Matematici Speciale Luminitza Lu Stihi

MATEMATICI SPECIALE
Culegere de probleme
TANIA-LUMINIT
A COSTACHE
2
*
Prefat
a
Lucrarea este rezultatul seminariilor de Probabilitati si statistica matematica si Matematici avansate tinute de autoare studentilor anilor nt
ai si doi
ai Facultatilor de Automatica si Calculatoare si Electronica din Universitatea Politehnica Bucuresti.
Cartea este structurata n unsprezece capitole, contin
and o sectiune teoretica cu principalele notiuni si rezultate necesare rezolvarii exercitiilor, o
parte de probleme rezolvate care acopera programa seminarului de Matematici 3 si probleme propuse studentilor pentru o fixare mai buna a cunostintelor
predate, precum si pentru ntelegerea altor cursuri de specialitate.
Pentru aprofundarea conceptelor fundamentale sunt necesare o pregatire
teoretica suplimentara si o participare activa n cadrul seminariilor si cursurilor.
Mult succes!
4
*
Cuprins
Prefat
a
1 Spatii de probabilitate
1.1 Notiuni teoretice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
10
33
2 Variabile aleatoare
37
2.1 Notiuni teoretice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2 Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.3 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3 Vectori aleatori
85
4 S
iruri de variabile aleatoare
103
5 Procese stochastice (aleatoare)
124
6 Metode statistice
140
5
CUPRINS
7 Functii olomorfe. Dezvolt

ari n serie Laurent
165
8 Integrale complexe
176
9 Transformata Laplace
190
9.1 Definitie si formule de inversare . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
9.2 Proprietatiile transformarii Laplace . . . . . . . . . . . . . . . 191
9.3 Rezolvarea ecuatiilor si sistemelor de ecuatii diferentiale cu
coeficienti constanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
9.4 Integrarea unor ecuatii cu derivate partiale, cu conditii initiale
si conditii la limita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
9.5 Rezolvarea unor ecuatii integrale . . . . . . . . . . . . . . . . 195
10 Transformarea Z
230
11 Ecuatii cu derivate partiale
11.1 Notiuni teoretice . . . . .
11.2 Probleme rezolvate . . . .
11.3 Probleme propuse . . . . .
Bibliografie
de
. .
. .
. .
ordinul
. . . . .
. . . . .
. . . . .
doi
240
. . . . . . . . . . . . . 240
. . . . . . . . . . . . . 243
. . . . . . . . . . . . . 252
255
Capitolul 1
Spatii de probabilitate
1.1
Notiuni teoretice
Definitia 1.1. Se numeste spatiu (c

amp) discret de probabilitate o
multime finita = (n )nN sau num
arabil
a = (n )nIN , mpreun
a cu un
X
pn = 1
sir (pn )n , 0 pn 1, satisfacand conditia
n
Definitia 1.2. Orice submultime

X A este un eveniment caruia i se
ataseaza probabilitatea P (A) =
pn
n A
Exemplul 1.1. In urma experientei care consta n aruncarea unei monede putem obtine unul din rezultatele (fata cu stema), (fata cu valoarea).
Considerand un singur rezultat, fata cu stema poate sa apara sau sa nu
apara ; n acest exemplu aparitia fetei cu stema este un eveniment aleator
(nt
ampl
ator).
Orice eveniment ntamplator depinde de actiunea combinat
a a mai multor factori ntamplatori. In experienta aruncarii monedei printre factorii
ntamplatori putem aminti: felul n care misc
am mana, particularitatile
monedei, pozitia n care se gaseste moneda n momentul aruncarii.
Relativ la producerea unui eveniment nt
ampl
ator ntr-un singur rezultat
nu putem spune nimic. Situatia se schimb
a atunci cand avem n vedere
evenimente ntamplatoare ce pot fi observate de mai multe ori n conditii
identice.
Aceste evenimente se supun unor legi, cunoscute sub numele de legi
statistice, teoria probabilitatilor stabilind forma lor de manifestare si
permitand sa se prevada desfasurarea lor. Este normal sa nu putem sa
prevedem daca ntr-o singura aruncare a monedei va aparea fata cu stema,
nsa ntr-o serie mare de experiente, putem prevedea cu suficient
a precizie
numarul de aparitii ale acestor fete.
Definitia 1.3. Evenimentul sigur este un eveniment care se realizeaza
cu certitudine la fiecare efectuare a experientei.
Exemplul 1.2. Alegerea unei piese corespunzatoare sau necorespunzatoare
7
CAPITOLUL 1. SPAT
II DE PROBABILITATE
standardului dintr-un lot de piese este evenimentul sigur al experientei.

Definitia 1.4. Evenimentul imposibil nu se produce la nici o efectuare
a experientei.
Exemplul 1.3. Extragerea unei bile rosii dintr-o urna care contine numai
bile albe.
Definitia 1.5. Intotdeauna unui eveniment i corespunde un eveniment
contrar, a carui producere consta n nerealizarea primului. Evenimentul
contrar unui eveniment A l vom nota A, CA, Ac .
Exemplul 1.4. Fie A evenimentul aparitiei uneia din fetele 2,5 la aruncarea unui zar si cu B aparitia uneia din fetele 1,3,4,6. Se observa ca atunci
cand nu se produce evenimentul A, adica atunci cand nu apare una din fetele
2 sau 5, se produce evenimentul B, adica obtinem una din fetele 1,3,4,6 si
invers.
Definitia 1.6. Evenimentele A si B se numesc compatibile daca se pot
produce simultan, adica daca exista rezultate care favorizeaz
a atat pe A cat
si pe B.
Exemplul 1.5. La aruncarea zarului evenimentul A care consta din
aparitia uneia din fetele cu un num
ar par si evenimentul B care consta din
aparitia uneia din fetele 2 sau 6 sunt compatibile deoarece daca vom obtine
ca rezultat al experientei aparitia fetei 2 nseamn
a ca s-au produs ambele
evenimente. Acelasi lucru se nt
ampl
a daca obtinem fata 6.
Definitia 1.7. Evenimentele A si B se numesc incompatibile dac
a nu se
pot produce simultan, adica daca nu exista rezultate care favorizeaz
a atat
pe A cat si pe B.
Definitia 1.8. Daca A si B sunt evenimente incompatibile (A B = ),
atunci P (A B) = P (A) + P (B).
Mai general, pentru orice sir (An )nIN de evenimente doua cate doua
[
X
incompatibile, avem P ( An ) =
P (An )
n=0
n=0
Observatia 1.1. Evenimentele contrare sunt incompatibile, dar evenimentele incompatibile nu sunt ntotdeauna contrare.
ar impar si evenimentul B care consta
din aparitia uneia din fetele cu un num
ar par sunt evenimente incompatibile
si contrare.
ar par si B ce consta din aparitia fetei
5 sunt incompatibile, ns
a nu sunt contrare deoarece nerealizarea evenimentului A nu este echivalent
a cu producerea evenimentului B.
Definitia 1.9. Se numeste spatiu de probabilitate un triplet (, K, P ),
unde este o multime de evenimente elementare, K este o -algebra de
parti ale lui , iar P : K [0, 1] este o masur
a de probabilitate satisfac
and
1.1. NOT
IUNI TEORETICE
P () = 1 si P (
An ) =
n=0
P (An ), pentru orice sir (An )nIN de evenimente
n=0
doua cate doua incompatibile.

Cazuri particulare
1.Definitia clasic
a a probabilit
atii
Daca este o multime cu N elemente, se poate defini un spatiu discret
de probabilitate luand pn = N1 , n = 1, N . In acest caz se spune ca evenimentele elementre sunt echiprobabile si pentru orice eveniment A ,
avem P (A) = card(A)
card() .
2. Probabilit
ati geometrice
Fie IRn o multime de masur
a Lebesgue finita si fie K - algebra submultimilor sale boreliene. Obtinem un spatiu de probabilitate
(, K , P ), definind pentru orice A K , P (A) = (A)
asura
() , unde este m
n
2
Lebesgue n IR (deci lungime pe IR, arie n IR etc.).
Propriet
ati ale probabilit
atilor
Fie (, K, P ) un spatiu de probabilitate.
1. Daca A, B K si A B, atunci P (B \ A) = P (B) P (A)
2. Formula lui Poincare Fie n evenimente arbitrare A1 , . . . An K,
n
n
[
X
X
P (Ai Aj )+. . .+(1)n1 P (A1 . . .An ).
atunci P ( Ai ) =
P (Ai )
i=1
i=1
i6=j
3. Pentru orice sir crescator de evenimente A0 A1 . . . An . . . avem
[
P ( An ) = lim P (An ).
n
n=0
4. Pentru orice sir descrescator de evenimente A0 A1 . . . An . . .
\
avem P ( An ) = lim P (An ).
n=0
Definitia 1.10. a) Evenimentele A si B se numesc independente dac

a
P (A B) = P (A)P (B).
b) Evenimentele A1 , . . . An se numesc independente n ansamblu dac
a
pentru orice m n si 1 j1 . . . jm n, avem
P (Aj1 . . . Ajm ) = P (Aj1 ) . . . P (Ajm )
Observatia 1.2. Daca n evenimente sunt independente doua cate doua
nu sunt neaparat independente n totalitatea lor. Acest lucru se vede n
urmatorul exemplu datorat lui S.N. Bernstein : Se considera un tetraedru
omogen cu fetele colorate n alb, negru, rosu si a patra n cele trei culori.
Efectuam experimentul aruncarii acestui corp o singura data . Sa notam cu
Ai evenimetul ca tetraedrul sa se aseze pe fata cu num
arul i,i = 1, 4. Evenimentele Ai sunt evenimente elementare ale campului asociat experimentului
descris.
Avem P (Ai ) = 14 , i = 1, 4
10
CAPITOLUL 1. SPAT
II DE PROBABILITATE
Daca notam A = A1 A2 , B = A1 A3 , C = A1 A4 avem P (A) =

= P (B) = P (C) = 12 , deoarece pentru fiecare culoare sunt patru cazuri
posibile si doua cazuri favorabile - fata cu culoarea respectiva si fata cu
toate culorile.
De asemenea, P (A B) = P (B C) = P (C A) = 14 , deci evenimentele
A, B, C sunt independente doua cate doua .
Din P (A B C) = P (A1 ) = 14 ,P (A)P (B)P (C) = 18 rezult
a ca evenimentele A, B, C nu sunt independente n ansamblul lor.
Definitia 1.11. Fie A si B evenimente cu P (B) 6= 0. Probabilitatea
lui A conditionat
a de B, notata P (A/B) sau PB (A), se defineste prin
P (AB)
P (A/B) = P (B) .
Formula de nmultire a probabilit
atilor
Daca A1 , . . . An sunt n evenimente, atunci
P (A1 . . .An ) = P (A1 )P (A2 /A1 )P (A3 /A1 A2 ) . . . P (An /A1 . . .An1 )
Formula probabilit
atii totale
Daca evenimentul sigur se descompune n reuniunea a n evenimente
incompatibile H1 , . . . Hn , atunci, pentru orice eveniment A K, avem
n
X
P (A) =
P (A/Hi )P (Hi )
i=1
Formula lui Bayes

P (Hj /A) =
P (A/Hj )P (Hj )
n
X
P (A/Hi )P (Hi )
i=1
In particular, pentru orice doua evenimente A, B avem

P (A) = P (A/B)P (B) + P (A/B c )P (B c )
si
P (B/A) =
1.2
P (A/B)P (B)
P (A/B)P (B) + P (A/B c )P (B c )
Probleme rezolvate
1. Intr-un spatiu de probabilitate (, K, P ) se considera evenimentele

A, B, C K astfel nc
at P (A) = 31 , P (B) = 14 , P (A B) = 16 . Sa
se determine P (Ac ), P (Ac B), P (A B c ), P (Ac B c ), P (Ac B c ).
Solutie. P (Ac ) = 1 P (A) = 1
1
3
2
3
1.2. PROBLEME REZOLVATE
11
P (Ac B) = P (Ac )+P (B)P (Ac B) = 23 + 41 [P (B)P (AB)] =

= 23 + 14 14 + 16 = 65
P (AB c ) = P (A)+P (B c )P (AB c ) = 13 +1 14 [P (A)P (AB)] =
= 13 + 1 14 13 + 16 = 11
12
P (Ac B c ) = P [(A B)c ] = 1 P (A B) = 1 P (A) P (B)+
7
+P (A B) = 1 14 + 16 = 12
P (Ac B c ) = P [(A B)c ] = 1 P (A B) = 1
1
6
5
6

2. Se consider
a spatiul
= a, b, c, d si evenimentele A = a, d ,B =
= a, b, c , C = b, d din - algebra K = P(). Sa se stabileasca
daca exista probabilitati pe K ce verific
a una dintre urmatoarele serii
de conditii :
a) P (A) = 0, 5, P (B) = 0, 9, P (C) = 0, 4
b) P (A) = 0, 6, P (B) = 0, 8, P (C) = 0, 7
c) P (A) = P (B) = P (C)
Solutie. a) Din relat
iaP (A B)
= P (A) + P (B) P (A B) rezulta
1 = 0, 5 + 0, 9 P ( a ) = P ( a ) = 0, 4

Analog, folosind
evenimentele
B
s
i
C,
g
a
sim
P
(
b
)
=
0,
3,
P
(
c )=

= 0, 2, P ( d ) = 0, 1

b) Dac
a
proced
a
m
ca
la
a)
g
a
sim
P
(
a
)
=
0,
4,
P
(
b ) = 0, 5 si
P ( c ) = 0, 1 ceea ce nu se poate pentru ca orice probabilitate este

pozitiva .
c) Notam cu x valoarea
comun
aa celor 3 probabilit
ati si proced
and
ca
mai sus rezulta P ( a ) = P ( b ) = 2x1, P ( c ) = 23x, P ( d ) =
= 1 x.
Punand conditia ca probabilitatile sa fie subunitare si pozitive rezulta
1
2
2 x 3
3. Este mai probabil sa obtinem cel putin un num
ar 6 n 4 aruncari cu
zarul sau sa obtinem cel putin o dubla sase n 24 de aruncari cu 2
zaruri?
Solutie. Probabilitatea de a nu obtine fata cu num
arul 6 ntr-o aruncare cu zarul este 65 .
Probabilitateade a obtine cel putin un num
ar 6 n 4 aruncari cu zarul
4
este P1 = 1 56 ' 0, 51
Probabilitatea
de a nu obtine dubla sase n 24 de aruncari cu 2 zaruri
24
.
este 35
36
12
CAPITOLUL 1. SPAT
II DE PROBABILITATE
Probabilitatea de a obtinecel putin o dubla sase n 24 de aruncari cu
24
2 zaruri este P2 = 1 35
' 0, 49
36
Asadar este mai probabil sa obtinem cel putin un num
ar 6 n 4 aruncari
cu zarul decat sa obtinem cel putin o dubla sase n 24 de aruncari cu
2 zaruri.
4. Care e probabilitatea ca suma a 3 numere din intervalul [0, a] alese la
ntamplare sa fie mai mare decat a?
Solutie. Spatiul de probabilitate este = [0, a]3 . Evenimentul cerut
este format din punctele multimii E = (x, y, z) /x + y + z a

Alegem un sistem ortogonal de axe si se reprezint
a printr-un cub
de latura a situat n primul octant, iar E este una din regiunile lui
separate de planul x+ y +z = a (complementara tetraedrului OABC).
3
Atunci P (E) =
a3 a6
a3
5
6
5. Pe un plan orizontal se considera un sistem de axe xOy si multimea

E a punctelor cu coordonate ntregi. O moneda cu diametrul 12 e
aruncata la ntamplare pe acest plan. Care e probabilitatea ca moneda
sa acopere un punct din E?
Solutie. Fie C(x0 , y0 ) cel mai apropiat punct din E de centrul M al
monedei, deci coordonatele lui M sunt de forma (x0 + x, y0 + y),
21 < x, y < 12
Spatiul de selectie este = (x, y) IR2 / 21 < x, y < 12

Mult
imea evenimentelor elementare favorabile
este
1
2
2
A = (x, y) /(x x0 ) + (y y0 ) < 16
Deci p =
aria(A)
aria()
16
6. O urna contine 12 bile numerotate de la 1 la 12. Sa se determine

probabilitatea ca bilele numerotate cu 5,7,11 sa iasa la extragerile de
rangul 5,7,11.
Solutie. Cazuri posibile: 12!
Cazuri favorabile 9!, deoarece daca fixam de fiecare data bilele cu numerele 5,7,11 raman 9 libere.
Probabilitatea este P =
9!
12!
7. O urna contine 50 bile dintre care 10 sunt negre, iar restul albe. Se
scot la ntamplare 5 bile. Care e probabilitatea ca ntre cele 5 bile sa
fie bile negre?
13
Solutie. Fie evenimentele A = toate cele 5 bile sunt albe, B = ntre

cele 5 bile cel putin una este neagra ; A si B sunt complementare
P (A) =
5
C40
5
C50
= P (B) = 1 P (A) = 1
5
C40
5
C50
= 0, 68944
8. Coeficientii ntregi ai ecuatiei ax2 + bx + c = 0 sunt obtinuti prin aruncarea unui zar de 3 ori. Sa se determine probabilitatea ca rad
acinile
ei : a) sa fie reale; b) sa nu fie reale.
Solutie. a) Conditia ca radacinile sa fie reale este 0 = b2 4ac
2
0 = b2 4ac = b4 ac
Numarul cazurilor posibile este 63 = 216
Calculand ac pentru diversele valori ale lui a si c cu b = 2, 3, 4, 5, 6
gasim numarul cazurilor favorabile este 43.(pentru b = 2 avem 1 caz
favorabil, pentru b = 3 avem 3 cazuri favorabile, pentru b = 4 avem 8
cazuri favorabile, pentru b = 5 avem 14 cazuri favorabile, pentru b = 6
avem 17 cazuri favorabile)
Atunci p =
b) p = 1
43
216
43
216
9. Intr-o camera ntunecoasa se gasesc 5 perechi de pantofi. Se aleg la

ntamplare 5 pantofi.
a) Care e probabilitatea ca ntre cei 5 pantofi alesi sa fie cel putin o
pereche, n ipoteza ca cele 5 perechi de pantofi sunt fiecare de acelasi
fel?
b) Care e probabilitatea ca ntre cei 5 pantofi alesi sa fie cel putin o
pereche, n ipoteza ca cele 5 perechi de pantofi sunt de marimi (culori)
diferite?
Solutie. a) Fie evenimentele A = cu cei 5 pantofi alesi se poate forma
cel putin o pereche, B = cu cei 5 pantofi alesi nu se poate forma nici
o pereche
A si B sunt evenimente complementare, deci P (A) = 1 P (B) =
= 1 C25 , deoarece numarul cazurilor posibile este dat de num
arul
10
de grupuri de cate 5 pantofi ce se pot forma din totalul de 10 pantofi.
Ca sa nu pot forma o pereche cu cei 5 pantofi alesi trebuie ca ei sa fie
sau toti pentru piciorul drept sau toti pentru piciorul stang si avem 2
posibilitati.
5 .
b) Calculam P (B). Numarul cazurilor posibile este C10
Stim ca nu putem forma nici o pereche daca cei 5 pantofi alesi sunt
toti pentru piciorul drept sau daca 4 sunt pentru piciorul drept ns
a de
14
CAPITOLUL 1. SPAT
II DE PROBABILITATE
marimi diferite si unul pentru piciorul stang, ns
a de cealalta marime,
sau daca 3 sunt pentru piciorul drept de marimi diferite si 2 pentru
piciorul stang, dar de celelalte marimi si diferite ntre ele, etc. Deci,
ntre cei 5 pantofi poate sa nu apara nici un pantof stang n C55 grupe,
sa nu apara un pantof stang n C54 grupe, 2 pantofi stangi n C53 grupe
etc.
Numarul cazurilor favorabile este C55 +C54 +C53 +C52 +C51 +C50 = 25 =
5
= P (B) = C25
10
Fie evenimentul C = cu cei 5 pantofi putem forma cel putin o pereche

