Bilet 730-FABBV-9-Iulie 2016

A. In cadrul unei analize econometrice printre alte teste s-a efectuat și unul specific reziduurilor. Rezultatele obținute sunt
prezentate mai jos:
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 143.1538 Prob. F(3,1496) 0.0000

Obs*R-squared 334.5650 Prob. Chi-Square(3) 0.0000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Included observations: 1500

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -1.359145 1.366914 -0.994317 0.3202

EMPLOY^2 0.003338 0.003637 0.917814 0.3589
VENIT^2 0.000385 2.25E-05 17.13339 0.0000
VARSTA^2 0.002867 0.001001 2.865076 0.0042

R-squared 0.223043 Mean dependent var 6.017381

Adjusted R-squared 0.221485 S.D. dependent var 35.65845
S.E. of regression 31.46269 Akaike info criterion 9.738145
Sum squared resid 1480892. Schwarz criterion 9.752314
F-statistic 143.1538 Durbin-Watson stat 2.007430
Prob(F-statistic) 0.000000
Folosind valorile prezentate mai sus precizați:
1. Ce ipoteză a unui model clasic de regresie s-a testat și ce alt test mai cunoașteți pentru a testa aceeași ipoteză?-0.75p
2. Prezentați forma modelului propus de White pentru testarea acestei ipoteze-0.75p
3. Care este concluzia în urma testării? Justificați!-0.5p
B. Folosind următorul set de valori calculate în urma unei analize econometrice folosind un model unifactorial să se răspundă la
cerințele date:

Luna L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
Valoarea medie
Rata șomajului (%) (y) 12 11 16 18 21 22 13 11 10 6 14
Nr. IMMuri (10-49) (x) 2.5 3 4 2 1.5 3 8 3 5 6 3.8
1.69 0.64 0.04 3.24 5.29 0.64 17.64 0.64 1.44 4.84
(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 ?
xi2 6.3 9 16 4 2.25 9 64 9 25 36 ?
a) Estimati parametrii unui model de forma y=a+bx+ u, unde u reprezinta variabila reziduală, presupunând ca ea respectă
ipotezele clasice (-1.5 p)
b) Calculați și interpretați valoarea raportului de determinare(determinație)! (-1p)
c) Interpretați valoarea termenului liber în acest caz (-0.5p)
d) Construiți un interval de încredere la o probabilitate de 0.95 pentru valoarea medie a lui y în condițiile în care dispersia
estimata a reziduurilor este 4, ignorând-o pe cea obținută anterior, iar x=9 (1.5p)
𝐶 = 𝑎1 + 𝑎2 𝑉𝑡 + 𝑢𝑡
C. Fie MES următor: { 𝑡 unde Ct reprezintă consumul gospodăriilor, Vt= venitul disponibil, G= cheltuielile
𝑉𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐺𝑡
publice, ut un zgomot alb normal distribuit.
a) În ce intervalul poate lua valori a2 conform teoriei lui Keynes? Să se precizeze semnificația economică a acestuia -0.5p
b) Aratati de ce nu este indicat să se aplice MCMMP clasic pentru estimarea parametrilor în acest caz, știind că Gt poate fi
considerată ca variabila exogenă-0.5p
c) Aduceti modelul în forma redusă -0.5p
D. Precizați ce fel de modele, din punct de vedere al seriilor de timp, sunt următoarele forme:

𝑎) 𝑦𝑡 = 0.2 ∗ 𝜀𝑡−1 + 𝑐 + 𝜀𝑡 ,
𝑏) 𝑦𝑡 = 0.2 ∗ 𝑦𝑡−1 + 0.4 𝑦𝑡−2+ 𝑐 + 𝜀𝑡
𝑐) 𝑑𝑦𝑡 = 0.2 ∗ 𝑑𝑦𝑡−1 + 0.15𝜀𝑡−1 + 0.8𝜀𝑡−2 + 𝑐 + 𝜀𝑡
𝑑) 𝑑𝑦𝑡 = 0.2 + 0.5𝜀𝑡−1 − 0.45𝜀𝑡−2 + 𝜀𝑡 , unde d reprezintă operatorul de diferențiere iar c o constantă. 1p