CURSUL 9.

Decizii n condiii de
incertitudine . Concepte, criterii,
axiome.
1.Tabele de decizie
Cele mai multe probleme de decizie pot fi reprezentate sub forma unor
tabele de decizie. Presupunem c exista un numr finit de stri posibile ale
naturii, pe care n continuare le vom nota 1, 2,,n si un numr finit de
aciuni / variante : A1, A2, ..,A m. Decidentul poate alege numai o singur
aciune din cele posibile. Vom nota cu xij, consecina lurii deciziei Ai atunci
cnd j este starea real a naturii.
Tabelul 2.1 Forma generala a unei tabele de decizie
Stri ale naturii
1 1 . n
Aciuni
A1 x11 x12 x1n
A2 x21 x22 x2n
. . . .
. . . .
Am xm1 xm2 xmn
Variabilele xij pot lua valori numerice, ca n cazul problemelor de decizie
monetare, sau pot fi i de natur calitativ.
Presupunem c decidentul poate msura valoarea consecinelor xij prin
intermediul unei funcii cu valori reale v(.), astfel c v(xij)>v(xkl) dac i numai
dac decidentul prefer consecina xij consecinei xkl. Vom nota n continuare vij =
v(xij) iar noua tabela de decizie devine:
Tabelul 2.2 Tabela de decizie, cu valorile asociate
Stri ale naturii
1 2 . n
Aciuni
A1
v11 v12 v1n
A2
v21 v22 v2n
. . . .
. . . .
Am vm1 vm2 vmn
Problemele de decizie au fost clasificate n funcie de informaiile avute
de decident asupra strilor naturii. Avem astfel:
consecine
consecine
Decizii n condiii de certitudine in care decidentul cunoate starea
real a naturii, nainte s fac o alegere.
Deoarece vi1 cresc odat
cu creterea valorii fiecrei
consecine pentru decident,
decizia optimala este desigur,
aceea de a alege aciunea cu cea
mai mare valoare numerica
vi1.Astfel, problemele decizionale
n condiii de certitudine sunt
foarte directe, relevnd o singur
chestiune : cum se msoar vi1
pentru c acestea s reprezinte
corect preferinele factorului
decizional?
Tabelul 2.3 - Decizia n condiii de
certitudine (siguran).
Valori
Stare
1
Aciuni
A1
v11
A2
v21
.
.
.
.
Am
vm1
Decizii n condiii de risc. Dei decidentul nu cunoate cu siguran
starea real a naturii, el poate cuantifica incertitudinea printr-o distribuie de
probabiliti: (P(1), P(2), ..., P(n)); dac vij sunt msurate printr-o metod
corect i dac decidentul acioneaz sub o anumit raionalitate, el va trebui s
aleag varianta Ai care s maximizeze suma
1
( )
n
j ij
j
P v

. Aceast sum
reprezint utilitatea ateptat a lui Ai . Vom folosi deci, n discuia problemelor n
condiii de risc uij n loc de vij.
Decizii n condiii de incertitudine ,sau strict nesiguran- situaiea n
care decidentul nu poate spune nimic sigur despre starea real a naturii
2. Criterii de decizie n condiii de incertitudine
C1. Criteriul maximin (Criteriul lui Wald)
Pentru aciunea Ai notm cea mai puin bun consecin ce poate avea
loc pentru decident astfel:
min{ }
i i ij
j
A s v
care se numete nivel de siguran al decidentului pentru varianta Ai. Cu
alte cuvinte, acesta reprezint ctigul minim garantat decidentului dac ar alege
varianta Ai. Un decident prudent va alege n final varianta Ak creia ii corespunde
cea mai mare valoare din mulimea valorilor de siguran:
{ }
max max min{ } .
k k i ij
j i i
A s s v
Din punct de vedere psihologic, criteriul lui Wald este un criteriu prudent,
pesimist
c
o
n
s
e
c
i
n

e
C2. Criteriul optimist al lui Hurwicz (Criteriul maximax)
Intr-o manier asemntoare cu varianta pesimist a lui Wald, se poate dezvolta
un criteriu optimist, considernd cel mai bun rezultat n cadrul fiecrei variante
decizionale. Vom defini nivelul optimist oi, al fiecrei variante astfel:
o max
i i ij
j
A v
.
Astfel, oi reprezint valoarea celei mai bune consecine n cadrul variantei de
decizie Ai. Mai departe, se recomand alegerea variantei Ak corespunztoare
rezultatului ok, cel mai bun dintre nivelurile optimiste.
{ } k
o max max max{ } .
k i ij
i i j
A o v
Acest criteriu, dei ofer alegerea unei variante de maxim, preferate, este rar
utilizat n practic de ctre decideni.
Hurwicz a propus un criteriu de compromis ntre cele dou prezentate
pn acum. Conform criteriului mixt pesimist optimist un decident trebuie
s-i stabileasc decizia ntre un nivel prudent i unul optimist, combinnd
aceste mrimi. Pentru fiecare variant n parte se va determina o combinaie
convex
(1 )
i i
s o +
, cu [ ]
0,1
.

