1.

n tabelul urmtor avem date referitoare la 15 ageni de asigurri angajai ai unei companii de
asigurri de via i anume: timpul mediu, n minute, petrecut de un agent cu un potenial client i numrul de
polie ncheiate ntro sptm!n. "ac # repre$int timpul mediu, iar % repre$int numrul de polie, avem
datele sistemati$ate astfel:
X Y
&5
&'
'(
&5
&(
''
1)
&1
&&
'(
&*
&*
&+
&,
&(
1(
11
1-
1&
)
1)
,
1(
1(
15
11
15
1&
1-
11
.e cere:
a/ s se estime$e parametrii modelului liniar de regresie0
b/ s se teste$e semnificaia parametrilor modelului pentru un prag de semnificaie 1 520
c/ s se determine erorile re$iduale0
d/ s se teste$e validitatea modelului de regresie pentru un nivel de semnificaie 1 520
e/ msurai intensitatea legturii dintre cele dou variabile folosind un indicator adecvat i testai
semnificaia acestuia pentru un nivel de ncredere de (,520
f/ efectuai o previ$ionare punctual i pe interval de ncredere a numrului de polie ncheiate de un
agent care petrece n medie &- de minute cu un potenial client.
3e$olvare:
4entru a determina forma modelului de regresie se va construi corelograma:
6
8
10
12
14
16
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
OY
timpul mediu
OX
numar polite
1 cm 5% 1 5 polie
1 cm 5# 1 & minute
a/
i i
x a a y
1 (
6 +
4arametrii a i b se determin cu ajutorul metodei celor mai mici ptrate:
( ) ( )

min min 6
&
1 (
&
i
i i
i
i i
x a a y y y

'

+
+




n
i
i i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
y x x a x a
y x a na
1 1
&
1
1
(
1 1
1 (
15 n
4entru a re$olva sistemul vom folosi urmtorul tabel n care sunt pre$entate valorile intermediare:
i
7
i
8
&
i
7
i i
8 7
&
i
8
( )
&
i
8 8 ( )
&
i
7 7
&5
&'
'(
&5
&(
''
1)
&1
&&
'(
&*
&*
&+
&,
&(
1(
11
1-
1&
)
1)
,
1(
1(
15
11
15
1&
1-
11
*&5
5&,
,((
*&5
-((
1(),
'&-
--1
-)-
,((
*+*
*+*
+&,
)-1
-((
&5(
&5'
-&(
'((
1*(
5,-
1*&
&1(
&&(
-5(
&)*
',(
'&-
-(*
&&(
1((
1&1
1,*
1--
*-
'&-
)1
1((
1((
&&5
1&1
&&5
1--
1,*
1&1
-
1
-
(
1*
'*
,
-
-
,
1
,
(
-
1
(
-
&5
(
&5
*-
-,
1*
,
&5
1
1
-
1*
&5
'+5

i
x
1)(

i
y
,*',
7
&
i

-*-5
8 7
i i

&&*&
8
&
i

1(& &*-

'

+
+
-*-5 ,*', a '+5 a
1)( '+5 a a 15
1 (
1 (

'

5-,& , ( a
+' , 1 a
1
(
"eci:
i
i
7 5-,& , ( +' , 1 86 +
b/ 9estarea semnificaiei parametrilor modelului:
:cuaia de regresie la nivelul colectivitii generale este:
i
i 1 (
i
u 7 8 + +
iar la nivelul eantionului este:
i
i 1 (
i
u 7 a a 8 + +
9estarea semnificaiei parametrului
1
:
1/ se stabilete ipote$a nul:
;
(
:
1
1 (
&/ se stabilete ipote$a alternativ:
;
1
:
1
(, adic
1
este semnificativ diferit de $ero, adic
1
este semnificativ statistic.
'/ se calculea$ testul statistic:
deoarece n 1 15 < '( avem eantion de volum redus i pentru testare vom utili$a testul t:
) , *
() , (
5-,& , (
s
a
s
( a
s
a
t
1 1 1
a
1
a
1
a
1 1

( )
((*- , (
&*-
+1,, , 1
7 7
s
s
i
&
i
&
u &
a
i

( )
+1,, , 1
& 15
'5 , &&
1 < n
86 8
s
i
&
i i
&
u

< = repre$int numrul variabilelor factoriale >n ca$ul modelului unifactorial < 1 1/.
&5
15
'+5
15
7
7
15
1 i
i

4entru un prag de semnificaie de 52 valoarea tabelat a testului este:

t
(,(5?&0 1'
1 t
(,(&50 1'
1 1,'5
9estarea semnificaiei parametrului
(
:
1/ se stabilete ipote$a nul: ;
(
:
(
1 (0
&/ se stabilete ipote$a alternativ: ;
1
:
(
(0
'/ se calculea$ testul statistic:
)- , (
(,* , &
+' , 1
s
a
s
( a
s
a
t
( ( (
a
(
a
(
a
1 (

