Specificarea

Alegerea formei funcționale

Utilizarea și interpretarea termenului constant

O estimare a lui 𝛽0 are cel puțin trei componente:

1. adevăratul 𝛽0 ;
2. impactul constant al oricăror erori de specificare;
3. media lui 𝜀 într-o ecuație corect specificată, dacă această medie nu este
egală cu zero.

Se poate observa doar 𝛽0 , cele trei componente nu pot fi distinse una de alta.

Nu sunt indicate:
• eliminarea termenului constant;
• folosirea valorilor estimate ale termenului constant pentru inferență sau
prognoză.
Termenul constant nu trebuie eliminat din ecuația de regresie
• Dacă se omite termenul constant, impactul său este transferat spre estimările
celorlalți coeficienți, provocând un potențial deplasament.
Liniaritate în variabile
• O ecuație este liniară în variabile dacă prin trasarea graficului funcției lui Y
în raport cu oricare X din ecuație se obține o dreaptă.
Liniaritate în coeficienți

• o ecuație este liniară în coeficienți numai dacă coeficienții apar în ecuație

forma lor cea mai simplă, adică nu sunt ridicați la nici o putere, nu sunt
înmulțiți sau împărțiți cu alți coeficienți și nu includ ei înșiși nici un fel
de funcție.
• numai funcțiile cu forma generală:

𝑓 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑓 𝑋

sunt liniare în coeficienții 𝛽0 și 𝛽1 .

• analiza de regresie poate fi aplicată unei ecuații care este neliniară în
variabile, atât timp cât ecuația este liniară în coeficienți.
Forma liniară
• Forma funcțională liniară trebuie utilizată atunci când relația dintre 𝑌 și 𝑋-uri
este de așa natură încât coeficienții pantă sunt constanți:
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘 + 𝜀
∆𝑌
= 𝛽𝑘, 𝑘=1,2,…,𝐾
∆𝑋𝑘

• Elasticitățile nu sunt constante:

∆𝑌 𝑌 ∆𝑌 𝑋𝑘 𝑋𝑘
𝐸𝑌,𝑋𝑘 = = ∙ = 𝛽𝐾 ∙
∆𝑋𝑘 𝑋𝑘 ∆𝑋𝑘 𝑌 𝑌

• Dacă teoria, bunul simț economic sau experiența nu justifică utilizarea unei
alte forme funcționale, trebuie utilizată forma liniară. Forma liniară este
denumită formă funcțională implicită.
Forma dublu-log

• Forma dublu-log este cea mai comună formă funcțională care este neliniară în
variabile, fiind totuși liniară în coeficienți. Forma dublu-log este atât de
populară încât unii cercetători o folosesc ca formă funcțională implicită în
locul formei liniare:
𝑙𝑛 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛 𝑋1 + 𝛽2 𝑙𝑛 𝑋2 + 𝜀

• Într-o ecuație dublu-log, un coeficient pantă poate fi interpretat ca o elasticitate

deoarece:
∆𝑙𝑛 𝑌 ∆𝑌 𝑌
𝛽𝑘 = = = 𝐸𝑌/𝑋𝑘
∆𝑙𝑛 𝑋𝑘 ∆𝑋𝑘 𝑋𝑘
Forma dublu-log
Forma semi-log
• Forma funcțională semi-log este o variantă a formei dublu-log în care
unele variabile (dar nu toate), dependente și independente, sunt
exprimate sub forma logaritmilor lor naturali.

• Semi-log dreapta: 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛 𝑋1𝑖 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝜀𝑖 . Dacă 𝛽1 este mai

mare decât zero, impactul modificării lui 𝑋1 asupra lui 𝑌 scade pe măsură
ce 𝑋1 crește (𝑌 crește cu o rată descrescătoare).

• Semi-log stânga: ln 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1𝑖 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝜀𝑖 . Dacă 𝑋1 crește cu o

unitate, atunci 𝑌 se va schimba cu 𝛽1 *100 procente, menținând constant
𝑋2 .
Forma semi-log

Funcții semi-log
Forme polinomiale
• Formele funcționale polinomiale exprimă 𝑌 ca o funcție a variabilelor
independente, dintre care unele sunt ridicate la alte puteri decât puterea
întâi: 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1𝑖 + 𝛽2 𝑋1𝑖 2 + 𝛽3 𝑋2𝑖 + 𝜀𝑖 . Când 𝑋1 se mărește cu o
unitate, 𝑌 se modifică cu 𝛽1 + 2𝛽2 𝑋1 unități.

