TEMA 12

ASIGURRI DE DECES


OBIECTIVE
Definirea conceptelor n asigurrile de deces
Proprietile asigurrilor de deces


CONINUT
12.1 Definiii i notaii
12.2 Asigurri de deces nelimitate i imediate
12.3 Asigurri de deces limitate i imediate
12.4 Asigurri de deces nelimitate i amnate
12.5 Asigurri de deces limitate i amnate
12.6 Concepte cheie










MODULUL 6 MATEMATICI ACTUARIALE

12.1 DEFINIII I NOTAII
n asigurrile de deces, considerm c o persoan n vrst de x ani ncheie
o asigurare prin care asiguratorul trebuie s achite urmailor asiguratului o
anumit sum de bani, n momentul decesului acestuia.
Determinarea primei de asigurare n asigurrile de deces depinde de mai
muli factori, cum sunt:
vrsta asiguratului;
durata asigurrii;
momentul dup deces cnd se pltete asigurarea;
data cnd intr n vigoare asigurarea;
evoluia dobnzii pe piaa financiar.
Presupunem c decesul apare ntre anul k i anul 1 + k , respectiv la
momentul
2
1
+ k , considernd c decesele se distribuie uniform n cursul anului,
adic decesul unei persoane n vrst de x ani apare la mijlocul anului, pentru
oricare din anii de via x k = 100 ,..., 1 , 0 .
Probabilitatea acestui eveniment este:
x k
l
l l
q
x
k x k x
x k k

=
+ + +
+
100 0 ,
1
1 ,
. (12.1)
Valoarea actual pentru 1 u.m. pltit de asigurator cu procentul i p =100
la jumtatea anului respectiv este:
( ) x k i
k
+

100 0 , 1 2
1
. (12.2)
Dac notm cu X variabila aleatoare corespunztoare acestei pli
actualizate, avem:

( )
x k
q
i
X
x k k
k

+
+

100 0 ,
1
:
1 ,
2
1
. (12.3)
Valoarea medie a acestei variabile aleatoare este:
( ) ( ) x k
l
l l
i X
x
k x
k x k x
k

+ =

=
+ + +

100 0 , 1
100
0
1
2
1
. (12.4)




TEMA 12 ASIGURRI DE DECES

Definiia 12.1 Se numete prim net unic unitar n asigurarea de
deces expresia:
( ). X A
x
= (12.5)

Introducem acum numerele de comutaie:
( ) ( ) x k i l l C
x
x x x
+ =

+
100 0 , 1 2
1
1
. (12.6)

=
+
=
x
k
k x x
C M
100
0
. (12.7)
Aceste numere de comutaie,
x
C i
x
M , au o importan deosebit n
asigurrile de deces, similar cu numerele de comutaie,
x
D i
x
N pentru
asigurrile de supravieuire. n acest scop aceste numere de comutaie sunt
tabelate pentru diferite valori ale lui x i i. Anexa 2 conine numerele de
comutaie
x
C i
x
M calculate pentru tabelele de mortalitate ale populaiei
Romniei pentru perioada 2000 2002 pentru procentele de 8% i 10%.
12.2 ASIGURRI DE DECES NELIMITATE I IMEDIATE
S notm cu
x
A valoarea actual a unei asigurri care const prin care se
pltete 1 u.m. la decesul unei persoane n vrst de x ani, valoare evaluat n
momentul contractrii asigurrii.

Propoziia 12.1 Dac suma asigurat de 1 u.m. este pltit la sfritul
anului de deces al asiguratului, atunci prima net unic unitar este dat
de relaia:
x
x P
x
D
M
A =
) (
, (12.8)
iar prima net unic pentru plata unei asigurri de deces n valoare de S
u.m. este:

x
x P
x
P
n
D
M
S A S P = =
) ( ) (
. (12.9)






MODULUL 6 MATEMATICI ACTUARIALE

Fie acum [ ] 1 ) 1 (
1
+ =
m
m
i m j dobnda unitar nominal anual
echivalent cu dobnda unitar anual i.

Propoziia 12.2 Prima net unitar pentru suma asigurat de 1 u.m. care
este pltit la sfritul fraciunii din anul de deces este dat de relaia:
m
P
x
m P
x
j
i
A A =
) ( ) )( (
, (12.10)
iar prima net unic pentru plata unei asigurri de deces n valoare de S
u.m. la sfritul fraciunii din anul de deces al asiguratului este:
m x
x m P
x
m P
n
j
i
D
M
S A S P = =
) )( ( ) )( (
. (12.11)

12.3 ASIGURRI DE DECES LIMITATE I IMEDIATE
n acest tip de asigurare, respectiv asigurare de deces limitat sau
temporar, contractul de asigurare este valabil un numr limitat de ani de la data
semnrii lui. S presupunem c o persoan n vrst de x ani ncheie o asigurare
de deces prin care asiguratorul va trebui s achite urmailor si suma de bani S
la decesul acestuia, dac decesul survine n primii n ani de la semnarea
contractului de asigurare.
Dac notm cu
x n
A prima net unic unitar, avem:

x
n x x
x
n
k
k x
x n
D
M M
D
C
A
+

=
+

= =

1
0
. (12.12)

Propoziia 12.3 Dac suma asigurat de 1 u.m. este pltit la sfritul
anului de deces al asiguratului i dac decesul survine n primii n ani de la
semnarea contractului de asigurare, atunci prima net unic unitar este:
x
n x x P
x n
D
M M
A
+