( )
1)* , -
&*-
&5
15
1
+1 , 1
7 7
7
n
1
s s
i
&
i
&
&
u
&
a
(

1
]
1

+
1
1
1
1
]
1

'5 , 1 t )- , ( t
& n 0 & ? calc
>
se accept ipote$a nul, adic parametrul a
(
nu este
semnificativ statistic.
c/ :rorile re$iduale sunt
i i i
86 8 u
i sunt pre$entate n tabelul de mai jos:
ui 1-,,, &+,5+ (,,1 1),') 1*,5) +,'+ 5,('
&(,*& ,,,( &+,&& 1,,,5 1+,-) 5,(, 5,-& 1*,+(
d/ 9estarea validitii modelului de regresie:
1/ se stabilete ipote$a nul: ;
(
: mprtierea valorilor
t
86
datorate factorului nu difer semnificativ de
mprtierea acelorai valori datorate nt!mplrii, deci modelul nu este valid.
&/ se stabilete ipote$a alternativ: ;
1
: modelul este valid0
'/ se calculea$ testul @:
' , -*
+1 , 1
*- , +,
s
s
@
&
u
&
7

( )
*- , +,
1
*- , +,
<
8 86
s
i
&
i
&
7

( )
+1 , 1
& 15
'5 , &&
1 < n
86 8
s
i
&
i i
&
u

1&
15
1)(
15
8
8
15
1 i
i

*+ , - @ @ @
1' , 1 0 (5 , ( 1 < n 0 calc


"eoarece @
calc
> @
tab
modelul este valid.
e/ Antensitatea legturii dintre cele dou variabile se face cu coeficientul de corelaie liniar:
( ) [ ] ( ) [ ]
[ ][ ]
( 1 )) , (
1)( &&*& 15 '+5 ,*', 15
1)( '+5 -*-5 15
8 8 n 7 7 n
8 7 8 7 n
r
& &
&
i
&
i
&
i
&
i
i i i i
>

3e$ult c ntre cele dou variabile e7ist o legtur direct foarte puternic.
9estarea semnificaiei coeficientului de corelaie:
se stabilete ipote$a nul: ;
(
: nu este semnificativ statistic0
se stabilete ipote$a alternativ: ;
1
: este semnificativ statistic0
se calculea$ testul t:
+5 , *
)) , ( 1
1' )) , (
r 1
& n r
s
r
t
& &
r

1* , & t t t
1' 0 (5 , ( 1 < n 0 calc
>

Boeficientul de corelaie este semnificativ statistic.
Csurarea intensitii legturii cu raportul de corelaie 3:
( )
( )
)) , (
6
1
&
1
&

n
i
i
n
i
i
y y
y y
R
"eoarece 3 1 r 1 (,)), apreciem c e7ist o legtur liniar, puternic i direct ntre cele dou
variabile.
9estarea raportului de corelaie se face cu testul @:
(, , -*
1
1'
+) , ( 1
+) , (
<
1 < n
3 1
3
@
&
&

Bum:
*+ , - @ @
1' 0 1 0 (5 , ( calc
>

3 este semnificativ statistic.
f/
1& D -5 , 11 &- 5-,& , ( +' , 1 86
1 n
+
+
polie >aceasta este estimarea punctual/.
4entru estimarea pe interval de ncredere vom avea:
1 n 1 n
86 1 < n 0 & ? 1 n 1 n 86 1 < n 0 & ? 1 n
s t 86 8 s t 86
+ +
+
+ + +
'5 , 1 t 1& 8 '5 , 1 t 1&
1' 0 (&5 , ( 1 n 1' 0 (&5 , (
+
+
( )
( )
)& , 1
&*-
/ &5 &- >
15
1
1 +1 , 1
1
1
&
&
&
1 & &
6
1

