TEORIA PROBABILITAILOR SI STATISTICA

MATEMTICA-UNITATEA DE NVATARE 4
Dr.Liana Manu Iosifescu
Octombrie 2011
CUPRINS
Funcia empiric de repartiie.Teorema lui Glivenko..................33
Momente de selecie.35
Selecia dintr-o populaie normal.36
Exerciii rezolvate....37
Exerciii propuse..40
Orice funcie de datele de selecie se numete statistica
Considernd o selecie de volum n: X 1 , X 2 ,..., X n , dac dispunem n ordine
nedescresctoare de aceste date X 1 X 2 ... X n , mulimea X 1 , X 2 ,..., X n
constituie o statistic a ordinei.
Vom considera doar selecii repetate. Un rol deosebit de important n statistica

matematic l are funcia empirica de repartiie, definit ca Fn x

nx
n

, x R , unde

este volumul seleciei, iar n x este numrul valorilor de selecie mai mici dect x .
Justificarea teoretic a metodei seleciei apare n mod natural din teorema lui
V.I.Glivenko, cunoscut sub numele de teorema fundamental a statisticii matematice.
Teorema lui Glivenko-Cantelli: Fn x converge uniform la F x
Teorema lui Glivenko
S presupunem c X 1 , X 2 ,... sunt variabile aleatoare independente i identic
distribuite, n R cu funcia de distribuie cumulativ F x . Funcia de distribuie
n
1
I
X i , unde I C este funcia

i 1 , x
n
indicator sau funcia caracteristic a mulimii C. Pentru orice x (fixat), Fn x este un ir

empiric pentru este definit de Fn x

de variabile aleatoare care converg aproape sigur ctre F x , conform legii tari a
numerelor mari, adica, Fn converge punctual ctre F. Glivenko i Cantelli au ntrit
acest rezultat prin care dovedesc convergena uniforma a lui Fn ctre F .
Teorem: Fn F

sup Fn x F x 0 aproape sigur.

xR

TEORIA SELECTIEI

1. Fie Fn x funcia de repartiie empiric pentru o selectie de volum n. Artai c pentru

x fixat Fn x F x i n Fn x F x Z N 0, x , determinnd x .
nF x reprezint numrul variabilelor X k , k 1, n , care iau valori inferioare lui x,
p

funcia empiric de repartiie fiind Fn x

x X . Dac
n

i 1

X 1 , X 2 ,..., X n

reprezint statistica ordonat a variabilelor X 1 , X 2 ,..., X n , X 1 min X 1 , X 2 ,..., X n i

33

X n

x X 1
0 dac
k
max X 1 , X 2 ,..., X n , atunci Fn x
dac X k x X k 1 , k 1,2,..., n 1
n

x X n
1 dac

Pentru x arbitrar, funcia empiric de repartiie Fn x este o variabila aleatoare.

Cum P x X j 1 P x X j 0 F x si P x X j 0 1 F x , variabilele
aleatoare x X j , j 1, n sunt independente i identic repartizate Be F x , deci

1 daca
0 daca

suma acestora nF x Bi n, F x . Introducnd I k x

Xk x
Xk x

, legea

p
1
n

I
x

M I1 x F x . Mai mult,

k
k 1
n
j

j
n j
j
implic P Fn x Cn F x 1 F x , j 0, n avnd
n

numerelor mari implic: Fn x

nF x Bi n, F x

M Fn x F x i D Fn x

F x 1 F x
. Teorema limit central
n

n Fn x F x Z , cu

Z N 0, x , x D I1 x F x 1 F x sau

n Fn x F x s
Z N 0,1
F x 1 F x

2. Fie X 1 , X 2 ,..., X n identic repartizate. Notnd cu X k variabila de ordinul k

(presupunem X 1 X 2 ... X n ), artai c FX k x F k ,n1k F x , unde F este
funcia de repartiie comun.
Pentru j 0,1,2,..., n , fie A j x {exact j dintre variabilele X 1 , X 2 ,..., X n x }.

x X
, unde P x X
x
n

Notnd F

*
n

i 1

0 F x i P x X j 0 1 F x

, adica nFn* este o sum de variabile aleatoare, Be F x , conchidem c

Fn* Bi n, F x . Prin urmare:

FX k x P X x x P j k Aj x j k P Aj x j k Cnk F x 1 F x

Ramne de artat

n
j 1

Cnj z j 1 z

n j

n 1
k n 1 k

y k 1 1 y

nk

n j

dy , pentru

i 0 x 1 , z F x .
Pentru k n , ambii membrii sunt z n .
Vom demonstra prin inducie, presupunnd formula adevarat pentru
n, n 1,..., k i vom arta c aceasta este valabil pentru k 1 .
n
n j
Cu notaiile: a j Cnj z j 1 z , j 1,2,..., n , k j k a j , k 1,2,..., n i
k 1,2,..., n

Ik

n 1
k n 1 k

y k 1 1 y

nk

dy , va trebui artat c k 1 I k 1 .

