Academia de Studii Economice din Bucureti Facultatea de Relaii Economice Internaionale

Proiect - Econometrie

Coordonator: Prof.univ.dr. Begu Liviu Stelian Student: Culea Sorin-Con tantin !r. "#$

Ianuarie %&'&

Proiect Econometrie Culea Sorin Con tantin

nregistrai pentru cel puin 15 uniti valorile unei perechi de caracteristici x i y ntre care exist o legtur logic. Datele prezentate sub for tabelar fac parte din proble !. "rezentarea proble ei #. Definirea odelului de regresie liniar si pl a. for a$ variabilele i para etrii odelului de regresie b. aproxi area grafic a odelului legturii dintre variabile c. esti area para etrilor odelului i. esti area punctual ii. esti area cu a%utorul intervalelor de ncredere d. testarea se nificaiei corelaiei i a para etrilor odelului de regresie i. testarea se nificatiei corelatiei ii. testarea para etrilor unui odel de regresie e. testarea ipotezelor clasice asupra odelului de regresie si pl i. ipoteze statistice clasice asupra odelului de regresie si pl ii. testarea liniaritii odelului propus iii. testarea nor alitii erorilor iv. testarea ipotezei de ho oscedasticitate v. testarea ipotezei de autocorelare a erorilor f. previziunea valorii variabilei y daca variabila x crete cu 1&' fa de ulti a valoare nregistrat. !. "rezentarea proble ei (n vederea reali)*rii +re)entului +roiect am utili)at a+licaia E,cel din -icro oft .ffice i formularea conclu)iilor care e +ot determina +e /a)a out+utului din E,cel. Pentru anali)a modelului de regre ie im+l*0 am folo it date referitoare la venitul mediu +er ca+ita i con umul mediu +er ca+ita0 date +ecifice celor %1 de *ri mem/re din 2niunea Euro+eana. Am inteti)at informaiile de +re cele %1 *ri0 mem/re ale 2niunii Euro+ene i cele % varia/ile +entru anul %&&"0 in ta/elul urmator: 3r. Crt. ' % 7 8 9 # 1 $ " '& '' '% 4ara Austria Belgia Bulgaria Cehia Cipru Danemarca Estonia Finlanda Franta Germania Grecia Irlanda Con um mediu , '##&&.&& '89&&.&& 87&&.&& '&7&&.&& '$#&&.&& '78&&.&& 1$&&.&& '7#&&.&& '89&&.&& '9%&&.&& '#$&&.&& '9$&&.&& % 5enit mediu 6 78177.%1 77$9&."' 897'.8& '%"87.## %&'88.99 88'#%.81 '&9'7.89 7879'."' 7'$#".7# 7'18%.%8 %'1'8.$7 77''&.#7

