Probleme

Seminar: Modelarea pe agenți.
Aplicații
NETLOGO 1
Aplicațiile Wealth Distribution și Sugarscape
Problema echității economice și sociale sub
toate aspectele, cât și impactul acestora asupra
creșterii economice se află în topul tematicilor
de studiu pentru economiști, sociologi ,
politicieni în ultimele decenii.
Bazele de date internaționale cuprind serii de
timp ale indicatorilor care pot sta la baza
studiilor privind echitatea sau inegalitatea
economică și socială, privind sărăcia sau
bogăția, privind discriminarea pe rase, sexe,
vârste, privind calitatea vieții, privind fericirea
populației.
Importante baze de date statistice
internaționale prezintă serii de indicatori ai
inegalității economice și sociale, ca de
exemplu WORLD BANK STATISTCS,
1
Andrei Ana, sem.3,2020
OECD STATISTICS, EUROSTAT, UN
STATISTICS, etc.
Coeficientul Gini
Corrado Gini (n. 23 mai 1884,Motta di
Livenza, Italia – d. 13
martie 1965, Roma, Italia) a fost
un statistician, demograf și sociolog italian care
a avut mai multe contribuții statistice, dintre
care coeficientul Gini, o măsură a inegalității
veniturilor într-o societate, este cel mai
cunoscut.
Coeficientul lui Gini, (Gini coefficient, cunoscut
și ca Gini index ori Gini ratio) este o măsură
a dispersiei statistice folosită pentru a reprezenta
distribuția veniturilor populației unei națiuni,
dar mai ales pentru a reprezenta disproporția în
distribuirea veniturilor sau averilor, fiind un
indice al inegalității.
2
Legat de inegalitatea distribuirii veniturilor,
Pareto formulează o legitate probată empiric,
cunoscută sub denumirea
legea lui Pareto și care se formulează astfel:
“Bogații vor deveni și mai bogați, săracii vor
devein și mai săraci”;
Curba Lorenz- măsoară echitatea sau
inechitatea distribuirii venitului:
Curba reprezintă grafic proporția de venit sau
bogăție (y% din total venit) deținută de (x%
procente din total populație).
3
Pe abscisă sunt reprezentate ponderile
categoriilor cumulative de populație,
Pe ordonata sunt reprezentate ponderile
categoriilor cumulative de venit.
Economiștii consideră că acesta este un
instrument de măsură a inegalității.
Dreapta la 45% este curba Lorenz corespunzătoare

echității absolute, respectiv 20% din populație, dețin
20% din venit, 40% din populație, dețin 40% din
venit, etc.;
Cazul opus, inegelitatea totală, este când toată
averea din societate este deținută de 20% cei mai
bogați oameni, în acest caz, curba are formă de L;
4
O valoare mare a coeficientului Gini arată că bogăţia
este deţinută de puţine persoane.
O valoare mică a coeficientului Gini arată că este o
distribuţie mai echitabilă.
aria de concentrare ORP
G= =
aria max ima de concentrare OPQ
Suma tuturor trapezelor este:
n
Z =  Zi =
1
 (qi + qi −1 )( pi − pi −1 )
i =1 2 i
− Z = −  (qi + qi −1 )( pi − pi −1 )
1 1 1
Aria de concentrare =
2 2 2 i
5
Prezentați modul de calcul al coeficientului Gini
Pasul 1
Datele privind veniturile:
Adrian 90 u.m
Bob 15 u.m.
Cathy 70 u.m
Derek 200 u.m.
Eddi 125 u.m.
Pasul 2
Aranjarea în ordine ascendentă:
Bob 15 u.m.
Cathy 70 u.m.
Adrian 90 u.m.
Eddi 125 u.m.
6
Derek 200 u.m.
Pasul 3
Calculul venitului total:
Bob 15 zu.m.
Cathy 70 u.m.
Adrian 90 u.m.
Eddi 125 u.m.
Derek 200 u.m.
Total 500 u.m.
Pasul 4
Determinarea procentului de venit:
Bob 15 u.m. 15/500 = 3%

Cathy 70 u.m. 70/500 = 14%
Adrian 90 u.m. 90/500 = 18%
Eddi 125 u.m. 125/500 = 25%
7
Derek 200 u.m. 200/500 = 40%
Total 500 u.m.
Pasul 5
Determinarea procentului cumulative din venit:
Bob 3% 3%
Cathy 14% 17%
Adrian 18% 35%
Eddie 25% 60%
Derek 40% 100%
Pasul 6
Reprezentaţi grafic datele
Pe abscisă este procentul cumulative al persoanelor,

iar pe ordonată sunt procentele cumulative ale
veniturilor.
8
Pasul 7
Determinarea ariei sub curba Lorenz:
Pasul 8
Determinarea ariei trapezelor:
0,5(0,2 x 0,03)+ 0,2 x (0,17+0,35) + 0,2 x( 0,35+0,6)
+ 0,2 x (1+0,6)) = 0,31
Pasul 9
Coeficientul Gini:
9
Scădem aria de sub curba Lorenz din aria de sub
dreapta la 45˚, dreapta echităţii:
0,5- 0,31 = 0,19
Aceasta este aria între dreapta echităţii perfecte şi
curba Lorenz
Aria dintre curba echităţii şi curba Lorenz/ Aria de
sub curba echităţii:
0,19/0,5 = 0,38. Coeficientul Gini
Coeficientul Gini arată inechitatea distribuirii
venitului.
O valoare mare a coeficientului Gini arată că bogăţia
este deţinută de puţine persoane.
10
O valoare mică a coeficientului Gini arată că este o
distribuţie mai echitabilă.
aria de concentrare ORP
G= =
aria max ima de concentrare OPQ
Suma tuturor trapezelor este:
n
Z =  Zi =
1
 (qi + qi −1 )( pi − pi −1 )
i =1 2 i
− Z = −  (qi + qi −1 )( pi − pi −1 )
1 1 1
Aria de concentrare =
2 2 2 i
Calculul coeficientului PALMA

Coeficientul Palma este, de asemenea, o
măsură a inegalității.
11
Acestra se calculează ca raport între
ponderea în PNB (Gross National Income) a
celor mai bogați 10% din populație și
ponderea în PNB a celor mai săraci 40% din
populație.
Coeficientul a fost fundamentat de Palma,
care a observat că, aproape întotdeauna,
clasa de mijloc deține jumătate din PNB, în
timp ce cealaltă jumătate din PNB, este
deținută de 10% cei mai bogați și 40% cei
mai săraci. Palma a mai observat ca raportul
care-i poartă numele este extrem de diferit
pe țări și zone.
De exemplu, dacă 10% de populație, cei mai
bogați, dețin 0,37 din PIB și 40% din
populație, cei mai săraci, dețin 0,13 din PIB,
coeficientul Palma este de 0,37/0,13=2,8.
12
Desigur, coeficientul Palma este supraunitar
si este cu atât mai mare, cu atât gradul de
inegalitate este mai mare.
Economiștii susțin că politicile economice
și sociale, ar trebui concentrate pe cei 40%
săraci.
Exemplu:
World Bank Statistics- Romania 2015
Income Share of highest 10%: 24,7%
Income share of lowest 20%: 5,1%
Income share held by second 20%:11,8%
Income share held by lowest
40%=5,1+11,8=16,9
24,7
Palma = = 1,461
16,9
13
Headcount index (indicele numărului de
săraci)
De departe, cea mai utilizată măsură este
indicele numărului de săraci, care măsoară pur
și simplu proporția din populația care este
considerată săracă, adesea notată de P : 0
NP
P0 =
N
Unde N este numărul de persoane, iar N P este

numărul de săraci.
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY
Pentru România, în 2015, P0 = 5,7% , pentru

limita sărăciei de 1,9$/zi.
Poverty gap index -Indicele deviației sărăciei
Poverty gap index, arată distanța medie a
indivizilor de limita de sărăcie, exprimată ca
procent de la linia de sărăcie.
14
Notăm deviația sărăciei Gi ca limita
sărăciei (z) minus venitul actual al săracilor
( yi ).
Gi = ( z − yi )
1 N Gi
Pi = 
N i =1 z
Unde Pi este indexul deviației sărăciei.
Exemplu: Poverty gap index Indicele

deviației sărăciei
Presupunem venitul a 4 indivizi într-o țară,

liumita sărăciei de 125$, dorim să calculăm
indicele deviației sărăciei.
Indicator Indiv. Indiv. Indiv. Indiv Pi

1 2 3 4
15
Venit 100 110 150 160
Deviația 25 15 0 0
sărăciei
G
z
i
0,2 0,12 0 0 0,08
(=0,32/4)
World Bank a fixat “international poverty

line” la 1,9$/zi, în 2015.
16
Human Development Index- Indicele
dezvoltării umane (HDI)
http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI
HDI-ul a fost creat pentru a sublinia că
oamenii și capacitățile lor ar trebui să fie
criteriile finale pentru evaluarea dezvoltării
unei țări, nu numai pentru creșterea
economică.
HDI poate fi, de asemenea, utilizat pentru
a verifica opțiunile de politică națională,
care au rezultate diferite sub aspectul
dezvoltării umane, în condițiile aceluiși
nivel de PNB pe cap de locuitor.
Aceste neconcordanțe au declanșat
dezbaterea cu privire la prioritățile
politicilor guvernamentale.
Indicele de Dezvoltare Umană (HDI) este o
măsură a realizării dimensiunilor cheie ale
dezvoltării umane:
17
-o viață lungă și în sănătate, n
-ivelul de educație,
-un nivelul de trai decent.
HDI este media geometrică a indicilor
normalizați pentru fiecare din cele trei
dimensiuni cheie ale existenței umane.
United Nations Development Programme
folosește un indice HDI care ține seama de
inegalitatea în cele trei direcții existențiale
majore. Indicatorul se numește: Inequality-
adjusted Human Development Index
Pentru România, 2019
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_inequality-adjusted_HDI
43 Romania IHDI=0.725 HDI=0.816
18
Intrebarea 1:
http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI
Analizând tabelul prezentat la link-ul de mai
sus, la coloanele GINI și Palma, indicați
țările și zonele cu cea mai mare inegalitate,
respectiv cea mai mică inegalitate.
Tema 1
1.Investigați bazele de date statistice
internaționale și selectați seriile de date ale
câtorva indicatori relevanți pentru
19
inegalitate economică, sărăcie, distribuirea
venitului, inegalitate socială. Prezentați
grafic datele selectate.
2.Selectați indicatori relevanți pentru
inegalitatea socială privind accesul la cultură
și reflectați grafic datele selectate.
EXEMPLU: Baza de date OECD, Gini
Index
Aplicația “Wealth Distribution”

