Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Ce este econometria?
Ce este econometria?
Exemple
1
somaj
Ce este econometria?
Metoda de lucru
Econometria studiaz realitile economice sub
aspect cantitativ, cu ajutorul unui instrument
specific: modelul econometric.
Modelul econometric
Modelul, n sensul larg al cuvntului, este o reprezentare teoretic
i simplificat a unui fenomen, proces sau sistem din lumea
real.
Modelul este o schem simplificat a realitii studiate.
Modelul economic - descrierea unei economii sau a unui sector
din economie, folosind anumite ipoteze simplificatoare i
adecvate.
Modelarea economic exprimarea, prin relaii matematice, a
dependenelor deterministe existente ntre variabilele
economice analizate.
Modelul econometric
D 0 1 P
D cantitatea cerut
P preul
i constante reale, 0 >0 i
0
1<0
Modelul econometric
Modelul econometric este o ecuaie sau un sistem de ecuaii
construit pe baza variabilelor economice.
Forma general a unui model econometric:
Y f ( X 1 , , X j , , X k ; 0 , 1 , , j , , k )
n orice model econometric, se ntlnesc urmtoarele elemente:
1)
variabile observabile;
2)
variabilele reziduale neobservabile;
3)
parametrii (coeficienii modelului).
8
Modelul econometric
Variabilele observabile se clasific n:
variabile independente (exogene, explicative , factor- X) i
variabile dependente (endogene, explicate, rezultat - Y).
Variabila independent este o entitate economic sau de alt natur
inclus n modelul econometric, cu scopul de a explica
modificrile unei variabile endogene.
Variabilele independente sunt numite i variabile factoriale sau
factori de influen care determin un anumit efect asupra
variabilei rezultat.
Spre deosebire de variabila dependent, pentru care pot fi obinute
valori estimate, prin intermediul modelului, variabila
independent este descris de date statistice obinute exclusiv
din afara modelului.
9
Modelul econometric
Variabila rezidual este o variabil aleatoare, neobservabil, a
crei prezen n modelul econometric se poate justifica prin:
alegerea neadecvat a formei funcionale a dependenei
deterministe n modelul economic;
10
Modelul econometric
De regul, variabila rezidual apare n model ca sum a tuturor
influenelor necunoscute sau care nu sunt specificate. n
cercetarea econometric, variabila eroare este o variabil
aleatoare care respect anumite proprieti numite i ipoteze
clasice (ex: ipoteza de normalitate a erorilor). Se simbolizeaz
cu .
11
Modelul econometric
12
Modelul econometric
Clasificarea modelelor econometrice
1) Dup natura dependenei dintre variabile:
a) modele de regresie deterministe: variabila
dependent este explicat n totalitate de variabila
sau variabilele independente din model.
b) modele de regresie probabiliste: Y=f(x) +, unde
este o variabil numit eroare sau reziduu, care
sintetizeaz ansamblul factorilor cu influen asupra
variabilei Y, dar care nu pot fi comensurai i care
nu sunt prini n mod explicit n model.
13
Modelul econometric
Clasificarea modelelor econometrice
2) Dup numrul variabilelor independente incluse n model:
a) modele de regresie simpl (unifactoriale, univariate)
- variabila Y este explicat printr-un singur factor determinant,
ceilali factori au o aciune aleatoare sau nesemnificativ.
Exemplu: funcia de consum (consum-venituri).
b) modele de regresie multipl (multivariate)
- variabila Y este explicat de doi sau mai muli factori.
Exemplu: funcia de producie, n care producia depinde de
stocul de capital i de fora de munc.
14
Modelul econometric
Clasificarea modelelor econometrice
3) Dup forma legturii dintre variabile:
a) modele de regresie liniar dac Y este o funcie liniar de
variabila sau variabile explicative;
Y 0 1 X
b)
Y 0 1 X 2 X 2
15
Modelul econometric
Clasificarea modelelor econometrice
4) Dup timpul la care se refer datele din model:
a) modele de regresie statice
- variabilele incluse n model se refer la acelai
moment de timp sau la aceeai perioad de timp.
- se construiesc pe baza datelor de sondaj sau a
cercetrilor de moment.
b) modele de regresie dinamice
- sunt modele n care factorul timp apare explicit, ca
variabil independent:
Yt=f(t)+.
16
20
21
1. Estimarea parametrilor
unei populaii (1)
Concepte fundamentale
1.
Populaie
Eantion
Sondaj aleator simplu
2.
22
Concepte fundamentale
23
24
Selecia
25
26
C Nn
kN
27
N!
n!( N n)!
n
Exemplu
k 53 125 esantioane
Aleatoare nerepetat
28
C53
5!
10 esantioane
3!2!
29
Parametrul ( )
ex:
media variabilei X la nivelul populaiei:
2
dispersia variabilei X la nivelul populaiei:
Parametrul ( )
la nivelul populaiei, de volum N
- fiecrei valori a variabilei aleatoare, X, i
corespunde o probabilitate de apariie (pi)
-> repartiie (distribuie) de probabilitate
- X este o variabil teoretic, aleatoare
xi
X :
pi i 1, N
N
xi
30
2
( xi )
M ( X ) i 1 ; V ( X ) 2 i 1
N
; V( X )
31
Estimaia
ex:
media variabilei X la nivelul eantionului: x
dispersia variabilei X la nivelul eantionului: s 2
Estimaia
xi
2
( xi x )
xi
X :
; M ( X ) x i 1 ; V ( X ) s 2 i 1
n
n
f i i 1, n
32
; V (X ) s
Estimatorul ( )
33
x1
x2
x
k
34
s12
s 22
s2
k
s1
s2
s
k
Estimatorul ( )
~ N ( ,
35
36
Estimatorul ( )
Estimaia
37
Estimaia
38
Media
Media
x
x
Nedeplasare
un estimator este nedeplasat (fr biais) dac media
sa este egal cu valoarea parametrului M ()
1.
