CRITERII DE OPTIMALITATE N TEORIA DECIZIILOR

n acest moment se cunosc foarte multe tehnici prin care se pot realiza rezolvarea unei probleme de optimizare (cu sau fr restricii, dinamic sau de tip minmax). Problema este stabilirea efectiv a funciei de eficien n diferite situaii: exist unul sau mai muli decideni, exist posibilitatea cooperrii, corealizrii sau interesele decidenilor sunt diferite, se pot cuantifica corect mulimea de decizie pentru fiecare decident, se pot stabili parametrii corectori, se pot evalua corect ctigurile informaionale .Criteriile de optimalitate n teoria deciziilor sunt mprite n trei categorii, n funcie de condiiile n care este creat modelul de lucru. 1. Condiii deterministe Se consider a fi acela n care o aciune conduce la un singur rezultat. Din punct de vedere matematic aceasta nseamn c se lucreaz doar n funcii univoce adic acele funcii care asociaz unei valori din domeniu o singur valoare din codomeniu. Practic acest caz se ncadreaz n condiiile obinuite ale teoriei optimizrii (optimizare liniar, optimizare neliniar, optimizare dinamic etc). 2. Condiii de nedeterminare Presupunem c avem un proces decizional cu cel puin doi decideni pentru care notm cu f funcia de eficien. Din motive legate de comoditatea calculelor vom presupune c exist doar doi decideni pentru care vom nota cu mulimile de decizie i cu care n mod uzual se poate scrie sub forma i care se numete matricea plilor.Din punct de vedere economic semnificaia mulimilor X i Y este divers. Cazul cel mai comod este acela n care avem un proiect investiional de cost dat i exist mai multe posibiliti de realizare al acestuia; aceste posibiliti fiind cuantificate prin elementele x1, x2,,xm ale mulimii X.Pentru a nu risca situaiile n care angajamentele ocazionate de realizarea proiectului s nu fie acoperite, este necesar ca ncasrile sau profiturile obinute s fie asigurate. Exist n total n posibiliti de asigurare, practic acest lucru fiind reflectat de elementele mulimii Y. Din considerente practice ultima variant, desemnat prin elementele mulimii Y semnific faptul c profitul nu este asigurat. n acest caz f reprezint funcia de profit, iar Bij reprezint profitul adus prin realizarea proiectului n varianta xi i n baza asigurrii yj. Din motive de comoditate ale notaiilor, perechea (xi, yj) se noteaz simplu (i,j). Condiiile nedeterministe se exprim prin faptul c primul decident nu are informaii suficiente asupra mulimii de decizie Y ale celui deal doilea decident. Aceasta nseamn c nu se poate formula corect problema prin urmare trebuie cutate criteriile speciale de comportament strategic.

2.1. Criteriul optimist (Hurcwitz) Acest criteriu presupune alegerea acelei perechi de strategii (xi0, yj0), practic a perechii (i0,j0) pentru care se realizeaz egalitatea urmtoare: n aceast situaie p reprezint gradul de optimism al primului decident legat de alegerea celei mai avantajoase situaii. Observaie. Utilizarea acestui criteriu este extrem de comod deoarece presupune un calcul imediat pornind de la matricea profiturilor dar nu conduce la rezultate concludente ntru-ct alegerea parametrului p este n general subiectiv. Observaiae, Mrimea p are semnificaia unei ponderi i din acest motiv se impune condiia . 2.2. Criteriul pesimist (Wald) Potrivit acestui criteriu valoarea optim este aceea pentru care se realizeaz egalitatea Din punct de vedere economic profitul optim n raport cu acest criteriu semnific cel mai mare profit pe care l poate realiza primul decident indiferent de comportamentul strategic al celui deal doilea.n cazul exemplului legat de proiectul investiional reprezint profitul cel mai bun la care se poate atepta investitorul indiferent de varianta de asigurare adoptat. Observaie. Acest criteriu a fost preluat n teoria jocurilor, dezvoltat de Neumann, iar mrimea reprezint ctigul maxim garantat.

2.3. Criteriul Neumann Potrivit acestui criteriu strategia optim este acea pereche (i0,j0) pentru care profitul optim este dat de egalitatea urmtoare: Din punct de vedere economic profitul reprezint pierderea maxim pe care o poate realiza decidentul al doilea. Observaie. Se poate arta relativ uor urmtoarea inegalitate .2.4. Criteriul (principiul) stabilitii Este un criteriu introdus de Neumann n baza cruia perechea (i0,j0) trebuie cutat pornind de la egalitatea urmtoare: O astfel de pereche optim se numete punct de echilibru i se caracterizeaz n gener al printr-un comportament strategic prudent. Determinarea perechii (i0,j0) pentru care se realizeaz egalitatea precedent este o problem, n general, dificil i se rezolv printr-o tehnic special de optimizare, optimizare minmax.

