Academia de Studii Economice Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica

Crystal Ball

Coordonator: Florea Alexandra

Student: Radulescu Andrei

PREVIZIONARE N CRYSTAL BALL

DUO DISTRIBUTIE SRL doreste sa vanda un numar de 100 de sticle de whisky, din 1972. Pornind de la acest fapt, societatea a cercetat situaia i a creat un model care s o ajute in luarea unei decizii bine fundamentate. Deoarece exist incertitudine n numrul de uniti pe care le-ar putea vinde lunar i cheltuielile lunare, Crystal Ball este util n simularea unui profit sau a unei pierderi poteniale pe lun. Modelul presupune definirea urmtoarelor ipoteze: Venitul pe sticla este de 140 lei numrul de uniti nchiriate n timpul oricrei luni se plaseaz undeva ntre 50 si 200 cheltuielile cu livrarea vor fi n medie aproximativ 15000 lei pe luna, dar pot varia puin de la lun la lun. Pe baza acestor ipoteze, vrem s tim ct de profitabila va fi vanzarea acestor sticle pentru diferite combinaii de uniti vandute i cheltuielile cu livrarea. Aceasta este greu de determinat folosind o singur foaie de calcul, deoarece ultimele dou ipoteze nu se pot reduce la valori singulare aa ca vom face aceasta analiza in Crystal Ball.

Vom introduce acest model n Crystal Ball, ca n poza de mai sus Celulele verzi reprezint ipotezele.
1. Prima ipotez a. definete ipoteza numrului de unitati vandute intr-o luna care vor varia intre 50 si 200 de unitati pe luna. 2. A doua ipotez se refer la costurile lunare cu livrarea a. vor fi n medie aproximativ 1500 lei pe lun, dar pot varia puin.

Ultima celula, cea albastr, reprezint celula previzionat i conine o formul ce refer celulele cu cele dou ipoteze, precum si celula cu taxa lunar pe site. Punem n execuie simularea cu Run/Start simulation de unde rezult un grafic de prognoz (chartul albastru) Graficul dezvluie limita de profit sau pierdere pentru modelul studiat. Fiecare bar de pe grafic reprezentnd probabilitatea de a obine un profit. Grupul de coloane apropiate de centru indic c nivelul cel mai probabi l de venit este situat ntre 35000 lei si 44000 lei pe lun.

Probabilitatea de a obine profit

Probabilitatea de a obine profit - obinnd un nivel al venitului de la 0 lei la 45339 lei este de 95,00%. Acest operaie a fost facut prin selectarea parii din stnga a cmpului de certitudine i introducerea caracterului 0, lucru ce reiese din figura de mai sus si introducerea sumei in campul de certitudine din dreapta.

I.

PROGNOZA IN CRYSTAL BALL

SC DUO DISTRIBUTIE SRL vinde bauturi spirtuoase de 20 de ani. Pentru anul in curs s-a urmrit atingerea intei de 25000 lei din vanzarea de sticle de whisky pn la sfritul anului. Conducerea departamentului de marketing vrea o prognoza in acest sens pentru anul curent i s decidei dac recomandai continuarea vanzarii acestui tip de whisky sau reorientarea catre un alt produs. Avem la dispoziie cifrele vnzrilor lunare pentru ultimul an:

Pe baza acestor date vom prognoza vnzrile pn la sfritul anului curent folosind unealta CB predictor.

Selectam optiunile din input, apoi apasam butonul next.

La Data Attributes selectam opiunea Data is in Months si specificam c datele au sezonalitate.

Selectam toate dipurile de detalii la metodele nesezonale si selectam metodele non-sezonala si ARIMA., apoi apasam butonul RUN. Astfel avem urmatorul grafic:

La opiunea Periods to forecast vom trece numrul 12, deoarece suntem interesai de prognozarea vanzarilor pentru intregul an.

INTERPRETARE Cea mai buna metod pe care CB Predictor a folosit-o pentru calcularea valorilor extrapolate este metoda Double Moving Average(avnd i atributul BEST n fa dupa cum se observ din figura de mai sus). Valorile prognozate sunt reprezentate sub forma unei linii albastre care se gsete n partea dreapt a graficului i care extinde datele istorice (desenate cu verde) i valorile ajustate (desenate cu albastru ). Deasupra i sub valorile extrapolate este reprezentat, cu rou, intervalul de incredere de 5%-95% pentru aceste valori. Valorile prognozate vor fi inserate la sfritul seriei de date istorice ca n figura din dreapta. Cercetnd ultimul tabel, rezult c putem ajunge la un numr de 33461.75 de lei.

II.

Optimizare in Crystal Ball

Presupunnd implementarea noului serviciu de vanzare de sticle de whisky, vom ncerca s gsim soluiile optime. Una din deciziile critice n acest sens este stabilirea venitului obtinut pe sticla in urma vanzarii unei unitati. Cererea o putem exprima ca pe o functie astfel: numrul de utilaje inchiriate = -0.1 (valoarea pe unitate vanduta) + 95 cheltuieli lunare 1500 lei profitul total va fi 9840 lei Vom folosi n gsirea unor soluii optime funcia OptQuest din Crystal Ball. nainte de a executa OptQuest, se selecteaz Run > Run Preferences i se seteaz urmtoarele preferine: - numrul maxim de ncercri este 1000 - metoda de prelevare este Latin Hypercube - exemplu de dimensiune pentru Latin Hypercube este 500 - generarea numerelor aleatoare este setat s utilizeze Same Sequence Of Random Numbers cu valoarea iniial de 999 In poza de mai jos este exemplul: DuoDistributie sticle whisky 40 ani.