20
Categorii de personae: mulți “săraci”, puțini în
“clasa medie” și mai puțini “bogați”;
Oamenii recoltează grâul din lan și-l consumă
pentru supraviețuire;
Bogăția fiecărei persoane: cantitatea de grâu pe
care o poate acumula;
Inițial, modelul începe cu bogăție egală pentru
toate persoanele;
Oamenii se îndreaptă în direcțiile în care se
găsesc lanuri de grâu;
În fiecare unitate de timp ei consumă o cantitate
de grâu, care se numește metabolism;
Oamenii au o speranță de viață;
Atunci când durata lor de viață se epuizează, sau
când caută grâu în zone care nu produc grâu,
oamenii mor, lăsând în urma lor un singur
urmaș;
Nu există moștenire de avere;
21
Moștenitorul are un metabolism aleatoriu și o
avere, de asemenea, aleatorie, variind de la cel
mai sărac, până la cel mai bogat;
Parametrii aplicației:
PERCENT-BEST-LAND- determină densitatea inițială a
parcelelor, care sunt însămânțate cu cantitatea maximă de
cereale stabilită de MAX-GRAIN.
MAX-GRAIN - stabilește cantitatea maximă de cereale –
productivitatea maximă pe fiecare teren
GRAIN-GROWTH-INTERVAL-stabilește rata de
maturizare a grâului, recoltele de grâu;
GRAIN-GROWN- stabilește recolta în fiecare perioadă
de recoltare;
NUM-PEOPLE- numărul inițial de persoane;
LIFE-EXPECTANCY-MIN- cel mai mic număr de
perioade de viață ale unui individ;
LIFE-EXPECTANCY-MAX- cel mai mare număr de
perioade de viață;
METABOLISM-MAX- cea mai mare cantitate de grâu pe
care o poate consuma o persoană într-o perioadă de timp;
MAX-VISION- cea mai mare distanță pe care o poate
vedea o persoană pentru a găsi loturile cultivate cu grâu;
22
Descrieți aplicația și realizați scenarii
Tema 2:
Pe baza scenariilor cu aplicația Wealth
Distribution, răspundeți la următoarele
întrebări:
- Observați distribuirea venitului: care este
dimensiunea claselor, sunt egale?;
- Cum acționează legea lui Pareto? Vor
oamenii asta?
- Ce se întâmplă cu clasa bogaților și clasa de
mijloc? Care este tendința?
- Urmăriți CLASS PLOT și observați cât
durează ca o clasă să se stabilizeze numeric.
- Tendința este ca inegelitatea să crească, sau
să scadă?
- NUM-GRAIN-GROWN- variați acest
indicator și observați cum acesta modifică
distribuirea venitului.
- Analizați distribuirea variind indicatorul
PERCENT-BEST-LAND și NUM-
PEOPLE.
23
- Încercați să stabiliți distribuția inițială a
venitului, egală pentru toți indivizii, vedeți
cum evoluează inegelitatea.
- Căutați în statistica Băncii Mondiale și analizați
comparativ coeficientul Gini pe continente
(considerând câteva țări de pe fiecare continent),
pe țările Europei.
Intrebarea 2: Urmărim împreună aplicația Wealth
Distribution:
- Cum acționează legea lui Pareto (“bogații
devin mai bogați, săracii devin mai săraci”)?
Vor oamenii asta?
- Ce se întâmplă cu clasa bogaților și clasa de
mijloc? Care este tendința?
Tema 3: SUGARSCAPE
Studiați aplicația, descrieți modul de funcționare și
efectuați scenarii. Determinați echilibrul aplicației.
Tema 4: Code Examples
Selectați din directorul Model Library-Code
Examples, un exemplu simplu și explicați
24
mecanismul de deplasare a agenților, pe baza
secvenței de instrucțiuni.
25
Seminar 4 BCE 2020
Traiectoria sistemelor dinamice
reprezentate prin ecuații diferențiale, de
ordin unu, cu coeficienți constanți,
neomogene
1.Trecerea de la forma discretă la forma
continuă a mdelelor dinamice
Considerăm sistemul dinamic discret
yt = yt − yt −1 = g ( yt −1 )
Pentru a trece la forma continua,
aproximăm:
yt  y (t ) → y (t ) = g ( y(t ))
Considerăm modelul dinamic continuu
 (t ) = ay (t ) + b
y
În ecuația de mai sus, y (t ) este
variabilă de stare, b este funcție, în

1
Ana Andrei, Seminar 4 BCE, 2020
cazul nostru este constantă, de
control/comandă/decizie.
Întrucât teoria ecuațiilor cu diferențe a
fost dezvoltată din teoria ecuațiilor
diferențiale, rezolvarea parcurge aceleași
etape:
1. Scriem ecuația omogenă :
y (t ) = ay (t )
2. Facem ipoteza că soluția este de forma
y (t ) = e t
Punem condiția ca această soluție să verifice
ecuația omogenă:
e t = ae t   = a este ecuația
caracteristică,
3. Soluţia generală a ecuaţiei omogene este
de forma y (t ) = Ae , unde este A

G at
este o constantă, iar a este soluția ecuației

caracteristice.
2
4. Soluția particulară se determină prin mai
multe metode: metoda variației
constantelor, metoda factorului integrant,
metoda coeficienților nedeterminați.
Utilizăm metoda coeficienților
nedeterminați: facem ipoteza că soluția
particulară este de forma termenului liber:
y P (t ) = D = cons tan t
Unde D este constantă nedeterminată. Punem
P
condiția ca y (t ) să verifice ecuația
neomogenă:
0 = aD + b
b
y (t ) = D = −
P
a
5. Soluția ecuației neomogene este suma între
soluția generală a ecuației omogene și
soluția particulară:
3
b
y (t ) = y (t ) + y (t ) = Ae −
G P at
a
6. Determinarea constantei A:
b b
t = 0 → y (0) = y0 dat → y0 = A − → A = y0 +
a a
Traiectoria:
b at b
y (t ) = ( y0 + )e −
a a este traiectoria sistemului
dinamic.
Ca și la modelele discrete, traiectoria se descompune
în două component: 1. componenta proprie sau
inerțială, care relevă mișcarea sistemului prin
resurse proprii, cu un ritm a determinat de patternul
de evoluție al sistemului;
1. Componenta de dirijare/control.comandă, care
reflectă intervenția decidentului în mișcarea
sistemului.
Capitalizarea continuă
4
C (t ) = rC (t )
1. C dat
0
Prin aplicarea algoritmului de mai sus, obținem

soluția:
C (t ) = C0 e rt
Dobânda la momentul t:
D(t ) = C (t ) − C 0 = C 0 e rt − C 0 = C 0 (e rt − 1)
Menționăm că r, are aceeași semnificație, da
rata dobânzii, în acest caz, cu capitalizare
continuă.
Aplicație numerică:
C 0 = 1000
r = 0,05
t  0,100
a. Scrieți modelul dinamic continuu

pe datele considerate,
5
b. Deduceți traiectoria analitică a
capitalului și a dobânzii;
c. Calculați, cu ajutorul EXCEL;
șirurile de valori ale capitalului și ale
dobânzii pe perioada considerată și
reprezentați grafic.
d. Calculați punctul fix și stabiliți natura
acestuia.
Indicație: C (t ) = 0 este condiția de
f (C ((t )) = rC (t )
f (C ((t )) = 0 → C  = 0
staționaritate, atunci
f (C ((t )) = r  0
Punctul fix este repelor și sistemul
este instabil.
Același rezultat avem cu criteriul
rădăcinii ecuației caracteristice,
 = r  0 , deci, sistemul este instabil.
Temă:
6
C0 = 2000
r = 0,03
t  0,100
Rezolvați cerințele de la aplicația numerică

precedentă.
Modelul:
C (t ) = 0,03C (t )
C (0) = 2000
Traiectoria:
C (t ) = 2000e0,03t
D(t ) = C (t ) − 2000 = 2000(e0,03t − 1)
7
8
Punct fix:
C (t ) = 0 → 0,03C (t ) = 0 → C  = 0
Întrucât lim C (t ) = lim (2000e0,03t ) = 

t → t →
Punctul fix este repelor și sistemul este

instabil.
Temă:
C0 = 2500
r = 0,045
t  0,100
Aceleași cerințe de mai sus.

Temă:
9
Considerăm problema de capitalizare în
cazul în care banca aplică commision
continuu de 0,0001.
C0 = 2000
r = 0,03
t  0,100
Modelul:
C (t ) = 0,03C (t ) + 0,0001
C (0) = 2000
Modelul în acest caz este o ecuație

diferențială neomogenă:
Soluția ecuației omogene este identică:
C G (t ) = Ae0,03t
Soluția particulară, de forma termenului
liber este:
C P (t ) = D
Unde D este constantă nedeterminată.
10
Punem condiția să verifice ecuația
neomogenă:
0,0001
0 = 0,03D + 0,0001 → D = = 0,003(3)
0,03
Soluția este suma între soluția ecuației

omogene și soluția particulară:
C (t ) = C G (t ) + C P (t )
C (t ) = Ae0,03t + 0,0033
Determinarea constantei A, cu ajutorul

condițiilor inițiale:
t = 0 → C (0) = A + 0,0033 → 2000 = A + 0,0033 → A = 1999,9967
Traiectoria este capitalului și a dobânzii este:

C (t ) = 1999,9967e 0,03t + 0,0033
D(t ) = C (t ) − 2000
Punctul fix:
0,0001
C (t ) = 0 → 0,03C (t ) + 0,0001 = 0 → C  = = 0,0033
0,03
11
C  = 0,0033
este, de asemenea, un punct fix
repelor, instabil, întrucât:
lim C(t ) = lim (1999,9967e0,03t + 0,0033) = 
t → t →
Temă:
C0 = 2500
r = 0,045
t  0,100
Comision: 0,01.
Aceleași cerințe ca și ale problemelor
precedente.
2. Modelul Malthus
p (t ) = kp(t )
p0 dat
Soluția este:
p (t ) = p0e kt
12
p0 = 100
k = 0,003
t  0,20
a. Scrieți modelul dinamic continuu
b. Deduceți traiectoria analitică a
populației;
c. Calculați, cu ajutorul EXCEL; șirurile de
valori ale populației pe perioada
considerată și reprezentați grafic;
d. Determinați punctul fix și stabiliți natura
acestuia.
Temă:
p0 = 150
k = 0,002
t  0,20
Răspundeți acelorași cerințe de la
problema precedentă.
13
3. Modelul Harrod-Domar:
s
Y (t ) = Y (t )

Y0 dat
Soluția, prin aplicarea algoritmului de
mai sus:
st
Y (t ) = Y0e 
s = 0,3; = 0,25; Y0 = 500, t  0,20
Cerințe:
e. Scrieți modelul dinamic continuu
f. Deduceți traiectoria analitică a venitului;
g. Calculați, cu ajutorul EXCEL; șirurile de
valori ale venitului pe perioada
considerată și reprezentați grafic;
h. Determinați punctul fix și stabiliți
natura acestuia.
14
Temă:
s = 0,35; = 0,25; Y0 = 1500, t  0,20
Răspundeți acelorași cerințe.
2. Modelul pradă-prădător(LOTKA-VOLTERA)
Este un sistem de două ecuații diferențiale

ordinare, neliniar, utilizat frecvent pentru
descrierea dinamicii sistemelor biologice, în
care două specii interacționează, una ca
pradă, cealaltă ca prădător.
Alfred James Lotka (Martie 2, 1880 –
Decembrie 5, 1949), polonez, emigrat în
SUA. A urmat cursurile de fizică- chimie la
Universitatea Birmingham, Anglia.
15
A publicat lucrări în domeniul chimiei,
fizicii, epidemiologiei ,biologiei,
demografiei, asigurărilor.
Vito Volterra (Mai 3, 1860 – Octombrie 11,

1940), Italian, Facultatea de Matematică a
Universității din Pisa. A studiat modelul
matematic al evoluției populației de delfini
în Marea Adriatică.
Analiza punctelor fixe
Competiție existențială între lupi și oi.
În studiul sistemelor neliniare este esențială

analiza punctelor fixe, întrucât absența punctelor
fixe stabile poate genera comportament haotic.
16
Ecuațiile de evoluție ale celor două specii în
competiție este data de sistemul de ecuații
diferențiale neliniar:
S (t ) = S (t ) − S 2 (t ) − W (t ) S (t )
W (t ) = −W (t ) − kW 2 (t ) + S (t )W (t )
Unde cu W(t) am notat populația de lupi, iar cu