1
]
1

+ +
1
1
1
]
1

+ +

+
+
i
i
n
u y
x x
x x
n
s s
n

'5 , 1 s
1 n
86

+
)&&5 , 1' 8 1++5 , 1(
1 n

+
Antervalul de ncredere pentru numrul de polie ncheiate este:
1- 8 1(
1 n

+
3e$olvarea problemei cu ajutorul programului informatic :#B:E:
.e selectea$ din meniul principal opiunea 9ools, apoi "ata Fnal8sis, apoi 3egression i se deschide
urmtoarea fereastr:
i se obin urmtoarele re$ultate:
.GCCF3% 5G94G9
Regression Statistics
Cultiple 3 (.))'*&1
3 .Huare (.+)(+)*
Fdjusted 3
.Huare
(.+*',&'
.tandard :rror 1.'11-)'
5bservations 15.((((((
FI5JF
df SS MS F Significance F
3egression 1.(((((( +,.*-(15& +,.*-(15
&
-*.'(&+&
+
(.((((1'
3esidual 1'.(((((( &&.'5,)-) 1.+1,,))
9otal 1-.(((((( 1(&.(((((
(
Coefficient
s
Standard
Error
t Stat P-value Lower
95%
!!er
95%
Antercept 1.+'1(*1 &.(-*1&((.)-*(&1 (.-1&)-'*.151-'- &.*),'1
'
# Jariable 1 (.5-,&-& (.()(+1* *.)(-*11 (.((((1' (.'+-)** (.+&'*1
,
3:.A"GFE 5G94G9
"#servation Predicted
$
Residuals
1.(((((( 1&.(((((( &.((((((
&.(((((( 1(.,(1515 (.(,)-)5
'.(((((( 1-.+-*&1& (.+-*&1&
-.(((((( 1&.(((((( (.((((((
5.(((((( ,.&5'+)) 1.&5'+))
*.(((((( 1*.',',', 1.*(*(*1
+.(((((( ).155'(' (.)--*,+
).(((((( ,.)('('( (.1,*,+(
,.(((((( 1(.'5&&+' (.'5&&+'
1(.(((((( 1-.+-*&1& (.&5'+))
11.(((((( 1&.5-,&-& 1.5-,&-&
1&.(((((( 1&.5-,&-& &.-5(+5)
1'.(((((( 1'.(,)-)5 1.(,)-)5
1-.(((((( 1-.1,*,+( (.1,*,+(
15.(((((( ,.&5'+)) 1.+-*&1&
:7plicitarea datelor din tabelele de mai sus:
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
3aportul de corelatie >3/
(.))'*&1
( )
( )
( )
( )

n
i
i
n
i
i i
n
i
i
n
i
i
y y
y y
y y
y y
x Ry
1
&
1
&
1
&
1
&
6
1
6
,
R Square
Boeficientul >gradul / de
determinaie
(.+)(+)*
( )
( )

n
1 i
&
i
n
1 i
&
i
&
8
&
e
&
8
&
7 ? 8
&
8 8
8 86
1 3
Adjusted R Square
Jaloarea ajustat a
coeficientului de
determinaie
(.+*',&'
1 n ?
1 < n ?
1 3
&
8
&
u
&



Standard Error
Fbaterea medie ptratic a
erorilor n eantion
1.'11-)'
( )
& n
86 8
& n
s
n
1 i
&
i i
&
u
u

Observations
Iumrul observaiilor >n/
15
9abel &.
ANOVA
Sursa
variaiei
df
>grade de
libertate/
SS %varian&a'
%su(a !)tratelor'
MS *SS+df
%(edia !)tratelor'
>dispersia
corectat/
F Significance F
Regression
varia!ia
datorat"
regresiei#
1 ></
..31
( )

n
1 i
&
i
&
7
8 86
1
79.640152
<
s
&
7 &
7

1
79.640152
9estul
@146.302727
@1
&
x
s ?
&
u
s
0.000013K
(.(5
>resping ;( =
model valid/
Residual
varia!ia
re$idual"#
1' >n<1/
..:1
( )

n
1 i
&
i i
&
u
86 8 1
22.359848
1 < n
s
&
u &
u

1
1.719988
Total
varia!ia
total"#
1- >n1/
..91
( )

n
1 i
&
i
&
8
8 8 1
102.000000
SST=SSR + SSE

1 n
s
&
8
&
8

9abel '

Coefficients
(Coeficieni)
Standard
Error
(Abaterea
medie
patratic)
t Stat P-value Loer !"# $pper !"#
Limita inf%
a
intervalului
de &ncredere
Limita sup% a
intervalului
de &ncredere
%nter&ept
ter'enul
liber#
a,( 1.+'1(*1
(
a
s

1&.(-*1&(
(
a
t
1
(.)-*(&1
(.-1&)-'
L (,(5
*.151-'- &.*),'1'
Ti'pul
'ediu
a- ( (.5-,&-&
1
a
s

1(.()(+1*
1 a
t
1 *.)(-*11
(.((((1'
K (,(5
(.'+-)** (.+&'*1,
9abel -.
RES%)UA* OUTPUT
"#servation
Predicted
i
y6
.u()rul de !oli&e
Residuals
i i
y y 6
1 '').5+,* 1-.,,)*
& '+1.&5-& &+.5+&&
' '+*.1+-) (.,1()
- ''&.)5&5 1).'),5
5 '11.)&)1 1*.5)),
* '1(.*,*& +.'+&)
+ '&5.,&'5 5.('55
) &)+.)*5, &(.*&,,
, '1(.,+*' ,.,(*+
1( ')&.'(+' &+.&&++
11 ''*.&1)) 1,.,5*)
1& '*,.&,') 1+.-)+)
1' '').+5(- 5.(,5-
1- '*+.&5&) 5.-&*&
15 '-*.(,1+ 1*.+(-'
Anterpretare re$ultate din tabelul SUMMARY OUTPUT :
R( +,--./01 arat c ntre numrul de polie ncheiate i timpul mediu petrecut cu un potenial client
e7ist o legtur puternic.
R
0
(+,2-+2-/ arat c +)2 din variaia numrului de polie ncheiate este e7plicat de timpul mediu
petrecut de un agent cu un potenial client.
Abaterea 'edie patrati&a a erorilor u
s
( 1.'11-)'. n ca$ul n care acest indicator este $ero
nseamn c toate punctele sunt pe dreapta de regresie.
Anterpretare re$ultate din tabelul ANOVA 3
n acest tabel este calculat testul @ pentru validarea modelului de regresie. ntruc!t @1-*.'(&+&+, iar
Significance F %!ragul de se(nificatie' este (.((((1' >valoare mai mica de (.(5/ atunci modelul de regresie
construit este valid i poate fi utili$at pentru anali$a dependenei dintre cele dou variabile.
Anterpretarea re$ultatelor din tabelul ':
%nter&ept este termenul liber, deci coeficientul a
,
este 1.+'1(*1. 9ermenul liber este punctul n care
variabila e7plicativ >factorial/ este (. "eci numrul de polie ncheiate, dac timpul petrecut este (.
"eoarece
(
a
t
1 (.)-*(&1iar pragul de semnificaie P-value este (.-1&)-'L(,(5 nseamn c acest
coeficient este nesemnificativ. "e altfel faptul c limita inferioar a intervalului de ncredere
>*.151-'-

