Lucare de laborator nr.

3 Tema: Model liniar multifactorial

Un intreprinzator cumpara un magazin avand o suprafata de 230 metri patrati intr-un cartier in care locuiesc in jur de 6400 de familii. O societate de consultanta de management comercial il informeaza ca cifra de afaceri a magazinelor cu profilul respectiv depinde liniar de suprafata comerciala a magazinului si de numarul familiilor din cartierul respectiv care, de regula, cumpara de la magazinul cel mai apropiat. in acest sens, ii pune la dispozitie informatiile referitoare la acesti indicatori, inregistrate la 13 magazine avand acelasi profil (vezi tabelul "date_initiale" din fisierul de lucru)*. * Pentru orientare utilizati exemplul din fisierul "ex. Model liniar multifactorial.pdf", pag. 84103 (sursa: Econometrie: studii de caz; autori: Andreea Iluzia Iacob, Ovidiu Tanasoiu). ** Nota 3: De modificat datele initiale in felul urmator (grupa FB-28B): 1) la valorile variabilei "nr. familii" de adunat N (N - nr. de ordine din registru); 2) la valorile variabilei "suprafata comerciala de scazut 0.5*N(N - nr. de ordine din registru).

Obs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nr.de familii (sute), X1 76.00000 41.00000 61.00000 31.00000 34.00000 49.00000 21.00000 39.00000 29.00000 10.00000 51.00000 26.00000 62.00000

Tabelul 1 Suprafataco Cifra de merciala afaceri, (zeci m), (mln.lei) X2 Y 18.00000 198.0000 23.00000 209.0000 11.00000 197.0000 7.000000 156.0000 9.000000 85.00000 17.00000 187.0000 2.000000 43.00000 25.00000 211.0000 6.000000 120.0000 3.000000 62.00000 7.000000 176.0000 5.000000 117.0000 33.00000 273.0000

Se cere: a) Pe baza datelor problemei, tinand cont de semnificatia economica a fenomenelor observate, sa se construiasca modelele econometrice cu ajutorul carora poate fi studiata dependenta dintre fenomenele respective; b) Sa se estimeze parametrii modelelor construite la punctul a); c) Din cele trei modele utilizate pentru descrierea dependentei cifrei de afaceri de cei doi factori, sa se aleaga cel mai bun model; d) Sa se estimeze cifra de afaceri pe care o poate obtine intreprinzatorul daca va cumpara magazinul respectiv; e) Stiind ca, pentru functionarea magazinului, cheltuielile lunare sunt in jur de 200 milioane lei, estimati valoarea profitului intreprinzatorului.

Rezolvare:

a)Descrierea econometrica a legaturii dintre cele trei variabile: Y-cifra de afaceri, X1 numarul de familii, X2 suprafata comerciala. Se poate face cu ajutorul a trei modele : 1. Modelul unifactorial : Yi =f(X1i )+ei,explica variatia cifrei de afaceri pe seama numarului de familii ; 2. Modelul unifactorial : Yi =f(X2i)+ ei, explica variatia cifrei de afaceri pe seama suprafetei comerciale ; 3. Modelul multifactorial : Yi =f(X1i, X2i )+ ei , explica variatia cifrei de afaceri pe seama ambilor factori. Identificarea functiilor de regresie a primelor doua modele se realizeaza cu ajutorul reprezentarii grafice a variabilei Y in functie de cele doua variabile factoriale X1 si respectiv X2 :
300 250 200 Y_INITIAL 150 100 50 0 0 20 40 X1 60 80

Fig.1. Dependente dintre cifra de afaceri Y si numarul de familii X1.

300 250 200 Y_INITIAL 150 100 50 0 0 10 20 X2 30 40

Fig.2. Dependenta dintre cifra de afaceri Y si suprafata comerciala X2.

Deoarece graficele de mai sus arata ca legetura dintre cifra de afaceri Y si numarul de familii X1 si respectiv legatura dintre cifra de afaceri Y si suprafata comerciala X2, poate fi aproximata cu o linie dreapta, ceea ce inseamna ca intre aceste variabile exista legatura liniara directa, modelul multifactorial devine : Yi =b0 +b1 X1i +b2 X2i +ei Modelul multifactorial este unul liniar deoarece Y fiind corelat liniar cu X1, respectiv cu X2, se deduce usor ca va fi corelat liniar si in raport cu ambii factori. b) Estimarea parametrilor celor trei modele 1. Modelul econometric privind dependenta dintre cifra de afaceri si numarul de familii. Estimarea parametrilor modelului Yi=a1+b1X1 i+ei se va face cu ajutorul programului Eviews prin aplicarea M.C.M.M.P., care a condus la obtinerea urmatoarelor rezultate :
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/23/10 Time: 09:28 Sample: 1 13 Included observations: 13 Variable Coefficien t C 39.73083 X1 2.863206 R-squared 0.626752 Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.592820 42.72187 20076.74 -66.17159 2.665484

Std. Error

t-Statistic

Prob.

