INTRODUCERE IN

ECONOMETRIE

Conf.univ.dr. SILVIA SPĂTARU

Silvia.Spataru@csie.ase.ro
silviacspataru@yahoo.com.au

1
 STRUCTURA CURSULUI (1)

• Introducere în Econometrie: NoŃiuni introductive;

DefiniŃii; Concepte specifice analizei econometrice;
Etapele modelării econometrice.
• Modelul unifactorial de regresie liniară:
Ipotezele modelului;
Estimarea parametrilor prin metoda celor mai mici
pătrate;
Interpretarea parametrilor modelului.
Testarea validităŃii modelului folosind metoda analizei de
varianŃă;
ProprietăŃile estimatorilor parametrilor modelului;
Testarea semnificaŃiei parametrilor modelului;
Intervale de încredere pentru parametrii modelului.
2
 STRUCTURA CURSULUI (2)

Determinarea raportului de corelaŃie, a coeficientului de

determinaŃie şi testarea acestora;
Previzionarea valorilor variabilei explicate punctual şi
prin interval de încredere;
Testarea normalităŃii erorilor estimate.
• Modelul multifactorial de regresie liniară:
Ipotezele modelului; Estimarea parametrilor;
ProprietăŃile estimatorilor parametrilor;
Testarea semnificatiei parametrilor;
Intervale de încredere pentru parametri;
Testarea validităŃii modelului;
Previziuni pe baza modelului de regresie estimat.
3
 STRUCTURA CURSULUI (3)

• Analiza heteroscedasticităŃii erorilor aleatoare:

cauze; consecinŃe ale prezenŃei heteroscedasticităŃii
erorilor aleatoare; teste pentru detectarea
heteroscedasticităŃii; corectarea heteroscedasticităŃii.
• Analiza autocorelării erorilor aleatoare:
cauze; consecinŃe ale prezenŃtei autocorelării erorilor
aleatoare; teste pentru detectarea autocorelării erorilor;
corectarea autocorelării erorilor aleatoare
• Multicoliniaritatea variabilelor explicative:
tipuri de multicoliniaritate; cauze; consecinŃe ale
multicoliniarităŃii; metode pentru detectarea
multicoliniarităŃii; remedii ale multicoliniarităŃii.
4
 STRUCTURA CURSULUI (4)

• Analiza de regresie în cazul modelelor econometrice

neliniare.
Modele de tip log-log, lin-log, log-lin, hiperbolic;
interpretarea parametrului pantă.
• Analiza de regresie în cazul modelelor econometrice
cu variabile independente calitative. Variabile dummy.
• Modele cu ecuaŃii simultane:
definirea modelului; forma structurală şi forma redusă;
conditii de identificare; metode de estimare a modelelor
cu ecuaŃii simultane.

5
 STRUCTURA CURSULUI (5)

• Introducere în analiza econometrică a seriilor de

timp unidimensionale:
obiective; definiŃii;
noŃiuni specifice analizei seriilor de timp;
serii de timp staŃionare şi nestaŃionare;
serii integrate şi cointegrate;
testarea staŃionarităŃii seriei.
Modele staŃionare liniare de tip: medie mobilă (MA),
autoregresive (AR) şi mixte (ARMA).

6
 STABILIREA NOTEI FINALE

70% Examinarea finală

30% Punctaj seminar (activitate seminar,

teme, un proiect care va fi prezentat în
penultimul seminar).
CondiŃie de intrare în examen: minim 1,5 puncte la
seminar.
CondiŃie de promovare examen: minim 5 puncte la
examinarea finală.

7
 BIBLIOGRAFIE

1. Andrei Tudorel, Bourbonnais R.,

Econometrie, Ed. Economică, Bucureşti, 2008.
2. Andrei T., Stancu S., Iacob A., Tuşa E., Introducere
în Econometrie utilizând EViews,
Ed. Economică, Bucureşti, 2008.
3. Greene, W. H., Econometric Analysis, New York,
2002.
4. Gujarati, D., Basic Econometrics, New York,
McGraw-Hill, 2003.
5. Voineagu V., łiŃan E., Şerban R., Ghită S., Todose D.,
Boboc C., Pele D., Teorie şi Practică Econometrică,
Meteor Press, Bucureşti, 2007.
8
NOłIUNI INTRODUCTIVE
DEFINIłII, CONCEPTE
SPECIFICE

9
 Ce este ECONOMETRIA ? (1)

Termenul ECONOMETRIE provine din cuvintele
greceşti: „eikonomia” - economie şi „metren” -
măsură.