Proiect Econometrie Culea Sorin Con tantin '7 Italia '89&&.&& %#%97.1' '8 Letonia $1&&.&& "%#8.1& '9 Lituania $8&&.&& $97'."& '# Luxemburg %9#&&.&& 917#&.7# '1 Malta ''$&&.&& '%8$&.&9 '$ Marea Britanie '1&&&.&& 7&"78.## '" Olanda '7$&&.&& 7#%7#.%9 %& Polonia $1&&.&& "'#1.8" %' Portugalia ''"&&.&& '#7$7.77 %% omania 9$&&.&& #%%$.$' %7 !lo"acia '&'&&.&& '%&#'.7& %8 !lo"enia '%&&&.&& '19$1.%% %9 !pania '9%&&.&& %8&'1."% %# !uedia '7#&&.&& 7#9%&.8& %1 #ngaria $1&&.&& "1&9.$1 4a/el ': Con umul mediu i venitul mediu +er ca+ita +entru cele %1 de tari mem/re ale 2niunii Euro+ene Sur e: :::.in e.ro0 Euro tat0 :::./nr.ro Pentru a determina ;n ce m* ur* varia/ila inde+endenta contri/uie la modificarea varia/ilei de+endente vom ela/ora un model de regre ie liniar* im+l*0 vom determina dac* ace ta +oate fi con iderat valid0 adic* dac* e,i t*0 au nu0 o leg*tur* liniar* ;ntre venitul mediu +er ca+ita i con umul mediu +er ca+ita0 iar dac* ace ta va fi valid0 vom reali)a o +revi)iune a venitului mediu +entru o alta +erioada0 caracteri)ata de anumite valori ale varia/ilei inde+endente. $enitul mediu % re+re)int* alariul mediu /rut +er +er oana Consum mediu < re+re)inta c=eltuielile unei +er oane +entru toate erviciile i +rodu ele nece are #. Definirea odelului de regresie liniar si pl a. for a$ variabilele i para etrii odelului de regresie In ca)ul no trum modelul econometric e te unui unifactorial dat fiind fa+tul ca avem o influenta ai varia/ilei re)ultative 6 < con umul mediuc - de catre un factor determinant , < venitul mediu. Pornind de la datele a+licaiei e +oate con trui un model econometric unifactorial de forma: y = f ? x> + u ?'> unde: 6 @ valorile reale ale varia/ilelor de+endenteA , @ valorile reale ale varia/ilelor inde+endenteA u @varia/ila re)idual*0 re+re)entBnd influenele celorlali factori ai varia/ilei y0 ne +ecificai ;n model0 con iderai factori ;ntBm+l*tori0 cu influene ne emnificative a u+ra varia/ilei y. Anali)a datelor din ta/el0 ;n ra+ort cu +roce ul economic de cri conduce la urm*toarea +ecificare a varia/ilelor: 6 @ Con umul mediu ?endogen*> < varia/ila inde+endentaA 7

Proiect Econometrie Culea Sorin Con tantin , @ 5enitul mediu ?e,ogen*> < varia/ila de+endenta < re +ectiv factorul con iderat +rin i+ote)a de lucru cu influena cea mai +uternic* a u+ra varia/ilei y. Identificarea modelului unifactorial con t* ;n alegerea unei funcii care * a+ro,ime)e valorile varia/ilei endogene 6 numai ;n funcie de valorile varia/ilei e,ogene ,. A+licaia alea * de mine conine ca varia/il* efect0 con umul mediu0 con um care e te dat de ecuaia de regre ie y = a + bx + u ?%> unde: ,@ 5enitul mediu In /a)a ace tei re+re)entari grafice de la +unctu /. e +oate vedea clar o legatura liniara intre cele doua varia/ile a tfel modelul devine un model unifactorial liniar. Si dat fiind ca de+endent varia/ilei endogene 6 < con umul mediu < fata de valorile varia/ilei e,ogene , < venitul mediu < e reali)ea)a in aceea i +erioada de tim+ modelul devine un model unifactorial liniar tatic. b. aproxi area grafic a odelului legturii dintre variabile Procedeul cel mai de folo it0 ;n ca)ul unui model unifactorial0 ;l con tituie re+re)entarea grafic* a celor dou* iruri de valori cu aCutorul corelogramei. Corelograma care re+re)inta leg*tura con umul mediu i venitul mediu e te +re)entat* ;n graficul de mai )o in /a)a datelor din +rimul ta/el.

c. esti area para etrilor odelului i. esti area punctual ii. esti area cu a%utorul intervalelor de ncredere 8

Proiect Econometrie Culea Sorin Con tantin Deoarece +arametrii modelului unt necuno cuti0 valorile ace tora e +ot e tima cu aCutorul mai multor moment0 in mod curent fiind folo ita -.C.-.-.P. 2tili)area metodei +orne te de la urmatoarea relatie:

2nde: valorile teoretice ale varia/ilei E6F o/tinute numai in functie de valorile factorului E,F i de valorile e timatorilor +arametrilor EaF i E/F0 re +ectiv E F i E F E timatiile valorilor varia/ilei re)iduale:

In mod concret -C--P con ta in a minimi)e functia Conditiile de minim a ace tei functii re)ulta din: %1 G #%#8&%.## @ 781%&&.&& '"'"%$9881".71 @ "77%"&$8'8.79 #%#8&%.## G Se determina @ #8"1.$%9% @ &.%18' Interce+t 5enit mediu H (oefficients #8"1.$%9%'" &.%18'"$911 i :

Di +unand de e timatiile +arametrilor e +ot calcula valorile teoretice ?e timate> ale varia/ilei endogene cu aCutorul relatiei: i valorile re)idualei #8"1.$%9% G &.%18'

"redicted (onsu ediu ) '#&%'.#71'# '911".#"18$ 118&.7%$""8 '&&8#."91%" '%&%'.87''' '$#&1.''''"

*esiduals 91$.7#%$7"7 -'%1".#"18$% -788&.7%$""8 %97.&8%1&"$ #91$.9#$$$" -9%&1.''''$$

Proiect Econometrie Culea Sorin Con tantin

"7$&.9"$&&9 '9"'1.&1&&' '9%7#.79$71 '9%&'.9&%## '%89%.&&'17 '991#.1'8'" '7#"#.999$8 "&7$.'"'$8" $$71.%9$$"9 %%%%9."98#" ""'".$7#88% '8"$&.&##78 '#877.19819 "&''.971811 '&""&.'''"1 $%&9.1997%# "$&9.&'1#'' ''7%&.%'#'' '7&$7.9&97 '#9''.##197 "'9".'#'#$$ -'9$&.9"$&&9 -%7'1.&1&&'' -17#.79$71'" -'.9&%#9988" 8781.""$%17 %%7.%$9$&$8 $&7.888'#'# -77$.'"'$8$$ -871.%9$$"9 7718.&897&1 '$$&.'#799$ %&'"."77##' -%#77.19819 -7''.9718117 "&".$$$&%$$ -%8&9.1997%# %"8."$%7$$" #1".1$7$"&9 %''#.8"81&8 -%"''.##19%$ -89".'#'#$$7

E timarea +rin interval de ;ncredere a +arametrilor modelului de regre ie liniara. @I J##1'.7#9$%9 0 '&1%$.#78'1K @I J-%&%$.79""1# 0 %&%$."&$717K 5alorile varia/ilei re)iduale e calculea)* du+* relaia:

Pe /a)a ace tor valori e +ot calcula a/aterea medie +*tratica a varia/ilei re)iduale i a/aterile medii +*tratice ale celor doi e timatori: '9$"88$1#.#9 !baterea edie ptratica a valorii reziduale+ @ #7911"9.&## @ %9%'.8##$8$ L@ nr. Parametrilor @ %

Proiect Econometrie Culea Sorin Con tantin !baterea edie ptratica a esti atorului + @ "#"11".9119 @ "$8.117$1'7 !baterea edie ptratica a esti atorului + @ &.&&'7#8%# @ &.&7#"79$"8 In urma ace tor calcule0 modelul econometric e +oate crie:

?"$8.117$1'7> ?&.&7#"79$"8> d. testarea se nificaiei corelaiei i a para etrilor odelului de regresie i. testarea se nificatiei corelatiei ii. testarea para etrilor unui odel de regresie E timatorii unt emnificativ diferii de )ero0 cu un +rag de emnificaie 0 daca e verifica urm*toarele relaii:

in e,em+lu:

Pe /a)a calculelor e o/ erva fa+tul ca am/ii e timatori unt emnificativ diferii de )ero0 cu un +rag de emnificaie Pentru a verifica i+ote)a de liniaritate e calculea)* coeficientul de corelatie liniara:

Proiect Econometrie Culea Sorin Con tantin ceea ce indica o corelatie foarte +uternica intre e,+ort i im+ort. 5erificarea vero imilitatii modelului e face cu aCutorul anali)ei di +er ionale.
A3.5A df Regre ion Re idual 4otal ' %9 %# ,, 79&7$&7&$.9 '9$"88$1#.1 9&"7%9'$9.% -, 79&7$&7&$.9 #7911"9.&## . 99.''&78"9# ,ignificanc e. $."7E-&$

4e tul Fi =er-Snedecor indica fa+tul ca re)ultatele o/inute unt emnificative +entru +ragul de emnificaie de 9M:

Pe /a)a datelor din ta/el e +oate calcula i ra+ortul de corelaie:

Se +oate demon tra ca in ca)ul unei leg*turi liniare0 ra+ortul de corelaie e te egal cu coeficientul de corelaie liniara:

5erificarea emnificaiei ra+ortului de corelaie i0 im+licit0 a coeficientului de corelaie liniara e face cu aCutorul te tului Fi =er-Snedecor:

R,06 e te emnificativ daca:

Pentru e,em+lu no tru:

Deoarece ra+ortul de corelaie e te emnificativ diferit de )ero cu un +rag de emnificaie modelul de crie corect de+endenta dintre venit i con um0 e,+licand in ma ura a #$01"M influenta factorului de influenta a u+ra varia/ilei de+endente.

Proiect Econometrie Culea Sorin Con tantin e. testarea ipotezelor clasice asupra odelului de regresie si pl i. ipoteze statistice clasice asupra odelului de regresie si pl ii. testarea liniaritii odelului propus iii. testarea nor alitii erorilor iv. testarea ipotezei de ho oscedasticitate v. testarea ipotezei de autocorelare a erorilor E timatorii o/tinuti cu aCutorul -.C.-.-.P. unt e timatori de ma,ima vero imilitate daca +ot fi acce+tate urmatoarele i+ote)e: &' "ariabilele obser"ate nu sunt a(ectate de erori de m)sura' Acea ta condiie e verifica cu regula celor trei sig a0 regula care con ta in verificarea urm*toarelor relaii:

Deoarece valorile ace tor varia/ile a+artin intervalelor 0 i+ote)a de mai u +oate fi acce+tata fara re)erve.

*' "ariabila re+iduala ,aleatoare- este de medie nula . iar dispersia ei. . este constanta si independenta de / % ipote+a de homoscedasticitate. pe ba+a c)reia se poate admite ca leg)tura dintre / si 0 este relati" stabila. Acce+tarea e +oate face folo ind mai multe metode: /.1 care consta in construirea corelogra ei privind valorile variabilei factoriale variabilei reziduale . si ale

"

Proiect Econometrie Culea Sorin Con tantin

Deoarece graficul +unctelor em+irice +re)inta o di tri/utie o cilanta0 e +oate acce+ta i+ote)a ca cele doua varia/ile unt inde+endente i necorelate.. /./ "rocedeul dispersiilor variabilei reziduale In ca)ul de fata nu e recomanda utili)ea)area ace tui +rocedeu0 deoarece nu -ar o/tine re)ultate concludente datorita numarului mic de date. 1' "alorile "ariabilei re+iduale , autocorelare' sunt independente. respecti" nu exista (enomenul de

Acce+tarea au re +ingerea ace tei condiii e +oate face cu: 0.1 procedeul grafic 1corelogra a dintre valorile variabilei dependente variabilei reziduale si valorile

'&

Proiect Econometrie Culea Sorin Con tantin

Ca i in graficul +recedent e o/ erva ca di tri/uia +unctelor em+irice e te o cilanta0 deci e +oate acce+ta i+ote)a de inde+endenta a erorilor. 0./ 2estul Durbin34atson 1D45 consta in calcularea ter enului e piric+

i com+ararea ace tei m*rimi EdF cu doua valori teoretice d' i d%0 +reluate din ta/ela Dur/in-Nat on in funcie de un +rag de emnificaie 0 ar/itrar ale 0 de num*rul varia/ilelor e,ogene ?L> i de valorile o/ ervate n. Acce+tarea au re +ingerea i+ote)ei de inde+endenta a erorilor e /a)ea)* +e o anumita regula0 care con ta in: autocorelare +o)itivaA indeci)ieA erorile unt inde+endenteA indeci)ieA autocorelare negativaA ''

