Fie modelul PIB=a0+a1*POC+u; u=perturbator presupus de medie nulă, normal distribuit,

neautocorelat si de dispersie constantă

(1) Estimarea parametrilor

Fig. 1 Estimarea parametrilor unui model de regresie in Eviews

În urma aplicarii OLS s-au obținut urmatoarele estimații:

Pt a0 :-15456.2 și pt a1: 180.04

(2) Testarea parametrilor

Deoarece riscurile de genul I atasate testului t (Student) =Prob sunt mai mici decat 0.05=> cei
doi coeficienti a0 și a1 difera semnificativ de zero la pragul 0.05.

(3) Testarea validitătii modelului în ansamblu Commented [CC1]: Deoarece modelul are un singur factor (X)
atunci testarea valdiității modelului este echivalenta cu testarea
coeficientului lui X=POC (a1)
H0: a1=0

H1: a1<>0

Deoarece prob(F-statistic)< 0.05=> respingem H0 modelul este valid din punct de vedere
statistic.

(4) Verificarea ipotezelor metodei applicate (OLS)

a) u~Normal(0, sigma^2(u))====➔ Testul JB
b) u=homoscedastic  sigma^2(u)=constantă===➔ Testul white, BPG, etc.
c) u să nu fie autocorelat => DW, BG==➔

Deoarece nu avem o serie de timp=> autocorelarea erorilor nu se studiază.

1
 d) Multicoliniaritatea factorilor (cov(Xi,Xj)=0). Factorii nu sunt coliniari/nu sunt
corelați.==➔ VIF=➔
Nu este cazul în exemplul dat deoarece în model este inclus un singur factor!
(5) Verificarea prezenței outlierilor

Fig. 2 Identificarea outlierilor

Pe baza rezultatelor prezentate in fig 2 se poate observă ca Bucurestiul este un outlier. Prezenta
lui poate afecta rezultatele modelului econometric.

Construiesc o variabila dummy alocând codul 1 pentru Bucuresti și 0 în rest. Voi introduce
apoi aceasta variabila în model și estimez din nou parametrii. În final compar rezultatele
(Fig.3)

2
 Fig. 3 Rezultatele estimării parametrilor cu și fără var. dummy

In urma introducerii variabilei dummy modelul devine:

PIB=a0+a1*POC+a2*DUM+u

Coeficientul variabilei dummy (a2) difera semnificativ de zero deoarece prob(a2)<0.05.

Avand la dispozitie două modele econometrice, valide din punct de vedere statistic, se alege
cel mai bun model folosind criteriile specifice.

AIC si BIC (Schwarz) sunt mai mici în cazul modelului 2=> prin introducerea variabile dummy
s-a obtinut un model mai performant /mai bun.

(6) Interpretarea rezultatelor/utilizarea modelului in analiza economică

Modeul (2) explica in proportie de 99% variația PIB ??.

La o crestere a POC cu 1000 de pers, in conditii de CP, PIB-ul va crește (în medie) cu 122 mil.
Lei. prețuri curente.

Daca POC și DUM=0=> PIB ar fi egal cu -5598.44 mil. Lei.

(1) PIB-ul nu poate avea valoare negativă;

(2) POC la nivel de judet nu poate lua valoarea 0

(1)+(2)=> termenul liber (c) nu are relevanță economică.

Coeficientul var dummy=70418.44

Valoarea 70418.44 arată că PIB-ul este, în condiții de ceteris paribus, cu 70418.4 mil. Lei
mai mare în București decât media(pe județ) valorilor înregistrate pentru celelalte județe.