Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CAPITOLUL 1 :
p
(1) D=S ⋅ t ⋅
100
⎛ t ⋅p ⎞
(2) S final = S + D ⇔ S final = S ⋅ ⎜1 + ⎟
⎝ 100 ⎠
' '' n ⋅ p 12 ⋅ n ⋅ q p
(3) Sfinal = Sfinal ⇔ = ⇔q =
100 100 12
§ 1.3 : Operaţiuni de dobândā simplā ,cu procent de dobândā variabil în timp : procent
mediu echivalent
Considerām acum cā pe durata contractului au funcţionat mai multe valori ale procentului
nominal de dobândā ; datele unei astfel de probleme au aspectul urmātor :
perioada 1 2 … n
durata t1 t2 … tn
% dobândă p1 p2 … pn
∑ t j ⋅ pj
j=1,n
(1). p∗ =
∑ tj
j=1,n
§ 1.4 : Echivalarea mai multor fluxuri financiare : procent implicit de dobândā simplā :
procentul implicit ca modalitate de māsurare a eficienţei unui portofoliu
Avem :
-5-
Aşadar , avem :
1
• D(t 0 ) = ⋅ ∑ Sj ⋅ tj ⋅ pj
100 j=1,n
(2)
⎛ tj ⋅ pj ⎞
• S(t 0 ) = ∑ S j ⋅ ⎜⎜1 + ⎟⎟
j=1,n ⎝ 100 ⎠
⎛ 1 ⎞
⎜ ⋅ ∑ tj ⎟
⎛ ⎞ n ⎛ t ⋅p ⎞
⎜ ∑ S j ⎟ ⋅ ⎜1+ j=1,n ⋅ p ⎟ = ∑ S j ⋅ ⎜1+ j j ⎟ , deci :
⎜ j=1,n
⎝
⎟ ⎜
⎠ ⎜ 100 ⎟
j=1,n
⎜
⎝ 100 ⎟⎠
(3) ⎜ ⎟⎟
⎝ ⎠
1 ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ 1
⋅ ⎜ ∑ Sj ⎟ ⋅ ⎜ ∑ tj ⎟ ⋅ p = ⋅ ∑ Sj ⋅ tj ⋅ pj
100 ⋅ n ⎜⎝ j=1,n ⎟⎠ ⎜⎝ j=1,n ⎟⎠ 100 j=1,n
sau , în final ,
n ⋅ ∑ Sj ⋅ tj ⋅ pj
j=1,n
(4) p=
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ∑ Sj ⎟ ⋅ ⎜ ∑ tj ⎟
⎜ j=1,n ⎟ ⎜ j=1,n ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
Precizare : acest procent este o māsurā a “ eficienţei portofoliului “: cu cât acest procent
este mai mare,cu atât combinaţia de depozite din cadrul portofoliului este mai
avantajoasā.
3 ⋅ 27610
(6) p1 = = 9,328%
370 ⋅ 24
Portofoliul 2 este descris în tabelul urmātor :
1 5 100 15
2 9 250 12
3 4 350 18
3⋅ ∑ S j ⋅ p j ⋅ (t j + x)
j=1, 3
p( x ) = =
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ∑ S ⎟ ⋅ ⎜ ∑ (t + x ⎟
⎜ j=1,3 j ⎟ ⎜ j=1,3 j ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
3 ⋅ [100 ⋅ 15 ⋅ (5 + x ) + 250 ⋅ 12 ⋅ (9 + x ) + 350 ⋅ 18 ⋅ (4 + x )]
(8) =
(100 + 250 + 350) ⋅ [(5 + x ) + (9 + x) + (4 + x )]
15,429 ⋅ x + 85,286
=
x+6
d 7,3
• p( x ) = > 0 ⇒ p( x ) este functie crescatoare
(9) dx ( x + 6)2
• p( x ) → 15,429 pentru x → ∞
Rezolvare : avem
(10)
12,607 ⋅ x + 75,5
=
x + 6,7
Aşadar , avem :
⎛ p ⋅t ⎞
• t =1, n − 1 ⇒ S(t ) = S 0 ⋅ ⎜ 1 + 1 1 ⎟
⎝ 100 ⎠
⎛ p ⋅n ⎞
(1) • t = n ⇒ S( n ) = S 0 ⋅ ⎜ 1 + 0 ⎟
⎝ 100 ⎠
⎛ p ⋅n ⎞ (t − n ) ⋅ p1
• t ≥ n + 1 ⇒ S( t ) = S 0 ⋅ ⎜ 1 + 0 ⎟ + S 0 ⋅
⎝ 100 ⎠ 100
S(t + 1) − S(t )
(2) R(t ) =
S( t )
va fi :
- 11 -
⎡ (t + 1) ⋅ p1 ⎤ ⎡ t ⋅ p1 ⎤
S 0 ⋅ ⎢1+ − S ⋅ ⎢⎣1+ 100 ⎥⎦
100 ⎥⎦
0
• t ≤ n − 2 ⇒ R(t ) = ⎣ , adica
⎡ t ⋅ p1 ⎤
S 0 ⋅ ⎢1 +
⎣ 100 ⎥⎦
i p
R(t ) = 1 , unde : i1 = 1
1+ t ⋅ i1 100
i1
(3) • t ≥ n +1 ⇒ R(t ) = ;
1 + t ⋅ i1 + n ⋅ (i 0 − i1 )
n ⋅ (i 0 − i1 ) + i1
• t = n −1 ⇒ R( n − 1) =
1 + (n − 1) ⋅ i1
i1
• t =n ⇒ R (n ) =
1+ n ⋅ i 0
t 1 2 3 4 5 6 7 8
R(t) 0,074 0,069 0,065 0,061 0,357 0,0,042 0,040 0,039
n
' ⎛ p ⎞
(1) S = S ⋅ ⎜1 + ⎟ ;
⎝ 100 ⎠
- varianta anticipatā : mā prezint la ghişeu, semnez cā am primit suma S ,dar nu
încasez efectiv aceastā sumā : primesc numai suma S din care s-a reţinut dobânda
pe cei “ n “ ani, adicā primesc numai suma L datā de expresia (2) de mai jos :
⎡⎛ p ⎞
n ⎤ ⎡ ⎛ p ⎞ ⎤
n
(2) L = S − S ⋅ ⎢⎜1 + ⎟ − 1 ⎥ = S ⋅ ⎢ 2 − ⎜1 + ⎟ ⎥
⎢⎣⎝ 100 ⎠ ⎥⎦ ⎢⎣ ⎝ 100 ⎠ ⎥⎦
Observare : evident cā nu voi încheia împrumutul , dacā în chiar momentul semnārii sale
va trebui sā mai şi plātesc , adicā dacā ar apārea situaţia L < 0 : din condiţia L > 0 , pentru
fiecare numār de ani precizat , se deduce o valoare a procentului minim , pentru care
operaţiunea mai are sens , adicā pentru care avem L = 0 : în tabelul urmātor, sunt
precizate câteva astfel de valori:
TABEL
cu valorile maxime ale
procentului de dobanda
numarul procent
de ani maxim
1 100
2 41,4
3 26,0
4 18,9
5 14,9
6 12,2
7 10,4
8 9,1
9 8,0
10 7,2
Voi folosi urmātorul mod de a raţiona : imediat ce am încasat suma ce-mi revine ( adicā S
în sistem posticipat , respectiv L – în sistem anticipat ) constat cā nu mai am nevoie de
acei bani , şi decid sā îi depun , pe “n” ani , cu acelaşi procent “p” de dobândā.
Sā vedem care va fi situaţia la scadenţa împrumutului .
-
-
- - In varianta posticipatā , suma S depusā va deveni la scadenţa egalā cu
. S’, deci exact cu suma pe care ar trebui sā o
plātesc în acel moment ; aşadar , nu ar trebui sā scot nici un ban din buzunar
pentru a lichida împrumutul.
