Regresie liniară

Conf. univ. dr. Costel Ionașcu

Craiova, 2020
 Întrebare

Este adevărat că la nivel de client consumul de energie electrică de azi (Y) ce va fi

realizat de acesta depinde de consumul său de ieri (X1)?

Dacă da, atunci:

1. Se poate descrie printr‐o relație (model) această dependență?
2. Se poate determina cât de intensă este dependența?
3. Se poate determina în ce sens este influențat Y de X1?
4. Câtă încredere putem acorda relației determinate la întrebarea 1?
Eșantion 2 Populație (Mulțime de elemente)
Conține N elemente.
Ex: Mulțimea tuturor consumatorilor de energie electrica
din România

Caracteristici (variabile) ale elementelor

multimii ce prezintă interes pentru noi în
cercetare
Consum en. el. azi Y

Consum en. el. ieri X1

Tip client X2
(casnic, firma)
Element
Loc de consum ‐ X3
Ex. Client CEZ pozitie
Temperatura azi X4

Nebulozitate azi X5

… …

sezon X
Eșantion 1 n

contine n elemente extrase aleator

Etape ale demersului econometric
1. Formularea ipotezei sau teoriei de verificat
2. Specificarea modelului matematic ipotezei
formulate
3. Specificarea modelului econometric
4. Obținerea datelor
5. Estimarea parametrilor modelului econometric
6. Testarea ipotezelor aferente modelului
7. Utilizarea modelului pentru controlul
fenomenului studiat. Predicția
Modelul
Un model este o reprezentare simplificată a unui proces
din lumea reală.
Modelul
Un model este o reprezentare simplificată a unui proces
din lumea reală.
Modelul
Un model este o reprezentare simplificată a unui proces
din lumea reală.
Modelul
Un model este o reprezentare simplificată a unui proces
din lumea reală.
Exemplu de ilustrare a etapelor
demersului econometric
1. Formularea ipotezei sau teoriei de verificat
Teoria lui Keynes privind înclinația marginală spre
consum:
“…variația consumului la modificarea cu o unitate
a veniturilor, este mai mare decât zero, dar mai
mică decât 1.”
Exemplu de ilustrare a etapelor
demersului econometric
2. Specificarea modelului matematic aferent teoriei
sau ipotezei formulate
Y = 0 + 1 . X ; cu 0 < 1 < 1
unde :
Y – consumul
X – venitul
0,1 – parametrii modelului
0 – termenul liber
1 – panta (înclinația)
Reprezentarea grafică a modelului matematic

Consumul Y

yi+
yi 
1



xi xi+1 Venitul X
 Exemplu de ilustrare a etapelor
demersului econometric
3. Specificarea modelului econometric
Y = 0 + 1 . X + 
unde
  perturbație, eroare; variabilă stochastică care are
proprietăți probabiliste bine definite

Termenul de perturbație ( ar putea foarte bine

reprezenta toți acei factori care afectează consumul
(în afară de venit), dar nu sunt luați în considerare în
mod explicit.
Reprezentarea grafică a erorilor
modelului econometric
Consumul Y

Venitul X
 Exemplu de ilustrare a etapelor
demersului econometric
4. Obținerea datelor
Pentru a estima modelul econometric
Y = 0 + 1 . X + 
și a obține valori numerice pentru 0 și 1 avem
nevoie de date.
 (lei/gospodărie)

Cheltuieli totale de
Anii Venituri totale ‐ X
consum ‐ Y

2001 521,79 376,51

2002 658,51 474,47
2003 795,09 566,87
2004 1085,79 752,00
2005 1212,18 863,89
2006 1386,32 962,50
2007 1686,74 1104,70
2008 2131,67 1365,36
2009 2315,99 1468,60
2010 2304,28 1486,43
2011 2417,26 1532,29
2012 2475,04 1614,06
2013 2559,05 1670,04
Sursa: Anuarul Statistic al României 2015
 1800

