Simpozionului Stiintific al Tinerilor Cercetatori

EDIȚIA A XXI-a 7-8 aprilie 2023

CONVERGENȚA LA CERINȚELE DE ADECVARE A RISCULUI BANCAR DE

LICHIDITATE: OPORTUNITĂȚI VS CONSTRÂNGERI
GOROBEȚ ILINCA
ORCID: 0000-0002-8429-9585
ASEM, Republica Moldova, Chișinău, Mitropolit Gavriil
Bănulescu-Bodoni, 61
Telefon: + 373 22 402 768
e-mail: gorobet.ilinca@ase.md

PÎSLARI VERONICA
ORCID: 0009-0006-6186-7224
ASEM, Republica Moldova, Chișinău, Mitropolit Gavriil
Bănulescu-Bodoni, 61
e-mail autor:
pislari.veronica@ase.md
 ACTUALITATEA TEMEI

Actualitatea temei cercetate derivă din importanța monitorizării și

gestiunii eficiente a riscului de lichiditate, întrucât acesta presupune
o suită de efecte profunde și imediate atât asupra echilibrului băncii,
cât și asupra solidității întregului sector bancar.
 SCOPUL TEMEI

Scopul temei este de a efectua o amplă analiză asupra lichidității sectorului

bancar din Republica Moldova, în contextul armonizării legislației naționale cu
cerințele Basel III și reflectarea constrângerilor, cât și oportunităților reliefate în
urma implementării reglementărilor internaționale.
 OBIECTIVELE TEMEI

În vederea atingerii scopului propus, obiectivele urmărite sunt:

 Abordarea conceptuală a riscului de lichiditate;

 Analiza influenței acestuia asupra echilibrului bancar din Republica Moldova;
 Analiza efectelor rezultate din covergența la cerințele de adecvare a riscului de lichiditate,
în contextul implementării reglementărilor Basel III;
 Determinarea oportunităților și constrângerilor în procesul de armonizare;
 ABORDĂRI CONCEPTUALE A RISCULUI DE LICHIDITATE

Riscul de lichiditate constă în Riscul de lichiditate este un

probabilitatea ca banca să nu-şi
poate onora plăţile faţă de
clienţi, ca urmare a devierii
proporţiei dintre structura
pasivelor şi structura activelor
atât în scadenţă cât şi în valori.
Cociug V. Cinic L.
risc de pierdere economică
rezultat din lipsa de numerar
și din incapacitatea de a
obține finanțare la niveluri
rezonabile din punct de
vedere economic.
Banks Erik
În condițiile interconectării
la o scară largă a instituțiilor
financiare, un risc de
lichiditate iminent ar putea
genera o criză sistemică.
Anghelache C., Bodo G.
FALIMENTE BANCARE CAUZATE DE CRIZA DE LICHIDITATE ÎN
PRACTICA INTERNAȚIONALĂ

Un exemplu în acest sens este criza economico-financiară din anul 2008.

Silicon Valley Bank a falimentat, în martie 2023, din cauza unei crize de lichiditate,
generând, în lanț, perturbări în sistemul bancar și închiderea de către autorități a Signature
Bank.
GESTIUNEA RISCULUI DE LICHIDITATE ÎN SECTORUL BANCAR DIN
REPUBLICA MOLDOVA

Basel III presupune cerințe suplimentare de capital și lichiditate. Regulamentul privind

cerințele de acoperire a necesarului de lichiditate obligă băncile să dețină active lichide a
căror valoare însumată acoperă diferența dintre ieșirile de lichidități și intrările de lichidități în
situații de criză (30 zile). În Republica Moldova s-a implementat gradual.

1 octombrie 1 ianuarie 1 ianuarie 1 ianuarie

2020-60% 2021 – 70%; 2022 – 80%; 2023 -100%.
 GESTIUNEA RISCULUI DE LICHIDITATE ÎN SECTORUL BANCAR DIN
REPUBLICA MOLDOVA
Tabelul 1. Indicatorii de gestiune a lichidității pentru anul 2022
Pr. I LCR Principiul III (>1)
(≤ 1) până la o 1-3 luni 3-6 luni 6-12 luni Peste 12 luni
luna inclusiv inclusiv inclusiv
inclusiv
Total pe sectorul bancar 0,67 267,85 2,16 20,41 12,10 7,48 7,25
BC „MOLDOVA-
AGROINDBANK” S.A. 0,71 378,26 2,40 31,15 15,84 11,91 7,67
BC „COMERTBANK”S.A. 0,77 273,95 2,81 7,95 6,71 9,14 6,53
BC „EuroCreditBank”S.A. 0,60 327,85 4,67 32,84 14,56 15,56 4,93
BC.„ENERGBANK”S.A 0,69 456,12 2,31 60,02 42,41 25,81 20,98
BC „EXIMBANK” S.A. 0,80 571,13 2,34 182,33 57,68 54,71 8,87
„FinComBank” S.A. 0,70 282,45 2,04 38,28 20,56 13,48 10,14
„OTP Bank” S.A. 0,55 248,20 2,54 21,55 14,59 8,16 4,53
BC „Moldindconbank”S.A 0,75 233,73 1,86 7,83 4,66 2,62 8,71
BC „ProCreditBank” S.A 0,56 257,26 1,59 26,64 9,76 5,07 2,30
„BCR Chișinău” S.A. 0,33 285,16 1,58 66,08 32,91 10,90 14,76
BC „VICTORIABANK” S.A.
0,66 182,84 2,04 44,26 43,54 22,62 35,39

