Curs 8

MODELUL DE REGRESIE LINIAR UNIFACTORIAL

1
Etapele modelrii econometrice
1. Specificarea modelului
2. Identificarea modelului
3. Estimarea parametrilor modelului

2
 Etapele modelrii econometrice
4. Evaluarea validitii modelului
- se verific dac variaia lui X este un bun predictor pentru variaia lui Y
- presupune:
a) Testarea validitii modelului de regresie folosind metoda ANOVA
b) Determinarea i testarea semnificaiei raportului de corelaie
c) Inferena statistic pentru parametrii modelului de regresie
d) Verificarea ipotezelor modelului de regresie

a) Testarea validitii modelului de regresie folosind metoda ANOVA

- variabilei dependente Y i se asociaz dou medii:
media total ( y )
media condiionat ( y i b0 b1 xi).
- variaia total ( yi y ) poate fi mprit n:
abaterea neexplicat de model ( yi yi )
abaterea explicat ( yi y )

yi y ( yi yi ) ( yi y ) 3
Etapele modelrii econometrice
- abaterea ( y
yi ) nu poate fi explicat de linia de regresie, deoarece
i
atunci cnd x se modific, ambele valori y i y se modific;
i i i

- abaterea (yi y ) poate fi explicat, deoarece cnd xi se schimb, y

rmne constant

4
 Etapele modelrii econometrice
Prin ridicarea la ptrat a fiecrei abateri i nsumarea pentru toate observaiile, obinem:
n n n

i
( y
i 1
y )
2
i i i
( y
i 1
y ) 2
( y y
i 1
) 2

Vom nota:
n

( y y)
i 1
i
2
SST - variana total, suma ptratelor abaterilor totale;

( y y )
i 1
i i
2
SSE - variana neexplicat (rezidual), suma ptratelor erorilor;

i
(
y y
i 1
) 2
SSR - variana explicat, suma ptratelor abaterilor datorate regresiei.

Variana total este:

. SST SSR SSE

5
Etapele modelrii econometrice
Pentru testarea validitii modelului se formuleaz cele dou ipoteze:

H0: model nevalid (nesemnificativ) statistic

H1: model valid (semnificativ) statistic

Statistica utilizat pentru a decide care dintre ipoteze se accept este:

MSR
Fcalc
MSE

Se compar valoarea calculat a testului F cu valoarea teoretic pentru un prag de

semnificaie , k, respectiv (n-k-1) grade de libertate, preluat din tabelul repatiiei
Fisher: F .
;k ;n k 1

Dac Fcalc> F ;k ;nk 1 se respinge H0, adic se concluzioneaz c modelul este valid.
K= numarul variabilelor independente, k=1 pentru regresia liniara unifactoriala.

6
Etapele modelrii econometrice
Sursa Suma Grade de Media Testul Fisher
variaiei ptratelor libertate ptratelor (testul F)
(SS-Sum of (df- (MS- Mean of
Squares) degree of Squares)
freedom)
Datorat

n
SSR MSR
SSR y i y
2
regresiei k MSR Fcalc
i 1 k MSE
Rezidual n SSE
SSE yi y i MSE se2
2
nk1 n k 1
i 1

Total

n
SST
SST yi y
2
n1 s y2
i 1 n 1

7
Etapele modelrii econometrice
- Estimatorul dispersiei variabilei Y este:
SST
s y2
n 1
- Estimatorul dispersiei reziduurilor este:
n

SSE ( y y ) 2
MSE se2 i 1 ,
n k 1 n k 1

- k =nr. variabilelor independente considerate

- (n-k-1)= nr. gradelor de libertate
n cazul regresiei simple liniare, k=1 i (n-k-1)=n-2

- Abaterea standard a erorilor n eantion este:

n

y y
2
i i
SSE
se i 1

n2 n2

8
Etapele modelrii econometrice
b) Determinarea i testarea semnificaiei raportului de corelaie

Raportul de corelaie este un indicator relativ utilizat pentru:

- msurarea intensitii legturii dintre variabile
- validarea modelelor de regresie.

Raportul de corelaie se calculeaz ca:

y
n n

y y
2
y
2
i i
SSR SSE
R 1 R 1
i 1 i 1

y y y y
n n
2 2
i i SST SST
i 1 i 1

Raportul de corelaie ia valori cuprinse ntre 0 (cnd linia de regresie este situat pe nivelul
mediu, deci nu exist legtur ntre variabile) i 1 (cnd valorile observate se situeaz
exact pe linia de regresie, deci legtura este perfect).

9
Etapele modelrii econometrice
Testarea semnificaiei raportului de corelaie se face utiliznd statistica F:

n k 1 R2
F
k 1 R2
Dac Fcalc > F ;k ;nk 1 se accept ipoteza conform creia variabila X are o
influen semnificativ asupra variabilei rezultative Y.

Ptratul raportului de corelaie este coeficientul de determinaie (R2), care

arat proporia din variaia total a variabilei dependente explicat de variaia
variabilei independente.

y
n
2
i y
SSR SSE
R2 1
sau R 0,1
i 1 2

y
n
SST SST 2
i y
i 1

10
Etapele modelrii econometrice

R2 = 0 dac b1=0, y y , ecuaia de regresie este o dreapt orizontal (X nu explic Y)
R2 = 1 dac punctele determinate de observaiile fcute asupra variabilelor X i Y se
afl toate pe o dreapt, caz n care erorile vor fi zero.
Coeficientul de determinaie nu este ajustat cu gradele de libertate.

22
Dac utilizm estimatorii s y i se , obinem valoarea ajustat a coeficientului de

determinaie R :
2

2 SSE / n k 1
R 1
SST / n 1
Valoarea lui R este ntotdeauna mai mic dect valoarea lui R2.
2

11
Etapele modelrii econometrice
Raportul de corelaie se determin pentru legturi de tip liniar sau neliniare

Egalitatea r= R este un test de liniaritate pentru model

n analiza corelaiei simple liniare se observ c:

y y
n n

( x x)
2
2
r =R 2
, deoarece, cum i b 1
2
i
2
, atunci:
i 1 i 1

n n

( x x)
2
y i y 2
i
sx2
R 2 i 1
b
2 i 1
b 2 r2
2
.
1 1

y y
n n
2 2 sy
i y i y
i 1 i 1

12
Etapele modelrii econometrice
Testarea semnificaiei coeficientului liniar de corelaie r
Se noteaz cu coeficientul de corelaie din colectivitatea general:
N

COV ( X ,Y ) xy ( x i X )( yi Y )
i 1
x y x y N 2
N
2
i ( x X ) ( yi Y )
i 1 i 1

1 r2
Media estimatorului r este ( r ) i abaterea standard este sr .
n2

Ipotezele testate sunt:

H0 : = 0 ( nu este semnificativ statistic)
H1 : 0

r r n2
Statistica t este: t calc .
sr 1 r 2

Dac tcalc > t ;n2 atunci coeficientul de corelaie este semnificativ statistic.

13