reprezint indexul de pesimism

optimism al decidentului , este o valoare specific fiecrui individ n parte i
este aplicabil oricrei probleme de decizie cu care se confrunt. Hurwicz a
propus urmtoarea regul de decizie:
{ } max (1 ) (1 )
k i i k k
i
A s o s o + +
Aplicarea unei astfel de reguli necesit pentru fiecare decident, cunoaterea
indexului

.
O posibilitate de estimare a acestui coeficient, dat de Raiffa este
urmtoarea:se ofer decidentului posibilitatea de a alege ntre dou variante A1
i A2 care, n dou stri ale naturii 1 i 2, conduc la urmtoarele consecine
monetare:
1 2 si oi si+(1-)oi
A1 1 0 0 1 1-

A2 v v v v v
cu [ ]
0,1 v
.
Decidentul este ntrebat care este suma
*
v de bani care ar trebui s apar
n matricea consecinelor astfel nct el s fie indiferent la alegerea ntre A1 i A2.
La aceast sum, cele dou variante sunt echivalente, deci:
* *
1 1 v v , i [ ]
0,1 v
.
C3. Criteriul pierderilor de oportunitate minimax
(Criteriul lui Savage)
Savage a artat necesitatea de a compara valorile consecinelor
aciunilor sub o aceeai stare a naturii. Asemntor costului de oportunitate,
Savage a introdus conceptul de regret monetar sau pierdere de oportunitate a
valorii asociate unei consecine, notat cu rij.
{ }
max
ij ij ij
i
r v v
Criteriul lui SAVAGE presupune urmtoarele etape:
- se construiete matricea regretelor monetare:
1,
1,
se transform n
i m ij ij
j n
V r

1 1
] ]
- pentru fiecare alternativ Ai se determin un index
i
care
reprezint cea mai mare pierdere de oportunitate:
{ }
i
max .
i ij
j
A r
- alegerea Ak reprezint pierderea minim dintre cele mai mari
pierderi de oportunitate.
{ }
k i
min min max
k ij
i i j
A r
C.4 Criteriul raiunii insuficiente( Criteriul lui
Laplace)
Laplace a relevat c a nu ti nimic despre starea real a naturii este
echivalent cu a considera c toate strile sunt echiprobabile. El a propus ca
varianta aleas s fie cea creia ii corespunde valoarea medie maxim:
1 1
1 1
max
n n
k kj ij
i
j j
A v v
n n



' )


Cele patru criterii prezentate sunt distincte, ele sugernd comportamente
diferite ale decidenilor n raport cu o problem decizional. Rezultatele furnizate
de aceste criterii coincid numai ntmpltor.
Considerm n continuare urmtorul exemplu ( dat de Milnor ).
Tabelul 2.4 - Exemplul lui Milnor
Aciuni
Stri ale
naturii
Wald Hurwicz Hurvicz* Laplace Savage
1 2 3 4 si oi
1
1
n
ij
j
v
n

k
S

A1 2 2 0 1 0 2
2(1 )
5/4 2
A2 1 1 1 1 1 1 1 1 3
A3 0 4 0 0 0 4
4(1 )
1 2
A4 1 3 0 0 0 3
3(1 )
1 1
n mod evident, criteriul lui Wald ar duce la varianta A2 iar Hurwicz la A3. Criteriul
pesimist optimist are dou soluii posibile. Pentru
3
, 4(1 ) 1,
4
< > deci
varianta aleas este A3, iar pentru
3
4
> se va alege varianta A2. cu ajutorul
tabelei regretelor (tabelul 2.5), observm c soluia oferit de Savage este
varianta A4.
Tabelul 2.5 Tabela regretelor n
exemplul lui Milnor
1 2 3 4
k
A1 0 2 1 0 2
A2 1 3 0 0 3
A3 2 0 1 1 2
A4 1 1 1 1 1
Fiecare regul de decizie clasific aciunile de la cea mai bun pan la
cea mai puin bun, fr a putea spune ns, dac o aciune este bun sau nu
pentru decident.
ALTE REGULI DE DECIZIE
Criteriul medie variaie
Fiecare variant este evaluat prin valoarea medie:
A
i

n
j
ij i
V
n
A M
1
1
) (
(media)
i variaie:
ij
n j
ij
n j
i
V V A D



1
1
inf sup ) (
care reprezint ecartul maxim al valorilor
pentru fiecare variant.
Regula 1. A

dac
) ( ) (

V M V M
i D(V

)<D(V

)
SAU
) ( ) (

V M V M >
i
) ( ) (

V D V D
Soluia optim corespunde variantei (aciunii) cu cea mai mare medie i variaie
minim

'

) ( min
) ( max
i
i
i
i
A D
A M
Regula 2.

