Capitolul IX

TEORIA JOCURILOR

1. Notiuni introductive
1eoria jocurilor este un capitol al ccrcetl:irii operationale care are drcpt
scop determinarca metoclelor de alcgere a cclor mai bune _hotariri in situa!iile
conflictuale, in care actioneaza mai mulP factori ,rationali" ce urmftresc
interese opuse.
J. von Neumann ~i 0. Morgenstern (1941) sint primii autori care au f undamenlat teoria jocurilor ~i au analizat situapi!e de conflict in domeniul economic, uncle, in prezenta unui regim de Iibera concurentii, parlicipan (i i cu
intcrcse opuse sint case de comert, an t reprize industriale etc. Situa!ii de
~onflict se intllnesc ~i in aile domenii, cum ar fi eel militar: in planificarca
operatiilor militare, alegerea unui sislem de armament, urmarirea ~ i int crceptarea obiectivului. Ca exemple inleresante de siluapi de conflict sc pot
rita compctitiile sportive, litigiile reglate prin a.rbitraj, vinz~rile Ia licila!ie
l?i alegerile parlamentare, unde mai multe persoane i~i propun ca ndid atii
lor pentru un singur fotoliu prezidential, precum ~i cazurile in. care activilatea
desfa~i1rata intra in conflict cu caraclerul intimpli'itor al eYenimentelor
naturale; numite situatii de conflict cu natura.
1eoria jocurilor se poate defini ca o teorie matematicii a situa!iil or de
conflict. ,
Prin joe se intelegc o situatie in care actioneaza o multime de elemente
rationale (numite jucatori sau parteneri) care in mod succesiv ~i independent,
dnpa un ansamblu de reguli alcg cite o decizie (efectueaza cite o mutare)
dinlr-o mnltime data de alternative. Regulile jocului precizeaza conditiile
in eare se termina jocul, precum ~i recompensa (sau ,ci~tigul") pe care fiecare
jurator o prime~te in ficcare situatie.
lntrucit in jocurile de care ne vom ocupa Ya fi Yorba de un pla n de
aciiune con~tient al j ucatorilor, de o anumiUi stralegie pe care acel?tia t rebuie
sa o in1 ocmeascii ~i sa o urmeze, jocurile se vor numi strategice.
in teoria jocurilor se folosesc notiunile de strategie purii. ~i de stralegie
mixtii.. Dacii in realizarca unui joe, unul din adversari are Ia dispoz!tie m alternative, iar partida se incheie printr-o alegere, atunci se spune ca jura toru}
dispune de m strategii pure. Daca par.tidelc se rcpeta, jucatorii i~i pot alege
slrategiile pure cu anumite frecvente sau probabilitati ~i atunci se spune ca
sc folose~te o strategic mixta.
Fiecare jucator urmiirel?te aplicarea unei strategii care sa-i aduca u n ciljtig
maxim, deci i!}i cauta o strategie optima.
Din punctul de vedere al d!]tigului, j ocurile se clasificii injocuri w suma
nulii, cind la sfir~itul unei particle suma ci~tigata de un jucator este picrdutii
de celalalt, !Ji joe uri fii.ra suma nula, cind o parte din sumele pierdute de unul
din juciitori (sau de mai multi) se rezerva in alte scopuri decit acela de a plali
jucatorului (sau jucatorilor) ci!)tigiitor.
78

---~

--

Dupa numaru l strategi ilor pure, jocurile sc impart in doua categor

i1:
jocuri finite in care fiecare jucator dispunc de un numar finit
de strategi i
pure, l?i jocuri infinite, cind numaru l strategi ilor esle ncmarg init.
Fie X ~i Y multimi lc slrategi ilor pure ale celor doi jucator i ~i fie a
e X
l?i be Y strategi ilc pure a lese de cci doi jucatori . Notaro prin La(a, b) ~i
Lb (a, b)
pierderi le corcspu nzatoar e fiecarui jucator , ci~tigurile fiind conside
rate ca
pierder i negativ e.
Su ma total a a pierderi lor ccJor doi j ucatori va fi
La(a, b)

+ Lb

(a, b).

(1)
In cele ce urmeaz a ne ocupam de jocurile cu suma nula, adidi suma totala
a pierder ilor v.a fi 0. Atunci

L D(a, b) = - L a(a, b) = L(a, b).

(2)
JocuJ va fi definit daca sint cunoscu te toate strategi ile pure ale
celor
doi jucator i, a dica mulpmi le X ~i Y ~i daca pentru orice a e X
~i b e Y
pierderi le L(a, b) sint determi nate. Atunci el se va defini prin tripletu
l
J = (X, Y, L).

(3)
Dadi fie care jucator dispune de un numar finit de strategi i pure, adica
multim ile X l? i Y sint: X = {a1 , . , am}, Y = {b , , b,.}, ~i
daca se
1
noteaza :

qo = L(a;, bJ), 1

m, 1

n,

atunci este comod ca jocul finit J = (X, Y, L) sa fie repreze ntat prin
matrice a
j ocului

_(qll. ..... .q1n). .

Q-

(4)

qmtqmn
Aceasta forma matrice ala a jocului se va numi forma normaUi.
Mat ricea jocului este alcatuit a in raport cu j ucatoru l A denumi t de
aici
inainte jucator maximi zan t. Partene rul sau va fi jucator minimi zant,
iar
matrice a jocului sau va avea element ele - q;1
Exempl e. a) In jocul ,arunca rea monede i" fiecare jucator alege,
independen t de cclalalt , sterna ( S) sau banul (B). Dadi a lege rile coincid,
atunci
jucator ul B prime~te de Ia A un ban. 1n caz contrar A ci~tiga de Ia Bun
ban.
Atunci matrice a jocului va fi (pentru jucator ul A):

~(S)
(B)

(S)
- 1

(B)

1
- 1

'h) J ocul ,pialra, foarfeca, hlrlia" consUi din alegerea simulta na ~i secreta
a unuia din aceste ~uvinte, iar ci~tigul se face dupa urmato area conven
tie =
juclitor ul care alege piatra ci~tiga daca adversa rul a ales foarfeca
, pierde
daca adversa n1l a ales htrtia ~i este Ia egalitat e dadi adversa rul a ales
piatra.

79

Conven tia se rej ine u~or clacii se folose~Lc regula inLuitiv a ca piatra
disLruge
foarfeca , foarfeca taie hirlia, iar hirtia lnvele~te piatra. Ci~tigul
se noteaza
cu 1, pierder ea cu - 1, iar egalitat ca cu 0. At unci matrice a j
ocului este :
piatra
piatra
foarfeca
hirLia

foarfeca

1
0
-1

- 1
1

hirtia

- 1
1

2. Principiul minimax
Teoria jocurilo r urlla re)LC sa elabore ze recoma ndari pcntru o
compor tare logica a pn rlenc rilor, ofcrind anumile garanp i jucator ilor
daca ace~tia
i~i aleg un mod de compor lare just.
Compor ta rra unui juea lor rezulta din faptul ca el porne~te de la
premiza
ca adversa rul si.'iu este eel putin tot at it de pricepu t ca ~iel ~i diva
face totul
pentru a-1 irripiedi ca de a-:;;i at ingr scopu l.
Princip iui judilori lor cs le princip iul lipsei de rise: un jucator
trebuie
sa-~i aleag3. eompor tarea tinind sea ma de actiune
a cea mai defavor abila
pe care i-o r rzr rva adversar 11l.
Jud\tor u l .1 ac! ioneazii in a!5a ftl inr!L eel mai mic cl~tig pe care
il poate
obtine de Ia j uciHoru l 13 sii fie cit mai mare.
Juclitor ttl H urmare ~Le sa facii cit mai midi rca mai mare pirder
c a sa,
pe care o va dn lui A .
Acest pri ncipiu, nascut din prudr n!ii, poarta numele de principi
ul

minima,x.
-

Dacii jucii lorul ,t alcge stratcgi a a t trt"bllie sa sc a~tepte ca n

sa raspunda cu , acea strategi e a sa care corespu ndc d~ti~ului eel mai
mic, adieu cu
stratcgi a bi dclermi naUi p ri n
(f.; =

m1n qu
i

Deci dadi .11 a ales s lrat rgia pudi at nu t rebuie sa se a~tepte la

un ci~tig
mai marc drcit C!.t, i = 1, ... , m. Avind Ia dispozi tie m strategi
i pure, el va
diuta sa o aleagii. pe aceea pe ntru care a cste eel mai mare. Deci.
1
~ie
IX =

max

CJ. t

= max min q,,.