-
-
- In varianta anticipatā : suma depusā va fi de fapt suma L : în “n” ani ,cu
dobânda “p” , aceastā sumā devine
'' ⎛ p ⎞
n ⎡ ⎛ p ⎞ ⎤ ⎛
n
p ⎞
n
(3) S = L ⋅ ⎜1 + ⎟ = S ⋅ ⎢ 2 − ⎜1 + ⎟ ⎥ ⋅ ⎜1 + ⎟
⎝ 100 ⎠ ⎢⎣ ⎝ 100 ⎠ ⎥⎦ ⎝ 100 ⎠
⎡ ⎛ p ⎞ ⎤ ⎛
n
p ⎞
n
S ⋅ ⎢ 2 − ⎜1 + ⎟ ⎥ ⋅ ⎜1 + ⎟
S '' ⎢
⎣ ⎝ 100 ⎠ ⎥
⎦ ⎝ 100 ⎠ ⎡ ⎛ p ⎞ ⎤ ⎛
n
p ⎞
n
(4) = = ⎢ 2 − ⎜1 + ⎟ ⎥ ⋅ ⎜1 + ⎟
S S ⎢⎣ ⎝ 100 ⎠ ⎥⎦ ⎝ 100 ⎠
Valorile acestui raport sunt mai mici sau chiar mult mai mici decât 1 ( depinde de
valoarea lui “n” şi de valoarea lui “p” ) , ceeace aratā cā la scadenţā voi dispune de mai
- 14 -
puţini bani decât am de plātit. In tabelul urmātor , apar valorile raportului S’’/S , pentru
câteva valori ale lui “n” şi ale lui “p”:
p
5 10 15 20 25 30 35
1 0,9975 0,99 0,9775 0,96 0,9375 0,91 0,8775
2 0,9895 0,9559 0,896 0,8064 0,6836 0,5239 0,3235
3 0,9752 0,8904 0,7287 0,47 0,0916 negativ negativ
4 0,9536 0,7846 0,439 negativ negativ negativ negativ
n 5 0,9237 0,6273 negativ negativ negativ negativ negativ
6 0,8843 0,4047 negativ negativ negativ negativ negativ
7 0,8343 0,0999 negativ negativ negativ negativ negativ
8 0,772 negativ negativ negativ negativ negativ negativ
9 0,696 negativ negativ negativ negativ negativ negativ
10 0,6045 negativ negativ negativ negativ negativ negativ
⎛ 10 ⎞
S' =1000000 ⋅ ⎜1 + ⎟ =11000000 lei ;
⎝ 100 ⎠
- Varianta anticipativā : la prezentare , persoana semneazā de primire pentru
1 milion , dar primeşte numai suma de 900.000 lei .Depusā spre fructificare pe
timp de un an , aceastā sumā devine în final :
⎛ 10 ⎞
S'' = 900000 ⋅ ⎜1 + ⎟ = 990.000 lei .
⎝ 100 ⎠
- 15 -
Deci , dacā persoana vrea sā plāteascā Imprumutul pe baza depunerii fācute , ar mai
trebui sā adaoge 10.000 lei din propriul buzunar
Aplicaţie numericā: în momentul de faţā , salariul meu este de 4.600.000 lei , plātibil la
. sfârşitul fiecārei luni. Printr-o convenţie încheiatā cu facultatea ,
am optat pentru altā modalitate de platā : aş dori sā primesc douā tranşe egale , prima
plātitā la începutul lunii , iar cealaltā la mijlocul lunii .
Nu-i aşa cā ar urma sā primesc câte 2.300.000 lei de fiecare datā ?
Rāspuns : nu , nu – i deloc aşa ! Motivul este acela cā , plātindu-mā în avans faţā de
. prevederile contractului , facultatea mā va credita cu cele douā tranşe , deci
voi fi dator sā acopār şi dobânzile corespunzātoare acestora !
Sā considerām , de exemplu , un procent lunar de dobândā de 20 % , şi sā notām valoarea
comunā a celor douā tranşe prin “ x “ : atunci
- tranşe la plata primei: devin dator facultāţii cu suma “x” pe timp de 1 lunā ;
la sfârşitul lunii , valoarea acestei datorii va deveni
⎛ 20 ⎞
S1 = x ⋅ ⎜1+ ⎟ =1,2 ⋅ x
⎝ 100 ⎠
- la plata celei de-a doua tranşe , voi deveni dator faţā de facultate cu suma
“x” pe timp de 2 sāptāmâni : aşadar , la sfârşitul lunii , voi avea de acoperit
datoria
⎛ 20 ⎞
S 2 = x ⋅ ⎜1 + ⎟ =1,1 ⋅ x
⎝ 2 ⋅ 100 ⎠
- la sfārşitul lunii , valoarea cumulatā a celor douā debite va trebui sā fie egalā
cu salariul nominal de 4.600.000 lei , adicā
S1 + S 2 = 4.600.000 lei
⇒ 1,2 ⋅ x +1,1 ⋅ x = 4.600.000 lei
⇒ x = 2.000.000 lei
- 16 -
In final : în sistemul preferat de mine , ar urma sā primesc douā tranşe de câte 2 milioane
lei , prima plātibilā la începutul lunii , iar cea de-a doua , la mijlocul lunii : aceste douā
tranşe sunt echivalente cu o singurā platā , de 4.600.000 lei , plātibilā la sfârşitul lunii.
-1-
perioada t1 t2 … tj … tn
depozitārii ( ani )
% nominal anual de p1 p2 … pj … pn
dobândā simplā
⎧ A1 = S 0
⎪⎪
• k =1 ⇒ ⎨
⎪B1 = S 0 ⋅ ⎛⎜ 1 + t1p1 ⎞⎟
⎩⎪ ⎝ 100 ⎠
⎧ A 2 = B1
⎪⎪
•k=2⇒ ⎨
⎪B 2 = B1 ⋅ ⎛⎜ 1 + t 2p 2 ⎞⎟ = S 0 ⋅ ⎛⎜ 1 + t1p1 ⎞⎟ ⋅ ⎛⎜ 1 + t 2p 2 ⎞⎟
⎩⎪ ⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠
⎧ A3 = B2
⎪⎪
•k=3⇒ ⎨
⎪B 3 = B 2 ⋅ ⎛⎜ 1 + t 3p 3 ⎞⎟ = S 0 ⋅ ⎛⎜ 1 + t1p1 ⎞⎟ ⋅ ⎛⎜ 1 + t 2p 2 ⎞⎟ ⋅ ⎛⎜ 1 + t 3p 3 ⎞⎟
⎪⎩ ⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠
........................................
In general,vom avea :
⎧ Ak = Bk −1
⎪
• t =k ⇒ ⎨ ⎛ t p ⎞ , deci :
Bk = Bk −1 ⋅ ⎜1+ k k ⎟
⎪⎩ ⎝ 100 ⎠
⎛ t jp j ⎞
• Bk = S 0 ⋅ ∏ ⎜⎜1 + ⎟⎟
j=1,k ⎝ 100 ⎠
⎛ t jp j ⎞
• Sfinal = Bn ⇒ Sfinal = S 0 ⋅ ∏ ⎜⎜1+ ⎟⎟
j=1,n ⎝ 100 ⎠
Rāspuns : avem
⎛ t jp j ⎞
. (1) S final = S 0 ⋅ ∏ ⎜⎜1+ ⎟
⎟
j =1, n ⎝ 100 ⎠
-3-
Operaţiunea de anuitāţi nealimentate :este un caz particular , anume cazul în care avem
t1 = t 2 = ... = t n = 1 an
⎛ pj ⎞
Pentru aceastā operaţiune avem evident : S final = S 0 ⋅ ∏ ⎜⎜1+ ⎟
j=1,n ⎝ 100 ⎟⎠
⎧t1 = t 2 = ... = t n = 1 an
adicā : ⎨ .
p
⎩ 1 = p 2 = ... = p n = p
n
⎛ p ⎞ ⎛ p ⎞
Atunci avem : Sfinal = S 0 ⋅ ∏ ⎜1 + ⎟ = S 0 ⋅ ⎜1 + ⎟ .
j=1,n ⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠
Fie datele :
% nominal de p1 p 2 … pn
dobândă
⎛ p ⋅T⎞
S''final = S 0 ⋅ ⎜⎜1+ s ⎟⎟ (2)
⎝ 100 ⎠
⎛
p jt j ⎞
n
∏ ⎜⎜1 +⎟⎟ −1
100
ps =100 ⋅ ⎝ ⎠
j=1
(3).
∑ tj
j=1,n
⎛ t jp j ⎞
. S'final = S 0 ⋅ ∏ ⎜⎜1 + ⎟⎟ .(1)
j=1,n ⎝ 100 ⎠
T
⎛ p ⎞
S'''final = S 0 ⋅ ⎜⎜1 + c ⎟⎟ (4)
⎝ 100 ⎠
-5-
⎡ ⎛ pj ⋅ tj ⎞ ⎤
pc =100 ⋅ ⎢T ∏ ⎜1+ ⎜ ⎟ − 1⎥ (5).