Proiect Econometrie Culea Sorin Con tantin Pentru e,em+lul no tru d@%.%'9%A d'@'.7&A d%@'.8#

e +oate acce+ta i+ote)a de inde+endenta a valorilor varia/ilei re)iduale. 0.0 coeficientul de autocorelaie de ordinul 1 este+

Stiind ca:

Deoarece coeficientul tinde catre )ero in eamna ca +oate fi acce+tata i+ote)a de inde+endenta a valorilor varia/ilei re)iduale. 8. verificarea i+ote)ei de normalitate a valorilor varia/ilei re)iduale. Se tie ca0 daca erorile urmea)a legea normala de medie & i de a/atere medie +atratica ?con ecinta i+ote)elor '0%07> atunci are loc relatia:

Pe /a)a ace tei relaii0 in funcie de diferite +raguri de emnifica ie O0 din ta/ela di tri/uiei normale e vor +relua valorile core +un)*toare ale lui LucrBnd cu de li/ertate v @ n-% @ %1-% @ %9 din ta/elul Student e +reia valoarea varia/ilei0 cu un num*r de grade

iar0 +entru

avem

Cu aCutorul ace tor date0 verificarea i+ote)ei de normalitate e +oate face +e /a)a urm*torului grafic: +e a,a ., e vor re+re)enta valorile aCu tate ale varia/ilei 6 ? 0 iar +e a,a .6 e vor trece valorile varia/ilei re)iduale .

'%

Proiect Econometrie Culea Sorin Con tantin

Se o/ erva ca valorile varia/ilei re)iduale e in criu in /anda con truita +entru +ragul de emnificaie . Ca urmare0 i+ote)a de normalitate a varia/ilei re)iduale +oate fi acce+tata cu ace t +rag de emnificaie. f. previziunea valorii variabilei y stiind ca o tara are un venit ediu de 0&&&& euro. In continuare e te calculat con umul e timat +entru un venit mediu de 7&&&& euro ?in conditiile modelului econometric con truit >.

Concluzii -odelul de regre ie multi+l* e timat -a dovedit a fi unul +reci < are un coeficient de determinare mare @ &.#$1"7&89"0 adic* con umul e e,+lic* ;n m* ur* de a+roa+e 1&M de c*tre varia/ila inde+endente inclu a ;n model. (n +lu 0 unt +erfect verifica/ile i+ote)ele metodei celor mai mici +*trate ?-C--P> < erorile unt =omo ceda tice0 nu unt autocorelate0 iar varia/ilele nu unt coliniare. 5aloarea te tului F e te uficient de mare +entru a determina validitatea glo/al* a modelului +entru un +rag de emnificaie de cel +uin ,ignificance . 6 $."7%7%E-&$0 cu mult mai mic decBt O ale .

'7

Proiect Econometrie Culea Sorin Con tantin Ane,a ' 2tili)Bnd funcia de regre ie din EHCEL0 i anume electBnd 4..LS < DA4A A3ALPSIS < RE!RESSI.30 am o/inut urm*toarele re)ultate0 care vor fi inter+retate fiecare in +arte.

