1.

n tabelul urmtor avem date referitoare la 15 ageni de asigurri angajai ai unei companii de
asigurri de via i anume: timpul mediu, n minute, petrecut de un agent cu un potenial client i numrul de
polie ncheiate ntr-o sptmn. Dac X reprezint timpul mediu, iar Y reprezint numrul de polie, avem
datele sistematizate astfel:
Timpul mediu,
(min) X
25
23
30
25
20
33
18
21
22
30
26
26
27
29
20

Numrul de polie
Y
10
11
14
12
8
18
9
10
10
15
11
15
12
14
11

Se cere:
a) s se estimeze parametrii modelului liniar de regresie;
b) s se testeze semnificaia parametrilor modelului pentru un prag de semnificaie = 5%;
c) s se determine erorile reziduale;
d) s se testeze validitatea modelului de regresie pentru un nivel de semnificaie = 5%;
e) msurai intensitatea legturii dintre cele dou variabile folosind un indicator adecvat i testai
semnificaia acestuia pentru un nivel de ncredere de 0,5%;
f) efectuai o previzionare punctual i pe interval de ncredere a numrului de polie ncheiate de un
agent care petrece n medie 24 de minute cu un potenial client.
Rezolvare:
Pentru a determina forma modelului de regresie se va construi corelograma:
20

Numrul de polie

18

16
14

12
10
8
6
16

18

20

22

24
26
28
Timpul mediu, (min)

30

32

34

a)
y i a0 a1 xi
Parametrii a i b se determin cu ajutorul metodei celor mai mici ptrate:

y i y i 2

min

y i a 0 a1x i 2

min

n
n

na 0 a 1 x i y i

i 1
i 1
n
n
n
a x a x 2 x y
0
i
1
i i
i
i 1
i 1
i 1

n 15

Pentru a rezolva sistemul vom folosi urmtorul tabel n care sunt prezentate valorile intermediare:
xi
25
23
30
25
20
33
18
21
22
30
26
26
27
29
20

xi

x i2

yi
10
11
14
12
8
18
9
10
10
15
11
15
12
14
11

y i

250
253
420
300
160
594
162
210
220
450
286
390
324
406
220

12
10.9
14.7
12.0
9.3
16.4
8.2
9.8
10.4
14.7
12.5
12.5
13.1
14.2
9.3

x i yi

y i
180

625
529
900
625
400
1089
324
441
484
900
676
676
729
841
400

yi

375

x i yi

x i2

180

9639

15a 0 a 1 375 180

a 0 375 a 1 9639 4645

4645

y i y2 x i x 2

y i2
100
121
196
144
64
324
81
100
100
225
121
225
144
196
121

y i2

4
1
4
0
16
36
9
4
4
9
1
9
0
4
1

102

0
4
25
0
25
64
49
16
9
25
1
1
4
16
25

264

2262

a 0 1,73
a 1 0,5492

Deci:
y i 1,73 0,5492 x i
20

Y = 0,5492x - 1,73
R = 0,7808

Numrul de polie

18

16
14
12
10
8
6
16

18

20

22

24
26
28
Timpul mediu, (min)

b) Testarea semnificaiei parametrilor modelului:

Ecuaia de regresie la nivelul colectivitii generale este:
y i 0 1 x i u i

30

32

34

iar la nivelul eantionului este:

y i a 0 a1 x i u i

Testarea semnificaiei parametrului 1:

1) se stabilete ipoteza nul:
H0 : 1 = 0
2) se stabilete ipoteza alternativ:
H1 : 1 0, adic 1 este semnificativ diferit de zero, adic 1 este semnificativ statistic.
3) se calculeaz testul statistic:
deoarece n = 15 30 avem eantion de volum redus i pentru testare vom utiliza testul t:
a 1 a 1 0 a 1 0,5492
t 1

6,8
s a1
s a1
s a1
0,08

s a2
i

s 2u

x i x

1,7199
0,0064
264

y i y i 2
s 2u i

n k 1

22,35
1,7199
15 2

k reprezint numrul variabilelor factoriale (n cazul modelului unifactorial k = 1).

