Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Econometrie 2015 PDF
Econometrie 2015 PDF
Înregistrați cel puțin 30 de unități valori specifice ale unor caracteristici (X1, X2, Y) între
care să existe cel puțin o legătură logică. Datele prezentate tabelar fac parte din lucrare. Se cer:
a) Prezentarea problemei;
1
a) Prezentarea problemelor
Datele culese pe 30 de țări din anul 2014 ilustrează o variabilă independentă notată cu
x1, respectiv IDU (indicele dezvoltarii umane), o variabila independenta x2, respectiv
PIB/locuitor, și o variabilă dependentă notată cu y, respectiv speranta de viata, pentru a arăta
legătura dintre acestea.
2
b) Definirea modelului de regresie:
b.1. formă, variabile, parametrii;
b.2. aproximarea grafică a legăturii dintre variabile;
𝒚 = 𝒂 + 𝒃𝒙𝒊 + 𝒖𝒊
𝒚 = 𝒃0+𝒃1𝒙1+𝒃2𝒙2
unde,
ui = variabila reziduală.
Modelul de regresie
1.2
1
Speranta de viata (%)
0.8
0.6
0.4
0.2
0
68 70 72 74 76 78 80 82 84
IDU (%)
3
Modelul de regresie
90
80
Speranta de viata (%)
70
60
50
40
30
20
10
0
68 70 72 74 76 78 80 82 84
PIB/locuitor (%)
â = 73.13252321
b̂ = −0.111261539
c.2. Estimarea prin intervale de încredere:
Astfel, putem calcula abaterea medie patratică sau abaterea standard (Standard Error
din ANOVA) a variabilei reziduale û și a estimatorilor â și b̂.
4
̂ = 9.730510928
Abaterea medie pătratică a variabilei reziduale (Stb0)S𝐮
Abaterea medie pătratică a estimatorului (Stb1)S𝐚̂ = 11.80579209
̂ = 0.042905419
Abaterea medie pătratică a estimatorului (Stb2)S𝐛
In urma acestor calcule, rezultă că funcția modelului de regresie liniară este:
𝐲̂i= b0 + b1∙ x1 + b2 ∙ x2
Comentarii:
11.80579209>0 => x1 crește
5
|𝐚̂| 73.13252321
ta = = = 6.194630795
𝐒𝐚 11.80579209
tα; n-3 = t0.05; 27
tStudent = 2.052
6
e) Testarea ipotezelor clasice ale modelului de regresie;
e.2. Testarea liniarității modelului propus;
e.3. Testarea normalității erorilor;
e.4. Testarea ipotezei de homoscedasticitate;
e.5. Testarea ipotezei de autocorelare a erorilor.
7
23 75.57925627 -3.779256271
24 75.27298146 -0.87298146
25 72.64661913 1.453380867
26 77.30700224 2.29299776
27 73.60025824 0.399741759
28 78.97602484 1.523975162
29 80.103981 -0.303981004
30 76.48726483 -0.987264828
Tabel residual output din excel
RESIDUALS
5
4
3
2
1
0
70 72 74 76 78 80 82
-1
-2
-3
-4
-5
8
e.4. Testarea ipotezei de homoscedasticitate:
Se reprezinta grafic patratele reziduurilor (ei²) = pe axa OY; in functie de valorile variabilei
X (pe axa OX):
ei (Residuals) x1 x2 ei²
3.66286742 0.818 8.041 13.4166
0.042735764 0.947 35.13 0.001826
1.964275789 0.798 5.693 3.858379
0.306901427 0.955 37.37 0.094188
-4.110660456 0.826 10.841 16.89753
-0.217755375 0.953 34.935 0.047417
2.670843112 0.812 7.764 7.133403
-0.992125134 0.84 11.222 0.984312
-0.861752485 0.903 24.144 0.742617
1.605553452 0.914 24.789 2.577802
0.175378343 0.871 16.027 0.030758
-1.531062882 0.955 36.13 2.344154
2.107066752 0.96 40.658 4.43973
-3.320004425 0.883 20.361 11.02243
-0.702056484 0.959 34.526 0.492883
0.556883638 0.961 33.674 0.310119
0.461626102 0.947 34.401 0.213099
-0.527374179 0.942 28.517 0.278124
0.181443524 0.965 44.613 0.032922
0.901912316 0.969 35.742 0.813446
1.018709298 0.951 30.353 1.037769
-3.120017503 0.866 16.377 9.734509
-3.779256271 0.87 17.575 14.28278
-0.87298146 0.96 79.485 0.762097
1.453380867 0.817 9.096 2.112316
2.29299776 0.902 23.08 5.257839
0.399741759 0.834 11.699 0.159793
1.523975162 0.971 53.433 2.3225
-0.303981004 0.964 38.694 0.092404
-0.987264828 0.88 15.987 0.974692
Tabel preluat din Excel
9
x1 - IDU
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Grafic Excel
x2 - PIB/locuitor
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Grafic Excel
Daca graficul se incadreaza intr-o banda, atunci erorile sunt homoscedastice. Procedura
grafica este insa aproximativa, fiind sugestiva doar pentru esantioanele de volum mare.