S(t) am notat populația de oi.
 ,  ,  ,  , k ,   0 sunt parametri determinați

statistic și depind de populațiile aflate în competiție.
Considerăm cazul particular în competiția între

lupi și oi:
 = 4,  = 1,  = 1,  = −1, k = −0,5,  = −0,5
S (t ) = (4 − S (t ) − W (t )) S (t )
W (t ) = (1 + 0,5S (t ) − 0,5W (t )) W (t )
17
Calculul punctelor fixe este important, întrucât
punctele fixe instabile pot determina comportament
haotic, adică pot face ca traiectoria să se bifurce.
Calculăm punctele fixe
Punem condiția de staționaritate pentru calculul

punctelor fixe.
Condiția de staționaritate este:
S (t ) = 0
W (t ) = 0
Există 4 puncte fixe:
S (t ) = 0, (( 4 − S (t ) − W (t ))  0
1. W (t ) = 0, ((1 + 0,5S (t ) − 0,5W (t ))  0
W =0
2. (4 − S (t ) − W (t )) = 0, S =4
18
S =0
3. (1 − 0,5S (t ) − 0,5W (t )) = 0, W =2
(4 − S (t ) − W (t )) = 0, S =1
4. (1 + 0,5S (t ) − 0,5W (t )) = 0, W = 3
Natura punctelor fixe

Pentru a determina natura punctelor fixe,
calculăm matricea Jacobi în fiecare dintre
punctele fixe, apoi determinăm spectrul
fiecărei matrici.
Tipul de punct fix va fi determinat de spectrul
matricii Jacobi în fiecare dintre punctele fixe.
Matricea Jacobi
Notăm membrul drept al ecuației de evoluție a oilor

și respectiv a lupilor ca:
19
f1 ( S ,W ) = 4S (t ) − S 2 (t ) − W (t ) S (t )
f 2 ( S ,W ) = W (t ) + 0,5S (t )W (t ) − 0,5W 2 (t )
Matricea JACOBI, este matricea derivatelor parțiale
de ordin unu:
 f1 f1 
 
J =
S W  =  4 − 2 S (t ) − W (t ) − S (t ) 

 f 2 f 2   0,5W (t ) 1 + 0,5S (t ) − W (t ) 
 
 S W 
Matricea Jacobi calculată în cele 4 puncte staționare

va fi:
 4 0  − 4 − 4
J (0,0) = 
1
; J (4,0) = 
2
;
0 1   0 3 
2 0   −1 −1 
J (0,2) = 
3
; J (1,3) = 
4
.
1 − 1 1,5 − 1,5 
Calculăm spectrul (mulțimea valorilor proprii) al

celor 4 matrici:
Punctul fix (0,0) :

20
4− 0
J (0,0) −  = = 0 → (4 −  )(1 −  ) = 0 →
0 1− 
SpJ 1 (0,0) = 4,1, 1, 2  0
Index: numărul de valori proprii pozitive sau cu

partea reală pozitivă (valori proprii instabile).
Întrucât valorile proprii sunt positive,
PF (0,0) este de tip repelor/sursă de index 2:
În cazul în care valorile proprii sunt positive sau au

partea reală pozitivă, traiectoria este instabilă.
Observăm că, din orice punct, traiectoria este
respinsă și se depărtează. Aceasta se va bifurca și
comportamentul va devein haotic.
21
Punctul fix (4,0) :
−4− −4
j (4,0) −  = = 0  (−4 −  )(3 −  ) = 0 →
0 3−
SpJ 2 (4,0) = − 4,3, 1  0, 2  0
Punctul fix (4,0) este de tip punct șa de index 1.
Pentru ca traiectoria sistemului să fie instabilă,

este sufficient ca numai una dintre valorile proprii să
fie instabilă (să aibe partea reală pozitivă).
Punct șa: punct fix cu valori proprii atât

pozitive, cât și negative.
Pentru o specie trsiectoria se va apropia, pentru

altă specie, traiectoria se va depărta de PF.
22
Punctul fix (0,2) :
2− 0
j (0,2) −  = = 0 → (2 −  )( −1 −  ) = 0 →
1 −1 − 
( SpJ 3 (0,2) = 2,−1, 1  0, 2  0
Punctul fix (0,2) Punct șa de index 1.
Punctul fix (1,3)

−1−  −1
J (1,3) −  = = 0 → (−1 −  )( −1,5 −  ) − 1,5 = 0 →
1,5 − 1,5 − 
 
SpJ 4 (1,3) = − 1,25  i 1,4375 , Re 1  0, Re 2  0
Punctul fix (1,3) este punct fix ATRACTOR sau

nod spirală, index 0.
Punct fix de tip spirală: valorile proprii sunt

complexe și traiectoria (de forma unei combinații de
t
produse între constante și funcții e ) se poate
reprezenta prin funcții trigonometrice.
23
Traiectoria se va apropria de punctul fix pe o spirală.
Sistemul este stabil.
Temă:
S (t ) = (2 − 0,1S (t ) − 1,1W (t )) S (t )
W (t ) = (−11 + 0,9S (t ) − 0,1W (t )) W (t )
1. Calculați punctele fixe/staționare;
2. Calculați matricea Jacobi
3. Calculați matricea Jacobi în punctele fixe și
stabiliți natura punctelor fixe.
24
Traiectorie spirală în cazul punctului fix
(1;3).
Traiectoria pradei (S(t), albastru),

prădătorului (W(t), roșu).
25
NETLOGO- Modelul “pradă-prădător”
1. Aplicatiile “lupi –oi”, “ coioti- iepuri”
2.Descrierea aplicatiilor
3.Simulari pentru echilibru
4.Exemplu de cod
Model explorează stabilitatea ecosistemelor

prădător-pradă.
Sistemul este instabil în cazul în care tinde să
ducă la dispariția unei specii.
Sistemul este stabil în cazul în care tinde să se
mențină în timp, în ciuda fluctuațiilor de
dimensiuni ale populației.
Există două variante principale ale acestui
model.
În prima variantă-fără iarbă, lupii și oile
aleargă aleator în spațiu, lupii cautând oile
pentru hrană.
În căutarea oilor, lupii consumă energie și,

pentru refacerea energiei, trebuie să mănânce oi.
26
Fiecare populație are o probabilitate de
reproducere, ceea ce determină dinamica
fiecărei populații.
A doua variantă pe lângă populațiile de lupi și

oi include iarba, ca factor de mediu.
Comportamentul lupilor este echivalent cu acela
din prima variantă.
Comportamentul oilor este diferit, ele trebuie să
mănânce iarbă pentru energia vitală și consumă
energie prin mișcare.
Iarba se consumă, dar se regenerează în interval
de timp fixate.
Parametrii modelului:
INITIAL-NUMBER-SHEEP
INITIAL-NUMBER-WOLVES
SHEEP-GAIN-FROM-FOOD- cantitatea de
energie acumulată de o oaie când mănâncă
iarbă;
27
WOLF-GAIN-FROM-FOOD-cantitatea de
energie acumulată de un lup când mănâncă o
oaie;
SHEEP-REPRODUCE- probabilitatea de
reproducere a oilor în fiecare moment de timp;
WOLF-REPRODUCE- probabilitatea de
reproducere a lupilor în fiecare moment de timp;
GRASS?-dacă se dorește modelul cu iarbă;
GRAS-REGROWTH-TIME-durata de refacere a
ierbii, după ce a fost consumată;
SHOW-ENEGY-dacă, sau nu, se dorește
vizualizarea energiei fiecărui animal.
Obs.- fiecare pas al unui animal (lup sau oaie)
consumă o cantitate de energie.
Echipa care face simulări:

-Urmăriți fluctuația populației când nu este
inclusă iarba;
28
- Urmăriți modul în care sunt corelate cele două
populații: analizați stabilitatea sistemului variind
parametrii de reproducere și parametrul WOLF-
GAIN-FROM-FOOD;
-Analizați evoluția ierbii pentru modelul cu
iarbă;
- Analizați evoluția celor trei indicatori:
populația de lupi, populația de oi și iarba;
-Analizați stabilitatea modelului la variația
diferiților parametri;
- Puteți găsi parametri care să ducă la un
ecosistem stabil, numai cu lupi și oi?;
- Găsiți combinația de parametri care să asigure
stabilitatea ecosistemului în cele două variante;
- Analizați comparativ evoluția celor două
populații în cazul modelului agregat și
modelului cu agenți.
29
Modelul “pradă-prădător-calamitate”
Agenți:
Prădători: coioții
Prădați: iepurii
Iarba: aliment pentru iepuri;
În dinamica sistemului, anumite zone sunt
calamitate/otrăvite cu pesticide, având ca efect
moartea coioților și iepurilor care trec prin zonă;
Volterra Vito, 1920: a rezolvat problema

creșterii numărului de rechini și scăderii
30
populației de delfini în timpul celui de Al Doilea
Război Mondial.
Practic, în modelul pe agenți sunt trei populații:
oi, lupi și iarba.
Cele trei populații se desfășoară pe o grilă de
2500 celule, care reprezintă habitatul celor trei
populații.
Dacă celula este verde, înseamnă că are iarbă
crescută, dacă este cenușie, nu are iarbă;
La începutul simulării, jumătate din celule sunt
verzi, jumătate sunt cenușii;
Coioții și iepurii se mută din celulă în celulă,
pierzând energie, pe care și-o recuperează prin
alimente;
Populațiile se reproduc cu o anumită
probabilitate, mor dacă nu găsesc de mâncare,
iepurii mor și dacă sunt prădați de coioți;
31
În modelul cu calamitate, o parte din suprafață
este otrăvită cu pesticide, mor toate viețuitoarele
care trec prin zonă (atât lupi, cât și oi).
Parametrii modelului
TOTAL-TIME- numărul total de pași ai simulării
(între 100 și 2000);
INITIAL-NUMBER-RABBITS: între 0-400;
INITIAL-NUMBER-COYOTE: între 0-250;
COYOTE-GAIN-FOR-FOOD: 0-100;
RABBIT-GAIN-FOR-FOOD: 0-50;
COYOTE-REPRODUCE: 0%-20%;
RABBIT-REPRODUCE: 0%-20%;
GRASS-REGROWN-TIME: numărul de unități
de timp pentru creșterea ierbii: 0-100;
START-POISON: începutul calamității
(momentul 0-timpul maxin stabilit de utilizator);
32
END-POISON: momentul de sfârșit al
calamității: minimum 0 (când START este 0),
maximum (TOTAL-timpul maxim stabilit de
utilizator);
POISON-PERCENT: cota procentuală a
celulelor infectate (0%-20%).
Simularea
- Cum evoluează suprafața cu iarbă?;
- Care este efectul calamității asupra celor
două populații?;
- Care este dinamica celor două populații, în
condiții normale și în condiții de
calamitate?;
- Încercați să determinați suprafața de teren
contaminată cu pesticide care duce la
dispariția celor două specii;
- Analizați comparativ modelele “pradă-
prădător” cu și făra calamitate;
- Analizați combinațiile de parametri care
asigură stabiliatea modelului;
33
- Analizați combinațiile de parametri pentru
care se distruge echilibrul ecologic prin
dispariția a cel puțin uneia dintre specii;
- Analizați comparative soluția acestui model
cu cea a modelului agregat.
Pentru aprofundare Modelul „Pradă-

prădător” Lotka-Volterra -determinarea
traiectoriei, liniarizarea sistemelor dinamice
vectoriale
Competiție existențială în ecosisteme (între lupi
și oi). Ecuațiile de evoluție ale oilor și lupilor:
S (t ) = (4 − S (t ) − W (t )) S (t )
W (t ) = (1 + 0,5S (t ) − 0,5W (t )) W (t )
Notăm membrul drept al ecuației de evoluție a

oilor și respectiv a lupilor ca:
34
f1 ( S (t ),W (t )) = 4S (t ) − S 2 (t ) − W (t ) S (t )
f 2 ( S (t ),W (t )) = W (t ) + 0,5S (t )W (t ) − 0,5W 2 (t )
Matricea JACOBI atașată sistemului este:
 f1 f1 
 