(
&.*),'1'/ pentru acest parametru este negativ, iar limita superioar este po$itiv
arat c parametrul din colectivitatea general este apro7imativ $ero.
Boeficientul a
'
este (.5-,&-&, ceea ce nsemn c la creterea timpului petrecut cu un minut, numrul
de polie ncheiate va crete cu (,5-,&-&. "eoarece
1 a
t
1 *.)(-*11 iar pragul de semnificaie P-
value este (.((((1'K(,(5 nseamn c acest coeficient este semnificativ. Antervalul de ncredere
pentru acest parametru este (.'+-)**
1
(.+&'*1,.
Problema 2
&. n tabelul urmtor avem informaii privind veniturile obinute de &( de gospodrii selectate aleator i
ta7ele pltite de ctre aceste gospodrii:
Venitul
'ii euro#
4
Ta4ele
euro#
5
Venitul
'ii euro#
4
Ta4ele
euro#
5
1+,5
'+,5
-+,5
&5,(
55,5
'5,(
15,5
1&,(
'&,(
-&,'
'5,(
*(,5
)),5
+(,5
1&5,(
*',(
'(,(
'(,(
*5,(
)(,(
&),(
&&,5
&5,(
&,,5
*5,(
51,(
',,'
'',(
-5,(
+5,(
+5,(
+(,(
*(,(
*5,(
15(,(
1((,(
+5,(
-(,(
+5,(
&((,(
.e cere:
a/ s se specifice modelul econometric ce descrie legtura dintre cele dou variabile0
b/ s se estime$e parametrii modelului0
c/ s se verifice ipote$ele metodei celor mai mici ptrate0
d/ s se verifice semnificaia parametrilor modelului de regresie pentru 1 (,10
e/ s se teste$e validitatea modelului de regresie0
f/ s se teste$e intensitatea legturii dintre cele dou variabile i s se teste$e semnificaia indicatorilor
utili$ai0
g/ s se estime$e punctual i pe interval de ncredere nivelul ta7elor care trebuie pltite dac venitul
este de -( mii euro pentru o probabilitate de ,52.
3e$olvare:
a/ .e va repre$enta grafic legtura dintre nivelul ta7elor i venit pentru cele &( de gospodrii prin
corelogram sau diagrama norului de puncte:
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
0 10 20 30 40 50 60 70 80
OY
xi
OX
yi
1 cm 5# 1 1( mii euro 0 1 cm 5% 1 &( euro
"in grafic se poate observa c distribuia punctelor >7
i
, 8
i
/ poate fi apro7imat cu o dreapt, deci
modelul econometric care descrie legtura dintre cele dou variabile este un model liniar:
u 7 8
1 (
+ +
(, 1 = parametrii modelului0

1
> ( >panta dreptei/ deoarece legtura dintre cele dou variabile este direct.
b/ 4entru estimarea parametrilor modelului de regresie utili$m metoda celor mai mici ptrate:
&( , 1 i u 7 a a 8
i 1 (
i
+ +
i 1 (
i
7 a a 86 +
( ) ( )

min 7 a a 8 min 86 8
i
&
i 1 ( i
i
&
i i

'

+
+
*))*- 5' , '1,,1 a 1 , +'' a
5 , 155+ a 1 , +'' a &(
1 (
1 (

'

&,,+ , & a
-&(1 , * a
1
(
"eci, modelul este:
i
i
7 &,,+ , & -&(1 , * 86 +
&,,+ , &
5' , '1,,1 1 , +''
1 , +'' &(
*))*- 1 , +''
5 , 155+ &(
7 7
7 n
8 7 7
8 n
a
&
i
i
i
i i i
i
1