34

 n 1
1

k 1
nk
k I k

y 1 y
k n 1 k n k 1
0
z
n 1
k

n k 1
k 1

dy

y 1 y
k n 1 k n k 1 0
z

z
n 1
n 1
n k 1
n k 1
x k 1 1 z

y k 2 1 y
dy

0
k n 2 k
k n 2 k
z
n 1
n k 1
n k 1
Cnk 1 z k 1 1 z

y k 1 1 1 y
dy ak 1 I k 1

0
k 1 n 1 k 1

deci I k 1 k ak 1 k 1
F x
n 1
nk
FX k x
y k 1 1 1 y dy

k 1 n 1 k 1 0
Observaie: Daca X U 0,1 , atunci X k B k , n 1 k , k 1,2,..., n .
Fiind data selectia de volum n: X 1 , X 2 ,... X n definim urmatoarele variabile aleatoare:
Momente (initiale) de selectie:
1 n k
*
m

Vom numi moment de selectie de ordin k, variabila aleatoare k

X i .Avem:
n i 1

1 n k 1
X i n M
n i1

M mk* M

X
i 1

k
i

M k X si D mk* M 2 mk* M 2 mk*

1 n
1 n

1 n
2
M X ik M X ik 2 M X i2 k 2 M X ik M X kj
n i1
n i j
n i1

n i1
1 n
2
1 n
1
2 M 2 X ik 2 M X ik M X kj 2 M 2 X ik M 2 X ik M 2 k X M k2 X
n i 1
n i j
n i 1
n
2

Aplicand inegalitatea lui Cebasev, obtinem: P mk* M k X 1

M X M X
2k

n 2

2
k

lim P mk* M k X 1 , ceea ce ne conduce la mk* M k X , fapt care justifica

n
n

inlocuirea in aplicaii a momentelor teoretice de ordinal k, cnd acestea exista, cu

momentele empirice de ordinal k, daca n este suficient de mare.(metoda momentelor de
estimare punctuala a parametriilor)
1 n
*
m

Pentru k 1 , obtinem media de selecie 1

Xi
n i1
k

Momente centrate de selecie: Prin definiie k*

1 n
X i X ; pentru k 2 se
n i 1

1 n
X i X 2 S 2

n i 1
Ca si in cazul momentelor teoretice, momentele centrate de selecie pot fi exprimate cu
ajutorul momentelor obisnuite de selecie (si invers):
*
obtine dispersia de selecie: 2

35

l
n
l
1 n l
j j l j
j j j 1
j
j
i j
1 Cl X i X 1 Cl X X i 1 Cl j X j ml* j
n i 1 j 0
j 0
n i 1
j 0
*
k

Selectia dintr-o populatie normala N m,

Teorema: Daca X 1 , X 2 ,..., X n este o selectie de volum n dintr-o populatie caracterizata

.
n

de o variabila aleataore X N m, , atunci media de selectie X N m,

Consecinta: variabila abatere normata

X m
este repartizata normal N 0,1 .
n

Teorema: Daca X 1 , X 2 ,..., X n este o selectie de volum n dintr-o populatie normala

N m, , atunci X si S 2 sunt variabile aleatoare independente.
1 n
2
2
X k X se numeste dispersie de selecie
Definitie: Variabila aleatoare s

n 1 k 1
corectata.
Propozitie: : Daca X 1 , X 2 ,..., X n este o selectie de volum n dintr-o colectivitate
normala
1 n
2
n *
*
N m, , iar X k m , atunci
n2
n k 1
2
Teorema: Daca X 1 , X 2 ,..., X n este o selectie de volum n dintr-o populatie normala
nS 2 n 1 s 2
N m, , atunci

n21
2
2
Observatii: 1.Din teorema data rezulta ca dispersia de selecie corectata este estimator
absolute corect al dispersiei unei populaii normale, pe cnd dispersia de selecie S 2 este
doar un estimator corect.