J =
S W  =  4 − 2S − W −S 

 f 2 f 2 
  0,5W 1 + 0,5S − W 
 
 S W 
Matricea Jacobi calculată în cele 4 puncte staționare:
 4 0  − 4 − 4
J 1 (0,0) =  ; J 2 (4,0) =  ;
0 1   0 3 
2 0   −1 −1 
J (0,2) = 
3
; J (1,3) = 
4
.
1 − 1 1,5 − 1,5 
Rescriem modelul:
S (t ) = 4S (t ) − S 2 (t ) − W (t ) S (t )
W (t ) = W (t ) + 0,5S (t )W (t ) − 0,5W 2 (t )
Liniarizarea sistemului
35
 S (t )   S (t ) − S 

  
 
W (t )  = J W (t ) − W  
   
S 
  este punctul fix
W  
 
Modelul linear este:

 S (t )   4 − 2S − W −S   S (t ) − S 

     
W (t )  =  0,5W 
1 + 0,5S − W  W (t ) − W  
  
Avem patru sisteme dinamice, corespunzătoare

celor 4 puncte fixe:
 S (t ) 
Dacă notăm cu X (t ) = W (t ) 
Vectorul de stare, atunci sistemul dinamic liniar va

fi:
X (t ) = J  ( X (t ) − J  X 
S 
Cu
X =   

W 
Traiectoria unui sistem dinamic linear,

neomogen :
36
P
 S (t )  J t  S (t ) 
  = e K +  
 W (t )   W (t ) 

Deci: X (t ) = e J t K + X (t ) P
Observăm că traiectoria pentru ecuațiile

diferențiale vectoriale, are aceeași formă ca și în
cazul ecuațiilor scalare
J t
e se numește matrice fundamentală de

soluții, J este matricea de structură, care, în
cazul nostru, este chiar matricea Jacobi.
K este vectorul de constante generalizate
P
 S (t ) 
arbitrare, 
 W (t )


este soluția particulară .
 S   0
  =  → X = 0
Cazul W    0  sistemul linear este
   
omogen.
X (t ) = J  ( X (t )
X (0)dat
Cazul 1:
37
 4 0
J (0,0) = 
1

0 1 
 S   0
   
W   =  0 
   
SpJ 1 (0,0) = 4,1
 S (t )   S (t ) − S 

   
W (t )  = J (0,0)W (t ) − W  
1
   
 S (t )   4 0  S (t ) 
 =  
W (t )   0 1 W (t ) 
    
Deci, sistemul dinamic linear va fi:
  4 0
X (t ) =   X (t )
 0 1 
X (0)dat
Întrucât termenul liber este nul, nu avem soluție

particulară.
Calculul matricii fundamentale de soluții nu
intră în studiile noastre, totuși, pentru cei care
38
vor să aprofundeze, vom prezenta în continuare
J t
o metodă de calcul a matricii e , bazată pe
metoda polinoamelor de interpolare Silvester-
Lagrange.
J t
Calculul e :
J  − 1I 2t J  − 2 I 1t
e =
Jt
e + e
2 − 1 1 − 2
 4 0  4 0  4 0  1 0 
  −     −  
 e 4t = − 1  0 0  1  3e 4t 0  e 0
4t
e Jt =     et +   
0 1 0 4 0 1 0 1
+  = 
1− 4 4 −1 3  0 − 3et  3  0 0   0 et 
Pentru exemplul nostru, este soluția.
 S (t )   e 0
4t
  =  K
 t 
 W (t )  0 e 
Determinarea constantei vectoriale K, se face cu

ajutorul condițiilor inițiale.
Populația inițială de oi și lupi, pentru t=0:
 S (0)   200 
  =  
W (0)  100 
 200 
  = K
100 
39
Traiectoria sistemului pentru primul punct fix va
fi:
 S (t )   e 0  200   200e 4t 
4t
  =  
t 
 =  
  t 
W (t )   0 e 100  100e 
Calculam traiectoria sistemului in EXCEL

pentru t=1,20 și reprezentăm grafic.
Temă
Calculați traiectoria W(t) și o reprezentați
graphic în EXCEL
Cazul 2:
 − 4 − 4
J 2 (4,0) =  
 0 3 
40
Sistemul dinamic este linear (obținut prin
liniarizare), neomogen.
 S (t )   S (t ) − S 

   
W (t )  = J (4,0)W (t ) − W  
2
   
 S (t )   − 4 − 4  S (t ) − 4 
 =  
W (t )   0 3 W (t ) 
    
 S (t )   − 4 − 4  S (t )   − 4 − 4  4 
       
W (t )  =  0 3 W (t )  −  0 3  0 
       
 S (t )   − 4 − 4  S (t )  16 
      
W (t )  =  0 3 W (t )  +  0 
      
Sistemul dinamic nu este omogen. Soluția are
forma:
P
 S (t )  Jt  S (t ) 
  = e K +  
 W (t )   W (t ) 
J t
Aprofundare, calculul e :
SpJ 2 (4,0) = − 4,3
41
 − 4 − 4  − 4 0  − 4 − 4 3 0
  −    − 
 0 3   0 − 4  3t  0 3   0 3  − 4t 1  − 8e 3t − 4e 3t  1  − e − 4t − 4e − 4t 
e =
Jt
e + e =  −  =
3+ 4 −4−3 7 0 − e 3t  7  0 0 
 8 3t 1 − 4 t 4 4 
− e + e − e 3t + e − 4 t 
= 
7 7 7 7
 1 3t 
0 − e 
 7 
Soluția particulară se alege de forma termenului

liber:
și se pune condiția să verifice ecuația
P
 S (t )  D 
  =  1 
W (t )   D2 
vectorială neomogenă:
−1
 0   − 4 − 4  D1  16   D1   − 4 − 4  16   − 4 
  =    +   →   = −    =  
 0   0 3  D2   0   D2   0 3  0   0 
Traiectoria va fi:
 8 3t 1 − 4 t 4 4 
− e + e − e 3t + e − 4 t 
 S (t )   7 7 7 7  K +  4 
  = 0
W (t )   0 1
− e 3t
  
 
 7 
Determinarea vectorului de constante K:

Pentru t=0:
 S (0)   200 
  =  
W (0)  100 
42
−1
 200   K1   − 4 − 4  16 
  =   −    
100   K 2   0 3   0 
 1 1
−1 − − 
 K1   200   − 4 − 4  16   200   4 3 16   200   − 4  196 
  =   +     =   + = + =
 K 2  100   0 3   0  100   0 1  0  100   0  100 
 
 3
Traiectoria va fi:
 8 3t 1 − 4 t 4 4   8 3t 1 − 4 t 4 3t 4 − 4 t 
− e + e − e 3t + e − 4 t  196(− e + e ) + 100(− e + e ) + 4 
 S (t )   7 
  196    4 
  = 7 7 7  + = 7 7 7 7 
 W (t )  0  1 3t  100   0   100 3t 
 − e  0 − e 
 7   7 
Traiectoria este:
 8 1 4 4 
 196(− e 3t + e − 4t ) + 100(− e 3t + e − 4t ) + 4 
 S (t )   7 7 7 7 
  =
 W (t )  0  100 
 − e 3t 
 7 
Calculam traiectoria pentru t=1,40 și o

reprezentăm grafic în EXCEL.
43
Temă
Calculați traiectoria S(t) și o reprezentați
grafic în EXCEL
Pentru aprofundare:Liniarizarea sistemelor

dinamice vectoriale continue neliniare
Considerăm sistemul dinamic neliniar continuu:
X (t ) = f ( X (t ), u(t ))
44
Unde
X (t )  M n,1vector de stare; u (t )  M m,1vector de decizie / control;
f (.)  M n,1 functie vectoriala
neliniara in X (t ), u (t ), continua si derivabila
Forma liniară a acestei ecuații vectoriale va fi

data de relația:
 
 
X (t ) = J ( X  ,u  ) ( X (t ) − X ) + U ( X  ,u  ) (u (t ) − u  )
Unde J ( X (t ), u (t )), U ( X (t ), u (t )) sunt
 
matrici Jacobi, iar J ( X 

,u )
, U ( X  ,u ) sunt matrici

Jacobi calculate în punctul unde X este (X , u) , 
punct fix, iar u este o valoare a comenzii

stabilită exogen.
 f i ( X (t ), u (t ))   f i ( X (t ), u (t )) 
J ( X (t ), u (t )) =   ,U ( X (t ), u (t )) =  
 X j (t )   u j (t ) 
  n,n   n,m

Iar punctul fix X se obține din condiția de
staționaritate, pentru u dat:
X (t ) = 0
45
46
1
Seminar 4.1: . Câteva aplicații ale funcției

fitness
Peisaj fitness
1.2 Peisaj fitness (FITNESS LANDSCAPE):
relieful generat de traiectoriile de evoluție ale unui
sistem.
Secțiune într-un peisaj fitness, săgețile arată fluxul

populației (traiectoria). Fiecărui punct, îi corespunde
o valoare a funcției fitness, care dă la fiecare
moment, distanța de la punctul curent al traiectoriei
sistemului, la punctul de optim, de-a lungul
peisajului fitness. Punctele A, C sunt optime locale,
săgeata roșie arată mișcarea populației (traiectoria)
Seminar 4.1 BCE, Seria F, 2020

2
de la o valoare mare a fitness -ului către valoarea

minima, la punctul de maxim B.
Fitness landscape bidimensional. Liniile colorate

arată diverse traiectorii ale populației.

3
In peisajul fitness static, saistemul parcurge o

singură traiectorie, de exemplu, populația
escaladează numai un singur vârf.
În cazul dinamic, peisajul fitness se schimbă,

oferă mai multe traiectorii de evoluție, de
exemplu, populația se mută de pe un vârf pe
altul.

4
Funcția fitness sau aplicaţie fitness Φ,

descrie peisajul finess și asignează o valoare
fitness fk pentru fiecare genotip Ik:
( I k ) = f k
Evoluția unei populaţii este descrisă prin

modificarea frecvenței de apariție.

5
La momentul t genotipul Ik este prezent cu

o frecvenţă xk (t ) în cadrul unei populaţii de N
indivizi distribuiţi pe n tipuri sau categorii.
Evoluția categorii este dată de evoluția

frecvenței :
dxk −
x (t ) = = xk ( f k − f )
dt
unde fitnessul mediu este:

− n n
f = x
k =1
k f k /  xk
k =1
Dacă valoarea fitness este mai mare decât

fitnessul mediu, atunci genotipul respectiv
supraviețuiește, iar dacă valoarea fitness este
mai mică decât fitnessul mediu atunci
6
genotipul respectiv dispare. Acest proces

continuă până când fitnessul mediu atinge
valoarea sa maximă, deoarece toate
variantele, cu excepţia celor măsurate, s-au
stins.
Problema 1: Fie 𝐼𝐾 numărul de firme care

fabrică înghețată de tipul k, iar cu 𝑥𝑘 notăm
vânzările de înghețată de tipul k. Pe piață
exista 10 tipuri de înghețată, iar datele sunt
sistematizate în tabelul de mai jos:
𝑘 𝐼𝐾 𝑥𝑘
1 10 5

7
2 5 3
3 4 2
4 1 7
5 2 1
6 8 8
7 1 4
8 7 7
9 2 9
10 10 5

8
Funcția fitness ce descrie gusturile

consumatorilor este: 𝜑(𝐼𝑘 ) = 3𝐼𝑘 2 − 5𝐼𝑘 −
20 . Să se studieze evoluția pieței, precizând
ce tipuri de îngheţată se vor mai produce în
perioada următoare.
Rezolvare
În cea de-a patra coloană a tabelului de

mai jos calculăm valoarea fitness pentru
fiecare tip de îngheţată şi, pentru a putea
preciza ce tip de îngheţată se va produce în
perioada următoare, comparăm valoarea
fitness obţinută cu valoarea fitnessului
mediu.
9
𝑘 𝐼𝐾 𝑥𝑘 𝜑(𝐼𝑘)
= 3𝐼𝑘 2
− 5𝐼𝑘
− 20
1 10 5 𝜑(𝐼1)
= 230
> 𝑓̅
2 5 3 𝜑(𝐼2)
= 30
< 𝑓̅
3 4 2 𝜑(𝐼3)
= 8 < 𝑓̅