S2--ARP .24P24 *egression ,tatistics -ulti+le R R SQuare AdCu ted R SQuare Standard Error ./ ervation A3.5A df Regre ion Re idual 4otal ' %9 %# (oefficients Interce+t 5enit mediu H #8"1.$%9%'" &.%18'"$911 ,, 79&7$&7&$.9 '9$"88$1#.1 9&"7%9'$9.% ,tandard 7rror "$8.117$1'7 &.&7#"79$"8 t ,tat #.9"$%"'#91 1.8%7#789%9 "3value #.9&$#7E-&1 $."7%7%E-&$ 8o9er :5' 88#".#898$% &.'"$'%1#$ ;pper :5' $9%#.&&8"9# &.79&%#"818 8o9er :5.&' 88#".#898$% &.'"$'%1#$ ;pper :5.&' $9%#.&&8"9# &.79&%#"818 -, 79&7$&7&$.9 #7911"9.&## . 99.''&78"9# ,ignificance . $."7%7%E-&$ &.$%"8'9178 &.#$1"7&89" &.#19881#1$ %9%'.8##$8$ %1

RESID2AL .24P24 <bservation "redicted *esiduals

'8

Proiect Econometrie Culea Sorin Con tantin

(onsu ediu ) ' % 7 8 9 # 1 $ " '& '' '% '7 '8 '9 '# '1 '$ '" %& %' %% %7 %8 %9 %# %1 '#&%'.#71'# '911".#"18$ 118&.7%$""8 '&&8#."91%" '%&%'.87''' '$#&1.''''" "7$&.9"$&&9 '9"'1.&1&&' '9%7#.79$71 '9%&'.9&%## '%89%.&&'17 '991#.1'8'" '7#"#.999$8 "&7$.'"'$8" $$71.%9$$"9 %%%%9."98#" ""'".$7#88% '8"$&.&##78 '#877.19819 "&''.971811 '&""&.'''"1 $%&9.1997%# "$&9.&'1#'' ''7%&.%'#'' '7&$7.9&97 '#9''.##197 "'9".'#'#$$ 91$.7#%$7"7 -'%1".#"18$% -788&.7%$""8 %97.&8%1&"$ #91$.9#$$$" -9%&1.''''$$ -'9$&.9"$&&9 -%7'1.&1&&'' -17#.79$71'" -'.9&%#9988" 8781.""$%17 %%7.%$9$&$8 $&7.888'#'# -77$.'"'$8$$ -871.%9$$"9 7718.&897&1 '$$&.'#799$ %&'"."77##' -%#77.19819 -7''.9718117 "&".$$$&%$$ -%8&9.1997%# %"8."$%7$$" #1".1$7$"&9 %''#.8"81&8 -%"''.##19%$ -89".'#'#$$7

'9

Proiect Econometrie Culea Sorin Con tantin Anexa * Interpretarea generala a re+ultatelor S2--ARP .24P24 *egression ,tatistics -ulti+le R R SQuare AdCu ted R SQuare Standard Error ./ ervation &.$%"8'9178 &.#$1"7&89" &.#19881#1$ %9%'.8##$8$ %1

Multiple ?coeficientul multi+lu de corelaie au r> @ &.$%"8'9178. ./ erv*m c* valoarea lui RrF e te I &0 ceea ce in eamn* ca ;ntre cele dou* varia/ile con iderate: con umul mediu i venitul mediu e,i t* o legatur* directa. !2uare ?coeficientul de determinare au R%> e te egal cu +atratul coeficientului de corelatie multi+la>. Poate fi gandit0 e,+rimat +rocentual0 dre+t +ro+ortia din variatia varia/ilei de+endente e,+licata de variatia varia/ilelor inde+endente !2uare , 3- ?coeficientul de determinaie>0 e,+rim* cBt din variaia frecvenei con umului mediu e te e,+licat de variaia venitului mediu. El +oate lua valori in intervalul J&0'K. Cu cBt valoarea lui e te mai a+ro+iat* de '0 cu atBt +artea din variaia lui P0 e,+licat* de H0 e te mai mare0 i leg*tura dintre ele e te mai +uternic*. In ca)ul no tru0 R SQuare are valoarea &.#$1"7&89"A e,+rimBnd +rocentual #$01"M din variaia con umului mediu +oate fi e,+licat* de varia/ila venitul mediu. Ad4usted !2uare ?Ra+ortul de corelatie aCu tat> @ &.#19881#1$ arata ca &.#19881#1$ din variaia total* e te datorat* liniei de regre ie0 inBnd cont de num*rul de grade de li/ertate ?n-L@%1%@%9>. !tandard Error ?eroarea tandard a e timatiei>. Se calculea)* ca a/aterea tandard a re)iduurilor i e te e timatia a/aterii tandard a erorilor S ?in i+ote)a normalitatii ace tora>. In ca)ul no tru are valoarea %9%'.8##$8$ Obser"ations ?numarul de o/ ervatii din e antion> @ in ace t ca) unt %1 o/ ervatii in e antion. *ezultatele din tabelul !=<>! A3.5A df ,, Regre ion ' 79&7$&7&$.9 Re idual %9 '9$"88$1#.1 4otal %# 9&"7%9'$9.%