-&(1 , * 7 a 8 a
1 (

c/ Apote$ele metodei celor mai mici ptrate:
c
1
/ Jariabilele observate nu sunt afectate de erori de msur.
Fceast ipote$ se poate verifica cu ajutorul urmtoarelor relaii:
7 i 7
s ' 7 7 s ' 7 + < <
8 i 8
s ' 8 8 s ' 8 + < <
unde:
( )
,, , 15
&(
+- , 511,
n
7 7
s
n
1 i
&
i
7

( )
(+ , -(
&(
-- , '&11*
n
8 8
s
n
1 i
&
i
8

*55 , '*
&(
1 , +''
&(
7
n
7
7
&(
1 i
i
n
1 i
i



)+5 , ++
&(
5 , 155+
&(
8
8
&(
1 i
i

,, , 15 ' *55 , '* 7 ,, , 15 ' *55 , '*

i
+ < <
*&5 , )- 7 '15 , 11
i
< <
>adevrat/
(+ , -( ' )+5 , ++ 8 (+ , -( ' )+5 , ++
i
+ < <
()5 , &(1 8 ''5 , -&
i
< <
>adevrat/
Apote$a poate fi acceptat fr nici un dubiu.
c
&
/ Jariabila aleatoare >re$idual/ u este medie nul i dispersia variabilei re$iduale este constant i
independent de variabila factorial >ipote$a de homoscedasticitate/.
Apote$a de homoscedasticitate poate fi verificat cu metoda grafic >corelograma/.
.e repre$int grafic pe a7a 5# valorile variabilei factoriale 7, iar pe a7a 5% se repre$int valorile
variabilei re$iduale u.
Ja trebui s calculm valorile variabilei re$iduale:
i i i
86 8 u
3e$ultatele sunt pre$entate n tabelul de mai jos:
i
86
i
u
'',)&
+,,)&
1(&,)&
51,(+
1&1,&1
+-,(+
&,,&'
&1,1)
*+,1+
,(,)*
5+,,+
-5,'&
51,(+
*1,-&
1-',(*
11(,)*
)',,*
*,,-+
,+,(+
1**,(*
1,1)
1,,'&
1-,'&
1,,-'
',+,
11,(+
(,++
),)&
&,1+
1(,)*
1+,('
&-,*)
),,'
',5)
*,,-
1(,)*
),,*
&,,-+
&&,(+
'',,-
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
0 20 40 60 80
xi
OX
u
"eoarece graficul punctelor pre$int o evoluie oscilant putem accepta ipote$a c variabila factorial
i cea re$idual sunt independente.
c
'
/ Jalorile variabilei re$iduale nu sunt autocorelate, adic sunt independente ntre ele:
Jerificarea acestei ipote$e se poate face prin:
- metoda grafic >corelograma/0
- testul "urbinMarson.
4rin metoda grafic se construiete corelograma trec!nduse pe a7a 5# valorile variabilei re$ultative
8
i
, iar pe a7a 5% valorile variabilei re$iduale:
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
OY
yi
OX
ui
"istribuia erorilor este oscilant, adic nu avem alternativ sistematic sub form de dini de
fierstru, deci putem accepta ipote$a c erorile sunt independente, adic nu sunt autocorelate.
9estarea ipote$ei cu ajutorul testului "urbinMatson:
se stabilete ipote$a nul:
;
(
: variabila re$idual nu este autocorelat.
se stabilete ipote$a alternativ:
;
1
: variabila re$idual este autocorelat.
se calculea$ testul "urbinMatson:
( )
-) , 1
&* , 5(-(
)+ , +5()
u
u u
d
n
1 i
&
i
n
1 i
&
1 i i
calc

4entru a efectua calculul lui d vom pre$enta re$ultatele intermediare n urmtorul tabel:
i
u
1 i
u

( )
&
1 i i
u u

&
i
u
1,1)
1,,'&
1-,'&
1,,-'
',+,
11,(+
(,++
),)&
&,1+
1(,)*
1+,('
&-,*)
),,'
',5)
*,,-
1(,)*
),,*
&,,-+
&&,(+
'',,-

1,1)
1,,'&
1-,'&
1,,-'
',+,
11,(+
(,++
),)&
&,1+
1(,)*
1+,('
&-,*)
),,'
',5)
*,,-
1(,)*
),,*
&,,-+
&&,(+

-&(,1,
&5,(-
11'),,(
&--,+1
&&(,)(
1-(,'(
*-,)*
1&(,+,
+5,-+
+++,++
5),-+
&-),1-
&),*'
11,&,
'1+,((
',*&
-&(,**
5-,)1
'1'+,-1
1,')
'+',&1
&(-,,-
'++,-'
1-,'-
1&&,5'
(,*(
++,)*
-,+1
11+,))
&),,,+
*(),,5
+,,+(
1&,)1
-),1*
11),(-
)(,&5
)*),-)
-)*,,'
115&,1(
+5(),)+ 5(-(,&*
se compar d
calc
cu cele dou valori d
1
i d
&
din tabelul testului "urbinMatson pentru pragul de
semnificaie 1 (,(5 pentru numrul variabilelor e7ogene < 1 1 i pentru n 1 &(:
d1 1 1,&( d& 1 1,-1
& calc &
d - d d < <
5, , & -) , 1 -1 , 1 < <
erorile sunt independente.
9ot pentru testarea ipote$ei privind autocorelarea erorilor poate fi utili$at i coeficientul de
autocorelaie de ordinul A:
1- , (
&* , 5(-(
-1 , +(,
u
u u
r
n
1 i
&
i
n
1 i
1 i i
1