⎢⎣ j=1,n ⎝ 100 ⎟⎠ ⎥⎦
numār de 3 5 4 7 Total:
luni , tj T = 19
procent de dobândā 18% 12% 15% 20% ------
simplā , pj
Rezolvare : avem
4 ⎛ p j ⋅ t j ⎞ ⎛ 3 ⋅ 18 ⎞ ⎛ 5 ⋅ 12 ⎞ ⎛ 4 ⋅ 15 ⎞ ⎛ 7 ⋅ 20 ⎞
∏ ⎜⎜1+ ⎟ = ⎜1 + ⎟ ⋅ ⎜1 + ⎟ ⋅ ⎜1 + ⎟ ⋅ ⎜1 + ⎟ = 9,462
j=1⎝ 100 ⎟⎠ ⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠
9,462 −1
Atunci : - din formula (3) gāsim : ps = ⋅ 100 = 44,536% lunar
19
( )
- din formula (5) gāsim : pc = 19 9,462 − 1 ⋅ 100 =12,556 % lunar
-6-
(*) adicā : n=2 pentru rata semestrialā ; n= 4 pentru rata trimestrialā , etc
n
⎛ r⎞
q = ⎜1 + ⎟ − 1
⎝ n⎠ .
Aceastā ratā , pe care o numim “ rata anualā efectivā “ ,este mai mare decât rata
anualā nominalā : de exemplu , pentru rata anualā nominalā de : r = 0,24 ( deci p = 24%) ,
avem :
- pentru n = 2 , rata anualā efectivā va fi de 0,2544 ( adicā p = 25,44%) ;
- pentru n = 4 , rata anualā efectivā va fi de 0,2625 ( adicā p = 26,25%) ;
- pentru n = 12 , rata anualā efectivā va fi de 0,2682 ( adicā p = 26,82%) ;
CAPITOLUL 3 : Plāţi eşalonate ( anuitāţi )
Clasificare :
Se mai întâlnesc şi alte tipuri de anuitāţi , pe care le vom descrie în cadrul exemplelor efective.
Scopul de principiu pe care ni-l propunem este determinarea valorii finale a unei operaţiuni de anuitāţi.
§ 3.2: Anuitāţi imediate,temporare,anticipate,constante,certe
Schema operaţiunilor :
2 n −1 un − 1 (1 + i )n − 1
(1) . An = S ⋅ (1 + u + u + ... + u )=S ⋅ =S ⋅
u −1 i
- Valoarea finalā a operaţiunii , adicā valoarea de la sfârşitul anului “n”
este :
2 n −1 (1 + i )n − 1
(2) . Bn = S ⋅ u ⋅ ( 1 + u + u + ... + u )=S ⋅ ⋅ (1 + i )
i
Problemā: ce sumā trebuie depusā lunar,la începutul fiecārei luni , timp de 3 ani, astfel încât la
sfârşitul celor trei ani sā dispun de suma de 100 milioane lei ?
Procentul nominal de dobândā anualā este de 24 .
Rezolvare : întâi trebuie sā gāsim procentul lunar echivalent,corespunzātor procentului anual de 24 %.
p 24
Fiind vorba de dobândā simplā,avem : p lunar = anual ⇔ p lunar = = 2%
12 12
Atunci,pentru a folosi formula (2) de mai sus , avem:
• n = 3 ⋅ 12 = 36 luni
p
• i = lunar = 0,02
100
• B n = 100 milioane ; S = ?
(1 + i )n − 1
deci : relatia B n = S ⋅ ⋅ (1 + i ) devine
i
1,0236 − 1
100 = S ⋅ ⋅1,02 ⇒ S = 1,886
0,02
Schema operaţiunilor :
2 n −1 (1 + i )n − 1
(3). B n = S ⋅ ( 1 + u + u + ... + u )=S ⋅
i
§ 3 .4 : Anuitāţi amânate , posticipate , perpetue : problema rentei viagere
Observare : la sfârşitul anului ‘n’ numārat din momentul semnārii contractului , valoarea actualā a
contractului este de :
(1 + i )n − m − 1
Bn = S ⋅ ,
i
deoarece pânā în acel moment au avut loc ‘ n-m’ depuneri ( vezi § 7.3).
Rezolvare : depunerea iniţialā S rāmâne în depozit ‘ m+1’ ani,deoarece prima platā a rentei R
are loc de-abia la sfârşitul anului ‘m+1’ : în acest timp, valoarea contractului ajunge la nivelul :
⎡ p ⎤
C = S ⋅ ⎢1 + ( m + 1) ⋅
100 ⎥⎦
.
⎣
In chiar acest moment , din suma C se retrage renta R , rāmânând în depozit suma ‘ C- R ‘ .
Acum , suma C-R trebuie sā producā , prin fructificare cu procentul ‘p’ , timp de 1 an , exact suma
necesarā plāţii urmātoarei rente , deci renta R trebuie sā fie egalā chiar cu dobânda la suma C – R pe
timp de 1 an , deci :
1+ i 1+ i
(C − R ) ⋅ i = R ⇔ C = R ⋅ ⇔ S ⋅ [1 + ( m + 1) ⋅ i ]= R ⋅
i i
1+ i
sau , în final , S = R ⋅ .
i ⋅ [1 + ( m + 1) ⋅ i ]
Aplicaţie : sā efectuām calculul rentei viagere , în condiţiile în care plata rentei are loc la începutul
. fiecārui an.
Aşadar :
- la momentul t = 0 , doresc sā depun o sumā unicā , S , cu procentul nominal de dobândā
simplā ‘p’, astfel încât : - peste ‘m’ ani , la începutul fiecārui an , sā primesc o sumā R , pe
toatā durata vieţii.
- Presupunem cā toate operaţiunile de capitalizare au loc în regim de dobândā simplā.
Rezolvare : acum , depunerea iniţialā S rāmâne în depozit numai ‘ m’ ani ,deoarece prima
platā a rentei R are loc la începutul anului ‘m+1’, care coincide cu sfârşitul anului ‘m’ : în acest timp,
valoarea contractului ajunge la nivelul :
C = S ⋅ (1 + m ⋅ i ) .
In chiar acest moment , din suma C se retrage renta R , rāmânând în depozit suma ‘ C - R ‘ .
Acum , suma C - R trebuie sā producā , prin fructificare cu procentul ‘p’ , timp de 1 an , exact suma
necesarā plāţii urmātoarei rente , deci renta R trebuie sā fie egalā chiar cu dobânda la suma C – R pe
timp de 1 an , deci :
1+ i 1+ i
(C − R ) ⋅ i = R ⇔ C = R ⋅ ⇔ S ⋅ (1 + m ⋅ i ) = R ⋅
i i
1+ i
sau , în final , S = R ⋅ .
i ⋅ (1 + m ⋅ i )
== // ==
-1-
Demonstraţie :
• E∈ K → E∈ K
• dar : E = φ , deci φ ∈ K
== // ==
Categorii de evenimente : - evenimentele A , B se numesc compatibile , dacă
-2-
A∩B≠φ ;
- evenimentele A , B se numesc incompatibile , dacă
-
A∩B=φ .
{ }
Considerăm E = Ek k =1,6 şi fie K = mulţimea părţilor lui E : atunci cuplul
( E , K ) este câmpul de evenimente asociat experienţei în cauză.
De exemplu , în acest câmp , - pentru evenimentul “
A = “ punctaj număr impar “
este valabilă scrierea :
A = { E1, E3 , E5 } .
- pentru evenimentul
B = “ punctaj ≥ 3 “
este valabilă scrierea :
B = { E3 , E4 , E5 , E6} .
Atunci avem :
• A ∩ B = { E 3 , E5 }
• A ∪ B = { E1 , E 3 , E4 , E5 , E6 }
• A = { E 2 , E4 , E6 }.
== // ==
Consecinţe :
- 1 : probabilitatea oricărui eveniment A verifică relaţia : 0 ≤ P ( A ) ≤ 1
Demonstraţie : fie un eveniment A ; avem
A∪ A=E
• ⇒ P ( A ∪ A ) = P( A ) + P( A ),
A∩ A=φ
adica : P( A ) + P( A ) = 1 , si P( A ) ≥ 0 ;
• in final : P( A ) ≤ 1 .
