UNIVERSITATEA „BABEŞ - BOLYAI” CLUJ - NAPOCA

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Departamentul de Statistică, Previziuni, Matematică Anul univ.
Disciplina: Introducere în Econometria Datelor Panel 2012-2013

PROGRAMA ANALITICĂ

1. INTRODUCERE ÎN ECONOMETRIE. PREZENTAREA UNOR METODE DE

BAZĂ DE ESTIMARE ECONOMETRICĂ.
1.1. Conceptul de date panel, tipuri de date panel
1.2. Modele statistice. Metode de estimare şi testare
1.3. Modelul liniar
1.4. Estimare prin metoda celor mai mici patrate (simplă şi generalizată), estimare prin
metoda verosimilităţii maxime
1.5. Estimare prin metoda momentelor, estimare prin metoda generalizată a
momentelor (“GMM”)

2. MODELE PANEL LINIARE DE BAZĂ

2.1. Modelul regresional liniar pe eşantione puse împreună (“pooled sample regression
model”)
2.2. Modelul regresiilor individuale (“individual regressions model”)
2.3. Modelul “SUR” (“seemingly unrelated regressions”)
2.4. Modelul panel cu efecte fixe (“fixed effects model”)
2.5 Modelul panel cu efecte aleatoare (“random effects model”)
2.6 Modelul panel cu coeficienţi ce sunt variabile aleatoare (“random coefficients
model”)

3. FORMA MATRICIALĂ A UNUI MODEL PANEL

3.1. Decompoziţia varianţei in cazul datelor panel
3.2. Operatorii matriciali între grupe (“between”) şi în cadrul grupelor (“within”),
centraţi şi necentraţi
3.3. Decompoziţia spectrală în cazul datelor panel
3.4. Reprezentarea modelelor panel liniare sub formă matricială

4. MODELUL PANEL CU EFECTE FIXE

4.1. Modelul panel cu efecte fixe individuale
4.2. Modelul panel cu efecte fixe temporale
4.3. Modelul panel cu efecte fixe combinate
4.4. Estimatorul “within”
4.5. Testarea restricţiilor liniare asupra coeficienţilor
4.6 Testarea efectelor fixe

5. MODELUL PANEL CU EFECTE ALEATOARE

5.1. Modelul panel cu efecte aleatoare individuale
5.2. Modelul panel cu efecte aleatoare temporale
5.3 Modelul panel cu efecte aleatoare combinate
5.4. Estimatorul “within”, estimatorul “GLS” şi “FGLS”
5.5 Testarea restricţiilor liniare asupra coeficienţilor
5.6 Testarea efectelor aleatoare
6. MODELE PANEL LINIARE DINAMICE
6.1. Modelul panel liniar dinamic cu efecte aleatoare individuale
6.2. Estimare prin metoda “GMM” (pe baza variabilelor instrumentale)
6.3. Metodele de estimare Liviatan, Anderson-Hsiao, Balestra-Nerlove

BIBLIOGRAFIA:
1 WILLIAM H. GREENE Econometric Analysis
2 JEFREY F. WOOLDRIDGE Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data
3 A.C. CAMERON, Microeconometrics – Theory and Applications
P.K. TRIVEDI
4 B.H. BALTAGI Econometric Analysis of Panel Data

Profesor titular,
Director de departament,
Conf. univ. dr. Litan Cristian Prof. univ. dr. Diana Andrada FILIP