Interpretată etimologic, Econometrie înseamnă
măsurare economică.

Termenul econometrie a fost introdus în anul 1926
de economistul şi statisticianul norvegian Ragnar
Frisch, (laureat al premiului Nobel pentru economie
în 1969, împreună cu Jan Tinbergen).

10
 Ce este ECONOMETRIA ? (2)

Econometria s-a constituit ca ştiinŃă în anul 1930,
odată cu înfiinŃarea SocietăŃii de econometrie (29
dec. 1930 , Cleveland, S.U.A.). Societatea de
Econometrie a creat publicaŃia “Econometrica”.
(nr.1 a apărut în 1933, editor şef: Ragnar Frisch.)

Econometria studiază distribuŃia resurselor limitate.
Econometria este o disciplină care s-a constituit ca o
sinteză între teorie economică, matematică şi
statistică, având la bază inferenŃa statistică.

Econometria este ştiinŃa care analizează
fenomenele şi procesele economice, pe baza datelor
statistice, cu ajutorul modelelor matematice.
11
Ce este ECONOMETRIA ? (3)

12
 Ce este ECONOMETRIA ? (4)

Econometria este o unificare a teoriei economice,
a instrumentelor matematicii şi a metodologiilor
statisticii, fiecare în parte fiind necesară, dar nu şi
suficientă pentru o înŃelegere corectă a relaŃiilor
cantitative din economia modernă. (Ragnar Frisch,
Econometrica).

Econometria este bazată pe dezvoltarea metodelor
statisticii pentru estimarea relaŃiilor economice,
pentru testarea teoriilor economice şi pentru
evaluarea şi implementarea politicilor
guvernamentale şi de afaceri.
13
 Ce este ECONOMETRIA ?(5)

De ce o disciplină separată?

Teoria economică abordează aspecte economice de
natură calitativă, în timp ce econometria verifică
empiric teoriilor economice.

Economia matematică exprimă teoria economică
în formă matematică, fără verificare empirică.
Econometria se ocupă de verificarea empirică a
teoriilor economice .

Statistica economică se ocupă cu înregistrarea,
prelucrarea şi prezentarea datelor economice şi nu
are ca obiectiv utilizarea datelor colectate pentru
testarea teoriilor economice. 14
 Ce este ECONOMETRIA ?(6)

Statistica matematică oferă instrumentele generale

folosite pentru analiza oricăror date de natură
aleatoare, în timp ce econometria furnizează
instrumentele şi tehnicile speciale de analiză
cantitativă a datelor economice.

Econometria este bazată pe dezvoltarea metodelor
statisticii pentru estimarea relaŃiilor economice,
pentru testarea teoriilor economice şi pentru
evaluarea şi implementarea politicilor
guvernamentale şi de afaceri.

15
 Ce este ECONOMETRIA ?(7)

Econometria constă în folosirea datelor de

observaŃie pentru a testa o teorie economică sau
pentru a estima o relaŃie între variabile economice –
analiză economică empirică.

Econometria a evoluat ca o disciplină separată de
Statistică. Econometria rezolvă problemele inerente
în colectarea şi analizarea datelor de observaŃie, deci
a datelor reale, neexperimentale.

16
 Ce este ECONOMETRIA ?(8)

Econometria pleacă de la un model economic,

adică există anumite relaŃii a priori acceptate pe
baza unui model economic şi aceste relaŃii sunt
testate folosind date reale.

Statistica, de cele mai multe ori, caută anumite
corelaŃii între variabile, dar fără a avea la bază o
teorie economică.

Scopul econometriei este acela de a testa o teorie
economică folosind date reale.

17
 Rolul ECONOMETRIEI în economie

Rolul Econometriei în economie este

acela de a valida modelele elaborate, oferind răspunsuri
la întrebări de tipul:
- relaŃiile specificate sunt valide?
- coeficienŃii modelului econometric sunt estimaŃi
cu precizie?
- coeficienŃii sunt stabili?
- modelul este verificat pe toată perioada?