E∪ φ=E
• ⇒ P(E) = P(E ∪ φ) , deci :
E∩ φ=φ
1 = P( E) + P( φ ) ⇒ P( φ ) = 0
• P( A ∪ B ) = P( A ) + P( B ) − P( A ∩ B )
-4-
Demonstraţie :
• P( A ∪ B ) = P( A / B ) + P( B / A ) + P( A ∩ B ) ;
• P( A ) = P( A / B ) + P( A ∩ B ) ⇒ P( A / B ) = P( A ) − P( A ∩ B )
• P( B ) = P( B / A ) + P( A ∩ B ) ⇒ P( B / A ) = P( B ) − P( A ∩ B )
in final :
• P( A ∪ B ) = [ P( A ) − P( A ∩ B ) ] + [ P( B ) − P( A ∩ B ) ] + P( A ∩ B ) =
== // ==
Aici prin “ măsură “ vom înţelege “ arie , greutate , volum , lungime , valoare , etc.
- avem :
aria cercului π
P(X )= = .
aria patratului 4
P ( X ∩ Y ) = P( X ) ⋅ P( Y ) ;
P ( X ∩ Y ) ≠ P( X ) ⋅ P( Y )
== // ==
Rezolvare :
avem
lungimea intervalului A 5 −1 2
P( X)= = = ;
lungimea intervalului [ 0 ; 10 ] 10 − 0 5
5− 3 1
Cum A ∩ B = [ 3 ; 5 ] , deci : P ( A ∩ B ) = = ;
10 − 0 5
1 2 3
= ⋅ ;
5 5 5
cum această relaţie este falsă , deducem că evenimentele X , Y sunt dependente .
P( A ∩ B ) = P( A ) ⋅ P(B | A )
sau .
P( A ∩ B ) = P(B ) ⋅ P( A | B )
== // ==
Exemplu : într-o urnă sunt 5 bile albe şi 4 bile negre . Se extrag 3 bile ,
prin extrageri succesive : după fiecare extragere , bila nu se reintroduce
în urnă.
Avem evident :
X = A1 ∩ B 2 ∩ A 3 ,
P ( X ) = P(A1 ∩ B 2 ∩ A 3 ) =
deci :
= P( A1 ) ⋅ P(B 2 | A1 ) ⋅ P( A 3 | A1 ∩ B 2 )
4
P( A 3 | A1 ∩ B 2 ) = .
7
In final , .
5 1 4
P( X ) = ⋅ ⋅
9 2 7
== // ==
REZUMAT DE FORMULE :
P( A ∪ B ∪ C) = P( A ) + P( B ) + P(C) − P( A ∩ B ) − P( A ∩ C) −
− P( B ∩ C) .
== // ==
- 10 -
A1 , A 2 ,..., A n − cu proprietatea : i ≠ j ⇒ A i ∩ A j = φ .
P( A j ) ⋅ P( X | A j )
(2) P( A j | X ) = , pt . j = 1, n
P( X )
( formula lui Bayes ) .
Demonstraţie :
n n
X = X ∩ E = X ∩ U A j = U ( X ∩ A j ) , unde avem :
i =1 i =1
i ≠ j ⇒ ( X ∩ A i ) ∩ ( X ∩ A j ) = φ , deci
(1) : ⎡n ⎤ n
P ⎢U ( X ∩ A j )⎥ = ∑ P ( X ∩ A i ) , deci , in final :
⎣ i=1 ⎦ i=1
n
P( X ) = ∑ P ( A i ) ⋅ P ( X | A i )
i =1
P ( A j ∩ X ) = P( A j ) ⋅ P( X | A j )
avem : , deci :
P ( A j ∩ X ) = P ( X ) ⋅ P( A j | X )
(2) : P( A j ) ⋅ P ( X | A j ) = P ( X ) ⋅ P( A j | X ) ,
P ( A j ) ⋅ P( X | A j )
deci : P( A j | X ) =
P( X)
- 11 -
Din cantitatea totală de 100 tone ,se alege la întâmplare un bob şi se cultivă .
A1 ∩ A 2 = φ ; A1 ∩ A 3 = φ ; A 2 ∩ A 3 = φ ;
( este imposibil ca un bob sã fie de douã calitãti simultan )
A1 ∪ A 2 ∪ A 3 = E
( este sigur cã orice bob este de una dintre cele trei calitãti)
P( X | A1 ) = 0 , 92 ; P( X | A 2 ) = 0 , 76 ; P( X | A 3 ) = 0 , 65 .
- 12 -
Atunci :
== // ==
Ak = ( x = k ) ; k = 0 , n
- 13 -
U
k =0
Ak = E ;
P( A k ) = Ckn ⋅ pk ⋅ qn − k
== // ==
Aplicaţie : într-o urnă sunt : 75 % bile albe şi 25 % bile negre . Din urnă se extrag ,
cu revenire , 12 bile .
Se cere probabilitatea ca :
- a: printre cele 12 bile extrase să fie 9 bile albe ;
9
− a : P( x = 9) = C12 ⋅ ( 0,75)9 ⋅ (0,25)12−9 = 0 , 2581
⎡6 ⎤ 6
− b : P( x ≤ 6 ) = P ⎢ U ( x = k )⎥ = ∑ P ( x = k ) =
⎣k =0 ⎦ k =0
6
= ∑ C12 ⋅ (0,75)k ⋅ (0,25)12−k = 0, 0544
k
k =0
⎡ 12 ⎤ 12
− c : P( x ≥ 8) = P ⎢U ( x = k )⎥ = ∑ P ( x = k ) =
⎣ k =8 ⎦ k =8
12
= ∑ C12 ⋅ (0,75)k ⋅ (0,25)12−k = 0,8424
k
k =8
- 14 -
⎡ 11 ⎤ 11
− d : P( 5 ≤ x ≤ 11 ) = P ⎢ U ( x = k )⎥ = ∑ P ( x = k ) =
⎣k =5 ⎦ k =5
11
= ∑ C12 ⋅ (0,75)k ⋅ (0,25)12−k = 0, 9655
k
k =5
== // ==
Rezolvare :
8
P( A ) = ∑ C12 ⋅ (0,75)k ⋅ (0,25)12−k = 0, 3512 ;
k
k =0
12
P(B ) = ∑ C12 ⋅ (0,75)k ⋅ (0,25)12−k = 0, 9857 ;
k
k =6
A ∩ B = ( x = 6) ∪ ( x = 7 ) ∪ ( x = 8) , deci :
P( A ∩ B ) = P[( x = 6) ∪ ( x = 7) ∪ ( x = 8)] =
8
= ∑ P( x = k ) = 0, 337 :
k =6
0, 3462 = 0 , 337 .
Problemă : dintr-o urnă cu 68% bile albe şi 32% bile negre se fac extrageri , cu revenire,
de câte 15 bile . Se cere numărul cel mai probabil de bile albe aflate printre
cele 15 bile extrase .
Rezolvare : notăm : x = numărul de bile albe aflate printre cele 15 bile extrase ;
k
avem : P( x = k ) = C15 ⋅ (0,68)k ⋅ (0,32)15 − k ; k = 0 ,15 .
Deoarece variabila “ k ‘ este număr întreg , vom folosi principiul combinatorial , pentru
probleme de maxim , anume :
.
⎧ f ( k ) ≥ f (k − 1) (a )
f (k ) = max im ⇔ ⎨
⎩ f ( k ) ≥ f (k + 1) (b )
Relaţia ( a) :
f (k ) 2.125·(16 - k)
f (k ) ≥ f ( k − 1) ⇔ ≥1 ⇔ ≥1
f ( k − 1) k
k ≤ 10 , 88
Relaţia ( b ) :
f (k ) 0,47 ⋅ (k + 1)
f (k ) ≥ f ( k + 1) ⇔ ≥1 ⇔ ≥1
f ( k + 1) 15 - k
k ≥ 9 ,88
In final , din :
⎧ k ∈N
⎨ ⇒ k = 10 .
⎩ 9,88 ≤ k ≤ 10 , 88
Răspuns : cel mai frecvent , printre cele 15 bile extrase vor fi 10 bile albe .
== // ==
- 16 -
k
P( x = k ) = C20 ⋅ p k ⋅ (1 − p ) 20−k , k = 0 ,20 .
Se ştie că :
max
P ( x = k ) = P( x = 17 ) ,
k = 0,20
⎧ P ( x = 17 ) ≥ P( x = 16) (a )
⎨
⎩ P ( x = 17 ) ≥ P( x = 18) (b )
Relaţia (a) :
P ( x = 17 )
P ( x = 17 ) ≥ P( x = 16) ⇔ ≥ 1⇔
P( x = 16)
0, 235p 21p − 17 17
≥ 1⇔ ≥ 0 ⇔ p ∈ ( ;1 )
1− p 17(1 − p ) 21
Relaţia (b) :
6 ⋅ (1 − p )
P ( x = 17 ) ≥ P( x = 18) ⇔ ≥ 1
p
6− 7⋅p 6
⇔ ≥ 0 ⇔ p∈( 0 ; )
p 7
In final , din :
⎧ ⎛ 17 ⎞
⎪⎪ p ∈ ⎜ 21 ;1⎟
⎝ ⎠ ⇒ p ∈ ( 0, 81; 0, 857 ) .