10
4 1 7 𝜑(𝐼4)
= −22
< 𝑓̅
5 2 1 𝜑(𝐼5)
= −18
< 𝑓̅
6 8 8 𝜑(𝐼6)
= 132
> 𝑓̅
7 1 4 𝜑(𝐼7)
= −22
< 𝑓̅

11
8 7 7 𝜑(𝐼8)
= 92
> 𝑓̅
9 2 9 𝜑(𝐼9)
= −18
< 𝑓̅
10 10 5 𝜑(𝐼10)
= 230
> 𝑓̅

12
Fitnessul mediu se calculează după

formula:
∑10
𝑘=1 𝜑(𝐼𝑘 ) ∗ 𝑥𝑘
𝑓̅ =
∑10
𝑘=1 𝑥𝑘
Înlocuind, obţinem:
3684
̅
𝑓= ,
51
adică:
𝑓 ̅ = 72.23529
Toate tipurile de îngheţată al căror

fitness este mai mare decât fitnessul mediu
se vor regăsi pe piață în perioada următoare.
13
Cu alte cuvinte, în perioada următoare se vor

fabrica tipurile: 1, 6, 8 și 10.
Problema 2: Fie 𝐼𝐾 numărul de firme care

fabrică napolitane de tipul k, iar cu 𝑥𝑘 notăm
valoarea vânzărilor de napolitane de tipul k.
Pe piață exista cinci tipuri de napolitane, iar
datele sunt sistematizate în tabelul de mai jos.
1 10 9

14
2 5 6
3 7 3
4 9 5
5 4 7
Funcția fitness este: 𝜑(𝐼𝑘 ) = −2𝐼𝑘 2 +

10𝐼𝑘 + 50 . Să se studieze evoluția pieței,
precizând ce tipuri de napolitane se vor
fabrica în perioada următoare.
Rezolvare
15
În cea de-a patra coloană a tabelului de

mai jos calculăm valoarea fitness pentru
fiecare tip de napolitane şi, pentru a putea
preciza ce tip de napolitane se va produce în
perioada următoare, comparăm valoarea
fitness obţinută cu valoarea fitnessului
mediu.
𝑘 𝐼𝐾 𝑥𝑘 𝜑(𝐼𝑘 )
= −2𝐼𝑘 2
+ 10𝐼𝑘 + 50
1 10 9 𝜑(𝐼1) = −50
< 𝑓̅

16
2 5 6 𝜑(𝐼2) = 50
> 𝑓̅
3 7 3 𝜑(𝐼3) = 22
> 𝑓̅
4 9 5 𝜑(𝐼4) = −22
< 𝑓̅
5 4 7 𝜑(𝐼5) = 58
> 𝑓̅
Fitnessul mediu se calculează după

următoarea formulă:
∑5𝑘=1 𝜑(𝐼𝑘) ∗ 𝑥𝑘
𝑓̅ =
∑5𝑘=1 𝑥𝑘
Înlocuind, obţinem:
17
212
𝑓̅ =
30
adică:
𝑓 ̅ = 7.066667
Toate tipurile de napolitane pentru care

valoarea fitness calculată este mai mare decât
valoarea fitness medie 𝑓 ̅ se vor regăsi pe piață
în perioada următoare. Cu alte cuvinte, în
perioada următoare se vor fabrica tipurile de
napolitane: 2, 3 și 5, iar tipurile 1 și 4 nu se
vor mai fabrica.
Întrebări şi probleme de rezolvat

18
1. Caracterizați piața autoturismelor

folosind funcții fitness.
2. Fie 𝐼𝐾 numărul de firme care
fabrică încălțăminte de tipul k, iar
cu 𝑥𝑘 notăm valoarea vânzărilor de
încâlțăminte de tipul k. Pe piață
exista 8 tipuri de încălțăminte, iar
datele sunt sistematizate în tabelul
de mai jos.
1 10 9
2 3 5
3 7 2
4 3 1
5 4 8
6 2 10

19
7 4 6
8 5 2
Funcția fitness este: φ(Ik ) = 3Ik 2 + 5Ik -20.

Să se studieze evoluția pieței, precizând ce
tipuri de încălțăminte se vor fabrica în
perioada următoare.
Bibiliografie
1. Scarlat, E., Chiriţă, N., Bazele

ciberneticii economie, Editura
Economică, Bucureşti, 2012.
2. Manafi Ioana, Andrei Ana, Note de
curs ID, 2020.
3. Andrei Ana, Note de curs BCE, 2017.
20

Seminar 5- Competiția pe piața de duopol- modelul
Cournot-Hotelling
Modelul de duopol Cournot

Economistul francez Augstin A. Cournot a
dezvoltat un model 1938 de competiție pe o
piață de duopol. Modelul său, în anumite
condiții, are o soluție stabilă care fixează
vânzările fiecărui duopolist pentru
satisfacerea cererii comune a pieței.
Iotezele moelului sunt următoarele:
1. Doi producători produc același bun,
satisfăcând, deci, aceeași cerere;
2. Duopoliștii nu au nicio informație
relativă la strategia competitorilui;
3. Firmele au funcții de cost diferite;
4. Prețul este stabilit de piață, firmele nu
pot stabili prețul;
1
Ana Andrei, BCE 2020, seminar 5
5. Există un număr mare de cumpărători
pentru produsul pieței;
6. Intrarea altor firme pe piață este
blocată de cei doi competitor;
7. Fiecare competitor anticipează că
rivalul își menține producția constantă;
Aplicație numerică 1:
Considerăm o piață cu două firme care se
confruntă cu o funcție de cerere a pieței
estimată:
p = 20 − 5(q1 (q2 ) + q2 (q1 ))
Funcțiile de cost ale firmelor sunt:
C1 = −3q1 (q2 ) + 1,5q12 (q2 )
C2 = −2q2 (q1 ) + 2,5q22 (q1 )
Dorim să calculăm funcțiile de profit și
să reprezentăm funcțiile de reacție ale
firmelor.
2
 1 = V1 − C1 = pq1 − C1 = 23q1 − 6,5q12 − 5q2 q1
 2 = V2 − C2 = pq2 − C2 = 22q2 − 7,5q22 − 5q1q2
Profiturile marginale:
1 = 23 − 13q1 − 5q2 − 5q1 q2 q
1
 2 = 22 − 15q2 − 5q1 − 5q2 q1q 2
Considerăm cazul anticipărilor zero

(comportamentul naiv): q2 q1 = 0 și q1q2 = 0 .
 1 = 23 − 13q1 − 5q2 = 0
 2 = 22 − 15q2 − 5q1 = 0
Funcțiile de reacție sunt:

5 23
q1 = − q2 + = −0,38q2 + 1,769
13 13
5 22
q2 = − q1 + = −0,33q1 + 1,47
15 15
Sistem de două ecuații liniare, cu două
necunoscute, soluțiile q1 , q 2 , reprezintă
echilibrul pieței este:
3
q1 = 1,384
q2 = 1,014
Curbele de reacție și echilibrul pieței de duopol.

Modelul de duopol fundament de Augstin
Cournot arătă că jocul între cei doi
duopoliști are un echilibru unic atunci când
funcția de cerere este liniară și funcțiile de
cost sunt convexe.
Procesul dinamic de atingere a echilibrului:
Presupunem că initial, duopolistul 1 își
fixează nivelul producției la
q1 = 0,5
4

Deviația: q1 − q1 = 0,5 − 1,384 = − 0,884
Decizia duopolistului 2, va fi
q2 = −0,33  0,5 + 1,47 = 1,305

q −
Deviația: 2 2 = 1,305 − 1,014 = 0,021
q
În etapa următoare, dacă duopolisul 2 a fixat

q 2 = 1,305 , duopolistul 1 va fixa:
q1 = −0,38  1,305 + 1,769 = 1,2731
q1 − q1 = 1,2731 − 1,384 = − 0,1109
Răspunsul duopolistului 2 va fi:

q2 = −0,33  1,2731 + 1,47 = 1,05
q 2 − q 2 = 1,05 − 1,014 = 0,06
Duopolistul 1 va răspunde:
q1 = −0,38  1,05 + 1,769 = 1,37
q1 − q1 = 1,37 − 1,384 = − 0,014
Duopolistul 2:
q2 = −0,33  1,37 + 1,47 = 1,02
5
q 2 − q 2 = 1,02 − 1,014 = 0,006
Duopolistul 1 va răspunde:
q1 = −0,38  1,02 + 1,769 = 1,3814
q1 − q1 = 1,3814 − 1,384 = − 0,0026
Analizând deviațiile de la valorile de echilibru,

observăm că procesul converge către echilibru.
Critici:
1. Comporatmendul duopoliștilor este
naiv: fiecare presupune că schimbarea
propriei cantități, nu va afecta decizia de
cantitate a competitorului.
2. Strategiile competitorilor sunt de
cantitate, nu de preț. În cazul în care
duopoliștii își formulează strategii de
preț, echilibrul este total digerit.
3. Ne punem problema, ce se întâmplă
dacă duopoliștii își formulează anticipări
relative la strategiile competitorului?
6
Considerăm acum că anticipările
duopoliștilor nu sunt zero, adică duopoliștii
nu mai au un comportament naiv și vor
presupune că vor anticipa creșterea
producției competitorului, ca urmare a
creșterii propriei producții.
Înițial vom presupune că q2 q = 1 reacția
1
duopolistului 2,la creșterea producției

duopolistului 1 cu o unitate, va fi chiar de o
unitate. Asemenea q  = 1 1q 2
 1q = (a −  ) − 2q1 (b +  ) − bq2 − bq1q2 q = 0

1 1
 2 q = (a −  ) − 2q2 (b +  ) − bq1 − bq 2 q1q = 0

2 2
Profiturile marginale sunt:

 1q = (a −  ) − 2q1 (  ) − bq2 = 0
1
 2 q = (a −  ) − 2q2 ( ) − bq1 = 0
2
Funcțiile de reacție vor fi:

7
b (a −  )
q1 = − q2 +
2(  ) 2(  )
b (a −  )
q2 = − q1 +
2( ) 2( )
Iar echilibrul va fi:
1  b  a −   (a −  ) 
q1 =  −  +
b 2  2(  )  2  2(  ) 
1−
4 
b (a −  )
q 2 = − q1 +
2( ) 2( )
Tema 1:
Pentru exemplul nostru, calculați noul
echilibru și ilustrați procesul dinamic de
atingere a echilibrului pentru anticipările
q2 q = 1 , q  = 1 , în ipoteza că primul duopolist
1 1q 2
își va incepe activitatea cu q1 = 0,5