.i

(1)

Aceasla se va numi valoarea inferioar('i a jocului.

Se face u n rationa ment analog pentru j ucatoru l B. Astfel, alegin
du-~i
strategi a b1, el cste sigur ca .:l nu va putca ci~tiga mai m ult decit

f31

= max
i

q,,

Avind n strategi i pure, o va alcgc pc acc('a pcntru care f'i sa fie

cit mai
mic, dcci

f3

= min ~J
;

= m in m ax qu,
i

care va rep reze nta valoarea superioara a jocului.

80

(2)

Cele doua valori ale jocului (1) ~i (2) exista intotde auna pentru orice
matrice . Ele p ermit j uditoril or sa cunoasc a sumele pe care le au asigura
te.
As tfel, A nu Ya putea sa ci~tige mai putin. de o:, iar B nu va putea sa piarda
mai mult dccit ~Slrategia ce garante aza jucator ului A ci~tigul ega! cu valoarea inferioadi
a jocului se Ya numi slrategia maximi n, iar cea corespu nzato are lui B,
ce ii
asigura o pierdere egaHi cu valoare a superio ara a jocului, se v a numi strategia
minima x.
Exempl u. Fie jocul avind matrice a pH\tilo r:

..

~I

bl

b2

ba

b4

b5

Cll

al

- 5

-1

- 5

a2

as

-1

7
2

1
-1

a4

0
4

3
2
0

~~

~
3

Deci ex = 1,

~ =

3.

Exista jocuri pentru care

max min q(J = min max q11
i

(3)

Valoare a comuna se nume~te valoarea jocului, elemen tul in care se realizeaza aceasta egalitat e se nume~te punct a, iar jocurile pentru care are
Joe (3)
sint jocuri cu puncl a.
Punctu lui ~a ii corespu nde o pereche de strategi i minima x. Aceste strategii se numesc optime, iar pereche a lor determi na valoare a jocului, care
este
egalii cu elemen tul corespu nzator punctul ui 1Ja.
Exempl u. Fie jocul :

~I

bl

b2

(I I

18
0
5
16

Cls

3
3
4
2
3

18

al
02

_as

n,

ba

b4

0
5
1
0

2
20
5
25
20

25

0
0
4
1
0

Deci o: = ~ = 4, ~ i elemen tul q32 = 4 va fi punctul ~a. Aceasta reprezinta faptul di strategi ile a 3 pentru A ~i b pentru B sint optime. Abatere
a
2
de Ia ele nu poate ramine nesanct ionata. Daca
A conside ra ca poate sa ci~tige
mai mult decit valoare a jocului v = 4 ~i i~i alegc orice alta strategi c, atunci
B,
mentinindu-~i strategi a sa optima, face ca A sa
ci~tige mai putin declt 4.
De exempl u, daca A i~i alege strategi a a va ci~tiga 2, iar cu oricare din
stra4
tegiile a 1 , a 2 , a 5 va ci~tiga 3.
6 - Ma te mat ici a plicate, vo!. II - cd. 229

81

Uneori matricea de plata contine unele strategii pure de-a dreptul dezavantajoase pentru jucatori.
Exemplu. In matricea joculuj
a,
(1'!.

aa
a4

b,

b2

3
2
4
5

-5

ba

4
1
1
3

3
-1

b,

b_,

-1

se vede ca strategia a 3 are toate elementcl e mai mtct decit elemenlcl e corespunzatoar e ale strategiei a4 Cum jucatorul A dore~te sa ci~tige cit mai mult,
a 3 va fi dezavanta joasa pentru el. Astfcl, se spu.ne ca ~trateJia a este domina/a
3
de a4 ~i va fi eliminatii din joe.
Pentru jucatorul B strategiile b1 ~i b3 s:int domina.1/e fata de b ~i pentru
di conduc Ia pierderi mari ale lui B, acesta Je va el imina dintre 4strategiile
sale. Astfel jocul se reduce Ia matricea
2
0
2

-!).

Rezulta ca este necesara gasirea strategiilo r neavantaj oase, pentru a se

putea reduce de Ia inceput matricea jocului Ia o matrice de dimensiun i mai
mici.
Dadi q iJ ~ qAJ, j = 1, ... , n, atunci strategia a, este dominata de stratcgia a" ~i vom nota acest lucru a, ~ aA,, iar daca q 0 ~ qil.-, i = 1, ... , m
vom spune ca strategia b 1 este dominata de bh, b1 ~ b A
Uneori elementel e unei linii (sau coloane) sint mai mici decit o combinatie
liniara convexi'i a altar linii (sau coloane), adica
m

qlf ~ ~ qAjX~;,

k- 1

= 1, ... ,

n;

k=fti
m

xk;,;O, ~xk= l.
k= l

Se poate demonstra ca eliminarea strategiilo r neavantaj oasc conduce

la un joe care are aceea~i valoare en jocu l inipa!.

3. Strategii mixte

Jocurile cu punct ~ a re.prczinta o submulpm e restrinsa ~i atu nci se pune

intrebarea daca, in ipoteza repeta rii partidelor , nu se poate gasi o strategic
prin care juciitorul A sii obtinii un ci~tig mai mare decit valoarea minima
asiguratii de criteriul minimax.
Borel introduce in 1923 urmatoare a notiune :
Se nume~te stralegie mixta o strategic cdmbinat a din alternarea intimpliitoare ~i cu probabilit ati determina te a mai multor strategii pure.
Rolul strategiei mixte este, pe de o parte, sa impiedice adversaru l sa
cunoasca strategia aleasii, iar, pe de alta parte, sa mareascii ci~tigul garanl at
jucatorilo r de valoarea inferioara a jocului.
Strategia mixtii este folosita in cazul jocurilor care se repeta in mai multc
part ide.

82

Fie x 1 , x 2, , Xm proba bilitat ile cu care jucato rul A

i~i alege strateg iile
pure a 1, a 2, .. , am ~i y 1 , y , , Yn proba bilitat ile
coresp unzato are strate2
giilor pure bl, b2, , bn ale jucato rului B. Vom nota
cu X = (x 1 , x 2 , . , Xm)'
~i cu Y = (y , y , , Yn)' vector ii coloan
1
a
ce
2
reprez inta strateg iile mixte
ale celor doi jucato ri. Evide nt,
x~ ~ 0, i

~X ;=

1, ..., m

1;

i=i

y~ ~ 0, j

j =l

= 1, ... , n
(1)

Y1 = 1.

Ci~tigul mcdiu realiz at de jucato rul A cind

el
iar B strate gia b 1 va fi

folose~te

straLe gia mixta X,

1'\1(x, j) ~ ~ q tJXt.

(2)

i=l

1n mod asema nator, ci~tigu l mediu realiz at de A cind folose ~te strateg
ia a t,
iar B utilizea: a strate gia mixta Y va fi
=

1\1(i, Y)

n
~ q ifYt

(3)

j= l

Aceste a rcprez inta valori le medii ale variab ilelor aleato

are :

respec tiv

Yaloa rea medie a joculu i cste atunci

1'\ll (.X, Y)

rn tl
~ ~
i~ l

nt

qijXiYJ

j= l

L X;M(i,

Y)

i=l

n
~ y ,lU(X ,
j=l

1
j)

(4)

san maLriceal, daca Q eslc matric ea joculu i :

.11(X, Y) = X'QY .

(5)

Exemp lu. F ie jocul:

Strate giile
0

mixte vor

fi

...v\ ._- (

1. Atu nci

1- x

M(X, Y) = 4xy - 5x(1 - y) - 3(1 - x)y

)l'

Y=(1-y
y )

'

5(1 - :r)(1 -~y) =

8
10 +-
= 17 x - 5
y--1
I

17

17}

17

83

Rezu lta stratcgiile mixtc optime :

Xo =

(8/ 17)
9/ 17 '

1'0 = ( 10/17)

7/ 17

iar Yaloarea optima a jocului

M(X0 , Y0 ) =~u = ~
17

..

Yalorile inferioara ~~ superioara a le j ocului fiind cc

vede ca

= -3 ~i (3 = 4, se

cc < v < (3

Deci a lternarea strategiilor mare~te ci~ligul gara ntat j uciitorilor de principiul minimax.
Daca juciHorul A alterneaza strategiile sale in rapo rtul _!, ci~tigul sau
9

minim este 3/ 17 :
M(X0 ,

17

17

17

1) = 4-- 3- = - ;

1\1(X0 2)

= -5 -8
...