-, 79&7$&7&$.9 #7911"9.&##

. 99.''&78"9#

,ignificance . $."7%7%E-&$

4e tul A3.5A ?anal6 i of variance> e te folo it +entru validarea modelului de regre ie utili)at. '#

Proiect Econometrie Culea Sorin Con tantin 5ariaia e,+licat* +rin modelul de regre ie e te de 79&7$&7&$.90 iar media variaiei e,+licat*0 corectata +rin numarul de grade de li/ertate ?%>0 e te 79&7$&7&$.9. 5ariaia re)idual* ?variaia nee,+licat* de modelul de regre ie> e te de '9$"88$1#.10 iar media variatiei re)iduale corectat* cu num*rul de grade de li/ertate ?%9> @ #7911"9.&##. (n ta/el e te calculat te tul F ?Fi =er>. Intrucat F@ 99.''&78"9#0 iar !igni(icance F ?+ragul de emnificatie>@ $."7%7% ?mult mai mare decat O@ &0&9> modelul de regre ie con truit e te valid +entru o +ro/a/ilitate de cel mult "9M i +oate fi utili)at +entru anali)a de+endenei dintre varia/ilele con um mediu i venit mediu. d( ?num*rul gradelor de li/ertate>: L < '@'0 n < L@%90 n < '@%#0 unde L @ % e te num*rul de varia/ile ale modelului ?varia/ila ,0 re +ectiv 6>0 iar n @ %1 e te num*rul de o/ ervaii. !! ? umele de +atrate> +otrivit de com+unerii: Suma glo/al* de +*trate @ Suma de +*trate datorata regre iei G Suma de +*trate re)idual*A M! ?media umelor de +*trate>: SS ;m+arit* la num*rul re +ectiv de grade de li/ertate.5aloarea de +e linia a doua ?*esidual> e te e timaia di +er iei +entru re+artiia erorilor i e te +*tratul erorii tandard a e timaiei. F ?valoarea tati ticii F> +entru te tul caracteri)at de: T& : modelul nu e te valid tati ticA T' : modelul e te valid tati ticA !igni(icance F ?+ro/a/ilitatea critic* unilateral*>. Dac* valoarea re)ultat* e te mai mic* decBt +ragul de emnificaie fi,at0 atunci e re +inge i+ote)a nul* ;n favoarea i+ote)ei alternative. (oefficie ,tandard nts 7rror t ,tat Interce #8"1.$%9 "$8.117$ #.9"$%"' +t %'" 1'7 #91 5enit mediu &.%18'"$ &.&7#"79 1.8%7#78 H 911 $"8 9%9 "3 8o9er ;pper 8o9er ;pper value :5' :5' :5.&' :5.&' #.9&$# 88#".#89 $9%#.&&8 88#".#89 $9%#.&&8 7E-&1 8$% "9# 8$% "9# $."7%7 &.'"$'%1 &.79&%#" &.'"$'%1 &.79&%#" %E-&$ #$ 818 #$ 818

