TESTAREA PARAMETRILOR MODELELOR DE

REGRESIE LINIARĂ

Testarea semnificației parametrilor modelului pentru un prag de

semnificație  = 5%

Ecuaţia de regresie la nivelul eşantionului este:

y i  a 0  a1 x i  u i

Calculul t Stat pentru parametrul a0

Testarea semnificaţiei parametrului a0:

1) se stabileşte ipoteza nulă H0: 0 = 0;
2) se stabileşte ipoteza alternativă H1: 0  0;
3) se calculează testul statistic.

Al treilea tablou de rezultate conţine valorile estimate pentru coeficienţii

modelului de regresie liniară, precum şi statisticile necesare verificării
ipotezelor uzuale asupra coeficienţilor.
Spre deosebire de testul F , testele asupra coeficienților modelului de
regresie liniară t Stat sunt individuale, pentru fiecare parametru estimat al
modelului de regresie liniară.
Standard Upper
Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% 95%
Intercept( a0) -1,73106 2,04612023 -0,84602 0,41284325 -6,151434618 2,689313
X Variable 1 (a1) 0,549242 0,080716215 6,804611 1,2537E-05 0,374865643 0,723619

Coefficients Standard Error

Intercept (a0) -1,73106 2,04612023
X Variable 1 (a1) 0,549242 0,080716215

a0   a0  0 a0  1,73
t     0,84
s a0 s a0 sa0 2,046
a0- parametrul liber (Intercept)
 a0 = -1,73
sa0 eroarea standard pentru parametrul a0
sao = 2,046
tStat = -0,84

 
1 2 
  1,71 
x 1 25 
s a2  s 2u     4,186
0
 i
n  x  x 2 

 15 264 
i

Standard Upper
Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% 95%
Intercept -1,73106 2,04612023 -0,84602 0,41284325 -6,151434618 2,689313
X Variable 1 0,549242 0,080716215 6,804611 1,2537E-05 0,374865643 0,723619

tcalc  0,84 mai mic t / 2;n  2  1,35

tcalculat < ttabelar  se acceptă ipoteza nulă, adică parametrul a0 nu
este semnificativ din punct de vedere statistic.
Dacă tcalculat < ttabelar paramentrul a0 nu este semnificativ pentru
modelul de regresie liniară din punct de vedere statistic.
Dacă tcalculat < ttabelar legătura este nesemnificativă și trebuie căutat un
alt factor esențial cu care să se studieze corelația dintre variabilele modelului
de regresie unifactorial.

Calculul tStat pentru parametrul a1

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0,883621
R Square 0,780786
Adjusted R Square 0,763923
Standard Error 1,311483
Observations 15

ANOVA
df SS MS F Significance F
 Regression 1 79,64015152 79,64015 46,3027274 1,25367E-05
Residual 13 22,35984848 1,719988
Total 14 102

Standard Upper
Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% 95%
Intercept -1,73106 2,04612023 -0,84602 0,41284325 -6,151434618 2,689313
X Variable 1 0,549242 0,080716215 6,804611 1,2537E-05 0,374865643 0,723619

Coefficients Standard Error

Intercept (a0) -1,73106 2,04612023
X Variable 1 (a1) 0,549242 0,080716215

a1  1 a1  0 a1 0,5492
t     6,8
sa1 sa1 sa1 0,08
ta1 = 6,8
X variable 1 - a1- parametrul pantă
a1 = 0,5492
sa1 eroarea standard pentru parametrul a1
sa1 = 0,08
 y i  ŷ i 2
22,35
s 2u  i   1,7199
n  k 1 15  2
k – reprezintă numărul variabilelor factoriale (în cazul modelului
unifactorial k = 1).
15
 xi
375
x  i 1   25
15 15

Valoarea calculată ta1 se compară cu cea tabelară ttabelar stabilită probabilistic

pentru un nivel de semnificație P=1-s/2 și cu n-2 grade de libertate.

Pentru un prag de semnificaţie de 0,05 valoarea din tabel pentru t este:

t0,05/2; 13 = t0,025; 13 = 1,35
ta1 = 6,8

Dacă tcalculat > ttabelar paramentrul pantă a1 este semnificativ pentru

modelul de regresie liniară
Dacă tcalculat > ttabelar se verifică ipoteza semnificației coeficientului de
corelație.