1600

1400
Cheltuieli totale de consum

1200

1000

800

600

400

200

0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Venituri totale
 Exemplu de ilustrare a etapelor
demersului econometric
5. Estimarea parametrilor modelului econometric
Metoda statistică a regresiei liniare este principalul
instrument pentru a obține estimațiile necesare:
Ŷt = +  . Xt
 Exemplu de ilustrare a etapelor
demersului econometric
6. Testarea ipotezelor
‐ Se bazează pe inferență statistică
Este necesar să aflăm dacă valoarea subunitară a
coeficientului 1 nu este datorată întâmplării, dat
fiind că a fost determinat pe baza unui singur
eșantion de date și nu pe baza tuturor datelor
disponibile.
Este 0,610 statistic mai mic decât 1?
 Exemplu de ilustrare a etapelor
demersului econometric
7. Utilizarea modelului pentru controlul fenomenului
studiat. Predicția

Ŷ2014 = 1609,59 = 83,652 + 0,610 . 2500,72

Dar valoarea reală a cheltuielilor din anul 2014 a fost de

1637,48 lei. Putem concluziona ca predicția realizată cu
ajutorul modelului econometric este o valoare
subestimată.
Putem de asemenea spune că “eroarea predicției” este
de ‐27,89 lei reprezentând ‐1,7% din valoarea reală
aferentă anului 2014.
 Exemplu de ilustrare a etapelor
demersului econometric
7. Utilizarea modelului pentru controlul
fenomenului studiat.

Dacă se dorește, de exemplu, obținerea unei

valori a consumului final individual efectiv al
gospodăriilor de 1700 lei în anul 2015, cât ar trebui
să fie valoarea veniturilor?

Ŷ2015 = 1700 = 83,652 + 0,610 . X2015

X2015=(1700‐83,652)/0,610 = 2649,75 lei
Tipuri de modele
• Modelul determinist
y = f(x) sau y = f(x1, x2, …, xn)
Productivitatea muncii (w) = Productia (Q)/Numarul de angajati (N)

• Modelul econometric – include și termenul

eroare ()
y = f(x) +  sau y = f(x1, x2, …, xn) + 
Diferente între modelul determinist și
cel econometric ‐ exemplu

‐15o +15o

‐15o
determinist

+15o
‐25o ..‐5 o
‐15o +15o

econometric
+5o ..+25 o
Tipuri de modele
• Modelul unifactorial
y = f(x) +  Ex. y=20+3x+ 
• Modelul multifactorial
y = f(x1, x2, …, xn) +  Ex. y=20+3x1‐2x2+ 
Tipuri de modele
• Modelul liniar
• y = 0 + 1x1 +2x2 + … + 

0
-20
y

-40
-60
-80
0 50 100 150 200 250

• Modelul neliniar
1200

• 𝑦 0 1x+1x2+
1000
800
600
y

400
200
0

• 𝑦 · 0 50 100 150 200 250

x
Tipuri de modele
Timp …
Y X1 X2
• Modelul static (t)
t‐k yt‐k x1t‐k x2t‐k …
y = 0 + 1x1 +2x2 + … +  … … … … …
• Modelul dinamic t‐2 yt‐2 x1,t‐2 x2,t‐2 …

yt = 0 + 1t + t
t‐1 yt‐1 x1,t‐1 x2,t‐1 …
t yt x1,t x2,t …
t+1 yt+1 x1,t+1 x2,t+1 …
• autoregresiv … … … … …
yt = f(xt, yt‐1, yt‐2, …,yt‐k) + t t+h yt+h x1,t+h x2,t+h …
• cu decalaj
yt = f(xt, xt‐1, …, xt‐k) + t
Tipuri de modele
• Modelul cu o singură ecuație
y = 0 + 1x1 +2x2 + … + 

• Modelul cu ecuații
• multiple independente

• multiple simultane
𝐶 ∝ ∝ 𝑝 ∝ 𝑧 𝜀 𝑒𝑐𝑢𝑎ț𝑖𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑟𝑖𝑖
𝑂 𝛽 𝛽 𝑝 𝛽 𝑧 𝜀 𝑒𝑐𝑢𝑎ț𝑖𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑒𝑖
𝐶 𝑂 𝑒𝑐ℎ𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑢𝑙