Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
1. Noţiuni generale
Teoria jocurilor este teoria matematică care se ocupă cu
determinarea metodelor de alegere a deciziilor în cazuri de competiţie sau
situaţii conflictuale. O situaţie conflictuală este cea în care acţionează doi
sau mai mulţi factori (persoane fizice, firme, partide politice) având scopuri
contrarii. Astfel de situaţii sunt: concurenţa economică, vânzările la licitaţie,
alegerile parlamentare etc.. Teoria jocurilor se ocupă şi de cazurile în care o
activitate intră în conflict cu caracterul întâmplător al unor evenimente
naturale (epidemii, secetă). Pentru construirea unui model formal,
simplificat al situaţiei cercetate se vor selecta caracteristicile principale, cele
secundare neglijându-se. Terminologia folosită este cea de la jocurile de
societate sau de noroc.
Prin joc sau joc strategic se înţelege situaţia în care acţionează o
mulţime de elemente raţionale (numite jucători sau parteneri) care în mod
succesiv şi independent, într-o ordine şi condiţii fixate într-un ansamblu de
reguli, iau câte o decizie (efectuează o mutare) dintr-o mulţime dată de
alternative. Regulile jocului fixează şi situaţiile în care se termină jocul,
precum şi câştigul sau recompensa pentru fiecare jucător. Un joc realizat se
mai numeşte partidă.
Acţiunile întreprinse de jucători în cadrul unei partide se numesc
mutări. Acestea pot fi: libere – când alegerea alternativei este univocă sau
Modele matematice în economie
Exemplu [2]
Fie jocul cu doi parteneri P1 şi P2 ce constă în 3 mutări libere. O
mutare înseamnă alegerea unuia dintre numerele a sau b, a ≠ b. La prima
mutare P1 alege liber pe a sau pe b; la a doua mutare P2, informat asupra
alegerii făcute de P1, alege la rândul său unul din numerele a sau b. În
sfârşit, la a treia mutare P1, informat asupra alegerii făcute de P2, alege unul
dintre numerele a sau b.
Observăm că este un joc în doi, cu mutări libere şi informaţie
completă ce poate fi reprezentat printr-un arbore de forma:
(1, -1) (2, 1) (-1, 2) (3, 1) (-2, 1) (1, -3) (2, 3) (1, 2)
a b a b a b a b
a b a b
1 1 1 1
a b
2 2
0
1
Vârful 0 arată momentul iniţial, iar cifra 1 scrisă sub 0 arată că prima
mutare este a lui P1. Din 0 pornesc două muchii spre vârfurile a şi b, ce
reprezintă alegerile lui P1. Sub a şi b scriem 2, pentru că următoarea mutare
este a lui P2. Din fiecare vârf pornesc două muchii spre alte vârfuri a şi b,
reprezentând alegerile lui P2 şi sub aceste vârfuri scriem 1 deoarece P1 face
următoarea mutare spre alte vârfuri notate a şi b (care vor fi vârfuri
terminale). Sub ele nu mai scriem nimic, dar fiecăruia îi asociem un vector
Modele matematice în economie
B B1 = (a) B2 = (b)
A
A1 = (a, a) 2 4
A2 = (a, b) -1 5
A3 = (b, a) 1 -2
A4 = (b, b) 3 -3
2. Jocuri matriceale
Fie un joc finit între doi jucători, în care un jucător are m strategii
pure, iar celălalt n strategii pure. Un astfel de joc se numeşte joc m × n sau
joc matriceal. Dacă jocul este cu sumă nulă, el se va numi antagonist. În
Modele matematice în economie
acest din urmă caz, funcţia de câştig se poate prezenta sub forma unui tabel
de plăţi, adică o matrice m × n, notată cu A, astfel:
⎛ a11 L a1n ⎞
⎜ ⎟
A= ⎜ M M M ⎟ sau A = (aij), i = 1, m , j = 1, n .
⎜a ⎟
⎝ m1 L a mn ⎠
Matricea A se numeşte matricea jocului (matricea câştigurilor).
Elementul aij este câştigul jucătorului P1 când alege strategia Ai şi jucătorul
P2 alege strategia Bj. Această formă matriceală de prezentare a jocului se va
numi forma normală.
Caracteristicile esenţiale ale unui joc sunt:
a) mulţimea strategiilor pure ale jucătorului P 1, notată
A = ⎨A1,..., Am⎬;
b) mulţimea strategiilor pure ale jucătorului P 2, notată
B = ⎨B1,...,Bn⎬;
i = 1, m , j = 1, n .
Imaginea prin f a produsului cartezian A × B este matricea A.
Matricea A se scrie deci în raport cu un singur jucător şi anume P1,
primul jucător (numit şi jucătorul maximizant, din punct de vedere formal –
ambii jucători urmărind acelaşi scop). Când P1 câştigă valoarea aij, P2
plăteşte lui P1 valoarea aij, i = 1, m , j = 1, n .
Pentru P2 toate elementele matricei au semn contrar (fiind un joc cu
sumă nulă). P2 se mai numeşte jucător minimizant. Vom nota jocul definit în
condiţiile de mai sus prin tripletul: G = (A, B, f).
Teoria jocurilor
Exemplu
În jocul numit „aruncarea monedei”, fiecare jucător alege liber stema
(S) sau valoarea (V). Dacă alegerile coincid, jucătorul P1 primeşte de la P2
un euro. Dacă alegerile diferă, P2 primeşte de la P1 un euro.
Atunci forma normală a jocului pentru P1 este:
P2
(S) (V)
P1
(S) 1 -1
(V) -1 1
αi = min aij, i = 1, m .
1≤ j≤ n
strategie maximin.
Dacă P2 alege strategia Bj ∈ B, se aşteaptă ca P1 să aleagă strategia
Ai ∈ A care îi asigură acestuia un câştig cât mai mare.
Fie
βj = max aij, j = 1, n .
1≤ i ≤ m
α1 = min⎨0,1,-2,2⎬ = -2
Teoria jocurilor
α2 = min⎨1,0,3,2⎬ = 0
α3 = min⎨2,4,-3,3⎬ = -3
Valoarea inferioară a jocului este:
v G = max αi = max⎨-2,0,-3⎬ = 0 = α2.
1≤ i ≤ 3
β1 = max⎨0,1,2⎬ = 2
β2 = max⎨1,0,4⎬ = 4
β3 = max⎨-2,3,-3⎬ = 3
β4 = max⎨2,3⎬ = 3.
Valoarea superioară a jocului este:
v G = min βj = min⎨2,4,3⎬ = 2 = β1.
1≤ j≤ 4
Observăm că α = v G = 3 = v G = β
Exemplu
Fie jocul cu matricea:
B
A B1 B2 B3 B4 B5
A1 4 -1 2 1 3
A2 3 -2 0 -1 2
A3 1 2 0 -1 -2
A4 2 -6 3 1 0
În jocurile fără punct şa, un jucător îşi poate majora câştigul folosind
altă strategie decât cea minimax dacă este informat asupra comportării
adversarului. Informaţii asupra comportamentului adversarului se pot obţine
prin repetarea partidelor, dacă acesta îşi menţine în toate partidele strategia
minimax. Un jucător nu trebuie să folosească mereu aceeaşi strategie şi nici
să folosească strategiile după o regulă ce poate fi descoperită de adversar.
Va fi necesară alternarea strategiilor pure, cu anumite probabilităţi.
În cele ce urmează vom vedea că, în cazul unui joc matriceal fără
punct şa, valoarea jocului o vom determina folosind un alt joc matriceal
asociat primului, numit joc mediat, notat Γ = (X, Y, ϕ), unde:
m
a) X = ⎨x ⎪ x = (x1, ..., xm), xi ≥ 0, i = 1, m , ∑x
i =1
i = 1⎬, cu
c) ϕ: X × Y → ℝ, cu:
m n
ϕ(x, y) = ∑∑ a x y
i =1 j =1
ij i j dacă P1 foloseşte strategia mixtă
x = (x1, ..., xm), iar P2 foloseşte strategia mixtă y = (y1, ..., yn).