15

xi

375
x i 1
25
15
15

Pentru un prag de semnificaie de 5% valoarea tabelat a testului este:

t0,05/2; 13 = t0,025; 13 = 1,35
Testarea semnificaiei parametrului 0:
1) se stabilete ipoteza nul: H0: 0 = 0;
2) se stabilete ipoteza alternativ: H1: 0 0;
3) se calculeaz testul statistic:
a 1 a 0 0 a 0 1,73
t 0

0,84
s a0
s a0
s a 0 2,096

2
1

x
1
25
1,71
s a2 s 2u
4,186
2
0
n x x
15 264
i

t calc 0,84 t / 2;n 2 1,35

se accept ipoteza nul, adic parametrul a0 nu este

semnificativ statistic.
c) Erorile reziduale sunt u i y i y i i sunt prezentate n tabelul de mai jos:
ui
-20,62

-14,99
9,90

-27,57
27,22

-0,91
-19,95

d) Testarea validitii modelului de regresie:

18,38
-17,48

16,58
-5,09

7,37
5,42

5,03
16,70

1) se stabilete ipoteza nul: H0: mprtierea valorilor y t datorate factorului nu difer semnificativ de
mprtierea acelorai valori datorate ntmplrii, deci modelul nu este valid.
2) se stabilete ipoteza alternativ: H1: modelul este valid;
3) se calculeaz testul F:
s 2 79,64
F x
46,3
1,71
s 2u

y i y

s 2x i

y i y i 2
s 2u i

79,64
79,64
1

n k 1

22,35
1,71
15 2

15

yi

180
12
15
15
Fcalc F;n k 1 F0,05;1,13 4,67
i 1

Deoarece Fcalc Ftab modelul este valid.

e) Intensitatea legturii dintre cele dou variabile se face cu coeficientul de corelaie liniar:
r

n x

n x i yi x i yi

2
i

x i 2 n y i2 y i 2
15 4645 375 180

15 9639 375 15 2262 180

2

0,88 1 0

Rezult c ntre cele dou variabile exist o legtur direct foarte puternic.
Testarea semnificaiei coeficientului de corelaie:
- se stabilete ipoteza nul: H0: nu este semnificativ statistic;
- se stabilete ipoteza alternativ: H1: este semnificativ statistic;
- se calculeaz testul t:
t

r r n 2 0,88 13

6,75
2
2
sr
1 r
1 0,88

t calc t ;n k 1 t 0,05; 13 2,16

Coeficientul de corelaie este semnificativ statistic.

Msurarea intensitii legturii cu raportul de corelaie R:

y
n

i 1
n

y
i 1

0,88

Deoarece R = r = 0,88, apreciem c exist o legtur liniar, puternic i direct ntre cele dou
variabile.
Testarea raportului de corelaie se face cu testul F:
F

Cum:

R2
1 R

n k 1
0,78 13

46,09
k
1 0,78 1

Fcalc F0,05; 1; 13 4,67

R este semnificativ statistic.

f)
y n 1 1,73 0,5492 24 11,45 ~ 12 polie (aceasta este estimarea punctual).

Pentru estimarea pe interval de ncredere vom avea:

y n 1 t / 2;n k 1 s y n 1 y n 1 y n 1 t / 2;n k 1 s y n 1

12 t 0,025;13 1,35 y n 1 12 t 0,025;13 1,35

2
y n 1

s y

n 1

2
1
1 (24 25) 2
xn1 x
s 1

1
,
71
1
1,82
2
264
15
n xi x
i

2
u

1,35

10,1775 y n 1 13,8225

Intervalul de ncredere pentru numrul de polie ncheiate este:

10 y n 1 14

Rezolvarea problemei cu ajutorul programului informatic EXCEL:

Se selecteaz din meniul principal opiunea Tools, apoi Data Analysis, apoi Regression i se deschide
urmtoarea fereastr:

i se obin urmtoarele rezultate:

SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0.883621
R Square
0.780786
Adjusted R
0.763923
Square
Standard Error
1.311483
Observations
15.000000
ANOVA
Regression
Residual
Total

