Evoluția prețului acțiunilor Sony Corp Group și Phillips

Următoarele grafice reprezintă cotația acțiunilor pentru companiile Sony și Phillips.

În primul grafic analizăm compania Sony.

Evoluția cotației acțiunilor Sony în perioada

10.10.2021-10.10.2022
140
120
100
80
60
40
20
0
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
1/2 6/2 0/2 6/2 3/2 9/2 3/2 1/2 5/2 3/2 8/2 4/2 0/2 5/2 0/2 7/2 3/2 1/2 6/2 0/2 5/2 2/2 7/2
/1 /2 /1 /2 /1 /2 /1 /3 /1 3/ 3/1 4/ 4/2 5/ 5/2 6/ 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2 9/1 9/2
10 10 11 11 12 12 1 1 2

Observând graficul de mai sus, se poate observa trendul pe care l-a avut compania Sony. La început a fost
vizibilă o creștere însă a fost pentru o perioada scurtă, successiv a fost o stagnare, dar din luna ianuarie
2022 este vizibil un trend care are o scădere bruscă. Mersul graficul este instabil.

Evoluția cotației acțiunilor Phillips în

perioada 11.11.2021-09.11.2022
120
100
80
60
40
20
0
21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
/ 20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20
1 6 0 6 3 9 3 1 5 3 8 4 0 5 0 7 3 1 6 0 5 2 7
/1 /2 /1 /2 /1 /2 /1 /3 /1 3/ 3/1 4/ 4/2 5/ 5/2 6/ 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2 9/1 9/2
10 10 11 11 12 12 1 1 2

În graficul de mai sus putem observa trendul acțiunile companiei Phillips. La început se poate observa o
scădere, urmată de o stagnare a prețului. Stagnare este urmată de o creștere semnificatică. Chiar dacă pare
instabil mersul prețului. Compania pare ca după oricare scădere să aiba tendința de a crește.
REGRESIA (Y ÎN FUNCȚIE DE TI)

Funcția utlizată pentru calculul regresie Y în funcție de ti s-a folosit ecuația dreptei. Regresia este o
regresie simpla , având următoare formulă:
Y= a + bx unde :
- Y este prețul acțiunei
- b este ti.
Regresia y ]n functie sony

SUMMARY
OUTPUT

Regression Statistics
0.93128492
Multiple R 6
0.86729161
R Square 3
Adjusted R 0.86676077
Square 9
6.45771911
Standard Error 8
Observations 252

ANOVA
Significance
  df SS MS F F
68134.1
Regression 1 68134.18829 9 1633.83 1.2459E-111
41.7021
Residual 250 10425.53405 4
Total 251 78559.72234      

Standard Lower
  Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 95.0%
98.1557936 241.288 3.8E- 97.3546055 98.9569817 97.3546055
Intercept 5 0.406798067 7 298 1 9 1
- - - -
0.11301752 1.2E- 0.11852430 0.10751073 0.11852430
X Variable 1 1 0.002796034 -40.4207 111 5 8 5

Regresia y in functie de yt-1

SUMMARY
OUTPUT
 Regression Statistics
0.99385847
Multiple R 7
0.98775467
R Square 2
Adjusted R 0.98765551
Square 9
1.97049022
Standard Error 4
Observations 250

ANOVA
Significance
  df SS MS F F
38680.6882 9961.97
Regression 2 77361.3765 5 9 7.3172E-237
3.88283172
Residual 247 959.0594352 1
Total 249 78320.43594      

Standard Lower
  Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 95.0%
- - -
0.16967120 0.23821156 0.81191 1.57257080 1.23322838 1.5725708
Intercept 7 0.712271062 9 5 1 6
0.99463848 1.11998585
X Variable 1 1 0.063640552 15.6290046 9.45E-39 0.86929111 1 0.8692911
-
0.00531512 0.08302996 0.93389 0.12076894 0.13139920 0.1207689
X Variable 2 9 0.064014586 6 5 5 3

Regresia Y în funcție de ti pentru compania Phillips

Următoarea formulă reprezintă ecuația dreptei pentru regresia prețului în funcție de ti pentru compania
Phillips:
Y = 84,617 + 0,027ti

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0.492146
R Square 0.242207
Adjusted R
Square 0.239176
Standard Error 7.054396
 Observations 252

ANOVA
Significanc
  df SS MS F eF
3976.45 79.9055
Regression 1 3976.459 9 2 8.89E-17
Residual 250 12441.13 49.7645
Total 251 16417.58      

Coefficient Standard Upper Lower Upper

  s Error t Stat P-value Lower 95% 95% 95.0% 95.0%
190.415 85.4931
Intercept 84.61798 0.444385 8 1.4E-272 83.74276 9 83.74276 85.49319
8.93898 0.03331
X Variable 1 0.027303 0.003054 9 8.89E-17 0.021287 9 0.021287 0.033319

Analizând datele de mai sus, modelul demonstrează 49,21% din variația variabilei Y în funcție de timp.
Coeficienții sunt :
- intercep are o valoare de 84,617
- ti o valoare egală cu 0,027.
Coeficientul de corelație între cele două este 49,21% .

Regresia (Y în funcție de yt-1)

Pentru a calcula regresia Y în funcție de yt-1, am folosit următoarea ecuație:

Y = a + bx unde:
- y este prețul acțiunii;
- b este yt – 1 reprezentând prețul acțiunii cu o zi în urmă.

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0.963831
R Square 0.928971
Adjusted R
Square 0.928685
Standard Error 2.161294
Observations 251

ANOVA
  df SS MS F Significanc
 eF
15212.1 3256.58
Regression 1 15212.14 4 7 5.3E-145
4.67119
Residual 249 1163.127 2
Total 250 16375.27      

Coefficient Standard Upper Lower Upper

  s Error t Stat P-value Lower 95% 95% 95.0% 95.0%
5.93827
Intercept 3.113393 1.434288 2.17069 0.0309 0.288511 5 0.288511 5.938275
57.0665 0.99601
X Variable 1 0.962784 0.016871 1 5.3E-145 0.929555 3 0.929555 0.996013

Ecuația dreptei pentru regresia prețului în funcție de yt – 1 pentru compania Phillips este următoarea:
Y = 3,113 + 0,962 yt – 1
Modelul explică 92,89% din variația variabilei Y în funcție de timpul yt – 1. Coeficienții sunt:
- intercept este egal cu 3,113
- timpul cu o zi în urmă este egal cu 0,962.