17

9
=-5
+ 5 17
17

De asemenea pierderea jucatorului B nu poate fi mai mare decit 5 indi17

ferent cum ar juca A :

:11(1, Y0 )
J\!1(2,

= 4 10 -

Yo) =

17

r.:

:->

177 =

17

5
7
10
- 3 17+5 17= 17.

Deci, indiferent cum ar alterna unul din jucatori strategiile sale pure,
<laca celalalt jucator i~i folose~te strategia sa mixta optima, valoarea jocului
ramine neschimbata:
Jf(X0 , j)

J."\i(i, Y0 )

M(X0 , Y0 )

= u, 1 ~ i ~ m, 1 ~

j ~ n.

(6)

4. Proprietatile matematice ale jocurilor matriceale

Teorcma l. Fie X, Y submulfimi ale lui R ~i fie L : X x Y
e:rista marimile :

--+

R. Daca

max [min L(x, y)] ;

xex ueY
min [max L(x, y)],
ueY xex
at unci

max [min L(x, y)] ~ min [max L(:r, y)].

ueY xex
:rex ueY
84

(1)

Demomtrafie. Conf orm defin itici extre melo r avem

min L(x, y) .::; L(x, y) .::; max L(x, y).
pY
~X

:\fem brul sting fiind indep ende nt de y, putem

scrie
min L(x, y) .::; min [max L(x, y)].
ueY

uer

:rex

.:VIembrul drcpt nedep inz.in d de x, rezul ta

max [min L(.t, y)] .::; min [max L(x, y)J.
~ex
11e1

ueY

xex

In cazul parti cular in care funct ia reaJa L defin

e~te o matri ce L(i, j)
l .::; i .::; m, 1 .::; j .::; n, atunc i

= qfl,

max [min qu] .::; min [max qd.

i
j

Ddin itie. Punclul (x0 , y0 ) este puncl

L(x, y0 )

L(x0 , y0 )

.::;

al func!iei L daca

JO
.::;

L(x0 , y).

(2)
Teore ma 2. ln ipolezele teoremei 1, condifia
necesara Ji suficienta ca
funcfia L sa aiba punctul (.< , y ) puncl JO este
0
0
max [min L(x, y)] = min [max L(x, y)] = L(x
0 , y0 ).
xex yeY
ueY

Demonstrafie. Dadi (x0 , y0 ) este punc t

max L(x, y0 )
xeX

.::;

(3)

xeX

~a,

deci are Joe (2) atunc i

L(x0 , Yo) .::; min L(x0 , y)

yeY

sau
min [max L(x, y)] .::; L(x , y ) ~ max [min L(x,
0
y)]
0
yeY :reX
xeX

yEY

~i

t inind seam a de .(1) rezuJ ta (3).

Presu pune m acum ca are Joe (3).
Fie x0 e X valoa rea care maxi mize aza min
L(x, y)
ueY
care minim izeaz a max L(x, y), adica

~i

Yo e

Y valoa rea

a ex

min L(x0 , y)
ueY

max [min L(x, y)];

xex

ueY

max L(x, y0 ) = min [max L(x, y)].

xeX
ueY

xeX

Cum rclati a (3) are Joe, atun ci:

min L(x0 , y)
ueY

max L(x, y0 ).
xex

Din :defi nitia extre meJo r avem :

min L(x0 , y) ;;:. L(x0 , Yo) ;

ueY

max
xex

(x, y0 )

.::;

L(Xo, Yo).

85

Deci
L(x, y0 )

L(x0 , y0)

L(x0 , y), V x

X, y

ceea ce inseamna ca (x0 , y0 ) este punct ~a .

In cazul L(i, j) = q0 , 1 ~ i ~ m, 1 ~ j ~ n, punctul ~a va fi perechea
(i0 , j 0 ) pentru care
max [min qtJ] = min [max qu] = qr0 Jo
i

.i

Urmatoar ea teorema va fi folosita in dcmonstr area teoremei fundamen tale a teoriei j ocurilor.
Teorema 3. Dacii L(i, j) = qi 1, 1 ~ i ~ m, 1 ~ j ~ n i X = (x , , xmY:
1
Y = (y,, ., Yn)',

cu condi!iile
Xt ~

0, I:x t = 1, y 1

i=l

0, I;y, = 1,
j=l

atunci exista o pereche de vcclori X, Y penlru care

sau
Ill

I: qu :r;

i=1

0, j = 1. ... , n

(4)

sau
n

2:;qi 1YJ ~ 0, j

j=l

= 1, ... , n.

(5)

Tcorema iundamrn tala a tcoriei jocurilor. Fie j ocul J

Alunci exista o pereche .X0 ,

Y~

(X, Y, L).

de stralegii mixle oplimc, asl{el incil :

max [min M(X, Y)) = min [max J/(X, Y)] =~.71,;/(X , 1' ) = v,
0 0

XeSm

YeS,.

YeSn XeS,.

(6}

unde S,,. ,~i S,. slnl submuljim i ale spafiilor euclidiene m-dimensional, respcctiv
n-dimensional.
Demonstratie. Pentru oricc Y e S,., J/(X, Y) esle continu a, fiind functic
liniara in Xt, i = 1, ... , m, definiUi pc Sm. Dcci cxislli max .11(.\, Y), V Yes,.
~i

}\. ESm

esle continua, fiind liniara pe porpuni. Alunci exista ~ i min [rnax .vl(X, Y)].
Yes. x esm
In mod asemanat or se arala di cxisla ~i max (min .U(X, Y)].
XESm l"ES11
Conform teoremei 3, exista X e Sm pentru care a re Joe relat ia (4), deci
JJ(X, 1') =

.i; (.~
qu.r;)Yi ~ 0,
= I

J- 1

VY

S .

Atunci ayem
min M(X, Y)

Yes.

max [min M(X, Y)]

XeSm :res,.

0.

(7)

.rot din teorema 3, exista Y e S,. pentru care are loc relatia (5) care
conduce prin raponamc nt asemanat or la
min [m ax M (X, Y) ~ 0.
YeS. XESm

86

(8)

Dar inegalitaple (7) !iii (8) nu pot avea loc simultan, conform teoremei 3.
Atunei inegalitatea

max [min M(X, Y)] < 0 < min [max M(X, Y)]
(9)
XeS,. YeSn
YeSn XeS,.1
nu poate avea loe.
Se eonsidcra acum jocul aYind matricea
0~.:

= (qo-

k), 1 ~ i ~ m; 1 ~ j ~ n, k - constant.
Valoarca medic a jocului cu aeeast.:~ matriee va fi
m

M ,.(X, Y) = I; I; '(q; 1
k I;

k)x 1y1 =

11

Ill

= i\J(X, Y)-

i=l

i=l

Xt

i= l

I; y; = M(X, Y) - k.

j~ l

Folosind r ezulta tele obpnute mai inainte, inegalitatea (9) nu este adevarata niei pentru jocul en matricea Q~.:, adiea
max [min M(X, Y) - k] < 0 < min [max M(X, Y)- kJ
XeS,. l'eS.
YeS n XeSm
sau, ceca ce este eehivalent
max [min Jtf(X, Y)] < k < min [max M(X, Y)].
xes,. Yes.
Yes. xes,.
Constanta k fiind oareeare, rezultatul
max [min M(X, Y)] < min [max M(X, Y)]
xes,. Yes.
Yes. xes,.
este fals !iii ded ucem ca
max [min M(X, Y)] ~ min [max M(X, Y)]
(10)
XeSm YeSn
YeSn XeSm
care impreuna eu relapa (1) conduce la (6).
Demonstratia a fost data de J. von Neumann ~i Oskar Morgerstern.
Conseein~e importante ale teoremei fundamentale sint :
Corolarul 1. Un Joe nu poate avr;a .declt o singura valoare, chiar daca are

mai multe stralegii oplime mixte.

Corolarul 2. Condifia necesqra i suficienla ca v sa fie valoarea jocului
i X 0, Y0 sa fie slrategii mixte oplime este
J.1tf(i, Y 0 ) ~ v ~ M(X0 , j), 1 ~ i ~ m, 1 ~ j ~ 11.
(11)

5. Rezolvarea jocurilor matriceale

prin programare liniara
Fie un j oe avlnd matrieea Q = (qH), 1 ~ i ~ m; 1 ~ j ~ n.
Daca jueatorul .t1 folose!iite strategiile pure a 1, cu freeventele (probabilitatile) x~> i = 1, ... , m, poate spera un ci~tig de eel putin v, care reprezinta
valoarea j oeu lui, adica

+ q21Xz + + qm1Xm ~ V
+ qzzXz + + qm2Xm ~ V
qt,.X1 + q
+ ... + qmnXm ~ V
x + x + ... +
= 1
qllxl

q12X1

(A)

(1)

2,.X 2

x1

0, 1

Xm

m.

87

Tot astfel, dadi jucato rul B utilize aza strateg iile pure
b1 cu proba bilitatile Yi> 1 ~ j ~ n, el, se poate a~tepta Ia o pierde re
eel mult egala cu valoarea v a joculu i :

+ q12Y2 + + q1nYn ~
+ qzzYz + + qznYn ~ V ;
qm1Y1 + qm2Y2 + + qnl1lYn ::::; V;
Yt + Yz + . + y,. = 1.
Yi
q11Y1
q21Y1

(B)

V ;

0, j

(2)

j ::::; n.

Sistem ul (A) coresp unde condip ei JI(Xo. i) ~ v, j =

1, ... , n, iar sistemul (B) condit iei M(i, Y ) ::::; v, pc care trebui e sa
le verific e strateg iile
0
X 0 ~i Y0 pentru a fi optim e (relati a (11 ), 4).
Pentr u a transf orma cele doua sistem e in model e de
progra mme liniara
este necesa r ca valoar ea joculu i sa fie strict poziti va.
Acest lucru se poate
obtine cu u~urin1a din urmat oarele p roprie tati:
a) Dadi Ia fiecare cleme nt qiJ al matric ei Q se adaug
a o consta nta k,
atunci valoar ea joculu i devine v = v + /.', iar strateg iile
1
mixte optim e ri:imin
neschi mbate .
b) Daci:i fiecare eleme nt qo al matric ei se inmul ~e~te
cu o cons.ta nta k,
atunci valoar ea joculu i devine v = v k, iar strateg iile
mixte optim e ram in
1
neschi mbate .
Putem deci presup une ca v > 0. Se impar t atunci toate
relatii le sistemelor Q.A,;) ~i (B) prin v ~i sc noteaz a noile necun oscute
..:
'"

:t'l

-).. = - ,

11 '
"'.1:' 1 = ,
v

Din cele doua sistem c, eondit iile ca

devin

z.

Xt ~i

m,.

::::; 1. ~ n.

(3}

respec tiv YJ sa fie proha biliUi}i,

(4)
(5)
lntruc it j uca torul A. urmare~te ohtine rea celei mai mari
Yalori a ci~ti
gului v, dcci a celei mai mici Yalori a lui 2._, relatia (4)
se cere a fi min f =
v
= X1
X 2 + ... + Xm.
Jucato rul B dore~te ohtinc rea cclei mai mici pierde ri
v, cu alte cuvin te
a celei mai mari valori a lui 2._. Atnnc i (5) va fi max g =
Y1
Y2
Yn
v
!n acest mod, cele dona sistcm e coresp unzato are celor
doi jucalo ri se
pot enunt a sub for ma unui cuplu de model e duale :

q11X1 + q21X2
q12X1 + q2zXz
q1 ,.X 1

+ + qm1Xm ~
+

88

1;

+ + qmzX m ~ 1 ;
+ q2 ,.X2 + ... + qmnXm ~ 1 ;

x, ~ 0, i = 1, ... , m.
min [ = X 1
X2

+ .. . +

+ ... + Xm ;

(6)

+ q12Y2 + + qlnYn ~ 1;
+ q22Y2 + + qmnYn ~ 1;
qm1Y1 + qm2Y~ + + qmnY,. ~ 1;
1 ~ 0; 1 = 1, 2, ... , n
max g = + Y + ... + Yn.
qll1
q21Y1

(7)

Prin valoarea unuia din cele doua modele se obtin strategiile mixte
ti_.le X 0 ~i 1'0 , prccum !?i v
valoarca j ocului: '
1
V=--mi n f(X 0 )

1
max g(Y 0 )

E xemplu. 0 firma A dore~te sa se lanseze pe piaJ:a. Cercetarile efectuate

in acest scns stahilesc ca daca preJ:urile variaza in r aport cu cele ale concurentei B, alunci se ob}in rezultatele din urmatorul tabel :

~
-;)

oo.)
- ('
- I ;)
u

- 5o

00'
tO

+~ o

;) , o

-2

-4

- 1

-4
-3

-3

Ce strategic mixta va adopta firma A in

fata concurentei ?

F ie x 1, x 2 , x!l probahilitatile corespunzatoare celor 3 strategii pure ale

!!li A ~i Yt y 2 , y 3 cele corespunzatoare lui B.

Se vede ca strategia a 1 este dominata de a 2 deci va fi eliminata din joe.

Jrcul ri:imas are matricea:

-~ 1

Y1

Y2

Y3

CC.t

-3

Xn

-1

l"3

-3

-3
0

3J

-1

Se determina valoarea inferioara

a jocului ( X = -3 !?i valoarea
superioara (3 = -1.

-3

;)

Deci jocul nu este cu punct ~a, iar valoarea jocului va fi -3 ~ v ~ -1.

_-\tunci, pentru a putea da o rczolvare cu ajutorul programarii liniare, se aduna
Ia elementelc matricei red use constanta k = 3, de exemplu . Se ~bJ:ine matricea :
l'llodelele duale de program are liniara vor fi:

B
.lh

Y2

Y3

l"z

2
()

3
5

:r~

.-t

89

pentru jucatorul A, iar pentru B

max g = Y1 + Y2 + Y3 ;

+ 3Y:t~

:Y1

1;

;JY 2 + 3Y3 ~1;

yl.

2. 3 ;;:,:

0.

Se rezoha prin algoritmul simplex a l doilea model ~i se obtine:

max g== -5

. f ;
mm

- 2._

2 '

1 -

X" .....:, 2._'

2

Atunci : v1 = - - = - - = -;
m in

max g

Y1=-2

;
= -: -:Y3 = ::0
0
,)

= -5 ;
= -2 5

~, rezulta v

= -;
x2

Cum v1

.l'3

= ~ - 3 =-;. e
J

= --

= -
5

[-3, -1].

Faptul ca y2 = 0 se explidi prin aceea d i in matricea redusa, st ralegia

a doua a lui B trebuia eliminata fiind dominanta fata de prim a, deci condncind pe al doilea jucator la o pierdere mai mare decit prima strategic a lui.
Solupa optima a problemei se va interpreta astfel: Firma A. mt va reduce.
prej,urile cu 5% (x1 = 0) le Ya Jasn neschimbate in trei peri oade din cinci
:;;i le va suplimenta cu 5% in doua perioade din cinci. Concurenra va adopta
ca strategic mixtii optima pe cea care consta din a mic:;;ora pretmile cu 5%
in trei perioade din cinci ~i de a le suplimenta cu 5% in cloua perioade din
cinci.

6. Jocuri contra naturii

In jocurile de care ne-am ocupat pma acum, alegerea strntegiilor era
de cunoa~terea matricei plaPlor, iar Yaloaren jocului era slabilita cert sau in probabilitate cu criteriu l minimax al lui Yon 2\Teu ma nn.
Exista insa situatii in care riscurile cu care se iau holariri nu pot fi cunosc ule
nici macar in probabilitate :;;i acestea se vor numi situapi de t otala incerlitudine. De analiza unor asemenea situatii se ocupii t eoria deciz iilor . .-\dversarul este considerat a fi natura. De aici ~i numele de jocuri contra naturii.
In aceste jocuri, natura se considera a lua starea sa cea mai nefaYorabilii
pei1tru adversar. De aceea, pentru ca jucatorul-statistician - sa nu mai fie
in completa ignoranta, are de cele mai multe ori posibilitatea de a obpne
anumite informatii asupra strategiilor naturii prin experimentele pe care
le poate face ~i care sa ii dea posibilitatea de a-:;;i mic~ora pierderea pe care
condi~ionata

90

natura i-o rezerva. 1n aceste ca2:uri jocurile se numesc statistice, iar teoria
lor matematica se datoreaza lui A. Wald (1951).
Statisticianul poate sa i~i reduca riscul de a lua decizii eronate (din cauza
necu noa~terii strategiilor naturii) facind experiente. Acest lucru este insa
ingd\dit de urmatoarele circumstante : experientele necesita timp, in cele
mai multc cazuri, decizia trebuie luata rapid ~i pe de alta parte, experientele
implica cheltuieli care pot fi mai mari decit avantajul adus prin surplusul de
cu no5ti nte pe care le furnizeaza experientcle .
. \st fel, in aceste jocuri o problema importanta o constituie luarea decizici lcgata de efectuarea experientelor ~i anume: daca trebuie facute experientr. iar daca trebuie - pe care anume sa le facem, cind sa le oprim ~i
care s 1nt actiunile intreprinse o data cu terminarea experientelor.

1 .Jocul'i slalistice f:lra cxpedenta

Prin s trategic a naturii numim ansamblul complet a! conditiilor exterioare prezenlc Ia luarea unei decizii. Yn general, cxista o mul~ime de st.liri
posibilc ale nalurii, pe care o YOm nota:

{01,, ..., Om}

~~ o YOm numi

spafiul starilor nalurii, sau a! strategiilor pure ale naturii.

De obicei aceasta multime nu este cunoscuUi dar din experienta trecuta
se cnnoa~te frecYenta cu care natura i~i adopta o strategic pura sau alta,
adicf1 se cu noa!?tC distribufia de probabililale a priori ~(f)) pe spatiul starilor
natnrii 0. Accastii distribupe se Ya numi slratcgia mixHi a naturii.
Fie a 1 : , a,. acpunile pe care le are Ia dispozitie statisticianul. Multimea
A = {av .. , a"}
va fi spa{iul stralegiilor pure ale stalisticianului.
Fu nctia L(O, a) va fi funcfia de pierdere ~ iva fi pierderea pe care o obtinr staL isLici an ul care executa actiunea a cind natura este in starea f) pe
, care slaList icia nul o ignorii. AceasLa func~ie trebuie sa fie definita inainte
pentru toate a e A ~if) e 0, adica pe produsnl direct a! multimilor 0 x A.
Ea poaLe fi d alii ca matricea plati lor (4) 1, daca L(Ot, a1) = q 11, i = 1, .. . , m;
j = 1. ... ,n .
. tatisticia nul, cu noscind strategia mix La a natn rii ~(0), are posibilitatea
de a delermina pierderile medii pe care le s up orLa atunci cind ia decizia
unei acj:iuni sau a altcia:

L(;, a) = JJ[L(8, a)] = 2: L(O, a) ;(a), V .a e A.

00

(1)

.\c punea cea mai faYorabila a statisticianului va fi cea care minimizeaza

pierderea medic, adica a* pentru care

L(C,, a*) = min L(~, a).

aeA

(2)

Aceasta sLrategie se ~'a numi stra(egie Bayes.

Se poatc ca statisticianul sa nu se limiteze la o singurii strategic pura,
ci sa foloscascii o combina~ie de strategii pure conform cu o an umita lege
de probabili Late. In acest caz, aceasta va fi strategia mixta a statisticianului.
Fie 'i(a) = (-l)(a 1) . . YJ(an)) distributia de probabilitale care define~te probahili tatile en care statisticianul folose~te strategiile sale pure a1 , , a,..

91

In cazul general, statisticianul dispune de o multime de strategii mixte :

H = {'l)l(a), ... , 'l)v(a)}

numita spatiul strategiilor mixtc ale statisticianului.
Daca el a dopta strategia mixta IJ(a) in timp ce natura folose~te strategia
sa mixta ~(6), atunci pierderile m edii ale statisticianului Yor fi

L(;, "I)) = .110 a[L(6, a)]

L; L; L(6, a) ~(El) IJ(a).

(3)

Oe0 aeA

ln acest caz se impune ca statisticianul sa gaseasdi acea strategic mixUi

'I)* e H pentru care pierderile medii sa fie minime
L(~, 'I)*)

= min L(~,

(4)

I))

TJEJl

Cazul expus pina acum se reduce lao problema statistica relativ simpHi,
~~ anume, la gasirea celei mai bune strategii a statisticianului pe baza singurei

informapi a priori pe care o are despre starile naturii. Aici statisticianul nu

poat_e preciza starea reala a naturii facind experiente. De aceea, aceste j ocuri
se vor numi jocuri statistice fara experienfa.
Exemplul 1. Problema inlocuirii echipamenlullli
Un echipament complex ~i scump a l unei antreprize, care a functionat
h ani, se poate gasi in una din urmatoarele trei stari :
61 - echipamentul poate ramine sa functioneze ~i nu necesita decit
o mica reparatie curenta ;
62 - anumite piese sint foarte uzate ~i neccsita o reparatie importanla
sau mai bine ,se inlocuiesc ;
piesele principale ,slnt foarte uzate, astfel ca utilizarea ulterioara
a echipamentului este imposibila.
Experienta dobindita in domeniul exploatarii unui echipament analog
arata ca starea el caracterizeaza 20~ o din cazuri, starea 62 - 50 ~o ~i starea

e3 -

ea -

30%.

Antrepriza poate alege una din urma toarele trei actinni :

a 1 - utilizeaza echipamentul inca un an efecLuind o r eparape de mica
importanta prin mijloacele sale proprii;
a 2 - efectueaza o mare reparatie a echipamentului aducind o echipa
specializata ;
a 3 - inlocuie~te echipamentul Yechi cu unul nou .
diferitelor
corespunzatoare
anLrepriza
de
suportate
Pierderile
actiuni sint date In urmatorul tabcl :
Aceste picrderi includ cheltuielile de repaA
rape sau de inlocuire a echipamentulu i,
~(6)
0
al a2
a3
ca ~i pagubele legate de scaderea calitatii
prodnc!-iei ~~ de timpii morti datorati pc1
5
3
el 10,2
nelo r echipamen tu lui. in acela~i tabel se
4
0,5
2
5
ez
gasesc probabiliUitile a priori ale diferi6
0,3
3
7
telor stari ale uaturii, adica strategia
mixta ~(El) a naturii.
Pierderile medii corespunzatoare diferitelor actiuni sint :

ea

L(~,

a 1) = 1 0,2

=
L(;, a 3 ) =

L(~,

92

a 2)

+ 5 0,5 + 7 0,3

= 4,8

3 0,2 + 2 0,5 + 6 0,3 =

5 0,3 + 4 9,5 + 3 0,3 =

3,4
3,9.

Ac! i u nca Baye s va fi deci

L(~,

a~

a9)

pent ru ca
min

ae.l

L(~.

a)

E.-remplul 2. Problema liniei lehnologice

0 linie tehn ologi ca poat e folos i matc rie prim
a car e cont ine 6 - pupn e
impu ritati sau 62 - mult e im purit ap. Se
1
l}tie ca linia p oate folos i in medi e
60% matc rie de prim ul tip l;ii 40 % de al do ilea
tip l;ii ca poat e func~iona in trei
regim uri a1 , a2 l]i a
3
P icrd eril e refle ctind calit atea prod usulu
i fabri cat sint date in urma tol'lll tabe l :
0
01
Oz

~(0)

0.6
0,1

I
I

.{
{/1

0
5

a~

a3

1
3

3
2

Pi crde rile m ed ii corespunz atoar e prob abili

tatilo r a prior i s int :
L(~. a 1 ) = 0 0,6
5 0,4 = 2

L (?.,. a 2) =
L(~.

+
1 0,6 + 3 0,4 =
3 O,G + 2 0,4 =

1,8

a3) =
2,6.
Ac!i unea Baye s va cores pund e regim ului
de func pona re a
2
2. Jocu d s tat i,:ticc cu cxpc ricn tii. unici i
0 parti cularitate a j ocuri lor stati s ti ce
cons ta, al}a cum s-a rema rcat,
in posih ilitat ea statisticia nulu i de a-l}i li'irgi
cuno l]tint ele desp re starile natu rii
Hicin d cxpe ricnt c. El trebu ie sa decid a daca
tre!:mie facu te expe rient e, sau n u,
natu ra expe rien!elor ~i num arul lor.
Prcs upun em ca stati sticia nu l a luat deciz
ia de a face o expe rient a unica .
(De exem p lu, pentr u a estim a influ enta exer
citat a de o anum ita hran a asup ra
unui tip de anim al, se poat e face o expe
rient a unica ce cons ta in masu rarea
zilni ca timp de mai mult e luni a crel}terii
grcu tatii a n anim ale de tipul fixat ).
Fie Z spa pul rezu ltate lor .:: , . , z,._ ale
cxpe rient ei. Fieca rui rezu ltat
1
z e Z obtin ut dnd natu ra este in s tarea 6 e
0 ii cores pund e o prob abilit ate
deter mina ta p(.::/ 6), care satis face relat iile
p(.::/ 6) ;;:. 0,

v ;:

Z,

2: p(;; / 6)

:ez

1.