⎨
⎛
⎪ p∈⎜ 0 ; ⎟6 ⎞
⎪⎩ ⎝ 7⎠
Răspuns :
Din urnă se extrag “ n “ bile; după fiecare extragere , bila extrasă nu se reintroduce în
urna , astfel că la fiecare extragere , compoziţia urnei se modifică.
Ak = ( x = k ) , k = 0 , n .
U
k =0
Ak = E ;
k n −k
P( A k )=
C ⋅C
a b
n
C a+ b
== // ==
- 18 -
Aplicaţie : într-o urnă sunt 20 de bile albe şi 15 bile negre : se extrag 10 bile ;
extragerile sunt fără revenire . In urma extragerii se consemnează valoarea
indicatorului
Se cere probabilitatea ca :
- 1: numărul de bile albe să fie de cel mult 7 ;
- 2: numărul de bile albe să fie de cel puţin 3 ;
- 3: numărul de bile albe să fie cuprins între 2 şi 8.
a = 20 ; b = 15 ; n = 10
-1: se cere
7
P( x ≤ 7 ) ; avem P( x ≤ 7 ) = U P (x = k ) =
k =0
k 10− k
=∑
7
C ⋅C 20 15
= 0, 913
10
k =0 C 35
- 2 : se cere :
10
P( x ≥ 3 ) ; avem P( x ≥ 3 ) = U P (x = k ) =
k =3
k 10− k
=∑
10
C ⋅C
20 15
= 0, 993
10
k =3 C 35
- 3 : se cere :
8
P( 2 ≤ x ≤ 8 ) ; avem P( 2 ≤ x ≤ 8 ) = U P ( x = k ) =
k =2
k 10− k
=∑
8
C ⋅C 20 15
= 0, 985
10
k =2 C 35
⎧ P( x = k ) ≥ P( x = k − 1) (1)
P( x = k ) = max ⇔ ⎨
⎩ P( x = k ) ≥ P( x = k + 1) ( 2)
- Relaţia (1) :
k 10 − k k −1 11− k
C ⋅C
20 15
≥
C ⋅C
20 15
⇔
(k − 11)(k − 21)
≥1 ⇔
231 − 37k
≥0
10 10
C C k ( k + 5) k (k + 5)
35 35
231
⇔ k≤ ≈ 6 , 24
37
- Relaţia (2) :
k 10−k k +1 9− k
C ⋅C
20 15
≥
C ⋅C
20 15
⇔
(k + 1)(k + 6)
≥ 1⇔
37k − 194
≥0
10 10
C C (k − 10)(k − 20) (k − 10) ⋅ (k − 20)
35 35
194
⇔k≥ ≈ 5,24
37
⎧ k ≥ 5,24
⎪
In final , din relaţiile : ⎨ k ≤ 6 , 24 ⇒k =6 .
⎪k − numar natural
⎩
Răspuns : printre cele 10 bile extrase , cel mai frecvent apar 6 bile albe.
Aplicaţie : Intr-o urnă sunt 50 de bile , albe şi negre . Se fac extrageri , fără revenire , de
câte 15 bile şi se înregistrează valorile indicatorului:
k 15−k
f (k) =
C ⋅C
a 50−a
.
15
C 50
⎧ 12 ⋅ 3 11 4
⎪ Ca C 50 − a
≥
Ca C 50 − a
⋅
15 15
⎧ f (12 ) ≥ f (11) ⎪⎪ C C
⎨ ⇔ ⎨ 12 50
3 13
50
2
⎩ f (12 ) ≥ f (13) ⎪ Ca ⋅ C 50 − a Ca ⋅ C 50 − a
⎪ 15
≥ 15
⎪⎩ C50 C50
adică :
⎧ 11 − a ⎧ 4(38 − a)
⎪⎪ 3(a − 47 ) ≥ 1 ⎪⎪ 3(a − 47) ≥ 0
⎨13(a − 48) ⇒⎨ ⇒ 38 ≤ a ≤ 41,25
⎪ ≥1 ⎪ a − 12 ≤ 3
⎪⎩ 3(12 − a) ⎪⎩ 156 16
== // ==
- 21 -
extrageri cu revenire .
culoarea C1 … Ci … Cn
% de bile p1 … pi … pn
⎧p i ≥ 0 , i = 1, n
⎪ n
⎨ .
⎪ ∑ pi = 1
⎩ i=1
Evident că avem :
⎧ x i ∈ N , (∀ ) i = 1, n
⎪
⎨
n
.
⎪
⎩
∑i =1
xi = m
Formulă :
m!
P( A ) = ⋅ p1x1 ⋅ p 2x 2 ⋅ ... ⋅ pnx n
x1!⋅x 2 !⋅... ⋅ xn !
== // // ==
- 22 -
\extrageri cu revenire .
culoarea C1 … Ci … Cn
număr de bile k1 … ki … kn
corespunzător
Formulă :
x1 x2 x
P ( A )=
C ⋅C k1 k2
⋅ ... ⋅ Ckn
n
.
m
C k1 + k 2 + ...+ k n
== // ==
- 23 -
VARIABILE ALEATOARE
(∀ ) t ∈ R , avem : { e∈ E | f (t ) < t } ∈ K
Fiind formată numai din puncte izolate , imaginea lui f are aspectul
Im(f ) = { a i } i ∈ I , unde : I ⊂ N ;
Im ( f ) = { ai } i = 1,n .
A i = { e∈ E | f (t ) = ai } , i = 1, n
⎧ i ≠ j⇒ Ai ∩ A j = φ
⎪ n
⎨ ;
⎪ U Ai = E
⎩ i =1
⎛ a a2 ... a i ... a n ⎞
f = ⎜⎜ 1 ⎟ .
⎝ p1 p 2 ... p i ... p n ⎟⎠
== // ==
⎛ ai ⎞ ⎛ bj ⎞
f = ⎜⎜ ⎟⎟ i = 1, n ; g = ⎜⎜ ⎟⎟ j = 1, m ;
⎝ pi ⎠ ⎝ qj ⎠
reamintim că au loc proprietăţile :
⎧p i ≥ 0 , ∀ i ⎧q j ≥ 0 , ∀ j
⎪ n ⎪
⎨ ;⎨ m .
⎪⎩ ∑ ∑
pi =1 q j =1
⎪
i =1 ⎩ j=1
[ ]
pentru i = 1 , n ; j = 1 , m , notăm : rij = P ( f = a i ) ∩ ( g = b j ) ;
valorile { rij }i = 1 ,n ; j= 1 ,m vor fi numite probabilităţile repartiţiei comune a
variabilelor f , g .