Reprezentați grafic noile funcții de reacție și
reflectați procesul dinamic de atingere a
echilibrului.
8
Tema 2:
p = 25 − 5,5(q1 (q2 ) + q2 (q1 ))
Funcțiile de cost ale firmelor sunt:
C1 = −7q1 (q2 ) + 2,5q12 (q2 )
C2 = −5q2 (q1 ) + 3q22 (q1 )
a. Scrieți funcțiile de profit, profiturile marginale și
calculați funcțiile de reacție ale celor doi
duopoliști, reprezentați grafic;
b. Calculați echilibrul pieței și reflectați procesul
dinamic de atingere a echilibrului, dacă q = 0,75 .
1
c. În ipoteza că anticipările celor doi duopoliști

sunt: q2 q = 1,3 , q1q = 1,5 , calcuați noul
1 2
echilibru și reprezentași grafic;
Modelul Hotelling
Ipotezele modelului:
1. Un oraș care este concentrat de-a
lungul unui drum “oraș liniar” ca re se
întinde pe intervalul 0,1 ;
9
2. Consumatorii sunt distribuiți uniform
pe acest interval;
3. Sunt două firme așezate la marginile
orașului, care vând același bun. Singura
diferență între firme este localizarea;
4. c este costul de producție al unei
unități de bun;
5. td 2 este costul de transport de
înmulțit cu distanța de transport ridicată
la pătrat;
6. Cererea consumatorilor este între zero și

unu;
7. Costul de transport al consumatorului
așezat la distanța x:
- Dacă cumpără de la producătorul A: tx
2
10
- Dacă cumpără de la producătorul B:
t (1 − x) 2 ,
8. Utilitatea netă a consumatorului este:

U = s − p − td 2
Unde s este satisfacția, nevoia maximă,
din care se deduce p, prețul produsului și
cheltuielile de transport;
9.Considerând locațiile vânzătorilor date,
vrem să determinăm curbele ce cerere
pentru cele două firme. Pentru aceasta
determinăm consumatorul marginal, care
este indiferent între a cumpăra de la
firma A sau firma B.
Consumatorul marginal x este definit ca
fiind consumatorul care este localizat astfel
încât este indiferent dacă va cumpăra de la
firma A sau de la firma B:
( )
s − p1 + tx 2 = s − ( p2 + t (1 − x )2 )
11
1 p2 − p1
x= +
2 2t
Consumatorul marginal, indiferent de unde

cumpără, are cea mai mica utilitate netă,
pentru că el este departe de ambele firme.
Spunem că piața este acoperită, dacă toți
cumpărătorii cumpără, deci și cumpărătorul
marginal, va cumpăra o anumită cantitate de
produs, pozitivă, subunitară. Astfel, putem
spune că funcția de cerere a firmei 1 este
data de cumpărările consumatorului
marginal:
1 p2 − p1
DA ( p1 , p2 ) = +
2 2t
DB ( p1 , p2 ) = 1 − DA ( p1 , p2 )
Fiecare duopolist își maximizează profitul.

Funcțiile de profit:
12
1 p2 − p1
 1 = ( p1 − c)( + )
2 2t
1 p − p2
 2 = ( p2 − c)( + 1 )
2 2t
Condițiile de maximizare a profitului:

 1 p +c+t
= 0 → p1 = 2
p1 2
 2 p +c+t
= 0 → p2 = 1
p2 2
Relațiile de mai sus sunt funcțiile de reacție
ale celor două firme.
Rezolvând sistemul format din cele două
funții de reacție, obținem:
p1 + c + t
+c+t
p1 = 2 → p1 = c + t = p 2 = p 
2
Prețul de echilibru crește cu t, c fiind fixat.

Deci, când locațiile firmelor sunt fixate,
creșterea factorului de diferențiere, t , va
crește puterea firmei (prețul).
13
Presupunem că locațiile nu sunt prestabilite
și că firmele își aleg locațiile astfel încât să-
și maximizeze profitul.
Va fi un joc în două stadii:
1 Firmele își aleg locația
2 Firmele își fixează prețul dându-se locația.
Prețurile sunt diferite de data aceasta.
Etapele de calcul sunt în esență aceleași ca
în modelul cu locații fixate.
Concluzie:
Firmele aleg să fie la periferia orașului,
astfel diferențierea este maximă, întrucât
reduc competiția de preț.
Dacă prețurile sunt administrate, firmele nu
mai au competiție de preț și aleg să fie
localizate în centru, unde cererea este cea
mai mare (pentru că densitatea popuației
este mare), dar diferențierea este minimă. În
14
acest caz, vor împărți cererea și va satisfice
50% din cerere fiecare.
t = 5 cost unitar de transport,
funcția de cost de transport este T = 5d 2
c = 10 ,
s = 100 utilitatea pe o unitate de bun
U = s − p − td 2 = 100 − p − 5d 2 utilitatea netă pe o
unitate de bun.
Consumatorul marginal este definit ca fiind
localizat la o distanță x , astfel încât este
indifferent ă firma de la care se
aprovizionează:
( )
s − p1 + tx 2 = s − ( p2 + t (1 − x )2 ) →
( )
100 − p1 + 5 x 2 = 100 − ( p2 + 5(1 − x )2 )
15
1 p2 − p1
x= +
2 10
Funcțiile de cerere ale celor doi duopoliști

sunt date de cererea cumpărătorul marginal,
cel mai îndepărtat de ambele firme, întrucât
piața este acoperită dacă toți cumpărătorii
cumpră:
1 p2 − p1
DA ( p1 , p2 ) = +
2 10
1 p1 − p2
DB ( p1 , p2 ) = 1 − DA ( p1 , p2 ) = +
2 10
Funcțiile de profit:
1 p2 − p1 1 p − p1
 1 = ( p1 − c)( + ) = ( p1 − 10)( + 2 )
2 2t 2 10
1 p − p2 1 p − p2
 2 = ( p2 − c)( + 1 ) = ( p2 − 10)( + 1 )
2 2t 2 10
( p1 − c) , ( p2 − c) sunt profiturile unitare ale celor

doi duopoliști.
Condițiile de maximizare a profitului:
16
 1 p + c + t p2 + 15
= 0 → p1 = 2 =
p1 2 2
 2 p + c + t p1 + 15
= 0 → p2 = 1 =
p 2 2 2
Care sunt funcțiile de reacție ale celor doi

duopoliști. Grafic:
p1 = 0 → p 2 = −15
p 2 = 0 → p1 = 7,5
p 2 = 0 → p1 = −15
p1 = 0 → p 2 = 7,5
p1 = p2 = p  = 15
17
Fig:Funcțiile de reacție ale celor doi
duopoliști.
Întrucât vânzările sunt cuprinse între

0 și 1, vânzările fiecărui duopolist , cererile
satisfăcute, vor fi:
1 p2 − p1
DA ( p1 , p2 ) = + = 0,5
2 2t
DB ( p1 , p2 ) = 1 − DA ( p1 , p2 ) = 0,5
18
Cei doi duopoliști vor împărți în mod egal
piața.
Profiturile:
1 p2 − p1 1
 1 = ( p1 − c)( + ) = (15 − 10)( ) = 2,5
2 2t 2
1 p1 − p2 1
 2 = ( p2 − c)( + ) = (15 − 10)( ) = 2,5
2 2t 2
Profiturile celor doi duopoliști vor fi egale.
Tema 3:
Considerăm o piață caracterizată de:
Funcția de cost de transport este:
T = 10d 2
Costul unitar este: c = 15

Utilitatea unei unități de bun este:
s = 200
Utilitatea netă pe o unitate de bun este:
19
U = 200 − p − 10d 2
Se cere:
1. Cumpărătorul marginal x
2. Funcțiile de cerere ale duopoliștilor,
3. Funcțiile de profit ale duopoliștilor,
4. Profiturile marginale și funcțiile de
reacție, graficul funcțiilor de reacție,
5. Cantitățile vândute de fiecare
duopolist,
6. Profiturile nete obținute de fiecare
duopolist.
Tema 4:Simulări
NETLOGO- Modelul lui Hotelling
Modelul Hotelling (1929) stabilește
localizarea optimă și prețul optim sub
criterial maximizării profitului.
20
În modelul initial, firmele (două) sunt
plasate în linie, de-a lungul unui drum
național.
Modelul pe agenți permite firmelor (mai
multe de două) să se mute pe o suprafață. Și
să-și schimbe prețul. Consumatorii vor alege
magazinul ținând seama de preț și de
distanță (vor alege magazinul cu suma
minimă a prețului produsului și a
cheltuielilor de transport, care sunt funcție
de distanță).
În caz de egalitate, consumatorul alege
aleator.
Magazinele pot fi restricționate la o singură
dimensiune, atunci ele se vor plasa de-a
lungul unei linii, sau vor fi localizate pe un
plan.
Firmele încearcă să-și plaseze magazinele
aleator în cele patru direcții cardinale pentru
21
a-și crește cota de piață, dacă nu reușesc
creșterea cotei de piață, firmele nu-și vor
deplasa magazinele.
După ce și-au stabilit locația, fiecare firmă
verifică dacă poate să-și crească profitul prin
creșterea prețului, dacă nu va reuși, nu-și va
schimba prețul.
Deciziile vor fi luate de firmă, fără să
cunoască deciziile competitorilor.
Modelul poate fi rulat și în următoarele
condiții:
-firmele își pot doar schimba prețul,
- firmele își pot doar schimba locația.
Algoritm de utilizare
-Apăsați pe SETUP, creați firmele și
vizualizați cota de piață a fiecăreia.
-NUMBER-OF-STORES fixează numărul
de firme.
22
- Apăsați pe GO pentru execuție, GO-ONCE
rulează modelul o data.
-LAYOUT, poate fi LINE (firmele sunt în
linie), sau PLANE și firmele sunt plasate în
două dimensiuni.
-RULES, poate fi PRICING-ONLY, firmele
își pot schimba doar prețul, MOVING-
ONLY, firmele pot doar să se deplaseze,
NORMAL, firmele pot să se deplaseze și să-
și schimbe prețul.
Observație:
- Dacă sunt 2 firme, ele vor fi apropiate și
cu prețuri minime, întrucât fiecare firmă
va căuta să-și crească cota de piață,
apropiindu-se de cealaltă firmă și luând
din clienții firmei competitoare.Pentru
aceasta va trebui să-și reducă prețul.
23
- Dacă încercăm să creștem numărul de
firme, vom observa că firmele cu cea mai
mare arie deservită nu au în mod necesar
cel mai mare profit.
- Graficele arată prețul, aria deservită,
venitul fiecărei firme.
Temă:
- Considerăm cazul a două firme: descrieți
comportamentul firmelor (prețul,
cantitățile venitul) sub cele 3 reguli.
- Fixați numărul de firme la 3. Arătați care
este cea mai profitabilă și ce regulă
urmează.
24
Figură: Hotelling’s Law
25
Seminar 6
Mecanisme feedback multiplicator
Breviar theoretic
Echilibrul macroeconomic:
Y -oferta agregată
Y = C (Y ) + G + I (r )
C (Y ) + G + I (r ) este cererea agregată
C (Y ) cererea pentru consum
G cererea pentru consum guvernamental
I (r ) cererea pentru investiții
C
C (Y ) = c =  0 → Y → C
Y înclinația
marginală către consum,
I (r ) = i  0,  r → I sensitivitatea investițiilor la
rata reală a dobânzii, r, ;
Andrei Ana, Manafi Ioana, BCE, Tema 6, 2020 35

G variabilă
de politică bugetară (cheltuielile
guvernamentale reale);
Y - PIB real
Considerăm dependențe liniare, deci:
Y = cY +G 0 + I 0 + ir , c  0, i  0,G 0  0, I 0  0
I0 este investiția autonomă
(1 − c)Y =G 0 + I 0 + ir , c  0, i  0,G 0  0
1 i
Y= (G 0 + I 0 ) + r mod elul IS
1 − c 1 − c
(G 0 + I 0 ) este cererea autonomă (nu depinde
de venit):
Observăm că Y este funcție descrescătoare în
r (  r → Y ).
Echilibrul pe piața bunurilor curba IS (Y , r ) ,
reflectă corelațiile de echilibru care se
formează pe piața bunurilor și a serviciilor,
între venit și rata reală a dobânzii.

