ECONOMETRIE

- anul universitar 2016-2017-

Planul cursului
1.
2.
3.
4.

Introducere
Modelul de regresie liniar simpl
Modelul de regresie liniar multipl
Modele de regresie neliniar

4.1. Tipuri de modele

neliniare
Putem
distinge dou mari clase de modele neliniare:
I.

Modelele liniarizabile sunt acele modele neliniare

care se pot transforma n modele liniare prin
logaritmare sau alte transformri:
modelul
putere
(variabila
dependent
logaritmat, variabila independent logaritmat);
- modelele de tip exponenial (Compound,
Growth, Exponential) (variabila dependent
logaritmat);
- modelul semilogaritmic (variabila independent
logaritmat).

II.

Modele polinomiale sunt acele modele care

exprim relaia dintre variabilele X i Y cu
ajutorul unui polinom de gradul 2, 3, etc .

Modelul de tip putere

(Power) (log-liniar)
1.

Forma general a modelului:

Y 0 X

Ecuaia se liniarizeaz prin logaritmare:

ln Y ln 0 1 ln X

Modelul de tip putere

Modelul log-liniar poate fi transformat ntr-un model liniar fcnd
urmtoarele notaii:

y i* ln y i
0* ln 0
1* 1

y i* 0* 1* xi* i*

x*i ln xi

i* i

Interpretarea parametrilor modelului

parametrul

0: valoarea medie a variabilei dependente Y, cnd

variabila independent X ia valoarea 1;

parametrul

1 al modelului (*):

*
dY
d ln Y
*
1 1

*
d dependente
ln X
exprim variaia medie relativ (procentual) adX
variabilei
Y la

o variaie relativ (procentual) cu o unitate a variabilei independente X.

Modelul de tip putere

n

modelul de tip putere, parametrul 1 este

elasticitatea variabilei dependente Y n
raport cu variabila independent X.

Modelul de tip putere

Elasticitatea
Elasticitatea unei variabile Y n raport cu o alt variabil
X reprezint modificarea relativ (procentual) a variabile
Y la o modificare relativ (procentual) a lui X cu o unitate.
Parametrul 1 reprezint elasticitatea variabilei
dependente Y n raport cu variabila independent X.
Elasticitatea poate fi determinat prin relaia:

Y
100
% mod if . Y
Y X
E
Y

% mod if . X X 100 X Y
X

2. Estimarea parametrilor modelului

Prin

MCMMP

n ln b0 + b1 ln x i = ln y i , i 1, n
2

ln b0 ln x i + b1 (ln x i ) = ln x iln y i

3.
Testarea
parametrilor

semnificaiei

4. Exemplu
Legtura dintre venitul gospodriei
(X)
i
valorea
autoturismului
deinut (Y)

Exemplu
- liniar -

- Putere -

Funcia de producie CobbDouglas

Este un model de regresie neliniar multiplu de tip log-liniar,
de forma:

y i 0 x1i1 x 2i2 ... xik k e i

Modelul de producie cu doi factori, munca (L) i capitalul

(K), are forma:

y i 0 Li 1 K i 2 e i
Interpretare parametri

0 este nivelul mediu al produciei pentru K=1 i L=1;

1 este elasticitatea parial a produciei n raport cu munca;

2 este elasticitatea parial a produciei n raport cu

capitalul;

1+2 este elasticitatea total a produciei n raport cu cei

doi factori. Se numete randament de scar.

Funcia de producie CobbDouglas

Interpretarea elasticitii totale
1+2

=1: variaie constant a produciei n raport cu

factorii de producie;
1+2 <1: variaie cu o vitez mai redus a produciei n
raport cu variaia factorilor;
1+2 >1: variaie mai accelerat a produciei n raport
cu variaia factorilor.
Exemplu: n studiul legturii dintre producia agricol (lei),
numrul mediu de salariai n agricultur (persoane) i
suprafaa agricol (ha), se obine urmtoarea ecuaie
estimat:

ln yi ln 6,758 0,143 ln x1i 0,471 ln x2i

II. Modele semi-logaritmice

Modele cu variabila dependent
logaritmat
A. Modelul Compound (compus)
B. Modelul Growth (de cretere)
C. Modelul exponenial
Modele cu variabila
logaritmat:
D. Modelul Logarithmic.

independent

Modele cu variabila dependent

logaritmat
A. Modelul Compound
1.

