Modelarea în economie -

noțiuni generale
 Schema generală a procesului de modelare

Realitatea
economică

analiza realităţii
economice
Teoria economică scrierea Teoria matematică
modelului
P1(O/E), …, Pn(O/E) P1(O/M), …, Pn(O/M)
(imagine simplificată a
realităţii) rezolvare model
interpretarea
rezultatelor
Pn+1(O/EM), …, Pn+m(O/EM) Pn+1(O/M), …, Pn+m(O/M)
 Etapele procesului de modelare
1. Analiza realităţii, cu ajutorul instrumentelor oferite de teoria economică
şi identificarea unor caracteristici semnificative: P1(O/E), …, Pn(O/E)
2. Construirea modelului matematic, prin interpretarea (traducerea)
propoziţiilor din teoria economică în limbajul specific teoriei matematice:
P1(O/M), …, Pn(O/M)
3. Rezolvarea modelului: Pn+1(O/M), …, Pn+m(O/M)
4. Interpretarea economică a rezultatelor modelului (traducerea concluziilor
obţinute din limbajul specific teoriei matematice în teoria economică):
Pn+1(O/EM), …, Pn+m(O/EM) .
 Modelare econometrică
Econometrie - introducere

Definiție
(1) Literal: măsurarea în economie
(2) Aplicarea statisticii matematice în analiza
datelor economice, în scopul testării teoriilor
și/sau a realizării de prognoze.
 Econometria

Statistica Economia Economia

economică matematică

Statistica Matematica

Statistica matematică
Teoria economică abordează aspecte care sunt în mare parte de
natură calitativă, în timp ce econometria oferă conținut empiric
teoriilor economice.

Economia matematică urmărește exprimarea teoriei economice într-

o formă matematică, fără verificare empirică, în timp ce econometria
este în principal interesată de acest ultim aspect.

Statistica economică se ocupă, în principal, cu înregistrarea,

prelucrarea și prezentarea datelor economice şi nu are ca principal
scop utilizarea datelor colectate pentru testarea teoriilor economice.

Statistica matematică oferă instrumentele generale folosite pentru

analiza oricăror date de natură aleatoare, în timp ce econometria
furnizează instrumentele și tehnicile speciale de analiză cantitativă a
datelor economice.
"A word of explanation regarding the term econometrics may be in order. Its
definition is implied in the statement of the scope of the [Econometric] Society, in
Section I of the Constitution, which reads: "The Econometric Society is an
international society for the advancement of economic theory in its relation to
statistics and mathematics.... Its main object shall be to promote studies that aim
at a unification of the theoretical-quantitative and the empirical-quantitative
approach to economic problems.... "
But there are several aspects of the quantitative approach to economics, and no
single one of these aspects, taken by itself, should be confounded with
econometrics. Thus, econometrics is by no means the same as economic
statistics. Nor is it identical with what we call general economic theory, although a
considerable portion of this theory has a definitively quantitative character. Nor
should econometrics be taken as synonymous with the application of
mathematics to economics. Experience has shown that each of these three view-
points, that of statistics, economic theory, and mathematics, is a necessary, but
not by itself a sufficient, condition for a real understanding of the quantitative
relations in modern economic life. It is the unification of all three that is powerful.
And it is this unification that constitutes econometrics."
Ragnar Frisch, Econometrica, (1933), 1, pp. 1-2.
"Experience has shown that each of these three view-points, that of statistics,
economic theory, and mathematics, is a necessary, but not by itself a sufficient,
condition for a real understanding of the quantitative relations in modern
economic life. It is the unification of all three that is powerful. And it is this
unification that constitutes econometrics."
Ragnar Frisch, Econometrica, (1933), 1, pp. 1-2.

"Experienţa a arătat că fiecare dintre aceste trei puncte de vedere, adică

statistica, teoria economică şi matematica sunt condiţii necesare, dar nu
reprezintă în sine o condiţie suficientă pentru o înţelegere reală a relaţiilor
cantitative din viaţa economică modernă. Doar unificarea tuturor celor trei dă
putere de analiză. Şi econometria constituie tocmai această unificare".
Exemplu:
Modelul Keynes al funcției
de consum
"The fundamental psychological law, upon which we are entitled to depend with great confidence both a priori
from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience, is that men are disposed, as a
rule and on the average, to increase their consumption as their income increases, but not by as much as the
increase in their income. That is to say, if Cw is the amount of consumption and Yw is income (both measured in
wage-units) ΔCw has the same sign as ΔYw but is smaller in amount, i.e. ΔCw/ΔYw is positive and less than unity".
John Maynard Keynes, 1936, The General Theory of Employment, Interest, and Money,
Chapter 8, "The Propensity to Consume: I. The Objective Factors", III, §2.