"eoarece r
1
este apropiat de ( putem aprecia c valorile variabilei re$iduale nu sunt autocorelate, adic
sunt independente.
c
-
/ Jalorile variabilei re$iduale sunt normal distribuite:
4entru a testa aceast ipote$ se folosete metoda grafic >corelograma/. 4e a7a 5# se repre$int
valorile ajustate
i
86
, iar pe a7a 5% se repre$int valorile variabilei re$iduale:
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
OY
OX
ui
.e observ c valorile re$iduale u
i
se nscriu n banda construit, deci putem accepta ipote$a de
normalitate a erorilor pentru un prag de semnificaie de 1 (,(5.
d/ 9estarea semnificaiei parametrilor modelului
9estarea semnificaiei parametrului
(
:
se stabilete ipote$a nul:
;
(
:
(
1 (
se stabilete ipote$a alternativ:
;
1
:
(
(
se calculea$ testul t:
15 , (
)& , -1
-&(1 , *
s
a
t
(
a
(

( )
*) , 1--,
+5 , 511,
5' , '1,,1
(1 , &)(
7 7
7
s s
i
&
i
i
&
i
&
u
&
a
(

( )
(1 , &)(
1)
&* , 5(-(
& n
86 8
s
i
&
i i
&
u

se compar t
calc
cu t
?&0 n&
1 t
(,(50 15
1 &,1(1
"eoarece 1) 0 (5 , ( calc
t t <
este foarte probabil ca estimatorul a
(
s provin dintro colectivitate cu
(
1 ( deci
(
nu este diferit semnificativ de $ero.
9estarea semnificaiei parametrului
1
:
se stabilete ipote$a nul: ;
(
:
1
1 (
se stabilete ipote$a alternativ: ;
1
:
1
(
se calculea$ testul t:
,, , ,
&' , (
&,,+ , &
s
a
t
1
a
1

( )
(5 , (
+5 , 511,
(1 , &)(
7 7
s
s
&(
1 i
&
i
&
u &
a
1

se compar t
calc
cu t
?&0 n&
1 t
(,(50 1)
1 &,1(1
"eoarece 1) 0 (5 , ( calc
t t >
apreciem c parametrul
1
este semnificativ statistic.
Antervalul de ncredere pentru parametrul
1
este:
1 1
a & n 0 & ? 1 1 a & n 0 & ? 1
s t a s t a +

N t
(,(50 1)su
t
(,(50 1)su
i
86
&' , ( 1(1 , & &,,+ , & &' , ( 1(1 , & &,,+ , &
1
+
+)&,' , & )1*-+ , 1
1

e/ 9estarea validitii modelului de regresie:
se stabilete ipote$a nul: ;
(
: modelul nu este valid.
se stabilete ipote$a alternativ: ;
1
: modelul este valid0
se calculea$ testul @:
*, , ,*
(1 , &)(
1) , &+(+*
s
s
@
&
u
&
7

( )
1) , &+(+*
1
1) , &+(+*
<
8 86
s
&(
1 i
&
i
&
7

se compar @
calc
cu @
0 <0 n<1
1 @
(,10 10 1)
1 ),&)
1) 0 1 0 1 , ( calc
@ *, , ,* @ >
se respinge ipote$a nul i se accept alternativa, deci modelul este
valid.

f/ Antensitatea legturii dintre cele dou variabile se aprecia$ cu ajutorul:
coeficientului de corelaie0
raportului de corelaie.
Boeficientul de corelaie:
,1) , (
8 8 n 7 7 n
8 7 8 7 n
r
&
i
i
i
&
i
&
i
i
i
&
i
i
i
i
i
i
i i
7 ? 8

1
1
]
1

,
_

1
1
]
1

,
_

"eoarece r
8?7
1 (,,1) 1, apreciem c ntre cele dou variabile e7ist o legtur liniar, direct,
foarte puternic.
9estarea semnificaiei coeficientului de corelaie pentru colectivitatea general:
se stabilete ipote$a nul: ;
(
: 1 ( > nu este semnificativ statistic/0
se stabilete ipote$a alternativ: ;
1
: ( > este semnificativ statistic/0
coeficientul de corelaie la nivelul colectivitii generale
se calculea$ testul t:
)& , ,
,1) , ( 1
1) ,1) , (
r 1
& n r
t
& &
calc

se compar
calc
t
cu
)+) , & t t
1) 0 1 , ( & n 0


"eoarece 1) 0 1 , ( calc
t t >
respingem ipote$a nul i acceptm alternativa, deci coeficientul de corelaie
este semnificativ statistic.
3aportul de corelaie 3:
( )
( )
,1) , (
-- , '&11*
&* , 5(-(
1
8 8
86 8
1 3
1 i
&
i
1 i
&
i i