Intercept
X Variable 1

df
SS
MS
F
Significance F
1.000000 79.640152 79.64015 46.30272 0.000013
2
7
13.000000 22.359848 1.719988
14.000000 102.00000
0
Coefficient Standard
t Stat P-value Lower Upper
s
Error
95%
95%
-1.731061 2.046120 -0.846021 0.412843 -6.151434 2.68931
3
0.549242 0.080716 6.804611 0.000013 0.374866 0.72361
9

RESIDUAL OUTPUT
Observation Predicted Y
1.000000 12.000000
2.000000 10.901515
3.000000 14.746212
4.000000 12.000000
5.000000 9.253788
6.000000 16.393939
7.000000 8.155303
8.000000 9.803030
9.000000 10.352273
10.000000 14.746212
11.000000 12.549242
12.000000 12.549242
13.000000 13.098485
14.000000 14.196970
15.000000 9.253788

Residuals
-2.000000
0.098485
-0.746212
0.000000
-1.253788
1.606061
0.844697
0.196970
-0.352273
0.253788
-1.549242
2.450758
-1.098485
-0.196970
1.746212

Explicitarea datelor din tabelele de mai sus:

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
n

Multiple R
Raportul de corelatie (R)

y i y 2

0.883621

Ry , x

i 1
n

y i y

i 1

y i y i 2

1 i1
n

y i y 2

i 1

 y i y
n

R Square
Coeficientul (gradul ) de
determinaie

R2

0.780786

2y / x
2y

2e
2y

i1

y i y
n

i 1

Adjusted R Square
Valoarea ajustat a
coeficientului de
determinaie

0.763923

Standard Error
Abaterea medie ptratic a
erorilor n eantion

1.311483

Observations
Numrul observaiilor (n)

15

2u / n k 1

R 1

2y / n 1
n

su

2u

n2

y i y i 2

i 1

n2

Tabel 2.
ANOVA
Sursa
variaiei

df
(grade de
libertate)

Regression
(variaia
1 (k)
datorat
regresiei)

MS =SS/df
(media ptratelor)
(dispersia
corectat)

SS (variana)
(suma ptratelor)
n

SSR= 2x y i y
i 1

2 =

79.640152

s 2x

Total
(variaia
total)

s 2u

i 1

= 22.359848
SST= 2y
14 (n-1)

F= s x / s u

79.640152

SSE= 2u y i y i 2
13 (n-k-1)

Significance F

Testul
F=46.302727

2
x =
k

Residual
(variaia
rezidual)

0.000013<
0.05
(resping H0
model valid)

2u
=
n k 1

1.719988
n

yi y

i 1
= 102.000000
SST=SSR + SSE

s 2y

2y
n 1

Tabel 3
Coefficients
(Coeficieni)

Standard
Error
(Abaterea
medie
patratic)

t Stat

P-value

Lower 95%

Upper 95%

Limita inf. a Limita sup. a

intervalului intervalului
de ncredere de ncredere
Intercept
(termenul
liber)

a0 = -1.731061

Timpul
mediu

a1 = 0.549242

s a0
=2.046120

s a1
=0.080716

t a0 = -0.846021

0.412843
> 0,05

-6.151434

2.689313

t a1 = 6.804611

0.000013
< 0,05

0.374866

0.723619

Tabel 4.
RESIDUAL OUTPUT
Observation
1
2
3
4

Predicted y i
Numrul de polie
338.5796
371.2542
376.1748
332.8525

Residuals

yi y i
-14.9986
-27.5722
-0.9108
18.3895

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

311.8281
310.6962
325.9235
287.8659
310.9763
382.3073
336.2188
369.2938
338.7504
367.2528
346.0917

16.5889
7.3728
5.0355
-20.6299
9.9067
27.2277
-19.9568
-17.4878
-5.0954
5.4262
16.7043

Interpretare rezultate din tabelul SUMMARY OUTPUT:

R= 0.883621 arat c ntre numrul de polie ncheiate i timpul mediu petrecut cu un potenial client
exist o legtur puternic.
R2 =0.780786 arat c 78% din variaia numrului de polie ncheiate este explicat de timpul mediu
petrecut de un agent cu un potenial client.
Abaterea medie patratica a erorilor s u = 1.311483. n cazul n care acest indicator este zero
nseamn c toate punctele sunt pe dreapta de regresie.
Interpretare rezultate din tabelul ANOVA:
n acest tabel este calculat testul F pentru validarea modelului de regresie. ntruct F=46.302727, iar
Significance F (pragul de semnificatie) este 0.000013 (valoare mai mica de 0.05) atunci modelul de regresie
construit este valid i poate fi utilizat pentru analiza dependenei dintre cele dou variabile.
Interpretarea rezultatelor din tabelul 4:
Intercept este termenul liber, deci coeficientul a0 este -1.731061. Termenul liber este punctul n care
variabila explicativ (factorial) este 0. Deci numrul de polie ncheiate, dac timpul petrecut este 0.
Deoarece t a0 = -0.846021iar pragul de semnificaie P-value este 0.412843>0,05 nseamn c acest
coeficient este nesemnificativ. De altfel faptul c limita inferioar a intervalului de ncredere
(-6.151434 0 2.689313) pentru acest parametru este negativ, iar limita superioar este pozitiv
arat c parametrul din colectivitatea general este aproximativ zero.
Coeficientul a1 este 0.549242, ceea ce nsemn c la creterea timpului petrecut cu un minut, numrul
de polie ncheiate va crete cu 0,549242. Deoarece t a1 = 6.804611 iar pragul de semnificaie P-value
este 0.000013<0,05 nseamn c acest coeficient este semnificativ. Intervalul de ncredere pentru
acest parametru este 0.374866 1 0.723619.

Problema 2
2. n tabelul urmtor avem informaii privind veniturile obinute de 20 de gospodrii selectate aleator i
taxele pltite de ctre aceste gospodrii:
Venitul
(mii euro)
x
17,5
37,5
47,5
25,0
55,5
35,0
15,5
12,0
32,0
42,3

Taxele
(euro)
y
35,0
60,5
88,5
70,5
125,0
63,0
30,0
30,0
65,0
80,0

Venitul
(mii euro)
x
28,0
22,5
25,0
29,5
65,0
51,0
39,3
33,0
45,0
75,0

Taxele
(euro)
y
75,0
70,0
60,0
65,0
150,0
100,0
75,0
40,0
75,0
200,0

Se cere:
a) s se specifice modelul econometric ce descrie legtura dintre cele dou variabile;
b) s se estimeze parametrii modelului;
c) s se verifice ipotezele metodei celor mai mici ptrate;
d) s se verifice semnificaia parametrilor modelului de regresie pentru = 0,1;
e) s se testeze validitatea modelului de regresie;
f) s se testeze intensitatea legturii dintre cele dou variabile i s se testeze semnificaia indicatorilor
utilizai;
g) s se estimeze punctual i pe interval de ncredere nivelul taxelor care trebuie pltite dac venitul
este de 40 mii euro pentru o probabilitate de 95%.
Rezolvare:
a) Se va reprezenta grafic legtura dintre nivelul taxelor i venit pentru cele 20 de gospodrii prin
corelogram sau diagrama norului de puncte:
220

Taxele (euro) y

170

120

70

20

10

20

30

40
50
Venitul (mii euro) x

60

70

80

Din grafic se poate observa c distribuia punctelor (xi, yi) poate fi aproximat cu o dreapt, deci
modelul econometric care descrie legtura dintre cele dou variabile este un model liniar:
y 0 1 x u

0, 1 parametrii modelului;

1 0 (panta dreptei) deoarece legtura dintre cele dou variabile este direct.
b) Pentru estimarea parametrilor modelului de regresie utilizm metoda celor mai mici ptrate:
y i a 0 a1 x i u

i 1,20

y i a 0 a1 x i
y i y i 2 min

y i a 0 a1x i 2

min

20a 0 733,1a 1 1557,5

a 0 733,1 a 1 31991,53 68864

a 0 6,4201

a 1 2,2997

Deci, modelul este:

y i 6,4201 2,2997x i
n
a1

xi
n

xi

yi
x i yi
xi
x i2

20

1557,5

733,1 68864
20

2,2997

733,1

733,1 31991,53

a 0 y a1 x 6,4201
200

y = 2,2997x - 6,4201
R = 0,8431

180

Taxele (euro) y

160
140
120

100
80

Taxele (euro) y

60

Predicted Taxele (euro) y

40

20
0
10

20

30

40
50
Venitul (mii euro) x

c) Ipotezele metodei celor mai mici ptrate:

c1) Variabilele observate nu sunt afectate de erori de msur.
Aceast ipotez se poate verifica cu ajutorul urmtoarelor relaii:
x 3s x x i x 3s x
y 3s y y i y 3s y

unde:

x i x
n

s x i1

5119,74
15,99
20

60

70

80

 y i y
n

s y i 1
n

xi

x i 1
n

32116,44
40,07
20

20

xi

733,1
i1
36,655
20
20

20

yi

1557,5
y i 1
77,875
20
20
36,655 3 15,99 x i 36,655 3 15,99
11,315 x i 84,625 (adevrat)
77,875 3 40,07 y i 77,875 3 40,07
42,335 y i 201,085 (adevrat)

Ipoteza poate fi acceptat fr nici un dubiu.

c2) Variabila aleatoare (rezidual) u este medie nul i dispersia variabilei reziduale este constant i
independent de variabila factorial (ipoteza de homoscedasticitate).
Ipoteza de homoscedasticitate poate fi verificat cu metoda grafic (corelograma).
Se reprezint grafic pe axa OX valorile variabilei factoriale x, iar pe axa OY se reprezint valorile
variabilei reziduale u.
Va trebui s calculm valorile variabilei reziduale: u i y i y i
Rezultatele sunt prezentate n tabelul de mai jos:
variabila
rezidual u i
1,18
-19,32
-14,32
19,43
3,79
-11,07
0,77
8,82
-2,17
-10,86
17,03
24,68
8,93
3,58
6,94
-10,86
-8,96
-29,47
-22,07
33,94

Venitul (mii
euro) x
17,5
37,5
47,5
25
55,5
35
15,5
12
32
42,3
28
22,5
25
29,5
65
51
39,3
33
45
75

40

variabila rezidual

30

20
10
0

-10

10

20

30

40

50

60

70

80

-20
-30

-40

Venitul (mii euro) x

Deoarece graficul punctelor prezint o evoluie oscilant putem accepta ipoteza c variabila factorial
i cea rezidual sunt independente.
c3) Valorile variabilei reziduale nu sunt autocorelate, adic sunt independente ntre ele:
Verificarea acestei ipoteze se poate face prin:
- metoda grafic (corelograma);
- testul Durbin-Warson.
Prin metoda grafic se construiete corelograma trecndu-se pe axa OX valorile variabilei rezultative
yi, iar pe axa OY valorile variabilei reziduale:

40,0

variabila rezidual

30,0

20,0
10,0
0,0
-10,0

50

100

150

200

-20,0

-30,0
-40,0

Taxele (euro) y

Distribuia erorilor este oscilant, adic nu avem alternativ sistematic sub form de dini de
fierstru, deci putem accepta ipoteza c erorile sunt independente, adic nu sunt autocorelate.
Testarea ipotezei cu ajutorul testului Durbin-Watson:
- se stabilete ipoteza nul:
H0: variabila rezidual nu este autocorelat.
- se stabilete ipoteza alternativ:
H1: variabila rezidual este autocorelat.
- se calculeaz testul Durbin-Watson:

u i u i1 2

d calc i 1

u i2

7508,87
1,48
5040,26

i 1

Pentru a efectua calculul lui d vom prezenta rezultatele intermediare n urmtorul tabel:

ui

u i1

1,18
-19,32
-14,32
19,43
3,79
-11,07
0,77
8,82
-2,17
-10,86
17,03
24,68
8,93
3,58
6,94
-10,86
-8,96
-29,47
-22,07
33,94

1,18
-19,32
-14,32
19,43
3,79
-11,07
0,77
8,82
-2,17
-10,86
17,03
24,68
8,93
3,58
6,94
-10,86
-8,96
-29,47
-22,07

u i u i1 2
420,19
25,04
1138,90
244,71
220,80
140,30
64,86
120,79
75,47
777,77
58,47
248,14
28,63
11,29
317,00
3,62
420,66
54,81
3137,41
7508,87

u i2
1,38
373,21
204,94
377,43
14,34
122,53
0,60
77,86
4,71
117,88
289,97
608,95
79,70
12,81
48,16
118,04
80,25
868,48
486,93
1152,10
5040,26