"Legea psihologică fundamentală, de care suntem îndreptățiți să depindem cu mare încredere, atât a priori, din
cunoștințele noastre despre natura umană, cât și din faptele experienței reale, este că în medie și de regulă
oamenii sunt dispuși să-și mărească și consumul pe măsură ce venitul lor crește, dar nu cu aceeași cantitate cu
care crește venitul. Cu alte cuvinte, dacă Cw reprezintă consumul, iar Yw este venitul (ambele exprimate în
unități salariale) ΔCw are același semn ca și ΔYw, dar este mai mic în valoare absolută, adică ΔCw/ΔYw este pozitiv
și subunitar".
Traducere: John Maynard Keynes, 2009, Teoria generală a ocupării forței de muncă, a
dobânzilor și a banilor, Editura Publica, București, capitolul 8, "Propensiunea de a
consuma: I. Factorii obiectivi", III, §2, p.158).
Keynes sugerează construirea unei funcții de consum astfel:
C = C(Y)
cu următoarea proprietate: 0 ≤ ΔC/ΔY ≤ 1

Ipoteză: funcția de consum este lineară C = C0 + cY

C reprezintă consumul;
C0 reprezintă consumul autonom, adică acea parte din consumul total care nu
depinde direct de nivelul venitului (autoconsumul, servicii oferite de firme pentru
proprii angajați etc.). Admitem ipoteza C0 ≥ 0;
c este înclinația marginală spre consum, o mărime pozitivă și subunitară,
0 ≤ c ≤ 1;
Y este venitul disponibil.

Observație: 0 ≤ ΔC/ΔY = c ≤ 1
Exemplu:
C = C0 + cY
C = 100 + 0.8·Y
C0 = 100 (consumul autonom);
c = 0.8 (înclinația marginală spre consum, adică 80% din sporul
de venit este destinat creșterii consumului și 20% - creșterii
economisirii)

Estimare:
Y = 1000 (lei)
Cest = 100 + 0.8·Y = 900 (lei)
 Consum
Venitul Estimare consum
înregistrat
(Y) Cest = 100 + 0.8·Y
(C)
100 + 0.8·1000 =
1 1000 950
900
100 + 0.8·1250 =
2 1250 1000
1100
100 + 0.8·1500 =
3 1500 1400
1300
100 + 0.8·1500 =
4 1500 1350
1300
100 + 0.8·1750 =
5 1750 1400
1500
Total 7000 6100 6100
Soluție: completăm modelul astfel
C = Cest + e
C = C0 + cY + e
C ─ consumul înregistrat;
C0 ─ consumul autonom (C0 ≥ 0);
c ─ înclinația marginală spre consum (0 ≤ c ≤ 1);
Y ─ venitul disponibil;
Cest ─ consumul estimat: Cest = Co + cY
e ─ eroarea de anticipare: e = C – (Co + cY)
e = C – Cest.
Exemplu: Y = 1000 (lei)
C = 950 (lei)
Cest = 100 + 0.8·Y = 900 (lei)
e = 950 – 900 = 50 (lei)
 Consum
Venitul Estimare consum Eroarea de estimare
înregistrat
(Y) Cest = 100 + 0.8·Y e = C – Cest
(C)
1 1000 100 + 0.8·1000 = 900 950 +50
2 1250 100 + 0.8·1250 = 1100 1000 -100
3 1500 100 + 0.8·1500 = 1300 1400 +100
4 1500 100 + 0.8·1500 = 1300 1350 +50
5 1750 100 + 0.8·1750 = 1500 1400 -100
Total 7000 6100 6100 0
Y = f(X) + e
 Analiza econometrică

▪ Testarea și validarea teoriei economice (în sensul confruntării teoriei cu

realitatea economică, inclusiv testarea ipotezelor privind comportamentul
economic), concret, testarea ideilor, noțiunilor, conceptelor teoretice
reprezentate prin asemenea relații;
▪ Estimarea relațiilor dintre variabilele economice, adică măsurarea fiecărei
relații și estimarea parametrilor pe care relațiile respective îi presupun;
▪ Prognoza evoluțiilor și a comportamentelor economice.
 Etape în elaborarea unui studiu econometric

1. Formularea modelului pornind de la teoria considerată adecvată pentru

explicarea evoluţiei unui proces economic
2. Realizarea unei cercetări selective pentru generarea unor serii de date
referitoare la procesul respectiv
3. Estimarea modelului
4. Testarea ipotezelor teoretice folosite în construirea modelului
5. Interpretarea rezultatelor
 Etapele unui studiu econometric