X m
s are o lege de repartitie Student cu n-1 grade de libertate.
n
2
3.Dispunand de doua colectivitati, C1 , C2 , caracterizate de v.a.i. X 1 N m1 , 1 ,

2.variabila

n1 : X 11 , X 12,..., X 1n1
se
n
:
X
,
X
,...,
X
2
21
22
2
n
2

2
respectiv X 2 N m2 , 2 , pe baza unor selecii de volume:

obin mediile
de selecie

X 1 , X 2 si

2
dispersiile de selecie corectate si

Atunci, au loc : 1. X 1 X 2 N

2
2
2
2.Daca 1 2 , atunci

2 2
m1 m2 , 1 2
n1 n2

n 1s n 1s
2

X 1 X 2 m1 m2

12
n1

2
2

n2 n
1

36

1 ni
X ij X i 2 , i 1,2 .

ni 1 j 1

22
n2

N 0,1

X 1 X 2 m1 m2

n 1s n
2

n1n2

n1 n2

1 s22

tn

n2 2

, statistici pe care le vom utiliza in costruirea

n1 n2 2

intervalelor de incredere.
Exerciii rezolvate
1. Determinai repartiia mediei de selecie a unui eantion de volum n extras dintr-o
populaie: a). N m, ;b). C 0,1 .
t
pentru X N m, , C 0,1 .
n

n
Soluie:Vom determina X t X

1
a). Z N 0,1 M k Z
2
Z t M e

itZ

1
2

x e

k!

X t e

2t 2
2n

dx

2
2

, k 2s 1
2s !
dx s , k 2 s
2 s!

x2

2s
2

1 s t 2 s 2s ! 1 s
dx
2s ! 2s s!
s!
s0
s0

x2
2

X N m, X Z m X t e
itm

x2
2

itx k

k 0

Z t e

itm

itm

2t 2
2

X t e

it n

n0

x
a

itx n e ax dx

n0

y
a

x
u
a

n!

au

1
1
1
x
L 1 t
eitx e dx ;
1 a 2t 2
1 t2
2

1
f x
2

e itx
1 x 2 dx vom

2k

n0

itx

t dt ,

rezult C 0,1 t e

t
X t e n

X C 0,1 .

n
X

dt

. Cum

Observaii: rezolvarea dat genereaz urmtoarele probleme:

1.diferena a dou v.a.i. exp(1) este o v.a. L (1)
2.calculul densitaii i a funciei caracteristice X C m, a X aZ m, Z C 0,1
1

3. X U , Y tgX C 0,1 C 0,1

2 2

37

e u adu a 2t 2

dac t x , se obine:

itx

1 1
, x R , conform formulei de inversiune: dac t dt
2

1 x

x y

n!

1
1
1
1
1
1
1
t
t

eitx e dt ;

e itx e dt

2
2
2

1 x
2
1 x
2
1 x
2

f C 0,1 x

itx n e ax dx

0 n0

1
t2

x
e
dx

e
dy

0
n! 0
a k 0 2k !

deci L a t

t2
2

X m
n N 0,1
X N m,
. Observaie: Artai c

1
1

eitx e a dx
folosi L a t

2a
2a

t
2t 2
m
n
2n 2

b). Pentru calculul funciei caracteristice a v.a. X C 0,1 X t

2a

t2

4. X k C mk , ak , k 1,2,..., n v.a.i. X k C

mk , ak

k 1
k 1

2. Calitatea unor aparate este apreciata dupa numrul de puneri in funciune pn la

prima defectare. S-au analizat 100 de aparate , obinndu-se rezultatele:
xi porniri
1
3
6
8
10
ni aparate
15
20
30
10
25
Calculai:a).valoarea funciei empirice de repartiie n punctul x=7
b).media i dispersia de selecie
3
6
8
10
1
*
*
20 30 10
25 F100
7 0,65 ;
Soluie: X : 15

100 100 100 100 100

k 1

0, x 1

0,15, 1 x 3
0,35, 3 x 6
0,65, 6 x 8
0,75, 8 x 10
1, x 10

F100 x

ni xi
i 1
5

ni

1 15 3 20 6 30 8 10 10 25

5,85 , iar 2*
100

n x x
i 1

i 1

n
i 1

calcule pe care le vom organiza n tabelul:

ni
xi
xi x
xi x 2
15
1
-4,85
23,5225
20
3
-2,85
8,1225
30
6
0,15
0,0225
10
8
2,15
4,6225
25
10
4,15
17,2225
x 5,85
100

ni xi x

352,8375
162,45
0,675
46,225
430,5625
2* 9,9275

3. V.a. X N ,1 , unde U a, a . Determinai limita repartiiei a posteriori a v. a.

pe baza unei selecii de volum n extras din populaia n care caracteristica sub
cercetare este X.