- se compar d calc cu cele dou valori d 1 i d2 din tabelul testului Durbin-Watson pentru pragul de
semnificaie = 0,05 pentru numrul variabilelor exogene k = 1 i pentru n = 20:
d1 = 1,20
d2 = 1,41
d 2 d calc 4 d 2

1,41 1,48 2,59 erorile sunt independente.

Tot pentru testarea ipotezei privind autocorelarea erorilor poate fi utilizat i coeficientul de
autocorelaie de ordinul I:
n

u i u i1

r1 i 1

u i2

709,41
0,14
5040,26

i 1

Deoarece r1 este apropiat de 0 putem aprecia c valorile variabilei reziduale nu sunt autocorelate, adic
sunt independente.
c4) Valorile variabilei reziduale sunt normal distribuite:
Pentru a testa aceast ipotez se folosete metoda grafic (corelograma). Pe axa OX se reprezint
valorile ajustate y i , iar pe axa OY se reprezint valorile variabilei reziduale:

40,0

+ t0,05; 18su

30,0

variabila rezidual

20,0
10,0
0,0
-10,0

0,0

30,0

60,0

90,0

120,0

150,0

180,0

-20,0
-30,0

- t0,05; 18su

-40,0

Se observ c valorile reziduale ui se nscriu n banda construit, deci putem accepta ipoteza de
normalitate a erorilor pentru un prag de semnificaie de = 0,05.
d) Testarea semnificaiei parametrilor modelului
Testarea semnificaiei parametrului 0:
- se stabilete ipoteza nul:
H0: 0 = 0
- se stabilete ipoteza alternativ:
H1: 0 0
- se calculeaz testul t:
t

a 0 6,4201

0,15
s a0
41,82

s a2 s 2u
0

x i2
i

x i x

280,01

31991,53
1449,68
5119,75

y i y i 2
s 2u i

n2

5040,26
280,01
18

- se compar tcalc cu t/2; n-2 = t0,05; 15 = 2,101

Deoarece t calc t 0,05;18 este foarte probabil ca estimatorul a0 s provin dintr-o colectivitate cu 0
= 0 deci 0 nu este diferit semnificativ de zero.
Testarea semnificaiei parametrului 1:
- se stabilete ipoteza nul: H0: 1 = 0
- se stabilete ipoteza alternativ: H1: 1 0
- se calculeaz testul t:
a
2,2997
t 1
9,99
s a1
0,23

s a2
1

s 2u

x i x
20

280,01
0,05
5119,75

i 1

- se compar tcalc cu t/2; n-2 = t0,05; 18 = 2,101

Deoarece t calc t 0,05;18 apreciem c parametrul 1 este semnificativ statistic.

Intervalul de ncredere pentru parametrul 1 este:

a1 t / 2;n 2 s a1 1 a1 t / 2;n 2 s a1
2,2997 2,101 0,23 1 2,2997 2,101 0,23
1,81647 1 2,78293

e) Testarea validitii modelului de regresie:

- se stabilete ipoteza nul: H0: modelul nu este valid.
- se stabilete ipoteza alternativ: H1: modelul este valid;
- se calculeaz testul F:
s 2 27076,18
F x
96,69
280,01
s 2u

y i y
20

s 2x i 1

27076,18
27076,18
1

- se compar F calc cu F; k;
Fcalc 96,69 F0,1;1;18

= F0,1; 1; 18 = 8,28
se respinge ipoteza nul i se accept alternativa, deci modelul este

n-k-1

valid.
f) Intensitatea legturii dintre cele dou variabile se apreciaz cu ajutorul:
- coeficientului de corelaie;
- raportului de corelaie.
Coeficientul de corelaie:
n x i yi x i yi