Teoria economică, experienţa trecută

Formularea modelului

Selectarea datelor

Estimarea modelului

Testarea ipotezelor

Reformularea modelului Interpretarea rezultatelor

Decizii de politică economică Prognoză

 Elementele unui model econometric

Un model econometric reprezintă un ansamblu de relaţii interdependente

care descriu legăturile dintre valorile unui anumit număr de variabile
economice, într-un context dat.
Elementele unui model economico-matematic sunt:
– variabilele
– ecuaţiile
– parametrii modelului
Rezolvarea modelului presupune existenţa unor serii de date, care să prezinte
starea şi/sau evoluţia (distribuţia) variabilelor din model.
 Variabilele modelului

Într-un model econometric pot fi distinse trei tipuri de variabile:

▪ variabile endogene,
▪ variabile exogene,
▪ variabile de abatere (eroare).
Sunt endogene sau explicate acele variabile ale căror valori sunt obţinute prin
rezolvarea modelului.
Sunt exogene acele variabile pentru care starea şi evoluţia sunt determinate de
factori exteriori sistemului a cărui funcţionare este studiată cu ajutorul modelului.
Exogenele sunt întotdeauna variabile explicative, însă nu orice variabilă explicativă din model este şi
exogenă: sunt numite predeterminate sau explicative acele variabile ale căror valori sunt cunoscute a
priori şi sunt utilizate pentru explicarea stării şi evoluţiei variabilelor endogene (pe lângă exogene,
predeterminate pot fi şi variabilele retardate (variabilele cu efect întârziat).

Variabilele de abatere (sau erorile) reprezintă discrepanţele între evoluţia

anticipată a unei variabile şi evoluţia reală a variabilei respective.
 Parametrii modelului

Parametrii modelului pot fi definiţi ca fiind caracteristicile cantitative ale

sistemului studiat.
Dacă vectorul parametrilor este fixat, comportamentul sistemului depinde
numai de starea şi evoluţia variabilelor explicative şi de forma legăturilor
dintre variabile.
În modelele econometrice, se acceptă ipoteza că forma legăturii dintre
variabile este cunoscută, iar parametrii modelului nu sunt cunoscuţi. În
rezolvarea modelului se calculează estimatori ai parametrilor respectivi
pornind de la o cercetare selectivă privind starea şi evoluţia variabilelor din
model.
 Ecuaţiile modelului

Prin ecuaţiile unui model se încearcă surprinderea legăturilor dintre

variabilele endogene şi cele explicative.
Într-un model econometric pot apărea
– ecuaţii de comportament,
– ecuaţii de definiţie,
– ecuaţii de echilibru.
 Datele utilizate în modelul econometric

• Pentru estimarea parametrilor din ecuațiile modelului sunt utilizate

anumite date economice referitoare la evoluția fenomenelor analizate.
• Datele economice reprezintă reflectări cantitative sau calitative ale
dimensiunii, stării și evoluției proceselor și fenomenelor economice.
• Datele pot fi disponibile ca:
– serii de timp,
– serii de distribuție,
– serii de tip panel.
 Datele utilizate în modelul econometric

"... The central lesson of my experience: that what one knows about the
supporting evidence will play a very large role in how the findings of the
analysis are interpreted. This point argues against using data already gathered
unless absolutely necessary, and certainly against using them without
knowing how they were gathered and - equally important - how they were
processed. In many cases systems analysts cannot avoid using data gathered
elsewhere for other purposes ... but considerable effort should be devoted to
learning how these data were developed, and what their strengths and
weaknesses are, so that the findings of the analysis can take account of such
knowledge. Perhaps one of the most important pitfalls of analysis is to put
more credence in data than is warranted by the way they were developed“.
(Miser, H.J. and E.S. Quade, 1985, Handbook of Systems Analysis, North-Holland, New York).
 Bibliografie

Jula, Nicoleta; Jula, Dorin, 2017. Modelare economică. Modele econometrice

și de optimizare, Editura Mustang, București
Jula, Dorin; Jula, Nicolae-Marius, 2019. Econometria seriilor de timp, Editura
Mustang, București
Jula, Dorin; Jula, Nicolae-Marius, 2021. Econometrie (ed. a 4a), Editura
Mustang, București
Jula, Dorin; Jula, Nicolae-Marius, 2021. Prognoză economică (ed. a 8a), Editura
Mustang, București
 Bibliografie
Andrei, Tudorel; Bourbonnais, Règis. 2008. Econometrie. Editura Economică,
București
Baltagi, Badi H., 2011. Econometrics, 5th Edition, Springer
Bourbonnais, Regis, 2015. Économétrie, 9ème Édition, Dunod
Greene, Willian H., 2017. Econometric Analysis, 8th Edition, Pearson
Gujarati, Damodar N.; Porter, Dawn C., 2008. Basic Econometrics, 5th Edition,
McGraw-Hill.
Maddala G.S., 2009. Introduction to Econometrics, 4th Edition, Wiley
Wooldridge, Jeffrey, 2016. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 7th
Edition, Cengage