Acestea au proprietăţile evidente :
- 25 -
⎧rij ≥ 0 , ∀ i , j (a )
⎪
⎪ ∑ ∑ rij = 1 (b )
⎪ i=1,n j=1,m
⎨ ∑ rij = q j , ∀ j = 1, m (c ) ;
⎪ i=1,n
⎪
⎪ j∑
rij = p i , ∀ i = 1, n (d )
⎩ =1,m
Demonstraţii :
- b: avem :
⎛ n ⎞ ⎛m ⎞
• E ∩ E = E ⇔ ⎜⎜ U ( f = a i ) ⎟⎟ I ⎜⎜ U ( g = b j ) ⎟⎟ = E ⇔
⎝ i =1 ⎠ ⎝ j =1 ⎠
U [( f = a ) I ( g = b ) ] = E ⇔
i j
i = 1, n
j =1, m
⎡ ⎤
⎢
P⎢ U [ ]
⎥
[
( f = a i ) I ( g = b j ) ⎥ = 1⇔ ∑ P ( f = a i ) I ( g = b j ) = 1 ]
⎢ ij==11,m, n ⎥ i = 1, n
⎣ ⎦ j =1, m
- c: avem urmatoarele :
⎛ n ⎞
• ( g = b j ) ∩ E = ( g = b j ) ⇔ ⎜⎜ U ( f = a i ) ⎟⎟ I ( g = b j ) = ( g = b j ) ⇔
⎝ i =1 ⎠
[ ]
U ( f = ai ) I ( g = b j ) = ( g = b j ) ⇔
i = 1, n
⎡ ⎤
P ⎢⎢ U [ ]
( f = ai ) I ( g = b j ) ⎥⎥ = P ( g = b j ) ⇔
⎢⎣ i = 1 , n ⎥⎦
[ ]
∑ P ( f = ai ) I ( g = b j ) = q j ⇔ ∑ rij = q j
i = 1, n i = 1, n
- d: avem urmatoarele :
⎛m ⎞
• ( f = a i ) ∩ E = ( f = a i ) ⇔ ⎜⎜ U ( g = b j ) ⎟⎟ I ( f = a i ) = ( f = ai ) ⇔
⎝ j =1 ⎠
[ ]
U ( f = ai ) I ( g = b j ) = ( f = ai ) ⇔
j= 1, m
⎡ ⎤
P ⎢⎢ U [ ]
( f = a i ) I ( g = b j ) ⎥⎥ = P( f = ai ) ⇔
⎢⎣ j= 1 , m ⎥⎦
[
∑ P ( f = ai ) I ( g = b j ) = pi ⇔] ∑ rij = p i
j= 1 , m j= 1 , m
== // ==
[ ]
P ( f = a i ) ∩ ( g = b j ) = P( f = a i ) ⋅ P ( g = b j ) , ∀ i , j
adica : rij = p i ⋅ q j , ∀ i , j
- 27 -
(∋ ) i , j [ ]
pt . care : P (f = a i ) ∩ (g = b j ) ≠ P(f = a i ) ⋅ P(g = b j )
Rezolvare :
b1=- 1 b2= 4
a1=1 r11= 0,2 ·0,6 r12= 0,2·0,4 p1= 0,2
a2=2 r21= 0,5·0,6 r21= 0,5·0,4 p2= 0,5
a3=3 r31= 0,3·0,6 r31= 0,3·0,4 p3= 0,3
q1= 0,6 q2= 0,4
b1 = 2 b2 = 5
a1=1 r11= 0,25 r12= 0,15
a2= 3 r21= 0,40 r21= 0,20
Rezolvare :
⎛ a1 a2 ⎞ ⎛ 1 3 ⎞
A = ⎜⎜ ⎟⎟ = ⎜⎜ ⎟⎟ ;
⎝ r11 + r12 r21 + r22 ⎠ ⎝ 0,4 0,6 ⎠
⎛ b1 b2 ⎞ ⎛ 2 5 ⎞
B = ⎜⎜ ⎟⎟ = ⎜⎜ ⎟⎟ ;
⎝ r11 + r21 r12 + r22 ⎠ ⎝ 0,65 0,35 ⎠
Controlul independenţei :
⎧ P[( A = 1) ∩ (B = 2)] = r11 = 0,25
⎨ ⇒
⎩ P( A = 1) ⋅ P(B = 2) = 0,4 ⋅ 0,65 = 0,26
⇒ nu sunt egale
⎛ ai ⎞ ⎛ G (a i ) ⎞
f = ⎜⎜ ⎟⎟ ⇒ G o f = ⎜⎜ ⎟⎟ .
⎝ p i ⎠ i =1,n ⎝ p i ⎠ i =1,n
- 29 -
⎛ 2 4 5 ⎞
Exemple : fie X = ⎜⎜ ⎟⎟ ;
⎝ 0,3 0,2 0,5 ⎠
- avem :
⎛ 3⋅ 2 3⋅ 4 3 ⋅ 5⎞
3 ⋅ X = ⎜⎜ ⎟⎟ ;
⎝ 0,3 0, 2 0,5 ⎠
⎛ 4 + 2 4 + 4 4 + 5⎞
4 + X = ⎜⎜ ⎟;
⎝ 0,3 0,2 0,5 ⎟⎠
⎛ 2 4 5 ⎞⎟ X ⎛ 7 2 7 4 75 ⎞
X = ⎜⎜ ⎜ ⎟
⎟ ; 7 = ⎜ 0,3 0,2 0,5 ⎟
⎝ 0,3 0,2 0,5 ⎠ ⎝ ⎠
- 30 -
⎛ xi ⎞ ⎛yj ⎞
X = ⎜⎜ ⎟⎟ ; Y = ⎜⎜ ⎟⎟ ;
⎝ p i ⎠ i =1,n ⎝ q j ⎠ j=1,m
[ ]
fie P ( X = x i ) ∩ ( Y = y j ) = rij ; i = 1, n : j = 1, m
⎛ F( x i , y j ) ⎞
F( X , Y ) = ⎜⎜ ⎟ .
r ⎟
⎝ ij ⎠ i =1,n ; j=1,m
y1=1 y2=3
x1= 2 r11=0,2 r12 = 0,3 p1=0,5
x2= 4 r21=0,4 r22 = 0,1 p2=0,5
q1=0,6 q2=0,4
Rezolvare
y1=1 y2=3
x1= 2 3·2+2·1=8 3·2+2·3=12 p1=0,5
x2= 4 3·4+2·1=14 3·4+2·3=18 p2=0,5
q1=0,6 q2=0,4
⎛ 8 12 14 18 ⎞
Z = ⎜⎜ ⎟⎟ .
⎝ r11 = 0,2 r12 = 0,3 r21 = 0,4 r22 = 0,1⎠
== // ==
y1=1 y2=2
x1= 1 r11=0,2 r12 = 0,3 p1=0,5
x2= 2 r21=0,4 r22 = 0,1 p2=0,5
q1=0,6 q2=0,4
y1=1 y2=2
x1= 1 | 1-1 |=0 | 1-2 | = 1 p1=0,5
x2= 2 | 2-1 | = 1 | 2 – 2| = 0 p2=0,5
q1=0,6 q2=0,4
⎛ 0 1 ⎞
T = ⎜⎜ ⎟⎟ .
⎝ r11 + r22 = 0,3 r12 + r21 = 0,7 ⎠
== // ==
- 32 -
⎛ xi ⎞
X = ⎜⎜ ⎟⎟ ;
⎝ p i ⎠ i =1,n
n
D2 ( X) = ∑ ( xi − m )2 ⋅ p i ;
i =1
n
m k ( X ) = ∑ ( x i − m )k ⋅ p i ;
i =1
== // ==
- 33 -
Proprietăţile mediei :
M(k) = k
⎛ x1 = k ⎞
k = ⎜⎜ ⎟⎟ ,
⎝ p1 = 1 ⎠
deci M(k) = x1·p1 = k .
In adevăr , fie :
⎛ xi ⎞ ⎛ k ⋅ xi ⎞
X = ⎜⎜ ⎟⎟ ; atunci k ⋅ X = ⎜⎜ ⎟⎟ , deci :
⎝ p i ⎠ i =1,n ⎝ p i ⎠ i =1,n
n n
M (k ⋅ X ) = ∑ (kxi ) ⋅ p i = k ⋅ ∑ xi ⋅ p i = k ⋅ M( X) .
i =1 i −1
M( X +Y ) = M(X) + M(Y)
- 34 -
In adevăr, avem ;
⎛ xi + y j ⎞
X + Y = ⎜⎜ ⎟ ;
r ⎟
⎝ ij ⎠ i =1,n; j=1,m
deci :
M( X + Y ) = ∑ ∑ ( x i + y j ) ⋅ rij =
i =1, n j =1, m
=∑ ∑ x i ⋅ rij + ∑ ∑ y j ⋅ rij =
i =1, n j =1, m i =1, n j =1, m
= ∑ ( xi ⋅ ∑ r ) + ∑ (y ⋅ ∑ r ) =
ij j ij
i =1, n j =1, m j =1, m i =1, n
= ∑ xi ⋅ pi + ∑y j ⋅ q j = M( X ) + M( Y )
i =1, n j =1, m
M( X·Y ) = M( X )·M( Y )
⎛ xi ⋅ y j ⎞
X ⋅ Y = ⎜⎜ ⎟ ;
r = p ⋅ q ⎟
⎝ ij i j ⎠ i =1,n; j=1,m
atunci ,
M( X ⋅ Y ) = ∑ ∑ ( x i ⋅ y j ) ⋅ (p i ⋅ q j ) =
i =1, n j =1, m
= ( ∑ xi ⋅ pi ) ⋅ ( ∑ y j ⋅ q j )
i =1, n j =1, m
= M( X ) ⋅ M( Y )
- 35 -
M(X·Y) = M(X)·M(Y)
Deci : unele dintre variabilele aleatoare necorelate sunt independente , altele sunt
dependente.
