Netezirea exponențială dublă

(Holt)

Prof.univ.dr. Dorin JULA

Prognoză economică
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
Netezirea exponențială dublă (LED) este utilizată în cazul seriilor cu tendință lineară.
În forma standard, metoda LED (Holt) nivelează exponențial o serie de date cu tendință lineară de forma

yt = Lt + btt + et,
unde Lt și bt sunt estimările obținute prin netezire exponențială pentru nivel, respectiv trendul linear ale seriei
de timp, la momentul t.

Prof.univ.dr. Dorin JULA

Prognoză economică 2
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
Ecuațiile modelului sunt:
✓ pentru nivel:
Lt = αyt + (1 – α)(Lt-1 + bt-1)
sau 0≤α≤1
Lt = (Lt-1 + bt-1) + α[yt – (Lt-1 + bt-1)].

✓ pentru tendință
bt = γ(Lt – Lt-1) + (1 – γ)bt-1.
sau 0≤γ≤1
bt = bt-1 + γ[(Lt – Lt-1) – bt-1]

Formula de prognoză
Ft+1 = Lt + bt
Ft+m = Lt + mbt.

Prof.univ.dr. Dorin JULA

Prognoză economică 3
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
Relații echivalente

Lt = αyt + (1 – α)(Lt-1 + bt-1), 0≤α≤1

Lt = αyt + (1 – α)LEDt
Lt = LEDt + α(yt – LEDt).

bt = γ(Lt – Lt-1) + (1 – γ)bt-1, 0≤γ≤1

bt = bt-1 + γ[(Lt – Lt-1) – bt-1]
bt = bt-1 + αγ(yt – LEDt)

Ft+1 = LEDt+1 = Lt + bt
Ft+m = Lt + m·bt

Prof.univ.dr. Dorin JULA

Prognoză economică 4
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
 Exemplu: Netezirea exponențială dublă vs. netezirea exponențială simplă

t yt
1 40
160
2 46
3 53 136 138
140
4 52
5 44 119
120 132
6 46 109 107
7 68 96 112
100
8 68 83
9 68 74 95
80 68 68 68
10 74
11 83 60 53 52
12 96 46 44
40
13 109 40 46
14 95
15 107 20
16 119
17 112 0
18 136 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
19 132
20 138