Forma general a modelului:

Y 0 1 e
X

Ecuaia se liniarizeaz prin logaritmare:

ln Y ln 0 X ln 1

Parametrii modelului:
-

0 este valoarea medie a lui Y pentru

X=0. Variabila Y are numai valori
pozitive, deci 0 satisface condiia 0
>0.
1 arat variaia medie procentual a
lui Y la o variaie absolut a lui X cu o
unitate. Reprezint rata de cretere
sau reducere a variabilei Y n raport
cu variabila X.

Observaii:
-

Dac 1>1, atunci legtura dintre cele

dou variabile este direct.

Dac 0<1<1, atunci legtura dintre

cele dou variabile este invers.

2. Estimarea parametrilor
modelului
Se face prin MCMMP:
2
ei min im

Sistemul de ecuaii normale:

n ln b0 + ln b1 xi = ln yi , i 1, n

ln b0 x i + ln b1 x i2 = x iln y i

ln b1

n xi ln yi xi ln yi
n xi2 xi

ln yi

ln b0
n

xi xi ln yi
2
xi

2
xi
2
xi

 Valorile

estimaiilor b0 i b1 sunt prezentate

n
output-ul
Coefficients,
coloana
Unstandardized Coefficients.

3. Testarea semnificaiei parametrilor

Ipoteze
Interpretare
4. Intensitatea legturii dintre variabile
Exemplu: raportul de determinaie (R
square).

5. Exemplu
n urma analizei legturii dintre valoarea
investiiilor (mii lei) i valoarea produciei
(mil. lei) nregistrate pe un eantion de 5
firme, s-au obinut urmtoarele rezultate:
Coefficients

X
(Constant)

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
1.139
.039
15.175
2.726

The dependent variable is ln(Y).

Standardized
Coefficients
Beta
2.488

t
29.566
5.568

Sig.
.000
.011

Rezolvare:
Ecuaia estimat a legturii dintre cele
dou variabile este:

y xi 15 ,175 1,139 xi
Logaritmnd ecuaia de mai sus, se
obine:
lnyxi=ln15,175+xiln1,139=2,719+0,13x
i

Interpretare:
- valoarea parametrului 1 arat c la
o cretere cu o mie de lei a investiiilor
(X), producia (Y) crete n medie cu o
rat de 0,13 sau cu 13%.
2. Testarea semnificaiei parametrilor
3. Estimarea i testarea
legturii dintre variabile

intensitii

Modele cu variabila dependent

logaritmat
B. Modelul Growth (de cretere)
Forma

Y e

general a modelului:

0 1 X

ln Y 0 1 X

B. Modelul Growth (de cretere)

Parametrii modelului:
-

e0 este valoarea medie a lui Y pentru

X=0.

1 arat variaia medie procentual a

lui Y la o variaie absolut a lui X cu o
unitate.

Exemplu
n urma analizei legturii dintre valoarea
investiiilor
(mii
lei)
i
valoarea
produciei (mil. lei) nregistrate pe un
eantion de 5 firme, s-au obinut
urmtoarele rezultate:

Exemplu
Coefficients

X
(Constant)

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
.130
.034
2.720
.180

The dependent variable is ln(Y).

Standardized
Coefficients
Beta
.912

t
3.843
15.142

Sig.
.031
.001

Ecuaia estimat a legturii dintre cele

dou variabile este:

YX e

2 ,72 0 ,13 X

Logaritmnd ecuaia de mai sus, se

obine:
lnYX=2,72+0.13X

C. Modelul exponenial

Forma general a modelului:

Y 0 e

1 X

Ecuaia se liniarizeaz prin logaritmare:

ln Y ln 0 1 X

C. Modelul exponenial
Parametrii modelului:
-

0 este valoarea medie a lui Y pentru

X=0.

1 arat variaia medie procentual a

lui Y la o variaie absolut a lui X cu o
unitate.