Criteriul stabilitii n strategii simple. Practic suntem condui la rezolvarea problemei de optimizare: (P)care, n contextul analizat devine: Se poate arta c soluia a problemei (P) verific condiiile: ceea ce din punct de vedere a deciziilor nseamn c orice abatere a decidenilor de la alegerea strategiei echilibru va conduce la micorarea ctigurilor acestora. Rezolvarea problemei (P) este n general dificil. De asemenea trebuie precizat c nu totdeauna aceast problem are soluii. Atunci cnd existena soluiilor este asigurat, metodele uzuale folosite pentru determinarea punctelor echilibru sunt urmtoarele: metoda multiplicatorilor lui Lagrange, metoda penalizrii, metoda gradientului etc. Criteriul stabilitii n strategii mixte. Se pornete de la accepiunea c n general o matrice a ctigurilor (profiturilor) nu conine puncte de echilibru. Altfel spus egalitatea nu are ntotdeauna soluie. n consecin funcia de eficien f a fost modificat corespunztor, mulimile de strategii au fost i ele modificate astfel nct n noile condiii s se poat determina ntotdeauna punctele de echilibru. Asociem mulimilor de strategii X, Y aa numitele mulimi de strategii mixte P, Q unde P reprezint mulimea tuturor repartiiilor de probabilitate iar Q reprezint mulimea tuturor repartiiilor de probabilitate Semnificaia componentelor pi i qj a strategiilor mixte p, respectiv q este urmtoarea: componenta pi a strategiei mixte P semnific faptul c primul decident adopt strategia xi cu probabilitatea pi, . componenta qj a strategiei mixte Q semnific faptul c cel de-al doilea decident adopt strategia yj cu probabilitatea qj, . Se introduce o nou funcie de eficien F, definit prin egalitatea: Aceast funcie de eficien semnific profitul mediu obinut de cei doi decideni (deoarece este de fapt valoarea medie a unei variabile aleatoare). Pentru noua funcie de eficien F se poate arta c totdeauna exist puncte de echilibru n strategii mixte. Teorema 1.1. Au loc urmtoarele rezultate: unde: sunt soluiile optime ale urmtorului cuplu dual de probleme de optimizare liniar Valoarea funciei de eficien pentru punctul echilibru gsit este urmtoarea: 2.5. Criteriul regretului minim (Savage) Are la baz analiza efectelor alegerii unei variante proaste n raport cu o variant bun. Potrivit acestui criteriu perechea optim cutat (i0,j0) este aceea pentru care se realizeaz egalitatea urmtoare: .

Semnificaia mrimilor care intervin n aceast egalitate este: 1) reprezint pierderea maxim datorat alegerii variantei proaste j; 2) reprezint maximul tuturor pierderilor prin analiza tuturor variantelor; 3) reprezint pierderea minim realizat. Altfel spus, dac presupunem c s-a ales varianta proast j, atunci maximul de pierdere n raport cu acesta este dat de 1). Analiznd ns toate variantele, pierderea maxim este dat de 2). Primul decident va adopta aceea decizie i0 care realizeaz suma tuturor pierderilor minime.

3. Condiii de incertitudine Corespunde situaiei n care y este o variabil aleatoare pentru care se cunoate exact funcia de repartiie sau funcia de repartiie poate fi bine aproximat. Asociem mulimii o repartiie de probabiliti , . Semnificaia mrimilor p1,p2,,pn este legat de ponderile alocate elementelor mulimii de decizie pentru primul decident. 3.1. Criteriul verosimilitii maxime (credibilitate) Potrivit acestui criteriu decizia optim const n alegerea acelei perechi (i0,j0) pentru care se realizeaz urmtoarea egalitate: 3. Criteriul profitului mediu (Bayes) Are la baz ideea utilizrii noiunii de valoare medie. Potrivit acestui criteriu se va alege varianta optimj0 care maximizeaz profiturile medii. Vom nota cu Pj profitul mediu pentru varianta j, Soluia optim cutat este j0 pentru care . n situaia n care ponderile nu sunt cunoscute, acest criteriu permite determinarea optimal a lor din condiiile . Aceste condiii mpreun cu condiia conduce la un sistem liniar de n ecuaii cu n necunoscute. 3.3. Criterii entropice Sunt cunoscute trei criterii distincte:

 criteriul informaiei maxime simple ; criteriul informaiei maxime ponderate; criteriul informaiei maxime i a valorii medii (n sensul de sum dintre entropie i valoarea medie).

3.3.1. Criteriul informaiei maxime simple Practic se pune problema determinrii acelei repartiii de probabiliti (ponderile profiturilor) pentru care se maximizeaz entropia. n mod obinuit restriciile problemei sunt legate de cunoaterea n prealabil a unor indicatori statici, n mod uzual sau media i abaterea medie ptratic. n situaia n care se cunosc valorile medii:(1.8)suntem condui la rezolvarea urmtoarei probleme de optimizare liniar n mod obinuit aceast problem se rezolv utiliznd metoda multiplicatorului lui Lagrange. Soluia acestei probleme este urmtoarea: unde:b reprezint soluia unic a urmtoarei ecuaii: Observaia Membrul drept al egalitii (1.9) este de fapt un profit mediu ponderat, ceea ce nseamn c valoarea medie mj are o semnificaie economic bine precizat. 3.3.2. Criteriul informaiei maxime ponderate n aceast situaie funcia de eficien se consider a fi entropia lui Guiau .Ne intereseaz acea repartiie de probabilitate care maximizeaz entropia, deci suntem condui la rezolvarea urmtoarei probleme: Soluia acestei probleme se poate determina utiliznd metoda multiplicatorului lui Lagrange, fie utiliznd un artificiu i cteva rezultate importante din calculul diferenial. n final se obine unde a reprezint soluia unic a ecuaiei Din punct de vedere economic condiia este cunoscut sub denumirea de condiie exclusivist, fiind de fapt echivalentul matematic al condiiei de independen probabilist. 3.3.3.Criteriul maximizrii informaiei i a valorii medii Practic suntem condui la rezolvarea urmtoarei probleme : innd seama de condiia de exclusivitate i de condiia de nenegativitate dup aplicarea metodei multiplicatorului lui Lagrange obinem imediat soluia cutat:

n cazul n care ne situm n varianta maximizrii unei variabile aleatoare continue pentru care se cunoate valoarea medie m i abaterea medie ptratic s, aplicnd principiul informaiei maxime simple, rezult dup un calcul relativ comod c distribuia optim care maximizeaz informaia este de tip normal cu parametrii m i s adic de tipul N(m, s).