18
 OBIECTIVE MAJORE ALE
ECONOMETRIEI
1) Estimarea relaŃiilor economice. De ex, pe baza
datelor de sondaj, firmele doresc să estimeze cererea/
oferta pentru diferite produse.
2) Confruntarea teoriei economice cu realitatea şi
testarea de ipoteze despre aspecte specifice
fenomenului studiat. Econometria poate fi folosită
pentru a confirma sau infirma o teorie economică.
3) Previzionarea variabilelor economice. Date fiind
valori ipotetice ale anumitor variabile, putem previziona
valoarea variabilei de interes.

19
 TIPURI DE DATE

Cronologic, observarea fenomenelor şi proceselor

economice se poate face în mod static sau în mod
dinamic, evolutiv.
Aceste două modalităŃi de observare a unităŃilor
unei populaŃii conduc la gruparea datelor statistice în 3
categorii:

20
 TIPURI DE DATE (1)

a) date de tip secŃiune/profil, la nivelul unităŃilor

statistice (cross-sectional data).
Sunt rezultatul unor măsurători efectuate la un
anumit moment de timp asupra uneia sau mai multor
caracteristici ale unităŃilor unei populaŃii statistice.
Presupun observaŃii în ceea ce priveşte o caracteristică,
obŃinute la un anumit moment dat, pentru mai mulŃi
agenŃi economici.
Sunt secŃiuni informaŃionale transversale în raport
cu axa timpului.
Ex: PIB/loc în 2009 la nivelul Ńărilor din UE.
21
 TIPURI DE DATE (2)

b) date de tip serii de timp (serii cronologice).

Sunt rezultatul unor măsurători efectuate asupra uneia
sau mai multor caracteristici ale unităŃilor unei populaŃii
statistice la momente succesive sau la anumite intervale
de timp. Presupun observaŃii în ceea ce priveşte o
caracteristică, obŃinute la mai multe momente de timp,
pentru un agent economic dat.
Sunt secŃiuni informaŃionale longitudinale în raport
cu axa timpului.
AparŃin, în general, macroeconomiei.
Ex: PIB/loc în perioada 1996-2009, la nivelul României.
22
 TIPURI DE DATE (3)

c) date de tip panel- sunt combinaŃii ale datelor de tip

profil cu datele de tip serii de timp.
Presupun observaŃii în ceea ce priveşte o
caracteristică, obŃinute la mai multe momente de timp,
pentru mai mulŃi agenŃi economici.
Sunt secŃiuni informaŃionale mixte, transversale şi
longitudinale în raport cu axa timpului.

Ex: PIB/loc la nivelul tărilor UE, în perioada 2000-2009.

23
 MODELAREA ECONOMETRICĂ

Metoda modelării este principalul instrument de

investigare econometrică a proceselor economice.
Modelul – este reprezentarea simplificată a unei realităŃi
(proces economic, fenomen social). Este un instrument
de cercetare ştiinŃifică, o verigă intermediară între teorie
şi realitate. Există două tipuri de modele de bază:
deterministe şi stochastice.
Modelul economic – constă în ecuaŃii matematice care
descriu diferite relaŃii economice. Este un model
determinist.

24
 MODELUL ECONOMETRIC

Modelul matematic are un interes restrâns deoarece se

bazează pe ipoteza că există o relaŃie deterministă între
două variabile X şi Y.
RelaŃiile între variabilele economice sunt în general
inexacte, sau statistice, adică sunt adevărate cu o anumită
probabilitate.
Modelul econometric – este format din una sau mai
multe ecuaŃii care descriu relaŃii statistice.

25
 RELAłIILE STATISTICE

RelaŃiile statistice pe care se formulează modelul

econometric pot fi:
- relaŃii de comportament:
FuncŃia de consum: C=α+βV cu 0<β<1 înclinaŃia spre consum;
FuncŃia de cerere: D=α+βP, α>0, β<0, indicator marginal.
FuncŃia de cost: CT=α+βQ, α>0, β>0.
- relaŃii de identitate sau deterministe: formulări logice cu
privire la procesul economic descris (ex: V=C + I );
- relaŃii tehnologice: restricŃiile impuse output-urilor în raport
cu input-urile (ex:funcŃia Cobb-Douglas: Q = ρKα L1-α, 0<α<1);
- relaŃii instituŃionale: formulări conform unor reglementări
impuse de lege (exemplu:amortizarea, impozitul pe venit etc.).

