Metode analitice de ajustare a seriilor cronologice

Metodele analitice ofera o ajustare mai exacta a seriilor cronologice dect cele mecanice, deoarece ele tin seama de toti termenii seriei. Metodele analitice presupun determinarea valorilor de trend cu ajutorul unor functii analitice (matematice) potrivite, corespunzatoare formei tendintei de evolutie. Problema fundamentala n aplicarea acestor metode este alegerea tipului potrivit de functie f (t ), numita si functie de ajustare a trendului, care estimeaza tendinta centrala a seriei. Functiile utilizate mai des n practica pentru ajustarea SCR sunt functiile matematice uzuale: liniara, polinomiala, hiperbolica, parabolica, exponentiala, logistica. Alegerea functiei se poate face plecnd de la reprezentarea grafica a evolutiei fenomenului si de la o analiza complexa a acestui fenomen. Exemple de functii de ajustare sunt prezentate mai jos.

O data aleasa functia de ajustare, trebuie estimati, n continuare, parametrii. Estimarea parametrilor se efectueaza prin mai multe metode, dintre care cea mai utilizata este metoda celor mai mici patrate (MCMMP). Metoda presupune ca suma patratelor abaterilor valorilor ajustate de la cele reale sa fie minima, adica t = ytT = f ( t ) y yt sa fie minima.

( y
t =1

f (t))

AJUSTARE LINIARA Dac, prin intermediul graficului, avem motive s presupunem c tendinta secular este liniar, atunci vom folosi modelul (sau functia analitic liniar): care reprezint componenta de trend din valorile observate: unde ytR este componenta rezidual, ,iar t reprezint variabila timp. Parametrii a i b ai trendului linear se determin prin metoda celor mai mici ptrate: minimizarea functiei . unde t = 1,2, , n (orizontul de timp n care s-a observat
2 2 ( yt f ( t ) ) = ( yt a b t ) t =1 t =1 n n

evolutia fenomenului studiat). Obtinem sistemul de ecuatii normale:

n n n a + b t = yt t =1 t =1 n n n a t + b t 2 = t y t t =1 t =1 t =1

unde

t = 1 + 2 + 3 + ... + n =
t =1

n ( n + 1) 2

si

t
t =1

= 12 + 2 2 + ... + n 2 =

n ( n + 1) ( 2 n + 1) 6

Rezolvnd acest sistem de ecuatii obtinem coeficientii a si b ai trendului linear. nlocuind valorile determinate n ecuatia tendintei , obtinem nivelurile ajustate ale variabilei t = ytT = f ( t ) = a + b t y studiate. Exemplu. Evolutia numarului de componente de avioane vandute de compania W din Statele Unite n perioada 1968-1987 este data in coloana a treia a tabelului nr. 1. Ne propunem sa determinam tendinta de lunga durata a seriei cronologice prin ajustare liniara . t = ytT ( linear ) = a + b t y Parametrii a si b se determina din conditia ca suma patratelor abaterilor valorilor reale ale seriei cronologice de la valorile ajustate sa fie minima, adica .

( y
20 t =1

ytT ( linear ) ) = ( yt a b t )
2 20 t =1

Sistemul ecuatiilor normale este

20 20 20 a + b t = yt 20 a + b 210 = 12935 t =1 t =1 20 20 20 a 210 + b 2870 = 167082 a t + b t 2 = t y t t =1 t =1 t =1

cu solutia
a = 153,1

si
b = 47,014

, deci
t = ytT ( linear ) = 153,1 + 47,014 t y

Reprezentarea grafica din figura de mai jos ilustreaza modul cum se determina tendinta seculara, folosind functia liniara.

Ajustarea seriei cronologice prin trend linear

1800 e t 1600 u d n 1400 a v e t 1200 n e n o 1000 p m o 800 c e d l 600 u r a m 400 u N 200 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Perioada de timp - anii

yt real ytT=153,1+47,014*t