29.63270 1.340776 0.2070 0.666204 4.297790 0.0013 Mean dependent var 156.461 5 S.D. dependent var 66.9510 0 Akaike info criterion 10.4879 4 Schwarz criterion 10.5748 5 F-statistic 18.4710 0 Prob(F-statistic) 0.00126 1

In vederea verificarii ipotezei de independenta a erorilor se utilizeaza testul Durbin-Watson.

Se calculeaza valoare lui d=2.665(din tabelul Eviews),si se compara cu valorile din tabelul distributiei Durbin-Watson pentru un nivel de semnificatie 5%(pentru cazul n=15,k=1, numarul variabilelor explicative) d1 =1.08 si d2 =1.36. Deoarece 4- d2 =2.64 <dcalc =2.665<4- d1 =2.92 rezulta indecizie tinzind spre autocorelare negativa. Pentru a testa parametrii modelului aplicam testul Student. Formulam ipotezele : H0 :a=0 ; b=0 H1 :a0 ;b0

Calculam valoarea statisticii t pentru fiecare parametru. ta1calc =1.341 tb1alc =4.298 Comparam valoarea calculata cu valoarea tearetica care se ia din tabelul repartitiei Student Deoarece tacalc =1.341< t0.05;11 =2.201 se accepta ipoteza H0 pentru a deci parametrul a nu este semnificativ. Deoarece tbalc =4.298> t0.05;11 =2.201 se accepta ipoteza H1, deci parametrul b este Pentru testarea modelului in ansamblu se aplica testul Fisher. Formulam ipotezele : H0 :R=0 H1 :R0 Deoarece Fcalc =18.471>F0.05 ;1 ;11 =4.84 se accepta ipoteza H1 deci R este semnificativ, modelul corespunde realitatii la un nivel de smnificatie 5%. Pe baza datelor de mai sus ecuatia modelului teoretic va fi : 1i= 39.73+2.86*Xi 2)Modelul econometric privind dependenta dintre cifra de afaceri si suprafata comerciala. Estimarea parametrilor modelului Yi=a2 +b2 X2i +ei se va realiza cu ajutorul pachetului de programe Eviews prin aplicare M.C.M.M.P., care a condus la obtinerea urmatoarelor rezultate :
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/23/10 Time: 09:29

Sample: 1 13 Included observations: 13 Variable Coefficien t C 79.47194 X2 6.029306 R-squared 0.750382 Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.727690 34.93727 13426.74 -63.55655 2.264646

Std. Error

t-Statistic

Prob.

16.52711 4.808582 0.0005 1.048497 5.750427 0.0001 Mean dependent var 156.461 5 S.D. dependent var 66.9510 0 Akaike info criterion 10.0856 2 Schwarz criterion 10.1725 4 F-statistic 33.0674 1 Prob(F-statistic) 0.00012 8

In vederea verificrii ipotezei de independen a erorilor se calculeaz valoarea variabilei Durbin-Watson: dcalc = 2,26 (vezi tabelul afiat de programul EViews). Pentru un prag de semnificaie = 0,05 , din tabela distribuiei Durbin-Watson se preiau valorile (pentru cazul n = 15 , k = 1 - numrul variabilelor explicative) d1 =1.08 si d2 =1.36 Deoarece d2 =1.36< dcalc = 2,26<4- d2 =2.64 rezulta ca erorile sint independente. Deoarece ta2 calc =4.809> t0.05;11 =2.201 si tb2calc =5.75> t0.05;11 =2.201 rezulta ca ambii parametri sint semnificativi. Testul Fisher-Snedecor indic faptul c rezultatele obinute sunt semnificative, cu un prag de semnificaie de 5%, Fcalc= 33,0674 >FO.O5;1;11 = 4,84 . In baza rezultatelor de mai sus ecuatia modelului teoretic este : 2i =79.47+6.03X 2i 3)Modelul econometric privind dependenta cifrei de afaceri de numarul de familii si de suprafata comerciala. Estimarea parametrilor modelului multifactorial Yi =b0 +b1 X1 +b2 X2 +ei se poate realiza cu ajutorul programului Eviews prin aplicarea M.C.M.M.P. obtinind urmatoarele rezultate :
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/23/10 Time: 09:33

Sample: 1 13 Included observations: 13 Variable Coefficien t C 41.25845 X1 1.496288 X2 4.244624 R-squared 0.855804 Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.826964 27.84998 7756.214 -59.98965 2.168236

Std. Error

t-Statistic

Prob.