Figură :Graficul funcției IS
1
K=
1 − c  este
bine cunoscutul multiplicator al
investițiilor (private și
guvernamentale)(Keynes), arată că o
creștere a investițiilor, generează creșterea
venitului de K ori.
Putem aplica operatorul de diferențe finite ,
relației de mai sus și obținem:
1 i
Y = (G 0 + I 0 ) + r
1− c  1− c 
Dacă r = 0, I 0 = 0 , rezultă:
1
Y = G 0 adică
creșterea venitului indusă
1 − c
de creșterea cheltuielilor guvernamentale.
Exemplu:
c = 0,75,G 0 = 300, I 0= 100, i = −1,5
a. Reprezentăm corelațiile de echilibru pe
piața bunurilor:
1 1,5
Y= (300 + 100) − r
0,25 0,25
Y = 1600 − 6r
Curba IS 0 este reprezentată mai jos.
b. Dacă crește G cu 30 u.m., atunci:
1 1,5
Y= (330 + 100) − r
0,25 0,25
Y = 1720 − 6r
Observam că, curba IS se mută la
dreapta.
c. Dacă scade G cu 30 u.m., atunci:
1 1,5
Y= (270 + 100) − r
0,25 0,25
Y = 1480 − 6r
Observăm că curba IS se mută la
stânga.
Deci, creșterea G sau I, va induce
creșterea cererii agregate la orice rată a
dobânzii și mutarea curbei IS la
dreapta, scăderea G sau I, va duce la
scăderea cererii agregate și mutarea
curbei IS la stânga, la orice rată a
dobânzii.

Figură: Efectul Keynesian de multiplicare
prin modificarea cheltuielilor
guvernamentale și a investițiilor
d. Relațiile de multiplicator:
1
Y = G 0
1− c 
Y = 4  30 = 120
Y = 4(−30) = −120
G 0 = 30 → Y = 120
Dacă G 0 = −30 → Y = −120
Efectul de multiplicator al politicilor

cheltuielilor guvernamentale.
Temă 1:
c = 0,75,G 0 = 200, I 0= 70, i = −2
a. Determinați corelațiile de echilibru
pe piața bunurilor (IS) și
reprezentați grafic;
b. Dacă G crește cu 35 um sau scade
cu 35 u.m., determinați efectul
asupra venitului, la orice rată a
dobânzii și reprezentați grafic;
c. Scrieți relațiile de multiplicator,
pentru cerința de mai sus și arătați
efectul asupra niveluluivenitului;
Tema 2:
c = 0,8,G 0 = 230, I 0= 130, i = −1,5
Răspundeți la cerințele temei
precedente, cu aceste valori.
Efectul de multiplicare al masei

monetare reale
Curba Liquidity Preferences and Money
Supply (LM):
Pornim de la ecuația cantitativă a banilor:
M
= L(Y , i )
p

M
p masa nominal reală (baza monetară M1:
numerar, depozite la vedere), este oferta reală de
monedă, variabilă de politică monetară ;
L(Y , i ) cererea reală de monedă: LY (Y , i) = k   0
sensitivitatea cererii de monedă în raport cu
PIB-ul real;
Teoria Keynesiană relevă o dependență:
Li(Y , i) = l  0 sensitivitatea
cererii de monedă în
raport cu rata nominală a dobânzii.
p - indicele prețurilor.
Presupunem o dependență liniară între
cererea de monedă și cele două componente
ale sale:
M
= k Y + l i
p

Presupunem inițial că indicele
prețurilor este unitar p = 1 , adică rata
inflației este zero. Rezultă că:
r = i , respectiv rata reală a inflației,
este egală cu rata nominală a inflației.
Funcția LM în acest caz va fi:
M = k Y + l r , k   0, l   0
Întrucât l   0 , observăm că dependența
între venit și rata dobânzii este
pozitivă, la o ofertă de monedă M dată.
Corelațiile de echilibru pe piața
banilor:
1
r = ( M − k Y ) mod elul LM
l

Figură: Graficul funcției LM
Exemplu:
l  = −1,75, k  = 2, M = 500
1
r = ( M − k Y ) LM
l
500 2
r=− + Y
1,75 1,75
LM:
r = −286 + 1,14Y
Politica monetară contractivă: Se restrânge

masa monetară reală cu 30 um.
M = −30

470 2
r=− + Y
1,75 1,75
r = −268,6 + 1,14Y
Curba LM se mută la stânga.

Politica monetară expansivă: Se extinde
masa monetară reală cu 30u.m.
M = 30
530 2
r=− + Y
1,75 1,75
r = −302,6 + 1,14Y
Fig: Mutarea curbel LM la dreapta, în urma

politicilor monetare expansive și la stânga,
în urma politicilor monetare contractive.

2.1.3 –Efecte de multiplicare în
sistemul integrat al al pieței
bunurilor și pieței banilor:
Considerăm funcțiile LM și IS:
1
r = ( M − k Y ) LM
l
1 i
Y= (G 0 + I 0 ) + r IS
1− c  1− c 
Substituim expresia ratei dobânzii din

funcția LM, în funcția IS și obținem:
1 i / l 
Y = (G 0 + I 0 ) + M
ik  ik 
1 − c + 1 − c +
l l
Y  estevenitulde echilibru, în sistemul

integrat al pieței bunurilor și pieței
monetare.
Y  = K GK (G 0 + I 0 ) + K MK M
1
Unde: K GK =  0 Multiplicator al cheltuielilor
i k 
1 − c +
l
guvernamentale și al investițiilor
i / l 
K MK =  0 Multiplicator monetar.
i k 
1 − c +
l
Exemplu:
1.Determinarea echilibrului inițial:
Echilibrul simultan pe cele două piețe este
LM: l  = −1,75, k  = 2, M = 500
500 2
r=− + Y
1,75 1,75
r = −286 + 1,14Y
IS:
c = 0,75,G 0 = 300, I 0= 100, i = −1,5
1 1,5
Y= (300 + 100) − r
0,25 0,25
Y = 1600 − 6r
Echilibrul:
Y  = 422,959
r  = 196,169

Figură: Corelațiile de echilibru pe piața
banilor, curba LM și echilibrul simultan pe
piața bunurilor și pe piața banilor
2.Efectul politicii cheltuielilor publice în
sistemul integrat al pieței bunurilor și pieței
banilor:
2.a.Politica expansivă a cheltuielilor
publice:
Cresc cheltuielile guvernamentale cu 30
u.m.
G = 30

LM: r = −286 + 1,14Y
1 1,5
Y= (330 + 100) − r
0,25 0,25
IS2 :
Y = 1720 − 6r
Y =
r =
Relația de multiplicator:
1 1
K GK = = = 0,51
ik  1,5  2
1 − c + 1 − 0,75 +
l 1,75
Y = K GK G
Y = 0,51  30 = 15,3
2.b.Politica contractivă a cheltuielilor

publice:
Scad cheltuielile bugetare cu 30u.m.
G = −30 :
LM: r = −286 + 1,14Y
IS3:

1 1,5
Y= (270 + 100) − r
0,25 0,25
Y = 1480 − 6r
Y =
r =
Relația de multiplicare:
Y = K GK G = 0,51  (−30) = −15,3
Fig.: Mutarea echilibrului prin efect de

multiplicare Keynesian al politicilor
guvernamentale

Legitate Keynesiană: Efectul de
multiplicare prin politică fiscală în sistemuul
integrat al pieței bunurilor și pieței banilor:
1. IS se mută la dreapta dacă G sau I
crește, se mută la stânga, dacă I sau G
scad.
2. Dacă crește G, politică fiscală
expansivă, IS la dreapta, atunci crește
Y și crește r, inducând scaderea
ulterioară a venitului prin efect de
CROWDING OUT.
Efect CROWDING OUT : creșterea ratei
dobânzii ca efect al creșterii cheltuielilor
publice, cee ace va atrage scăderea
investițiilor private și în continuare scăderea
venitului.
3. Exemplul multiplicator monetar:
Pentru exemplul de mai sus, curbele IS și
LM sunt:
l  = −1,75, k  = 2, M = 500
LM:
500 2
r=− + Y
1,75 1,75
r = −286 + 1,14Y
IS: Y = 1720 − 6r
Echilibrul initial:
Y  = 438,27
r  = 213,63
Presupunem politicile monetare:

a. Expansivă: M = 30
b. Contractivă: M = −30
3.a.Politica monetară expansivă :

Crește masa monetară reală cu 30 u.m.
M = 30
Funcția LM1:

1
r= (530 − 2Y )
− 1,75
r = −302,857 + 1,14Y
Efectul politicii monetare expansive:
Curba LM se mută la dreapta.
Considerăm IS: Y = 1720 − 6r
Echilibrul integrat este:
Y =
r =
Efectul de multiplicare:
i / l  1,5 / 1,75 0,857
K MK = = = = 0,436
i k  1,5  2 1,964
1 − c + 1 − 0,75 +
l 1,75
Y = K mK M = 0,436  30 = 13,08
O creștere a masei monetare, induce
o creștere a venitului.
3.b.Politica monetară contractivă:

Scade masa monetară reală cu 30 u.m.,
M = −30
1
r= (470 − 2Y )
− 1,75
r = −268,571 + 1,14Y
Curba LM se mută la stânga.
Dacă IS este: Y = 1720 − 6r
Atunci echilibrul va fi:
Y =
r =
Efectul de multiplicare:
Y = K mK M = 0,436  (−30) = −13,08
Mutarea echilibrului prin efect

multiplicator al politicii monetare

O scădere a masei monetare, induce o
scădere a venitului și mutarea curbei LM
la stânga.
Analiza eficienței multiplicatorilor:
1
K GK = = 0,51
1,5  2
1 − 0,75 +
1,75
1,5 / 1,75 0,857
K MK = = = 0,436
1,5  2 1,964
1 − 0,75 +
1,75
Multiplicatorul monetar este mai mic decât

multiplicatorul cheltuielilor guvernamentale.
Politica cheltuielilor publice, pe lângă faptul
că se implementează în mai mult timp,
implică și o creștere a ratei reale a dobânzii,
scăderea ulterioară a investițiilor și a
venitului.
Politica monetară are avantajul
implementării mai rapide.