39
M ()
lim V () 0
40
lim V () 0
lim M ()
lim V () 0
n
41
V () minim
42
Estimator nedeplasat: M ( )
Estimator convergent
V ( ) 2
2
n
0, cand n
M ( )
~ N (0,1)
V ( )
n
43
Estimator eficient
Distribuia estimatorului
normal
~ N ( ,
2
n
cnd:
X~N (,2)
sau
XN (,2), dar eantioanele sunt de volum
suficient de mare
44
Distribuia variabilei X
n=5
n=30
45
46
Distribuia estimatorului
Proprietile estimatorului
M 2 2
Estimator deplasat:
(media estimatorului nu este egal cu parametrul)
n 1 2
M ( )
n
n
2
47
2
( xi x )
s'2 i 1
48
n 1
1. Estimarea parametrilor
unei populaii (2)
Estimatea punctual
1.
Definiie
2.
Definire IC
IC pentru media unei populaii
49
50
51
52
P( Li Ls ) ( 1 ) , unde ( 0 ,1 )
53
Construirea IC se bazeaz
estimatorului parametrului .
~ N ( ,
2
n
unde Z
/ n
54
) Z ~ N ( 0,1 )
pe
proprietile
P ( z / 2
55
/ n
z / 2 ) 1
56
P ( z / 2
P( x z / 2
/ n
z / 2 ) 1
x z / 2
) 1
n
n
( Li x z / 2
) ( Ls x z / 2
)
n
n
Cu o probabilitate (1 ) , parametrul este acoperit de
intervalul [Li ; Ls]
57
Se cunoate parametrul
( x z / 2
58
) ( x z / 2
(1 ) (1 0,05) 0,95
Laplace
( z )
0,475 Tabelul
z / 2 1,96
2
2
2
z
0,06
1,9
0,475
59
60
u se cunoate parametrul
t
~ t( n 1 )
'
n
61
u se cunoate parametrul
( x t / 2;n 1
62
s'
n
) ( x t / 2;n 1
( xi x )2
unde s'
n 1
s'
n
Prob.
0,025
(n-1)
1
...
63
1,96
64
65
Exemplu
66
Exemplu
IC este
67
( x t0.025;19
s'
)
n
t0.1
t0.05
t0.025
3,078
6,314
12,706
1,886
2,920
4,303
1,638
2,353
3,82
...
...
...
...
19
68
2,093
Exemplu
IC devine:
s'
2
) (32 2,093
)
n
20
(32 2,093 0,4472) (32 0,936) (31,064; 32,936)
( x t0.025;19
70
Testarea statistic
71
72
d)
e)
f)
0
Z
/ n
2 se folosete statistica Z,
Z ~ N( 0, 1 )
0
t
' / n
76
Testul z
(1 ) (1 0,05) 0,95
Laplace
( z )
0,475 Tabelul
z / 2 1,96
2
2
2
z
1,9
77
0,06
0,475
Testul t
0,05 0,025
Tabelul Student
t / 2 1,96
2
(n 1) grade de libertate
Prob.
0,025
(n-1)
78
1,96
zcalculat
x 0
/ n
2) Testul t
tcalculat
79
x 0
s/ n
Regiunea de respingere
intervalul dintr-o distribuie de probabilitate n care se respinge
ipoteza nul
acest interval este acoperit de probabilitatea
Regiunea de acceptare = interval de ncredere
intervalul n care nu se respinge ipoteza nul i
este acoperit de probabilitatea 1-
80
Test bilateral
81
82
83
g. Interpretare
84
Erori de testare
Erori de testare:
eroare de tip I (eroare de prim spe)
85
Erori de testare
Realitate
Decizia
H0 adevrat
H0 fals
Se accept H0
Decizie corect
(1-)
Eroare de tip II
()
Nu se accept
H0
Eroare de tip I
()
Decizie corect
(1-)
86
Formularea ipotezelor
H 0 : 1 2 0
H 0 : 1 2
H1 : 1 2
sau
H1 : 1 2 0
2
2
1) Se cunoate
(varianele populaiilor sunt diferite: 1
x1 x2
1 2
x1 x2
12
n1
87
22
n2
~ N ( 0,1 )
2
2 )
x1 x2
1 2
unde
88
w2
x1 x2
1 1
n1 n2
~ N ( 0 ,1 )
2
w
12 (n1 1) 22 (n2 1)
(n1 n2 2)
2
1
2
2 )
x1 x2
x1 x2
t
~ t( n1 n2 2 )
2
2
s 1 2
s1 s2
n1 n2
89
x1 x2
2
sw
1 1
n1 n2
unde
90
12 22 )
~ t (n1 n2 2)
2
2
s
(
n
1
)
s
2
1 1
2 (n2 1)
sw
(n1 n2 2)
testul t (Student)
Sig.<0,05
91
12 22
Sig.<0,05