A A
dac
) (
) (
) (
) (

V D
V M
V D
V M
>
iar soluia optim corespunde raportului
) (
) (
max
i
i
i
A D
A M
Regula 3.
A A
dac

>

) ( ) (
) ( ) (
A D A D
A M A M
(prag ales de decident), sau soluia optim e dat de:
)} ( * ) ( { max
i i
i
A D A M
3. Axiomele de consisten ale regulilor decizionale
Pentru ca o regul de decizie s fie consistent in incertitudine, ea trebuie
s respecte urmtorul sistem axiomatic (Luce si Raiffa) :
Axioma 1: Criteriul decizional trebuie sa ofere o clasificare complet
a tuturor aciunilor.
Cu alte cuvinte, regula de decizie trebuie ca, implicit sau explicit, s
ataeze un index numeric fiecrei aciuni, care s permit sortarea acestora
cresctor sau descresctor. n general vom considera c o regul ataeaz
alternativei Ai indexul Vi i c varianta cu cel mai mare index va fi preferat
celorlalte.
i
V
i
A
Observaie: cele patru reguli de decizie , { } , , , W H S L
satisfac aceast regul:
Criteriul maximin al lui Wald:
i i
V s
Criteriul pesimist optimist al lui Hurwicz:
(1 )
i i i
V s o +
Criteriul minimax al lui Savage:
i i
V
Criteriul raiunii insuficiente al lui Laplace:
1
1
n
i ij
j
V v
n

Axioma 2: Independena alegerii de etichetarea problemei

Aceast axiom exprim cerina natural ca alegerea decidentului s nu
fie influenat de ordinea n care sunt listate alternativele i strile naturii.
Considerm matricea decizional de dimensiuni mxn, descris de
aciunile, strile i consecinele:
1,
1,
,
i m i j ij
j n
A v

1
' )
]

.
Fie o a doua matrice decizional
' ' '
1,
1,
,
i m i j ij
j n
A v

1
' )
]

. Elementele acestei
matrice sunt obinute din prima prin permutarea att a liniilor ct i a coloanelor.
Rndul i devine (i) iar coloana j devine (j).
'
( ), ( ) , i j i j
v v


Regula decizional va trebui s asocieze aciunilor din cele dou tabele
decizionale valorile V respectiv V astfel nct oricare ar fi
, [1, ] i k m
atunci
' '
( ) ( )

i k i k
V V V V

> >
.
Axioma 3: Independena alegerii de scala valorilor
Fie o tabel de decizie de dimensiuni m x n cu strile j, aciunile Ai i
valorile vij date .
Fie o a doua tabel de dimensiuni m x n cu aceleai stri j i aciuni Ai
dar cu valorile vij diferite, construit din prima tabel prin schimbarea scalei de
msurare a valorilor.
vij = vij + , pentru > 0 i , fixate.
Atunci o regul decizional ar trebui s asocieze valorile V i respectiv V
aciunilor din cele dou tabele astfel nct oricare ar fi
, [1, ] i k m
,
' '

