Capitolele II+III

CURSUL NR. 04

TEORIA DECIZIEI

24.11.2021

Teoria deciziei CURSUL NR. 04

 Capitolele II+III

Capitolele II+III: Probleme de decizie în condiţii de

incertitudine şi risc

matricea consecinţelor: A = (aijk )i=1,m,j=1,n,k =1,r

πj
pk : Nk V
pl ∈ (0, 1), ∀l =⇒ problemă decizională în condiţii de risc
pl necunoscute =⇒ problemă decizională în condiţii de
incertitudine

Teoria deciziei CURSUL NR. 04

 Capitolele II+III

Capitolele II+III: Probleme de decizie în condiţii de

incertitudine şi risc

matricea consecinţelor: A = (aijk )i=1,m,j=1,n,k =1,r

πj
pk : Nk V
pl ∈ (0, 1), ∀l =⇒ problemă decizională în condiţii de risc
pl necunoscute =⇒ problemă decizională în condiţii de
incertitudine

Teoria deciziei CURSUL NR. 04

 Capitolele II+III

Capitolele II+III: Probleme de decizie în condiţii de

incertitudine şi risc

matricea consecinţelor: A = (aijk )i=1,m,j=1,n,k =1,r

πj
pk : Nk V
pl ∈ (0, 1), ∀l =⇒ problemă decizională în condiţii de risc
pl necunoscute =⇒ problemă decizională în condiţii de
incertitudine

Teoria deciziei CURSUL NR. 04

 Capitolele II+III

Capitolele II+III: Probleme de decizie în condiţii de

incertitudine şi risc

matricea consecinţelor: A = (aijk )i=1,m,j=1,n,k =1,r

πj
pk : Nk V
pl ∈ (0, 1), ∀l =⇒ problemă decizională în condiţii de risc
pl necunoscute =⇒ problemă decizională în condiţii de
incertitudine

Teoria deciziei CURSUL NR. 04

 Capitolele II+III

Capitolele II+III: Probleme de decizie în condiţii de

incertitudine şi risc

matricea consecinţelor: A = (aijk )i=1,m,j=1,n,k =1,r

πj
pk : Nk V
pl ∈ (0, 1), ∀l =⇒ problemă decizională în condiţii de risc
pl necunoscute =⇒ problemă decizională în condiţii de
incertitudine