Dacă introducem variabila aleatoare:
⎛a a 2 j L a mj ⎞
(x, j): ⎜⎜ 1 j ⎟ , valoarea medie a acesteia o notăm:
⎝ x1 x 2 L x m ⎟⎠
m
ϕ(x, j) = ∑a i =1
ij xi şi reprezintă câştigul mediu realizat de P1 când
foloseşte strategia mixtă x = (x1, ..., xm), iar P2 foloseşte strategia pură Bj.
Analog, variabila aleatoare:
⎛a a i 2 L a in ⎞
(i, y): ⎜⎜ i1 ⎟ va avea valoarea medie:
⎝ y1 y 2 L y n ⎟⎠
n
ϕ(i, y) = ∑a y
j =1
ij j şi reprezintă câştigul mediu realizat de P1 când
Demonstraţie:
Notăm g(x) = min f(x, y), (∀) x ∈ X şi h(y) = max f(x, y), (∀) y ∈Y.
y∈Y x∈X
v G şi v G ≤ v G .
Demonstraţie:
Existenţa celor două valori, v G şi v G rezultă din faptul că f are o
Teorema 2
În ipotezele teoremei 1, o condiţie necesară şi suficientă ca
max min f(x, y) = min max f(x, y). (2)
x∈X y∈Y y∈Y x∈X
punct şa.
Demonstraţie:
Se aplică teorema 2, în care X = A, Y = B, fG(Ai, Bj) = aij, i = 1, m ,
adică elementul aiojo este cel mai mic din linia i0 şi în acelaşi timp cel mai
mare din coloana j0.
Strategiile A i 0 şi B j0 corespunzătoare punctului şa sunt strategii
optime.
Teoria jocurilor
Demonstraţie:
Să demonstrăm existenţa valorilor v Γ şi v Γ .
marginile pe X.
Deci există max ϕ(x, y) pentru orice y ∈Y, iar această funcţie este
x∈X
liniară în y ∈ Y, deci este şi continuă. Cum Y este o parte închisă a lui ℝn,
rezultă că există max min ϕ(x, y).
x∈X y∈Y
adică v Γ ≤ v Γ .
Modele matematice în economie
asemenea vectori x, y pentru care numai una din următoarele situaţii este
adevărată:
m
i) ∑a x
i =1
ij i ≥ 0, j = 1, n ;
n
ii) ∑a
j=1
ij y j ≤ 0, i = 1, m .
Aplicând această lemă pentru matricea jocului A, dacă are loc prima
situaţie (i), înseamnă că există x = (x1, ..., xm) astfel încât a1jx1 +...+amjxm ≥0,
(∀) j = 1, n , de unde:
n
ϕ(x, y) = ∑ (a
j=1
1j x 1 + ... + a mj x m ) y j ≥ 0, (∀) y ∈ Y, deci
Dacă situaţia (ii) din lemă este adevărată, există y = (y1, ..., yn) ∈ Y
astfel încât
ai1y1 + ... + ainyn ≤ 0, i = 1, m , de unde:
m
ϕ(x, y) = ∑ (a
i =1
y + ... + a in y n ) x i ≤ 0, (∀) x ∈ X, deci şi
i1 1
Cum numai una dintre cele două situaţii din lemă are loc, niciodată
nu se va verifica relaţia
max min ϕ(x, y) < 0 < min max ϕ(x, y) (5)
x∈X y∈Y y∈Y x∈X
Cum ∑∑ x y
i j
i j = 1, obţinem:
Teorema 4 [6]
Dacă G = (A, B, f) şi Γ(X, Y, ϕ) jocul mediat asociat, atunci:
v G ≤ vΓ ≤ vΓ ≤ v G
Teorema 5 [6]
Asupra matricei A = (aij) a unui joc se pot efectua următoarele
operaţii:
a) dacă se permută liniile (coloanele) între ele, valoarea jocului nu se
schimbă şi nici probabilităţile de folosire a strategiilor de către
jucătorul P1 (respectiv P2);
b) dacă la fiecare element aij din matricea A a unui joc matriceal de
valoare v se adaugă acelaşi număr real k, atunci strategiile mixte
optime rămân neschimbate, iar valoarea jocului devine v’ = v + k;
c) dacă toate elementele matricei A dintr-un joc matriceal de valoare
v se înmulţesc cu acelaşi număr k > 0, atunci strategiile mixte
optime rămân neschimbate, iar valoarea jocului devine v’ = kv.
2.3.a Jocuri 2 × 2
Sau matriceal:
⎛ v⎞
AyT = ⎜⎜ ⎟⎟ şi xA = (v, v). (8)
⎝ v⎠
Notând J = (1, 1) şi ţinând seama că x1 + x2 = 1 şi y1 + y2 = 1, găsim
formulele de calcul pentru x, y şi v.
Dacă A este nesingulară, din (8) avem:
xA = vJ şi x = vJA-1. (8’)
Dar x1 + x = 1 este echivalentă cu xJT = 1.
În (8’), înmulţind cu JT, avem:
vJA-1JT = xJT = 1 de unde:
1
v= .
JA −1J T
Atunci, din (8’) vom avea:
JA −1
x= .
JA −1J T
Prima relaţie din (8) se mai scrie: AyT = vJT, de unde:
A −1J T
yT = A-1(vJT) = .
JA −1J T
Dacă A este singulară (A-1 nu există), echivalentele formulelor de
mai sus vor fi ([16]):
JA * A * JT |A|
x= T
; y T
= T
; v= , (9)
JA * J JA * J JA * J T
unde A* este matricea adjunctă a lui A, ⎪A⎪ determinantul lui A şi J = (1,1).
Aceste formule se verifică şi când A este inversabilă.
Teoria jocurilor
Exemplu
Să se determine soluţia jocului matriceal:
⎛ 2 1⎞
A = ⎜⎜ ⎟⎟ .
⎝ 0 3⎠
Rezolvare
⎛ 3 − 1⎞
Jocul nu are punct şa. Matricea A* = ⎜⎜ ⎟⎟ , ⎪A⎪ = 6,
⎝0 2 ⎠
⎛ 3 − 1⎞ ⎛ 3 − 1⎞ ⎛1⎞ ⎛ 2 ⎞
JA* = (1,1) ⎜⎜ ⎟⎟ = (3, 1); A*JT = ⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎜ ⎟⎟ = ⎜⎜ ⎟⎟ ;
⎝ 0 2 ⎠ ⎝ 0 2 ⎠ ⎝1⎠ ⎝ 2 ⎠
⎛ 2⎞
JA*JT = (1, 1) ⎜⎜ ⎟⎟ = 4.
⎝ 2⎠
Introducând rezultatele obţinute în (9) avem:
⎛3 1⎞ ⎛1 1⎞ 3
x = ⎜ , ⎟, y = ⎜ , ⎟ , v = .
⎝ 4 4⎠ ⎝ 2 2⎠ 2
Observaţie: Metoda de mai sus poate fi aplicată în rezolvarea
matriceală a jocurilor, în care dacă notăm matricea câştigurilor cu C = (cij), i
= 1, m , j = 1, n , pentru jocul Γ = (X, Y, f), soluţia şi valoarea jocului se
determină ([9], [21]) cu ajutorul formulelor:
JrA * J r (A*)T |A|
x= T
, y = * T
, v= (9’)
JrA * Jr JrA Jr J r A * J Tr
În relaţiile (9’) avem:
- A o matrice nesingulară a lui C, de ordinul r, 2 ≤ r ≤ min(m, n);
- ⎪A⎪ este determinantul matricei A;
- Jr = (1, ..., 1), matrice de ordinul 1 × r;
Modele matematice în economie
2.3.b Jocuri 2 × n şi m × 2
∶
a1nx1 + a2nx2 ≥ v
x1 + x2 = 1
x1, x2 ≥ 0
şi poate fi adus la forma matematică a unui model de programare liniară
având necunoscutele x1, x2 şi v, astfel:
[max]f = v
a11x1 + a21x2 – v ≥ 0
∶
a1nx1 + a2nx2 – v ≥ 0
x1 + x2 = 1
x1, x2 ≥ 0, v – oarecare.
