SEMINAR 2

*Optimizarea deciziilor in conditii de incertitudine*

Conditiile de incertitudine sunt caracterizate prin faptul ca decidentul

nu dispune de informatiile necesare stabilirii probabilitatii de aparitie

a starii conditiilor obiective.

Vi=varianta decizionala

Cj=starea conditiilor obiective

Rij=consecinta decizionala aferenta variantei i si a starii obiective j

1. Tehnica Pesimista (Criteriul WALD)

->Presupune ca varianta optima este acea pentru care se obtin cele mai

mari avantaje in conditiile cele mai nefavorabile.

Vop = maxi (minj Rij)

De pe fiecare linie a matricei se v-a alege utilitatea minima, dupa care

se v-a alege utilitatea maxima dintre cele selectate anterior.

2. Tehnica Optimista (Cristeriul Superoptimist)

->Presupune ca varianta optima este acea pentru care se obtin cele mai

mari avantaje in conditiile cele mai nefavorabile.

Vopt= maxi (maxj Rij)

De pe fiecare linie a matricei se v-a alege utilitatea maxima, dupa care

se v-a alege din nou utilitatea maxima dintre cele selectate anterior.

3. Tehnica de optimalitate (Criteriul Hurwitz)

->Presupune alegerea variantei optime folosind urmatoarea formula:

alfa din formula=este un coeficient care are valori cuprinse intre

(0, 1) si care arata starea de optimism cand sau pesimism

cand

Rij =utilitatea max a variantei i

Ri0 = varianta inversa a celei de sus

4. Tehnica proportionalitatii (Criteriul Boyes-Laplace)

->In care fiecare stare a conditiilor obiective are aceasi probabilitate

de aparitie iar varianta optima este acea pentru care media aritmetica

a utilitatilor sale este cea mai avantajoasa pentru decident.

5. Tehnica minimizarii regretelor (Criteriul Savage)

->presupune ca varianta optima este acea pentru care regretul de a nu

fi ales varianta optima, este cel mai mic.

Regretul exprima distanta unei variante oarecare Vi fata de varianta

maxima in cadrul unei anumite stari de conditii obiective.

2 ETAPE:

Etapa 1: matricea regretelor 1 in care fiecare element din cadrul unei

coloane se obtine ca diferenta dintre utilitatea maxima si el insusi.

Etapa 2: se determina valorile maxime ale regretelor astfel obtinute

iar dintre acestea se determina valoarea minima.

V0st= mini (maxj rij)

Ex 1: Un antreprenor doreste sa afle care din cele 3 sali pe care le

detine ii v-a aduce cel mai mare profit si cate locuri trebuie sa aiba

salariul respectiv.

Cj=numar locuri in sala de eveniment

Vi=variante de sali

fiecare element din tabel (Rij) = cifra de afaceri preconizate

Folosind cele 5 tehnici, va rugam sa determinati ce sala trebuie

sa aleaga antreprenorul.

1.

S1 =sala 1

S2=sala 2 etc.
2.

3.

4.
5.

Ex 2: Un investitor doreste sa-si diversifice portofoliul prin investitii

in actiuni, teren sau obligatiuni in conditii aflate sub incertitudine.

Matricea decizionala este prezentata in urmatorul tabel.

Folosind cele 5 tehnici va rugam sa stabiliti care ar fi cea mai buna

decizie pentru investitie.

1.

2.

3.

4.

5.
Explicatie(pe intelesu meu):

in prima matrice(paranteza)-> prima oara ne uitam in tabelul de la inceputul exercitiului si alegem de

pe coloana BUNE cea mai mare valoare, acolo fiind 5000, si scadem pe rand pe verticala si anume->
5000-5000 ; 5000- (-2000) ; 5000-4000

Apoi pe verticala pe STABILE si la fel alegem valoarea cea mai mare si anume 10.000 si scadem pe
verticala pe rand la fel ca adineaori, apoi la fel si pe RELE.

TEMA 2: (TEMA 1 ne-o da data viitoare de facut)

v1-v5 = avem 5 linii

c1-c5 = 5 coloane