"eoarece 3 1 r
8?7
, apreciem c ntre cele dou variabile e7ist, ntradevr, o legtur liniar.
9estarea semnificaiei raportului de corelaie:
se stabilete ipote$a nul: ;
(
: 3 nu este semnificativ statistic0
se stabilete ipote$a alternativ: ;
1
: 3 este semnificativ statistic0
se calculea$ testul @:
5 , ,-
,1) , ( 1
,1) , (
1
1)
3 1
3
<
1 < n
@
&
&
&
&
calc

se compar
calc
@
cu
&) , ) @ @
1) 0 1 0 1 , ( 1 < n 0 < 0


"eoarece 1) 0 1 0 1 , ( calc
@ @ >
se respinge ipote$a nul i se accept alternativa, deci raportul de
corelaie este semnificativ statistic.
g/
5*+, , )5 -( &,,+ , & -&(1 , * 86
1 n
+
+
euro >estimarea punctual/
4entru estimarea pe interval de ncredere vom avea:
1 n 1 n
86 1 < n 0 & ? 1 n 1 n 86 1 < n 0 & ? 1 n
s t 86 8 s t 86
+ +
+
+ + +
1* , 1+ t 5*+, , )5 8 1* , 1+ t 5*+, , )5
55& , & 1) 0 (&5 , ( 1 n 55& , & 1) 0 (&5 , (
+
+
( )
( )
5, , &,-
+5 , 511,
/ *55 , '* -( >
&(
1
1 (1 , &)(
7 7
7 7
n
1
1 s s
&
n
1 i
&
i
&
1 n &
u
&
86
1 n

1
1
]
1

+ +
1
1
1
1
1
]
1

+ +

+
+

"eci, intervalul de ncredere pentru ta7ele pltite pentru un venit de -( mii euro la nivelul populaiei
este:
/ euro > '* , 1&, 8 / euro > ++ , -1
1 n

+
3e$olvarea problemei cu ajutorul programului informatic :#B:E:
.e selectea$ din meniul principal opiunea 9ools, apoi "ata Fnal8sis, apoi 3egression i se va
deschide urmtoarea fereastr:
i se obin urmtoarele re$ultate:
.GCCF3% 5G94G9
Regression Statistics
Cultiple 3 (.,1)1)-5))
3 .Huare (.)-'(*&,'+
Fdjusted 3 .Huare (.)'-'--&1&
.tandard :rror 1*.+''*'1()
5bservations &(
FI5JF
df SS MS F Significance F
3egression 1 &+(+*.1+)1- &+(+*.1) ,*.*,5** 1.155)):()
3esidual 1) 5(-(.&5,'*' &)(.(1--
9otal 1, '&11*.-'+5
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% !!er 95%
Antercept *.-&(1 ,.'5'' (.*)*- (.5(1&(, &*.(+() 1'.&'(5)
# Jariable 1 >Jenitul/ &.&,,* (.&'') ,.)''- 1.1*:() 1.)()'* &.+,1(&'
3:.A"GFE 5G94G9
"#servation Predicted $ Residuals
1 ''.)&--'51* 1.1+55*-)-
& +,.)1)&')1) 1,.'1)&')1)
' 1(&.)151',+ 1-.'151',*,
- 51.(+&111&, 1,.-&+)))+1
5 1&1.&1&**(, '.+)+'',1(+
* +-.(*,(1&) 11.(*,(1&)
+ &,.&&5(5-)* (.++-,-51-1
) &1.1+*1','' ).)&')*(**,
, *+.1*,,-&'5 &.1*,,-&'-)
1( ,(.)5*+5(, 1(.)5*+5(,
11 5+.,+11)1+- 1+.(&))1)&*
1& -5.'&&))5,1 &-.*++11-(,
1' 51.(+&111&, ).,&+)))+()
1- *1.-&(+1*,+ '.5+,&)'(&,
15 1-'.(5,+1+' *.,-(&)&*+-
1* 11(.)*-(55& 1(.)*-(55&1
1+ )'.,5+*)(-5 ).,5+*)(--,
1) *,.-*,*'&5 &,.-*,*'&5
1, ,+.(*5,1-'1 &&.(*5,1-'1
&( 1**.(5**1)) ''.,-'')11+
:7plicitarea datelor din tabelele de mai sus:
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
3aportul de corelaie >3/
0.918184588
( )
( )
( )
( )

n
1 i
&
i
n
1 i
&
i i
n
1 i
&
i
n
1 i
&
i
8 8
86 8
1
8 8
8 86
7 , 38
R Square
Boeficientul >gradul / de
determinaie
0.843062937
( )
( )

n
1 i
&
i
n
1 i
&
i
&
8
&
e
&
8
&
7 ? 8
&
8 8
8 86
1 3
Adjusted R Square
Jaloarea ajustat a
coeficientului de
determinaie
0.834344212
1 n ?
1 < n ?
1 3
&
8
&
u
&