C. Modelul exponenial
Exemplu
Se
consider
legtura
dintre
valoarea
investiiilor (mii lei) i valoarea produciei (mil.
lei).
Coefficients

X
(Constant)

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
.130
.034
15.175
2.726

The dependent variable is ln(Y).

Standardized
Coefficients
Beta
.912

t
3.843
5.568

Sig.
.031
.011

Ecuaia

estimat:

Y X 15 ,175 e 0 ,13 X

Interpretare:
La

o cretere a investiiilor cu o mie de

lei, producia crete, n medie, cu 13%.

Modele cu variabila independent

logaritmat
D. Modelul Logarithmic

Forma general a modelului:

Y 0 1 ln X
-

0 este valoarea medie a lui Y pentru X=1.

1 arat variaia medie absolut a lui Y la o

variaie procentual a lui X cu o unitate.

Exemplu
Se consider legtura dintre valoarea
investiiilor
(mii
lei)
i
valoarea
produciei (mil. lei).

Coefficients

ln(X)
(Constant)

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
20.535
3.396
-1.799
5.388

Standardized
Coefficients
Beta
.961

t
6.047
-.334

Sig.
.009
.760

 Ecuaia

estimat a legturii dintre cele dou

variabile este:

Y X 1,799 20 ,535 ln X
Interpretare:
La o cretere a investiiilor cu 1 % producia
crete,
n
medie,
cu
0,20535
mil.
lei
(20,535/100).

II. Modele polinomiale

A. Modelul parabolic: cel mai simplu model
polinomial
este
modelul
parabolic
(Quadratic).

Y 0 1 X 2 X
2

La nivelul eantionului:

YX b0 b1 X b2 X

economie, modelul polinomial este folosit

pentru descrierea relaiei dintre costul unitar
i producia realizat: costul unitar scade
concomitent cu creterea produciei pn la
un nivel optim al produciei, dup care, dac
producia continu s creasc, ncepe s
creasc i costul unitar.

Exemplu

C
o
s
tu
n
ita
rO
b
s
e
rvtid
Q
u
a
c

.4
5
0
.3
0
.2
0
.1
0
0
.2
.03
.04
.05
.P
0
.r
6
0
7
.
0
8
.
0
9
.
0
o
d
u
c
tia

Exemplu
n

studiul legturii dintre costul unitar

i producia unui bun (sute buci),
nregistrate pentru un eantion de
firme,
s-au
obinut
urmtoarele
rezultate:
Coefficients

Productia
Productia ** 2
(Constant)

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
-25.795
3.895
2.114
.351
89.041
9.231

Standardized
Coefficients
Beta
-5.322
4.842

t
-6.623
6.026
9.646

Sig.
.000
.001
.000

Exemplu
Model Summary
R
.941

Adjusted
R Square
.853

R Square
.886

Std. Error of
the Estimate
4.484

The independent variable is Productia.

ANOVA

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
1091.326
140.774
1232.100

df
2
7
9

The independent variable is Productia.

Mean Square
545.663
20.111

F
27.133

Sig.
.001

Interpretare:
2>o,

deci legtura de tip parabolic admite

un punct de minim.

Coordonatele

punctului de minim arat

nivelul produciei optim pentru care costul
unitar este minim. Abscisa acestui punct
este:
-b1/2b2=25,79/4,228=6,11.
Pentru
o
producie de 611 buci din produsul A,
costul este minim.

B. Modelul cubic
Y 0 1 X 2 X 3 X
2

n economie acest model este folosit pentru

descrierea relaiei dintre costul total i
valoarea produciei.

G
r
a
d
e
u
r
b
a
n
i
z
r
e
(
%
)
1
0
8
6
0
4
2
005
01
0
1
5
0
2
0
2
5
0
P
IB
/lo
c

Coefficients

PIB
PIB ** 2
PIB ** 3
(Constant)

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
2,931
,071
-3,9E-007
,000
7,73E-014
,000
-3962,660 11506,083

Standardized
Coefficients
Beta
1,197
-,361
,165

t
41,218
-4,932
.
-,344

Sig.
,000
,000
.
,737