INTERVALELE DE PRUDENTA ALE INDICATORILOR DE RISC, STABILITE DE ABE

SOLVABILITATE
>15%
Rata fondurilor proprii de nivel 1 (Fonduri proprii de nivel 1 / Valoarea
1
totala a expunerii la risc) [12%-15%]
<12%
>14%
Rata fondurilor proprii de nivel 1 de baza (Fonduri proprii de nivel 1 de baza [11%-14%]
2
/ Valoarea totala a expunerii la risc)
<11%
<3%

RISCUL DE CREDIT
Rata creditelor si avansurilor neperformante (Expuneri neperformante din [3%-8%]
3
credite si avansuri /Expuneri totale din credite si avansuri)

SI CALITATEA
>8%

ACTIVELOR
>55%
Gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante (Ajustari [40%-55%]
4 pentru depreciere aferente creditelor neperformante / Expuneri
neperformante din credite si avansuri)
<40%
<1.5%
Rata creditelor si avansurilor cu masuri de restructurare (Expuneri din
5 credite si avansuri cu masuri de restructurare / Expuneri totale din credite [1.5%-4%]
si avansuri) >4%
>10%

PROFITABILIT
Rata rentabilitatii financiare - ROE (Profit net anualizat / Capitaluri proprii - [6%-10%]
6
media perioadei)
<6%

ATE
<50%
[50%-60%]
Indicatorul de eficien a activitii - Cost-to-income ratio (Cheltuieli
7
operationale / Venituri operationale nete)
>60%

<100%

STRUCTURA
BILANTULUI
8 Credite si avansuri / Total depozite (pt clientela nonbancara)
[100%-150%]

>150%
<12x
9 Total datorii /Total capitaluri proprii [12x-15x]
>15x

LEGENDA: CEL MAI BINE

INTERMEDIAR
CEL MAI RAU

EVALUAREA INDICATORILOR DE RISC AI SISTEMULUI BANCAR ROMANESC, IN FUNCTIE DE INTERVALELE DE PRUDENTA STABILITE DE ABE
Indicatori de solvabilitate
NR. 30.09.2015 31.12.2015
Rata fondurilor proprii de nivel 1 (Fonduri proprii de nivel 1 / Valoarea totala a
1 16.32% 15.07%
expunerii la risc)
Rata fondurilor proprii de nivel 1 de baza (Fonduri proprii de nivel 1 de baza /
2 16.32% 15.07%
Valoarea totala a expunerii la risc)
Indicatori de calitate a activelor si de risc de credit

3 Rata creditelor si avansurilor neperformante (Expuneri neperformante din credite si 15.73% 13.61%
avansuri /Expuneri totale din credite si avansuri)
Gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante (Ajustari pentru
4 depreciere aferente creditelor neperformante / Expuneri neperformante din credite 58.05% 57.39%
si avansuri)

Rata creditelor si avansurilor cu masuri de restructurare (Expuneri din credite si

5
avansuri cu masuri de restructurare / Expuneri totale din credite si avansuri)
9.68% 8.59%

Indicatori de profitabilitate

Rata rentabilitatii financiare - ROE (Profit net anualizat / Capitaluri proprii - media
6 7.64% 13.16%
perioadei)
Indicatorul de eficien a activitii - Cost-to-income ratio (Cheltuieli operationale /
7 59.47% 57.60%
Venituri operationale nete)
Indicatori de structura a bilantului

8 Credite si avansuri / Total depozite (pt clientela nonbancara) 84.34% 78.21%

9 Total datorii /Total capitaluri proprii 7.75 8.12

04/08/201718:16:46 TOTAL
Media UE la
30.09.2015

14.20%

13.00%

5.90%

43.60%

3.60%

6.40%

59.80%

123.30%
15.42

04/08/201718:16:46 TOTAL