i k i k
V V V V > >
OBSERVATIE.Dac o aciune duce la o consecin strict mai bun dect
alta, oricare ar fi starea naturii, atunci prima aciune trebuie preferat celei de-a
doua. S considerm acum exemplul din tabelul de mai jos:
1 2 3 4 5
A1 8 9 4 7 2
A2 3 1 3 6 -9
Este evident, n acest caz, c A1 este preferat lui A2, deoarece orice s-ar
ntmpla, ea duce la o consecin mai bun. Vom spune c A1 domin puternic
pe A2 i c se impune urmtorul principiu, al dominrii nete.
Axioma 4: Axioma dominrii nete.
Daca Ai i Ak sunt dou variante astfel nct
ij kj
v v >
oricare ar fi
{ } 1, 2..., j n
atunci regula de decizie va trebui s asocieze celor dou alternative
valorile Vi i Vk astfel nct Vi > Vk.
O astfel de axiom este util deoarece ea permite eliminarea dintr-o
matrice a tuturor variantelor dominate, fr a fi afectat decizia optima.
Axioma 5: Axioma independenei alegerii n raport cu alternativele
irelevante.
Fie o tabel de decizie de dimensiuni m x n cu: strile j, aciunile Ai i
valorile vij date .Fie o a doua tabel construit din prima tabel prin simpla adugare a
unei noi aciuni. Astfel a doua tabel are (m+1) linii, n coloane i vij = vij,
[1, ], [1, ] i m j n
.v(m+1),j poate lua orice valoare numeric ( ) [1, ] j n
. Atunci
regula decizional va trebui s duc la aceeai clasificare a primelor m aciuni n
ambele tabele, indiferent de varianta Am+1 luat n considerare.
OBSERVATIE. S considerm urmtoarele dou tabele decizionale:
1 2
A1
6 4
A2
3 8
1 2
A1
16 4
A2
13 8
Diferena ntre cele dou tabele o reprezint doar constanta 10 care a
fost adugat la ambele elemente din prima coloan n trecerea de la prima
tabel la a doua. Ne ateptm ca o regul decizional s determine aceeai
aciune optim pentru ambele tabele.
Axioma 6: Axioma independenei adugrii unei constante intr-o
coloan a matricei decizionale.
Fie o tabel de decizie de dimensiuni m x n cu strile j, aciunile Ai i
valorile vij date .
Fie o a doua tabel de dimensiuni m x n cu aceleai stri j i aciuni Ai
dar cu valorile vij diferite, construit din prima tabel prin adugarea unei
constante c la fiecare element din coloana l:
'
il il
v v c +
1 i m
'
, ,1
ij ij
v v j l j m
Atunci o regul decizional ar trebui s asocieze valorile V respectiv V
aciunilor din cele dou tabele astfel nct
[1, ], [1, ] i m j n
'

i k i k
V V V V > >
Urmtoarele dou axiome ncearc s explice exact ce nelegem prin
circumstane de strict nesiguran.
OBSERVATIE. Dac factorul decizional nu tie absolut nimic despre
starea real atunci este normal s presupunem c va fi indiferent ntre cele dou
aciuni din tabela de mai jos.
1 2 3
A1 6 0 3
A2 0 6 3
Setul de consecine posibile al lui A1 este identic n termenii valorii cu cel
al lui A2, aciunile avnd acelai nivel de nesiguran. Singura caracteristic ce le
difereniaz este faptul c aciunile au consecine egale ca valoare, sub stri
diferite ale naturii. Atunci, este posibil ca decidentul s aib o preferin raional
asupra unei aciuni, dac nu poate spune absolut nimic despre starea real?
Axioma 7: Independena alegerii n raport cu permutarea elementelor
de pe liniile matricei decizionale
Presupunem c ntr-o tabel m x n exist dou aciuni Ai i Ak, i o
permutare

a strilor {1, 2, ..., n} astfel nct,

vij =vi(j)
Atunci o regul decizional ar trebui s asocieze valorile V aciunilor astfel
nct
Vi =Vk.
OBSERVATIE. Sa considerm urmtoarele dou probleme decizionale:
Tabelul 2.6 Ilustrarea Axiomei 8
(a) (b)
1 2
A1 9 4
A2 2 6
'1 '2 '3 '4 '5
A1 9 4 4 4 4
A2 2 6 6 6 6
Avnd n vedere c starea real este incert, exist vreo diferen ntre
aceste probleme? Dac strile 2, 3, 4 i 5 sunt reunite i identificate cu o
singur stare 2, atunci Tabela 2.6(b) devine identic cu Tabela 2.6(a); iar o
situaie de strict nesiguran nu va lua n considerare nici un argument care ar
sugerea c 2 din tabela 2.6(a) este diferit n vreun fel de 2 din tabela rezultat.
Intr-adevr, 2 este o stare mai probabil dect oricare dintre strile care o
compun, 2, 3, 4 sau 5; dar asta nu spune nimic despre posibilitile relative
de apariie ale strilor 2 i 1. Astfel, aciunea preferat din Tabela 2.6(a) ar
trebui s coincid cu aciunea preferat de decident din tabela 2.6(b). Se adopta
deci, urmtoarea axiom:
Axioma 8: Independena alegerii n raport cu duplicarea coloanelor
matricei decizionale
Fie o tabel de decizie de dimensiuni mxn cu strile j, aciunile Ai i
valorile vij date .
Fie o a doua tabel de dimensiuni m x (n+1) cu strile j, aciunile Ai i
valorile vij construit din prima tabel prin duplicarea coloanei n.
'
il il
v v , pentru
1 j n
1 i m
'
( 1) i n in
v v
+

