Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
SARIMA
04.05.2022
EXTINDERI ALE MODELELOR ARIMA:
SARIMA, VAR
Modele SARIMA
Notăm prin s perioada componentei sezoniere.
Dacă seria este nestaţionară relativ la componenta sezonieră (amplitudinea
oscilaţiilor creşte sau scade în timp) atunci se determină diferenţele sezoniere de
ordin 1:
SARIMA(0,0,0)(1,0,0)12 :
PACF ia valori diferite de zero doar la lag k=12, 24, …
Identificarea modelului
se identifică o combinaţie de valori plauzibile pentru d şi D care staţionarizează
seria:
din graficele funcţiilor de autocorelaţie respectiv autocorelaţie parţială a seriei
diferenţiate (care este staţionară) se identifică valori plauzibile pentru gradele
polinomului autoregresiv p, polinomului medie mobilă q respectiv pentru gradele
polinomului autoregresiv sezonier P şi a polinomului medie mobilă sezonier Q:
Se observă că la lag = 12, 24, 36 apare câte un vârf diferit de zero ce descreşte lent deci
înseamnă că seria are o rădăcină unitară sezonieră deci D=1.
EXEMPLU
Se vor calcula diferentele sezoniere de ordin 1 D=1:
EXEMPLU
SARIMA(0,1,1) (0,1,1)12
SARIMA(0,1,12) (0,1,0) 12