5
= P (C) = 1 P (B) = 1 C25
10
10. Un lift urca cu k persoane ntr-o cladire cu n etaje. Care e probabilitatea ca la un etaj sa coboare cel mult o persoana ?
Solutie. Vom presupune ca toate modurile de grupare a persoanelor
n lift sunt egal probabile. Vom distinge 2 cazuri n < k si n k.
Daca n < k, probabilitatea ca la un etaj sa coboare cel mult o persoana
este nula , deoarece num
arul persoanelor depaseste num
arul etajelor
si neaparat la un etaj va trebui sa coboare mai mult de o persoana .
Daca n k, atunci num
arul cazurilor
posibile este dat de
arul
num
aplicatiilor multimii 1, 2, . . . , k n multimea 1, 2, . . . , n care este
dat de nk .
Num
arul cazurilor
favorabile
arul aplicatiilor multimii
este dat de
num
1,
2,
.
.
.
,
k
n
mult
imea
1,
2,
.
.
.
,
n
n
care
fiec
din
arui element
1, 2, . . . , k i corespunde un singur element din 1, 2, . . . , n . Acest

numar este Akn si probabilitatea va fi
Akn
.
nk
Observatia 1.3. S
a ne reamintim cum calculam num
arul aplicatiilor
de la o multime cu k elemente la o multime cu n elemente.
Fie multimea A cu card (A) = k si multimea B cu card(B) = n.Vrem
sa aratam ca num
arul aplicatiilor f : A B este nk .
In loc sa numaram functii vom num
ara cuvinte ordonate astfel :
f : A B, f f (x1 )f (x2 ) . . . f (xk) - un cuvant de
lungime k format
cu litere din miltimea B, unde A = x1 , x2 , . . . , xk , B =
= y1 , y2 , . . . , yn
Reciproc, fiecarui cuvant de lungime k cu litere din multimea B i
asociem functia yi1 yi2 . . . yik , f (x1 ) = yi1 , f (x2 ) = yi2 , . . . f (xk ) = yik
Vom numara deci cuvintele ordonate de lungime k cu litere din alfank
n2
betul B: (n, n, . . . , n)
15
S
a ne reamintim cum calculam num
arul aplicatiilor injective de la o
multime cu k elemente la o multime cu n elemente, unde k n.
Fiecarei functii injective f : A B i corespunde o submultime ordonata a lui B, care este formata din elementele y1 = f (x1 ), y2 =
= f (x2 ), . . . , yk = f (xk ) (toate aceste elemente sunt diferite ntre ele,
dupa injectivitatea functiei f ). Invers, fiecare submultime ordonata ,
avand k elemente, a lui B, defineste o functie injectiva f de la A la B,
prin care f (xm ) = ym .
Astfel, numarul functiilor injective definite pe o multime A cu k elemente cu valori ntr-o multime B cu n elemente (k n), este egal
cu numarul submultimilor ordonate, av
and cate k elemente, ale lui B,
adica cu Akn .
11. Un fumator si cumpara doua cutii de chibrituri si le baga n buzunar. Dupa aceea de fiecare data cand foloseste un chibrit, l scoate la
ntamplare dintr-o cutie. Dupa catva timp scoate o cutie si constata
ca este goala . Care este probabilitatea ca n a doua cutie sa fie n
acel moment k chibrituri, daca la nceput ambele cutii aveau cate n
chibrituri? Folosind rezultatul problemei, sa se deduca valoarea sumei
n + 2C n
2 n
n n
C2n
2n1 + 2 C2n2 + . . . + 2 Cn .
Solutie. In momentul cand persoana constata ca o cutie este goala ,
n a doua cutie pot fi h chibrituri, h = 0, n. Convenim sa nlocuim
cutia care s-a golit cu una plina si ca vom continua experienta pan
a ce
am efectuat a (2n + 1)-a extragere, deoarece atunci cel putin una din
cutii va fi goala , initial ele av
and 2n chibrituri. La un moment dat
fumatorul a scos pentru prima data al (n + 1)-lea chibrit dintr-o cutie
si deci trebuie sa aflam probabilitatea ca din cea de a doua cutie sa se
fi extras n k chibrituri. Intruc
at fiecare chibrit poate fi extras dintr-o
cutie sau alta si n total fac 2n + 1 extrageri succesive, atunci num
arul
cazurilor posibile este dat de multimea aplicatiilor lui 1, 2, . . . , 2n + 1
n multimea cu doua elemente, deci este 22n+1 .
Favorabile sunt cazurile n care din primele 2n k chibrituri extrase
avem n chibrituri din prima cutie, n k din a doua cutie si al (2n
k + 1)-lea chibrit este scos tot din prima cutie. Numarul acestor cazuri
n
.
este C2nk
Cum rolul primei cutii l poate juca oricare din cele doua cutii rezulta
n
cazuri. Asociind aceste cazuri cu celelalte 2k posica avem 2C2nk
bilitati de extragere, n celelalte k extrageri ce se mai pot face pan
a la
numarul de 2n + 1 cand ne oprim, gasim ca num
arul cazurilor favoran
.
bile este dat de 2k+1 C2nk
16
CAPITOLUL 1. SPAT
II DE PROBABILITATE
Deci probabilitatea ceruta este pk =
n
2k+1 C2nk
.
22n+1
n
X
Cum k poate lua valorile 0, 1, 2, . . . , n si

n
X
pk = 1 rezulta ca
k=0
n
2k+1 C2nk
= 22n+1 .
k=0
12. Intr-un tramvai cu trei vagoane se urca , la nt

amplare, 7 persoane.
Care este probabilitatea ca n primul vagon sa se urce 4 persoane?
Solutie. Pentru a le deosebi vom nota vagoanele prin a, b, c. Punctele
corespunzatoare spatiului de selectie constau n toate sirurile posibile
de 7 litere, unde fiecare litera a sirului poate fi a, b si c. Un astfel de
sir arata n felul urmator bacaaac si ne spune ca primul pasager s-a
urcat n vagonul b, urmatorul n vagonul a, altul n vagonul c, trei n
vagonul a si ultimul n vagonul c. Deci spatiul de selectie contine 37
puncte, care sunt aranjamente cu repetitie, adica aplicatiile multimii
cu 7 elemente n multimea cu 3 elemente. Deoarece alegerile se fac la
ntamplare, punctele acestui spatiu sunt egal probabile, fiecare av
and
probabilitatea 317 .
Sa notam cu E evenimentul ce consta n faptul ca n vagonul a se
urca 4 persoane. Acest eveniment este realizat de C74 23 puncte,
deoarece cele 7 persoane, n grupe de cate 4, se pot urca n C74 moduri,
iar daca presupunem ca n primul vagon s-au urcat 4 persoane n C74
moduri vom asocia num
arul modurilor n care cele 3 persoane ramase
se pot urca n celelalte doua vagoane (acest num
ar fiind 23 ). Asadar,
3
4
C 2
P (E) = 737 .
13. (Problema zilei de nastere) Intr-o camera sunt k persoane. Care
este probabilitatea ca cel putin doua dintre aceste persoane sa aiba
aceeasi zi de nastere, adica aceeasi zi si luna a anului.
Solutie. Sa presupunem ca luna februarie are 28 de zile, adica anul are
365 de zile. Pentru fiecare persoana exista 365 posibilitati pentru ziua
de nastere si 365k posibilitati pentru zilele de nastere ale celor k persoane din camera . Astfel, spatiul de selectie corespunzator experientei
are 365k puncte, fiecare dintre ele fiind de forma (x1 , . . . , xk ), unde
xi reprezinta ziua de nastere a persoanei i. Vom presupune ca toate
punctele sunt egal probabile, adica vom asocia fiecarui punct al spatiului
1
de selectie probabilitatea 365
k.
Deoarece evenimentele A=cel putin doua persoane au aceeasi zi de
nastere si B=din cele k persoane nu exista doua care sa aiba aceeasi
zi de nastere sunt complementare, avem P (A) = 1 P (B).
17
Pentru ziua de nastere a primei persoane sunt 365 de posibilitati, a celei

de-a doua persoane 364 de posibilitati,. . ., a persoanei k, 365 (k 1)
posibilitati. Urmeaza ca num
arul de puncte ce favorizeaz
a evenimentul
365364...(365k+1)
B este 365 364 . . . (365 k + 1). Deci P (B) =
=
365k
= P (A) = 1
365364...(365k+1)
.
365k
14. Se arunca 3 zaruri. Sa se calculeze probabilitatea ca suma punctelor

obtinute sa fie:
a) mai mica decat 8;
b) mai mare decat 7;
c) egala cu 12.
Solutie. a) Fie Ak evenimentul ce consta n faptul ca dintr-o aruncare
cu 3 zaruri obtinem suma k,3 k 18.
Atunci, folosind pentru probabilitate raportul dintre num
arul cazurilor
favorabile si numarul cazurilor posibile avem
3
X
ej = 1
card (e1 , e2 , e3 )/ej = 1, 6, 1 j 3,
P (Ak ) =
j=1
card (e1 , e2 , e3 )/ej = 1, 6, 1 j 3
Daca notam cu A evenimentul ca ntr-o aruncare suma punctelor

obtinute sa fie mai mica decat 8 putem scrie A = A3 A4 . . . A7 .
Evenimentele Ak , 3 k 18 fiind incompatibile doua cate doua gasim
7
X
P (Ak ),P (A3 ) = 613 , P (A4 ) = 633 .
P (A) =
k=3
Pentru gasirea acestui rezultat ration

am n felul urmator: consideram
cubul determinat prin intersectia planelor x = 1, x = 6, y = 1, y =
= 6, z = 1, z = 6, ntr-un sistem de axe rectangulare tridimensional.
Sectionam acest cub cu plane paralele cu axele si anume x = 2, 3, 4, 5,
y = 2, 3, 4, 5, = 2, 3, 4, 5. Multimea tuturor punctelor de intersectie
astfel obtinute ne da multimea tripletelor (e1 , e2 , e3 ), ej = 1, 6, 1 j
3.
In fiecare plan z = 1, 2, 3, 4, 5, 6 avem cate 36 puncte, deci n total 63
puncte.
In planul z = 1 sunt doua triplete (e1 , e2 , e3 ), ej = 1, 6, 1 j
3
X
3,
ej = 4, iar n planul z = 2 un triplet de aceasta forma . Deci
j=1
P (A4 ) =
3
.
63
18
CAPITOLUL 1. SPAT
II DE PROBABILITATE
In planul z = 1 sunt 3 triplete (e1 , e2 , e3 ), ej = 1, 6, 1 j 3,
3
X
ej =
j=1
= 5.
In planul z = 2 doua si n planul z = 3 un triplet de aceasta forma .

Prin urmare P (A5 ) = 663 .
Asemanator gasim P (A6 ) =
Asadar, P (A) =
1
(1
63
10
, P (A7 )
63
+ 3 + 6 + 10 + 15)
15
.
63
= 35
.
63
b) Daca B este evenimentul ca suma punctelor este mai mare decat 7,

18
[
atunci B =
Aj .
j=8
Deci P (B) =
18
X
P (Aj ).
j=8
Cu rationamentul de mai sus gasim P (A8 ) = 21

, P (A9 ) = 25
, P (A10 ) =
63
63
27
25
21
15
= 27
,
P
(A
)
=
,
P
(A
)
=
,
P
(A
)
=
,
P
(A
)
=
,
P (A15 ) =
11
12
13
14
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
3
1
= 10
,
P
(A
)
=
,
P
(A
)
=
,
P
(A
)
=
.
16
17
18
63
63
63
63
Deci P (B) =
1
(21
63
+ 25 + 27 + 27 + +25 + 21 + 15 + 10 + 6 + 3 + 1)
La acelasi rezultat puteam ajunge observand ca P (B) + P (A) = 1,

deci P (B) = 1 P (A) = 1 35
.
63
c) P (A12 ) =
25
63
15. Un scafandru are 2 sisteme de oxigen independente, astfel nc

at daca
unul se defecteaza scafandrul sa primeasca n continuare oxigen. Presupunem ca probabilitatea ca sistemul I sa functioneze este 0,9, n
timp ce probabilitatea ca sistemul II sa functioneze este 0,8.
a) Gasiti probabilitatea ca nici un sistem sa nu se defecteze;
b) Gasiti probabilitatea ca cel putin un sistem sa functioneze.
Solutie. a) Fie evenimentele S1 =sistemul I functioneaz
a si S2 =sistemul
II functioneaza .
Avem P (S1 ) = 0, 9, P (S2 ) = 0, 8
P (S1 S2 ) = P (S1 )P (S2 ) = 0, 9 0, 8 = 0, 72
b) P (S1 S2 ) = P (S1 ) + P (S2 ) P (S1 S2 ) = 0, 9 + 0, 8 0, 72 =
= 0, 98
16. Tragatorul A nimereste tinta de 8 ori din 11 trageri, iar B de 9 ori din
10 trageri. Daca trag simultan n aceeasi tint
a , care e probabilitatea
ca tinta sa fie atinsa .
19
Solutie. Fie evenimentele A1 = A s

a nimereasca tinta, A2 = B sa
nimereasca tinta.
Probabilitatea cautata este p = P (A1 A2 ) = P (A1 ) + P (A2 )
8
9
8
9
P (A1 )P (A2 ) = 11
+ 10
11
10
.
17. Sase vanatori au zarit o vulpe si au tras simultan. Presupunem ca de la
distanta respectiva , fiecare van
ator nimereste n mod obisnuit vulpea
si o ucide cu probabilitatea 13 . Sa se afle probabilitatea ca vulpea sa
fie ucisa .
Solutie. Notam cu A1 , . . . A6 evenimentele ce constau n faptul ca
primul vanator, al doilea,. . ., al saselea van
ator a nimerit si ucis vul1
pea, V = vulpea e ucisa . Avem P (Ai ) = 3 , i = 1, 6 = P (Aci ) =
= 23 , i = 1, 6.
Cum V =
6
[
Ai = V c =
i=1
6
\
Aci
i=1
P (V ) = 1 P (V c ) = 1
independente
2 6
3
665
729 ,
deoarece Aci , i = 1, 6 sunt
18. O societate compusa din n perechi sot si sotie danseaza si se presupune

ca formarea perechilor la dans este egal probabila . Care este probabilitatea ca la un moment dat fiecare barbat sa nu danseze cu sotia
sa? Sa se calculeze limita acestei probabilitati cand n ?
Solutie. Numerotam perechile sot - sotie de la 1 la n.
Fie Ak = evenimentul ca s-a format perechea num
arul k sot - sotie,
unde k = 1, n
Atunci P (Ai1 . . . Aik ) = (nk)!
n! , deoarece s-au format k perechi sot

- sotie, atunci celelalte n k perechi barbat- femeie pot forma (n k)!
perechi de dans
Fie evenimentele A = la un moment dat fiecare barbat sa nu danseze
cu sotia sa, B = la un moment dat cel putin un barbat danseaza cu
sotia sa
A si B sunt evenimente complementare = P (A) = 1 P (B)
n
[
Cum B =
Ai si A1 , . . . An sunt evenimente compatibile =
i=1
= P (B) = P (
n
[
Ai ) =
i=1
n
X
P (Ai )
i=1
P (Ai Aj )+
1i<jn
n
P (Ai Aj Ak ) + . . . + (1) P (
1i<j<kn
n
\
Ai )
i=1
20
CAPITOLUL 1. SPAT
II DE PROBABILITATE
X
P (Ai1 . . . Aik ) = Cnk
1i1 <i2 <...<ik n
(n k)!
n!
1
Asadar, P (B) = Cn1 (n1)!
Cn2 (n2)!
+ . . . + (1)n1 n!
=
n!
n!
(n1)!
(n2)!
1
1
2
n1
= P (A) = 1 Cn n! + Cn n! . . . + (1)
n! = 1
1
3!1 + . . . + (1)n n!
lim P (A) =
(1)k
k=0
1
1!
1
2!
1
1
=
k!
e
19. Sa presupunem ca avem un grup de indivizi de varste x1 , . . . xn . Se

cer sa se determine:
a) probabilitatea ca dupa trecerea unui an, cel putin unul din cei n
indivizi sa fie n viat
a;
b) probabilitatea ca dupa trecerea unui an, cel putin r persoane sa fie
n viata .
Solutie. a) Fie Ek = persoana de varsta xk e n viat
a dupa trecerea
unui an, k = 1, n si pk = P (Ek ), k = 1, n.
Ek sunt evenimente compatibile si independente
P1 = probabilitatea ca dupa trecerea unui an cel putin unul din cei n
indivizi sa fie n viat
a
n
n
n
[
X
X
\
n
P1 = P ( Ei ) =
P (Ei )
P (Ei Ej )+. . .+(1) P ( Ei ) =
i=1
i=1
n
X
=
pi
i=1
i=1
pi pj + . . . + (1)n p1 . . . pn
1i<jn
Notam T1 =
Tn =
1i<jn
n
X
pi , T 2 =
i=1
X
pi pj , . . . ,
1i<jn
pi1 pi2 . . . pin
1i1 <i2 <...<in n

s
b) Pr = Tr Cr1 Tr+1 +. . .+(1)n Cr+s1
Tr+s +. . .+(1)nr Cnnr Tr
20. Un aparat se compune din 3 elemente a caror fiabilitate ( durata de

functionare fara defectiune tot timpul ntr-un interval de timp dat)
este egala cu 0,9; 0,85; 0,75. Primul element este indispensabil pentru
functionarea aparatului, defectarea unuia din celelalte doua elemente
face ca aparatul sa functioneze cu un randament inferior, iar defectarea
simultana a elementelor doi si trei face imposibila functionarea aparatului. Elementele se defecteaza independent unul de altul. Se cere
probabilitatea ca aparatul sa functioneze tot timpul ntr-un interval e
timp dat.
21
Solutie. Fie evenimentele Ai = elementul i (i = 1, 3) functioneaz

a far
a
defectiune si A=aparatul functioneaz
a chiar cu un randament inferior
Avem A = (A1 A2 A3 ) (A1 Ac2 A3 ) (A1 A2 Ac3 )
P (A) = P (A1 A2 A3 ) + P (A1 Ac2 A3 ) + P (A1 A2 Ac3 ) =
= P (A1 )P (A2 )P (A3 ) + P (A1 )P (Ac2 )P (A3 ) + P (A1 )P (A2 )P (Ac3 ) =
= 0, 9 0, 85 0, 75 + 0, 9 0, 15 0, 75 + 0, 9 0, 85 0, 25 = 0, 866
21. Se dau P (A/B) =
P (A).
7
c
10 , P (A/B )
3
10 , P (B/A)
6
10 .
Sa se determine
Solutie. Din definitia probabilitatilor conditionate avem P (B/A) =

P (AB)
= P P(BA)
si
(A) , P (A/B) = P (B) , deci P (A)P (B/A) = P (B)P (A/B)
c
c
c
analog P (A)P (B /A) = P (B )P (A/B )
Asadar, P (A) =
P (B)P (A/B)
P (B/A)
P (B c )P (A/B c )
P (B c /A)
Avem P (B c ) = 1 P (B) si P (B/A) + P (B c /A) = 1 = P (B c /A) =

= 1 P (B/A) = 1
P (A) =
3
(1P (B)) 10
= P (B) =
4
10
9
23
6
10
4
10 .
Atunci P (A) =
7
P (B) 10
6
10
7
6 P (B)
si
= 43 (1 P (B)) = 76 P (B) = 43 (1 P (B)) =
= P (A) =
21
46
22. Se dau probabilitatile P (A/D), P (B/A D), P (C/A B D). Se cere

sa se determine n functie de ele P (A B C/D).
, dar P (ABC D) =
Solutie. Avem P (ABC/D) = P (ABCD)
P (D)
= P (D A B C) = P (D)P (A/D)P (B/A D)P (C/A B D),
deoarece P (D)P (A/D)P (B/A D)P (C/A B D) = P (D) P P(AD)
(D)
P P(ABD)
(AD)
P (ABCD)
P (ABD)
= P (A B C D)
Deci P (AB C/D) = P (D)P (A/D)P (B/AD)P (C/AB D)

23. Tabelul urmator arata nivelele presiunii sangelui si obiceiurile unui
grup de 300 de barbati de varst
a medie:
Presiunea normala
a sangelui
Presiune mare
a sangelui
Total
Nefum
ator
Fum
ator moderat
Fum
ator nr
ait
Total
81
84
27
192
21
102
51
135
36
63
108
300
Presupunem ca cineva este selectat la nt

amplare din acest grup. Gasiti
probabilitatea ca persoana selectata :
a) sa fie un fumator nrait;
22
CAPITOLUL 1. SPAT
II DE PROBABILITATE
b) are presiunea mare a sangelui;
c) are presiune mare si e un fumator nr
ait;
d) are presiune mare a sangelui dat fiind faptul ca este un fumator
nrait;
e) sa fie un fumator nr
ait dat fiind faptul ca el are presiune mare a
sangelui.
Solutie. Fie H= evenimentul ca persoana selectata este un fumator
nrait si B= evenimentul ca persoana selectata are presiunea mare
a sangelui.
a) P (H) =
b) P (B) =
63
300
108
300
= 0, 21
= 0, 36
c) P (B H) =
36
300
= 0, 12
d) P (B/H) =
36
= 63
= 0, 57
num
arul fum
atorilor nr
aiti ce au presiunea mare a s
angelui
num
arul total al fum
atorilor nr
aiti
e) P (H/B) =
P (H)P (B/H)
P (B)
0,210,57
0,36
= 0, 33
24. Un studiu asupra atitudinii despre slujba unei persoane este dat n
urmatorul tabel:
fericit nefericit Total
Soferi de autobuz
50
75
125
Avocati
40
35
75
Total
90
110
200
O persoana din acest grup este selectata la nt
amplare. Dat fiind ca
persoana selectata este sofer de autobuz, gasiti probabilitatea ca el sa
fie fericit.
Solutie. Fie H=persoana fericita este selectata si B=un sofer de autobuz este selectat.
P (H/B) =
P (HB)
P (B)
50
200
125
200
0,25
0,625
= 0, 4
25. Doua carti sunt selectate dintr-un pachet de 52 de carti. Care e probabilitatea ca prima sa fie 4 si a doua sa fie Jocker daca :
a) prima carte nu este ntoars
a n pachetul de carti nainte ca a doua
sa fie selectata ;
b) prima carte este ntoars
a n pachetul de carti nainte ca a doua sa
fie selectata .
23
Solutie. Fie F =prima carte este 4 si J=a doua carte este Jocker
4
52 .
4
51 =
4
52 =
Avem P (F ) =
a) P (J/F ) =
b) P (J/F ) =
P (F J) = P (F )P (J/F ) =
P (F J) = P (F )P (J/F ) =
4
52
4
52
4
51
4
52
= 0, 006
= 0, 0059
26. La un colegiu, 260 de studenti pasionati de matematica participa la 3

cursuri optionale: geometrie(G), analiza (An) si algebra (Al). Se stie
ca 52 de studenti participa la toate cele 3 cursuri si ca 100 participa
la Al, 200 la An, 165 la G, 57 la Al si An, 125 la An si G, 82 la Al si
G. Un student este ales la nt
amplare si este ntrebat daca participa
la cursul de geometrie.
a) Care este probabilitatea ca raspunsul sa fie da?
b) Care este probabilitatea ca studentul ntrebat sa participe la cursul
de geometrie, dar nu si la cel de analiza ?
c) Studentul ntrebat sustine ca participa la cursul de analiza . Care
este probabilitatea ca el sa nu participe nici la cursul de geometrie,
nici la cel de algebra ?
165
260 = 0, 635
40
c
P (G An ) = 260 = 0, 154
c
c An)
P (Alc Gc /An) = P (AlPG
(An)
Solutie. a) P (G) =
b)
c)
70
200
(Problema se poate rezolva grafic, considerand multimile G, An, Al)
27. Doua persoane distrate A si B, relativ la umbrelele lor au urmatorul

comportament: A si ia umbrela cu el ori de cate ori iese, n timp
ce B si uita umbrela acasa cu probabilitatea 21 . Fiecare din ei si
uita umbrela cand viziteaza un prieten cu probabilitatea 14 . Dupa ce
viziteaza 3 prieteni, ei se ntorc acasa . Sa se calculeze probabilitatea
ca:
a) ambii sa aiba umbrela;
b) numai unul dintre ei are umbrel
a;
c) B sa -si fi uitat umbrela, conditionat de faptul ca , dupa ntoarcerea
acasa exista numai o singura umbrel
a.
Solutie. a) Fie Ai = A uita umbrela la prietenul i, Bi = B uit
a uma umbrela acasa
brela la prietenul i,i = 1, 3, B0 = B uit
P (ambii au umbrela ) = P (Ac1 hAc2 Ac3 )[P i(B0 )+
3 1 1 3 3
+P (B0c B1c B2c B4c )] = 34
2 + 2 4
24
CAPITOLUL 1. SPAT
II DE PROBABILITATE
b) P ( numai unul are umbrel
a ) = P (Ac1 Ac2 Ac3 )[P (B0c B1 )+
c
c
c
+P (B0 B1 B2 ) + P (B0 B1c B2c B3 )] + [P (A1 ) + P (Ac1 A2 )+
c
c
c
c
c
+P (A
P (B
h 1 A2 A3 )][P (B0) +
i0 B1 B2 B3 )] =
2
= 34 12 14 12 34 14 + 12 34 14
c) P (Ba pierdut umbrela / exista o singura umbrel
a)=
P (Ba pierdut umbrela si exist
a o singur
a umbrel
a)
999
8192
=
= 8192 4366
=
P (exist
a o singur
a umbrel
a)
999
4366
28. Intr-o urna se gasesc 5 bile albe si 4 negre. Se efectueaza 3 extrageri

succesive, fara a mai pune bila scoasa napoi.
a) Care e probabilitatea ca cele 3 extrageri sa se realizeze n ordinea
alba , alba , neagra ?
b) Dar n cazul cand este indiferent
a ordinea extragerii celor 2 bile
albe si a uneia negre?
Solutie. a) Fie evenimentele E1 = prima data se extrage o bila alba
E2 = a doua bila extrasa este alba , E3 = a treia bila extrasa este
neagra
Avem P (E1 ) = 95 , P (E2 /E1 ) = 48 , P (E3 /E1 E2 ) =
4
7
Probabilitatea ceruta este P (E1 E2 E3 ).

Cf. formulei de nmultire a probabilitatilor avem P (E1 E2 E3 ) =
= P (E1 )P (E2 /E1 )P (E3 /E1 E2 ) = 95 48 47 = 0, 16
b) Fie evenimentele A = scoaterea unei bile albe, N = scoaterea unei
bile negre.
In cazul n care e indiferent
a ordinea trebuie luate n considerare
urmatoarele evenimente :
X = A A B = P (X) =
Y = A B A = P (Y ) =
Z = N A A = P (Z) =
5 4 4
10
9 8 7 = 63
5 4 4
10
9 8 7 = 63
10
4 5 4
9 8 7 = 63
Se cere P (X Y Z). Evenimentele X, Y, Z sunt incompatibile =

30
= P (X Y Z) = P (X) + P (Y ) + P (Z) = 63
= 10
21 ' 0, 476
Altfel, putem folosi schema hipergeometrica a bilei far
a revenire :
C52 C41
10
p = C 3 = 21
9
29. Intr-un lot 20 de televizoare sunt bune si 6 defecte. Patru cumpar

atori
extrag succesiv cate un televizor.
a) Care este probabilitatea ca cele 4 televizoare sa fie bune?
b) Care este probabilitatea ca primele 2 sa fie bune si ultimele 2 sa fie
defecte?
25
Solutie. a) Fie Ai evenimentul televizorul num

arul i este bun,
i = 1, 4.
Avem de calculat probabilitatea
P (A1 )P (A2 /A1 )P (A3 /A1 A2 )P (A4 /A1 A2 A3 ) =
20
26
19
25
18
24
17
23
b) Fie Bi evenimentul televizorul num

arul i este bun,i = 1, 2 si Bi
evenimentul televizorul num
arul i este defect,i = 3, 4
Avem de calculat probabilitatea
P (B1 )P (B2 /B1 )P (B3 /B1 B2 )P (B4 /B1 B2 B3 ) =
20 19 6 5
26 25 24 23
30. La o masa se asaza la ntamplare 2n persoane, n barbati si n femei. Care este probabilitatea ca sa nu existe 2 persoane de acelasi
sex asezate alaturi?
Solutie. Metoda I : Daca numerot
am locurile la masa de la 1 la 2n, se
observa ca locurile pe care trebuie sa stea femeile (respectiv barbatii)
pot fi atribuite n 2 moduri, dupa cum pe locul 1 sta o femeie sau un
b
arbat. Prin urmare, daca evenimentul a carui probabilitate se cere
este notat A, atunci A = A1 A2 , unde A1 = A (pe locul 1 sta o
femeie), A2 = A (pe locul 1 sta un barbat). Evident P (A1 ) = P (A2 ).
Numerotam atat femeile cat si barbatii de la 1 la n si consideram
Fj = femeia j sta pe un loc impar, Bj = barbatul j sta pe un loc par,
j = 1, n.
n
\
Avem A1 =
(Fj Bj )
j=1
Aplicand formula de nmultire a probabilitatilor rezulta P (A1 ) =

n
2n1
n1
2n2
n1
2n3
...
1
2
1=
(n!)2
(2n)! ,
(n!)2
n
2n
deci P (A) = 2 (2n)!
Metoda II : Pentru a calcula P (A1 ) folosim formula

num
arul cazurilor favorabile
num
arul cazurilor posibile
Se va face distinctie atat ntre 2 barbati cat si ntre 2 femei. Spatiul

de selectie este format din orice succesiune a barbatilor si femeilor n
numar total de n!. Femeile pot fi plasate pe cele n locuri impare n n!
moduri, la fel ca si barbatii pe cele n locuri pare, n total (n!)2 etc.
31. Sa se arate ca pentru A, B evenimente cu P (A) > 0 avem P (B) =
= P (B/A)P (A) + P (B/Ac )P (Ac ).
Solutie. Din definitia probabilitatilor conditionate avem P (A B) =
= P (A)P (B/A).Analog P (Ac B) = P (Ac )P (B/Ac )
Dar (A B) (Ac B) = B si (A B) (Ac B) = , deci
P (A B) + P ((Ac B) = P (B)
Prin nlocuire obtinem exact egalitatea din enunt .
26
CAPITOLUL 1. SPAT
II DE PROBABILITATE
32. Printre n bilete de examen, m sunt preferate de studenti, unde

0 < m n, n 2. Studentii vin pe rand sa traga cate un bilet.
Dintre primii 2 studenti care are sansa cea mai mare de a trage un
bilet preferat?
Solutie. Fie evenimentele A = primul student trage un bilet preferat,
B = al doilea student trage un bilet preferat.
Avem P (A) =
m
n
Cf. ex. precedent

avem
P (B) = P (A)(B/A) + P (Ac )P (B/Ac ) =
m1
m
m
m
=m
n n1 + 1 n n1 = n
Asadar, P (A) = P (B), deci nu conteaz
a ordinea tragerii biletelor.
33. Intr-un lot de 200 de piese 10 sunt defecte, iar n alt lot de 150 de piese
7 sunt defecte. Se iau la nt
amplare 20 de piese din unul din aceste
loturi. Care este probabilitatea ca ntre piesele alese sa fie 18 bune si
2 defecte?
Solutie. Fie A=piesele sunt luate din primul lot, B=din cele 20 de
piese alese, 18 sunt bune si 2 defecte.
Avem P (A/B) =
18 C 2
C190
10
,
20
C200
P (B/Ac ) =
18 C 2
C143
7
20
C150
P (B) = P (A)P (B/A) + P (Ac )P (B/Ac ) =
1
2
18 C 2
C190
10
20
C200
1
2
18 C 2
C143
7
20
C150
34. De pe un submarin se lanseaza asupra unui distrugator 4 torpile. Probabilitatea ca o torpila sa loveasc
a distrugatorul este 0,3. Pentru scufundarea distrugatorului sunt suficiente 2 torpile, iar daca o singura
torpila loveste distrugatorul el se scufunda cu probabilitatea 0,6. Sa
se gaseasca probabilitatea ca distrugatorul sa se scufunde.
Solutie. Fie evenimentele A = scufundarea distrugatorului, A0 = nici
o torpila nu loveste distrugatorul, Ai = distrugatorul e lovit de i torpile, 1 i 4.
Avem P (Ac ) = P (A0 )P (Ac /A0 ) + P (A1 )P (Ac /A1 )
Deoarece lansarea unei torpile nu influenteaz
a cu nimic lansarea celorlalte torpile avem :
P (A0 ) = (0, 7)4 ' 0, 24,P (A1 ) = C41 0, 3(0, 7)3 ' 0, 412,P (Ac /A0 ) =
= 1,P (Ac /A1 ) = 1 0, 6 = 0, 4
Deci P (Ac ) = 0, 24 + 0, 412 0, 4 ' 0, 405 = P (A) = 1 P (Ac ) '
' 0, 595
27
35. O urna contine 3 bile albe si 5 bile negre. Din aceasta urna se extrag
2 bile (fara ntoarcere) una dupa alta. Sa se scrie spatiul de selectie si
probabilitatile asociate evenimentelor.
Solutie. Fie evenimentele A = extragerea unei bile albe, B = extragerea unei bile negre
Spatiul de selectie este (A, A), (A, N ), (N, A), (N, N )

Deoarece bilele sunt extrase la nt
amplare, toate bilele din urna , la
orice extragere, au aceeasi probabilitate de extragere.
P (A, A) = P ( prima bila sa fie alba ) P ( a doua bila e alba / prima
3
bila sa fie alba ) = 38 27 = 28
P (A, N ) =
P (N, A) =
15
3 5
8 7 = 56
15
56 , P (N, N )
5
14
36. Se considera o populatie formata din 480 /0 barbati si 52 0 /0 femei.

Probabilitatea ca un barbat sa fie daltonist este 0,05, iar ca o femeie
sa sufere de aceasta afectiune este 0,0025. Care este proportia de
daltonisti la nivelul ntregii populatii?
Solutie. Se alege la ntamplare o persoana si se considera urmatoarele
evenimente B =persoana aleasa este barbat, F =persoana aleasa este
femeie, D =persoana aleasa sufera de daltonism.
Din ipoteza avem P (B) = 0, 48, P (F ) = 0, 52, P (D/B) = 0, 05,
P (D/F ) = 0, 0025
Cf. formulei probabilitatilor totale rezulta :
P (D) = P (B)P (D/B)+P (F )P (D/F ) = 0, 0253. Deci procentul cerut
este de 2,53 0 /0 .
37. Se dau 6 urne:
(S1 ) : 2 urne contin cate 2 bile albe si 4 negre;
(S2 ) : 3 urne contin cate 2 bile albe si 8 negre;
(S3 ) : o urna contine 6 bile albe si 2 negre.
Se extrage la ntamplare o bila dintr-una din urne si se cere sa se
calculeze probabilitatea ca bila extrasa sa fie alba . Sa se determine
probabilitatea ca bila alba sa provin
a din urna ce contine 6 bile albe
si 2 negre.
Solutie. Fie evenimentele X = extragerea unei bile albe, A1 = extragerea unei bile din urnele de tip (S1 ), A2 = extragerea unei bile din
urnele de tip (S2 ), A3 = extragerea unei bile din urnele de tip (S3 ).
28
CAPITOLUL 1. SPAT
II DE PROBABILITATE
Avem P (A1 ) = 26 , P (A2 ) = 36 , P (A3 ) = 61 , deoarece se alege la nt
amplare
una din cele 6 urne, 2 urne fiind favorabile evenimentului A1 , 3 evenimentului A2 , 1 evenimentului A3 .
P (X/A1 ) = 26 , P (X/A2 ) =
2
10 , P (X/A3 )
6
8
Cf formulei probabilitatilor totale avem P (X) =

= 121
360 .
Cf. formulei lui Bayes avem P (A3 /X) =
2
6
2
26 + 36 10
+ 16 68 =
P (A3 )P (X/A3 )
P (X)
45
121 .
38. O uzina produce becuri cu ajutorul a 3 utilaje A, B, C astfel:

A asigura
B asigura
C asigura
1
1
ie si 20
din becuri sunt defecte;
5 din product
3
1
ie si 25 din becuri sunt defecte;
10 din product
1
1
ie si 100
din becuri sunt defecte.
2 din product
a) Se alege un bec la nt
amplare. Sa se calculeze probabilitatea ca
becul sa fie defect si produs de A.
b) Se alege la nt
amplare un bec si se constata ca e defect. Sa se
determine probabilitatea ca becul sa fi fost produs de A.
Solutie. Fie evenimentele A, B, C= becul provine din utilajul A, respectiv B, respectiv C. D = becul extras este defect.
Avem P (A) = 51 , P (B) =
1
1
, P (D/C) = 100
= 25
3
10 , P (C)
a) P (D A) = P (A)P (D/A) =
1
5
= 21 , P (D/A) =
1
20
1
20 , P (D/B)
1
100 .
b) Cf. formulei lui Bayes = P (A/D) =
P (D/A)P (A)
P (D)
1
100
27
1000
unde P (D) = P (A)P (D/A) + P (B)P (D/B) + P (C)P (D/C) =

6
1
27
+ 250
+ 200
= 1000
.
10
27 ,
1
100 +
39. Urna A contine 6 bile albe si 5 negre, iar B contine 4 bile albe si 8
negre. Din B sunt transferate, la nt
amplare, n A 2 bile, iar apoi este
extrasa o bila din A.
a) Care e probabilitatea ca aceasta bila sa fie alba ?
b) Daca bila extrasa este alba , care e probabilitatea (conditionat
a)
ca cel putin o bila alba sa fi fost transferata ?
Solutie. a) Fie A = din A s-a extras o bila alba , B1 = din B au fost
extrase 2 bile albe, B2 = din B au fost extrase o bila alba si una neagra
B3 = din B au fost extrase 2 bile negre.
Avem P (B1 ) =
P (A/B1 ) =
C42
2
C12
1
11 , P (B2 )
8
13 , P (A/B2 )
C81 C41
2
C12
7
13 , P (A/B3 )
16
33 , P (B3 )
6
13
C82
2
C12
28
33 .
Cf. formulei probabilitatii totale avem P (A) =

=
29
3
X
P (Bi )P (A/Bi ) =
i=1
20
39 .
b) Cf. formulei lui Bayes = p = P (B1 /A)+P (B2 /A) =

(A/B2 )
+ P (B2P)P(A)
=
P (B1 )P (A/B1 )
+
P (A)
34
55 .
40. Se considera doua loturi de produse dintre care un lot are toate piesele
corespunzatoare, iar al doilea are 41 din piese rebuturi. Se alege la
ntamplare un lot si se extrage din el o piesa constatandu-se ca este
buna . Se reintroduce piesa n lot si se extrage din acelasi lot o piesa
Care este probabilitatea ca piesa extrasa sa fie un rebut?
Solutie. Fie evenimentul A= a doua piesa extrasa este rebut, iar A1 , A2
evenimentele de a extrage aceasta piesa din primul, respectiv al doilea
lot.
Din formula probabilitatii totale avem
P (A) = P (A1 )P (A/A1 ) + P (A2 )P (A/A2 ).
Se stie P (A/A1 ) = 0, P (A/A2 ) = 14 .
Notam cu B1 , B2 evenimentele ca prima extragere sa se faca din primul,
respectiv al doilea lot, iar B=piesa extrasa este buna . Atunci P (B1 ) =
= P (B2 ) = 12 , P (B/B2 ) = 34 , P (B/B1 ) = 1, P (A2 ) = P (B2 /B) = 37
3
(cf. formulei lui Bayes). Deci P (A) = 37 14 = 28
.
41. O particula se divide n 0,1 sau 2 particule cu probabilitatile 14 , 12 , 41 ;
ea dispare dupa multiplicare. Presupunem ca initial a fost o singura
particula si notam cu Xi num
arul de particule la generatia i. Sa se
calculeze
a)P (X2 > 0);
b) P (X1 = 2/X2 = 1)
Solutie. a) Cf. formulei probabilitatii totale avem
P (X2 = 0) = P (X1 = 0)P (X2 = 0/X1 = 0) + P (X1 = 1)
P (X2 = 0/X1 = 1) + P (X2 = 2)P (X2 = 0/X1 = 2) = 14 1 +
1
25
39
+ 41 16
= 25
64 = P (X2 > 0) = 1 64 = 64 .
b) Cf. formulei lui Bayes = P (X1 = 2/X2 = 1) =
1 1
4 4
1 1 1 1
+
2 2 4 4
1
2
14 +
= 15 .
42. Un student merge la facultate folosind unul din traseele A, B, C. Alegerea

traseului este independenta de vreme. Daca ploua , probabilitatile ca
30
CAPITOLUL 1. SPAT
II DE PROBABILITATE
el sa ntarzie, urmand traseele A, B, C, sunt 0,06; 0,15; 0,12. Pentru o zi fara ploaie probabilitatile respective sunt 0,05; 0,1; 0,15. Se
presupune ca , n medie, ntr-o zi din patru ploua . Sa se determine :
a) probabilitatea ca el sa fi ales traaseul C, stiind ca a nt
arziat si ziua
este fara ploaie;
b) probabilitatea ca ziua sa fie ploioasa , stiind ca a nt
arziat.
Solutie. Fie A, B, C evenimentele ce reprezint
a traseele alese.
Fie L = studentul nt
arzie, S = ziua este far
a ploaie.
Din ipoteza avem P (A/S) = P (B/S) = P (C/S) = 13 , P (L/A S) =
= 0, 05, P (L/B S) = 0, 1, P (L/C S) = 0, 15, P (L/A S c ) =
= 0, 06, P (L/B S c ) = 0, 15, P (L/C S c ) = 0, 12.
P (S)P (CL/S)
P (CSL)
P (SL) = P (S)P (L/S) =
P (C/S)P (L/CS)
P (A/S)P (L/AS)+P (B/S)P (L/BS)+P (C/S)P (L/CS) = 0, 5
Avem P (S) = 34 , P (S c ) = 14 , P (L/S) = P (A/S)P (L/A
a) P (C/S L) =
=
b)
+P (B/S)P (L/B S) + P (C/S)P (L/C S) = 0, 1.
S)+
P (L/S c ) = P (A/S c )P (L/A S c ) + P (B/S c )P (L/B S c )+

41
+P (C/S c )P (L/C S c ) = 300
Deci P (S c /L) =
P (S c )P (L/S c )
P (S)P (L/S)+P (S c )P (L/S c )
41
131 .
43. Un procent de 10 0 /0 dintr-o populatie sufera de o maladie grav

a. O
persoana suspectata de a fi bolnav
a este supusa la 2 teste conditional
independente de starea persoanei. Fiecare dintre ele indica un diagnostic corect n 90 0 /0 din cazuri. Sa se determine probabilitatea
(conditionata ) ca o persoana sa fie bolnav
a daca :
a) ambele teste sunt pozitive;
b) un singur test este pozitiv.
Solutie. a) Fie A = persoana suspectata e bolnav
a , Bi = rezultatul la
testul i e pozitiv, i = 1, 2, B = B1 B2 , C = un singur test e pozitiv.
Avem P (A) = 0, 1, P (Bi /A) = P (Bic /Ac ) = 0, 9, P (Bi /Ac ) =
= P (Bic /A) = 0, 1, P (B/A) = P (B1 /A)P (B2 /A) = 0, 81, P (B/Ac ) =
= P (B1 /Ac )P (B2 /Ac ) = 0, 01.
Cf. formulei lui Bayes = P (A/B) =
= 0, 9.
P (A)P (B/A)
P (B)
0,10,81
0,10,81+0,90,01
b) C = (B1 B2c ) (B1c B2 ) = P (C/A) = P (B1 /A)P (B2c /A)+

+P (B1c /A)P (B2 /A) = 0, 9 0, 1 + 0, 1 0, 9 = 0, 18
Analog P (C/Ac ) = 0, 18.
Atunci P (A/C) =
P (A)P (C/A)
P (A)P (C/A)+P (Ac )P (C/Ac )
= 0, 1.
31
44. Un student trimite unui prieten o scrisoare. Exista o sans

a de 100 /0
ca scrisoarea sa fie pierduta n drum spre oficiul postal. Stiind ca
scrisoarea ajunge la oficiul postal, probabilitatea ca va fi distrusa de
masina de stampilat este 0,2. De asemenea, cunoscand ca a trecut de
masina de stampilat exista o probabilitate de 100 /0 ca postasul sa o
duca la o adresa gresita . Daca prietenul nu primeste scrisoarea, care
este probabilitatea ca masina de stampilat sa o fi distrus?
Solutie. Fie A=scrisoarea e pierduta n drum spre oficiul postal,
B=scrisoarea e distrusa de stampil
a , C=scrisoarea ajunge la o adresa
gresita , D=prietenul nu primeste scrisoarea.
Avem P (A) = 0, 1, P (Ac ) = 0, 9, P (B/Ac ) = 0, 2, P (B c /Ac ) = 0, 8,
P (C/B c ) = 0, 1, P (D/B c ) = 0, 9.
Atunci P (B/D) =
0,20,9
0,1+0,90,2+0,90,80,1
= 0, 511.
45. O urna contine 10 bile albe si negre ntr-o proportie necunoscuta . Se

extrag 4 bile, punand de fiecare data bila extrasa napoi n urna ; toate
cele 4 bile extrase au fost albe. Care este probabilitatea ca urna sa nu
contina decat bile albe?
Solutie. Inainte de extragerea vreunei bile orice compozitie a urnei
este la fel de posibila .
a i bile albe
Daca notam Ai , i = 1, 10 evenimentele ca urna sa contin
si 10 i bile negre (nainte de orice extragere), atunci P (A1 ) = . . . =
1
.
= P (A10 ) = 10
Fie X= evenimentul ca fac
and 4 extrageri , punand de fiecare data
bila napoi n urna sa obtinem 4 bile albe.
Cu aceste notatii probabilitatea cautat
a este P (A10 /X).
k 4
Avem P (X/A0 ) = 0, P (X/Ak ) = 10 , k = 1, 9, P (X/A10 ) = 1.
Cf. formulei lui Bayes avem P (A10 /X) =
1
2
( 10
) +( 10
)
+...+(
10 4
10
104
14 +24 +...+104
P (A10 )P (X/A10 )
10
X
P (Ai )P (X/Ai )
i=1
46. O informatie telegrafica consta din semnale liniute si puncte. In

medie se deformeaza 25 din semnalele cu puncte si 31 din cele cu
liniute. Este cunoscut ca semnalele cu puncte si liniute se
ntalnesc n raportul 53 . Sa se determine probabilitatea ca:
a) primind un semnal consacrat, acesta sa fie punct;
b) probabilitatea ca el sa fie liniut
a.
32
CAPITOLUL 1. SPAT
II DE PROBABILITATE
Solutie. Fie evenimentele A = primirea unui semnal punct, B =
primirea unui semnal liniut
a , H1 = este transmis semnalul punct,
H2 = este transmis semnalul liniut
a .
Stim ca
= 83 .
P (H1 )
P (H2 )
5
3
si P (H1 ) + P (H2 ) = 1 = P (H1 ) = 85 , P (H2 ) =
Din ipoteza avem ca P (A/H2 ) = 13 , P (B/H1 ) = 52 . Atunci P (A/H1 ) =

= 1 P (B/H1 ) = 35 , P (B/H2 ) = 1 P (A/H2 ) = 32 .
Cf. formulei probabilitatii totale avem P (A) = P (H1 )P (A/H1 )+
+P (H2 )P (A/H2 ) = 58 35 + 38 13 = 12 si P (B) = P (H1 )P (B/H1 )+
+P (H2 )P (B/H2 ) = 85 25 + 38 23 = 12 .
a) Din formula lui Bayes = P (H1 /A) =
b) P (H2 /B) =
P (H2 )P (B/H2 )
P (B)
P (H1 )P (A/H1 )
P (A)
= 43 .
1
2
47. Tragerea de pe un avion contra altui avion poate sa se produca de

la distantele 600m,400m si 200m. Probabilitatea ca tragerea sa se
produca la distanta 600m este 0,2, la 400m este 0,3, la 200m este 0,5.
Probabilitatea doborarii avionului inamic la distanta 600m este 0,1, la
400m este 0,2, la 200m este 0,4. Se efectueaza tragerea al carei efect
este doborarea avionului. Sa se gaseasc
a probabilitatea ca tragerea sa
se fi produs de la 200m.
Solutie. Fie evenimentele A1 = tragerea se produce la distanta 600m,
A2 = tragerea se produce la distanta 400m, A3 = tragerea se produce
la distanta 200m, A = doborarea avionului inamic.
Stim P (A1 ) = 0, 2, P (A2 ) = 0, 3, P (A3 ) = 0, 5 si P (A/A1 ) = 0, 1,
P (A/A2 ) = 0, 2, P (A/A3 ) = 0, 4.
Cf. formulei lui Bayes P (A3 /A) =
0,50,4
0,20,1+0,30,2+0,50,4
P (A3 )P (A/A3 )
3
X
P (Ai )P (A/Ai )
i=1
' 0, 715.
48. Doi arcasi trag asupra unei tinte cate o sageat

a . Probabilitatea ca
primul arcas sa loveasc
a tinta este 0,8, iar pentru al doilea este 0,4.
Dupa tragere, n tint
a se gaseste o singura sageat
a . Sa se gaseasc
a
probabilitatea ca sageata din tint
a sa apartin
a primului arcas .
Solutie. Fie evenimentele A = lovirea tintei de un singur arcas A1 =
= nici primul, nici al doilea arcas nu loveste tinta, A2 = amandoi
arcasii lovesc tinta, A3 = primul arcas loveste tinta, al doilea nu, A4 =
=primul arcas nu loveste tinta, al doilea da.
1.3. PROBLEME PROPUSE
33
Avem P (A1 ) = 0, 2 0, 6 = 0, 12, P (A2 ) = 0, 8 0, 4 = 0, 32, P (A3 ) =

= 0, 8 0, 6 = 0, 48, P (A4 ) = 0, 2 0, 4 = 0, 08, deoarece tragerile sunt
independente si P (A/A1 ) = 0 = P (A/A2 ), P (A/A3 ) = 1 = P (A/A4 ).
Cf. formulei lui Bayes = P (A3 /A) =
P (A3 )P (A/A3 )
4
X
= 67 .
P (Ai )P (A/Ai )
i=1
49. (Paradoxul cutiei lui Bertrand) Exista 3 sertare, fiecare contin

and
2 sosete. Sertarul 1 contine 2 sosete negre, sertarul 2 contine o soset
a
neagra si una alba si sertarul 3 contine 2 sosete albe. Este selectat un
sertar la ntamplare si o soset
a este luata la nt
amplare. Daca soseta
este alba , care e probabilitatea ca cealalta soset
a din sertar sa fie tot
alba ?
Solutie. Intuitiv, pare ca raspunsul este 12 . De fapt, cum a fost aleasa
o soseta alba , sertarul ales trebuie sa fie 2 sau 3. In primul caz, a doua
soseta este neagra si n celalalt caz, ea este alba . Deci, probabilitatea
ar trebui sa fie 12 .
Sa analizam acum problema folosind formula lui Bayes. Cum stim ca
soseta aleasa este alba , singurul mod ca ambele sosete sa fie albe
este ca sertarul ales sa fie sertarul 3. Deci, vrem sa determinam
P (sertar 3/alb). Stim ca P (sertar 3) = P (sertar 2) = 13 ,
P (alb/sertar 3) = 1, P (alb/2) = 21 .
Cf. formulei lui Bayes avem P (sertar 3/alb) =
=
P (sertar 3)P (alb/sertar 3)

P (sertar 3)P (alb/sertar 3)+P (sertar 2)P (alb/sertar 2)
1
1
3
1
1+ 31 12
3
= 23 .
Aceasta nseamna ca de 2 ori din 3 alegem un sertar cu cel putin o

soseta alba , contrar intuitiei.
1.3
Probleme propuse
1. O urna contine 99 de bile identice, numerotate 1, 2, . . . 99. Care e

probabilitatea ca printr-o extragere sa obtinem o bila numerotat
a cu
un patrat perfect?
R:
9
99
2. Intr-o urna sunt 7 bile albe si 5 negre, iar n alta 6 albe si 8 negre. Se
extrage din fiecare cate o bila . Care e probabilitatea ca ambele bile
sa fie albe?
R:
7
12
6
14
34
CAPITOLUL 1. SPAT
II DE PROBABILITATE
3. Independente una de alta se fac operatiile: se arunca o moneda , un
zar si se extrage o carte dintr-un pachet de carti de joc. Care este
probabilitatea ca sa obtinem fata cu stema, un num
ar par (pe zar) si
sa extragem un zece?
R:
1
2
3
6
4
52
4. Aruncand 4 zaruri , sa se determine probabilitatea de a obtine fata 1

cel putin o data . Sa se determine probabilitatea de a obtine fata 1 o
singura data .
4
R: p1 = 1 56
3
p2 = C41 16 56
5. Intr-o uzina se fabrica lampi cu incandescent
a . La aceste lampi
ntalnim 2 0 /0 defecte de fabricatie si 5 0 /0 defecte de montaj. Sa se calculeze probabilitatea ca o lampa sa fie nl
aturat
a ca necorespunzatoare.
R:
2
100
5
100
2
100
5
100
6. Doi studenti care se reprezint

a la un examen au probabilitatile de
promovare 0,5, respectiv 0,8. Care este probabilitatea ca:
a) ambii studenti sa promoveze examenul;
b) un singur student sa promoveze;
c) cel putin un student sa promoveze;
d) nici un student sa nu promoveze.
R: A=primul student sa promoveze, B= al doilea student sa promoveze
a)P (AB) = 0, 4; b) P ((AB c )(Ac B)) = 0, 5; c) P (AB) = 0, 9;
d) P (Ac B c ) = 0, 1
7. Se dau P (A) = 0, 5 si P (A B) = 0, 6. Gasiti P (B) daca :
a) A si B sunt incompatibile;
b) A si B sunt independente;
c) P (A/B) = 0, 4
R: a) P (B) = 0, 1; b) P (B) = 0, 2; c) P (B) =
1
6
8. Se considera n plicuri pe care sunt scrise n adrese diferite. In aceste plicuri sunt introduse la nt
amplare n scrisori, cate una pentru fiecare din
cele n adrese. Sa se determine probabilitatea ca cel putin o scrisoare
sa nimereasca n plicul cu adresa corespunzatoare?
R: folosim formula lui Poincare = p = 1
1
2!
1
+ . . . + (1)n n!
35
9. Intr-o urna se gasesc 5 bile numerotate de la 1 la 5. Din urna se

extrag la ntamplare toate bilele, una dupa alta. Care e probabilitatea
ca billele sa apara n ordine crescatoare?
1
R: 120
(cazuri favorabile/ cazuri posibile sau cu formula de nmultire
a probabilitatilor)
10. Dintr-o urna continand 9 bile albe si 10 bile negre se extrag (succesiv,
f
ara nlocuire) 4 bile. Sa se determine probabilitatea ca cel putin una
sa fie alba ?
9
R: folosim formula de nmultire a probabilitatilor = p = 1 10
19 18
8
7
17 16
11. O urna contine 10 bile printre care 3 sunt negre si 7 albe. Intr-o
proba este selectata la ntamplare o bila , se observa culoarea ei si
apoi se reintroduce n urna mpreun
a cu alte 2 bile de aceeasi culoare.
Care este probabilitatea ca o bila neagra sa fie selectata n fiecare din
primele 3 probe?
R:
3
10
5
12
7
14
12. Un lot de 100 de tricotaje este supus controlului de calitate. Conditia

ca acest lot sa fie respins este gasirea a cel putin unui tricotaj defect n
5 verificari consecutive. Care este probabilitatea ca lotul sa fie respins,
daca el contine 50 /0 tricotaje defecte?
R: 1
95
100
94
99
93
98
92
97
91
96
13. Intr-o urna sunt 24 de bile albe si 9 bile negre. Se extrag pe rand 3
bile fara a pune bila extrasa napoi n urna . Care este probabilitatea
ca bilele sa fie extrase n ordinea alb, alb, negru? Dar alb, negru,
alb? Dar negru, alb, alb? Dar probabilitatea ca doua din cele trei bile
extrase sa fie albe?
24 23
9
33 32 31
9
32
23
31
24 23
32 31
R: P (A, A, N ) =
P (A, N, A) =
P (N, A, A) =
24
33
9
33
Fie Ai =la extragerea i obtinem o bila alba , i = 1, 2, 3

P ((A1 A2 Ac3 ) (A1 Ac2 A3 ) (Ac1 A2 A3 )) = 3
9
33
24
32
23
31
14. Avem o urna cu 2 bile albe si 3 negre si alta cu 3 bile albe si 5 negre.
Urnele se aleg la ntamplare cu probabilitatea 21 fiecare. Se extrage
o bila la ntamplare din una din urne. Care e probabilitatea ca bila
extrasa sa fie neagra ?
R: folosim relatia din pb. 23 si obtinem p =
49
80
36
CAPITOLUL 1. SPAT
II DE PROBABILITATE
15. Se dau sase urne cu urmatoarele structuri:

(S1 ) 2 urne ce contin cate 2 bile albe si 6 negre;
(S2 ) 3 urne ce contin cate 3 bile albe si 5 negre;
(S3 ) o urna ce contine 6 bile albe si 2 negre.
Se extrage la ntamplare o bila dintr-o urna . Se cer:
a) Care e probabilitatea de a extrage o bila neagra ?
b) Presupunem ca dintr-o urna oarecare s-a extras o bila neagra . Care
e probabilitatea ca ea sa apartin
a uneia din structurile (S1 ),(S2 ),(S3 )?
R: a)
29
48
b)
12 15 2
29 , 29 , 29
16. Avem o urna U1 cu 4 bile rosii si 9 albe si o alta U2 cu 3 bile rosii si

7 negre. Se extrage o bila dintr-o urna aleasa la nt
amplare. Stiind ca
bila este rosie, care e probabilitatea ca ea sa fie din U1 ?
R: cu formula lui Bayes = p =
40
79
17. O fabrica produce piese de schimb prin 3 tehnologii diferite I,II,III

astfel :
1
5
ie si 10
din piese sunt defecte;
10 din product
2
3
II : 10
din productie si 20
din piese sunt defecte;
3
1
III : 10 din productie si 25 din piese sunt defecte.
I:
O persoana alege la nt
amplare o piesa . Care e probabilitatea ca
aceasta sa fie defecta ? Care e probabilitatea ca piesa aleasa sa provin
a
din I?
R: Fie Ai = piesa provine din tehnologia I,II sau III, i = 1, 3 si B =
piesa aleasa e defecta
cu formula probabilitatii totale P (B) =
cu formula lui Bayes P (A1 /B) =
50
92
92
1000
Capitolul 2
Variabile aleatoare
2.1
Notiuni teoretice
Definitia 2.1. O variabila a carei valoare este un num

ar determinat
de evenimentul rezultat n urma unei experiente este numit
a variabil
a
aleatoare.
Definitia 2.2.
Fie X o variabil
a aleatoare care poate sa ia valorile
x1 , . . . xn cu probabilitatile f (x1 ), . . . f (xn ). Multimea ale carei elemente
sunt perechile ordonate (xi , f (xi )), i = 1, n defineste repartitia variabilei
aleatoare X.
Definitia 2.3. Daca X este o v. a. reala , atunci functia F : IR IR
definita de FX (x) = P (X < x), x IR se numeste functia de repartitie
a lui X.
Propriet
ati ale functiei de repartitie
1. lim FX (x) = 0, lim FX (x) = 1
x
2. FX este crescatoare si continu

a la dreapta n orice punct x IR
3. P (X = x) = F (x) F (x 0)
4. P (a < X b) = F (b) F (a)
Definitia 2.4. Variabila aleatoare X se numeste discret
a dac
a multimea
valorilor ei este o multime cel mult num
arabil
a de numere reale sau complexe
(an ).
P
Notand P (X = an ) = pn , avem pn = 1, functia
de repartitie FX esteo
X
a0 a1 . . . an . . .
functie n scara cu FX (x) =
pn , iar matricea X
p0 p1 . . . pn . . .
an <x
se numeste matricea de repartitie a lui X sau distributia lui X.

Daca P (X = x) = 0 pentru orice x IR, atunci v. a. X se numeste
continu
a . Aceasta este echivalent cu faptul ca functia ei de repartitie este
o functie continua (pe IR).
Definitia 2.5. Fie
X X o v. a. discreta.
a) Daca seria
an pn este absolut convergent
a , se spune ca X admite
n0
37
38
CAPITOLUL 2. VARIABILE ALEATOARE
medie, iar suma E(X) =
an pn se numeste media lui X.
n0
b) Pentru n IN , media E(X n ) a variabilei X n se numeste momentul

de ordinul n al lui X.
c) Media variabilei (X E(X))2 se numeste varianta (sau dispersia)
lui X si se noteaza Var(X) (sau D2 (X)).
Propriet
atile mediei
1) Liniaritatea: E(X + Y ) = E(X) + E(Y )(, C)
2) Monotonia: Daca X Y , atunci E(X) E(Y ).
3) Daca X este o constant
a c, atunci E(X) = c.
4) Daca X si Y sunt v. a. independente, atunci E(XY ) = E(X)E(Y ).
5) Pentru orice functie f : C C, media v. a. f X = f (X) este
X
E(f (X)) =
f (an )pn (atunci cand seria din partea dreapta este absolut
n=0
convergenta ).
Propriet
atile dispersiei
Fie X o v. a. discreta reala
1) D2 (X) = E(X 2 ) (E(X))2
2) D2 (X) 0
3) D2 (X) = 0 P (X = E(X)) = 1 (i.e. X este o constant
a cu
probabilitatea 1)
4) Inegalitatea lui Ceb
asev: Pentru orice > 0, avem
2
D 2 (X)
.
P (|X E(X)| ) < 2 sau P (|X E(X)| < ) 1 D (X)
2
5) D2 (X) = 2 D2 (X)
6) Daca X, Y sunt independente, D2 (X + Y ) = D2 (X) + D2 (Y ).
Definitia 2.6. Daca X si Y sunt v. a., atunci vom numi covariant
a a
variabilelor X si Y si o vom nota prin cov(X, Y ) expresia
cov(X, Y ) = E((X E(X))(Y E(Y ))) = E(XY ) E(X)E(Y ).
Propriet
atile covariantei
1) Daca X si Y sunt v. a. independente, atunci cov(X, Y ) = 0.
2) Daca X1 , . . . Xn sunt n v. a. cu dispersiile D12 , D22 , . . . Dn2 si covariantele
n
n
X
X
X
cov(Xi , Xj ), i 6= j, atunci D2 ( Xi ) =
Di2 + 2 cov(Xi , Xj ).
i=1
i=1
i<j
Definitia 2.7.
Dac
a X si Y sunt v. a., atunci numim coeficient
de corelatie al variabilelor X si Y si-l vom nota prin (X, Y ), expresia
)
.
(X, Y ) = cov(X,Y
2
2
D (X)D (Y )
Observatia 2.1. Dac

a v. a. X si Y sunt independente, atunci (X, Y ) =
= 0. Daca (X, Y ) = 0, nu rezulta neaparat ca X si Y sunt independente. Intr-adevar, daca (X, Y ) = 0, atunci E(XY ) = E(X)E(Y ) (1). Fie
f (x, y) densitatea de repartitie a vectorului (X, Y ), iar f (x), respectiv g(y)
sunt densitatile de repartitie ale v. a. X, respectiv Y . Conform (1) avem
2.1. NOT
IUNI TEORETICE
39
R R
R R
= IR IR xyf (x)g(y)dxdy =
= IR IR xy[f (x, y) f (x)g(y)]dxdy = 0, dar de aici nu rezulta neaparat
ca f (x, y) = f (x)g(y), deci cele 2 v. a. nu sunt independente.
Alt exemplu:
Fie = 1 , 2 , 3 , 4 , P (i ) = 41 , i = 1, 4.
Variabila X realizeaza corespondenta X(1 ) = 1, X(2 ) = 1, X(3 ) =
= 2, X(
4 ) = 2.
2 1 1 2
X: 1
1
1
1
IR IR
R xyf
R (x, y)dxdy
Variabila Y realizeaza corespondenta Y (1 ) = 1, Y (2 ) = 1, Y (3 ) =

= 1, Y(4 ) =
1.
1 1
Y : 1 1
2 2
2 1 1 2
XY : 1
1
1
1
4
E(X) = E(Y ) = E(XY ) = cov(X, Y ) = 0

Dar X si Y nu sunt v. a independente, deoarece P [(X = 1) (Y = 1)] =
= P (1 ) = 14 6= P (X = 1)P (Y = 1) = 14 12 .
Definitia 2.8. Fie X o v. a. discreta care ia valori ntregi nenegative.
X
Atunci functia GX (t) definita prin GX (t) = E(tX ) =
pn tn , t 1, unde
n=0
pn = P (X = n), se numeste functia generatoare a v. a. X.

Propriet
atile functiei generatoare
1) Daca v. a. X1 , . . . Xn sunt independente, iar X = X1 + . . . + Xn ,
atunci GX (t) = GX1 (t)GX2 (t) . . . GXn (t).
2) E(X) = G0X (1)
3) D2 (X) = G00X (1) + G0X (1) [G0X (1)]2
4) Doua v.a. cu aceeasi functie generatoare au aceeasi repartitie.
Definitia 2.9. Pentru orice eveniment A cu P (A) > 0 si orice v. a.
discreta care
ia valorile a0 , a1 , . . . an , . . ., media lui X conditionat
a de A este
X
an P (X = an /A).
E(X/A) =
n
Pentru orice sistem complet

X de evenimente (i. e. partitie a evenimentului
sigur) (Ak ) avem E(X) =
E(X/Ak )P (Ak ) sau, mai general,
E(X/B) =
k
X
E(X/B Ak )P (Ak ).
k
Exemple de repartitii discrete

1) Repartitia binomial
a cu parametrii n si p
Sa presupunem ca se fac n experiente independente, n fiecare din experiente
probabilitatea de realizare a unui eveniment A fiind constant
a si egala cu p
(probabilitatea ca A sa nu se realizeze este q = 1 p). Numarul de realizari
ale evenimentului A n cele n experiente este o variabil
a aleatoare X, ale
carei valori posibile sunt k = 0, 1, . . . n. Intr-adev
ar, evenimentul A poate
40
sa nu se realizeze niciodata , sau poate sa se realizeze o data , de doua ori,

. . ., de n ori n cele n experiente cu probabilitatile P (X = k) = pk . Vom
scrie formula ce da probabilitatea ca evenimentul A s
a se realizeze de k ori,
pentru valorile p si n date. Cand fiecare num
ar k este considerat cu probabilitatea sa de realizare , multimea perechilor (k, pk ), k = 0, 1, . . . n se numeste
repartitie binomial
a . Repartitiile binomiale au fost studiate de James
Bernoulli, motiv pentru care adeseori vom folosi termenul de experiente
Bernoulli.
P (X = k) = Cnk pk q nk , k = 0, n
Media E(X) = np, dispersia D2 (X) = npq, functia generatoare GX (t) =
= (pt + q)n .
Pentru n , p 0 astfel nc
at np = , probabiliatile P (X = k)
pot fi aproximate prin valorile repartitiei Poisson.
2) Repartitia geometric
a
Fie X numarul de experimente Bernoulli cu probabilitatea p de succes,
care trebuie efectuate pan
a la aparitia primului succces. Atunci
k1
P (X = k) = p(1 p) , k IN
Media E(X) = p1 , dispersia D2 (X) = 1p
, functia generatoare GX (t) =
p2
=
pt
1qt .
3) Repartitia binomial negativ

a cu parametrii n, p
Fie X numarul de experimente Bernoulli cu probabilitatea de succes p
care trebuie efectuate pentru a obtine m succese.
m1 m nm
P (X = n) = Cn1
p q
Pentru m = 1 se gaseste repartitia geometrica .
mq
2
Media E(X) = m
ia generatoare GX (t) =
p , dispersia D (X) = p2 , funct
=
pm tm
(1qt)m .
4) Repartitia hipergeometric
a
Daca X este v. a. ce reprezint
a num
arul de bile albe obtinute dupa n
extrageri fara nlocuire dintr-o urna ce contine a bile alb si b negre , atunci
P (X = x) =
Cax Cbnx
,x
n
Ca+b
= 0, n.
a
b
Media E(X) = np, dispersia D2 (X) = xpq a+bx
a+b1 , unde p = a+b , q = a+b .
5) Repartitia Poisson de parametru > 0
n
P (X = n) = n! e , n IN
Media E(X) = , dispersia D2 (X) = , functia generatoare GX (t) =
(t1)
=e
.
Aplicatie la problemele telefoniei automate
Cand un abonat la telefonul unei retele automate ridica microreceptorul,
dupa un timp, n general destul de scurt, un sunet de o anumit
a tonalitate
i arata momentul n care poate sa compuna num
arul abonatului pe care
l cheama : a fost pus n legatur
a cu un selector. Evident ca ideal ar fi
ca fiecare abonat sa fie prevazut cu un selector. Insa situatia aceasta ar
fi foarte costisitoare, datorita pretului ridicat al selectoarelor, si acestea ar
2.1. NOT
IUNI TEORETICE
41
fi rau ntrebuintate, ramanand n repaus cea mai mare parte a timpului.

Asa ca (n sistemul Strowger, de exemplu) fiecare abonat este prevazut cu
un dispozitiv de cautare, care are ca misiune sa gaseasc
a un selector liber,
numarul selectoarelor fiind mult inferior num
arului abonatilor cuprinsi n
grupul considerat. In realitate, avem de-a face cu o dubla cautare; ns
a , n
scopul unei simplificari, ne vom margini la o cautare simpla . Cand toate
selectoarele puse la dispozitia unui grup de abonati sunt prinse de convorbiri
telefonice deja ncepute, cautatorul si continu
a nv
artirea pan
a n momentul
cand, una dintre aceste convorbiri fiind terminata , abonatul este servit.
Problema fundamentala care se pune este urmatoarea : fiind date s
selectoare puse la dispozitia unui grup de a abonati (s a), care este probabilitatea ca un abonat sa gaseasc
a toate selectoarele ocupate si, daca este
asa, care este probabilitatea ca timpul de asteptare sa nu depasesc
a o anumita durata ? Fie y numarul mediu de apeluri, n unitatea de timp, a unui
grup de a abonati. Aceasta nseamn
a ca , daca se considera num
arul N de
N
apeluri care au loc ntr-un interval lung de timp, T , raportul T tinde catre
y cand N si T cresc nemarginit. Fie o mica fractiune din timpul T , cu
= T .
Sa cautam probabilitatea ca n apeluri determinate, alese printre cele N ,
n
N n
sa se produca n intervalul de . Aceasta probabilitate este 1
1 1
.
Probabilitatea Pn ca, n intervalul , sa se produca n apeluri oarecare
1 n
N!
1 N n
n ori mai mare P =
dintre cele N este de CN
1
.
n
n!(N n)!
Inlocuim pe N ! si pe (N
n)!
prin
valorile
lor
asimptotice
date
de
formula
lui Stirling (n! ' nn en 2n). Daca N ceste nemarginit cu T n asa fel
ncat raportul N
atre y, raportul N
atre y, care este
T tinde c
va tinde c
numarul mediu de apeluri n intervalul de timp , adica n. Daca nlocuim
pe N
a ia forma
prin y = n, formula precedent
1
en
N N+ 2
Pn =
n! (N n)N n+ 12
N
n
N n
r
1
nn en (N n)N n
N
=
=
N N
N
n
n!
(N n)
N n
n
nn en
n n N n
N
=
1+
n!
N n
N n
n n
y
n
e
Daca N creste nemargnit avem Pn = n n!
sau Pn = (y)n!e .
Probabilitatea este data de formula lui Poisson.
Tot aceasta lege va da probabilitatea ca sa existe n convorbiri simultane
de aceeasi durata . Intr-adevar, aceasta probabilitate este egala cu aceea
pentru care urmeaza sa avem n apeluri n intervalul de timp . Daca duratele
convorbirilor sunt inegale si daca n medie avem y1 convorbiri de durata 1 ,
y2 convorbiri de durata 2 , etc., cele n convorbiri simultane pot fi compuse
din n1 convorbiri de primul fel, din n2 convorbiri de al doilea fel etc.,
n1 + n2 + . . . = n.
42
Se poate arata ca n formula care da probabilitatea Pn nu s-a schimbat

nimic, cu conditia de a lua y = y1 1 + y2 2 + . . .
Daca se ia ca unitate de timp durata medie a convorbirilor, formula
n ey
care da probabilitatea Pn devine Pn = y n!
.
6) Schema lui Poisson
O urna Bernoulli este caracterizata prin aceea ca probabilitatea p pentru realizarea evenimentului dorit A, n timpul celor n extrageri succesive,
este constanta (deoarece bila extrasa se pune napoi). Putem prezenta
schema lui Bernoulli sub forma a n urne identice U1 , . . . , Un . Din aceste
urne se extrage cate o bila . Probabilitatea ca din n bile extrase , x sa
realizeze evenimentul A (scoaterea unei bile albe) este Cnx px q nx . Schema
lui Poisson generalizeaza urna bilei revenite, n sensul ca probabilitatea se
schimba de la o experient
a la alta , sau, ceea ce este acelasi lucru, n n
urne U1 , . . . , Un probabilitatile evenimentului A sunt diferite. Fie p1 , . . . , pn
probabilitatile de realizare a unui eveniment A, de exemplu, scoaterea unei
bile albe din n urne, de data asta neidentice si q1 , . . . , qn probabilit
atile de
realizare a evenimentului contrar Ac , n aceeasi experient
a . Vom determina probabilitatea ca evenimentul A sa se realizeze n cele n experiente
(scoaterea din fiecare urna a cate unei bile ) de x ori, iar Ac de n x
ori. Notam h1 , . . . , hx si k1 , . . . , knx grupuri de cate x, respectiv n x
numere din sirul 1, 2, . . . , n. Un eveniment Eh,k ce realizeaza evenimentul
cerut este Eh,k = (Ah1 . . . Ahx ) (Ack1 . . . Acknx ) si are probabilitatea
P (Eh,k ) = ph1 . . . phx qk1 . . . qknx . Evenimentele Eh,k sunt grupe distincte cu
x evenimente Ah sS
i n x evenimente Ack permutatePntre ele. Atunci evenimentul cerut X = Eh,k are probabilitatea p, p = ph1 . . . phx qk1 . . . qknx .
Termenii ce intra n aceasta suma sunt diferitele produse partiale ale dezvoltarii (p1 + q1 )(p2 + q2 ) . . . (pn + qn ) ce contin x factori ph si n x factori
qk . Daca se considera polinomul n t dat de (p1 t + q1 )(p2 t + q2 ) . . . (pn t + qn ),
probabilitatea cautata P e coeficientul lui tx din polinomul anterior.
7) Schema polinomial
a
O urna contine bile de culorile c1 , c2 , . . . , cs n proportii cunoscute; deci
cunoastem probabilitatea pi de aparitie ntr-o extragere a unei bile de culoarea ci , i = 1, s. Se fac n extrageri a cate o bila , cu conditia ca la fiecare extragere urna sa aiba aceeasi compozitie. Fie A evenimentul ca n extragerile efectuate sa apara i bile de culoarea ci (i = 1, s), deci = (1 , . . . , s ).
n!
Probabilitatea acestui eveniment este P (A ) = 1 !...
p1 . . . ps s .
n! 1
Propozitia 2.1. Fie X o v. a. repartizata binomial cu parametrii n, pn ,
1 pn . Daca lim npn = > 0, atunci X este asimptotic poissoniana cu
n
parametrul > 0, pentru n .
Definitia 2.10. Variabila aleatoare X se numeste absolut continu
a
daca exista o functie integrabil
a f : IRR IR+ astfel nc
at functia de repartitie
x
F (x) a lui X sa fie data de F (x) = f (t)dt. In acest caz functia f (t) se
numeste densitatea de probabilitate( sau de repartitie) a v. a. X.
2.1. NOT
IUNI TEORETICE
43
Propriet
atile densit
atii de repartitie
Daca v. a. X admite densitatea
R f (x), atunci:
1) functia f este pozitiva si f (x)dx = 1
2) n orice punct de continuitate al functiei f avem F 0 (x) = f (x)
Rb
3) P (a X b) = a f (x)dx
pentru orice functie masurabil
a Borel g : IR C avem E(g(X)) =
R4)
= g(x)f (x)dx (atunci cand integrala din membrul drept este absolut
R
convergenta ). In particular, E(X) = xf (x)dx.
5) Daca v. a. are densitatea f (x),
iar Y = aX + b (a, b IR, a 6= 0),
xb
1
atunci Y are densitatea fY (x) = |a| f a .
Definitia 2.11. Pentru orice v. a. X, functia X (t) = E(eitX ) se numeste
functia caracteristic
a a lui X.
Propriet
atile functiei caracteristice
1) Daca X1 , . . . Xn sunt v. a. independente, iar X = X1 + . . . + Xn ,
n
Y
Xk (t).
atunci X (t) =
k=1
(k)
(0)
2) Daca X admite moment de ordinul n, atunci E(X k ) = Xik , k =

1, n.
3) Doua v. a. cu aceeasi functie caracteristic
Xa au aceeasi repartitie.
eitan pn .
4) Daca X este discreta , atunci X (t) =
n
5) Daca X admite densitatea de repartitie f (x), atunci

Z
X (t) =
eitx f (x)dx,
iar n punctele x de continuitate ale lui f avem

Z
1
f (x) =
eitx X (t)dt.
2
Exemple de repartitii absolut continue
1) Repartitia normal
a (Gaussian
a ) cu media m si abaterea patratic
a
(xm)2
este repartitia unei v. a. X cu densitatea f (x) = 12 e 22 . In acest

caz se scrie X N (m, ). Daca m = 0 si = 1, X se numeste variabil
a
normal
a standard.
2 t2
Functia caracteristica este X (t) = eimt 2 .
Functia de repartitie a unei variabile normale standard este
Rx
t2
(x) = 12 e 2 dt si este numit
a functia lui Laplace.
In cazul general, functia de repartitie F a unei v. a. normale de tip
N (m, ) se poate
iei lui Laplace
exprima cu ajutorul funct
bm
am astfel
F (x) = xm
,
deci
P
(a
b)
=
, de unde rezulta
P (|X m| < ) = () () = 2() 1.
44
2) Repartitia uniform
a ntr-un interval [a, b] este repartitia unei v.
a. X cu densitatea
1
ba , a x b
f (x) =
0,
n rest
2
(ba)
2
Media E(X) = a+b
2 , dispersia D (X) =
12 .
3) Repartitia exponential
a de parametru > 0 corespunde densitatii de repartitie
x
e
, x>0
f (x) =
0,
x0
Media E(X) = 1 , dispersia D2 (X) = 12 , functia caracteristica X (t) =
1
= 1 it
.
4) Repartitia Gamma cu parametrii , p > este repartitia unei v.
a. X cu densitatea
( p
p1 ex , x > 0
(p) x
f (x) =
0,
x0
Media E(X) = p , dispersia D2 (X) = p2 , functia caracteristica X (t) =
1
=
p.
(1 it )
Pentru p = 1 se obtine repartitia exponential
a , iar pentru = 12 , p = n2 ,
2
repartitia (n) (hi patrat cu n grade de libertate).
5) Repartitia Cauchy este repartitia unei v.a. X cu densitatea
1
f (x) = (1+x
2) .
In acest caz, X nu admite valoare medie.
Observatia 2.2. Folosind proprietatile corespunzatoare functiilor caracteristice, respectiv functiilor generatoare, se obtin urmatoarele proprietati
ale sumei a doua v. a. independente X si Y :
a) Daca X si Y sunt absolut continue cu densitatile f (x), respectiv
g(y), atunciRdensitatea sumei X + Y este convolutia celor doua densitati
(f ? g)(t) = f ( )g(t )d .
b) Daca X si Y iau valori n IN, iar pn = P (X = n) si qn = P (Y = n) sunt
repartitiile lor, atunci repartitia sumei rn = P (X + Y = n) este convolutia
n
X
sirurilor (pn ) si (qn ), i. e. rn =
p(n m)q(m).
m=0
2.2
Probleme rezolvate
1. Din 100 de piese lucrate la un strung, 5 sunt defecte.

ntamplare 45 de piese.
Se iau la
a) Care e probabilitatea ca sa existe ntre cele 45 de piese o singura

piesa defecta ?
b) Care e probabilitatea ca sa existe cel putin o piesa defecta ?

