1

UNITATEA DE NVARE 1
Tematica abordat:
1. Istoric. Definiii. Elemente conceptuale;
2. Testarea ipotezelor statistice;
3. Elemente de analiz dispersional;
4. Modelul de regresie liniar simpl;
5. Modelul de regresie liniar multipl.

Obiectivele cursului:
1. Definirea termenului de econometrie;
2. Definirea noiunilor de baz din econometrie.
1. Elemente conceptuale
1.1. Termenul de econometrie

Termenul econometrie a fost introdus n anul 1926 de ctre economistul i statisticianul
norvegian R. Frisch prin analogie cu termenul biometrie (cercetri biologice cu ajutorul
statisticii i matematicii), utilizat de Galton i Pearson. Econometria este o disciplin care s-a
conturat ca o sintez ntre economie, matematic i statistic.
Termenul econometrie, din punct de vedere etimologic, provine din reunirea cuvintelor
greceti OIKONOMIE (economie) i METRON (msurare). Econometria s-a conturat ca o
disciplin de sintez ntre economie, matematic i statistic.



2

Noiuni fundamentale

Econometria opereaz cu o serie de concepte, noiuni i termeni specifici:
model econometric modelul fiind o schem simplificat a realitii cu rol n explicarea
realitii, de regul, sub forma unor ecuaii sau sisteme de ecuaii.
variabile statistice care pot fi: dependente, independente i reziduale.
parametri sunt mrimi reale i necunoscute care apar n model sub forma coeficieniilor
de regresie. Parametrii fac obiectul procesului de estimare i testare statistic.
estimatorii sunt variabile aleatoare,construite in procesul de estimare
ipotezele statistice sunt presupuneri cu privire la parametrii modelului econometric.
test statistic sau o statistic este o variabil aleatoare cu legi de repartiie cunoscute i
complet specificate. La finalul testului se ia o decizie, pe baza unor reguli de decizie.
Variabilele economice determin structura modelului econometric:
endogene: variabile determinate n cadrul sistemului;
exogene: variabile determinate n afara sistemului, despre care modelul
econometric nu are nimic de spus.
Tipuri de date: modalitatea de observare a fenomenelor i proceselor
date de tip profil
"tieturi informaionale" efectuate ntr-o populaie la un moment dat,
"tieturi" care sunt de tip transversal, n raport cu axa timpului.
starea pe care o au la un moment dat unitile populaiei statistice.
date de tip serii de timp (serii cronologice)
reprezint "seciuni informaionale" de-a lungul axei timpului, de-a lungul
evoluiei; adic sunt seciuni longitudinale n raport cu axa timpului.
date de tip panel
sunt combinaii, mixturi, ale datelor de tip profil i datelor de tipul seriilor
de timp.
"tieturi informaionale mixte" transversale i logitudinale, n raport cu
axa timpului. Caracteristica esenial a acestor date este
simultaneitatea.
Modelele econometrice pot fi clasificate dup mai multe criterii:
domeniul,
3

natura,
numrul variabilelor explicative,
gradul de detaliere,
forma funciei.
Modele de regresie deterministe si modele de regresie probabiliste
a.Dependenta determinist (funcional) este de tipul
y
i
= f(x
i
).
n acest caz se consider c variabila dependent este explicat n totalitate de variabila
(variabilele) independente care apar n model.
b.Dependenta stohastic (probabilist) are loc n cazul n care variabila dependent este
influenat i de o sum de factori care nu pot fi cuantificai, dar care sunt luai n considerare
printr-o variabil numit eroare sau rezidual i este de tipul
y
i
= f(x
i
) +
i
.
Componenta stohastic apare printr-o variabil aleatoare, notate cu .
Modele de regresie simpl i modele de regresie multipl
-sunt cele n care poate s apar o singur variabil sau pot aprea mai multe variabile.
Atunci cnd ntlnim o singur variabil, este un model de regresie simpl (unifactorial), iar
n cazul mai multor variabile (multifactoriale), modelul este de regresie multipl.
Modele de regresie liniar i modele de regresie neliniare
-sunt de forma unei ecuaii liniare sau de forma altor ecuaii de alte tipuri.
Modelul de regresie static i modelul de regresie dinamic
-sunt modelele n care, n primul caz, variabila dependent i variabilele independente se
refer la acelai moment (model static sau de moment); iar, n cel de-al doilea caz, apare
factorul timp care apare explicit ca variabila independent sau implicit sub forma variabilelor
cu decalaj.
1.2. Obiectul de studiu al econometriei
Pe baza datelor din economie, econometria construiete modele (expresii cantitative)
pentru realitile economice studiate care au un corespondent n teoriile economice.
1.3. Metoda de lucru
Econometria studiaz realitile economice sub aspect cantitativ, cu ajutorul unui
instrument specific: modelul econometric.
4



1.4. Scopul econometriei
Scopul principal al econometriei este identificarea, estimarea i testarea modelelor, prin
care se surprind relaiile dintre fenomenele economice reale.

1.5. Istoric

coala Aritmeticii politice engleze
-nceputul secolului al XVII-lea - englezul W. Petty pune bazele aritmeticii politice prin
care se foloseau sistematic fapte i cifre n elaborarea unor studii legate de populaie, finane,
comer exterior sau impozitare.
Laboratoarele biometrice engleze
- sfritul sec. al XIX-lea i nceputul sec. al XX-lea, n Anglia se desfurau activiti de
cercetare a legilor naturii i a geneticii umane. Reprezentani: F. Galton, K. Pearson, R.A: Fisher,
F.Y. Edgeworth.
Societatea de econometrie
La 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost ntemeiat Societatea de
Econometrie, instituie care a creat i promovat termenul de econometrie.
Dintre membri societii, menionm cele mai importante figuri: Irving Fisher, R. A.
Fisher (matematician i biolog, care a dezvoltat analiza dispersional), Jan Timbergen (fizician
olandez), R. Frisch (primul preedinte al societii) .a. Societatea de Econometrie a creat
publicaia Econometrica. Primul numr a aprut n 1933 avand ca editor ef pe Ragnar Frisch.
Mari gnditori ai secolului al XX-lea
Econometria se dezvolt prin contribuia unor cercettori importani, din diferite direcii ale
cercetrii:
- producie, Cobb C.W. i Douglas P.H.;
- cererea de consum, K. Schultz, P.A. Samuelson;
-teoriile economice i construirea modelelor, J.Timbergen, T.Haavelmo, R. Frisch, L. R.
Klein, H. Theil;
- studiul riscului i incertitudinii n economie, modele macroeconomice, J.M. Keynes.

5

Bibliografie:

1. Voineagu V. si colectiv Teorie si practica econometrica, Editura Meteor Press , 2007.