=
) (
, (12.13)
iar prima net unic pentru plata unei asigurri de deces n valoare de S
u.m. dac decesul survine n primii n ani de la semnarea contractului de
asigurare este:



TEMA 12 ASIGURRI DE DECES

x
n x x P
x n
P
n
D
M M
S A S P
+

= =
) ( ) (
. (12.14)

Propoziia 12.4 Dac suma asigurat de 1 u.m. este pltit la sfritul
fraciunii din anul de deces al asiguratului i dac decesul survine n
primii n ani de la semnarea contractului de asigurare, atunci prima net
unic unitar este:
m x
n x x m P
x n
j
i
D
M M
A

=
+ ) )( (
, (12.15)
iar prima net unic pentru plata unei asigurri de deces n valoare de S
u.m. pltit la sfritul fraciunii din anul de deces al asiguratului dac
decesul survine n primii n ani de la semnarea contractului de asigurare
este:
m x
n x x m P
x n
P
n
j
i
D
M M
S A S P

= =
+ ) )( ( ) (
. (12.16)

12.4 ASIGURRI DE DECES NELIMITATE I AMNATE
n acest tip de asigurare, respectiv asigurare de deces nelimitat i amnat,
contractul de asigurare este aplicabil dup un anumit numr de ani de la data
semnrii lui.
S presupunem c o persoan n vrst de x ani ncheie o asigurare de deces
prin care asiguratorul va trebui s achite urmailor si suma de bani S la decesul
acestuia, dac decesul survine dup o perioad de cel puin n ani de la semnarea
contractului de asigurare.

Propoziia 12.5 Dac suma asigurat de 1 u.m. este pltit la sfritul
anului de deces al asiguratului i dac decesul survine dup o perioad de
cel puin n ani de la semnarea contractului de asigurare, atunci prima net
unic unitar este:
x
n x P
n x
D
M
A
+
=
) (
,
, (12.17)
iar prima net unic pentru plata unei asigurri de deces n valoare de S



MODULUL 6 MATEMATICI ACTUARIALE

u.m. dac decesul survine dup o perioad de cel puin n ani de la
semnarea contractului de asigurare este:
x
n x P
n x
P
n
D
M
S A S P
+
= =
) (
,
) (
. (12.18)

Propoziia 12.6 Dac suma asigurat de 1 u.m. este pltit la sfritul
fraciunii din anul de deces al asiguratului i dac decesul survine dup o
perioad de cel puin n ani de la semnarea contractului de asigurare,
atunci prima net unic unitar este:
m x
n x m P
n x
j
i
D
M
A =
+ ) )( (
,
, (12.19)
iar prima net unic pentru plata unei asigurri de deces n valoare de S
u.m. pltit la sfritul fraciunii din anul de deces al asiguratului dac
decesul survine dup o perioad de cel puin n ani de la semnarea
contractului de asigurare este:
m x
n x m P
n x
P
n
j
i
D
M
S A S P = =
+ ) )( (
,
) (
. (12.20)

12.5 ASIGURRI DE DECES LIMITATE I AMNATE
n acest tip de asigurare, respectiv asigurare de deces limitat i amnat,
contractul de asigurare este valabil un numr limitat de n ani, cu o amnare de r
ani de la data semnrii lui. S presupunem c o persoan n vrst de x ani
ncheie o asigurare de deces prin care asiguratorul va trebui s achite urmailor
si suma de bani S la decesul acestuia, dac decesul survine ntre vrsta de r x +
i n r x + + ani de la semnarea contractului de asigurare.

Propoziia 12.7 Dac suma asigurat de 1 u.m. este pltit la sfritul
anului de deces al asiguratului i dac decesul survine ntre vrsta de
r x + i n r x + + ani de la semnarea contractului de asigurare, atunci
prima net unic unitar este:
x
n r x r x P
r x n
D
M M
A
+ + +

=
) (
,
, (12.21)
iar prima net unic pentru plata unei asigurri de deces n valoare de S



TEMA 12 ASIGURRI DE DECES

u.m. dac decesul survine ntre vrsta de r x + i n r x + + ani de la
semnarea contractului de asigurare este:
x
n r x r x P
r x n
P
n
D
M M
S A S P
+ + +

= =
) (
,
) (
. (12.22)

Propoziia 12.8 Dac suma asigurat de 1 u.m. este pltit la sfritul
fraciunii din anul de deces al asiguratului i dac decesul survine ntre
vrsta de r x + i n r x + + ani de la semnarea contractului de asigurare,
atunci prima net unic unitar este:
m x
n r x r x m P
r x n
j
i
D
M M
A

=
+ + + ) )( (
,
, (12.23)
iar prima net unic pentru plata unei asigurri de deces n valoare de S
u.m. pltit la sfritul fraciunii din anul de deces al asiguratului dac
decesul survine ntre vrsta de r x + i n r x + + ani de la semnarea
contractului de asigurare este:
m x
n r x r x m P
r x n
P
n
j
i
D
M M
S A S P

= =
+ + + ) )( (
,
) (
. (12.24)

12.6 CONCEPTE CHEIE
Asigurare de deces
Prim net n asigurarea de deces
Asigurare de deces nelimitat
Asigurare de deces limitat
Asigurare de deces imediat
Asigurare de deces amnat











MODULUL 6 MATEMATICI ACTUARIALE