Sursa: elaborat de autor în baza BNM. Disponibil: https://www.bnm.md/bdi/pages/reports/drsb/DRSB1.xhtml (2023)

GESTIUNEA RISCULUI DE LICHIDITATE ÎN SECTORUL BANCAR DIN
REPUBLICA MOLDOVA

400
359
350 318
294 309
300 272 259 268
250 224

200 174

150 LCR
100
50
0
0 1 1 1 1 2 2 2 2
2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02
c. .
ie
. t. c. .
ie
. t. c.
e tie n se
p e tie n se
p e
d ar iu d ar iu d
m m

Figura 1. Evoluția LCR (%) în Republica Moldova

Sursa: elaborat de autor în baza BNM Disponibil: https://www.bnm.md/bdi/pages/reports/drsb/DRSB1.xhtml (2023)
GESTIUNEA RISCULUI DE LICHIDITATE ÎN SECTORUL BANCAR ÎN
SPAȚIUL EUROPEAN

176 174 174

174 173
172
172 171
170
167
168
166 164
LCR
164 162
162
160
158
156
0 1 1 1 1 2 2 2
2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02 2 02
c. .
ie
. t. c. .
ie
. t.
e tie n se
p e tie n se
p
d ar iu d ar iu
m m
Figura 2. Evoluția LCR(%) în spațiul european
Sursa: elaborat de autor în baza EBC Disponibil: https://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000005 (2023)
CONSTRÂNGERILE SECTORULUI BANCAR AUTOHTON LA CERINȚELE
DE ADECVARE A RISCULUI DE LICHIDITATE

Cerințele Basel pun presiune pe bănci în ce privește limita de

capital și lichiditate; Slokovik, P. și Cournède, B.

Resurse atrase mai scumpe;

Politică de creditare mai înăsprită;

Micșorarea capacității băncilor de a crea monedă;

Cociug V.,Timofei O.

Costuri suplimentare pentru banci (de implementare a

cerințelor, de menținere a nivelului adecvat de lichiditate);

Diminuarea profitabilitatății băncilor;

OPORTUNITĂȚILE SECTORULUI BANCAR AUTOHTON LA CERINȚELE
DE ADECVARE A RISCULUI DE LICHIDITATE

Basel III aduce beneficii pe termen lung în ce privește

solvabilitatea și profitabilitatea băncilor; Budnik K., Dimitrov I. ș.a.

Cadru legislativ adaptat la cele mai moderne practici și

standarde din domeniul financiar-bancar;

Poziție stabilă a băncilor pe piață și capacitatea de face față

situațiilor criză;

Creșterea nivelului de încredere în sistemul bancar;

Consolidarea sistemului bancar;

Dezvoltarea sistemului bancar;


Dacă banca este în
imposibilitatea de plată
apare panica și scăderea
încrederii clienților, fapt
ce poate genera o criză de
lichiditate
• Analiza nevoile de
lichidități pe termen scurt
și pe termen lung și să
identificarea diferitor
scenarii de acțiune în
situații de criză;
• Gestionarea cu precauție
a structurii activelor și
pasivelor în ce privește
scadența și valorile
acestora;
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Agrearea cadrului de
reglementare la nivel
global influențează
activitatea băncilor.
• Adaptarea politicilor pe
segmentul clientelei; • Îmbunătățirea structurii
• Ajustarea
serviciilor/produselor;
• orientarea către produsele
care satisfac nevoile
clienților, dar care să
presupună cerințe de
capital mai reduse;
• Creșterea ponderii
creditelor pe termen scurt
în locul celor ipotecare;
Crizele economico-
Lichiditatea excesivă financiare au evidențiat
înseamnă active importanța unui
nerentabile, iar termen management mai eficient
lung profitabilitatea al lichidității de către
băncii ar putea fi afectată bănci, implicând toate
de excesul de active organele de conducere,
lichide. dar și conducerea
corporativă.
activelor lichide, • monitorizarea și
reducând ponderea gestionare lichidității atât
numerarului și plasarea în în condiții normale, cât și
VMS sau CBN; în condiții de stres;
• integrarea mai bună a
trezoreriei cu alte funcții
care afectează poziția
lichidității;
Vă mulțumesc pentru atenție!