Econometrie, An univ. 2022-2023 SEMINAR 5 Asoc.Dr.

Cristina Căutișanu

Suport de seminar

În seminarul de astăzi vom face discuta despre următoarele: (1) testarea semnificației
indicatorilor de corelație; (2) regresia prin origine; (3) recapitulare regresie liniară simplă.

1. Testarea semnificației indicatorilor de corelație

a) Testarea coeficientului de corelație (testul t)

Etapele testării:
(1) Definirea ipotezelor:
𝐻0 : 𝜌 = 0
𝐻1 : 𝜌 ≠ 0
(2) Pragul de semnificație: 𝛼
(3) Alegerea testului: t
(4) Valoarea critică a statisticii test pentru riscul admis 𝛼: 𝑡𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐 = 𝑡𝛼/2,𝑛−2
𝑟∙√𝑛−2
(5) Valoarea calculată a statisticii test: 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡 = √1−𝑟 2
(6) Regula de decizie:
|𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡 | > 𝑡𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐 sau 𝑆𝑖𝑔 < 𝛼 => se respinge H0
|𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡 | ≤ 𝑡𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐 sau 𝑆𝑖𝑔 ≥ 𝛼 => nu se respinge H0
(7) Decizie și interpretare
Correlations
Exemplu: Pentru 7 studenți se analizează legătura y x
dintre următoarele variabile: X – numărul de ore y Pearson Correlation 1 .961**
alocate studiului pentru un test și Y – punctajul Sig. (2-tailed) .001
N 7 7
obţinut la test. Să se testeze semnificația x Pearson Correlation .961** 1
coeficientului de corelație ținând cont de un risc de Sig. (2-tailed) .001
N 7 7
5%
**. Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).
(1) Definirea ipotezelor:
𝐻0 : 𝜌 = 0
𝐻1 : 𝜌 ≠ 0
(2) Pragul de semnificație: 𝛼 = 0,05
(3) Alegerea testului: t
(4) Valoarea critică a statisticii test pentru riscul admis 𝛼: 𝑡𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐 = 𝑡𝛼/2,𝑛−2 = 𝑡0.025,5 = 2.57
𝑟∙√𝑛−2 0.961∙√7−2
(5) Valoarea calculată a statisticii test: 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡 = = √1−0.9612
= 7,77
√1−𝑟 2
(6) Regula de decizie:
|𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡 | = 7,77 > 𝑡𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐 = 2.57 sau 𝑆𝑖𝑔 = 0.001 < 𝛼 = 0.05 => se respinge H0
(7) Decizie și interpretare
Cu o probabilitate de 95% se poate garanta ca legatura dintre X si Y este una semnificativa
(coeficientul de corelatie este semnificativ statistic).

1
 Econometrie, An univ. 2022-2023 SEMINAR 5 Asoc.Dr. Cristina Căutișanu

b) Testarea raportului de corelație (testul F)

Etapele testării:
(1) Definirea ipotezelor:
𝐻0 : 𝜂 = 0
𝐻1 : 𝜂 > 0
(2) Pragul de semnificație: 𝛼
(3) Alegerea testului: F
(4) Valoarea critică a statisticii test pentru riscul admis 𝛼: 𝐹𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐 = 𝐹𝛼,𝑣1,𝑣2 = 𝐹𝛼,𝑘−1,𝑛−𝑘
𝑅2 𝑛−𝑘
(5) Valoarea calculată a statisticii test: 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡 = 1−𝑅2 ∙ 𝑘−1
(6) Regula de decizie:
𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡 > 𝐹𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐 sau 𝑆𝑖𝑔 < 𝛼 => se respinge H0
𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡 ≤ 𝐹𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐 sau 𝑆𝑖𝑔 ≥ 𝛼 => nu se respinge H0
(7) Decizie și interpretare
Exemplu: Pentru 7 studenți se analizează legătura dintre următoarele variabile: X – numărul de ore
alocate studiului pentru un test și Y – punctajul obţinut la test. Să se testeze semnificația raportului
de corelație în condițiile unui risc de 5%.
ANOVAb
Model Summary
Sum of
Adjusted Std. Error of Model Squares df Mean Square F Sig.
Model R R Square R Square the Estimate 1 Regression 38.751 1 38.751 59.645 .001a
1 .961a .923 .907 .80604 Residual 3.249 5 .650
Total 42.000 6
a. Predictors: (Constant), x
a. Predictors: (Constant), x
b. Dependent Variable: y

(1) Definirea ipotezelor:

𝐻0 : 𝜂 = 0
𝐻1 : 𝜂 > 0
(2) Pragul de semnificație: 𝛼=0.05
(3) Alegerea testului: F
(4) Valoarea critică a statisticii test pentru riscul admis 𝛼: 𝐹𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐 = 𝐹𝛼,𝑣1,𝑣2 = 𝐹𝛼,𝑘−1,𝑛−𝑘 =
𝐹0.05,1,5 = 6,608
𝑅2 𝑛−𝑘 0.923 5 4.615
(5) Valoarea calculată a statisticii test: 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡 = ∙ = ∙ = = 59.935
1−𝑅 2 𝑘−1 1−0.923 1 0.077
(6) Regula de decizie:
𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡 = 59.935 > 𝐹𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐 = 6,608 sau 𝑆𝑖𝑔 = 0.001 < 𝛼 = 0.05 => se respinge H0
(7) Decizie și interpretare
Cu o probabilitate de 95% se poate garanta ca raportul de corelatie este semnificativ statistic.

Aplicații! Se studiază legătura dintre cifra de afaceri și nr de angajati pe un eșantion de 7 firme.

(1) să se testeze semnificația coeficientului de corelație pentru un risc de 1%
(2) să se testeze semnificația raportului de corelație pentru un risc de 5%

2
Econometrie, An univ. 2022-2023 SEMINAR 5 Asoc.Dr. Cristina Căutișanu