Subiect A31030-Iulie_2016

A. Pentru două variabile statistice, X și Y de exemplu Gradul de mulțumire al clienților față de o societate de
asigurare și numărul de polițe încheiate într-o lună, au fost înregistrate valorile pentru 12 societăți de
asigurare. În urma prelucrării parțiale a datelor s-au obținut rezultatele următoare:

y  1784 , x  81,  x  x   136 .25, x y  1157 și media variabilei efect este 11

2 2
i i i i i
Folosind datele de mai sus se cere:
1. Să se calculeze media variabilei factor și să se precizeze care dintre cele două variabile statistice este mai
omogenă.-1p
2. Să se calculeze coeficientul liniar de corelație, iar pentru un prag de semnificație de 5% stabiliți dacă valoarea
acestuia diferă semnificativ de zero. t 0, 05 / 2,10  2,23 -1p
3. Să se estimeze parametrii modelului y    x   prin metoda celor mai mici pătrate-1p
4. Testați validitatea modelului-1p
B. Fie modelul
S t   Wt   t
Wt   1Yt   2 I t  u t St=salariul mediu, Wt=Productivitatea medie, Y=PIB, It =Investiții  t , u t , wt =
I t  a1Yt  a 2Yt 1  wt
zgomote albe necorelate între ele iar Yt și Yt-1 sunt considerate exogene.
a) Să se aducă modelul în formă redusă-1p
c) Să se scrie condițiile de ordin pentru identificarea modelului-1 p

C. În urma analizei proprietăților unei serii cronologice s-au obținut următoarele informații:
Null Hypothesis: D(HML) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=14)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.53346 0.0000

Test critical values: 1% level -3.465392
5% level -2.876843
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(HML,2)
Method: Least Squares
Included observations: 187 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(HML(-1)) -2.894679 0.250981 -11.53346 0.0000

D(HML(-1),2) 1.133928 0.200104 5.666688 0.0000
D(HML(-2),2) 0.510447 0.133608 3.820492 0.0002
D(HML(-3),2) 0.094523 0.067938 1.391317 0.1658
C -0.000700 0.002349 -0.297971 0.7661

R-squared 0.790699 Mean dependent var 0.000245

Adjusted R-squared 0.786099 S.D. dependent var 0.069433
Sum squared resid 0.187681 Schwarz criterion -3.926376
F-statistic 171.8905 Durbin-Watson stat 1.935273
Prob(F-statistic) 0.000000
a) Ce ipoteză s-a testat? Care este concluzia la un prag α=0.05? -0.5p
b) Scrieți trei proprietăți ale variabilei reziduale dintr-un model clasic de regresie-0.5p
D. Dați exemple și explicați utilitatea a cinci indicatori din lista următoare, în domeniul economic!
1) Ritm (rată) de modificare anuală, 2) Raport de determinare într-un model de regresie, 3) Fcritic=𝐹0.05,2,𝑛−3 , 4)
media cronologică, 5) variabilă reziduală, perturbator, 6) Metoda celor mai mici pătrate, 7) coeficient de
omogenitate(variație)- 2p

Din oficiu se acordă un punct pe scala de la 1 la 10!