Solutie. a) p1 =
b) p2 =
45
44
C51 C95
45
C100
44 +C 2 C 43 +C 3 C 42 +C 4 C 41 +C 5 C 40
C51 C95
5 95
5 95
5 95
5 95
45
C100
2. Intr-o lada cu 80 pachete de tig

ari, 4 pachete au cate o tigar
a rupta
Care e probabilitatea ca o persoana care cumpar
a 4 pachete sa primeasca
toate pachetele cu tigari rupte? Care e probabilitatea ca sa primeasca
cel putin 2 pachete cu tigari rupte?
Solutie. p1 =
p2 =
0
C44 C76
4
C80
2 +C 3 C 1 +C 4 C 0
C42 C76
4 76
4 76
4
C80
3. Dintr-un lot de 100 tranzistori, 20 au defecte. Se extrag 10 tranzistori.

Care este probabilitatea ca toti tranzistorii extrasi sa fie buni, dar ca
unul singur sa fie defect, dar cel putin unul sa fie defect?
Solutie. p1 =
p2 =
10 C 0
C80
20
20
C100
9 C 1
C80
20
20
C100
p3 = 1
10 C 0
C80
20
20
C100
4. Din 16 borcane de cate 1 kg, 4 contin dulceat

a de caise si 12 de prune.
Grupandu-se la ntamplare cate 4 borcane, sa se determine probabilitatea ca fiecare grupa sa contin
a un borcan cu dulceat
a de caise.
Solutie. p =
3 C1
C12
4
4
C16
C93 C31
4
C12
C63 C21
C84
5. Intr-un lot de 200 de piese fabricate la o masin

a sunt 10 piese defecte.
Se scot la ntamplare 20 piese. Care e probabilitatea ca ntre cele 20
piese extrase sa fie piese defecte?
Solutie. Fie A = toate cele 20 piese extrase sunt far
a defecte, B =
ntre cele 20 piese extrase cel putin una este defecta .
P (B) = 1 P (A), unde P (A) =
20 C 0
C190
10
20
C200
6. O urna contine 31 bile albe si 19 negre. O persoana scoate bilele una

cate una, pana cand obtine 14 bile albe. Sa se determine valoarea
medie a numarului de bile negre extrase.
46

Solutie. Bila extrasa nu se mai pune la loc n urna .
Probabilitatea de a extrage 14 bile albe si k negre este p =
k = 0, 19.
14 C k
C31
19
14+k ,
C50
19
k
X
C 14 C19
E(X) =
k 3114+k
C50
k=0
7. La o agentie LOTO din 10000 de bilete, 10 sunt castig

atoare. Un
jucator cumpara 6 bilete si fie X v.a. ce reprezint
a num
arul biletelor
castigatoare. Se cer:
a) repartitia v. a. X;
b) E(X), D2 (X)
c) P (X 5), P (X > 3/X 5), P (X = 6)
Solutie. a) X ia valorile x = 0, 6 cu probabilitatile p(x) =
a
N
b) E(X) = np = n
D2 (X) = npq
N n
N 1
10
10000 = 0, 006
10
9990
9994
10000 10000 9999
x C 6x
C10
9990
6
C10000
=6
=6
= 0, 0059
5
x C 6x
X
C10
9990
c) P (X 5) =
6
C
10000
x=0
P (X > 3/X 5) =
P (X = 6) =
P (3X5)
P (X5)
5
x C 6x
X
C10
9990
6
C
10000
x=3
5
x C 6x
X
C10
9990
6
C
10000
x=0
6 C0
C10
9990
6
C10000
8. O aceeasi piesa este produsa de 2 masini. Prima da un rebut cu probabilitatea 0,05, iar a doua cu probabilitatea 0,06. Care e num
arul
mediu de rebuturi gasite, daca s-au luat la control cate 200 de piese
de la fiecare masin
a?
Solutie. Fie X1 = v. a. ce da num
arul de piese defecte gasite la prima
masina , X2 = v. a. ce da num
arul de piese defecte gasite la a doua
masina , X = num
arul de defecte gasite, X = X1 + X2 .
X1 si X2 se ncadreaz
a n schema bilei nentoarse, deci
E(X1 ) = np = 200 0, 05 = 10, E(X2 ) = 200 0, 06 = 12 = E(X) =
= E(X1 ) + E(X2 ) = 22
47
9. O urna contine 32 bile dintre care 10 bile albe, 8 negre, 7 rosii si 5

verzi. Se extrag 5 bile din urna far
a a pune bila extrasa napoi. Se
cere probabilitatea ca ntre cele 5 bile extrase sa avem :
a) 3 bile albe, o bila rosie si una verde;
b) o bila alba , 2 negre si 2 rosii.
Solutie. a) Se aplica schema bilei nerevenite : p1 =
b) p2 =
3 C 1 C 1
C10
7
5
5
C32
1 C 2 C 2
C10
8
7
5
C32
10. Impartim primele 12 numere naturale n 3 grupe a cate 4 numere si

nregistram fiecare grupa pe cate un bilet. Dintr-o urna contin
and 12
bile numerotate de la 1 la 12 se extrage, pe rand, cate o bila . Se cer :
a) probabilitatea ca din 6 extrageri, 4 numere sa fie continute pe acelasi
bilet, presupunand ca bilele extrase nu sunt ntoarse n urna ;
b) aceeasi probabilitate, presupunand ca dupa fiecare extragere bila
este rentoarsa n urna .
Solutie. a) Fie Ai evenimentul ca din cele 6 numere extrase, 4 sa fie
pe biletul cu numarul i, i = 1, 2, 3. Deci probabilitatea ceruta va fi
P (A1 A2 A3 ) = P (A1 ) + P (A2 ) + P (A3 ), evenimentele Ai fiind
incompatibile (pe fiecare bilet sunt numere diferite).
Avem P (A1 ) = P (A2 ) = P (A3 ), deoarece numerele se scriu la nt
amplare
pe bilete.
Aplicam scheme bilei nerevenite:
P (A1 ) =
64
C44 C124
6
C12
C82
6
C12
C2
= P (A1 A2 A3 ) = 3 C 68
12
b) Aplicam schema lui Bernoulli :

4 4 8 2
4 4 8 2
P (A1 ) = C64 12
= P (A1 A2 A3 ) = 3C64 12
12
12
11. Cinci litere sunt alese la ntamplare din cele 26 de litere ale alfabetului
englez: (i) cu revenire; (ii) far
a revenire. Pentru fiecare din cazurile
(i) si (ii), sa se calculeze probabilitatea ca literele alese :
a) sa contina exact o data litera c;
b) sa fie toate vocale;
c) sa formeze cuvantul work.
1
Solutie. a) (i) C26
(ii)
4 C 1
C25
1
5
C26
1
26
25 25
26
48

b) (i)
(ii)
3 5
13
C65
5
C26
1 4
c) (i) 26
1 4
(ii) 26
12. Se arunca o moneda de 8 ori. Sa se afle probabilitatea ca stema sa
apara de 6 ori.
Solutie. p = C86
1 6 1 2
2
13. Probabilitatea ca un nou nascut sa fie sex masculin este egala cu 0,51
(pentru o anumit
a populatie). Sa se calculeze probabilitatea ca ntr-o
familie cu 7 copii 5 sa fie de sex masculin.
Solutie. p = C75 (0, 51)5 (0, 49)2
14. Un muncitor deserveste simultan 10 masini de acelasi tip. Probabilitatea ca o masina sa necesite o interventie ntr-un interval de timp t
este p = 13 . Sa se determine probabilitatea ca:
a) 6 din cele 10 masini sa necesite interventia muncitorului n intervalul
de timp t;
b) cel mult 4 din cele 10 masini sa necesite cate o interventie n intervalul t.
1 6 2 4
6
Solutie. a) C10
3
3
4
X
1 k 2 10k
k
C10
b)
3
3
k=0
15. Probabilitatea ca o zi din luna martie sa fie ploioasa este 0,8. Care este
probabilitatea ca n prima decada a acestei luni sa fie 4 zile ploioase?
Dar cel mult 4 zile ploioase? Dar probabilitatea ca toate zilele sa fie
nsorite?
4 (0, 8)4 (0, 2)6
Solutie. p1 = C10
1 (0, 8)(0, 2)9 + C 2 (0, 8)2 (0, 2)8 + C 3 (0, 8)3 (0, 2)7 +
p2 = (0, 2)10 + C10
10
10
4
4
6
+C10 (0, 8) (0, 2)
p3 = (0, 2)10
49
16. Doi parteneri cu forta egala boxeaz

a 12 runde (probabilitatea ca oricare din ei sa castige o runda este 21 ). Sa se calculeze valoarea medie,
dispersia si abaterea medie patratic
a a v. a. care reprezint
a num
arul
de runde castigate de unul din parteneri.
k
Solutie. V. a. X are repartitia binomiala P (X = k) = C12
k = 0, 12.
1 k 1 12k
2
Atunci E(X) = np = 12 12 = 6, D2 (X) = npq = 12 21 12 = 3, D(X) =

p
= D2 (X) = 3.
17. La o agentie de turism s-a observat ca 50 /0 dintre persoanele care au
facut rezervare renunta . Se presupune ca s-au facut 100 de rezervari
pentru un hotel cu 95 de locuri. Care este probabilitatea ca toate
persoanele care se prezinta la hotel sa aiba loc?
Solutie. Fie X numarul de persoane care se prezint
a la hotel. V. a. X
urmeaza o repartitie binomiala cu n = 100 si p = 0, 95.
De aceea P (X 95) = 1P (X > 95) = 1
100
X
k
C100
(0, 05)100k (0, 95)k
k=96
18. La examenul de matematica , probabilitatea ca o teza sa fie notata cu

nota de trecere este 0,75. Se aleg la nt
amplare 10 lucrari si fie X v.a.
ce reprezinta numarul tezelor ce vor fi notate cu nota de trecere. Se
cer:
a) repartitia lui X;
b) E(X), D2 (X)
c) P (X 5), P (7 X 10/X 8), P (X = 10)
d) functia caracteristica a v. a. X.
Solutie. a) V. a. X are o repartitie binomiala cu n = 10, p = 0, 75. X
x (0, 75)x (0, 25)10x .
ia valorile x = 0, 1, . . . 10 cu probabilitatile p(x) = C10
b) E(X) = np = 10 0, 75 = 7, 5
D2 (X) = npq = 10 0, 75 0, 25 = 1, 875
c) P (X 5) =
10
X
x
C10
(0, 75)x (0, 25)10x
x=5
50

10
X
P (7 X 10/X 8) =
P (8X10)
P (X8)
x
C10
(0, 75)x (0, 25)10x
x=8
10
X
=1
x
C10
(0, 75)x (0, 25)10x
x=8
P (X = 10) =
10 (0, 75)10 (0, 25)0

C10
d) X (t) = E(eitX ) =
= (0, 75 eit + 0, 25)10
= (0, 75)10
10
X
x
eitx C10
(0, 75)x (0, 25)10x =
x=0
19. O urna contine 30 bile albe si 10 bile negre. Se fac 200 de extrageri
din urna punand dupa fiecare extragere bila napoi n urna . Se cere
o margine inferioara pentru probabilitatea ca num
arul de aparitii ale
bilei albe n cele 200 de extrageri sa fie cuprins ntre 100 si 120.
Solutie. Fie X v. a. ce reprezint
a num
arul de aparitii ale bilei albe,
X are o repartitie binomiala
Probabilitatea ca ntr-o extragere sa obtinem o bila alba este p = 34 .
Deci E(X) = np = 200 43 = 150, D2 (X) = npq = 200 34 14 = 37, 5
Se aplica inegalitatea lui Cebsev :
P (100 < X < 120) = P (|X 110| < 10) 1
37,5
100
= 0, 625
20. Un grup de 40 elevi audiaza un curs de 3 trimestre. La terminare

dau un examen la care i se pune fiecaruia cate o ntrebare din materia
fiecarui trimestru. Stim ca 5 elevi cunosc n ntregime materia predata
10 elevi cunosc 900 /0 din materia predata pe fiecare trimestru, 11 elevi
cunosc cate 800 /0 din materie, 7 elevi 600 /0 , 5 elevi cate 500 /0 si 2 elevi
nu cunosc nimic din materia predata . La examen un elev raspunde
bine la primele doua ntreb
ari si fals la a treia. Care este probabilitatea
ca el sa fie unul din elevii care cunosc : ntreaga materie, 900 /0 , 800 /0 ,
600 /0 , 500 /0 , 00 /0 din ntreaga materie.
Solutie. Fie evenimentele A1 =5 elevi cunosc n ntregime materia predata , A2 =10 elevi cunosc 900 /0 din materia predata , A3 =11 elevi
cunosc cate 800 /0 din materie, A4 =7 elevi 600 /0 , A5 =5 elevi cate
500 /0 , A6 =2 elevi nu cunosc nimic din materia predata .
Avem P (A1 ) = 81 , P (A2 ) = 41 , P (A3 ) =
1
= 81 , P (A6 ) = 20
.
11
40 , P (A4 )
7
40 , P (A5 )
Fie X=un elev raspunde bine la primele doua ntreb

ari si fals la a
treia.
51
9 2 1
8 2
Avem P (X/A1 ) = 0, P (X/A2 ) = C32 10
10 , P (X/A3 ) = C32 10
6 2 4
5 2 5
2
2
2
10 , P (X/A4 ) = C3 10 10 , P (X/A5 ) = C3 10 10 , P (X/A6 ) =
= 0.
9 2 1 11 2 8 2 2
6 2
7
Atunci P (X) = 81 0 + 14 C32 10
C32 10
10 + 40 C3 10 10 + 40
5 2 5
4
1
1
2
10 + 8 C3 10 10 + 20 0.
In continuare se foloseste formula lui Bayes.
21. Presupunem ca la 100 de convorbiri telefonice au loc 1000 de bruiaje
neturale. Care e probabilitatea de a avea o convorbire far
a bruiaje?
Dar una cu cel putin 2 bruiaje?
Solutie. Fie X = v.a. repartizata Poisson ce reprezint
a num
arul de
bruiaje, = E(X).
E(X) =
1000
100
= 10
P (X = 0) = e10
100
0!
= e10
P (X 2) = 1 P (X = 0) P (X = 1) = 1 e10 10 e10
22. Intr-o mina au loc n medie 2 accidente pe sapt
am
an
a (legea Poisson).
Sa se calculeze probabilitatea de a exista cel mult 2 accidente :
a) ntr-o saptamana ;
b) n 2 saptamani;
c) n fiecare saptamana dintr-un interval de 2 sapt
am
ani.
Solutie. a) Fie X v. a. ce desemneaza num
arul de accidente dintr-o
saptam
a cu = 2, deci P (X 2) =
ana este poissonian
= e2 1 + 1!2 + 2!4 = 5e2 .

b) Fie Y v. a. ce desemneaza num
arul de accidente
n 2 sapt
am
ani
4 .
este poissoniana cu = 4, deci P (Y 2) = e4 1 + 1!4 + 16
=
13e
2!
c) probabilitatea ceruta este [P (X 2)]2 = 25e4
23. La fiecare o mie de persoane, una este victima unui accident de masin
a
O companie de asigurari a asigurat 5000 de persoane. Care este probabilitatea ca cel mult 2 dintre acestea sa ncaseze asigurarea?
Solutie. Daca X reprezinta num
arul de persoane care ncaseaz
a asigurarea ntr-un an, atunci X urmeaza o repartitie binomiala cu n = 5000
1
s p = 1000
. Deoarece = np = 5 (valori mari ale lui n si valori mici
ale lui p se poate folosi
ia 2.1 si obtinem P (X 2)
=
propozit
0
2
5
5
5
5
31e
5
=e
0! + 1! + 2! =
2 .
52
24. Presupunem ca ntr-un anumit stat media sinuciderilor ntr-o luna este
de 4 la un milion de locuitori. Sa se determine probabilitatea ca ntrun oras cu 500000 de locuitori sa fie cel mult 4 sinucideri ntr-o luna .
Este posibil ca n decurs de un an sa existe cel putin 2 luni n care au
avut loc mai mult de 4 sinucideri?
Solutie. Fie X num
arule de sinucideri ntr-o luna ; X este o v.a. repartizata binomial cu n = 500000 si p = 4106 . Deoarece np = 2 se poate
4
X
2k
utiliza propozitia 2.1 si avem p0 = P (X 4) =
e2
= 7e2 .
k!
k=0
Fie Y numarul de luni cu mai mult de 4 sinucideri. Atunci

k (1 p )k p12k , iar P (Y 2) = 1 P (Y = 0)
P (Y = k) = C12
0
0
P (Y = 1).
25. O firma se aprovizioneaz
a de la 3 furnizori. Din datele statistice
privind furnizorii, firma estimeaza ca probabilitatea cu care furnizorii
nu pot onora contractul sunt p1 = 0, 1, p2 = 0, 3, p3 = 0, 2. Fie X
variabila aleatoare ce indica num
arul furnizorilor ce nu-si pot onora
contractul . Sa se afle:
a) repartitia v.a. X;
b) E(X), D(X);
c) sa se determine riscul pe care si-l asuma firma.
Solutie. a) Situatia data se poate modela probabilistic cu schema lui
Poisson cu 3 urne, n care p1 = 0, 1, q1 = 0, 9, p2 = 0, 3, q2 = 0, 7, p3 =
= 0, 2, q3 = 0, 8 si se obtine polinomul de gradul 3 :
P3 (t) = (p1 t + q1 )(p2 t + q2 )(p3 t + q3 ) = 0, 006t3 + 0, 092t2 + 0, 398t+
+0, 504
X ia valorile 0,1,2,3 cu valorile 0,504;0,398;0,092;0,006.
b) E(X) = 0 0, 504 + 1 0, 398 + 2 0, 092 + 3 0, 006 = 0, 6
E(X 2 ) = 02 0, 504 + 12 0, 398 + 22 0, 092 + 32 0, 006 = 0, 82
D2 (X) = 0, 82 0, 62 = 0, 46
c) Riscul pe care si-l asuma firma este dat de urmatoarea probabilitate
P (X 1) = P (X = 1) + P (X = 2) + P (X = 3) = 0, 496
26. La un concurs de matematica 3 candidati primesc cate un plic care
contine n (n > 3) bilete cu probleme de algebra si geometrie. Cele 3
plicuri contin respectiv cate 1,2,3 subiecte de algebra . Fiind examinati,
cei 3 candidati extrag fiecare cate un bilet din plic. Extragrea fac
anduse la ntamplare, sa se afle probabilitatea urmatoarelor evenimente :
53
a) 3 candidati sa fie examinati la geometrie;

b) nici un candidat saa nu fie examinat la geometrie;
c) cel putin un candidat sa fie examinat la algebra .
Solut
a) Aplic
schema
Poisson
si avem :
1 ie.n1
2 am
3 lui
n2
n3
1
= n3 [6t3 + (11n 18)t2 +
nt + n
nt + n
nt + n
2
+(6n 22n + 18)t + (n 1)(n 2)(n 3)]
(n1)(n2)(n3)
(termenul liber din polinomul de mai
n3
6
p2 = n3 (coeficientul lui t3 din polinomul de mai sus)
p3 = 1 (n1)(n2)(n3)
n3
p1 =
b)
c)
sus)
27. Un aparat se compune din 5 elemente; fiabilitatea (probabilitatea de

functionare fara defectiune ntr-un interval de timp) elementelor este :
p1 = 0, 9, p2 = 0, 95, p3 = 0, 8, p4 = 0, 85, p5 = 0, 91. Daca nici unul din
elemente nu este n pana , probabilitatea de functionare a aparatului
fara defectiuni este egala cu 1; daca unul din cele 5 elemente este n
pana aceasta probabilitate este 0,7, iar daca doua elemente sunt n
pana aparatul nu poate functiona. Sa se determine probabilitatea ca
aparatul sa poata efectua munca pentru care este destinat.
Solutie. Aplicam schema lui Poisson :
(0, 1t + 0, 9)(0, 05t + 0, 95)(0, 2t + 0, 8)(0, 15t + 0, 85)(0, 09t + 0, 91) =
= 0, 53 + 0, 364t + . . .
Fie A1 =nici un element nu este n pana ; A2 =un element este n pana
Atunci P (A1 ) = 0, 53, P (A2 ) = 0, 364
Notand cu A evenimentul aparatul efectueaza munca pentru care este
destinat, formula probabilitatilor totale ne da :
P (A) = 0, 53 1 + 0, 364 0, 7 = 0, 784
28. Un muncitor produce cu probabilitatile 0,99; 0,07 si 0,03 o piesa buna
o piesa cu un defect remediabil si un rebut. Muncitorul a produs 3
piese. Care este probabilitatea ca ntre cele 3 piese sa fie cel putin o
piesa buna si cel putin un rebut?
Solutie. Aplicam schema polinomiala :
3!
3!
P = 1!1!1!
0, 9 0, 07 0, 03 + 2!1!
(0, 9)2 0, 03 +
= 0, 08667
3!
2!1!
0, 9 (0, 03)2 =
29. Densitatea de repartitie a vietii unei lampi dintr-un aparat de radio

cu 6 lampi este et , t > 0, dat n ani si = 31 . Sa se determine
probabilitatea ca n mai putin de 6 ani nici o lampa sa nu fie schimbat
a
54