PROPRIETATILE DISPERSIEI :
D2 ( X) = M 2 ( X) − M 2 ( X)
In adevăr :
D2 ( X) = ∑ ( x i − m )2 ⋅ p i = ∑ ( x 2i − 2 ⋅ m ⋅ x i + m 2 ) ⋅ p i
i =1,n i =1,n
= ∑ x i2 ⋅p i − 2 ⋅ m ⋅ ∑ x i ⋅ p i + m 2 ⋅ ∑ p i =
i =1,n i =1,n i =1,n
2
= M 2 ( X) − 2 ⋅ m ⋅ M( X) + m ⋅ 1 =
= M 2 ( X) − 2 ⋅ M 2 ( X) + M 2 ( X) = M 2 ( X) − M 2 ( X)
- 36 -
în adevăr , avem ;
⎛k⎞
k = ⎜⎜ ⎟⎟ ⇒ M(k ) = k ⋅ 1 = k ; M 2 (k ) = k 2 ⋅ 1 = k 2 ,
⎝ 1⎠
deci : D 2 (k ) = k 2 − k 2 = 0.
D2 ( X ± Y ) = D2 ( X) + D2 ( Y ).
⎛ xi − y j ⎞
X − Y = ⎜⎜ ⎟ i =1,n ; j=1,m
⎟
⎝ rij = pi ⋅ q j ⎠
M 2 ( X − Y ) = ∑ ∑ ( x i − y j )2 ⋅p i ⋅ q j =
i =1, n j =1, m
= ∑∑ ( x + y 2j − 2 ⋅ x i ⋅ y j ) ⋅pi ⋅ q j =
2
i
i =1, n j =1, m
= ∑∑ x i2 ⋅p i ⋅ q j − 2 ⋅ ∑ ∑ ⋅ x i ⋅ y j ⋅pi ⋅ q j +
i =1, n j =1, m i =1, n j =1, m
+ ∑∑ y 2j ⋅p i ⋅ q j = ∑ ( xi2p i ∑ q j ) − 2 ⋅ ( ∑ xi ⋅ pi ) ⋅ ( ∑ y j ⋅ q j ) +
i =1, n j =1, m
i =1, n j =1, m i =1, n j =1, m
+ ∑ (y q j ⋅ ∑
2
j p i ) = M 2 ( X) − 2 ⋅ M( X) ⋅ M( Y ) + M 2 ( Y )
j =1, m i =1, n
Aşadar , am arătat că :
M 2 ( X − Y ) = M 2 ( X) − 2 ⋅ M( X) ⋅ M( Y ) + M 2 ( Y )
D 2 ( X − Y ) = [ M 2 ( X ) − 2 ⋅ M ( X ) ⋅ M ( Y ) + M 2 ( Y )] − [ M ( X ) − M ( Y )] =
2
[ ] [
= M 2 ( X) − M 2 ( X) + M 2 ( Y ) − M 2 ( Y ) = ]
2 2
= D ( X) + D ( Y )
- 38 -
D2 ( k ⋅ X ) = k 2 ⋅ D2 ( X )
== // ==
INDICATORI DE DEPENDENTA
cov( X , Y ) = M [ ( X-M(X))·(Y-M(Y))]
Proprietăţile covarianţei :
Avem :
Demonstraţie : avem
• M [(a ⋅ X + b ⋅ Y ) ⋅ Z] = M [a ⋅ X ⋅ Z + b ⋅ Y ⋅ Z] =
= M ( a ⋅ X ⋅ Z ) + M( b ⋅ Y ⋅ Z ) = a ⋅ M ( X ⋅ Z ) + b ⋅ M( Y ⋅ Z );
• M ( a ⋅ X + b ⋅ Y ) ⋅ M( Z ) = [a ⋅ M( X) + b ⋅ M( Y )] ⋅ M( Z ) =
= a ⋅ M( X) ⋅ M( Z ) + b ⋅ M( Y ) ⋅ M( Z ) ;
• cov ( a ⋅ X + b ⋅ Y; Z ) = M [(a ⋅ X + b ⋅ Y ) ⋅ Z] − M ( a ⋅ X + b ⋅ Y ) ⋅ M( Z ) =
= a ⋅ [M ( X ⋅ Z ) − M( X) ⋅ M( Z ) ] + b ⋅ [M( Y ) ⋅ M( Z ) − M( Y ) ⋅ M( Z )]
= a ⋅ cov (X, Z ) + b ⋅ cov( Y, Z ) .
cov ( X , Y )
ρ( X,Y )=
σ( X ) ⋅ σ( Y )
- X , Y – independente → ρ ( X , Y ) = 0
- X , Y – necorelate ↔ ρ(X,Y)≠0
- 1 ≤ ρ( X,Y ) ≤ 1
- 40 -
^
X − M( X)
X= σ( X)
;
⎛^⎞ ⎛^⎞
M ⎜ X ⎟ = 0 ; D2 ⎜ X ⎟ = 1 .
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
In adevăr ,
⎛ X − mX ⎞ 1 1
• M⎜⎜ ⎟⎟ = ⋅ M (X − m X ) = ⋅ (M( X) − m X ) = 0 ;
⎝ σ( X) ⎠ σ X σX
⎛ X − mX ⎞ 1
• D 2 ⎜⎜
1
(
⎟⎟ = 2 ⋅ D2 (X − m X ) = 2 ⋅ D 2 ( X) + D2 (m X ) = )
⎝ σ( X) ⎠ σ X σX
=
1
σX2
( )
⋅ σ 2X + 0 = 1.
Rezolvare :
• M [Y ⋅ (a ⋅ X + b )] = M [a ⋅ X ⋅ Y + b ⋅ Y ] = a ⋅ M( X ⋅ Y ) + b ⋅ M( Y ) ;
• M ( Y ) ⋅ M(a ⋅ X + b ) = M ( Y ) ⋅ [a ⋅ M( X) + b] = a ⋅ M( X) ⋅ M( Y ) + b ⋅ M( Y ) ;
• cov( Y; (a ⋅ X + b ) ) = [a ⋅ M( X ⋅ Y ) + b ⋅ M( Y )] − [a ⋅ M( X) ⋅ M( Y ) + b ⋅ M( Y )] =
= a ⋅ cov( X, Y ) ;
• D2 ( a ⋅ X + b ) = a 2 ⋅ D 2 ( X) ;
cov( Y; (a ⋅ X + b ) ) a ⋅ cov( X, Y )
• ρ [Y : (a ⋅ X + b )] = = =
D2 ( a ⋅ X + b ) ⋅ D2 (Y) a ⋅ D 2 ( X) ⋅ D 2 ( Y )
2
a
= ⋅ ρ ( X;Y ) .
|a|
- 41 -
In final : ρ [ Y : (a ⋅ X + b )] = sgn(a ) ⋅ ρ ( X ; Y )
ρ [X; (a ⋅ X + b )] = sgn(a )
ρ [(a ⋅ X + b ) ; (c ⋅ Y + d ) ] = sgn(a ⋅ c ) ⋅ ρ ( X ; Y )
== // ==
- 42 -
⎛ a1 a 2 ... an ⎞
U = ⎜⎜ 1 1
⎟
1 ⎟.
...
⎝ n n n⎠
n
n 1 ∑ ai
M( U ) = ∑ ⋅ a i = i =1 - chiar media aritmetică a
i =1 n n
argumentelor variabilei .
n
1 ∑ (a ) i
2
M 2 (U) = ∑ ⋅ (a i ) 2 = i =1
;
i =1 n n
- 43 -
∑ a i2
= i =1
− ⎜ i =1 ⎟ =
n
⎜ n ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎡
⎞ ⎤⎥
2
1 ⎢ n
= 2 ⋅ ⎢n ⋅ ∑ a i2 −
⎛ n
n ⎜ ∑ ai ⎟ ⎥
⎣⎢
i =1
⎝ i =1 ⎠ ⎥⎦
⎛ x ⎞
Bin ( n ; p ) = ⎜⎜ ⎟⎟ , unde
⎝ f ( x) ⎠ x∈{ 0 ;1; 2 ; ...; n }
• parametrul p ∈ ( 0 ;1 )
x
• f ( x ) = Cn ⋅ p x ⋅ ( 1 − p )n − x , pentru x ∈{ 0, 1 , 2 , ..., n }
f ( x) ≥ 0 , pt . ∀ x
n
;
∑
x= 0
f ( x) = 1
n ⋅ ( p + 1) − 1 ≤ k ≤ n ⋅ ( p + 1) .