• Forma polinomială este utilă atunci când coeficientul pantă al unei variabile
depinde chiar de valorile variabilei respective, celelalte variabile
independente din ecuație rămânând neschimbate.

• Nu se recomandă folosirea unor funcții polinomiale cu grad mai mare de 3,

datorită problemelor de multicoliniaritate care pot să apară;

• În cazul regresiilor polinomiale, interpretarea coeficienților individuali de

regresie devine dificilă, iar ecuația poate produce rezultate nedorite pentru
anumite intervale ale lui 𝑋1 .
Forme polinomiale

Funcții polinomiale
Alegerea formei funcționale
Tabelul 1. Sumarul formelor funcționale alternative
Forma funcțională Ecuația (un singur X) Modificarea lui 𝑌 când se modifică 𝑋
Liniară 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 Când 𝑋 crește cu o unitate, 𝑌 se va
modifica cu 𝛽1 unități
Dublu-log 𝑙𝑛(𝑌𝑖 ) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 Când 𝑋 crește cu 1 la sută, 𝑌 se va
schimba cu 𝛽1 la sută Astfel 𝛽1 este
elasticitatea lui 𝑌 față de 𝑋.
Semi-log (𝑙𝑛𝑋) 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛(𝑋𝑖 ) + 𝜀𝑖 Când 𝑋 crește cu 1 la sută, 𝑌 se va
schimba cu 𝛽1 /100 de unități.
Semi-log (𝑙𝑛𝑌) 𝑙𝑛(𝑌𝑖 ) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 Când 𝑋 crește cu o unitate, 𝑌 se va
modifica cu 100𝛽1 la sută.
Polinomială 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖 + 𝛽2 𝑋𝑖 2 + 𝜀𝑖 Când 𝑋 crește cu o unitate, 𝑌 se va
schimba cu (𝛽1 + 2𝛽2 𝑋) unități.
Variabile independente decalate

• Perioada de timp dintre cauză (schimbarea în 𝑋) și efect (schimbarea

în 𝑌) este denumită decalaj temporal, întârziere sau lag. Întârzierea de
o perioadă este semnalată prin indicele 𝑡 − 1 :

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1𝑡−1 + 𝛽2 𝑋2𝑡 + 𝜀𝑡

• Indicele 𝑡 − 1 indică faptul că observarea lui 𝑋1 este făcută în perioada

de timp imediat anterioară perioadei de timp 𝑡. Există un decalaj de o
perioadă de timp (o zi, o săptămână, o lună, etc.) între momentul
modificării lui 𝑋1 și momentul apariției efectului asupra lui 𝑌.
Variabile dummy pantă
• O variabilă dummy pantă este introdusă prin adăugarea în ecuație a unui
termen de interacțiune:
𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖 + 𝛽2 𝐷𝑖 + 𝛽3 𝑋𝑖 𝐷𝑖 + 𝜀𝑖

Coeficientul pantă al lui 𝑋 se modifică în funcție de valorile pe care le ia

variabila dummy 𝐷:

Când 𝐷 = 0, ∆𝑌/∆𝑋=𝛽1
Când 𝐷 = 1, ∆𝑌/∆𝑋=(𝛽1 + 𝛽3 )

• Termenul 𝛽2 𝐷𝑖 este un dummy intercept

• Termenul 𝛽3 𝑋𝑖 𝐷1 este un termen de interacțiune, variabila dummy pantă
Variabile dummy intercept și variabile dummy pantă

Variabile dummy pantă și intercept

Probleme cu forme funcționale incorecte

• Coeficienții 𝑅 2 sunt dificil de comparat când 𝑌 este transformat

• Ecuațiile:

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1𝑖 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝜀𝑖

𝑙𝑛 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋1𝑖 + 𝛽3 𝑋2𝑖 + 𝜀𝑖

nu pot fi comparate pe baza coeficienților de determinație ajustați, 𝑅 2

Forme funcționale incorecte în afara intervalului eșantionului
Forme funcționale incorecte în afara intervalului eșantionului