METODA Monte-Carlo INTEGRALE

Aplicaţia metodei Monte-Carlo la calculul integralelor se bazează pe faptul că orice

integrală poate fi reprezentată ca valoarea medie a unei variabile aleatoare.

Să presupunem că trebuie calculată valoarea integralei I   g ( x)dx, D  R. Dacă f ( x)

D
( f ( x)  0, x  D) este densitatea de probabilitate a unei variabile aleatoare  , atunci
g ( x)

g ( x)  g   
I   f ( x) dx   f ( x) dx  E  (1)
f ( x) f ( x)  f   
D   
Relaţia (1) arată că dacă se consideră n valori aleatoare x1 , x2 ,..., xn  D , atunci
1 n g ( xk )
I  In  
n k 1 f ( xk )
(2)

I n poate fi considerată ca o valoare de selecţie a variabilei aleatoare

1 n g ( k )
n  
n k 1 f  k 
(3)

unde 1 ,  2 ,...,  n sunt v.a. independente, identic repartizate, având densitatea de

probabilitate f ( x ).
Calculăm media şi varianţa v.a. n :
1 n  g  k   1 n  g   
E n   E   E I .
n k 1  f  k   n k 1  f   
(4)

1 n  g  k   1 n  g    1  g     2
var  n   2  var    2  var    var   , (5)
n k 1  f    n  f    n  f    n
 k  k 1    

 g   
unde s-a notat var  2.
 f   
 
Aplicând teorema limită centrală se obţine:
 n  E n    1


t2
lim P  
n   var 
   
 2  e 2 dt   ( ) (6)
  n   

Ţinând seama de relaţiile (4) şi (5), din relaţia (6) se obţine pentru n suficient de mare
relaţia
  
P  n  I   ;  ( )   ( )  2 ( )  1 (7)
 n
Deci dacă integrala I se aproximează cu o valoare de selecţie a lui n ( adică I  I n ) , se

face o eroare mai mică decât   , cu o probabilitate p  2 ( )  1 .
n
  2 2 
Dacă se dau parametrii p şi  sunt , atunci n   2  (partea întreagă), este numărul
  
minim de probe care trebuie efectuate pentru a obţine aproximaţia cerută.
Varianţa  se poate înlocui cu cu varianţa de selecţie.
1
1 x   0,1
In cazul particular I   g ( x) dx şi f ( x)   (densitatea de probabilitate a unei
0 
 0 x   0,1
v.a. repartizată uniform) se obţine aproximarea
1 n
I ; I n   g ( xk ) (8)
n k 1

unde x1 , x2 ,..., xn   0,1 sunt numere aleatoare repartizate uniform; ele se află în tabelul
??.
Calculul integralei duble
Fie I   g ( x, y ) dxdy, D   0,1   0,1 , compact.
D
Integrala I poate poate fi aproximată prin
aria ( D) n
Im 
m
 g ( xi , yi ) (9)
i 1
unde m este numărul punctelor aleatoare ( xi , yi )  D.
În cazul când calculul ariei domeniului D este dificil se poate utiliza aproximarea
m
aria ( D) ; , unde n este numărul probelor. Relaţia (9) devine:
n
1 m
I m   g ( xi , yi )
n i 1
(10)
Dacă domeniul D nu este inclus în pătratul  0,1  0,1 considerând un dreptunghi
   a, b    c, d  care conţine pe D şi funcţia
 g ( x, y ), ( x, y )  D
g ( x, y )  
 0, ( x, y )  D
avem I   g ( x, y ) dxdy   g ( x, y )dxdy.
D 
In ultima integrală se face schimbarea de variabile
x  a  (b  a )u
y  c  ( d  c )v
 11
şi se obţine I  aria ()   g   a  (b  a)u , c  (d  c)v  dudv .
00
b
EX 1 Să se arate că integrala I   g ( x) dx poate fi aproximată prin
a

ba n
In   g  xk 
n k 1
(11)

unde xk  a  (b  a )tk , unde tk sunt numere aleatoare uniform repartizate pe intervalul

0,1.
Soluţie In integrala I , efectuând schimbarea de variabilă x  a  (b  a )t se obţine
1
I  (b  a)  g  a  (b  a )t  dt
0
Tinanâd seama de relaţia (???) se obţine
ba n ba n
In  
n k 1
g a  ( 
b  a ) t k  
 g  xk 
n k 1