Prof.univ.dr. Dorin JULA

Prognoză economică 5
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
 t yt LESt et Netezirea exponențială simplă
1 40 40.000 0.000
LESt = LESt-1 + α(yt-1 – LESt-1)
2 46 40.000 6.000
3 53 41.500 11.500 LESt = LESt-1 + αet-1
4 52 44.375 7.625 α = 0.25
5 44 46.281 -2.281
6 46 45.711 0.289
160
7 68 45.783 22.217
8 68 51.337 16.663
140
9 68 55.503 12.497
10 74 58.627 15.373
120
11 83 62.470 20.530
12 96 67.603 28.397
100
13 109 74.702 34.298
14 95 83.277 11.723
80
15 107 86.207 20.793
16 119 91.406 27.594 60
17 112 98.304 13.696
18 136 101.728 34.272 40
19 132 110.296 21.704
20 138 115.722 22.278 20
21 121.292 y LES
22 121.292 0
23 121.292 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
24 121.292
Suma pătratelor erorilor: 7460.32
Prof.univ.dr. Dorin JULA
Prognoză economică 6
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
 t yt Lt bt LEDt
1 40 40.000 0.000 40.000 Netezirea exponențială dublă
2 46 41.500 0.600 40.000 LEDt = Lt-1 + bt-1, α = 0.25
3 53 44.825 1.690 42.100 Lt = LEDt + α(yt – LEDt).
4 52 47.886 2.239 46.515 bt = bt-1 + αγ(yt – LEDt) γ = 0.40
5 44 48.594 1.626 50.125 LEDt+1 = Ft+1 = Lt + bt αγ = 0.10
Ft+m = Lt + mbt
6 46 49.165 1.204 50.220
7 68 54.777 2.967 50.369 LED2 = L1 + b1 = 40 + 0 = 40
8 68 60.308 3.993 57.744 L2 = LED2 + α(y2 – LED2) = 40 + 0.25(46 – 40) = 41.5
9 68 65.225 4.363 64.301 b2 = b1 + αγ(y2 – LED2) = 0 + 0.10·(46 – 40) = 0.6
10 74 70.691 4.804 69.588
11 83 77.371 5.554 75.495 LED3 = L2 + b2 = 41.5 + 0.6 = 42.1
L3 = LED3 + α(y3 – LED3) = 42.1 + 0.25·(53 – 42.1) = 44.825
12 96 86.194 6.862 82.926
b3 = b2 + αγ(y3 – LED3) = 0.60 + 0.10·(53 – 42.1) = 1.69
13 109 97.042 8.456 93.056
14 95 102.874 7.406 105.498 …
15 107 109.460 7.078 110.280
16 119 117.154 7.325 116.538 LED20 = L19 + b19 = 135.382 + 6.482 = 141.864
L20 = LED20 + α(y20 – LED20) = 141.854 + 0.25·(138 – 141.854) = 140.898
17 112 121.359 6.077 124.478
b20 = b19 + αγ(Y20 – LED20) = 6.482 + 0.10·(138 – 141.854) = 6.096
18 136 129.577 6.933 127.435
19 132 135.382 6.482 136.510 LED21 = L20 + b20 = 140.898 + 6.096 = 146.994
20 138 140.898 6.096 141.864 LED22 = L20 + 2b20 = 140.898 + 2·6.096 = 153.090
21 146.994 LED23 = L20 + 3b20 = 140.898 + 3·6.096 = 159.186
22 Prognoza 153.090 LED22 = L20 + 4b20 = 140.898 + 4·6.096 = 165.281
23 159.186
24 165.281 Prof.univ.dr. Dorin JULA
Prognoză economică 7
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
 t yt Lt bt LEDt
1 40 40.000 0.000 40.000 Netezirea exponențială dublă
2 46 41.500 0.600 40.000 Lt = αyt + (1 – α)(Lt-1 + bt-1), 0 ≤ α ≤ 1, α = 0.25
3 53 44.825 1.690 42.100 bt = γ(Lt – Lt-1) + (1 – γ)bt-1, 0 ≤ γ ≤ 1, γ = 0.40
4 52 47.886 2.239 46.515
LEDt+1 = Ft+1 = Lt + bt
5 44 48.594 1.626 50.125
6 46 49.165 1.204 50.220 Ft+m = Lt + mbt.
7 68 54.777 2.967 50.369
8 68 60.308 3.993 57.744 180
9 68 65.225 4.363 64.301 160
10 74 70.691 4.804 69.588
140
11 83 77.371 5.554 75.495
12 96 86.194 6.862 82.926 120
13 109 97.042 8.456 93.056 100
14 95 102.874 7.406 105.498
80
15 107 109.460 7.078 110.280
16 119 117.154 7.325 116.538 60
17 112 121.359 6.077 124.478 40
18 136 129.577 6.933 127.435
20 y LED
19 132 135.382 6.482 136.510
20 138 140.898 6.096 141.864 0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
21 146.994
22 Prognoza 153.090
23 159.186
24 165.281 Prof.univ.dr. Dorin JULA
Prognoză economică 8
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
 t yt LEDt LESt
1 40 40.000 40.000 Comparație: Netezirea exponențială dublă vs. netezirea exponențială simplă
2 46 40.000 40
3 53 42.100 41.5
4 52 46.515 44.375
5 44 50.125 46.2813 180

6 46 50.220 45.7109 160

7 68 50.369 45.7832
8 68 57.744 51.3374 140
9 68 64.301 55.5031
120
10 74 69.588 58.6273
11 83 75.495 62.4705 100
12 96 82.926 67.6028
13 109 93.056 74.7021 80

14 95 105.498 83.2766
60
15 107 110.280 86.2075
16 119 116.538 91.4056 40
17 112 124.478 98.3042
20
18 136 127.435 101.728 y LED LES
19 132 136.510 110.296 0
20 138 141.864 115.722 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
21 146.994 121.292
22 153.090 121.292
23 159.186 121.292
24 165.281 121.292 Prof.univ.dr. Dorin JULA
Prognoză economică 9
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA
 Bibliografie

Jula, Dorin; Jula, Nicolae-Marius, 2022. Prognoza economică, ediția a 9a, Editura Mustang, București, cap.3

Prof.univ.dr. Dorin JULA

Prognoză economică 10
Prof.univ.dr. Nicoleta JULA