Exemplu
Să se determine strategia optimă a jucătorului P1 în jocul definit de
matricea:
⎛ − 2 4 − 4⎞
A = ⎜⎜ ⎟⎟ .
⎝ 8 − 6 16 ⎠
Rezolvare
Strategiile lui P1 verifică sistemul:
-2x1 + 8x2 ≥ v
4x1 – 6x2 ≥ v
-4x1 + 16x2 ≥ v
x1 +x2 = 1
x1, x2 ≥ 0, v – oarecare.
Modele matematice în economie
v
4
v = -4+20x2
1 M(0,3; 1)
0 1 x2
-1
v = 4-10x2
-2
-4
Teoria jocurilor
| A 0 | − 20
v= = = 1.
JA *0 J T − 20
A*0 J T 1 ⎛ − 10 ⎞ ⎛ 0,5 ⎞
yT = = − ⎜⎜ ⎟ = ⎜ ⎟ de unde y = (0,5; 0,5; 0).
* T
JA 0 J 20 ⎝ − 10 ⎟⎠ ⎜⎝ 0,5 ⎟⎠
Am obţinut astfel şi strategia optimă a lui P2.
(I) ∶
a1nx1 + ... + amnxm ≥ v
x1 + ... + xm = 1
xi ≥ 0; i = 1, m .
(II) ∶
am1y1 + ... + amnyn ≤ v
y1 + ... + yn = 1
yj ≥ 0; j = 1, n .
xi yj
Notăm Xi = , i = 1, m , Yj = , j = 1, n .
v v
Condiţiile ca xi şi respectiv yj să fie probabilităţi, devin:
1
X1 + ...+ Xm =
v
1
Y1 + ...+ Yn =
v
Deoarece jucătorul P1 urmăreşte obţinerea celei mai mari valori a
1
câştigului v, deci a celei mai mici valori a lui , el îşi propune să obţină
v
minf = X1 + ... + Xm.
Jucătorul P2 urmăreşte obţinerea celei mai mici pierderi v, adică cea
1
mai mare valoare a lui , deci îşi propune să obţină maxg = Y1 + ...+ Yn.
v
Astfel sistemele (I) şi (II) corespunzătoare celor doi jucători se pot
scrie ca un cuplu de probleme duale de programare liniară şi anume:
1
[min]f = = X1 + ...+ Xm
v
a11X1 + ... + am1Xm ≥ 1
(I) ∶
a1nX1 + ... + amnXm ≥ 1
Xi ≥ 0, i = 1, m
Modele matematice în economie
1
[max]g = = Y1 + ...+ Yn
v
a11Y1 + ... + a1nYn ≤ 1
(II) ∶
am1Y1 + ... + amnYn ≤ 1
Yj ≥ 0, j = 1, n
Prin rezolvarea uneia dintre cele două duale se obţin strategiile mixte
optime ale ambilor jucători precum şi valoarea jocului v:
1 1
v= = .
[min]f [max]g
Este de preferat rezolvarea lui II deoarece implică un volum mai mic
de calcule.
Exemplu
O firmă A doreşte să lanseze pe piaţă un anumit tip de produs în trei
sortimente A1, A2, A3. Concurenta ei, firma B, prezintă produsul în
sortimentele B1, B2, B3. Se cunoaşte, din sondajele făcute că dacă
cumpărătorii trebuie să aleagă între sortimentul Ai, i = 1,3 şi Bj, j = 1,3 , ei
preferă fie produsele firmei A (situaţie notată cu 1), fie pe cele ale firmei B
(situaţie notată cu -1), fie sunt indiferenţi (situaţie notată cu 0), conform
tabelului următor:
Bj
B1 B2 B3
Ai
A1 1 -1 0
A2 -1 1 -1
A3 0 1 1
Rezolvare
Fie x1, x2, x3 probabilităţile corespunzătoare celor 3 strategii pure ale
firmei A şi y1, y2, y3 probabilităţile corespunzătoare strategiilor firmei B.
Determinăm valoarea inferioară α şi valoarea superioară β a jocului.
y
y1 y2 y3 αi
x
x1 1 -1 0 -1
x2 -1 1 -1 -1
x3 0 1 1 0
0
βj 1 1 1
1
xi ≥ 0, i = 1,3
xi 1
sau cu notaţiile Xi = , i = 1,3 şi [min]f =
v v
Modele matematice în economie
1
[min]f = = X1 + X2 + X3
v
X1 – X2 ≥ 1
(I) -X1 + X2 + X3 ≥ 1
-X2 + X3 ≥ 1
Xi ≥ 0, i = 1,3
yj ≥ 0, j = 1,3
yj 1
Cu notaţiile Yj = , j = 1,3 şi [max]g = , avem:
v v
1
[max]g = = Y1 + Y2 + Y3
v
Y1 – Y2 ≤ 1
(II) -Y1 + Y2 - Y3 ≤ 1
Y2 + Y3 ≤ 1
Yj ≥ 0, j = 1,3
Y1 – Y2 + Y4 = 1
-Y1 + Y2 – Y3 + Y5 = 1
Y2 + Y3 + Y6 = 1
Yj ≥ 0, j = 1,6
1
[max]g = = Y1 + Y2 + Y3 + 0(Y4 + Y5 + Y6)
v
1 1 1 0 0 0
B CB YB θ
a1 a2 a3 a4 a5 a6
←a4 0 1 1↓ -1 0 1 0 0 1
a5 0 1 -1 1 -1 0 1 0 -
a6 0 1 0 1 1 0 0 1 -
gj 0 0 0 0 0 0 0
∆j = cj - gj 1 1 1 0 0 0
a1 1 1 1 -1 ↓ 0 1 0 0 -
a5 0 2 0 0 -1 1 1 0 -
←a6 0 1 0 1 1 0 0 1 1
gj 1 1 -1 0 1 0 0
∆j = cj - gj 0 2 1 -1 0 0
a1 1 2 1 0 1 1 0 1
a5 0 2 0 0 -1 1 1 0
a2 1 1 0 1 1 0 0 1
gj 3 1 1 2 1 0 2
∆j = cj - gj 0 0 -1 -1 0 -2
[max]g = 3 = [min]f
Y1 = 2, Y2 = 1, Y3 = 0
X1 = 1, X2 = 0, X3 = 2
1 1
Atunci v = = .
[max]g 3
1 2 1 1 1
y1 = vY1 = ⋅ 2 = , y2 = vY2 = ⋅ 1 = , y3 = vY3 = ⋅ 0 = 0
3 3 3 3 3
1 1 1 1 2
x1 = vX1 = ⋅ 1 = , x2 = vX2 = ⋅ 0 = 0, x3 = vX3 = ⋅ 2 = .
3 3 3 3 3
Firma A va avea strategia mixtă
Modele matematice în economie
1 2
x = ( , 0, ), adică va trebui să producă 33, 33% produse din
3 3
primul sortiment iar restul 66,66% din al treilea sortiment. Acest plan de
1
producţie îi asigură firmei A un câştig, fără nici un risc, de în vreme ce
3
1
concurenta ei, firma B, va avea o pierdere de .
3
În concluzie, în rezolvarea unui joc matricial se parcurg următorii
paşi:
Pasul 1. Se determină valoarea inferioară α şi valoarea superioară β
a jocului:
- dacă α = β, jocul are punct şa, se determină strategiile
pure şi valoarea jocului;
- dacă α < β, jocul nu are punct şa; vor trebui determinate
strategiile mixte optime şi valoarea jocului.
