TC 8

Strategii cu opțiuni

1. Se cumpără 4 STRADDLE la preț de exercitare = 330 u.m, prima CALL = 10 u.m., prima PUT = 15 u.m.
? rezultatul la scadență pentru un curs de piață de 291 u.m. ?

2. Se vând 3 STRANGLE la preț de exercitare call = 742 u.m., preț de exercitare put = 735 u.m., prima put = 23 u.m., prima call = 21
u.m.
? rezultatul la scadență pentru un curs de piață de 750 u.m. ?

3. Un operator prevede o volatilitate scăzută a cursului acțiunilor X și tranzacționează 1 strategie STRADDLE la preț de exercitare =
250 u.m., prima put = 20 u.m., prima call = 30 u.m. La scadență înregistrează un câștig de 1.000 u.m.
? cursul care a determinat rezultatul obținut de operator ?

4. Se cumpără 2 STRANGLE la preț de exercitare put = 50 u.m., preț de exercitare call = 70 u.m., prima put = prima call. Evoluția
nefavorabilă a cursului determină pierderea maximă de 4.000 u.m.
? diferența între pragurile de rentabilitate ?