Punem n execuie utilitarul prin butonul OptQuest, primul lucru afiat fiind fereastra Welcome. Apasnd Next se va afia fereastra Objective, obiectivul nostru fiind maximizarea profitului. Exemplu pe imaginea de mai jos:

Selectnd Next pentru a continua, ne apare fereastra cu variabilele de decizie. Fereastra cu variabilele de decizie arat o singur variabil de decizie: incasari per sticla. Limita inferioar a variabilei este 100, limita superioar este 200 , iar n cazul cel mai bun este 140 (valoarea curent din model). Tipul variabilei este setat ca discret. Deoarece nu este setat Freeze, variabila de decizie va fi inclus n simularea OptQuest. Lucru vizibil n poza de mai jos.

La pasul urmtor ne cere adugarea constrngerilor. n cazul exemplului nostru, neavnd constrngeri pe variabile, nu vom aduga i vom apasa Next.

n fereastra de opiuni setm ca OptQuest s execute 1000 de simulari.

Selectm apoi Run din fereastra de opiuni, ceea ce face ca utilitarul s nceap s calculeze varianta optim.

10

INTERPRETARE: Pentru aceast optimizare, soluia optim a fost gasit la simularea nr. 10. Incasarea optim pe sticla este de 200 lei ceea ce duce la un profit de 2139,46 lei. Se selecteaz Edit > Copy Best Solution to Spreadsheet in the OptQuest Results window. Se poate vedea c celula C4, variabila de decizie, este setat la valoarea pretului calculat cu OptQuest, 200. Deoarece celulele C3 i C7 conin formule care includ C4, valorile acestor celule se schimb automat. Astfel, conform OptQuest, trebuie vandute 24 de sticle la pretul de 200 lei /luna pentru a obtine nivelul de profit maxim de 13500 lei, dupa cum se poate observa si din imaginea de mai jos.

11

III.

CALCULUL MATRICEI DE CORELATIE SI REOPTIMIZAREA

SC DUO DISTRIBUTIE SRL au avut la dispozitie 500.000 RON, investiti in Venituri, Costuri, Venituri suplimentare si Costuri suplimentare (Fonduri). Sursa de incertitudine o reprezinta profitul annual obtinut pentru fiecare din cele 4 fonduri. Tipurile de fonduri fiind diferite. Decizia ce trebuie luata o reprezinta determinarea investiiei n fiecare fond pentru a maximiza profitul, meninnd riscul la un nivel acceptabil i pstrarea ntre limita minima i maxim pentru fiecare investiie. Ipotezele din modelul de mai jos sunt profiturile anuale pentru cele patru investiii (Celulele C5: C8, C5 distributie uniforma, minim 3%, maxim 5%; C6 distribuie normal: medie 6%, abatere 5%; C7 distribuie normal: medie 3%, abatere 12%; C8 distribuie normal: medie 5%, abatere 18%). n timp ce profitul este unul incert, ipotezele nu sunt independente deoarece au n comun fore similare din pia.

12

Deschiderea Correlation Matrix i selectarea ipotezelor Correlation Matrix se deschide din meniul Run > Tools. Odat ce aceasta se va deschide, vei observa fereastra de dialog cu pasul 1 ca n figura de mai jos. Aceast unealt detecteaz i apoi listeaz toate ipotezele specifice disponibile pe foaia de lucru activ.

Pentru selectarea ipotezei necesare matricei, alegei ipoteza din lista aflat n stnga i dai click pe butonul >> pentru a muta datele n lista aflat n dreapta. Dup ce ai selectat toate ipotezele ce dorii sa le corelai, apasai Next pentru a trece la pasul 2. Poziionarea i crearea matricii

13

n pasul 2, selectai opiunile unde dorii ca matricea s fie creat i cum dorii s o organizai. Completarea matricii Poziionarea matricei in acceai foaie de calcul cu modelul ne permite vizualizarea i modificarea corelaiilor ori de cte ori dorim.

Dupa completarea matricei corelatiilor, am selectat ipoteza veniturilor, am ales Define Assumption din toolbar i n fereastra de dialog am ales butonul Correlate.

14

Putem observa graficul de corelatie in imaginea de mai jos:

Figura 3 Definirea corelaiilor

Pentru afisarea graficului de prognoza am rulat aplicatia si am obtinut graficul de mai jos dupa executarea simularii.

15

Reoptimizare

16

Pentru minimizarea riscului trebuie controlata variabilitataea solutiei obtinute, in urma reoptimizarii vom obtine rezultatele: Pentru reducerea incertitudinii n condiiile maximizrii profitului, am definit n Obiective ca Cerin (folosind Add Requirements) profitul total preconizat cu un Standard Deviation mai mic de 22.000 lei.

17

Solutia obtinuta in urma reoptimizarii cu OptQuest:

Se observa un profit maxim preconizat de aproximativ 30.000 lei, fiind cel mai bun rezultat, acesta fiind obtinut insa la a 803-a simulare.

18

Am folosit matricea de corelatii pentru metode, deoarece contine mai multe corelatii intre ipoteze necesare pentru definirea corelatiilor Run -> Tools -> Correlation Matrix i urmai procesul n 2 pai Pas 1: Includei toate ipotezele n Selected Assumptions Pas 2: Alegei la Location Of Matrix - A Temporary Correlation Matrix On A New Worksheet, i la Orientation - Upper Triangular Matrix.

19

COMPARAREA CELOR DOUA SOLUTII OBTINUTE

Se observa faptul ca profitul maxim preconizat (121.000 RON) iese din discutie, aparand un profit maxim de aproximativ 100.000 RON. In medie, venitul preconizat este de aproximativ 30.000, fata de 33.500 la cat se astepta. A scazut abaterea standard fata de medie, valoriile preconizate fiind extinse mai omogen in esantionul de previzionare.

20