Pasul 2. Se elimină strategiile dominate.
Pasul 3. Ne asigurăm ca valoarea v a jocului să fie un număr pozitiv,
ştiind că v ∈ [α, β].
Pasul 4. Scriem modelul de programare liniară pentru jucătorul P2 şi
rezolvăm prin algoritmul simplex problema din care citim
[max]g, Y1,...,Yn şi X1, ..., Xm.
1
Pasul 5. Determinăm: v = , xi = vXi, i = 1, m şi yj = vYj,
[max]g
B1 B2 B3 B4
A1 2 4 3 3
A2 3 2 3 2
A3 1 5 2 1
A4 3 3 2 3
Rezolvare
Ataşăm matricei date coloanele elementelor: mi, Mi şi
αMi + (1 - α)mi, unde mi este respectiv cel mai mic, iar Mi este cel mai mare
număr de pe linia respectivă. Obţinem astfel:
B1 B2 B3 B4 mi Mi αMi+(1-α)mi
A1 2 4 3 3 2 4 2α+2
A2 3 2 3 2 2 3 α+2
A3 1 5 2 1 1 5 4α+1
A4 3 3 2 3 2 3 α+2
Teoria jocurilor
discrete cu repartiţia:
⎛ a i1 a i 2 L a in ⎞
⎜1 1 1 ⎟⎟ .
⎜ L
⎝n n n⎠
P1 va alege strategia pentru care câştigul său mediu este maxim:
⎧1 n ⎫
max ⎨ ∑ a ij ⎬ .
1≤ i ≤ m n
⎩ j=1 ⎭
Observaţia 1:
Dacă se cunosc totuşi probabilităţile diferitelor stări ale naturii
respectiv y1, ..., yn, deci strategia y = (y1, ..., yn) cu yj ≥ 0, j = 1, n şi
n
∑y
j=1
j =1, câştigul mediu al statisticianului P1 când foloseşte strategia Ai va
corespunzătoare valorii:
max ϕ(i, y).
1≤ i ≤ m
Observaţia 2:
Criteriul lui Laplace introduce toate neajunsurile valorii medii. Dacă
estimările au fost făcute grosolan apar erori în apreciere, ce vor duce la
decizii greşite. Criteriul devine uneori inacceptabil când elementele jocului
sunt foarte dispersate.
Teoria jocurilor
Exemplu
Pentru jocul din exemplul precedent să se determine strategia optimă
a lui P1 în cazurile:
a) când stările naturii sunt egal probabile;
b) când probabilităţile ca natura să se afle în stările ei sunt
respectiv:
1 2 4 2
, , , .
9 9 9 9
Rezolvare
1 4
a) Ataşăm matricei jocului coloana ∑ a ij :
n j=1
1 4
B1 B2 B3 B4 ∑ a ij
n j=1
A1 2 4 3 3 1
⋅12
4
1
A2 3 2 3 2 ⋅10
4
1
A3 1 5 2 1 ⋅9
4
A4 3 3 2 3 1
⋅11
4
1 4 1
Deci max ⎨
1≤i ≤ 4
∑
4 j=1
a ij ⎬ este
4
⋅12 ce corespunde strategiei A1 deci
1 2 4 2 1
ϕ(2, y) = ⋅3 + ⋅2 + ⋅ 3 + ⋅2 = ⋅23;
9 9 9 9 9
1 2 4 2 1
ϕ(3, y) = ⋅1 + ⋅5 + ⋅ 2 + ⋅1 = ⋅21;
9 9 9 9 9
1 2 4 2 1
ϕ(4, y) = ⋅3 + ⋅3 + ⋅ 2 + ⋅3 = ⋅23.
9 9 9 9 9
1
Cea mai mare valoare este ⋅ 28 şi corespunde lui ϕ(1, y), deci A1
9
este strategia optimă.
Exemplu
Pentru acelaşi joc din ultimele două exemple, aplicând criteriul
regretelor, să se determine strategia ce va fi aleasă de P1.
Teoria jocurilor
Rezolvare
Se determină mai întâi matricea regretelor ale cărei elemente de pe o
coloană se obţin scăzând din cel mai mare element al coloanei fiecare
element al acesteia. Se obţine:
B1 B2 B3 B4 max rij
j
A1 1 1 0 0 1
A2 0 3 0 1 3
A3 2 0 1 2 2
A4 0 2 1 0 2
de unde rezultă că P1 poate alege oricare dintre strategiile sale A1, A2 sau
A 4.
Observaţie: Criteriile aplicate nu au dus mereu la aceeaşi decizie dar
în majoritatea cazurilor s-a obţinut că cea mai bună strategie este A1;
statisticianul pe aceasta o va alege.
Aplicaţie
Patronul unui magazin achiziţionează un număr de frigidere de un
anumit tip pe o perioadă de 6 luni (primăvară – vară), pentru a le vinde. Din
observaţiile statistice, bazate pe cererea din ultimii doi ani, el estimează că
va vinde un număr de frigidere cuprins între: 15 şi 25 cu probabilitatea de
0,1; între 25 şi 35 cu probabilitatea de 0,4; între 35 şi 45 cu 0,3 şi între 45 şi
55 cu 0,2.
Costul unitar de achiziţie este de 300 euro iar preţul unitar de
vânzare este 400 euro (incluzând cheltuielile de transport şi garanţia de
funcţionare pe un an). Toate frigiderele nevândute până în toamnă se
restituie furnizorului pentru 250 euro/bucata.
Să se stabilească numărul optim de frigidere pe care să le
achiziţioneze patronul pentru a obţine un câştig cât mai mare.
Rezolvare
Determinăm matricea A = (aij), i, j = 1,4 , unde aij este câştigul
obţinut de patron când aplică strategia Ai, i = 1,4 şi cererea este în starea Sj,
Acest element este 2000 şi arată că cea mai prudentă decizie este A1.
c) Criteriul lui Savage este de fapt criteriul minimax aplicat pe
matricea regretelor, ce va avea forma:
⎛ 0 500 2000 3000 ⎞
⎜ ⎟
⎜ 500 0 1000 2000 ⎟
R= ⎜
1000 500 0 1000 ⎟
⎜ ⎟
⎜1500 1000 500 0 ⎟⎠
⎝
Modele matematice în economie
pentru care vom căuta maximul pe fiecare linie şi apoi cel mai mic dintre
acestea. Găsim:
A1 A2 A3 A4
3000 2000 1000 1500
celor doi jucători iar fi(⋅,⋅), i = 1,2 sunt funcţii definite pe A × B cu valori
moment dat (eventual precedată de alte strategii din A\⎨S 1* ⎬, sau B\⎨S *2 ⎬,
Teoria jocurilor
eliminate şi ele), fiind strict dominată. Să notăm cu S’1 o strategie din A care
a „supravieţuit” eliminării succesive până la momentul dispariţiei lui S 1* şi
care o domină strict pe aceasta. Are loc deci relaţia:
f1(S 1* , B) < f1(S’1, B) pentru orice strategie B dintre cele rămase la
Dar astfel este contrazis faptul că S 1* este cel mai bun răspuns al lui
m n
ϕ2(x, y) = ∑∑ b x y
i =1 j=1
ij i j ; ϕi: X × Y → ℝ, i = 1,2 ,
Modele matematice în economie
însele un cel mai bun răspuns la strategia y (sau numai unei părţi a acestora,
restul primind probabilităţi nule).