26
 MODELUL ECONOMETRIC

Modelul econometric descrie legătura statistică sau

stochastică dintre factorii de influenŃă X şi variabilele
rezultative Y după o relaŃie de forma Y = f(X) + ε.
Dacă f este o funcŃie liniară, f ( X ) = β 0 + β1 X , atunci
Y = β 0 + β1 X + ε se numeşte model de regresie liniară.
Y – variabilă endogenă sau rezultativă,
X – variabilă exogenă sau factorială,
β 0 şi β1 sunt parametrii modelului de regresie
ε – eroare aleatoare sau variabilă aleatoare de
perturbaŃie.

27
 MODELUL ECONOMETRIC

Yˆ = β 0 + β1 X reprezintă componenta deterministă a

modelului, adică acea parte din valoarea variabilei Y ce
poate fi determinată cunoscând valoarea variabilei X.

ε reprezintă componenta reziduală a modelului, adică

acea parte din valoarea variabilei Y ce nu poate fi
determinată cunoscând valoarea variabilei X.

28
 TIPURI DE VARIABILE

Variabile aleatoare

Variabile exogene Variabile endogene

Modelul
econometric

Variabila timp
29
 TIPURI DE VARIABILE (1)

Variabilele economice determină structura

modelului econometric. Avem:

Variabile exogene (factoriale, independente,
explicative): variabile determinate în afara
sistemului, despre care modelul econometric
nu are nimic de spus.

Variabile endogene (rezultative, dependente,
explicate): variabile determinate în cadrul
sistemului;

30
 TIPURI DE VARIABILE (2)

Variabila Aleatoare (ε): sintetizează totalitatea

variabilelor (în afara celor factoriale) care
influenŃează variabila endogenă, dar nu sunt
specificate în cadrul modelului (factorii aleatori)

Variabila timp (t) se introduce în anumite modele
econometrice ca variabilă fictivă din două motive:

Permite identificarea unor regularităŃi în
evoluŃia fenomenelor;

Reprezintă măsura artificială a acelor variabile
economice care acŃionează asupra variabilei
rezultative dar care, fiind de natură calitativă,
nu pot fi cuantificate şi nici nu apar explicit în
31
model.
 Tipuri de modele econometrice (1)

1. după numărul factorilor luaŃi în considerare

modele unifactoriale: Există un singur factor
determinant X. CeilalŃi factori au o influenŃă
întâmplătoare, influenŃă exprimată prin intermediul
variabilei aleatoare, reziduale ε.
y = f(x) + ε

modele multifactoriale
y = f(x1,x2,...,xk) + ε
2. după forma legăturii dintre variabila rezultativă şi
variabilele cauză

modele liniare: dacă legătura este liniară

modele neliniare: dacă legătura este neliniară

32
 Tipuri de modele econometrice (2)

3. după includerea factorului timp în model

modele statice: dependenŃa variabilei endogene y faŃă de
valorile variabilei exogene xj se realizează în aceeaşi
perioadă de timp: yt = f(x1t,...,xjt,...,xkt) + εt

modele dinamice:

modele în care var. timp este o variabilă explicativă
yt = f(xt,t) + εt

modele autoregresive : variabila rezultativă cu valori
decalate este una din variabilele explicative
yt = f(xt,yt-k) + εt

modele cu decalaj: variabila explicativă X îşi exercită
influenŃa asupra variaŃiei variabilei rezultative pe mai
multe perioade de timp:
yt = f(xt,xt-1,...,xt-k) + εt 33
 Tipuri de modele econometrice (3)

4. după numărul de ecuaŃii din model

modele cu o singură ecuaŃie

modele cu ecuaŃii multiple: sunt formate dintr-un sistem
de ecuaŃii

5. după sectorul economic pe care îl modelează

modele microeconomice

modele macroeconomice

34
 ETAPELE MODELĂRII ECONOMETRICE

1) Prezentarea teoriei economice care explică procesul

analizat
2) Formularea modelului teoretic în format matematic
3) Specificarea modelului econometric al teoriei economice
4) Culegerea datelor
5) Estimarea parametrilor modelului econometric
6) Testarea statistică a ipotezelor propuse de teoria
economică
7) Previzionarea variabilelor din cadrul modelului
econometric
8) Concluzii şi recomandări: utilizarea modelului
econometric pentru fundamentarea deciziilor de politică
economică şi control.
35
 Ex. clasic de modelare econometrică:
Un model asociat funcŃiei de consum
Presupunem că, într-o economie, dorim să analizăm variaŃia
cheltuielilor de consum în funcŃie de venitul disponibil.
Putem folosi modelul clasic al lui Keynes, în care Consumul
depinde de Venit.
Etapa nr.1. Prezentarea teoriei economice
Keynes a postulat că TMC∈ (0,1)
Etapa nr.2. Formularea modelului teoretic în format matematic
FuncŃia de consum Keynesian este deterministă:
Y = β 0 + β1 X , 0 < β1 < 1.
β1 - parametrul pantă (măsoară TMC)
β 0 - parametrul de interceptare