Demonstraţii :
fie funcţia auxiliară g( t ) = [ p·t + ( 1-p) ] n , unde “ t “ este un parametru
real
x=0
⎪⎩∑ ∑ f ( x)
x
x= 0
Cn
⋅ p x ⋅ 1x ⋅ ( 1 − p ) n− x =
x= 0
n
Deci : ∑ f ( x) = 1 .
x= 0
- 45 -
- 2: avem
⎧ [ ]
( p ⋅ t + 1 − p )n ' = n ⋅ ( p ⋅ t + 1 − p )n − 1 ⋅ p
⎪ '
g' (t ) = ⎨ ⎡ n n−x ⎤
n
⎪ ⎢ ∑ Cn ⎥ ∑ x ⋅ Cn ⋅ p ⋅ t ⋅ (1 − p )
x x x x x x −1 n−x
⋅ p ⋅ t ⋅ ( 1 − p ) =
⎩⎣ x=0 ⎦ x=0
deci :
⎧ n ⋅ ( p ⋅ 1 + 1 − p )n − 1 ⋅ p = n ⋅ p
⎪
g' (1) = ⎨ n n
⎪⎩ ∑ ∑
x
Cn
x x −1 n−x
x ⋅ ⋅ p ⋅ 1 ⋅ ( 1 − p ) = x ⋅ f ( x ) = M( X)
x=0 x=0
-3 : avem
[ ]
⎧ n ⋅ ( p ⋅ t + 1 − p ) n −1 ⋅ p ' = n ⋅ (n − 1) ⋅ p 2 ⋅ ( p ⋅ t + 1 − p )n− 2
⎪ '
⎪⎪ ⎡ n n− x ⎤
⎢∑ x ⋅ Cn ⋅ p ⋅ t ⋅ ( 1 − p ) ⎥ =
x x x −1
g '' (t ) = ⎨ ⎣ x=0 ⎦
⎪ n
⎪ = ∑ x ⋅ ( x − 1) ⋅ Cn ⋅ p x ⋅ t x− 2 ⋅ ( 1 − p ) n− x
x
⎪⎩ x=0
⎧n ⋅ (n − 1) ⋅ p 2 ⋅ ( p ⋅ 1 + 1 − p )n− 2 = n 2 ⋅ p 2 − n ⋅ p 2
⎪ n n
⎪ x ⋅ ( x − 1) ⋅ x ⋅ p x ⋅ 1x− 2 ⋅ ( 1 − p ) n − x = ( x 2 − x ) ⋅ f ( x ) =
⎪∑ Cn ∑
g '' (1) = ⎨ x=0 x= 0
⎪ n n
⎪ = ∑ x 2 ⋅ f ( x ) − ∑ x ⋅ f ( x ) = M 2 ( X) − M( X)
⎪ x=0 x=0
2 2 2 2 2 2
aşadar : M 2 ( X ) − M( X ) = n ⋅ p − n ⋅ p ⇔ M 2 ( X) − n ⋅ p = n ⋅ p − n ⋅ p
D2 ( X) = ( n ⋅ p + n 2 ⋅ p 2 − n ⋅ p 2 ) − n 2 ⋅ p 2 ,
adica ;
D2 ( X) = n ⋅ p ⋅ (1 − p )
- 46 -
n!
• f ( x) = ⋅ p x ⋅ (1 − p )n − x
x!⋅ (n − x )!
n!
• f ( x − 1) = ⋅ p x −1 ⋅ (1 − p )n − x +1
( x − 1)!⋅ (n − x + 1)!
n!
• f ( x + 1) = ⋅ p x +1 ⋅ (1 − p )n − x −1
( x + 1)!⋅ (n − x − 1)!
f ( x) p ⋅ ( x − n − 1) x − p ⋅ (n + 1)
• ≥ 1⇔ ≥1⇔ ≥0
f ( x − 1) x ⋅ (p − 1) x ⋅ (p − 1)
⇔ x ≤ p ⋅ (n + 1) ;
f ( x) (p − 1) ⋅ ( x + 1) x − n ⋅ p + 1− p
• ≥1⇔ ≥1⇔ ≥0
f ( x + 1) p ⋅ (x − n) p ⋅ (n − x )
⇔ x ≥ p ⋅ (n + 1) − 1 ;
In final :
p ⋅ (n + 1) − 1 ≤ x ≤ p ⋅ (n + 1)
- 47 -
pt . (∀ ) x o ∈ ( a ; b ) , avem :
P ( X = xo ) = 0 .
⎛ x ⎞
X = ⎜⎜ ⎟⎟ , unde :
⎝ f ( x) ⎠
• arg umentul x ∈ ( a ; b )
• f : ( a ; b ) → R este densitatea de probabilitate
a var iabilei X
• f ( x ) ≥ 0 , (∀ ) x ∈ ( a ; b )
b
.
• ∫ f (x) ⋅ dx = 1
a
De exemplu :
k
• P[ X < k ] = ∫ f ( x ) ⋅ dx , (∀ ) k ∈ ( a; b )
a
b
• P[ X > k ] = ∫ f ( x ) ⋅ dx , (∀ ) k ∈ ( a; b )
k
v
• P[ u < X < v ] = ∫ f ( x) ⋅ dx , (∀ ) ( u ; v ) ⊂ ( a; b )
u
⎛ x ⎞
X = ⎜⎜ ⎟⎟ ; x ∈ ( a ; b ) ; f : ( a ; b ) → R +
⎝ f ( x ) ⎠
b
cu : ∫ f (x) ⋅ dx = 1
a
- media variabilei X :
b
M ( X ) = ∫ x ⋅ f ( x) ⋅ dx
a
b
D 2 ( X ) = ∫ ( x − m ) 2 ⋅ f ( x ) ⋅ dx , unde
a
m = M( X )
- 49 -
⎛ x ⎞
X = ⎜⎜ ⎟⎟ ; x ∈ ( a ; b ) ; f : ( a ; b ) → R +
⎝ f ( x) ⎠
considerăm că : P ( X ≤ a ) = 0 ; P ( X ≥ b ) = 0
P(u<X<v)=P(u≤X<v)=P(u<X≤v)=P(u≤X≤v);
P ( X > k ) = P ( X ≥ k ) , etc .
== // ==
⎧ 0 , pentru t ≤ a
⎪⎪ t
F(t ) = ⎨ ∫ f ( x) ⋅ dx , pentru t ∈ ( a ; b ) ;
⎪a
⎪⎩ 1, pentru t ≥ b
P(X<k)=F(k) ;P(X>h)=1–F(h)
P(u<X<v)=F(v)–F(u);
- 50 -
⎛ x ⎞ 3
X = ⎜⎜ ⎟⎟ ; x ∈ ( 2 ; 4 ) ; f ( x) = ⋅ ( x 2 + 1 ) ;
⎝ f (x) ⎠ 62
⎧ arg umentul : x ∈ ( 2 ; 4 )
⎪ 3
• pentru var iabila X : ⎨ densitatea de probabilitate : f ( x) = ( x 2 + 1)
⎪ 62
'
⎩ functia de repartitie F(t ) , pt . care F = f
⎧ arg umentul : y
⎪
• pentru var iabila Y : ⎨ densitatea de probabilitate : g ( y )
⎪ functia de repartitie G ( y ) , pt . care G ' = g
⎩
- 51 -
• Y = X2 ⇒ y = x2
⎧ y = x2
•⎨ ⇒ y ∈ ( 4 ;16)
⎩x ∈ ( 2 ; 4 )
[
• g ( y ) = G ' ( y ) = F( y ) ] '
= ( y ) ' ⋅ F '( y ) =
=
1
2⋅ y
⋅f( y)=
3
62
[
⋅ ( y )2 + 1 ⋅
1
]
2⋅ y
In final ,
⎛ y ⎞
Y = ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ g( y ) ⎠
• y ∈ ( 4 ;16 )
3 ⋅ ( y + 1)
• g(y ) =
144 ⋅ y
== // ==
- 52 -
⎧• P ( X < u ) = P ( X > v )
⎪
⎨ ;
⎪• P(u< X < v )=p
⎩
Observare :
- din relaţiile :
rezultă :
1− p
• P( X < u ) = P( X > v ) =
2
;
1+ p
• P( X < v ) = 1 − P( X > v ) =
2
1− p
F( u ) = ;
2
- 53 -
1+ p
F( v ) = .
2
( x − m )2
⎛ x ⎞ 1 −
X = ⎜⎜ ⎟⎟ ; x ∈ R ; f ( x) = ⋅e 2⋅ σ 2
,
⎝ f ( x) ⎠ σ ⋅ 2π
Y = N (a·m + b ; a· σ )
- 54 -
avem rezultatul :
X−m
X = N (m , σ ) ⇒ = N (0 ;1)
σ
N ( n ⋅ p ; n ⋅ p ⋅ (1 − p ) ) .