Intercept e te termenul li/er0 deci coeficientul /'@ #8"1.$%9%'". 4ermenul li/er e te +unctul ;n care varia/ila e,+licativ* e te &. Deoarece t tati tic @ #.9"$%"'#910 iar P-value #.9&$#7E-&1 U &0&90 ;n eamn* c* ace t coeficient e te emnificativ. 4ermenul li/er al ecuaiei de regre ie e g* ete cu o +ro/a/ilitate de "9M in intervalul : J88#".#898$%A $9%#.&&8"9#K Coeficientul core +un)*tor varia/ilei inde+endente ?/%> are o valoare de &.%18'"$911 ceea ce ;n eamna c* la creterea cu o unitate a venitului mediu0 con umul mediu va crete cu &.%18'"$911. Din cau)a ca +ragul de emnificatie P-value@ $."7%7%E-&$ U &0&9 ;n eamn* c* ace t coeficient e te emnificativ diferit de )ero. Intervalul de ;ncredere +entru +arametrul Evenit mediuF e te J&.'"$'%1#$A &.79&%#"818K. Din anali)a coeficientilor0 deducem ca modelul de regre ie e te : ) 5 6789':*;*&8 < ='*97&8:;99 > /' Legatura dintre cele dou* varia/ile e te direct*. Du+a cum u/liniam i anterior la cre terea cu o unitate a varia/ilei H ?venit mediu>0 varia/ila P?con um mediu> crete cu &.%18'"$911. RESID2AL .24P24

'1

Proiect Econometrie Culea Sorin Con tantin <bservation ' % 7 8 9 # 1 $ " '& '' '% '7 '8 '9 '# '1 '$ '" %& %' %% %7 %8 %9 %# %1 "redicted (onsu ediu ) '#&%'.#71'# '911".#"18$ 118&.7%$""8 '&&8#."91%" '%&%'.87''' '$#&1.''''" "7$&.9"$&&9 '9"'1.&1&&' '9%7#.79$71 '9%&'.9&%## '%89%.&&'17 '991#.1'8'" '7#"#.999$8 "&7$.'"'$8" $$71.%9$$"9 %%%%9."98#" ""'".$7#88% '8"$&.&##78 '#877.19819 "&''.971811 '&""&.'''"1 $%&9.1997%# "$&9.&'1#'' ''7%&.%'#'' '7&$7.9&97 '#9''.##197 "'9".'#'#$$ *esiduals 91$.7#%$7"7 -'%1".#"18$% -788&.7%$""8 %97.&8%1&"$ #91$.9#$$$" -9%&1.''''$$ -'9$&.9"$&&9 -%7'1.&1&&'' -17#.79$71'" -'.9&%#9988" 8781.""$%17 %%7.%$9$&$8 $&7.888'#'# -77$.'"'$8$$ -871.%9$$"9 7718.&897&1 '$$&.'#799$ %&'"."77##' -%#77.19819 -7''.9718117 "&".$$$&%$$ -%8&9.1997%# %"8."$%7$$" #1".1$7$"&9 %''#.8"81&8 -%"''.##19%$ -89".'#'#$$7

(n ta/elul E!ID#AL O#?P#?0 +e coloane0 unt enumerate toate o/ ervaiile luate ;n con iderare ?%1>0 valorile aCu tate du+* ecuaia de regre ie i valoarea re)idual*. Pentru fiecare o/ ervatie ?linie din ta/elul de date iniial> e afi ea)a: Obser"ation ?numarul de ordine al o/ ervatiei>A Predicted @ < valoarea 6 ?Con umul mediu> +rogno)at* +entru o/ ervaia re +ectiv*A ? e o/ine ;nlocuind valorile H ale o/ ervaiei ;n modelul e timate> esiduals < valoarea erorii de +redicie ?diferena dintre valoarea o/ ervat* i valoarea +rogno)at*>A !tandard e+iduals < valoarea tandardi)at* a erorii. E te o/inut* +rin ;m+arirea re)iduului la a/aterea tandard a re)iduurilor.

'$