Atunci o regul decizional ar trebui s asocieze valorile V respectiv V
aciunilor din cele dou tabele astfel nct
[1, ], [1, ] i m j n
Vi >Vk dac i numai dac Vi > Vk
Combinarea acestei axiome cu axioma independenei la etichetare
(Axioma 2) nseamn c se aplic i situaiilor n care orice coloan este
duplicat.
4. Analiza criteriilor versus axiome
Am stabilit opt principii de consisten a alegerii ca axiome. Prima
ntrebare evident este care din criteriile lui Wald, Hurwicz, Savage sau Laplace
satisface aceste axiome. Rspunsul, dat de teorema de mai jos, este c nici unul
nu o face.
Teorema 1(Milnor): Criteriile decizionale ale lui Wald, Hurwicz, Savage i
Laplace sunt compatibile cu Axiomele 1 8 dup cum se indic n tabelul 2.7:
Wald Hurwicz Savage Laplace
Axioma 1 Clasificarea complet
Axioma 2 Independena etichetrii
Axioma 3 Independena scalei valorilor
Axioma 4 Dominarea net
Axioma 5 x
Independena alternativelor
irelevante
Axioma 6 x x
Independena adugrii unei
constante ntr-o coloan
Axioma 7 x
Independena permutrii
liniilor
Axioma 8 x
Independena duplicrii
coloanelor
Tabelul 2.7 Compatibilitatea criteriilor i axiomelor. indica faptul c axioma este
satisfcut; x indic faptul c nu este satisfcut .
Demonstraie.VEZI DEM. IN CARTE-SUBIECT DE
EXAMEN.
Vom demonstra c majoritatea notaiilor sunt corecte i vom da contra-
exemple pentru a justifica toate marcrile cu x.
Axioma 1 este evident satisfcut de toate criteriile, din moment ce fiecare
asociaz un index numeric fiecrei aciuni i ordinea acestor indeci ne d o
clasificare complet.
Pentru a arta c criteriul minimax al lui Wald satisface Axioma 2,
observm n primul rnd, c minimul valorilor dintr-un ir de numere este
independent de ordinea lor. Astfel dac vom permuta ordinea strilor nu vom
afecta nivelul de siguran al nici uneia din aciuni. Prin permutarea liniilor se vor
permuta n mod corespunztor nivelurile de siguran.
Pentru a arta c criteriul Laplace satisface Axioma 3, procedm astfel:
Fie vij = vij + , cu >0. Atunci, vom presupune ca:
( ) ( )
1 1
1 1
1 1
' ' ' '
1 1
1 1
;
1 1
, din moment ce 0;
1 1
;
1 1
n n
i ij kj k
j j
n n
ij kj
j j
n n
ij kj
j j
n n
i ij kj k
j j
V v v V
n n
v v
n n
v v
n n
V v v V
n n






>
_ _
+ > + >

, ,
+ > +
>




Pentru a demonstra ca Axioma 4- dominarea neta- este satisfcut de
Criteriul maximin al lui Wald, procedm dup cum urmeaz:
Presupunem c:
vij> vkj, pentru toate strile j. (2.1)
Atunci:
{ } { }
0 0
(2.1)
min min
i i ij ij kj kj k k
j j
V s v v v v s V > .
S artm c indexul optimism-pesimism al lui Hurwicz satisface Axioma 5:
pentru orice aciune Ai max din
{ } { }
,
(1 ) min (1 ) max
i i i j ij
j j
s o v v + +
, este
independent de o alt aciune. Astfel, adugarea de aciuni tabelei de decizie nu
poate afecta clasificarea aciunilor A1, A2 ,, Am.
Pentru a arta c Axioma 6 este respectat de criteriul de rezultat mediu
al lui Laplace:
'
, pentru un anumit
il il
v v c l +
1 i m
'
, ,1
ij ij
v v j l j m
Atunci:
1 1
1 1
' ' ' '
1 1
1 1
;
1 1
1 1
.
n n
i ij kj k
j j
n n
ij kj
j j
n n
i ij kj k
j j
V v v V
n n
c c
v v
n n n n
V v v V
n n



>
+ > +
>



Pentru a demonstra c criteriul de regret minimax a lui Savage satisface
Axioma 8, presupunem c duplicm coloana n. Obinem:
( )
{ }
( )
{ }
' ' '
k,(n+1) i n+1 i n+1
k
k,n i,n i,n
k
r = max v - v , pentru 1 i m
= min v - v = r

Deoarece rij = rij pentru 1 i m i 1 j n, i = i pentru toate aciunile Ai.
Astfel clasificarea aciunilor rmne neschimbat.
Pentru a demonstra c regula maximin a lui Savage nu respect Axioma
5, dm urmtorul contraexemplu. S considerm tabela de decizie 2.8, nainte i
dup adugarea aciunii A3:
Tabelul 2.8 Contraexemplul pentru a
demonstra c regula lui Savage, nu
respect Axiomele 5 i 7
1 2 3
A1 6 0 3
A2 0 3 6
A3 2 9 4
Este uor de verificat, nainte de adugarea lui A3 c 1 = 3 < 6 = 2 dar,
dar dup adugarea lui A3, 1 = 9 > 6 = 2.
Contraexemplul pentru a arta c rezultatul maximin al lui Wald i indexul
optimism-pesimism al lui Hurwicz nu satisfac Axioma 6. Considerm drept
exemplu Tabelul 2.9 (a) i (b) folosit pentru argumentarea Axiomei n seciunea
precedent.
Tabelul 2.9 Contraexemplu pentru a arata ca regulile lui Wald i
Hurwicz nu satisfac Axioma 6
(a)

1 2 s
i
oi
1 3
4 4
i i
s o
_
+

,
A1
6 4 4 6 22/4
A2
3 8 3 8 27/4
(b)

1 2 s
i
oi
1 3
4 4
i i
s o
_
+

,
A1
16 4 4 16 52/4
A2
13 8 8 13 47/4
Evident clasificrile date de cele dou criterii difer n cele dou tabele.
Am ales s folosim = , suficient pentru a furniza un contraexemplu dar se
poate verifica pentru orice alt valoare n intervalele 0 3/7 i 2/3 1 c
ordinea variantelor se inverseaz ntre cele dou tabele.
Contraexemplul pentru a arta c regretul maximin a lui Savage nu
satisface Axioma 2.4.7: observm, n tabelul 2.8 c variantele A1 i A2 au
consecine identice; linia 2 este o permutare a liniei 1. Totui A1 i A2 nu sunt
clasificate n mod egal nici nainte nici dup adugarea lui A3.
Contraexemplu pentru a arta c regula de rezultat mediu a lui Laplace nu
satisface Axioma 2.4.8: comparm clasificarea lui A1 i A2 n tabelele 2.6.(a) i
2.6.(b). n termeni strici acesta nu este un contraexemplu la Axioma 2.4.8.
Aadar, cele patru criterii nu satisfac simultan toate axiomele. ntr-adevr,
putem arta mai mult dect att: i anume, nici un criteriu nu poate satisface
toate axiomele. Pentru a demonstra aceasta vom arta c orice criteriu care
satisface Axiomele 2.4.1 2.4.7. este ,de fapt, criteriul de rezultat mediu al lui
Laplace i din moment ce acest criteriu nu satisface axioma 2.4.8. rezult c nici
un criteriu decizional nu poate satisface toate cele opt axiome.
Teorema 2. Presupunem c un criteriu de decizie satisface Axiomele 1, 4,
5, 6 i 7. Atunci criteriul asociaz un index numeric Vi fiecrei aciuni Ai, astfel
nct:
1 1
1 1
n n
i k ij kj
j j
V V v v
n n



Cu alte cuvinte,
1. Clasificarea complet
4. Dominarea puternic
5. Independena alternativelor irelevante
6. Independena adugrii unei constante ntr-o coloan
7. Independena permutrii liniilor

criteriul lui Laplace

Demonstraie.
n primul rnd se observ c Axioma 1. este folosit odat cu
presupunerea c, regula decizional asociaz un index numeric Vi fiecrei
aciuni Ai. n al doilea rnd putem presupune c vij 0 pentru orice i,j deoarece
avnd dat orice tabel de decizie o putem transforma ntr-o tabel echivalent
cu intrri nenegative doar prin extragerea minimului de pe fiecare coloan
(Axioma 6.).
Demonstraia continu prin luarea unei tabele de decizie i transformarea
ei printr-o secven de tabele echivalente pn cnd se obine o tabel n care
alegerea ntre dou aciuni este evident.Construcia este ilustrat n tabelul
2.10.
Considerm mai nti n tabela de decizie dou aciuni Ai i Ak astfel nct

