Asist. Univ. Dr.

Smaranda Cimpoeru / Seminar Econometrie Serii de timp / FABBV AN II

1




Procedura Box-Jenkins ETAPE

1. Calcul indicatori pentru analiza stationaritatii
Se calculeaza ACF (functia de autocorelatie) si PACF (functia de autocorelatie partiala)
pentru a stabili daca seria este stationara.
Daca seria este stationara, se trece la etapa a treia, daca nu se trece la etapa a doua.

2. Stationarizarea seriei
In functie de tipul de non-stationaritate : detrendare sau diferentiere.

3. Identificare tip de model aflarea valorile cat mai apropiate pentru p,d,q. Cum ne
ajuta corelograma si corelograma partiala sa le aflam?

Identificare
Instrumentele utilizate pentru identificarea p,q : ACF (functia de autocorelatie), PACF (functia
de autocorelatie partiala) si corelogramele aferente.
Coeficientul de autocorelare partiala de ordin k este coeficientul de corelare intre

si

,
dupa inlaturarea influentei termenilor intermediari.
AR(p): ACF descreste exponential / PACF are varfuri semnificative (in numar de p), apoi scade
brusc - vezi exemplu corelograma AR(1) in exemplu
MA(q): PACF descreste exponential / ACF are varfuri semnificative (in numar de q), apoi scade
brusc - vezi exemplu MA(2) in anexa
! Atentie. Modelarea AR, MA, ARMA se aplica seriilor stationare, iar ARIMA seriilor
nonstationare care prin diferentiere de d ori devin stationare.

4. Estimare - dupa ce aflam valorile p,q, urmeaza estimarea parametrilor modelului
ARMA.
De obicei aflarea coeficientilor se face prin metoda OLS.
5. Testarea caracteristicilor modelelor autoregresive estimate. Putem obtine: niciun
model nu e valid (atunci reluam de la pasul de identificare), un singur model valid
(trecem la pasul 7) sau mai multe modele valide (trecem la pasul 6).
6. Se alege cel mai potrivit model (studiem comparativ valorile cirteriilor Akaike, Schwarz
AIC, SIC).
7. Previziuni - pe baza modelului validat.






Asist. Univ. Dr. Smaranda Cimpoeru / Seminar Econometrie Serii de timp / FABBV AN II

2


Proces MA(2)
MA(q): PACF descreste exponential / ACF are varfuri semnificative (in numar de q), apoi scade
brusc - vezi exemplu MA(2) in anexa
Mai jos exemplificare pentru q = 2 :