Demonstraţie:
Să notăm, pentru o strategie y dată, cu Imax mulţimea indicilor acelor
strategii pure ale lui P1 care sunt un cel mai bun răspuns la y:
n n
Imax = ⎨K ⏐ ∑ a kj y j ≥ ∑ a ij y j , (∀) i = 1, m ⎬.
j=1 j=1
⎛ n ⎞ n n
ϕ1(x, y) = ∑ i⎜∑ x ⎜ a y ⎟
ij j ⎟ + x K0 ∑ K0 j j
a y + x l ∑ a lj y j <
i ≠ K 0 ,l ⎝ j=1 ⎠ j =1 j=1
⎛ n ⎞ n n
< ∑ ⎜ ∑ ij j ⎟ K 0 l ∑
⎜
i ≠ K 0 , l ⎝ j =1
a y ⎟ + ( x + x ) a y
K0 j j + 0 ⋅ ∑ a lj y j = ϕ1 ( x ' , y) , de
⎠ j =1 j=1
( )
x0 = x i0
m
i =1
care asignează probabilităţi nenule numai acelor strategii Ah, cu
mai departe:
m ⎛ n ⎞ m n
ϕ1(x, y) = ∑ x i ⎜ ∑ ij j ⎟
⎜ a y ⎟ ≤ ∑ x i max
i =1, m
∑ a ij y j = ϕ1(x0, y), oricare ar
i =1 ⎝ j=1 ⎠ i =1 j =1
2
- pentru p = , P2 poate răspunde atât cu B1, cât şi cu B2;
3
2
- pentru p ∈ ( , 1], răspunsul optim al lui P2 este B2.
3
Căutăm acum o pereche de strategii mixte (x*, y*), x* = (p*, 1-p*),
y* = (q*, 1 – q*) cu proprietăţile din definiţia extinsă a echilibrului Nash.
Vom analiza pe rând diversele situaţii posibile.
3
I. Dacă q* ar aparţine intervalului [0, ), atunci răspunsul optim
4
al lui P1 ar fi strategia pură A2, căreia îi corespunde p = 0 ca
strategie mixtă. Însă răspunsul optim al jucătorului P2 la această
3
strategie este B1, corespunzând lui q = 1. Cum 1 ∉ (0, ], acest
4
caz nu e compatibil cu existenţa unui punct de echilibru.
3
II. Dacă q* ∈ ( , 1], cel mai bun răspuns al lui P1 este A1, pe care
4
îl identificăm cu strategia mixtă (1, 0). Cel mai bun răspuns al
lui P2 la această strategie este strategia pură B2, pentru care
3
avem q = 0. Dar 0 ∉ ( , 1] şi concluzia e identică celei de la
4
punctul precedent.
3
III. În cazul q* = , ca răspuns optim al jucătorului P1 putem lua
4
orice strategie mixtă (r, 1 – r) pe ⎨A1, A2⎬, r ∈ [0, 1], conform
2 2
cu propoziţia 4.4. Dar situaţiile r ∈ [0, ) şi r ∈ ( , 1] conduc
3 3
la valori ale răspunsurilor corespunzătoare lui q = 1 şi q = 0,
3 2
respectiv, ambele diferite de . Pentru r = , răspunsul optim
4 3
Modele matematice în economie
Pentru două strategii mixte, x = (x1, ..., xm) a lui P1 şi y = (y1,..., yn) a
lui P2, se pot transcrie câştigurile medii ale fiecărui jucător în parte, astfel:
ϕ1(x, y) = xC1yT, ϕ2(x, y) = yC T2 xT, unde indicii T înseamnă operaţia
de transpunere.
Notând Jm şi Jn vectorii-linie cu m, respectiv n componente, toate
egale cu 1, vom putea scrie relaţiile:
xJ Tm = 1, y J Tn = 1 (1)
sinonime cu faptul că suma probabilităţilor (xi)i∈1, m (respectiv (yj)j∈1, n ) face
1.
Să presupunem acum că (x, y) reprezintă o pereche de strategii de
echilibru şi să notăm, pentru simplitate, cu ϕ1 şi ϕ2 câştigurile aferente ei ale
celor doi jucători.
Introducem vectorii Φ1 = (ϕ1, ..., ϕ1) ∈ℝn şi Φ2 = (ϕ2, ..., ϕ2) ∈ℝn,
care ne permit o scriere matriceală a proprietăţii de echilibru. Astfel,
folosind propoziţia 4.4, deducem relaţiile:
C1yT ≤ Φ 1T , C T2 xT ≤ Φ T2 (2)
în care inegalităţile trebuie interpretate ca funcţionând între oricare două
componente corespondente ale vectorilor – coloană. Ele exprimă faptul că
răspunsurile printr-o strategie pură la strategiile y, respectiv x pot să ducă, în
cel mai bun caz, la egalarea câştigurilor ϕ1, respectiv ϕ2. Acestea sunt atinse
efectiv în (x, y), ceea ce reiese din relaţiile:
xC1yT = xΦ 1T ⇔ x(Φ 1T - C1yT) = 0
B1 B2 B3
A1 (4,0) (2,1) (8,6)
A2 (6,12) (2,10) (4,9)
Obţinem:
x1 + x2 = 1 y1 + y 2 + y 3 = 1
(I) 12x2 – x3 + µ1 = 0 (II) 4y1 + 2y2 + 8y3 – y4 + θ1 = 0
x1 + 10x2 - x3 + µ2 = 0 6y1 + 2y2 + 4y3 - y4 + θ2 = 0
6x1 + 9x2 - x3 + µ3 = 0
x1, ..., x3 ≥ 0; µ1,...,µ3 ≥ 0 y1, ..., y4 ≥ 0; θ1, θ2 ≥ 0
1 1 0 0
0 12 − 1 0
det[a1, a2, a3, a5] = = 9 ≠ 0, rezultă că
1 10 − 1 1
6 9 −1 0
⎛⎛ 1 2 ⎞ ⎛ 2 1 ⎞⎞
⎜⎜ ⎜ , ⎟, ⎜ ,0, ⎟ ⎟⎟ ; ((1, 0), (0,0,1)); ((0,1), (1, 0,0)).
⎝⎝ 3 3 ⎠ ⎝ 3 3 ⎠⎠
Se observă că avem o pereche de strategii mixte (prima) şi două
perechi de strategii pure, mai exact (A1, B3) şi (A2, B1).
În încheierea discuţiei despre punctele de echilibru ale unui joc
bimatriceal, facem următoarele observaţii:
1. În situaţia în care elementele matricelor de câştiguri nu sunt toate
pozitive sau nule, trebuie să considerăm că ϕ1 şi ϕ2 sunt numere
reale. Pentru a putea să ne folosim în continuare de procedeul
descris mai înainte, putem proceda în două moduri:
a) să exprimăm fiecare variabilă ϕi, i = 1,2 ca diferenţa a două
variabile cărora li se impune să ia valori nenegative:
ϕi = ϕ’i - ϕ”i, ϕ’i ≥ 0, ϕ”i ≥ 0, i = 1,2 ;
B1 B2
A1 (3,2) (9,1)
A2 (2,8) (7,5)
vom constata că, deşi (A1, B1) este punct de echilibru al jocului, câştigurile
care le revin jucătorilor nu îi pot mulţumi. Chiar suma lor, 5, ia valoarea cea
mai mică posibilă. Eliminând perechile (A2, B1) şi (A1, B2), care favorizează
un jucător şi îl defavorizează pe celălalt, rămâne perechea (A2, B2), ale cărui
câştiguri aduc un plus amândurora faţă de ce le oferă strategiile de echilibru.
Ea este însă instabilă.
Ieşirea din această dilemă se face prin modificarea regulilor jocului,
prin acceptarea cooperării. Odată acceptată, ea aduce cu sine însă o altă
problemă, aceea a împărţirii între cei doi jucători a câştigului comun, egal cu
12. Teoretic, se poate impune interzicerea plăţilor laterale între jucători,
situaţie în care distribuţia câştigurilor poate să rămână cea de la început. Nu
vom adopta o asemenea ipoteză în cele ce urmează.
Jocurile de tip cooperativ au o problematică specifică şi rezolvarea
lor presupune atât introducerea unor noţiuni noi cât şi revalorizarea altora
mai vechi.
Se pune astfel o primă întrebare: sub ce limită a câştigului nu poate
să accepte să coboare fiecare jucător?