38

Soluie: Conform exerciiului rezolvat 1a)., pentru selecia X 1 , X 2 ,... X n asupra v.a.X
n x 2

X N ,
. Teorema lui Bayes implic: f x
n

n 2
e
2
. Pentru
n x 2
n 2
e
d
2

n x 2

n se obine: f x n e 2 N x , 1
n

2
4. Dac selecia de volum n , X 1 , X 2 ,... X n , este extras din populaia caracterizat de

a). v.a. X exp , determinai repartiia statisticii S

x

nX

2n

m*
b). F x 1 e , x 0 , determinai repartiia statisticii S

X
n

Soluie:a). Cum

k 1

, este suficient de determinat funcia caracteristic a v.a.

X
Y , X exp , ceea ce va conduce la determinarea acesteia pentru statistica dat:

t
X

S t Yn t Xn . Dar FY t P Y t P
t P X t FX t

itx n e t dt
itx
t
t

e
dt

fY t f X t e , t 0 . Prin urmare: Y
0
0
n!
n 0

n0

ix n n 1
n!

ix
n0

1 ix

S t 1 ix

S n,1

b). Un raionament identic cu cel anterior conduce succesiv la calculul funciei

x
2 n

1
caracteristice a v.a. Y
, cu f X x x e , x 0 ntruct S X k .
k 1

2X

FY x P Y x P

1 x
fY x

fX

1
1

x
x
x P X

F


X
2

x
1
x
1
e 2 , x 0 Y t exp 2 t 1 2it

2
2

2t
n
2
S t Yn t Xn
1 2it S 2 n . Evident, la aceeai concluzie se ajunge

calculnd FX x P X

1
x P X x FX x X exp .

Exerciii propuse
1. Fie X o v.a. continu cu densitatea de repartiie simetric fa de origine i
X 1 , X 2 ,... X n

39

o selecie aleatoare. Determinai: P U n 0 Vn 0 i P U n 0 Vn 0 , unde

U n X 1 min X 1 , X 2 ,... X n i Vn X n max X 1 , X 2 ,... X n .

2. Pentru a verifica prezena studenilor la un curs, s-a ales un eantion de n=100 studeni
i s-a nregistrat numrul absenelor acestora la patru cursuri consecutive:
50 20 15 8 7
Numr studeneni xi
0
1 2
3 4
Numr absene ni
S se scrie repartiia empiric i s se calculeze media i dispersia de selecie.
3. Fie X 1 , X 2 ,... X n o selecie de volum n extras dintr-o populaie N 0, . S se
determine densitatile statisticilor: U

1 n 2
1 n 2
X
V

k,
Xk , S
n k 1
n k 1

1 n 2
Xk .
n k 1

4. Fie X 1 , X 2 ,... X n o selecie de volum n extras dintr-o populaie Pa 1,1 . S se

determine repartiia statisticii S 2n ln

X
k 1

5. Punctajul obinut la un examen poate fi presupus distribuit normal cu m=200 i

20. Promovarea examenului presupune obinerea a minim 230 puncte. Alegnd 10
candidai (la ntmplare, cu punctajele X 1 , X 2 ,... X 10 ), determinai probabilitatea ca sa
treaca examenul a). toi; b).doar jumtate; c). unul singur;
d). P X 210 ; e). P185 s 2 653
6. Dintr-o populaie normal de medie 80 i dispersie 40 se extrage o selecie de volum
400, iar din alt populaie normal, independent de prima, de medie 76 i dispersie 180
se extrage o selecie de volum 200. S se afle probabilitatea ca:
a). Media primei selecii s fie mai mare dect media celeilalte cu 5 unitai.
b). Diferena mediilor celor dou selecii n valoare absolut s fie mai mic ca 6.
7. Determinai a, b R a.. pentru o selecie de volum 15 dintr-o populaie normal
N m, s aib loc P S 2 a 0,95 = 1 P * b

40