Valorile critice ale distribuției lui t

https://statisticasociala.tripod.com/tabele.htm

Standard Upper
Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% 95%
Intercept (a0) -1,73106 2,04612023 -0,84602 0,41284325 -6,151434618 2,689313

X Variable 1(a1) 0,549242 0,080716215 6,804611 1,2537E-05 0,374865643 0,723619

P-value – probabilitatea critică bilaterală a testului t

P-value – probabilitatea critică bilaterală a testului t cu ipotezele precizate la t Stat.

P-value pt a1 parametrului pantă

Pentru pragul de semnificaţie α = 0,05 se poate accepta ipoteza alternativă a
parametrului pantă a1 (1,2537E-05< 0,05).
a1 parametrul pantă este semnificativ pentru modelul de regresie liniară

P-value pt a0 parametrului liber

Pentru pragul de semnificaţie α = 0,05 nu se poate respinge ipoteza nulă privind
parametrul liber a0 (0,41284325 > 0,05).

a0 parametrul liber este nesemnificativ pentru modelul de regresie liniară din

punct de vedere statistic.

Intervalul de încredere pentru parametrul estimate al modelului

de regresie liniară

Lower 95%, Upper 95% – limita inferioară şi superioară ale intervalului de

încredere pentru parametrul respectiv.
Limitele la pragul 0,05 sunt calculate automat cu ajutorul instrumentului analiză de date
din programul EXCEL.
Parametrii modelului liniar sunt cuprinşi în intervalele următoare cu probabilitatea de
95%:

-6,151434618< a0 < 2,689313

0,374865643 < a1 < 0,723619

 Se poate observa că primul interval de încredere cuprinde şi valoarea zero, nu se
respinge ipoteza nulă H0, parametrul liber a0 este nesemnificativ pentru modelul de regresie
liniară.
Al doilea interval de încredere nu cuprinde valoarea zero, intervalul este îngust , se
respinge ipoteza nulă H0, parametrul pantă a1 este semnificativ din punct de vedere statistic
pentru modelul de regresie liniară.

TESTAREA VALIDITĂȚII MODELULUI DE REGRESIE

LINIARĂ
(nivel de semnificaţie  = 0,05)

Testarea validității modelului de regresie:

1) se stabilește ipoteza nulă:
H0: împrăștierea valorilor ŷ t datorate factorului nu diferă
semnificativ de împrăştierea aceloraşi valori datorate întâmplării,
modelul nu este valid.
2) se stabileşte ipoteza alternativă: H1: modelul este valid;
3) se calculează testul F.

ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 1 SSR=79,64015152 MSR=79,64015 46,3027274 1,25367E-05
Residual 13 SSE=22,35984848 MSE=1,719988
Total 14 102

SSR
MSR 
k
SSR - variația explicată prin regresie
k=1
 ŷ i  y
2
79,64
s 2x  i   79,64
k 1

MSR =sx2 = 79,64

SSE
MSE 
n  k 1
SSE - variația neexplicată prin regresie
SSE = 22,35
n-k-1=13
 y i  ŷ i 2
22,35
s 2u  i   1,71
n  k 1 15  2

MSE = su2 = 1,71

MSR
F
MSE

s 2 79,64
F x   46,3
s 2u 1,71

F = 46,30

15
 yi
180
y  i1   12
15 15
F ;nk 1  F0, 05;13  4,67
Fcalc  Ftab  modelul este valid.

Intensitatea legăturii dintre cele două variabile se face cu coeficientul

de corelaţie liniară r:
r  0,88  1  0
Rezultă că între cele două variabile x și y există o legătură directă foarte
puternică.
 MĂSURAREA INTENSITĂŢII LEGĂTURII CU RAPORTUL
DE CORELAŢIE R

 ŷ i  y 
n 2

R  i 1  0,88
 y i  y 
n 2

i 1

Deoarece R = 0,88, apreciem că există o legătură liniară, puternică şi

directă între cele două variabile x și y.

TESTAREA RAPORTULUI DE CORELAȚIE CU

TESTUL FISHER (TESTUL F )

R2 n  k 1 0,78 13
F     46,09
1 R 2 k 1  0,78 1
Cum:

Fcalc  F0,05; 1; 13  4,67
R este semnificativ din punct de vedere statistic.