Răspunsul îl furnizează acel câştig pe care îl poate obţine un jucător,
acţionând în mod independent, indiferent de strategia (pură sau mixtă)
aleasă de celălalt jucător. Referindu-ne la primul jucător, obţinem valoarea
maximin a jocului corespunzătoare lui, dată de expresia:
Teoria jocurilor
unde x şi y sunt strategii mixte pe mulţimea strategiilor lui P1, respectiv ale
lui P2. Analog, pentru P2 valoarea maximin va fi:
v* = max min ϕ2(x,y).
y∈Y x∈X
W31
W22
S
W32
W11
0 W21 u
cum ar fi W21W32 sau W31W12 este suficient să luăm (u, v + δ) sau (u + ε, v),
cu ε, δ > 0 alese corespunzător, pentru a constata că punctele obţinute fac
parte din S). Această frontieră Pareto [W12, W22, W32] va constitui, de fapt,
zona de interes în identificarea soluţiei jocului, deoarece ea corespunde
cursului de creştere, atât în u cât şi în v, a punctelor (u, v) din S, favorabil
ambilor jucători.
În continuare vom găsi valorile maximin ale jocului (în strategii
mixte). Pentru a uşura calculele, să facem observaţia că atunci când dorim să
minimizăm ϕ1(x, y) în raport cu y ∈ Y, pentru un x ∈ X fixat, este suficient
să considerăm strategiile pure y = (1, 0) şi y = (0, 1) deoarece putem scrie:
ϕ1(x, y) = xC1yT = (x1, x2, x3)C 11 y1 + (x1, x2, x3) C 12 y2
15
Unind punctul (2, ) cu (5, 3) se obţine o dreaptă cu panta egală
4
15
3−
cu: 4 = - 1 . Asemănător, dreapta care trece prin punctele (2, 15 ) şi
5−2 4 4
5
(4, 5) are panta egală cu . Aşadar, făcându-l pe (u, v) să varieze în
8
interiorul lui [W32W22] obţinem o dreaptă cu panta β care parcurge
1 5
intervalul (- , ). Cum opusul lui α1 nu se găseşte în această plajă de
4 8
1 5
valori (2 ∉ (- , )), rezultă că ( u , v ) nu aparţine interiorului segmentului
4 8
menţionat.
Continuând analiza cu punctele din interiorul segmentului [W22W12],
8−5
constatăm că panta dreptei – suport a acestuia este α2 = = -3. Dacă
3−4
15 17
unim pe (2, ) cu (3, 8) obţinem o dreaptă având panta egală cu . Deci,
4 4
atunci când (u, v) variază între capetele W22 şi W12, dreapta care îl uneşte cu
5 17
(u*,v*) are panta β ∈ ( , ).
8 4
5 17
În acest caz, - α2 = 3 ∈ ( , ) şi rămâne să îl determinăm pe
8 4
( u , v ) ca un punct situat între W22 şi W12.
Dreapta care trece prin punctele (4, 5) şi (3, 8) are ecuaţia:
v−5 u −4
= ⇔ v = -3u + 17. Ea se va intersecta cu o dreaptă care
3 −1
15
trece prin (2, ), de pantă egală cu β2 = 3, în ( u , v ).
4
Modele matematice în economie
a) ∑x
i∈N
i = v(N) şi
v(N) ≥ ∑ v({}i ) .
i∈N
Axiomele Shapley
Numim valoare a unui joc v de n persoane, vectorul
ϕ[v] = (ϕ1[v],..., ϕn[v]), unde ϕi[v] reprezintă partea care trebuie atribuită
Rezolvare
a) Coaliţiile câştigătoare sunt:
⎨2, 4⎬, ⎨3, 4⎬, ⎨1, 2, 3⎬, ⎨1, 2, 4⎬, ⎨1, 3, 4⎬, ⎨2, 3, 4⎬, ⎨1, 2, 3, 4⎬.
b) Dintre coaliţiile câştigătoare ce îl conţin pe primul acţionar
singura care devine necâştigătoare când este scos din coaliţie acesta este
coaliţia: ⎨1, 2, 3⎬, în care t (numărul acţionarilor) este egal cu 3.
c) Aplicând formula (4), unde t = 3, n = 4, i = 1, avem:
2!1! 1
ϕ1 = = .
4! 12
Analog, coaliţiile câştigătoare, care îşi pierd această proprietate dacă
acţionarul 2 este înlăturat sunt:
⎨2, 4⎬, ⎨1, 2, 3⎬,⎨1, 2, 4⎬.
Modele matematice în economie
6. Probleme
Rezolvare
Luând αi = min aij, i = 1,3 , βj = max aij, j = 1,4 , completăm
1≤ j≤ 4 1≤ i ≤ 3
= 5 = β3 rezultă că jocul are punct şa, iar strategiile pure optime ale celor doi
jucători sunt respectiv A2 şi B3, iar valoarea jocului v = a23 = 5.
Modele matematice în economie
Rezolvare
Jocul nu are punct şa deoarece 6 şi 1 nu sunt minime pe liniile lor.
Vom folosi relaţiile (9) de la 2.3.a. Cum ⎪A⎪ = -6 ≠ 0 şi:
⎛ 0 − 1⎞ ⎛ 0 − 1⎞
A* = ⎜⎜ ⎟⎟ , JA* = (1, 1) ⎜⎜ ⎟⎟ = (-6, -2);
⎝ − 6 − 1⎠ ⎝ − 6 − 1⎠
⎛ 0 − 1⎞ ⎛1⎞ ⎛ − 1 ⎞ ⎛1⎞
A*JT = ⎜⎜ ⎟⎟ ⎜⎜ ⎟⎟ = ⎜⎜ ⎟⎟ , JA*JT = (-6, -2) ⎜⎜ ⎟⎟ = -8
⎝ − 6 − 1 ⎠ ⎝1⎠ ⎝ − 7 ⎠ ⎝1⎠
rezultă că:
JA * 1 ⎛3 1⎞
x= T
= − (−6,−2) = ⎜ , ⎟
JA * J 8 ⎝ 4 4⎠
A * JT 1 ⎛ −1⎞ ⎛ 1/ 8 ⎞ 1 7
yT = = − ⎜⎜ ⎟⎟ = ⎜⎜ ⎟⎟ , de unde y = ( , )
JA * J T
8 ⎝ − 7 ⎠ ⎝ 7 / 8⎠ 8 8
|A| −6 3
v= = = .
JA * J T
−8 4
Rezolvare
Observăm că linia a cincea este dominată de linia a treia, deci vom
renunţa la linia a cincea şi jocul va fi de forma 4 × 2,
⎛ 6 − 2⎞
⎜ ⎟
⎜5 1 ⎟
A= ⎜ .
3 4 ⎟
⎜ ⎟
⎜ −1 5 ⎟
⎝ ⎠
Strategiile jucătorului P2 verifică relaţiile:
6y1 – 2y2 ≤ v
5y1 + y2 ≤ v
3y1 + 4y2 ≤ v
-y1 + 5y2 ≤ v
y1 + y2 = 1
Punând y1 = 1 – y2 în primele 4 inegalităţi, acestea devin:
6 – 8y2 ≤ v
5 – 4y2 ≤ v
y2 + 3 ≤ v
6y2 – 1 ≤ v
şi sunt reprezentate grafic mai jos:
v
6
5 (d4) 5
M 4
(d3)
3
(d2)
1 y2
-1
-2
(d1)
Modele matematice în economie
⎛1⎞
JA 1* JT = (1, 4) ⎜⎜ ⎟⎟ = 5 deci:
⎝1⎠
JA1* 1 1 4 1 4
x= * T
= (1, 4) = ( , ), deci x2 = , x3 = şi strategia lui
JA1 J 5 5 5 5 5
1 4
P1 este x = (0, , , 0).
5 5
⎛4 0 − 2 − 1⎞
⎜ ⎟
⎜1 3 4 5⎟
⎜2 .
