Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
M=M* + v
Solutia prin metoda celor mai mici patrate se obtine prin minimizarea sumei
patratelor corectiilor. In foarte multe cazuri, valorile efective ale variantelor si
covariantelor nu se pot cunoaste, de aceea ele sunt inlocuite cu valori proportionale cu
acestea numite coeficienti de pondere, factorul de proportionalitate fiind varianta unitatii
de pondere. In legatura cu matricea coeficientilor de pondere Qm se defineste si
matricea ponderilor
P=
Pentru o populatie data, varianta, media si celelalte momente ale variabilei sunt
unice si, in cele mai multe cazuri, nu pot fi cunoscute valorile lor ci doar estimatii ale
acestora.
vT Pv minim
[pvv]minim
Cand cerintele de precizie nu sunt ridicate, se mai poate face o aproximatie prin
considerarea masuratorilor independente ca fiind de precizii egale, caz in care conditia
de minim [pvv]minim
[vv]minim
Metoda celor mai mici patrate de estimare a parametrilor necunoscuti mai este
cunoscuta si sub denumirea de compensarea prin metoda celor mai mici patrate.
Sistemul de ecuatii
M=AX
nu este un sistem consistent. Se obtine un sistem consistent prin adaugarea unui
vector aleator v (m,1)al erorilor lui M, adica
cu media M(v)=0
si dispersia D(v)=D(M)=
P=cC -1
se numeste matricea ponderilor, c fiind o constanta. Elementele de pe
diagonala acestei matrice (pii) reprezinta ponderea variabilei aleatoare mi, i=1,.,m .
pii =
'a posteriori'.
P-1 = Q
deoarece
D(M)= Q
Daca P = I atunci
D(m)= I
iar factorul , este denumit varianta unitatii de pondere. Modelul functional - stochastic
este dat de relatiile M=AX si D(m)= I
F2 (X1, X 2, Xn )=m* + v2
Fm(X1, X 2, Xn )=mm* + vm
Unde:
......
unde X sunt valorile aproximative ale parametrilor, cunoscute, iar corectiile xi sunt
necunoscute. Prin liniarizarea acestor relatii si dezvoltare in serie Taylor, in jurul
valorilor aproximative:
= Fi (X ,.. X )+
i=1,2,...,n
v = Ax + l
unde: l = AX - m*
=vTPvminim
Valorile cele mai probabile ale parametrilor necunoscuti se obtin, sub conditia de
minim, cu relatia cunoscuta
x = -(APTA)-1A T Pl.
M(M) = AX,
BX = w si D(M)=
=vTPvminim
unde
k=(B(ATPA)-1BT)-1B(ATPA)-1ATPl-(B(ATPA)-1BT)-1
x = B-1w.
In cazul in care in modelul functional Gauss-Markov, reprezentat de relatia M
= AX, sau
(N = ATPA), rang(A) = rang(N) = r, este mai mic decat numarul parametrilor implicati
in model (r < n) deci A si N sunt matrice singulare, avand un defect injectiv (d = n - r).
v = Ax+l
Cm=2 Qm
d=n-r