(5)

~l'ripletul

fo rmat din spa~iul rezu ltate lo( expe ricnt

ei z, spap ul stari lor
natu rii 0 l;ii distributi a cond i tio nat i'i p(z/
6) deiin ita pe Z pent ru fieca re
6 e 0, este num it spafi ul de eanl ionaj
~i se notea za

LS_ = (Z, 0, p).

(6)

Este como d ca spati ul ~ sa fie dat sub form

a u nui tabe l;con tinin d probnbi litati le cond ition ate p(z/ 6).

93

In problema fara experienta statisticianul trebuie sa ia o decizie din spatiul deciziilor A, bazindu-se pe probabilitatile apriori 1;(0) ale starilor naturiia
1n probleme cu experienta unica decizia luata de statistician va fi functie de
rezultatele z E Z ale experientei. Se poate, astfel, elahora o regula d care
determina ce decizie a E A trebuic Juata pentru fiecare rezultat z E Z,
Aceasti'i. regula Ya fi funcpa
(7)

d: Z--+ A.

care se va numi func[ia de decizic. Ea asociaza fiecarui rezultat zk E Z,

k = 1, ..., '' o actiune a 1 E A, j = 1, ... , n, ~i alunci picrdcrea sufcrita
in cazul in care natura este in starea Ot, i = 1, . .. ; m, Ya fi
(8)
Pentru 0 dat, rezultatul z a! experientei va fi o variab ila aleatoare clclerminata de probabilitatile condiponate p(z/ 0). Atunci ~ i pierderile L ,(e, d)
se vor realiza cu aceea~i probabilitate p(z/ 0) ~i vor reprezenta tot variabile
aleatoare.
Estimarea functiei de decizie d(z) pentru o stare a naturii 0 data impunc
Juarea in consideratie a tuturor rezultatelor posibile ale experientei, deci este
necesar sa se determine pierderile medii pe tot spatiul rezultatelor Z. Acesle
pierderi medii se numesc funcjie de rise ~i sint

p(O, d) = M [Lz(O, d) ]

=;;

Lz(8, d) p(::/ 0)

(0)

zeZ

E 0 ~i orice funcpe de decizie d E D

Pentru orice stare a naturii
(uncle D este spatiul functiilor de decizie) se va asocia o Yaloare hine determinata p(8, d), adica functia rise va fi definita pe produsul direct 0 x D
Ia fel ca funcpa pierdere L(O, a) pe 0 x A in cazul jocului fara experien}a.
Se ajunge, a!jadar, la concluzia ca spatiul D joaca in jocul cu experienta unica
acela5i rol ca spatiul A in jocul fara experienta. De aici rezulta metode ascmanat oare de rezolvare a celor dona probleme.
, In jocul cu experienta unica, statisticianul poate adopta strategii mixte
IJ(d) definite pe spatiul D. Atunci functia rise in acest caz se va obtine facind
media lui p(O, d) dupa toate strategiile pure care alcatuiesc strategia mh:l5,
adica

p(O, 'l) = J1[?(8, d)) =

p(O, d) 'i(d) =

deD

L.(O, d) p(::/ 0) r,(d).

(10)

dE D =EZ

Principiul minimax consUi din alegerea acelci strategii 'i *(d) pentru care
riscu l mediu este eel mai mic in cazul in care natura se gase~te in st area cea
mai defavorabila pentru statistician. Astfel, se alege

p(O, 'l*) = min max p(8, YJ).

1l

( 11)

oe0

/Pentru a folosi principiul lui Bayes, se introduce no~iunea de rise speral,

care reprezinta riscul mediu dupa toate starile 0 E 0 ale naturii :

p(!;, d) =

94

~ p(8,
oe0

d) !;(8).

(12)

Stati slici anul se limi teaz a la adop larea

cxcl usha a stral egiil or pure .
Alun ci riscu l mini mal, num it riscu l Baye
s, va fi
p*(~) = p(;; d*) = min p(~. d).

(13)

deD

Exem plu. Yn prob lema liniei tehn olog ice,

expe rien la umc a prop usa este
anal iza gros icra a conc entra tiei in impu
riHit i (o anal iza prec isa efec lual a
in labo rato r este excl usa din cauz a timp
ului
!}i din cauz a inac tivit atii in care ar fi linia inde lung at pe care 1-ar necesila
tehn olog ica in aces t timp ). R ezul talel e expe rient ei v or fi urm atoa rele: z
nu exist a imp urita ti; z - exis ta
1 impu ritat i pu\.i ne; ;: - exis ta mult e impu
2
3
ritat i. Atun ci, spat iul de e!}antionaj,
dat sub form a prob abili tatil or cond i!ion
ate, va fi:

p(O f :)

0
()1

02

..

:,

O,GO
0,20

0.25
0,30

:3

0,1 5
0,50

Conf orm defin itiei (7) a func tiei de deciz

ie !;i !;tiind ca spa~ iul act iunil or
este A. = {a1 , a 2 , a 3 }, inse amn a eli unui
rezu ltat z e Z ii poat e core spun de
orica re din <:ele t rei actiu ni a e A. Conv
enim sa nota m cu dtn. func tia de decizie care face urm atoa rea asoc iere
d(: 1 )

a1 ;

d(;:2)

Cl j ;

d(.::3 )

= a ~.;,

i, j, k = 1, 2, 3,

pent ru orice ;: e Z, penl ru a pute a cons

idera toat e func! iile de decizie din
aces t caz .
At unci func tia rise core spun zato are func
pilor de decizie va fi :
()

o,

dill

(i~

p(:;, d)

d2 13
1.().)

3,ll)
1,8 7

0.00
5,00
2.01)

(/112

dll3

(/121

dl22

(/123

d1 31

dl32

d21l

d212

1.20
2,60

0,60
4,60

0,75
:3,60

1,78

1,76

2,20

1,89

d3ll

(/312

d313

(/321

?-? --0

4,00

0,45
3,50

0,25
4,40

0,40
3,40

0.70
2,90

0,75
4,10

0.90
:3,10

2,50

1,67

3,26

1,60

1,58

2,09

c/233

().J

dl33

d221

d2~~

d,,

c/231

O.R:S
-1,00

J .();)
;l.Ot)

1,30
2,50

1.:35
:3, 70

1.50
2,70

1.80
2 ,20

1,80
4,40

1,9;)
3,40

2,90

2,05 .i 2,20
3,80. ! 2,80

2,11

l.SU

1 '78

2.25

1,9S

1,96

2,84

2,33

2,5 1

2,75

t/332

c/333

2.70
2,50

3.00
2,00

2,62

2,60

(/323

c/331

2,50
2,30

3.50

2,42

2.9:3

2,55

(/2 32

c/322

2,44

95

De exemplu , functia rise dupa formula (9) pentru funqia de decizie d

121
<va fi

+ Lz,(8v

+
+ L:,(81, al) p(za/61) = qll p(z1/ 81) + qiz p(z2/ 81) +
+ qll p(:::3 f01) = 0 0,60 + 1 0,25 + 0 0,15 = 0,25
p(02 , d121 ) = L,,(62 , a 1 ) p(z 1/62 ) + L:,(02 , a 2 ) p(z / 6 ) +
2 2
+ L:,(6z, a1) p(z3f6z) = qzl p(:::1/ 02) + q22 p(zz/ 02) +
+ q p(z /6 = 5 0,20 + 3 0,30 + 5 0,50 = 1,40.

p(61, d121 )

21

Lz,(81 , a1) p(ztf81)

a 2) p(z2/81)

2)

Pentru stahilire a riscului Bayes se determin a riscmile sperate pentru

fiecare d. Se calculcaz a folosind formula (12) linia p(~. cl) a tabelulu i de mai
.sus. De exemplu :
r(~. dm)

= p(01, du3) -~(61) + p(62, d113) ~(62) =

= 0,45 0,60 + 3,50 0,40 = 1,67.