19.32108 2.135411 0.0585 0.553386 2.703876 0.0222 1.065000 3.985564 0.0026 Mean dependent var 156.461 5 S.D. dependent var 66.9510 0 Akaike info criterion 9.69071 6 Schwarz criterion 9.82108 9 F-statistic 29.6749 3 Prob(F-statistic) 0.00006 2

In vederea testarii ipotezei de independenta a erorilor calculam variabila DurbinWatson d calc =2.168 si comparam aceasta valoare cu valorile d1 =0.95 si d2 =1.54 la un prag de semnificatie 5%,de numarul variabilelor exogene k=2 si de numarul observatiilor n=13. Deoarece d2 =1.54< d cac l =2.168<4- d2=2.36 rezulta ca erorile sint independente. In urma testarii semnificatiei parametrilor sa constatat ca : tbo calc =2.135<t0.05;10 =2.228 rezulta ca parametrul b0 nu este semnificativ tb1 calc=2.703> t0.05;10 =2.228 rezulta ca parametrul b1 este semnificativ tb2 calc=3.986> t0.05;10 =2.228 rezulta ca parametrul b2 este semnificativ. Deoarece F calc=29.675>F 0.05;2;10 =4.1 rezulta ca valoarea raportului de corelatie este semnificativ diferit de 0,adica modelul corespunde realitatii la un nivel de semnificatie 5%. In concluzie, putem afirma c modelul este corect specificat, adic variabilele X1 si X2 sunt factori semnificativi ai cifrei de afaceri, deoarece estimatorii lor sunt semnificativ diferii de zero i corect identificai, deoarece modelul explic ceamai mare parte din variaia cifrei de afaceri. c) Alegerea celui mai bun model econometric din cele trei modele analizate se va face pe baza tabelului de mai jos, in raport cu modelul iniial ( M0 ):

Simbolul modelului Ml (l=0;3)

Structura modelului

Variaia neexplicat de model

Coeficienii de performan R2 j /0 =1- V2e0 / V20

Coeficienii de performan parial R2 j +1/ j = 1- V2e j +1 / V2e j

M0 (l=0) M1 (l=1)

Yi=Ymed +e0 Yi=a1+b1X1i+e1i 1i=39.73+2.86*Xi

V2e0= V20 R20/0 =0 =53789.2308 V2e1=20076.74 R21/0=0.6268

R21/10.6268

M2 (l=2)

Yi=a2 +b2 X2i +ei 2i=79.47+6.03X2i

V2e2=13426.74 R22/0 =0.7277

R22/1=0.3312

M3 (l=3)

Yi =b0 +b1 X1i+b2 X2i+ei 3i =41.26+1.496 X1i+4.24 X2i

V2e3=7756.214 R23/0=0.827

R23/1=0.6137 R23/2=0.4223

In cazul modelelor cu acelai numr de variabile exogene, cel mai bun model este dat de restricia : max R2j . Pe baza acestui criteriu se observ c: R22/0 =0.7277> R21/0=0.6268, respectiv modelul M2 explic mai bine variaiacifrei de afaceri (Y) in funcie de suprafaa comercial ( X2 ), in comparaie cu modelul M1 , care utilizeaz ca variabil exogen numrul de familii ( X1 ). In cazul in care se compar dou modele al cror numr de variabile exogene este diferit (de exemplu, modelul M2 cu M3) alegerea celui mai bun model se face cu ajutorul testului Fisher-Snedecor. Utilizarea acestui test in acest caz const in: - calcularea valorii empirice a variabilei Fcalc Fcalc=(( V2e2- V2e3 )/2-1):(V2e3/13-2-1)=7.3109 - preluarea din tabela distribuiei Fisher-Snedecor a valorii teoretice a variabilei F in funcie de un prag de semnificaie i de numrul gradelor de libertate v1 = k q , v 2= n k 1, respectiv pentru =0.05%; F0.05;1 ;10 =4.96.

Deoarece Fcalc=7,3109 > F0.05;1 ;10 =4.9696 , prin introducerea variabilei X1 in modelul M3 crete gradul de performan al acestui model in raport cu modelul M2 , in acelai timp influena acestei variabile asupra variabilei Y este semnificativ. Modelul care explic cel mai bine variaia cifrei de afaceri este modelul M3 : 3i =41.26+1.496 X1i+4.24 X2i d) Deoarece s-a constatat c modelul M3 explic cel mai bine variaia cifrei de afaceri, acesta va fi utilizat in vederea estimrii valorilor probabile ale cifrei de afaceri pentru intreprinztorul respectiv. In acest caz, dac X0= 1, X1= 64, X2 =23, in medie, cifra de afaceri este egal cu: Yp=41.26+1.496*64+4.24*23=230.891231 e) Profitul intreprinzatorului va fi egal cu :Profitul= CA-CL=231-200=31mln.lei