3 1 1⎟
⎜ ⎟
⎜ −1 1 2 3 ⎟⎠
⎝
Rezolvare
Aplicând principiul strategiilor dominate observăm că linia a doua
are elementele respectiv mai mari ca linia a patra, deci o vom şterge pe
aceasta din urmă. Coloana a treia domină coloana a patra, care va fi ştearsă
şi matricea jocului se va restrânge la:
⎛ 4 0 − 2⎞
⎜ ⎟
A = ⎜1 3 4 ⎟ .
⎜2 3 1 ⎟
⎝ ⎠
Obţinem:
B1 B2 B3 αi
A1 4 0 -2 -2
A2 1 3 4 1
A3 2 3 1 1
βj 4 3 4
JA ∗ 1 ⎛1 2 ⎞
x= ∗ T
= − (− 5; − 10, 0 ) = ⎜ , , 0 ⎟
JA J 15 ⎝3 3 ⎠
A∗J∗ 1 ⎛3 1 1⎞
J= ∗ T
= − (− 9, − 3, − 3) = ⎜ , , ⎟
JA J 15 ⎝5 5 5⎠
A − 30
v= ∗ T
= =2
JA J − 15
Aplicăm procedeul din observaţia mai sus citată şi verificăm criteriul
lui Neumann, astfel:
⎛ 4 0 − 2⎞
⎛1 2 ⎞ ⎜ ⎟
x A = ⎜ , , 0 ⎟ ⋅ ⎜1 3 4 ⎟ = (2, 2, 2 ) = 2J
⎝3 3 ⎠ ⎜ ⎟
⎝2 3 1 ⎠
Teoria jocurilor
⎛ 4 0 − 2 ⎞ ⎛ 3 / 5⎞ ⎛ 2 ⎞
⎜T ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
A y = ⎜1 3 4 ⎟ ⋅ ⎜1 / 5 ⎟ = ⎜ 2 ⎟ = 2 J T
⎜ 2 3 1 ⎟ ⎜1 / 5 ⎟ ⎜ 2 ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
4 y1 − 2y 3 ≤ v
y 1 + 3y 2 + 4 y 3 ≤ v
2 y 1 + 3y 2 + y 3 ≤ v
y1 + y 2 + y 3 = 1; y j ∈ [0,1], j = 1,3 .
Cum v ∈ (1,3) deci este pozitiv, împărţim relaţiile de mai sus prin v
şi notăm:
yj
Yj = , j = 1,3
v
Deoarece P2 urmăreşte să facă minim v, atunci va dori să facă maxim
1
şi obţinem:
v
1
[max]g = = Y1 + Y2 + Y3
v
4Y1 − 2Y3 ≤ 1
Y1 + 3Y2 + 4Y3 ≤ 1
2Y1 + 3Y2 + Y3 ≤ 1
Yj ≥ 0 , j = 1,3
4Y1 − 2Y3 + Y4 = 1
Y1 + 3Y2 + 4Y3 + Y5 = 1
2Y1 + 3Y2 + Y3 + Y6 = 1
Yj ≥ 0 , j = 1,6
1
[max]g = = Y1 + Y2 + Y3 + 0 (Y4 + Y5 + Y6 ) .
v
1 1 1 0 0 0
B CB YB θ
a1 a2 a3 a4 a5 a6
a4 0 1 4 ↓ 0 -2 1 0 0
a5 0 1 1 3 4 0 1 0
a6 0 1 2 3 1 0 0 1
gj 0 0 0 0 0 0 0 0
∆j=cj-gj 1 1 1 0 0 0
a1 1 1/4 1 0 -1/2↓ 1/4 0 0 -
a5 0 3/4 0 3 9/2 -1/4 1 0 1/6
a6 0 2/4 0 3 2 -1/2 0 1 1/4
gj 1/4 1 0 -1/2 1/4 0 0
∆j=cj-gj 0 1 3/2 -1/4 0 0
a1 1 1/3 1 1/3 0 2/9 1/9 0
a3 1 1/6 0 2/3 1 -1/18 2/9 0
a6 0 1/6 0 5/3 0 -7/18 0 1
gj 1/2 1 1 1 1/6 1/3 0
∆j=cj-gj 0 0 0 -1/6 -1/3 0
1 1
X1 = , X 2 = , X 3 = 0 de unde :
6 3
1 1 2 ⎛1 2 ⎞
x 1 = vX1 = 2 = ; x 2 = ; x 3 = 0 şi x = ⎜ , , 0 ⎟ .
6 3 3 ⎝3 3 ⎠
Observaţie: Prin metoda b) strategia lui P1 este aceeaşi cu cea din a),
dar strategia lui P2 diferă. Acest lucru a apărut deoarece în rezolvarea prin
simplex a problemei, în etapa de optim ∆2 = 0 deşi a2 ∉ B. În acest caz
problema are o infinitate de soluţii. Să mai găsim una continuând simplexul
cu încă o iteraţie prin introducerea în bază a lui a2 şi eliminarea lui a6.
a1 1 3/10 1 0 0 3/10 1/9 -1/5
a3 1 1/10 0 0 1 1/10 2/9 -2/5
a2 1 1/10 0 1 0 -7/10 0 3/5
gj 1/2 1 1 1 1/6 1/3 0
∆j=cj-gj 0 0 0 -1/6 -1/3 0
⎛1 2 ⎞
Obţinem aceeaşi valoare v = 2 şi x = ⎜ , , 0 ⎟ .
⎝3 3 ⎠
3 1 1
Dar Y1 = , Y2 = , Y3 = , ce conduce la:
10 10 10
3 1 1 ⎛3 1 1⎞
y1 = , y 2 = , y 3 = , adică y = ⎜ , , ⎟ soluţie găsită şi prin
5 5 5 ⎝ 5 5 5⎠
metoda a).
Dar dacă o problemă de programare liniară are două soluţii optime:
⎛ 2 1⎞ ⎛ 3 1 1⎞
y′ = ⎜ , 0, ⎟ şi y′′ = ⎜ , , ⎟ ea va avea o infinitate de soluţii optime, date
⎝ 3 3 ⎠ ⎝5 5 5⎠
de combinaţia liniară convexă de y' şi y''. Deci P2 are o infinitate de strategii
date de:
⎛2 1⎞ ⎛3 1 1⎞
y = λy ′ + (1 − λ ) y ′′ = λ⎜ , 0, ⎟ + (1 − λ ) ⎜ , , ⎟ =
⎝3 3⎠ ⎝ 5 5 5⎠
⎛ 9 + λ 1 − λ 3 + 2λ ⎞
=⎜ , , ⎟, 0 ≤ λ ≤ 1.
⎝ 15 5 15 ⎠
Modele matematice în economie
Rezolvare
Determinăm valoarea inferioară şi valoarea superioară ale jocului:
αi = min aij şi v G = max αi = α
1≤ j≤ 4 1≤ i ≤ 3
Avem:
B
B1 B2 B3 B4 αi
A
A1 3 -1 0 7 -1
A2 6 8 3 5 3
A3 2 5 1 3 1
βj 6 8 3 7
β1 = max⎨3, 6, 2⎬ = 6; β2 = max⎨-1, 8, 5⎬ = 8;
Teoria jocurilor
β3 = max⎨0, 3, 1⎬ = 3; β4 = max⎨7, 5, 3⎬ = 7;
β = min⎨6, 8, 3, 7⎬ = 3 = v G .
Rezolvare
Determinăm vG şi v G pentru a vedea dacă jocul are punct şa. Avem:
B
A B1 B2 B3 αi
A1 0 -5 2 -5
A2 -2 2 -1 -2
A3 1 -1 1 -1
βj 1 2 2
4y2 + y3 ≤ v
3y1 + y2 + 3y3 ≤ v
y1 + y2 + y3 = 1
yj ≥ 0, j = 1,3
yj 1
Cu v > 0, Yj = şi = [max]g, avem:
v v
1
[max]g = = Y1 + Y2 + Y3
v
2Y1 – 3Y2 + 4Y3 + Y4 = 1
4Y2 + Y3 + Y5 = 1
3Y1 + Y2 + 3Y3 + Y6 = 1
Yj ≥ 0, j = 1,6 .