Solutie. Vietile medii ale lampilor sunt considerate evenimente independente. Probabilitatea
ca viata medie a unei lampi sa fie mai mare
R
de 6 ani este p = 6 et dt = e6 = e2 . Probabilitatea cautat
a
6
12
este p = e .
30. La o anumita scala erorile de masurare sunt normal distribuite cu

m = 0 si = 0, 1 g. Daca se cant
areste un obiect la aceasta scala ,
care este probabilitatea ca eroarea de masurare sa fie mai mica decat
0,15 g?
Solutie. Fie X eroarea de masurare data cand un obiect este cant
arit.
Cautam probabilitatea P (0, 15 X 0, 15).
X 0,15+0
)=
P (0, 15 X 0, 15) = P ( 0,150
0,1
0,1
= P (1, 5 X 1, 5) = (1, 5) (1, 5) = (1, 5) 1 + (1, 5) =
= 2(1, 5) 1 = 0, 8664
31. La un atelier se fabrica bile cu un diametru de 0,8 cm. Defectele de
fabricatie dau o eroare a diametrului repartizata dupa o lege normala
m = 0 (nu avem erori sistematice) si = 0, 001 cm. La control sunt
date ca rebuturi toate bilele care trec printr-un inel de diametru de
0,798 cm si cele care nu pot trece printr-un inel de diametru 0,802
cm. Sa se determine probabilitatea ca o bila luata la nt
amplare sa fie
refuzata .
Solutie. Fie A = bila este refuzata ,A1 = diametrul d < 0, 798, A2 =
= diametrul d > 0, 802, A = A1 A2 .
Calculam P (Ac ) = P (0, 798 < d < 0, 802) = P (|d md | < 0, 002),
unde md = 0, 8 diametrul normal.
0,002
0,002
0,002
P (Ac ) = 0,001
0,002
=
1
+
0,001
0,001
0,001 =
= 2 0,002
0,001 1 = 2(2) 1 = 2 0, 9772 1 ' 0, 954 = P (A) =
= 1 P (Ac ) ' 0, 046
32. Numarul painilor ce pot fi vandute ntr-o zi de un supermarket e normal distribuit cu m = 1000 paini si = 100 paini. Daca marketul
stocheaza 1200 de paini n fiecare zi, care este probabilitatea ca painile
sa fie vandute pan
a ca ziua sa se termine?
Solutie. Fie X num
arul panilor care pot fi vandute pe parcursul unei
zile; X este normal distribuita cu m = 1000 si = 100. Vrem sa gasim
probabilitatea P (X 1200).
P (X 1200) = P ( X1000
12001000
) = P ( X1000
2) = 1
100
100
100
X1000
P ( 100 < 2) = 1 (2) = 0, 0228
55
91
33. Fie X N (m, ) astfel ncat P (X < 22) = 100
, P (X > 28) =
cer m si stiind ca (1, 35) = 0, 91, (1, 56) = 0, 94.
Solutie.
91
100
= P (X < 22) =
22m
22m
6
100 .
Se
= 1, 35
6
100
= P (X > 28) = 1 P (X 28) = P (X 28) = 0, 94 =

= 1, 56
= 0, 94 = 28m
= 28m
Facem sistem din cele doua ecuatii si determinam m si : m =

= 16, 57, = 28, 5
34. Inaltimea barbatilor este repartizata N (m, ), m =167 cm, = 3 cm.
1) Care este procentul din populatie cu n
altimea :
a) mai mare de 167 cm;
b) mai mare de 170 cm;
c) cuprinsa ntre 161 cm si 173 cm?
2) Se selecteaza la ntamplare (binomial) 4 barbati. Care este probabilitatea ca:
a) naltimea tuturor sa depaseasc
a 170 cm;
b) doi sa aiba naltimea mai mica decat media, iar doi mai mare decat
media?
Solutie. 1) Fie X naltimea unui barbat n cm.
a) P (X > 167) = 1P (X 167) = 1 167167

= 1(0) = 500 /0
3
170167
b) P (X > 170) = 1
= 1 (1) = 160 /0
3
c) P (161 < X < 173) = 173167

161167
= (2) (2) =
3
3
= (2) 1 + (2) = 2(2) 1 = 950 /0
2) a) Fie Y = numarul barbatilor cu n
altimea mai mare de 170 cm.
V. a. urmeaza o lege binomiala cu n = 4 si p = P (X > 170) = 0, 16.
De aceea P (Y = 4) = (0, 16)4 = 0, 0007.
b) Daca Z reprezinta numarul barbatilor cu n
altimea mai mare ca
media de 167 cm, atunci Z este binomiala cu n = 4 si p =
= P (X > 167) = 0, 5. Astfel P (Z = 2) = C42 (0, 5)4 = 0, 375.
35. Calitatea unui produs electronic este rezultanta actiunii a 2 grupuri
de factori U si V ale caror modele probabilistice sunt U = 2X + 3Y
si V = 4X Y , unde X si Y sunt variabile aleatoare independente,
X N (3, 2) si Y Bi(10; 0, 9). Sa se afle:
a) D2 (U ), D2 (V );
b) (U, V );
56

c)P (7 X 13);
d) o limita inferioara pentru P (5 < Y < 13).
Solutie. a) D2 (U ) = D2 (2X + 3Y ) = 4D2 (X) + 9D2 (Y ) = 4 22 + 9
0, 9 = 24, 1, unde D2 (X) = 22 = 4, D2 (Y ) = npq = 10 0, 9 0, 1 = 0, 9
D2 (V ) = D2 (4X Y ) = 42 D2 (X) + (1)2 D2 (Y ) = 16 4 + 0, 9 = 64, 9
b) E(U ) = E(2X + 3Y ) = 2E(X) + 3E(Y ) = 2 3 + 3 10 0, 9 = 33
E(V ) = E(4X Y ) = 4E(X) E(Y ) = 4 3 10 0, 9 = 3
U V = (2X + 3Y )(4X Y ) = 8X 2 + 10XY 3Y 2 = E(U V ) =
= 8E(X 2 )+10E(XY )3E(Y 2 ) = 8E(X 2 )+10E(X)E(Y )3E(Y 2 ) =
= 128, 3, deoarece X, Y sunt independente si E(X 2 ) = D2 (X)+
+[E(X)]2 = 4+32 = 13, E(Y 2 ) = D2 (Y )+[E(Y )]2 = 0, 9+(100, 9)2 =
= 81, 9.
)
V 2)E(U )E(V
Atunci (U, V ) = E(U
=
2
D (X)D (Y )
c) P (7 X 13) =
133
2
128,3333
24,164,9
73
2
= 0, 741.
= (5) (2) ' 0, 0227
d) Aplicam inegalitatea lui Cebsev = P (5 < Y < 13) =

2
)
= P (|Y 9| < 4) 1 D (Y
= 1 0,9
' 0, 94.
2
42
36. Se fac experimente asupra alegerii filamentului unui girofar pan
a cand
acesta este aprins. La fiecare experiment probabilitatea de succes este
1
si dispersia num
arului de experimente.
5 . Se cer media
Solutie.
Fie X v. a. ce
1
2
3
X 1 4 1 4 2 1
5
5
5 5
5
k1
X
4
k
E(X) =
5
k=1
reprezint
a num
arul de
! experimente. Atunci
...
k
...
k1 1
.
. . . 45
5 ...
k1
4
1X
1
1
k
=
= 25 = 5
5
5
5
5
Am calculat astfel : fie q =

=
n
X
kq k1
k=1
kq k1
k=1
E(X 2 ) =
k=1
4
5
< 1. Stim
k=1
1 q n 0 1 (n + 1)q n + nq n+1
= q
=
=
1q
(1 q)2
n
X
1
= 25
= lim
kq k1 =
n
(1 q)2
k=1
k1
k1
n
4
1
1X 2
4
2
k
=
k
5
5
5
5
n
X
k=1
n
X
1 qn
qk = q
=
1q
k=1
57
n
X
1 (n + 1)q n + nq n+1
kq k1 =
/ q =
(1 q)2
k=1
n
X
q (n + 1)q n+1 + nq n+2
=
=
kq k =
(1 q)2
k=1
0
n
X
q (n + 1)q n+1 + nq n+2
2 k1
=
=
k q
=
(1 q)2
k=1
1+q(n+1)2 q n +q n+1 (2n2 +2n1)+q n+2 (n2 +4n+1)
=
(1q)3
n
X
X
1+q
=
k 2 q k1 = lim
k 2 q k1 =
=9
n
(1 q)3
k=1
k=1
1
2
Deci E(X ) = 5 9 25 = 45.
D2 (X) = E(X 2 ) [E(X)]2 = 45 25 = 20
25
37. Intr-o biblioteca sunt n carti numerotate de la 1 la n. Se scot la

ntamplare cartile din biblioteca . Avem o nt
alnire daca num
arul
de pe carte coincide cu num
arul extragerii. Sa se calculeze media si
dispersia numarului total de nt
alniri.
a astfel :
Solutie. La fiecare carte vom asocia o v. a. Xi , i = 1, n definit
daca la extragerea i cartea scoasa poarta num
arul i, atunci Xi = 1, n
celelalte cazuri Xi = 0. Probabilitatea ca la extragerea i sa obtinem
cartea cu numarul i este P (Xi = 1) = n1 , deoarece exista o carte
favorabila printre cele n.
Deoarece fiecare variabila Xi poate sa ia numai valorile 1 sau 0 =
= P (Xi = 0) = 1 P (Xi = 1) = 1 n1 .
Avem E(Xi ) = 1 n1 + 0 1 n1 = n1
E(Xi2 ) = 12 n1 + 02 1 n1 = n1
D2 (Xi ) = E(Xi2 ) [E(Xi )]2 =
1
n
1
n2
n1
n2
n
X
Numarul total de ntalniri este dat de Y =
Xi .
i=1
E(Y ) = E(
n
n
n
X
X
X
1
1
=n =1
Xi ) =
E(Xi ) =
n
n
i=1
n
X
D2 (Y ) = D2 (
i=1
i=1
Xi ) =
i=1
n
X
i=1
1i<jn
D2 (Xi ) + 2
cov(Xi , Xj ), dar
cov(Xi , Xj ) = E(Xi Xj ) E(Xi )E(Xj )

Cum valorile posibile ale lui Xi Xj sunt o si 1 = E(Xi Xj ) = 1
1
P (Xi Xj = 1) + 0 P (Xi Xj = 0) = (n2)!
, deoarece Xi Xj =
= n(n1)
n!
= 1 cartile cu numerele i si j au fost extrase la randul lor si
58

sunt (n 2)! permut
ari de cele n 2 carti corespunzatoare acestui
eveniment.
Daca i 6= j, cov(Xi , Xj ) =
1
n(n1)
1
n
1
n
1
.
n2 (n1)
Deci D2 (Y ) = nD2 (Xi ) + n(n 1)cov(Xi , Xj ) = 1.

38. Fie X si Y variabile aleatoare pentru care E(X) = 2, E(Y ) =
= 4, D2 (X) = 4, D2 (Y ) = 9, iar coeficientul de corelatie (X, Y ) =
0, 5. Sa se calculeze valoarea medie a variabilei Z = 3X 2 2XY +
+Y 2 3.
Solutie. E(Z) = 3E(X 2 ) 2E(XY ) + E(Y 2 ) 3
Cum D2 (X) = E(X 2 ) [E(X)]2 = E(X 2 ) = D2 (X) + [E(X)]2 =
= 4 + (2)2 = 8 si E(Y 2 ) = D2 (Y ) + [E(Y )]2 = 9 + 42 = 25
cov(X, Y ) = E(XY ) E(X)E(Y ) =
p E(XY ) = E(X)E(Y )+
+cov(X, Y
) = E(X)E(Y ) + (X, Y ) D2 (X)D2 (Y ) = (2) 4+
+(0, 5) 4 9 = 11
Deci E(Z) = 3 8 2 (11) + 25 3 = 68.
39. Fie A si B doua evenimente astfel nc
at P (A) = 41 , P (B/A) = 12 , P (A/B) =
= 41 . Definim variabilele X si Y : X = 1 sau X = 0 dupa cum se realizeaza sau nu evenimentul A; Y = 1 sau Y = 0 dupa cum se realizeaza
sau nu evenimentul B. Sa se calculeze E(X), E(Y ), D2 (X), D2 (Y ),
(X, Y ).
Solutie. E(X) = 1 P (A) + 0 P (Ac ) =
1
4
E(Y ) = 1 P (B) + 0 P (B c ) = P (B)

Stim ca P (A B) = P (A) P (B/A) = 41 12 = 18 , dar P (B) =
=
1
8
1
4
1
2
= E(Y ) =
P (AB)
P (A/B)
1
2
D2 (X) = E(X 2 ) [E(X)]2 =

D2 (Y ) = E(Y 2 ) [E(Y )]2 =
1
3
1
4 16 = 16
1
1
1
2 4 = 4
E(XY ) = 1 P (XY = 1) + 0 P (XY = 0) = 1 P (X = 1)P (Y = 1) =

= 41 12 = 18
(X, Y ) =
E(XY )E(X)E(Y )
2
D (X)D2 (Y )
1
14 21
8
q
3 1
16 4
=0
40. Persoanele A si B joaca n urmatoarele conditii : se arunca 2 zaruri si

cand suma punctelor obtinute e mai mica decat 10, atunci B pl
ateste
lui A suma de 5 dolari. In caz contrar, A plateste lui B o suma fixa
a. Sa se determine aceasta suma astfel nc
at jocul sa fie echitabil.
59
Solutie. Fie X v. a. ce reprezint

a suma punctelor obtinute prin aruncarea celor 2 zaruri. X poate lua valorile 2, 3, . . . 12.
Stim P (X < 10) + P (X 10) = 1.
Avem P (X < 10) =
5
+ 36
+
4
36
5
6
9
X
2
3
4
5
6
1
+
+
+
+
+ +
P (X = k) =
36 36 36 36 36 36
k=2
= P (X 10) = 1
5
6
= 16 .
Deci A castiga 5 dolari cu probabilitatea 56 si pierde a dolari cu probabilitatea 16 . Pentru ca jocul sa fie echitabil trebuie sa avem 56 5+ 16 a =
= 0 = a = 25.
41. Jucatorul A plateste 1 dolar pentru fiecare participare la jocul urmator:
sunt aruncate 3 zaruri; daca apare o singura data fata 1, atunci el
primeste 1 dolar; daca apare de doua ori primeste 2 dolari; daca apare
pe toate zarurile primeste 8 dolari; n alte cazuri nu primeste nimic.
a) Jocul este corect? (adica valoarea medie a castigului e nul
a ?)
b) Daca jocul nu este corect, cat ar trebui sa primeasca jucatorul atunci
cand apare 1 pe toate zarurile, pentru ca jocul sa devina corect?
Solutie. a) Fie X castigul total; este o v. a. ce ia valorile 1, 0, 1, 7.
3
2
75
Atunci P (X = 1) = 56 = 125
, P (X = 0) = C31 61 56 = 216
,
216
15
1
5
1 3
1 2
2
P (X = 1) = C3 6 6 = 216 , P (X = 7) = 6 = 216 .
Deci E(X) = 103
nseamn
a ca jocul nu este corect.
216 , ceea ce
b) Daca a este castigul cand apare 1 de 3 ori, atunci E(X) =
astfel ca valoarea ceruta este a = 111.
a111
216 ,
42. Un jucator are 15 dolari. Se arunca o moneda pan

a cand apare banul
pentru prima data ; n acest caz jucatorul primeste 1 dolar si par
aseste
jocul. Daca la prima aruncare apare stema, atunci el pierde 1 dolar
si continua jocul; daca si la a doua aruncare apare stema el pierde
2 dolari si continua ; daca la a treia aruncare apare stema, atunci el
pierde 4 dolari si continua ; daca si la cea de-a patra aruncare apare
stema jucatorul pierde ultimii 8 dolari. Sa se determine valoarea medie
a castigului.
Solutie. Fie pn probabilitatea de a aparea pentru prima data banul la
cea de-a n-a aruncare, iar X c
astigul jucatorului. V. a. ia valorile -15 si
1
1 cu probabilitatile P (X = 15) = P (stema apare la 4 aruncari)= 16
,
1
1
1
1
15
P (X = 1) = p1 + p2 + p3 + p4 = 2 + 4 + 8 + 16 = 16 .
Rezulta E(X) = 0, deci, n medie, jucatorul si pastreaz
a capitalul.
60
43. Se da ecuatia ax + by + c = 0 n care coeficientii a, b, c se determina

prin aruncarea unui zar. Sa se determine probabilitatea ca dreapta
astfel obtinuta sa treaca prin punctul de coordonate (1, 1).
Solutie. Experimentului de determinare a unui coeficient i atas
am v.
a.
X
care
ia
valoarea
num
a
rului
de
puncte
ap
a
rut
:
1 2 3 4 5 6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
Fie X1 , X2 , X3 v. a. corespunzatoare determinarii coeficientilor a, b, c.