n
j
kj
n
j
ij
v
n
v
n
1 1
1 1
(2.2)
Vom arta c aceasta implic Vi =Vk.
Este indicat s introducem o nou notaie, astfel Ai i Ak devin A
0
i i A
0
k .n
mod corespunztor vom redenumi i vij respectiv vkj.
Tabelul 2.10 . Secvena de construcie n care dou aciuni cu rezultat mediu egal sunt
transformate n dou aciuni echivalente cu liniile n ntregime 0.
1 2 3 Observaii
a
0
i 8 6 10
(8+6+10)/3 =8=(12+3+9)/3 a
0
k 12 3 9
a
1
i 6 8 10
Pasul 1: permutm rndurile n
ordine cresctoare a
1
k 3 9 12
a
2
i 3 0 0
Pasul2: extragem min { v
1
ij ,v
1
kj } din
coloana j a
2
k 0 1 2
a
3
i 0 0 3
Pasul 1: permutm rndurile n
ordine cresctoare a
3
I 0 1 2
a
4
i 0 0 1
Pasul 2: extragem min { v
3
ij ,v
3
kj }
din coloana j a
4
k 0 1 0
a
5
i 0 0 1
Pasul 1: permutm rndurile n
ordine cresctoare a
5
k 0 0 1
a
6
i 0 0 0
Pasul 2: extragem min { v
5
ij ,v
5
kj }
din coloana j a
6
k 0 0 0
Fie l=1.
Pasul 1. Adugm la tabel o aciune A
l
i construit prin permutarea {
1 l
ij
V

}
n ordine cresctoare. Similar adugm o aciune A
l
k construit prin permutarea
lui {
1 l
kj
V

} n ordine cresctoare. Conform axiomei 2.4.5. adugarea acestor
aciuni nu afecteaz ordinea lui
1 l
i
V

i
1 l
k
V

Conform Axiomei 7,
( 1) l l
i i
V V

i
( 1) l l
k k
V V

. Astfel:

( 1) ( 1) l l l l
i k i k
V V V V



(2.3.)
Pasul 2 Construim o nou tabel de decizie dup cum urmeaz .Pentru
j=1,2....,n extragem minimul ntre {
l
ij
v
,
l
kj
v

} din coloana j rezultnd aciunile
1 l
i
A
+
i
1 l
k
A
+
. Conform Axiomei 6:
( 1) ( 1) l l l l
i k i k
V V V V
+ +

(2.4.)
Fie l=l+2
Se repet paii 1 i 2 pn se obine o linie de zerouri. Din moment ce
(2.2) era adevrat iniial i din moment ce acelai total a fost extras de pe
fiecare linie, rezult c cele dou linii vor conine simultan numai zerouri. Fie A
v
i
i A
v
k cele dou aciuni cu liniile formate numai din zerouri, atunci conform
Axiomei 7,
v v
i k
V V .
Astfel, efectund (2.3) i (2.4) la fiecare pas rezult:
( 1) ( 1)
( 2) ( 2)
0
v v v v
i k i k
v v
i k
o
i k
V V V V
V V
V V





M
De remarcat c cel puin un zero este creat n pasul 2 i datorit
reordonrii n pasul 1, un zero odat creat nu se mai pierde. Astfel numrul de
pai necesar pentru a crea 2 linii de zerouri este finit, iar deducia noastr de mai
sus este valid.
Apoi considerm dou aciuni astfel nct :


>
n
j
kj
n
j
ij
v
n
v
n
1 1
1 1
Adugm o aciune Al la tabel, unde

( )
kj ij
n
j
ij lj
v v
n
v v

1
1
pentru j= 1,2
Exemplul numeric este prezentat n Tabelul 2.11.
Tabelul 2.11 Exemplificarea demonstraiei teoremei 2.2. cnd aciunile au
rezultate medii diferite
1 2 3 rezultat mediu
Ai 13 4 10 9
Ak 8 6 10 8
Al 12 3 9 8
Evident rezult c :

n
j
kj
n
j
ij
v
n
v
n
1 1
1 1
Aadar, conform celor de mai sus Vl = Vk dar potrivit Axiomei 4 Vl > Vk; i
n plus, conform Axiomei 5 introducerea lui Al nu poate afecta clasificarea lui Ai i
Ak, avem deci Vi > Vk.
Avem astfel:

1 1
1 1
1 1
1 1
;
1 1
;
1 1
.
n n
ij kj i k
j j
n n
ij kj i k
j j
n n
ij kj i k
j j
v v V V
n n
v v V V
n n
v v V V
n n