1 1 1 0 0 0
B CB YB θ
a1 a2 a3 a4 a5 a6
a4 0 1 2 -3 ↓ 4 1 0 0 -
a5 0 1 0 4 1 0 1 0 1/4
a6 0 1 3 1 3 0 0 1 1/3
gj 0 0 0 0 0 0 0
∆j=cj-gj 1 1 1 0 0 0
a4 0 7/4 4↓ 0 19/4 1 3/4 0 7/16
a2 1 1/4 0 1 1/4 0 1/4 0 -
a6 0 3/4 3 0 11/4 0 -1/4 1 3/12
gj 1/4 0 1 1/4 0 1/4 0
∆j=cj-gj 1 0 3/4 0 -1/4 0
a4 0 3/4 0 0 13/12 1 13/12 -4/3
a2 1 1/4 0 1 1/4 0 1/4 0
a1 1 1/4 1 0 11/12 0 -1/2 1/3
gj 1/2 1 1 7/6 0 1/6 1/3
∆j=cj-gj 0 0 -1/6 0 -1/6 -1/3
Cantitatea Preţ
Iarna necesară unitar
în tone u.m./t
Uşoară 4 70
Obişnuită 5 75
Grea 6 80
Rezolvare
a) Matricea asociată jocului generat de problema dată va fi:
Strategia
iernii uşoară obişnuită grea
Cantitatea S1:4t S2:5t S3:6t
contractată
A1:4t -240 -315 -400
A2:5t -300 -300 -380
A3:6t -360 -360 -360
Si
S1 S2 S3 mi Mi αMi+(1-α)mi
Ai
A1 -240 -315 -400 -400 -240 160α-400
A2 -300 -300 -380 -380 -300 80α-380
A3 -360 -360 -360 -360 -360 -360
Rezolvare
Se observă mai întâi că strategia A4 a jucătorului P1 domină strict
strategia A2 (oricare ar fi strategia de răspuns Bj a lui P2, avem a4j > a2j).
După eliminarea lui A2, care nu afectează punctele de echilibru, observăm
că strategia B4 a lui P2 domină strict pe B3 (deoarece 2 > 0, 5 > 2 şi 6 > 4).
După ce B3 este suprimată şi ea, obţinem un tabel restrâns.
B1 B2 B4
A1 (5,4) (3,1) (4,2)
A3 (6,8) (1,3) (3,5)
A4 (3,2) (4,7) (2,6)
(A3, B1) este preferabil lui (A4, B2) pentru ambii jucători şi deci poate
constitui soluţia jocului.
Rezolvare
Fie jocul cu sumă arbitrară dat prin matricea:
B1 B2
A1 (4,5) (3,4)
A2 (2,6) (5,7)
Rezolvare
Fie (p, q, 1 – p – q) o strategie mixtă pe B = ⎨B1, B2, B3⎬.
Avem deci p, q ≥ 0 şi p + q ≤ 1. Căutăm răspunsul optim al lui P1 la
această strategie a lui P2. Dacă P1 foloseşte strategia A1 atunci îi revine un
câştig mediu egal cu p + q, iar dacă foloseşte strategia A2, câştigul mediu
este 2(1 – p – q). Comparându-le, se deduce imediat că dacă p + q ∈ [0, 2/3)
cel mai bun răspuns este A2 în timp ce pentru p + q ∈ (2/3, 1], cel mai bun
răspuns este A1.
2
Cazul p + q = nu face deosebire între A1 şi A2 ca replici optime
3
ale lui P1. Dacă vom considera o strategie mixtă (r, 1 – r) pe A = ⎨A1, A2⎬,
0 ≤ r ≤ 1, câştigurile medii ale lui P2 vor fi egale cu 3 – 3r, r + 1 sau r, după
cum foloseşte strategiile pure B1, B2 sau B3, respectiv. Din inegalităţile
3 – 3r > r + 1 > r reiese că răspunsul optim al lui P2 este B1, pentru
1 1 1
r< şi B2, pentru r > . În cazul r = , se reţin ca cel mai bun răspuns
2 2 2
oricare dintre strategiile B1 sau B2.
Să presupunem că punctele de echilibru ale jocului sunt de forma
((r*, 1 – r*), (p*, q*, 1 – p* - q*)). Vom analiza situaţiile posibile pentru r*:
1
I. Dacă r* ∈ [0, ), răspunsul optim al lui P2 este B1, căruia i-ar
2
corespunde ca strategie mixtă valorile p* = 1, q* = 0, ceea ce
2
înseamnă că p* + q* = 1 > şi, în replică, am avea strategia
3
optimă A1 a lui P1. Cum A1 poate fi identificată cu strategia
mixtă (1, 0), rezultă r* = 1, contrazicând ipoteza iniţială;
Modele matematice în economie
1
II. În cazul r* = , orice strategie mixtă a lui P2 de forma
2
(λ, 1-λ, 0), 0 ≤ λ ≤ 1 este un răspuns optim. Discuţia continuă ca
1
mai înainte şi se ajunge la concluzia r* = 1 ≠ ;
2
1
III. Dacă r* ∈ ( , 1), replica cea mai bună a lui P2 este B2; ei îi
2
2
corespund valorile p* = 0, q* = 1 şi cum p* + q* > , răspunsul
3
1
optim al lui P1 e din nou A1. Obţinem, ca mai sus, r*= 1∉( ,1);
2
IV. Ultima posibilitate, r* = 1 ne conduce la o strategie de răspuns
cu p* = 0, q* = 1 şi, de această dată, cu răspunsul în oglindă al
lui P1, lanţul deducţiilor se închide. Am obţinut astfel un punct
de echilibru în strategii pure, ((1,0), (0,1,0)), fapt ce clarifică
cerinţa problemei vis-à-vis de teorema lui Nash. Să mai
observăm că, deoarece strategia B3 este strict dominată,
componenta corespunzătoare ei într-o strategie optimă a lui P2
nu putea fi decât nulă.
Rezolvare
Vom construi pentru început forma normală a jocului descris.
Jucătorii sunt cei doi lucrători, strategiile lor constând din opţiunile pe care
le fac pentru firma 1 sau firma 2 şi pe care le notăm cu A1, A2, respectiv B1,
B2. Vom nota, ca de obicei, cu f1(⋅,⋅) şi f2(⋅,⋅) respectiv, funcţiile de câştig ale
jucătorilor. Considerând utilităţile imediate ale celor doi lucrători, rezultate
în urma alegerilor făcute, putem construi următoarea matrice de plăţi (în
ipoteza şanselor egale):
B1 B2
A1 1 1 (s1,s2)
( s1, s1)
2 2 1 1
A2 ( s2, s2)
(s2,s1) 2 2
1 1
Ţinând seama de ipotezele s1 < s2 şi s2 < s1, vom putea scrie:
2 2
1
f1(A1, B2) = s1 > s2 = f1(A2, B2)
2
1
f2(A1, B2) = s2 > s1 = f2(A1, B1)
2
de unde rezultă că (A1, B2) este punct de echilibru Nash.
Asemănător, obţinem relaţiile:
1
f1(A2, B1) = s2 > s1 = f1(A1, B1)
2
1
f2(A2, B1) = s1 > s2 = f2(A2, B2)
2
ceea ce arată că şi (A2, B1) este un punct de echilibru Nash.
Faptul că fiecare lucrător este angajat dacă se optează pentru una sau
cealaltă dintre perechile de strategii discutate vine în acord cu ideea de
echilibru, chiar dacă unul dintre jucători poate să nu fie mulţumit pe deplin
cu salariul pe care îl obţine.
Modele matematice în economie