Teoria deciziei CURSUL NR. 04

 Capitolele II+III

A. Decizii unicriteriale în condiţii de incertitudine - max

1. Regula optimistului (Criteriul lui Hurwicz)
max max aij
i j

2. Regula pesimistului (Criteriul lui Wald)

max min aij
i j

3. Regula lui Laplace

 
n
1 X
max  aij 
i n
j=1

4. Regula regretelor (Criteriul lui Savage):

min max rij ,
i j

unde rij = max aij − aij

i
Teoria deciziei CURSUL NR. 04
 Capitolele II+III

A. Decizii unicriteriale în condiţii de incertitudine - max

1. Regula optimistului (Criteriul lui Hurwicz)
max max aij
i j

2. Regula pesimistului (Criteriul lui Wald)

max min aij
i j

3. Regula lui Laplace

 
n
1 X
max  aij 
i n
j=1

4. Regula regretelor (Criteriul lui Savage):

min max rij ,
i j

unde rij = max aij − aij

i
Teoria deciziei CURSUL NR. 04
 Capitolele II+III

A. Decizii unicriteriale în condiţii de incertitudine - max

1. Regula optimistului (Criteriul lui Hurwicz)
max max aij
i j

2. Regula pesimistului (Criteriul lui Wald)

max min aij
i j

3. Regula lui Laplace

 
n
1 X
max  aij 
i n
j=1

4. Regula regretelor (Criteriul lui Savage):

min max rij ,
i j

unde rij = max aij − aij

i
Teoria deciziei CURSUL NR. 04
 Capitolele II+III

A. Decizii unicriteriale în condiţii de incertitudine - max

1. Regula optimistului (Criteriul lui Hurwicz)
max max aij
i j

2. Regula pesimistului (Criteriul lui Wald)

max min aij
i j

3. Regula lui Laplace

 
n
1 X
max  aij 
i n
j=1

4. Regula regretelor (Criteriul lui Savage):

min max rij ,
i j

unde rij = max aij − aij

i
Teoria deciziei CURSUL NR. 04
 Capitolele II+III

A. Decizii unicriteriale în condiţii de incertitudine - min

1. Regula optimistului (Criteriul lui Hurwicz)
min min aij
i j

2. Regula pesimistului (Criteriul lui Wald)

min max aij
i j

3. Regula lui Laplace

 
n
1 X
min  aij 
i n
j=1

4. Regula regretelor (Criteriul lui Savage):

min max rij ,
i j

unde rij = aij − min aij

j

Teoria deciziei CURSUL NR. 04

 Capitolele II+III

A. Decizii unicriteriale în condiţii de incertitudine - min

1. Regula optimistului (Criteriul lui Hurwicz)
min min aij
i j

2. Regula pesimistului (Criteriul lui Wald)

min max aij
i j

3. Regula lui Laplace

 
n
1 X
min  aij 
i n
j=1

4. Regula regretelor (Criteriul lui Savage):

min max rij ,
i j

unde rij = aij − min aij

j

Teoria deciziei CURSUL NR. 04

 Capitolele II+III

A. Decizii unicriteriale în condiţii de incertitudine - min

1. Regula optimistului (Criteriul lui Hurwicz)
min min aij
i j

2. Regula pesimistului (Criteriul lui Wald)

min max aij
i j

3. Regula lui Laplace

 
n
1 X
min  aij 
i n
j=1

4. Regula regretelor (Criteriul lui Savage):

min max rij ,
i j

unde rij = aij − min aij

j

Teoria deciziei CURSUL NR. 04

 Capitolele II+III

A. Decizii unicriteriale în condiţii de incertitudine - min

1. Regula optimistului (Criteriul lui Hurwicz)
min min aij
i j

2. Regula pesimistului (Criteriul lui Wald)

min max aij
i j

3. Regula lui Laplace

 
n
1 X
min  aij 
i n
j=1

4. Regula regretelor (Criteriul lui Savage):

min max rij ,
i j

unde rij = aij − min aij

j

Teoria deciziei CURSUL NR. 04

 Capitolele II+III

B. Decizii unicriteriale în condiţii de risc - max

Criteriul lui Bayes - max
1. EMV - "expected monetary value":
X
EMV (Vi ) = pj · aij
j

2. EMVmax = maxi EMV (Vi ) = EMV (V ∗ )

EMVPI - "expected monetary value of strategy with perfect
information"
Xn
EMVPI = pj max aij
i
j=1

EVPI - "expected value of perfect information"

EVPI = EMVPI − EMVmax

Teoria deciziei CURSUL NR. 04

 Capitolele II+III

B. Decizii unicriteriale în condiţii de risc - max

Criteriul lui Bayes - max
1. EMV - "expected monetary value":
X
EMV (Vi ) = pj · aij
j

2. EMVmax = maxi EMV (Vi ) = EMV (V ∗ )

EMVPI - "expected monetary value of strategy with perfect
information"
Xn
EMVPI = pj max aij
i
j=1

EVPI - "expected value of perfect information"

EVPI = EMVPI − EMVmax

Teoria deciziei CURSUL NR. 04

 Capitolele II+III

B. Decizii unicriteriale în condiţii de risc - max

Criteriul lui Bayes - max
1. EMV - "expected monetary value":
X
EMV (Vi ) = pj · aij
j

2. EMVmax = maxi EMV (Vi ) = EMV (V ∗ )

EMVPI - "expected monetary value of strategy with perfect
information"
Xn
EMVPI = pj max aij
i
j=1