> >

< <



.
5. Probleme propuse
1. Considerm tabela de decizie :
1 2 3 4
A1 0 10 5 5
A2 9 0 1 0
A3 3 1 1 10
A4 5 2 0 5
Decidentul prefer aciunea A4 tuturor celorlalte aciuni. Alegerea sa este
compatibil cu:
(i) Rezultatul maximin al lui Wald
(ii) Indexul optimism pesimist al lui Hurwicz
(iii) Regretul minimax al lui Savage, sau
(iv) Principiul raiunii insuficiente al lui Laplace ?
Considerm tabela de decizie :
1 2 3 4
A1 x 3 4 6
A2 2 2 2 4
A3 3 2 1 9
A4 6 6 1 3
x este numr real . Aflai ce decizie va fi luat , n funcie de x, atunci cnd se
aplic:
a) Criteriul lui Wald
b) Criteriul lui Hurwicz (pentru =1/2)
c) Criteriul lui Laplace
d) Criteriul lui Savage
Gsii intervalul de variaie a lui x pentru care toate cele patru criterii duc
la aceeai alegere.
3. Presupunem c printr-un miracol al cltoriei n timp, Laplace i Savage se
ntlnesc pentru a discuta problema de alegere n condiii de incertitudine.
Fiecare l convinge pe cellalt de argumentele sale, i de comun acord propun
ntrebuinarea regretului mediu drept criteriu:
alege Ak astfel nct

'

n
j
n
j
ij
m
i
kj
r
n
r
n
1 1
1
1
min
1
Artai c acesta nu va duce la nici o schimbare n luarea deciziei n sens
Laplace, adic o aciune care maximizeaz rezultatul mediu i minimizeaz
regretul mediu i invers. Dai totui un exemplu n care s artai c prin luarea
deciziei de tip Savage apar schimbri, adic o aciune care minimizeaz regretul
mediu nu poate minimiza regretul maxim.
4. Un decident nu este impresionat de criteriile propuse de Wald, Hurwicz,
Savage i Laplace i sugereaz criteriul sum de indexuri. nlocuiete fiecare vij
cu ij, unde ij este indexul lui vij n { v1j , v2j , , vmj} adic
ij = 1 dac vij este cea mai mare valoare n coloana j
= 2 dac vij este cea de-a doua valoare n coloana j
.
.
= m dac vij este cea mai mic valoare n coloana j
Ignorai problema n caz de egalitate.
Dup aceasta, el afirm c Ak ar trebui considerat mai bun ca Al dac i
numai dac:

n
j
lj
n
j
kj
1 1

Artai c acest criteriu nu satisface Axiomele 2.4.5 i 2.4.8 .
5. Euclid, un ntreprinztor din Atena, este nerbdtor s nceap o nou
afacere. Are trei posibiliti i succesul fiecrei aciuni va depinde de gusturile
consumatorilor din Atena. Analiznd problema sa decizional, Euclid a clasificat
condiiile de pia n trei stri posibile i a preconizat profitul pentru fiecare dintre
cele trei ntreprinderi dup cum urmeaz:
Stri viitoare ale pieei
1 2 3
A
c

i
u
n
i
l
e
A1 0 10 5
A2 9 0 1
A3 3 1 1
Pentru determina starea viitoare a pieei, Euclid poate consulta contra cost
Oracolul din Delphi, care i va spune cu siguran ce stri vor urma. Calculai
suma maxim pe care el este gata s o plteasc oracolului pentru aceste
informaii sub fiecare dintre criteriile :

(a) Rezultatul maximin al lui Wald
(b) Indexul optimism pesimist al lui Hurwicz cu =2/3
(c) Regretul minimax al lui Savage, sau
(d) Principiul raiunii insuficiente a lui Laplace ?
Indicaie: Introducei o a patra aciune n tabel care s reprezinte ce ar
face unchiul Euclid dac ar ti starea real.

6. Lui Savage i se ofer ocazia s cumpere la un pre c cunotinele despre
starea real. Artai c, indiferent de tabela de decizie, opiunea cumprrii
informaiei i apoi alegerea celor mai bune aciuni conform ei are regret constant,
egal cu c.

7. Considerm luarea deciziilor cu risc n care probabilitile ( )
j
P
, j= 1,2, , n,
sunt asociate strilor. Considerm regula de utilitate care alege Ak, pentru a
maximiza
( )

kj j k
v P V
Artai c aceast regul satisface Axiomele 2.4.1 i 2.4.6.

8. De ce tabelele 2.6 (a) i (b) nu ofer un exemplu care s arate, c regula
rezultatului mediu al lui Laplace nu satisface neaprat Axioma 2.4.8? Dai un
contraexemplu la obiect.

9. Considerai urmtoarea axiom cu dominare slab. Presupunem c ntr-o
tabel de decizie exist dou aciuni Ai i Ak astfel nct vij vkj pentru toate
strile j cu inegalitate strict ce dureaz cel puin o stare. Atunci o regul
decizional ar trebui s asocieze o valoare V pentru aciune astfel nct
Vi > Vk
Credei c este o proprietate rezonabil pe care s o cerem unei reguli de
decizie? Motivai. Care din criteriile Wald, Hurwicz, Laplace i Savage o are?