Cursul 11

0.1 Aplicaţii

Aplicatia 1 Se considera v.a. X de tip discret ce are tabelul de repartitie

 
−1 0 2
X: 5p , p ∈ R.
3
p2 13

(a) Sa se determine valoarea parametrului p.

(b) Sa se scrie repartitiile variabilelor aleatoare 2X + 3, X 2 .

(c) Sa se determine functia de repartitie a v.a. X.

Rezolvare (a) Scriem conditiile pentru variabilele aleatoare discrete:

(1) pi ≥ 0, ∀i .
Rezulta p ≥ 0.

(2)
X
pi = 1 .
i∈I

Deducem
5 1 1
p + p2 + = 1 ⇒ p = ,
3 3 3
intrucat retinem doar solutia pozitiva a ec. de gradul 2 obtinute.

Repartitia v.a. X se rescrie ca:

 
−1 0 2
X: 5 1 1
9 9 3

1
 (b) Repartitia v.a. 2X + 3 este:
 
2(−1) + 3 2 · 0 + 3 2 · 2 + 1
2X + 3 : 5 1 1
9 9 3
 
1 3 5
2X + 3 : 5 1 1
9 9 3

Repartitia v.a. X 2 este:

 
2 (−1)2 02 22
X : 5 1 1
9 9 3
 
2 1 0 4
X : 5 1 1
9 9 3

(c)


 P (∅) = 0, x ∈ (−∞, −1]
5
P (X = −1) = 9 , x ∈ (−1, 0]

F (x) = 6

 P (X = −1) + P (X = 0) = 9
, x ∈ (0, 2]
P (Ω) = 1, x ∈ (2, ∞]


Aplicatia 2 Durata de functionare (masurata in ore) a unui computer este o

variabila aleatoare continua cu densitatea de repartitie
 −x
λe 100 , x ≥ 0
f (x) =
0, ı̂n rest

unde λ este o constanta reala.

(a) Sa se determine valoarea constantei λ.

(b) Sa se determine probabilitatea ca computerul sa functioneze intre 50 si 150

de ore.

(c) Cu ce probabilitate computerul va functiona mai putin de 100 de ore?

2
1 Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare

1.1 Media unei variabile aleatoare

Media unei variabile aleatoare discrete X se defineste ca media ponderata a val-

orilor variabilei, cu ponderile date de probabilitatile cu care sunt luate valorile
respective. Presupunem ca tabelul de repartitie al v.a. este
 
x1 x2 . . . xk . . . xn
X: .
p1 p2 . . . pk . . . pn

Atunci se defineste media ca fiind:

n
X
M (X) = p i xi = p 1 x1 + p 2 x2 + . . . + p n xn .
i=1

Media unei variabile aleatoare continue X se defineste prin

Z ∞
M (X) = xf (x)dx ,
−∞

unde f reprezinta functia de densitate de repartitie a v.a. X. Mentionam urma-

toarele proprietati ale mediei:

1. Media unei variabile aleatoare constante este egala cu constanta respectiva,

adica daca X = a ∈ R, atunci M (a) = a .

2. Daca a ∈ R este o constanta oarecare, si X este o variabila aleatoare oare-

care, atunci
M (aX) = aM (X) .

3. Daca X, Y sunt variabile aleatoare oarecare, atunci

M (X + Y ) = M (X) + M (Y ) .

3. Proprietatile 2. si 3. se pot scrie sub o singura forma. Daca a, b ∈ R sunt

constante oarecare, si X, Y sunt variabile aleatoare oarecare, atunci

M (aX + bY ) = aM (X) + bM (Y ) .

3
 4. Spunem ca v.a. X si Y sunt independente, daca pentru orice numere reale
x si y, evenimentele (X < x) si (Y < y) sunt independente, adica
P [(X < x) ∩ (Y < y)] = P (X < x) · P (Y < y) .
Prima probabilitate de mai sus se mai noteaza prin P (X < x, Y < y).
Daca X, Y sunt v.a. independente, atunci

M (XY ) = M (X)M (Y ) .

1.2 Momentele initiale ale unei variabile aleatoare

Fie r ∈ N∗ . Prin moment initial de ordinul r al v.a. X intelegem expresia

mr = Mr (X) = M (X r ).
Daca X este o variabila aleatoare discreta cu tabelul de repartitie dat prin
 
x1 x2 . . . xk . . . xn
X: .
p1 p2 . . . pk . . . pn
Atunci v.a. X r are tabelul de repartitie
 r r 
x1 x2 . . . xrk . . . xrn
X: ,
p1 p2 . . . pk . . . pn
de unde rezulta
n
X
r
mr = Mr (X) = M (X ) = pi xri = p1 xr1 + p2 xr2 + . . . + pn xrn .
i=1

Daca X este o v.a. cu functia de densitate de repartitie f , atunci momentul

initial de ordinul r al v.a. X se defineste prin:
Z ∞
r
mr = Mr (X) = M (X ) = xr f (x)dx.
−∞

1.3 Momentele centrate ale unei variabile aleatoare. Dispersia

unei variabile aleatoare

Fie r ∈ N∗ . Prin moment centrat de ordinul r al v.a. X intelegem expresia

µr = µr (X) = Mr (X − M (X))) = M [(X − M (X))r ] .

4
Cel mai important moment centrat il reprezinta momentul centrat de ordinul 2,
numit dispersia sau varianta, si care se noteaza prin D(X) (sau Var(X)). Astfel
D(X) = µ2 (X) = M (X − M (X))2 .
 

Dispersia unei variabile aleatoare discrete X masoara gradul de imprastiere a

valorilor variabilei in raport cu media acesteia.
In plus prin abaterea medie patratica (sau deviatia standard) a v.a. X in-
telegem expresia p
σX = D(X).

Mentionam urmatoarele proprietati ale dispersiei:

1. Dispersia unei variabile aleatoare constante este egala cu 0, adica daca X =

a ∈ R, atunci D(a) = 0 .

2. Daca a, b ∈ R sunt constante oarecare, si X este o variabila aleatoare oare-

care, atunci
D(aX + b) = D(aX) = a2 D(X) .
3. Formula de calcul pentru dispersie
D(X) = M2 (X) − (M (X))2 = m2 − m2 .

4. Fie X si Y 2 v.a. oarecare. Prin covarianta v.a. X si Y inteleg expresia

Cov(X, Y ) = M [(X − M (X))(Y − M (Y ))] = M (XY ) − M (X)M (Y ).

Daca X, Y sunt variabile aleatoare oarecare, atunci

D(X + Y ) = D(X) + D(Y ) + 2Cov(X, Y )
si
D(X − Y ) = D(X) + D(Y ) − 2Cov(X, Y )
.
4. Daca v.a. X si Y sunt independente, atunci
M (XY ) = M (X)M (Y ) =⇒ Cov(X, Y ) = 0
de unde rezulta
D(X + Y ) = D(X) + D(Y )
si
D(X − Y ) = D(X) + D(Y )
.