EVPI - "expected value of perfect information"

EVPI = EMVPI − EMVmax

Teoria deciziei CURSUL NR. 04

 Capitolele II+III

B. Decizii unicriteriale în condiţii de risc - max

Criteriul lui Bayes - max
1. EMV - "expected monetary value":
X
EMV (Vi ) = pj · aij
j

2. EMVmax = maxi EMV (Vi ) = EMV (V ∗ )

EMVPI - "expected monetary value of strategy with perfect
information"
Xn
EMVPI = pj max aij
i
j=1

EVPI - "expected value of perfect information"

EVPI = EMVPI − EMVmax

Teoria deciziei CURSUL NR. 04

 Capitolele II+III

B. Decizii unicriteriale în condiţii de risc - max

Criteriul lui Bayes - max
1. EMV - "expected monetary value":
X
EMV (Vi ) = pj · aij
j

2. EMVmax = maxi EMV (Vi ) = EMV (V ∗ )

EMVPI - "expected monetary value of strategy with perfect
information"
Xn
EMVPI = pj max aij
i
j=1

EVPI - "expected value of perfect information"

EVPI = EMVPI − EMVmax

Teoria deciziei CURSUL NR. 04

 Capitolele II+III

B. Decizii unicriteriale în condiţii de risc - min

Criteriul lui Bayes - min
1. EMV - "expected monetary value":
X
EMV (Vi ) = pj · aij
j

2. EMVmin = mini EMV (Vi ) = EMV (V ∗ )

EMVPI - "expected monetary value of strategy with perfect
information"
X n
EMVPI = pj min aij
i
j=1

EVPI - "expected value of perfect information"

EVPI = EMVmin − EMVPI

Teoria deciziei CURSUL NR. 04

 Capitolele II+III

B. Decizii unicriteriale în condiţii de risc - min

Criteriul lui Bayes - min
1. EMV - "expected monetary value":
X
EMV (Vi ) = pj · aij
j

2. EMVmin = mini EMV (Vi ) = EMV (V ∗ )

EMVPI - "expected monetary value of strategy with perfect
information"
X n
EMVPI = pj min aij
i
j=1

EVPI - "expected value of perfect information"

EVPI = EMVmin − EMVPI

Teoria deciziei CURSUL NR. 04

 Capitolele II+III

B. Decizii unicriteriale în condiţii de risc - min

Criteriul lui Bayes - min
1. EMV - "expected monetary value":
X
EMV (Vi ) = pj · aij
j

2. EMVmin = mini EMV (Vi ) = EMV (V ∗ )

EMVPI - "expected monetary value of strategy with perfect
information"
X n
EMVPI = pj min aij
i
j=1

EVPI - "expected value of perfect information"

EVPI = EMVmin − EMVPI

Teoria deciziei CURSUL NR. 04

 Capitolele II+III

B. Decizii unicriteriale în condiţii de risc - min

Criteriul lui Bayes - min
1. EMV - "expected monetary value":
X
EMV (Vi ) = pj · aij
j

2. EMVmin = mini EMV (Vi ) = EMV (V ∗ )

EMVPI - "expected monetary value of strategy with perfect
information"
X n
EMVPI = pj min aij
i
j=1

EVPI - "expected value of perfect information"

EVPI = EMVmin − EMVPI

Teoria deciziei CURSUL NR. 04

 Capitolele II+III

B. Decizii unicriteriale în condiţii de risc - min

Criteriul lui Bayes - min
1. EMV - "expected monetary value":
X
EMV (Vi ) = pj · aij
j

2. EMVmin = mini EMV (Vi ) = EMV (V ∗ )

EMVPI - "expected monetary value of strategy with perfect
information"
X n
EMVPI = pj min aij
i
j=1

EVPI - "expected value of perfect information"

EVPI = EMVmin − EMVPI

Teoria deciziei CURSUL NR. 04