ry / x

2
2

n x 2 x i n y 2 y i
i

i i i
i

0,918

Deoarece ry/x = 0,918 1, apreciem c ntre cele dou variabile exist o legtur liniar, direct,
foarte puternic.
Testarea semnificaiei coeficientului de corelaie pentru colectivitatea general:
- se stabilete ipoteza nul: H0: = 0 ( nu este semnificativ statistic);
- se stabilete ipoteza alternativ: H1: 0 ( este semnificativ statistic);
- coeficientul de corelaie la nivelul colectivitii generale
- se calculeaz testul t:
t calc

r n2

0,918 18

9,82
1 0,9182
- se compar t calc cu t ;n 2 t 0,1; 18 2,878
Deoarece t calc t 0,1; 18 respingem ipoteza nul i acceptm alternativa, deci coeficientul de corelaie
1 r2

este semnificativ statistic.

Raportul de corelaie R:

y i y i 2

R 1 i 1

y i y

5040,26
0,918
32116,44

i 1

Deoarece R = ry/x, apreciem c ntre cele dou variabile exist,

Testarea semnificaiei raportului de corelaie:
- se stabilete ipoteza nul: H0: R nu este semnificativ statistic;
- se stabilete ipoteza alternativ: H1: R este semnificativ statistic;

ntr-adevr, o legtur liniar.

- se calculeaz testul F:
Fcalc

n k 1 R 2
18 0,9182

94,5
k
1 R 2 1 1 0,9182

- se compar Fcalc cu F;k;n k 1 F0,1;1;18 8,28

Deoarece Fcalc F0,1; 1; 18 se respinge ipoteza nul i se accept alternativa, deci raportul de corelaie
este semnificativ statistic.
g)
y n 1 6,4201 2,2997 40 85,5679euro (estimarea punctual)

Pentru estimarea pe interval de ncredere vom avea:

y n 1 t / 2;n k 1 s y n 1 y n 1 y n 1 t / 2;n k 1 s y n 1
85,5679 t 0,025;182,552 17,16 y n 1 85,5679 t 0,025;182,552 17,16

s 2y

x
x
1
1 (40 36,655) 2
s 2u 1 n 1
280,011

294,59
n n
20
5119,75
2

xi x

i 1

n 1

Deci, intervalul de ncredere pentru taxele pltite pentru un venit de 40 mii euro la nivelul populaiei
este:
41,77 (euro) y n 1 129,36 (euro)

Rezolvarea problemei cu ajutorul programului informatic EXCEL:

Se selecteaz din meniul principal opiunea Tools, apoi Data Analysis,
deschide urmtoarea fereastr:

i se obin urmtoarele rezultate:

apoi Regression i se va

SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0.918184588
R Square
0.843062937
Adjusted R Square
0.834344212
Standard Error
16.73363108
Observations
20
ANOVA

Regression
Residual
Total

Intercept
X Variable 1 (Venitul)

df
1
18
19

SS
27076.17814
5040.259363
32116.4375

Coefficients Standard Error

-6.4201
9.3533
2.2996
0.2338

RESIDUAL OUTPUT
Observation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Predicted Y
33,82
79,82
102,82
51,07
121,21
74,07
29,23
21,18
67,17
90,86
57,97
45,32
51,07
61,42
143,06
110,86
83,96
69,47
97,07
166,06

Residuals
1,18
-19,32
-14,32
19,43
3,79
-11,07
0,77
8,82
-2,17
-10,86
17,03
24,68
8,93
3,58
6,94
-10,86
-8,96
-29,47
-22,07
33,94

MS
F
27076.18 96.69566
280.0144

t Stat
-0.6864
9.8334

P-value
0.501209
1.16E-08

Significance F
1.15588E-08

Lower 95%
-26.0708
1.80836

Upper 95%
13.23058
2.791023

Explicitarea datelor din tabelele de mai sus:

SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
n

y i y 2

Multiple R
Raportul de corelaie (R)

i 1
n

0.918184588 Ry , x

y i y 2

y i y i 2

1 i1
n

y i y 2

i 1

i 1

y i y
n

R Square
Coeficientul (gradul ) de
determinaie

R2

0.843062937

2y / x

2e
2y

2y

i 1

y i y
n

i 1

Adjusted R Square
Valoarea ajustat a
coeficientului de
determinaie

R 1

0.834344212

2u / n k 1
2y / n 1
n

Standard Error
Abaterea medie ptratic a
erorilor n eantion

16.73363108

Observations
Numrul observaiilor (n)