Se alege riscul B ayes ca fiind

min

p(~,

deD

care corespun de functiei de dec izie

va fi:

dr23 :

d) = 1,58,

df23 Deci strategia

Bayes care se va urma

d(z1) = a 1 ;
d(z2 ) = a 2 ;
d(z3) = a 3 ,

care reprezinti:i acpunea ce trebuie urmata, atunci cind r cz ultalul expcricn [ ei

este unul din cele trei .
Se vede ~i din acest exemplu ca o data ce se cfecluC'aza o expcrien1 [i,
numarul strategii lor pure ale statistic ianu lui cre!?te consider abil: pentru exe mplullinie i tehnolog ice a crescut de la 3 Ia 27.
In general, daca n este numarul ac tiunil or slal istic ian ulu i. iar '' rsle
numarul rezultate lor experientei, atunci numarul l otal al strategii lor JWre
a le statistici anului va fi N = nv.
Totu~i, determin area strategii lor Bayes poate fi mult simplific
a ta daca
se folo se~te distribu tia a posterio ri.
Fie Z = {z1, , zv} spatiul rezultatelor experien !ei , care n u di:\ posibilitatea de a cunoa~te in ce stare reala este natura. AceasUi nedclcrm ina re
referitoa re la starea naturii consta in faptul di in urma cxpericn tei sc ohfi ne
in locul distribut iei a priori ~(6), o noua distribut ie ~(6/:::), care esle numil ii
tlistribufie de probabililale a posteriori, definita pe spapul 0 pentru un anumit
rezultat z e Z.
Conform formulei l ui Bayes, probabil itatile a posterior i se pot dc lermina din

~. (6) = ~( 6/z) =

p(zf0H(6 )
~ p(z /0)~(6)
0

96

(14)

ln acest caz se cunosc spa}iul s larilor naturii 0, spapul decizii

lor A =
{ap ... , a,. } priYite ca s trategi i pure ale statisti cianulu i ~i probab
ilitatil e
a posteri ori (14), care jin seama de rrzn llatcle .: e Z ale expcrie
ntei. Atunci
fiedirc i ac)iuni a e .1 ii Ya corcsp undc picrder ca medic
a slatisti cianul ui,
analog cu (J)
(15)
pcnLru : e Z fixal.
Princip i ul lui Bayes consHi din a:cgcrc a acclei aq iu ni a*
e A pcntrn
care pierder ea medic csle m inimf1.
L(~., a*) = min L(~., a),
(16)
ae . l
pcntrn fi ecarc z e Z fixat.
Exemp lu. in proble ma liniei t chnolo gice, cunosc indu-se probab
ilitatil e
a prio ri ~(6) ~i probab ilitaPle cond iPonat e p(z/ 0), se delcrm
ina dupa (14)
p robabili tla j:ilc a posteri ori ~{0/ .:).
Ele se gasesc in urmi:'ilorul Lahcl :

I~(0) I

01

0.6
0.4

02

-- --

p(:, 0)

O.IW

0,25

0.20

o.:w

- I

0, 1.-,
0,50

~ p(: ll);(O)

p(.:/ 0) -~(0)
=t

O.:JG
0.08

0, 15
0,12

0,09
0,20

0.41

0,27

o.:.w

a:\

~(0 / z)

-t

:3

0.818 0,555 0,31

0,182 0,445 0,69

.\lunci pierdc rile medii ale slalisti cianulu i, calcula te dupa

(15), vor fi:
L(~: 1 , a 1) = 00818
5 1,H82 = 0,!)1;
J. (~z 1 ,

a 2) =

+
I 0818 + 3 0, 182 =

1,3()4;

+ 2 0, 182 = 2,8 18.

Rezu lta ca a 1 este strateg ia Bayes a statisti cianul ui, cind
rezulta tul
<'Xperientei esle -t
L(~: 1 , a 3 )

= 3 0,818

L(~.:2 ,

a 1) = 0 0,555

5 0,145 = 2,225 ;

L(~z 2 ,

a 2)

+
= 1 0,53;) +

3 0,-145 = 1,89 ;

L(~.: 2 , a 3 )

= 3 0,555

+ 2 0,14.)

= 2,225.

Deci a 2 eslc stratcg ia Bayes pent ru rcz ullatul z

2
L(~z3 ,

a 1)

0 O,:H

+ :) 0,()9 =

L(~z3 ,

a 2)

L(~::3 ,

a 3)

= 1 0,3 l
= 3 0,31

+ 3 O,G!J =
+ 2 O,G0 =

3,54;
2,38 ;
2, 3 1.

Pentru r czultat u l z3 a l cxpcric ntei, slrateg ia Bayes esle

o~ .
.\m obpnu t a~adar, accla~i rezulla l ca ~i In cazul folosir ii
functii lor de
d ecizie ~ i rise, cu ca lcule, insa, mull simplif icate.
7

~!atcmalici

npl:cate, vol. I I - cd. 229

97

3. Jocuri statistice cu e~antionaj secventi al

In jocurile statistice cu experien ta unica, aceasta experien ta poate fi
constitu ita dintr-un ~ir de rezultate de un anumit volum ~i intr-o anumita
ordine, ce trebuie stabilite dinainte. 1n aceea~i maniera, daca se stabile;;t
e
inainte ca decizia se va lua facind un ~ir de N probe consecut ive, acest ~ir
de probe poate fi privit ca o experien ta unica in care rezultatu l va fi un Yector
multidim ensional z = (z1, : . , ZN), unde z1 este rezultatu l celei de-a i probe,
i = 1, .. . , N.
De aceea, jocurile cu experien ta unica sint jocuri cu volum de e~an
tionaj dat. Statistic ianul i~i deLermin a actiunile sale dupa terminar ea completa a ~irului de probe.
Dar statistic ianul poate acpona ~i intr-o alta maniera : in loc sa efectueze toate cele N probe, Ia sfir~itul fiecarei probe el poate hotarl termina rea
experien tei ~i poale lua o decizie din multime a A pe baza informat iilor pe
care le are deja, sau poate decide sa se treaca Ia proba urmatoa re. Aceste
jocuri se numesc jocuri cu e:;antionaj secvenfial. Daca se fixeaza un numat
limita de probe Ia sfir~itul carora o decizie din A trebuie luata i n mod obligatoriu, atunci jocurile s lnt cu e:;anlionaj secvential trunchiat.
Daca notam z, mulpme a rezultate lor probei i, i = 1, ... , N atunci
spatiul Z al rezultate lor experien telor va fi Z = Z X ... X Z.Y lntr-un
1
joe cu e~antionaj secventi al, admitem cii decizia poate fi luata nu numai
pe baza tuturor celor N observat ii z 1, , ZN, ci ~i folosind doar primele
j
observat ii z1 , . , Z J.
Rezu!Lat ele z 1, , ZN ale celor N probe si nt variab ile aleatoar e independentc !?i fi e p(zd O) distribut ia de probabil itate pe spatiul Z; pentru starea
data a naturii 0. Vom nota dis tribulia de probabil itate a priori cu ~ (6)
!7i
0
cu ~,(6) distribut ia de probabil itate a posterio ri dupa j probe.
Dis lributia ~ ;(6) va conpnc informat ia refcritoa re la starea 0 a n aturii
in urma efeclua rii primelor j obscrvat ii. Ea poate fi consider ata, a~adar,
ca probabil itale a priori pentru cea de a j + 1 observap e. Atunci d is Lributin
~J.1 1 (6) se va obtine Ia fel ca (14) din
,. (6) - ~J(0) p(:i+1 i6)
C, i+l

(17)
I; ~~(O)p(:Htf O)
0

Yn jocurile en e~antionaj secventi al, fnnctia rise trebuie sa defineas ca

in ficcare etapii a cxpcrien~ei (de exemplu , du pa j pro be) pierderil e medi
i
minimal e pe care statis ticianul le va suporta luind cele mai bune decizii
posibile, inclusiv decizia legatii de continua rea experien tei.

Expresii le_ functiei rise se Yor calcula s uccesiv pinii Ia ult ima elapii a
experien tei. Sa presupun em ca s-au efectuat cele N probe ~i ca s-au determinat dislribup ile a posterio ri p.inii Ia ~N(6). Atunci, p ierderile medii suferite
de statis tician care ia decizia a e A sint
L(~N, a)

= L: L(6, a) ~.v(a).
eee

(18)

Valoarea minima a acestor pierderi va corespun de strategie i Bayes a*,

adica
L(~N,

a*)

= min L(~N,
neA

a).

Aceasta marime va coincide cu functia rise a acestei etape :

p*(~N)

98

L(~N,

a*).

