Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Sursa: Excel
Sursa: Excel
Sursa: Excel
Modificarea absoluta cu baza n lan arat cu ct a crescut sau a sczut nivelul variabilelor de
la o perioad la alta.
Indicele dinamicii cu baza fix cnd arat proporia existent ntre nivelul indicatorului de
comparat i nivelul indicatorului din perioada de baz .
Indicele dinamicii cu baza n lan cnd arat proporia existent ntre nivelul indicatorului de
comparat i nivelul indicatorului din perioada precedent.
Ritmul dinamicii exprim, n mrimi relative, cu ct a crescut sau a sczut nivelul fenomenului
cercetat n perioada de timp considerate.
Modelul I
In urma estimarii in Eviews am obtinut urmatoarele:
Testarea parametrilor
Pentru a testa semnificatia parametrului am folosit testul t cu urmatoarele ipoteze:
Ho: 0= 1= 2=0
H1: : 0= 1= 20
Ipoteza nula sustine ca parametrii nu difera semnificativ de 0, iar ipoteza alternative este cea care
sustine ca parametrii difera semnificativ de 0. Avand in vedere ca P-value <5% , se respinge
ipoteza nula,ceea ce inseamna ca parametrii difera semnificativ de 0.
Interpretarea parametrilor
Parametrul notat cu 0 evidentiaza valoarea Pib-ului independent de valorile investitiilor
directe straine si ponderea populatiei ocupate in agricultura, ceea ce inseamna ca in acest caz
valoare Pib-ului va fi egala cu valoarea lui 0=6,690930.
Parametrul notat cu 1 evidentiaza faptul ca atunci cand restul factorilor raman cosntanti si
investitiile straine directe cresc cu o unitate, PIB-ul va creste in medie cu 1,032278 unitati.
Parametrul notat cu 2 evidentiaza faptul ca atunci cand restul factorilor raman constanti si
ponderea populatiei ocupate in agricultura creste cu o unitate, Pib-ul scade cu 12,54845
unitati.
Verificarea ipotezelor (verificarea validitatii modelului)
Pentru a determina daca modelul este correct specificat am aplicat testul F cu urmatoarele
ipoteze:
Dupa rularea testului Breusch Godfrey in Eviews a rezultat ca P-value (LM)= <5 %, ceea ce
arata ca fenomenul de autocorelare al erorilor este prezent.
Ipoteza de heteroscedasticitate
1 Tudorel Andrei, Regis Bourbonnais,2008-Econometrie, Editura Economica, Bucuresti,p.225 Marno
Verbeek,2004- A guide to modern econometrics,p.102
2 Patrick K. Watson ,2002-A Practical Introduction to Econometric Methods: Classical and Modern, University of
the West Indies Press, p.189Ben Vogelvang,2005- Econometrics: Theory and Applications With
Eviews,p.119
In urma aplicarii testului White observam ca P(Chi-Square) <5%, ceea ce indica faptul ca
ipoteza de heteroscedaticitate este incalcata, deci exista homoscedasticitate.
In urma aplicarii testului Arch , puteam observa ca P(Chi-square)>5%, de unde reiese faptul
ca nu exista heteroscedaticitate in acest model.
Normalitatea erorilor
Pentru a verifica daca erorile provin dintr-o distributie normal am aplicat testul Jarque Berra.
In urma aplicarii acestui test se observa ca P-value=0.292459> 5%, de unde reiese ca erorile
provin dintr-o distributie normala.
Ipoteza de multicoliniaritate
3
4
Testarea parametrilor
Pentru a testa parametrii am folosit testul t cu ipoteza nula= parametrii nu difera semnificativ
de 0 si ipoteza alternative = parametrii difera semnificativ de 0. Cum P-value <5% alegem
ipoteza alternativa.
Interpretarea economica a parametrilor
Parametrul notat cu 0 evidentiaza valoarea Pib-ului independent de valorile investitiilor
directe straine si ponderea populatiei ocupate in agricultura, ceea ce inseamna ca in acest caz
valoare Pib-ului va fi egala cu valoarea lui 0=1,04E-16.
Parametrul notat cu 1 evidentiaza faptul ca atunci cand restul factorilor raman cosntanti si
investitiile straine directe cresc cu o unitate, PIB-ul va creste in medie cu 0,659268 unitati.
Parametrul notat cu 2 evidentiaza faptul ca atunci cand restul factorilor raman constanti si
ponderea populatiei ocupate in agricultura creste cu o unitate, Pib-ul scade cu 0,389770 unitati.
Validitatea modelului
Pentru a testa daca acest model este correct specificat am folosit testul F. Cum P(Fstatistic)=0<5% putem afirma ca modelul este corect specificat.
Autocorelarea erorilor
Pentru testarea prezentei fenomenului de autocorelare a erorilor am folost testele Durbin
Watson si Breusch Godfrey.
In urma rularii testului DW in Eviews , statistica DW este egala cu 0.778625, si valoarea lui
dl=1.30219 si du=1,46139. In consecinta putem afirma faptul ca statistica DW se afla intre 0 si
dl, ceea ce arata ca autocorelarea erorilor este puternica.
In urma aplicarii testului White observam ca P(Chi-Square) <5%, ceea ce indica faptul ca ipoteza
de heteroscedaticitate este incalcata, deci exista homoscedasticitate.
In urma derularii testului Arch , P(Chi-Square) > 5%, de unde reiese ca ipoteza de
heteroscedaticitate este incalcata.
Ipoteza de normalitate a erorilor
Pentru a verifica daca erorile provin dintr-o distributie normal am aplicat testul Jarque Berra. In
urma aplicarii acestui test se observa ca P-value=0.292459> 5%, Skewness=0.688977 si
Kurtosis=3.609066 de unde reiese ca erorile provin dintr-o distributie normala.
Ipoteza de multicoliniaritate
Modelul III
In urma estimarii in Eviews a modelului cu date logaritmate am obtinut urmatoarele:
Ho: 0= 1= 2=0
H1: : 0= 1= 20
Ipoteza nula sustine ca parametrii nu difera semnificativ de 0, iar ipoteza alternative este cea care
sustine ca parametrii difera semnificativ de 0. Avand in vedere ca P-value <5% , se respinge
ipoteza nula,ceea ce inseamna ca parametrii difera semnificativ de 0.
Interpretarea parametrilor
Parametrul notat cu 0 evidentiaza valoarea Pib-ului independent de valorile investitiilor
directe straine si ponderea populatiei ocupate in agricultura, ceea ce inseamna ca in acest caz
valoare Pib-ului va fi egala cu valoarea lui 0=-1.848362.
Parametrul notat cu 1 evidentiaza faptul ca atunci cand restul factorilor raman constanti si
investitiile straine directe cresc cu 1%, PIB-ul va creste in medie cu 0.559240%.
Parametrul notat cu 2 evidentiaza faptul ca atunci cand restul factorilor raman constanti si
ponderea populatiei ocupate in agricultura creste cu 1%, Pib-ul scade cu 3.054137%.
Adjusted Rsquared
0.858991
0.858991
0.853441
Akaike info
criterion
2,363469
0.987113
0.214032
Schwartz
criterion
2.508634
1.132278
0.3591970
Hannan-Quinn
criterion
2.405272
1.028915
0.255834
Un model este mai bun cu cat Adjusted R-squared este mai mare si restul criteriilor sunt mai
mici. De aceea, in acest caz modelul cel mai bun s-a dovedit a fi modelul cu datele logaritmate.