Legitate Keynesiană: Efectul de
multiplicare prin politică fiscalăprin
creșterea cheltuielilor guvernamentale este
mai accentuat decât efectul de multiplicare
prin politică monetară, politica fiscală este
mai eficientă pe termen scurt.
Exerciții rezolvate și teme:

Aplicație numerică
Considerăm datele:
Y0 = 500, c = 0,75, k = 0,2, l  = −0,5, i = −1,5, G0 = 330, I 0 = 10
1.Calculați multiplicatorul bugetar și
interpretați economic;
1 1
k gK = = = 1,176  0
ik  1,5  0,2
1 − c + 1 − 0,75 +
l 0,5
O creștere cu o unitate monetară a
cheltuielilor guvernamentale, induce o

creștere a venitului cu 1,176 unități
monetare (efect de multiplicare)
2.Studiați efectul asupra PIB, al unei
rectificări bugetare prin creșterea
cheltuielilor bugetare la 6% din PIB;
Rectificare bugetară: G = 0,06  500 = 30
Yt = 1,176  30 = 35,28 → Y1 = 500 + 35,28 = 535,28
Temă:
Considerăm o economie națională pentru care s-
au identificat parametrii:
c = 0,7, I 0 = 200, G0 = 230, i = −100, k  = 1,25, l  = −115, m0 = 200,
p =1
Știind că efectul Keynesian al politicii

fiscale prin creșterea cheltuielilor
guvernamentale este dat de multiplicatorul:
1
k gK = 0
ik 
1 − c +
l

1. Calculați valoarea multiplicatorului fiscal
2. Puneți în evidență feedback-ul pozitiv al
unei politici fiscale expansive
G = +20 u.m. și a unei politici fiscale
contractive: G = −20u.m. asupra venitului
Y
1
k gK = =
i • k 
1 − c +
l
Y =
Analizați economic procesul de feed-
back.
3. Reflectați grafic, mecanismul
macroeconomic de reglare prin politică
fiscală și interpretați economic, știind că:
1 i / l 
Y= (G0 + I 0 ) + m
i • k  i • k 
1 − c + 
1− c +
l l
4. Stabiliți sensitivitatea multiplicatorului în

funcție de variația parametrilor:
c i k l k gk
0,6 -1000 0,25 -1150

0,8 -1000 0,25 -1150
0,7 -500 0,25 -1150
0,7 -1500 0,25 -1150
0,7 -1000 0,2 -1150
0,7 -1000 0,3 -1150
0,7 -1000 0,25 -700
0,7 -1000 0,25 -1500
Și calculați sporul de venit corespunzător pentru
G = +20 u.m.
Temă:
Considerăm datele:
c = 0,7, I 0 = 200, G0 = 230, i = −100, k  = 1,25,
l  = −115, m0 = 200, p = 1
Știind că multiplicatorul monetar prin efect

de multiplicare Keynesian este:

i / l 
kmK = 0
ik 

1− c +
l
a. Studiați efectul asupra venitului de echilibru
al modificării ofertei reale de monedă
m = 20u.m., m = −20u.m.
kmK =
Y = kmK m =
b.Studiați sensitivitatea multiplicatorului

monetar k mK la variația parametrilor:
c i k l k mK
0,6 -1000 0,25 -1150
0,8 -1000 0,25 -1150
0,7 -500 0,25 -1150
0,7 -1500 0,25 -1150
0,7 -1000 0,2 -1150
0,7 -1000 0,3 -1150
0,7 -1000 0,25 -700
0,7 -1000 0,25 -1500
2.1.4 Efectul de multiplicare al

modificării prețului prin politică
monetară (stabilizator)-feedback
negativ
Pâna acum am considerat prețurile constante,
p = 1 , ceea ce implică  =  e = 0 , adică, rata
actuală și așteptată a inflației este zero.
Acum vom considera p  1 , respectiv
  0,  e  0 .
Întrucât în funcția IS este rata reală a dobânzii,

iar în LM avem rata nominală a dobânzii, vom
scrie LM, cu ajutorul relației Fisher, înlocuind

rata nominală a dobânzii cu suma dintre rata
reală și rata anticipată a inflației:
M M
= k Y + l (r +  e ) → r = ( − k Y − l  e ) LM
p p
(1 − c)Y =G 0 + I 0 + ir →
M
(1 − c)Y =G 0 + I 0 + i( − k Y − l  e )
p
IS
1 i / l  M i
Y = ( I 0 + G0 ) + − e
i k  
ik p 
ik 
1 − c + 1 − c + 1 − c +
l l l
Y  = K Gk ( I 0 + G0 ) + K mk m + K  e  e
M
m=
p
i
K e = − este multiplicator al inflației
i k 
1 − c +
l
așteptate
Dacă păstrăm constantă M, masa monetară

nominală, investiția reală, gheltuielile
guvernamentale reale,inflația așteptată și
considerăm prețul și venitul variabile, obținem
dependența între venitul real Y și preț, respectiv,
curba AD-Aggregate Demand:
K mK  M
p=
Y − K Gk ( I 0 + G0 ) − K  e  e
Exemplu:
l = −1,75, k  = 2, M 0 = 500, KGK = 0,51
c = 0,75, i = −1,5, I 0 = 100, G0 = 300, K MK = 0,436,  e = 0
Curba AD:
K mK  M
p=
Y − K Gk ( I 0 + G0 ) − K  e  e
Putem observa dependența inversă între preț și venit:

, o creștere a ofertei agregate, va induce
 Y → p
scăderea prețului.
0,436  500 218
p= =
Y − 0,51  (100 + 300) Y − 204
Y = 204 → p = 
Y =→ p=0
pY  0

Fig.:Curba AD
Observăm că o creștere a prețului, prin politică
monetară, va conduce la scăderea venitului,
glisând de-a lungul curbei AD.
Presupunem initial p0 = 1 → Y0 = 422
Dacă prin politică monetară, va crește prețul

la p = 1,03 → Y = 415,65 .Prețul a crescut, venitul a
1 1
scăzut, glisând pe aceeași curbă.

O scădere a prețului la p = 0,97 → Y = 428,24 , a 2 1
dus la creșterea venitului, glisând pe aceeași

curbă.
Temă
Considerăm datele:
c = 0,7, I 0 = 200, G0 = 230, i = −100, k  = 1,25,
l = −115, m0 = 200, p = 1
a.Reflectați grafic echilibrul inițial în sistemul

de axe (Y,r);
b. Presupunând o politică G = 20 ,
analizați
efetele de multiplicare și reprezentați
grafic;
c.Presupunând o politică G = −20 , analizați
grafic;
d. Presupunând o politică m = 20 , analizați
grafic;
e.Presupunând o politică m = −20 , analizați
grafic;
f. Determinați curba AD și reprezentați grafic;

g. Presupunând o politică p = 1,03 , analizați 1

grafic,  = 0 ; e
h. Presupunând o politică p = 0,97 , 2
analizați efetele de multiplicare și

reprezentați grafic,  = 0 . e
Efectul stabilizator al politicii monetare

prin instrumentul prețului, asupra
echilibrului AD-SRAS
Este echilibrul între cererea agregată și
oferta agregată. Short Run Aggregate
Supply (SRAS), este curba de ofertă pe
termen scurt, curba de ofertă pe termen lung
LRAS (Long Run Aggregate Supply), fiind
curba ofertei aggregate când venitul este la
nivel “potențial”, adică maximum de venit
ce se poate produce prin utilizarea maximă a
forței de muncă.
Curba AD, după cum am văzut, este:
K mK  M
p=
Y − K Gk ( I 0 + G0 ) − K  e  e
Curba SRAS are forma generală:

Y = Y POT +  ( p − p e ),   0
Y POT - PIB (venitul) potential, produs cu
utilizarea maximă afactorilor de producție (
în special a forței de muncă),
pe - Indicele așteptat al prețurilor;
La intersecția curbelor AS și SRAS, se obține
echilibrul cerere-ofertă pe piața bunurilor și a
serviciilor.
K mK  M
p=
Y − K Gk ( I 0 + G0 ) − K  e  e
Y = Y POT +  ( p − p e ),   0

Fig.: Echilibrul AD-SRAS
Exemplu:
Considerăm următoarele date:
218
p=
Y − 204
Y = 500 + 0,3( p − 1,03)
Dorim să calculăm echilibrul AD-SRAS și să-l

reprezentăm grafic.
Rescriem SRAS ca:
p = 3,33Y − 1665,636
Egalând AD cu SRAS obținem:

218
= 3,33Y − 1665,636 → Y 2 − 704,19Y + 101973,836 = 0 → Y1 = 203,78, Y2 = 500,41
Y − 204
Întrucât asimptota vertical a funcției de cerere

este 204  203,78 = Y1 , am ales valoarea de
echilibru a venitului: Y2 = 500,41 . Pentru această
valoare a venitului, prețul de echilibru este:
p = 3,33  500,41 − 1665,636 = 0,7293
Figură: Echilibrul AD-SRAS

Cu prețul scăzut, guvernul va adopta decizia de
creștere a prețului, prin politică monetară:
p Pol = 1,01 , știindu-se că deflația este un
dezechilibru monetar , de tip “ capcană de
lichidități- Liquidity Trap” cel puțin la fel de
periculos ca și inflația.
Dacă prețul a crescut, cererea va scădea:
218
1,01 = → Y = 419,84
Y − 204

Deci, echilibrul prin politică monetară va fi:
(419,84;1,01)
Curba SRAS se va muta la stânga:

p = 3,33Y − 1397,0572
Fig.: Efectul politicii monetare de creștere a

prețului: scăderea venitului
Exemplul 2:
218
p=
Y − 204
p = 1,5Y − 1700
Determinați echilibrul AD-SRAS și

propuneți o politică monetară fesabilă:

Y 2 − 1337,33Y + 231054 = 0
Y1 = 685,15
Y2 = 652,2
p1 = 0,48
p 2 = 0,486
Decidentul va alegea doua valoare a


echilibrului 2
p 
= 0, 486 , 2 = 652,2 , întrucât
Y
conduce la un preț mai mare.
Guvernul va iniția o politică monetară de
creștere treptată a prețului, pentru a nu
genera un șoc advers asupra ofertei agregate.
p Politica = 0,9
Oferta agregată va fi:
218
0,9 = →Y =
Y − 204
Curba SRAS se va muta la stânga.

Efectul Keynesian al scăderii prețului prin
politică monetară

Probleme

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Probleme

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Seminar: Modelarea pe agenți.

Dreapta la 45% este curba Lorenz corespunzătoare

Bob 15 u.m. 15/500 = 3%

Pe abscisă este procentul cumulative al persoanelor,

Calculul coeficientului PALMA

Unde N este numărul de persoane, iar N P este

Pentru România, în 2015, P0 = 5,7% , pentru

Unde Pi este indexul deviației sărăciei.

Exemplu: Poverty gap index Indicele

Presupunem venitul a 4 indivizi într-o țară,

Indicator Indiv. Indiv. Indiv. Indiv Pi

World Bank a fixat “international poverty

43 Romania IHDI=0.725 HDI=0.816

Aplicația “Wealth Distribution”

În ecuația de mai sus, y (t ) este

variabilă de stare, b este funcție, în

de forma y (t ) = Ae , unde este A

este o constantă, iar a este soluția ecuației

Prin aplicarea algoritmului de mai sus, obținem

a. Scrieți modelul dinamic continuu

Rezolvați cerințele de la aplicația numerică

Întrucât lim C (t ) = lim (2000e0,03t ) = 

Punctul fix este repelor și sistemul este

Aceleași cerințe de mai sus.

Modelul în acest caz este o ecuație

Unde D este constantă nedeterminată.

Soluția este suma între soluția ecuației

Determinarea constantei A, cu ajutorul

Traiectoria este capitalului și a dobânzii este:

Răspundeți acelorași cerințe.

Este un sistem de două ecuații diferențiale

Vito Volterra (Mai 3, 1860 – Octombrie 11,

Competiție existențială între lupi și oi.

În studiul sistemelor neliniare este esențială

Unde cu W(t) am notat populația de lupi, iar cu

 ,  ,  ,  , k ,   0 sunt parametri determinați

Considerăm cazul particular în competiția între

Calculăm punctele fixe

Punem condiția de staționaritate pentru calculul

Condiția de staționaritate este:

Există 4 puncte fixe:

Natura punctelor fixe

Notăm membrul drept al ecuației de evoluție a oilor

Matricea Jacobi calculată în cele 4 puncte staționare

Calculăm spectrul (mulțimea valorilor proprii) al

Punctul fix (0,0) :

Index: numărul de valori proprii pozitive sau cu

Întrucât valorile proprii sunt positive,

PF (0,0) este de tip repelor/sursă de index 2:

În cazul în care valorile proprii sunt positive sau au

Pentru ca traiectoria sistemului să fie instabilă,

Punct șa: punct fix cu valori proprii atât

Pentru o specie trsiectoria se va apropia, pentru

Punctul fix (0,2) Punct șa de index 1.

Punctul fix (1,3)

Punctul fix (1,3) este punct fix ATRACTOR sau

Punct fix de tip spirală: valorile proprii sunt

Traiectoria pradei (S(t), albastru),

Model explorează stabilitatea ecosistemelor

În căutarea oilor, lupii consumă energie și,

A doua variantă pe lângă populațiile de lupi și

Echipa care face simulări:

Volterra Vito, 1920: a rezolvat problema

Pentru aprofundare Modelul „Pradă-