20

su

y i y i 2

2u
n2

i 1

n2

Tabel 2.
ANOVA
Sursa
variaiei

df
(grade de
libertate)

Regression
(variaia
datorat
regresiei)

1 (k)

Residual
(variaia
rezidual)
Total
(variaia
total)

SS (variana)
(suma ptratelor)
n

SSR= 2x y i y
i 1

=
2

27076.17814
18 (n-k-1)

SSE= 2u

yi y i
n

i 1

19 (n-1)

2x
=
k

su2

32116.4375
SST=SSR + SSE

Significance
F

F
Testul
F=96.69566
2

F= s x / s u

1.15588E08< 0.05
(resping H0
model valid)

2u
=
n k 1

280.0144

yi y =
i 1

s x2

27076.18

5040.259363
SST= 2y

MS =SS/df
(media ptratelor)
(dispersia
corectat)

s
2
y

2y
n 1

Tabel 3.
Coefficients
(Coeficieni)

Intercept
(termenul
liber)

a0 =
-6.42014248

Venitul

a1 =
2.299690151

Standard Error
(Abaterea medie
patratic)

s a0

t Stat

t a0 =

9.353374888

-0.6864

s a1 =

t a1 =

0.233865325

9.833395

P-value

Lower 95%

Upper 95%

Limita inf. a
intervalului de
ncredere

Limita sup. a
intervalului de
ncredere

0.501209>0,05

-26.07086914

13.23058

1.16E-08<0,05

1.808356955

2.791023

Tabel 4.
RESIDUAL OUTPUT
Observation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Predicted y i
taxe pltite

Residuals

33,82
79,82
102,82
51,07
121,21
74,07
29,23
21,18
67,17
90,86
57,97
45,32
51,07
61,42
143,06
110,86
83,96
69,47
97,07
166,06

1,18
-19,32
-14,32
19,43
3,79
-11,07
0,77
8,82
-2,17
-10,86
17,03
24,68
8,93
3,58
6,94
-10,86
-8,96
-29,47
-22,07
33,94

yi y i

Interpretare rezultate din tabelul SUMMARY OUTPUT:

R= 0.918184588 arat c ntre impozitele pltite i venitul anual, exist o legtur puternic.
R2=0.843062937 arat c 84% din variaia impozitelor este explicat de venit
Abaterea medie patratica a erorilor s u = 16.73363108. n cazul n care acest indicator este zero nseamn c
toate punctele sunt pe dreapta de regresie.

Interpretare rezultate din tabelul ANOVA:

n acest tabel este calculat testul F pentru validarea modelului de regresie. ntruct F= 96.69566, iar Significance
F (pragul de semnificaie) este 1.15588E-08 (valoare mai mica de 0.05) atunci modelul de regresie construit este valid
i poate fi utilizat pentru analiza dependenei dintre cele dou variabile.
Interpretarea rezultatelor din tabelul 4:
Intercept este termenul liber, deci coeficientul a0 este -6.42014248. Termenul liber este punctul n care
variabila explicativ (factorial) este 0. Deci impozitele care ar trebui pltite, dac nu s -ar obine nici un venit.
Deoarece t a = -0.6864 iar pragul de semnificaie P-value este 0.501209>0,05 nseamn c acest coeficient
0

este nesemnificativ. De altfel faptul c limita inferioar a intervalului de ncredere ( -26.07086914 0

13.23058) pentru acest parametru este negativ, iar limita superioar este pozitiv arat c parametrul din
colectivitatea general este aproximativ zero.
Coeficientul a1 este 2.299690151, ceea ce nsemn c la creterea venitului cu o mie euro, taxele vor crete cu
2,299690151 euro. Deoarece t a1 = 9.833395 iar pragul de semnificaie P-value este 1.16E-08<0,05 nseamn c acest
coeficient este semnificativ. Intervalul de ncredere pentru acest parametru este 1.808356955 1 2.791023