36
 Etapele 3 şi 4

Etapa nr.3. Specificarea modelului econometric al

teoriei economice
Există şi alŃi factori care pot influenŃa consumul
(mărimea familiei, vârsta membrilor de familie,
religia)
Y = β 0 + β1 X + ε
ε - reprezintă toŃi ceilalŃi factori care afectează consumul, dar
nu sunt luaŃi în calcul explicit.
Etapa nr.4. Culegerea datelor
Y – Cheltuielile de Consum personal, în SUA.
X – Venituri (PIB), exprimate în mii de miliarde dolari
Datele sunt măsurate în preŃuri constante (1987).
Datele au fost culese de Institutul NaŃional de Statistică SUA.
37
 Culegerea datelor

i Anul Y X
1 1980 2,45 3,78
2 1981 2,48 3,84
3 1982 2,50 3,76
4 1983 2,62 3,91
5 1984 2,75 4,15
6 1985 2,86 4,28
7 1986 2,97 4,40
8 1987 3,05 4,54
9 1988 3,16 4,72
10 1989 3,22 4,84
11 1990 3,26 4,88
12 1991 3,24 4,82

38
 Etapa nr.5. Estimarea parametrilor

5. Estimarea parametrilor modelului econometric

FuncŃia de consum estimată este
Yˆ = -231,8 + 0,72 X
A rezultat că, pe perioada analizată,
o creştere a venitului real cu 1 unitate
(1u=1000mld dolari)
a condus, în medie,
la creşterea cheltuielilor de consum
cu 0,72 unităŃi (720mld dolari).

39
 Etapa nr.6.

Etapa nr.6. Testarea statistică a ipotezelor propuse de

teoria economică

Trebuie să testăm dacă estimatorii obŃinuŃi sunt în

concordanŃă cu teoria economică.
InferenŃa statistică este o ramură a teoriei statistice care
se ocupă de confirmarea sau respingerea teoriei
economice, pe baza evidenŃei de sondaj.

40
 Etapa nr.7

Etapa nr.7. Previzionarea variabilelor din cadrul

modelului econometric
Dacă modelul ales confirmă teoria (ipoteza) considerată,
el poate fi folosit pentru a face predicŃii privind valorile
variabilei dependente, pe baza valorilor viitoare ale
variabilei independente.
S-a presupus (anticipat) că peste 3 ani, X va fi egal cu
6000 miliarde dolari.
Atunci, Consumul previzionat este:
Yˆ = -231,8 + 0,72 * 6000 = 4088,2 mld dolari

41
 Etapa nr.8: Utilizarea modelului

Utilizarea modelului econometric pentru fundamentarea

deciziilor de politică economică şi control.
Presupunem că am estimat funcŃia de consum Keynesian.
Guvernul consideră că nivelul cheltuielilor la 4000 mld dolari va
menŃine rata şomajului la nivelul curent de 6,5%.
Ce nivel al venitului va garanta Ńinta de consum?
4000 = -231,8 + 0,72 X . Rezultă X ≈ 5882 mld dolari.
X – variabilă de control. Un nivel al veniturilor de 5882 mld
dolari va produce cheltuieli de 4000 mld dolari, dată fiind o
TMC=0,72.
Prin politici fiscale şi monetare potrivite, Guvernul poate
modifica variabila de control X, pentru a produce nivelul
dorit al variabilei efect Y.
42
 Surse de date

Datele utilizate în analiza empirică pot fi colectate de la:

-instituŃii guvernamentale
www.insse.ro Institutul NaŃional de Statistică
www.ipe.ro Institutul de Prognoză Economică
www.ince.ro Institutul NaŃional Cercetări Economice
www.icfm.ro Institutul de Cercetări Financiare şi Monetare
www.bnro.ro Banca NaŃională a României
-instituŃii internaŃionale
http://www.fmi.ro Fondul Monetar International
www.worldbank.org/ro Banca Mondială
-agenŃii neguvernamentale
-cercetare proprie

43