10
e.5. Testarea ipotezei de autocorelare a erorilor:
Din Residual Output preluam erorile estimate (residuals).
11
2.670843112 -0.217755375 2.888598487 8.344001221 7.133403
-
0.992125134 2.670843112 -3.662968247 13.41733638 0.984312
-
0.861752485 -0.992125134 0.130372649 0.016997028 0.742617
1.605553452 -0.861752485 2.467305938 6.087598589 2.577802
0.175378343 1.605553452 -1.43017511 2.045400844 0.030758
-
1.531062882 0.175378343 -1.706441224 2.911941652 2.344154
2.107066752 -1.531062882 3.638129634 13.23598723 4.43973
-
3.320004425 2.107066752 -5.427071177 29.45310156 11.02243
-
0.702056484 -3.320004425 2.617947941 6.85365142 0.492883
0.556883638 -0.702056484 1.258940122 1.584930231 0.310119
0.461626102 0.556883638 -0.095257536 0.009073998 0.213099
-
0.527374179 0.461626102 -0.989000281 0.978121557 0.278124
0.181443524 -0.527374179 0.708817703 0.502422537 0.032922
0.901912316 0.181443524 0.720468792 0.51907528 0.813446
1.018709298 0.901912316 0.116796982 0.013641535 1.037769
-
3.120017503 1.018709298 -4.138726801 17.12905953 9.734509
-
3.779256271 -3.120017503 -0.659238769 0.434595754 14.28278
-0.87298146 -3.779256271 2.906274811 8.44643328 0.762097
1.453380867 -0.87298146 2.326362327 5.411961675 2.112316
2.29299776 1.453380867 0.839616893 0.704956527 5.257839
0.399741759 2.29299776 -1.893256001 3.584418285 0.159793
1.523975162 0.399741759 1.124233403 1.263900744 2.3225
-
0.303981004 1.523975162 -1.827956166 3.341423744 0.092404
-
0.987264828 -0.303981004 -0.683283824 0.466876784 0.974692
TOTAL 180.9710294 89.05184
180.9710294
𝐷𝑊 =
89.05184
𝐷𝑊 = 2.032198749
12
Decizia:
Se citesc valorile d1, d2 din tabel (alfa = 0,05; n = 30; k = 2):
d1 = 1.284
d2 = 1.57
𝐲̂i= b0 + b1∙ x1 + b2 ∙ x2
Comentarii:
10%>0 => x1 crește
Concluzii
Modelul de regresie multiplă estimat s-a dovedit a fi unul precis – are un coeficient de
determinare mare 𝑅 2 = 0.703328568, adică speranta de viata se explică în măsură de aproape
70% de către variabilele independente incluse în model. În plus, sunt perfect verificabile
13
ipotezele metodei celor mai mici pătrate (MCMMP) – erorile sunt homoscedastice, nu sunt
autocorelate, iar variabilele nu sunt coliniare. Valoarea testului F este suficient de mare pentru
a determina validitatea globală a modelului pentru un prag de semnificaţie de cel puţin
Significance F = 7.51142E-08, cu mult mai mare decât α ales.
14