Ex. 2.Să se aproximeze valoarea integralei duble

 ( x  y )dxdy, D  ( x, y), 0  y  x, 0  x  1
D
efectuând ?? 20 de probe.
aria ( D) n
Soluţie. Se aplică formula (9) I m 
m
 g ( xi , yi ) , m numărul punctelor aleatoare
i 1
( xi , yi )  D.
Alegem numerele xi   0,1 , yi   0,1 cu două zecimale xi  yi , din tabelul (??) rândul
16:

Nr xi yi xi  yi xi  yi
1 0,34 0,31 da 0,03
2 0,24 0,87 - -
3 0,53 0,76 - -
4 0,68 0,83 - -
5 0,09 0,62 -
6 0,41 0,22 da 0,19
7 0,46 0,97 -
8 0,29 0,61 -
9 0,26 0,35 -
10 0,25 0,38 -
11 0,43 0,08 da 0,35
12 0,25 0,92 - -
13 0,11 0,74 - -
14 0,99 0,89 da 0,10
15 0,83 0,26 da 0,57
16 0,47 0,52 - -
16 0,73 0,08 da 0,65
17 0,71 0,74 - -
18 0,13 0,30 - -
19 0,86 0,95 - -
20 0,43 0,70 - -
21 0,24 0,00 da 0,24
22 0,79 0,89 - -
23 0,84 0,13 da 0,71
24 0,78 0,72 da 0,06
25 0,48 0,53 - -
26 0,14 0,45 - -
27 0,99 0,44 da 0,55
28 0,09 0,85 - -
29 0,10 0,02 da 0,08
30 0,90 0,84 da 0,06
31 0,73 0,78 - -
32 0,66 0,09 da 0,57
33 0,40 0,76 - -
34 0,77 0,25 da 0,52

Suma 4,68
4,68
Aplicând formula (10) I34   0,137 , aplicând (9) se obţine
34
1 4, 68
I14   0,1614
2 14
1
Valoarea exactă a integralei este I   0,167 . Valoarea integralei I14 este mai
6
apropiată de valoarea exactă decât I 34 , deoarece formula (9) conţine valoarea exactă a
m
ariei domeniului D, iar formula (10) conţine aproximarea aria( D )  .
n

EX 2
Să se aproximeze integralele duble:

I   ydxdy, D  ( x. y ), 0  x  1, 0  y  x 2 
D

J   ydxdy , D  ( x. y ), 0  x  1, x
1
2
 y  1
D1
efecuând 15 probe .

Soluţie
Alegem numerele xi   0,1 , yi   0,1 cu două zecimale, din tabelul (??) rândul 34.
Dacă 0  yi  xi 2 , atunci  xi , yi   D ; dacă, xi2  yi  1 atunci  xi , yi   D1.
Datele sunt înregistrate în tabelul:
xi yi xi2 0  yi  xi2 xi2  yi  1
1 0,41 0,17 0,1681 - da
2 0,49 0,08 0,2401 da -
3 0,45 0,56 0,2025 - da
4 0,04 0,54 0,0016 - da
5 0,77 0,76 0,5929 - da
6 0,19 0,29 0,0361 - da
7 0,27 0,73 0,0729 - da
8 0,19 0,05 0,0361 - da
9 0,80 0,25 0,6400 da -
10 0,98 0,11 0,9604 da -
11 0,70 0,90 0,4900 - da
12 0,42 0,80 0,1764 - da
13 0,37 0,56 0,1369 - da
14 0,75 0,23 0,5625 da -
15 0,59 0,01 0,3481 - da

Se aplică formula (10). Pentru aproximarea integralei I se face suma

1, 58
 2 yi  0, 08  0, 25  0,11  0,9  0, 23  0, 01  1, 58 . I15  15  0,1053 .
0 yi  xi
Valoarea exactă a integralei este I  0,1.
Pentru aproximarea integralei J se face suma
5,37
 yi  0,17  0,56  ...  0,90  0,80  5,37. J15 
15
 0,358
xi2  yi 1
Valoarea exactă a integralei este J  0, 4.