Standard Error
Fbaterea medie ptratic a
erorilor n eantion
16.73363108
( )
& n
86 8
& n
s
n
1 i
&
i i
&
u
u

Observations
Iumrul observaiilor >n/
&(
9abel &.
ANOVA
Sursa
variaiei
df
>grade de
libertate/
SS %varian&a'
%su(a !)tratelor'
MS *SS+df
%(edia !)tratelor'
>dispersia
corectat/
F
Significance
F
Regression
varia!ia
datorat"
regresiei#
1 ></
..31 ( )

n
i
i x
y y
1
&
&
6 1
27076.17814
/
s
x
x
&
&

1
27076.18
9estul
@196.69566
@1
&
x
s ?
&
u
s
1.15588E-
08K (.(5
>resping ;( =
model valid/
Residual
varia!ia
re$idual"#
1) >n<1/
..:1 ( )

n
i
i i u
y y
1
& &
6
1 5040.259363
1
&
&

/ n
s
u
u
1
280.0144
Total
varia!ia
total"#
1, >n1/
..91 ( )

n
1 i
&
i
&
8
8 8 1
32116.4375
SST=SSR + SSE
1
&
&

n
s
y
y

9abel '.
Coefficients
(Coeficieni)
Standard Error
(Abaterea medie
patratic)
t Stat P-value Loer !"# $pper !"#
Limita inf% a
intervalului de
&ncredere
Limita sup% a
intervalului de
&ncredere
%nter&ept
ter'enul
liber#
a,(
-6.42014248
(
a
s
1
9.353374888
(
a
t
1
-0.6864
0.501209L(,(5 -26.07086914 13.23058
Venitul
a- (
2.299690151
1
a
s
1
0.233865325
1 a
t
1
9.833395
1.16E-08K(,(5 1.808356955 2.791023
9abel -.
RES%)UA* OUTPUT
(bservation
Predicted
i
y6
ta)e pltite
Residuals
i i
y y 6
1 '').5+,* 1-.,,)*
& '+1.&5-& &+.5+&&
' '+*.1+-) (.,1()
- ''&.)5&5 1).'),5
5 '11.)&)1 1*.5)),
* '1(.*,*& +.'+&)
+ '&5.,&'5 5.('55
) &)+.)*5, &(.*&,,
, '1(.,+*' ,.,(*+
1( ')&.'(+' &+.&&++
11 ''*.&1)) 1,.,5*)
1& '*,.&,') 1+.-)+)
1' '').+5(- 5.(,5-
1- '*+.&5&) 5.-&*&
15 '-*.(,1+ 1*.+(-'
Anterpretare re$ultate din tabelul SUMMARY OUTPUT :
R( (.,1)1)-5)) arat c ntre impo$itele pltite i venitul anual, e7ist o legtur puternic.
R
0
1(.)-'(*&,'+ arat c )-2 din variaia impo$itelor este e7plicat de venit
Abaterea 'edie patrati&a a erorilor u
s
( 1/,2../.1+-. n ca$ul n care acest indicator este $ero nseamn
c toate punctele sunt pe dreapta de regresie.
Anterpretare re$ultate din tabelul ANOVA 3
n acest tabel este calculat testul @ pentru validarea modelului de regresie. ntruc!t @1,*.*,5**, iar Significance
F %!ragul de se(nifica&ie' este 1.155)):() >valoare mai mica de (.(5/ atunci modelul de regresie construit este valid
i poate fi utili$at pentru anali$a dependenei dintre cele dou variabile.
Anterpretarea re$ultatelor din tabelul -:
%nter&ept este termenul liber, deci coeficientul a, este *.-&(1-&-). 9ermenul liber este punctul n care
variabila e7plicativ >factorial/ este (. "eci impo$itele care ar trebui pltite, dac nu sar obine nici un venit.
"eoarece
(
a
t
1 (.*)*- iar pragul de semnificaie P-value este (.5(1&(,L(,(5 nseamn c acest coeficient
este nesemnificativ. "e altfel faptul c limita inferioar a intervalului de ncredere >&*.(+()*,1-

(
1'.&'(5)/ pentru acest parametru este negativ, iar limita superioar este po$itiv arat c parametrul din
colectivitatea general este apro7imativ $ero.
Boeficientul a' este &.&,,*,(151, ceea ce nsemn c la creterea venitului cu o mie euro, ta7ele vor crete cu
&,&,,*,(151 euro. "eoarece
1 a
t
1 ,.)''',5 iar pragul de semnificaie P-value este 1.1*:()K(,(5 nseamn c acest
coeficient este semnificativ. Antervalul de ncredere pentru acest parametru este 1.)()'5*,55
1
&.+,1(&'