------------Econometrie 25-ianuarie-Seria C-bilet ----------------------V1630A2

Fig.2

Fig.1

A. În imaginile din Fig.1 și Fig.2 sunt prezentate rezultatele unor analize efectuate pe numărul de
tranzactii efectuate intr-o perioada definita de timp. Folosind aceste rezultate răspundeți la
următoarele întrebări:
a) Justificați dacă seria de timp este staționară sau nu la un prag de semnificație de 5%. -0.5p
b) Precizați ce tip de model se poate specifica plecând de la rezultatele din Fig. 2 -0.5p
c) Care este ordinul de integrare al acestei serii de timp?, Justificați -0.25p
d) Calculați dispersia procesuui obținut folosind notațiile generale-0.25p

B. Fie modelul MES definit prin

IPt =b St + d W t +ut
{S t=b+cIP t +e S t−1 + z t
Unde S reprezinta salariul mediu, IP= indicele preturilor, W= productivitatea iar u și z sunt două
zgomote albe necorelate între ele.
a) Specificati forma matriceala a modelului -0.5p
b) Specificați forma redusa a modelului-0.5p
c) Justificati daca parametrii modelului se pot estima folosind MCMMP clasic -0.5p
d) Prezentati o solutie adecvata pentru estimarea parametrilor in acest caz-0.5p

C. Pentru un model liniar de forma Wt=b 0+b1It+wt , unde I=Investitii de capital (mld. lei) W t (uf/h)
=productivitatea orara iar w t este un zgomot alb distribuit normal. În urma prelucrărilor s-au
obținut următoarele valori intermediare :
40 40

∑W
t =1
2
t =2000 , ẃ=6 , ∑ I t =720
t=1
( 401 )∗cov ( W , I )=2 , σ =625 ,
2
I

Folosind aceste valori se cere:

a) Să se estimeze valorile lui b0,b1 folosind MCMMP (1p)
b) Să se testeze dpdv. statistic termenul liber la un prag de 5% (1p)
c) Interpretati valoarea estimata a pantei dreptei de regresie in acest caz –(0.5p)
d) Construiți un interval de incredere pentru W, la un prag de semnificatie de 5% in
conditiile in care I=10(uf/h) -(1p)

Se pot folosi valorile critice t=2, F=4, dl=0.85, dL=1.35

 ------------Econometrie 25-ianuarie-Seria C-bilet ----------------------V1630A2

e) Calculati si interpretati coeficientul liniar de corelatie –(1p)

f) Analizati validitate modelului /semnificatia in ansamblu folosind testul F-0.5p

Se pot folosi valorile critice t=2, F=4, dl=0.85, dL=1.35