(19)

Sa consideram acum o elapa arbilra ra a experientci ~i sii

dcrile medii minimc ale statisticianului dupa j probe j = 0,1,
S-au del crm ina L d istributiile ~ 1 ( 0).
Stalis ticianul poate alege un a din urmatoarclc posibilitati
P . Sii opreasca experien!a ~i sf1 ia o decizie a e 1-1 penlrn
L(~J, a*)

= min L (; 1,

a)

= min 1: L(O,

ne, l

ae"l Oe0

2. Sa ia dccizia de a efeclua proba j

egale cu suma din trc costu l unci probe c
bune dec.izii proha j
1, adica

+L L

func~ia

p*(~ ,)

:care

a) -~ 1 (0).

+ 1.

Atunci el va suporta pierderi

pierderile dupa luarea cclci mai

~i

p':'(~ i 11) p(.:,+l

0E0 :1+1

"\ tu nci

gasun pier... , N - 1.

I 0) - ~t(O).

rise se va defi n i ca

= min

[L(~ ,,

a*); c

+ 0L, :H p*(~J-1-1)
p(zi+l I 0) -~,(0)].
t

.\ slfel statisticianul hotara!jte sa

~preasdi

sau sa continue

(20)

experien~a.

_.!. Critcrii Jlcntru alencrca dcciziilor optime in ,caz de inccrtitudinc

in paragrafele 6.1-6.3 au fost tralale p rocesclc de decizie in conditii

e.

de ri -c, ceca cc reprezinta faptul ca sint eunoseulc (sau se pot determina)

prohabilitatile corespunzatoare sUirilor nalurii.
::\e vom ocupa in continuare de procesele de deeizic desfa~urate in eondi! ii de incertitudine, deci cind nu sc cunose probabilitatile starilor naturii.
FapLu l ea a titudinea fata de joe ~ i cireumsLan~el c in care acesta se desfa ~onri'i. difera de Ia o persoana Ia alla fac ca in tco ri a deciziilor sa nu existe
critc r ii universal valabile.
Vo m prezenta in eontinu are cileva critcrii de alcgerc a dcciziei slatisticianul ui in caz de ii1certitudine, precizind ca aplicarea lor pe aeela~i joe
poate co ndu ce Ia rezultatc diferite. U n mod de a alege o decizie ar putea fi
acela a l alegerii strategiei indicaLa ca rezu llat al ap lidiri i mai multor criterii.
SP considrra jocu l In care s lalislician ul a re Ia disp ozipe m strategii pure,
sa u va rianlc, sau a ctiuni al, ... , a,n, iar natura are el, ..., e,. slari posibilc .
E lementul q;, va reprezenta ci~Ligu l realizat de statistic ian cind alege acPun ea ai, iar natura se gasc~te in sLa rea 0;, 1 ~ i ~ m, 1 ~ j ~ 11.
Criteriul lui _Hurwic.: sau crileriul oplimiSl)1 u~i. Optimis mul unui jucalur
poate Ii definit ca_ un numar e: e [0, 1]. ,Fie

q1 = min qii, Q; = ma x q;J

j

se alege ca slrategie optima acea acpu ne a ; care corespunclc Ia

max [ e:Q;
-;

(1 -

z)qJ.

(21)

Crileriul lui Savage sau crileriul regrelelor. D ifcrenta dintre ci~tigul rcalizat p rin luarea unei deci zii fara a c uno a~te slralegiile nalurii ~ i eel rca lizat
da ci'i. se cu no~ tea u aceste strategii eva! ueazi'i.- regrclul sau ceca ce s-ar fi ci~l iga t
daca sta tis ticianul ar fi cunoscut s Lralcgiile naturii. Matricea regrclclor
a re elementele definite de
b ti

= max qti- qu, 1 ~ i ~ m, 1 ~ j ~ n.

"

(22)

99

J ocul dat de matricea regretelor se r ezolva cu criteriul mm1max. Daca

exista punct ~a, atunci statisticianul i~i va alcge ac}iunea at pentru care

min (max bti)

ma x (min biJ).
i

(23)

Daca jocul nu are punct ~a, se vor determina probabiliUitile x 1, , X 1n

(cu care statisticianu l i~i alege s trategiile al' . .. , am) determinindu-~i as lfel
o strategic mixta optima.
Crileriul Bayes-Laplace. Neavind nici o ioformatie a supra probabiliUi1
Slatisticiannl i~i
tilor starilor nalurii, ele se vor considera a fi cgalc cu-.

va alege actiunea a; penl:ru care sc realizcaza:

)I

m~x

L: ~ qtJ ].

(24)

.i= l

Crileriullui Wald. Dadi jocul are punct ~a, atunci statisticianul i'~i alcge
acpunea at determinata din principiul minimax.
Daca jocul nu are punct ~a, alunci se dctermina s trategia mixUi optima
cu probabililatile x1 , . , x,n pentru care este maxima exprcsia
m

min [ ~

q 11

i= l

xi].

(25)

Critcriile enun~aLc poL fi considerate Ia fcl de cficace. Alegerea uneia

sau alteia In cazul incerlitudinii totalc esle o problema subiecLiva.
Vom iluslra pe un exemplu faplul ca rcz ullalele ap licarii accslor criterii
sinl diferite.
Exemplu. Se presupune ca pentru o a numi Ui rcgiune datele sta LisLicc ne
permit sa consideram intr-un interva l de Limp urmatoarele straLegii a le
naturii: 01 - Limp normal, 02 - seceUi, 03 - p!oaie, 64 - aile calamitap.
Stalisticianul u rmli re~le sa s tabileasca mod ul op Lim in care poate sa altc rnezc, i'nlr-un interval de timp oarecare, urmaloarele cuHuri: a 1 - secara,
a2 - g riu , a3 - poru tnb, a4 - aile culluri. :\Ia lricea ra ndamen telor med ii
ale fiecarei culturi In cond i~l e naturii date de 0 , 0 , 6 , 6 este
1

61

02

Gz

2
2

2
1

a3
a4

0
1

al

04

(:):J

1
2
1
2

2
1
0

.2

1. Sa aplicam crileriul lui JJ urwicz:

01

02

63

a2

2
2

a3
a1

2
1
4
3

2
1
2

a1

100

(:)4

1
0
2

Qt

qt

2
2
1
3

1
1
0
]

eQt + (1 -

z + 1
c:+1
4z
2e: + 1

e)q t

Vom
e:

+1 ~

determ ina

2:::

max [e:Qt

+ (1

~liind

:::)q t)

ca

+1

e: e [0, 1].

Cum

penll"ll e: ~ 0, ayem urmalo arele siluati i:

pentru 0
1

pcntrn -

:::

:::

4:::

< -,
:l

:: + 1

<- ,
2

e:

< -1 ,
2

1 ~ 2:::

~ 4:::

:; + 1 <

pentr u- ~ ::: ~ J,
Atunci pentru 0 ~ e:

<

<

1,

2::: + 1,

+ 1 ~ 4e:.

2:::

slrateg ia optima a slatist icianul ui este a4 ,

iar pentrn _.!:. ~ ::: ~ 1, strateg ia optima esle a .

3
2

2. Penlru aplicar ea criteriu lui lui SaYage se determ ina matric

ea regret elor din (6.22).

(b o)

91

at

(/2

2
1

(13
(/J

max bu
i

92

93

94

2
3
0

()

1
0

2
0

min bil
i

0
0
0
0

Jocul neaYin d punct ~a, sc Ya determ ina o stratcg ie mixla

cu algorit mul
simple x. Se obtinc o infinil ate de solu\!i optimc , una dintrc
ele fiind x 1 =
,

x = 0, .r
2

.r~

1 ,
=-

0, ccea ce ar reprez enta ca statisl icianul al ege ac1iu-

nile a 1 sau a 3 .

3. Crileriul Bayes-Laplace conduce [a :

2
2

(ll
(/2

0
1

(/3
(/4

1L

Cum miax [ ~

qu

2
1
4

1
2

7 /4
6/--l

1
0

5/4

7/4

1= 7/<1, s tatislicianul va alcge act iunile

a 1 sau a4

i= l

4. Pentru apiicar ea criteriu lui lui Wald se consta ta di

jocul nu are
punct ~a. A.tunci se determ ina o strateg ie mixta a statisticianul
ui ~i se oh}ine
x = x = x = 2-, x = 0 . Deci cl i~i va a lege oricare din
actiuni
le sal e a 1,
1
4
3
2
3

101