Aceste v. a. sunt independente.
Dreapta trece prin punctul de coordonate (1, 1) cand X1 + X2 +
+X3 = 0. Deci trebuie sa se determine P (X1 + X2 + X3 = 0) =
6
X
= P (X1 = X2 + X3 ) =
P (X2 + X3 = k X1 = k) =
k=2
6
6
X
1X
P (X2 + X3 = k) =
=
P (X2 + X3 = k)P (X1 = k) =
6
k=2
k=2
1
2
3
4
5
5
= 16 36
+ 36
+ 36
+ 36
+ 36
= 72
44. Se considera numarul complex a + ib, unde a si b sunt determinti prin

aruncarea unui zar. Se cere probabilitatea ca num
arul complex astfel
obtinut sa se gaseasc
a pe cercul x2 + y 2 = 17.
Solutie. Asociem v. a. independente X si Y celor doua experiente de
determinare a numerelor a si b. Numarul complex z = a + bi se gaseste
pe cercul de ecuatie x2 +y 2 = r2 dac
a |z|2 = r2 , deci cand a2 +b2 = r2 .
1 2 3 4 5 6
Fiecare din v. a. X si Y are repartitia 1 1 1 1 1 1 .
6
P (X 2
X
P (X 2 = k)P (Y 2 = 17 k) =
+ Y = 17) =
= P (X 2 = 1)P (Y 2 = 16) + P (X 2 = 16)P (Y 2 = 1) =
2
36
45. Fiecare coeficient al ecuatiei a cos xb = 0 se determina prin aruncarea

unui zar. Care este probabilitatea ca ecuatia data sa fie compatibila ?
Solutie. Cei doi coeficienti ai ecuatiei sunt v. a. independente. Fie
acestea X si Y , cu valori strict pozitive, av
and aceeasi repartitie.
Pentru ca ecuatia data sa fie compatibila trebuie ca
b
si cos x ia valori n intervalul [1, 1]
a >0
Y
1) = P (Y X) =
P(X
= 61 ( 16 +
2
6
3
6
3
6
4
6
6
X
b
a
1, deoarece
6
P (X = k)P (Y k) =
k=1
5
6
6 + 6)
7
12
1X
(Y k) =
6
k=1
61
46. Presupunem ca variabila aleatoare X are repartitia X :
5 10
1
2 .
3
Facand transformarea de variabil

a Y = 2X, sa se afle functia de
repartitie FY (y) a lui Y .
Solutie. Scriem functia de repartitie
0,
1
,
FX (x) =
3
1,
a lui X:
x5
5 < x 10
x > 10
Avem FY (y) = P (Y < y) = P (2X < y) = P (X < y2 ) = FX

Asadar,
y
0, 2 5
1
, 5 < y 10
FY (y) =
3 y 2
1, 2 > 10
0, y 10
1
, 10 < y 20
FY (y) =
3
1, y > 20
47. Sa se determine a IR astfel nc

at X
S
a se calculeze E(X), D2 (X).
Solutie.
E(X) =
k
a
3k
X a
X 1
1
1
=
1
=
= =
k
k
3
3
a
1
kIN
kIN
X
, k IN sa fie o v. a..
1
3
1
2
= a =
a
3
2 1
2X k
k =
3 3
3
3k
kIN
kIN
Avem de calculat f1 (1), unde f1 (x) =
X kx
kIN
Pornim de la calculul sumei f (x) =

= f 0 (x) =
X kxk1
3k
kIN
2
3
3
4
kIN
3k
X x k
kIN
1
1
x
3
Xk
3
3
0
=
f
(1)
=
= = f1 (1)
2
k
(3 x)
3
4
kIN
1
2
Deci E(X) = =
X
2 1
2 X k2
E(X 2 ) =
k2 k =
3 3
3
3k
kIN
X xk
3k
kIN
62

Pornim din nou de la f (x) =
X xk
kIN
3
(3x)2
3x
(3x)2
xf 0 (x)
X kxk
kIN
D2 (X)
E(X 2 )
1
1
x
3
= f 0 (x) =
X kxk1
kIN
3k
X k 2 xk1
3x
=
=
= [xf 0 (x)]0 =
2
(3 x)
3k
3k
X k2
kIN
3
(3x)2
3k
kIN
3
3
2 3
1
= 2 = = E(X 2 ) = =
3k
2
4
3 4
2
(E(X))2 =
1
2
1
4
1
4
48. Se da variabila aleatoare X cu urmatoarea functie de repartitie:
0,
x,
4
FX (x) =
2
x4 ,
1,
x<0
0x<1
1x<2
x2
Se cer:
a) P (1 X < 2), P (1 X < 2/1 X < 3);
b) densitatea de repartitie fX (x);
c) dispersia D2 (X).
Solutie. a) P (1 X < 2) = F (2) F (1) = 1
P (1 X < 2/1 X < 3) =
b)
P (1X<2)
P (1X<3)
0,
1
4,
fX (x) = FX0 (x) =
x
,
2
0,
1
4
3
4
F (3)F (1)
47
24
31
24
3
4
3
4
3
4
=1
x<0
0x<1
1x<2
x2
c) D2 (X) = E(X 2 ) E 2 (X)

R
R1
R2 2
E(X) = xfX (x)dx = 0 x4 dx + 1 x2 dx = 31
24
R
R
R
2
3
1
2
x
x
E(X 2 ) = x2 fX (x)dx = 0 4 dx + 1 2 dx =
D2 (X) =
47
24
2
3
49. Se da functia
f (x) =
ea x , x 0
0,
x<0
Sa se determine constanta a astfel nc

at functia sa fie o densitate de
repartitie.
63
R
R
a2 x
2
Solutie. f (x)dx = 1 = 1 = 0 ea x dx = e a2 /
0 =
= a = 1
50. Se da functia f (x) =
k
.Se
ex +ex
1
a2
cer:
a) sa se determine constanta k astfel nc

at f (x) sa fie o densitate de
repartitie a unei variabile aleatoare X ;
b) probabilitatea ca n doua observatii independente X sa ia o valoare
mai mica decat 1 si alta mai mare sau cel mult egala cu 1.
R
Solutie. a) Verificam f (x)dx = 1
R
R
ex
k
x
1 = ex +e
x dx = k 1+(ex )2 dx = karctg e /0 = k 2 = k =
=
= f (x) =
2
(ex +ex )
b) Cum observatiile facute asupra v. a. X sunt independente =

P (X1 < 1, X2
P (X1 < 1)P
1) =
(X2R 1) = F (1)(1 F (1)) =
R1
R1
1
1
= f (x)dx 1 f (x)dx = 2 ex +e
x dx
R
1
1
1 2 ex +e
= 2 arctg e(1 2 arctg e)
x dx
51. Sa presupunem ca durata n minute a unei convorbiri telefonice la
distanta mare este data de urmatoarea functie de repartitie:
(
0,
x<0
F (x) =
[ x3 ]
x3
1
1
1 2 e 2 e
, x0
Se cere sa se determine probabilitatea ca o convorbire :
a) sa dureze 6 minute sau mai mult de 6 minute;
b) sa fie mai mica de 4 minute;
c) sa fie egala cu 3 minute;
d) sa fie mai mica decat 9 minute dat fiind faptul ca a fost mai mare
de 5 minute;
e) sa fie mai mare de 5 minute, daca a fost mai mica de 9 minute.
Solutie. a) P (X 6) = 1 F (6) = 12 e2 + 12 e[2] = 0, 135
4
b) P (X < 4) = F (4) = 1 12 e 3 12 e1 = 0, 684

c) P (X = 3) = F (3 + 0) F (3 0), unde F (3 + 0) = lim F (x),
x 3,x>3
F (3 0) = lim F (x) = P (X = 3) = 1 12 e1 21 e1
x 3,x<3
2
1 1
1 2 e 12 e[ 3 ] = 12 (1 e1 ) = 0, 316
d) P (X < 9/X > 5) =
P (5<X<9)
P (X>5)
F (9)F (5)
1F (5)
e) P (X > 5/X < 9) =
P (5<X<9)
P (X<9)
F (9)F (5)
F (9)
64
52. Se da densitatea de repartitie
1 |1 x|, 0 < x < 2

f (x) =
0,
n rest
Sa se calculeze media si dispersia.
Solutie. Explicitam modulul si scriem
0<x<1
x,
2 x, 1 < x < 2
f (x) =
0,
n rest
E(X) =
R1
E(X 2 ) =
x2 dx +
R1
0
R2
1 x(2 x)dx = 1
R
2
x3 dx + 1 x2 (2 x)dx =
D2 (X) = E(X 2 ) (E(X))2 =
7
6
1
6
53. Cunoscand functia de repartitie a depart

arii stelelor de la steaua cea
4
3
arul mediu de stele n
mai apropiata este F (r) = 1 e 3 r si num
cubul parsec din vecin
atatea soarelui = 0, 00163, sa se afle valoarea
medie si dispersia variabilelor r.
4
Solutie. Densitatea de repartitie este f (r) = F 0 (r) = 4r2 e 3 r

q
R
R
R 1 x
4
3
3
3
E(r) = 0 rf (r)dr = 0 4r3 e 3 r dr = 3 4
0 x e dx =
q
q
1
( 3 )
3
3
' 3 (am facut schimbarea
= 3 4
1 + 13 = 31 13 3 4
=
3
36
de variabila x = 4r3 )
q
R
R 2
4
3
E(r2 ) = 0 4r4 e 3 r dr = 3 1692 2 0 x 3 ex dx =
q
( 23 )
= 3 1692 2 1 + 13 =
3
6 2 2
1 2
2
6( 23 )[( 32 )]
( 23 )
( 3 )
2
2
2
D (r) = E(r ) (E(r)) =
=
3
3
3
2 2
2 2
6
54. Se da functia f (x) = ke
x2
2
36
xn1 , 0 x . Se cer:
a) Sa se determine constanta k astfel nc

at f (x) sa fie o densitate de
repartitie;
( n+1 )
b) Sa se arate ca E(X) = 2 n2 si E(X 2 ) = n.
(2)
Solutie. a) 1 = k
R
0
x2
2
xn1 dx
65
2
Facand schimbarea de variabil

a u = x2 , obtinem

R
n2
n
n
1 = 2 2 1 k 0 u 2 eu du = k 2 2 1 n2 = k =
1
b) E(X) =
( n+1
)
2 n2
(2)
n
2 2 1 n
2
R
0
( )
xn e
x2
2
dx =
n 1
2 2 2
n 1
22 n
2
1
n
2 2 1 ( n
2)
R
0
( )
eu u 2 2 du =
n
R
R u n
x2
22
E(X 2 ) = n 11 n 0 xn+1 e 2 dx = n 1
e u 2 du =
n
2 2 ( 2 )
2 2 ( 2 ) 0
= 2n n2 + 1 = 2n n2 n2 = n
(2)
(2)
55. Densitatea de repartitie a v. a. X este data de functia

(
4
1 2x
a
a2
k(1
+
x)
e a , a2 x <
2
f (x) =
0,
n rest
S
a se determine constanta k si primele doua momente centrate ale
acestei v. a.
Solutie.
a2
2x
k(1 + a2 x) a2 1 e a dx = 1
Efectuam schimbarea de variabil

a x = a2 + t.
R 4 1 4
2
b2 R
2
Obtinem 0 a2 t a2 e a2 e a t dt = be2 1 0 tb 1 ebt dt =
b
unde b = a2 .
eb
bb2 1
(bb2 ) ,
b
b2b 1
.
eb2 (b2 )
Deci k =
Aflam momentele centrate de ordinul 1 si 2.

2b2 1 R
2
E(X) = bb2 2 b x(1 + xb )b 1 ebx dx
e (b )
Efectuam substitutia 1 +
x
b
= t.
R 2
2
2
Obtinem E(X) =
b (t 1)tb 1 eb (t1) dt =
e (b ) 0
i
h 2
2b2 +1
2b2 +1 R
2
2
2
(b2 )
+1)
=0
= b(b2 ) 0 (tb tb 1 )eb t dt = b(b2 ) (b
2
2
2b +2
2b
2
b2b 1
b2
2
E(X 2 ) =
2b2 1
b
eb2 (b2 )
R
0
x2 (1 + xb )b
2 1
ebx dx.
Cu aceeasi schimbare de mai sus obtinem :

2b2 1 R
2
2
E(X 2 ) = bb2 2 0 b3 (t 1)2 tb 1 eb (t1) dt =
e (b )
i
h 2
2b2 +2
(b2 +1)
(b2 )
+2)
2
+
=1
= b(b2 ) (b
2b2 +4
2b2 +2
2b2
b
56. Calculati P (X < 1, Y > 1), stiind ca X, Y sunt independente si ca

a
sunt repartizate cu densitatea f (x) = cosh
and a fi precizat.
x , a urm
66

Solutie. P (X < 1, Y > 1) = P (X < 1)P (Y > 1) = P (X < 1)(1
P (Y < 1)) (deoarece X si Y sunt independente)
R
R
R
a
a
f
(x)dx
=
1
=
dx
=
1
=
cosh x
ex +ex dx = 1 =
2
R
R 1t
R 1
dx
1
1
= 2a ex +ex = 1 = 0 t+ 1 dt = 2a = 0 1+t2 dt = 2a
=
= arctg t/
0 =
1
2a
= a =
Determinam functia
R xde repartitieR x:
FX (x) = FY (x) = f (t)dt =
P (X < 1, Y > 1) = FX (1)(1 FY (1))
1
2
x
cosh t dt = arctg e
= 2 arctg e(1 2 arctg e)
57. Fie X o variabila aleatoare care urmeaza o repartitie uniforma n intervalul [1, 1]. Sa se determine densitatea de repartitie corespunzatoare
variabilei aleatoare Y = 2X 2 + 1.
Solutie. Densitatea de repartitie a lui X este
1
2 , x [1, 1]
fX (x) =
0, n rest
Functia de repartitie a variabilei Y este
q
y1
y1
FY (y) = P (Y < y) = P |X| <
= 2FX
= fY (y) =
2
2
q
q
0
q
y1
y1
y1
= FY0 (y) = 2FX0
=2
=
fX
2
2
2
q
y1
2 1 q1 1 ,
2
2
2 [1, 1]
2 y1
fY (y) =
2
0,
n rest
1 y1 12
, 1 < y < 3
4
2
=
0,
n rest
58. Sa se determine densitatea de repartititie a variabilei aleatoare Y =

= eX , unde variabila aleatoare X urmeaz
a o repartitie normala de
parametri m si .
Solutie. Densitatea de repartitie a variabilei aleatoare X este fX (x) =
=
1 e
2
(xm)2
2 2
Functia de repartitie a lui Y este

FY (y) = P (Y < y) = P (eX < y) = P (X < ln y) = FX (ln y) =
67
= fY (y) = FY0 (y) = FX0 (ln y) = fX (ln y) (ln y)0 =
1
y
12 e
(ln ym)2
2 2
59. Fie X o variabila aleatoare a carei densitate de repartitie este

1
, |x| < 2
fX (x) =
0, |x| > 2
S
a se gaseasca densitatea de repartitie corespunzatoare variabilei Y =
= cos X.
Solutie. In 2 , 2 , functia y = cos x nu e monotona .

R arccos y
R
2
FY (y) =
fX (x)dx + arccos
y fX (x)dx
2
Densitatea de repartitie a lui Y este

fY (y) = FY0 (y) = fX ( arccos y) ( arccos y)0
fX (arccos y) (arccos y)0 = fX ( arccos y) 1
1y 2
1y 2
+ fX (arccos y)
1y 2
60. Sa presupunem ca variabila aleatoare X urmeaz

a o lege normala de
parametrii 0 si 1. Sa se determine densitatea de repartitie corespunzatoare
1
variabilei aleatoare Y = |X| 2 .
Solutie. Densitatea de repartitie a variabilei X este fX (x) =
x
1 e 2
2
Functia de repartitie a lui Y este

1
FY (y) = P (Y < y) = P (|X| 2 < y) = P (|X| < y 2 ) =

= P (y 2 < X < y 2 ) = 2FX (y 2 ) = fY (y) = 2FX0 (y 2 ) = 2fX (y 2 )
(y 2 )0 = 2
y
1 e 2
2
2y =
y
4y e 2
2
61. Fie X si Y v. a. independente distribuite Poisson cu parametrul si

respectiv . Se cere:
a) sa se arate ca v. a. X + Y urmeaz
a o distributie Poisson de
parametru + ;
b) sa se arate ca v. a. X Y nu urmeaza o distributie Poisson.
Solutie. a) Functia generatoare de momente a unei v. a. X ce urmeaza
o lege Poisson cu parametrul este
X
X
e x
(t)x
tx
GX (t) =
= e
= e et = e(t1)
x!
x!
x=0
x=0
Pentru v. a. independente X si Y , fiecare dintre ele dand nastere la

o distributie Poisson cu parametrii , respectiv avem
68

GX+Y (t) = e(t1) e(t1) = e(+)(t1) , care este functia generatoare
de momente a unei v. a. ce da nastere unei legi Poisson cu parametrul
+ .
1
b) Avem GXY (t) = GX (t)GY ( 1t ) = e(t1) e( t 1) , expresie ce nu

poate fi adusa la o forma care sa reprezinte functia generatoare a unei
variabile Poisson.
62. Sa se determine functia generatoare corespunzatoare variabilei X pentru care se stie:
a) P (X n);
b) P (X < n);
c) P (X n)
Solutie. a) P (X n) + P (X > n) = 1 (1)
Notam P (X > j) = qj . Obtinem o functie generatoare Q(s) =
X
X
=
qj sj . Daca G(s) =
pj sj , unde pj = P (X = j), atunci Q(s) =
=
j=0
1G(s)
1s .
j=0
Inmultim (1) cu sn si sumam =
P (X n)sn + Q(s) =
n=0
Cum |s| < 1 =
P (X n)sn =
n=0
sn
n=0
1 G(s)
G(s)
1
=
1s
1s
1s
b) Inmultim relatia P (X < n) + P (X = n) + P (X > n) = 1 cu sn si
X
X
sumam =
P (X < n)sn + G(s) + Q(s) =
sn =
=
n=0
n=0
1
1 G(s)
s
P (X < n)sn =
G(s)
=
G(s)
1s
1s
1s
n=0
c) Stim P (X n) + P (X < n) = 1. Analog obtinem
X
1 sG(s)
P (X n)sn =
1s
n=0
63. Fie X o variabila aleatoare a carei functie generatoare este G(s). Sa

se determine functia generatoare corespunzatoare variabilei X + 1.
Solutie. Functia generatoare a variabilei X este GX (s) =
unde pn = P (X = n), n = 0, 1, . . .
pn sn ,
n=0
69
P (X + 1 = n) = P (X = n 1) = pn1 = GX+1 (s) =

=s
pn1 sn =
n=1
pn1 sn1 = sGX (s)
n=1
64. Fie (Xn )n un sir de variabile aleatoare independente care iau valorile
0, 1, 2, . . . a1 cu probabilitatile a1 . Fie Sn = X1 +. . .+Xn . Se cere sa se
calculeze functia generatoare a variabilei Sn si functia corespunzatoare
probabilitatii P (Sn j).
Solutie. Cum (Xn )n sunt variabile aleatoare independente = GSn (s) =
= [GXi (s)]n
a1
X
1 sa
1 sa n
n
1
s =
= GSn (s) =
GXi (s) = a
a(1 s)
a(1 s)
n=0
Inmultim relatia P (Sn j) + P (Sn > j) = 1 cu sn si sumam =
X
1
=
P (Sn j)sj =
GS (s)
1s n
j=0
65. Dintr-o urna continand bile albe si bile negre se fac extrageri succesive
de fiecare data punandu-se bila extrasa napoi n urna . Se extrage
o bila alba cu probabilitatea p, iar o bila neagra cu probabilitatea
q = 1 p. Fie X o variabil
a aleatoare ce ia valoarea n daca pentru
prima oara obtinem o bila alba , urmata de una neagra n extragerile
de rang n 1 si n. Se cer:
a) functia generatoare a variabilei X;
b) valoarea medie si dispersia variabilei X.
Solutie. a) Succesiunea cea mai generala ce poate conduce la aparitia
unei bile albe, urmata de una neagra la extragerile n 1 si n este
X1 : N N . . . N A, X2 : AA . . . AN , unde A (resp. N )=aparitia unei
bile albe (resp. negre)
Se poate scrie X = X1 + X2 , unde X1 (X2 )=variabila aleatoare egala
cu rangul extragerii n care s-a obtinut prima bila alba (neagra ). Cum
X1 si X2 sunt independente = GX (s) = GX1 (s)GX2 (s).
Deoarece P (X1 = k) =
X
= ps (qs)k1 =
k=1
q k1 p,
avem GX1 (s) =
X
k=1
ps
.
1 qs
q k1 psk =
70

Deoarece P (X2 = l) =
X
= qs (qs)l1 =
l=1
Asadar, GX (s) =
pl1 q,
X
avem GX2 (s) =
pl1 qsl =
l=1
qs
.
1 ps
pqs2
(1qs)(1ps) .
00 (1) + G0 (1) (G0 (1))2 .

b) Se stie ca E(X) = G0X (1) si D2 (X) = GX
X
X
Avem G0X (s) =

G00X (s) =
pqs(2s)
.
(1qs)2 (1ps)2
2pq(1+pqs2 3pqs3 )
(1qs)3 (1ps)3
Cand s tinde catre 1, G00X (s) tinde catre

Deci, E(X) = G0X (1) =
D2 (X) =
2(12pq)
.
p2 q 2
1
pq .
13pq
p2 q 2
Se poate calcula direct P (X = n). Intr-adev

ar, pentru a avea X = n,
trebuie sa nu obtinem decat bile negre pan
a la extragerea de rang k,
bile albe de la extragerea de rang k + 1 la extragerea de rang n 1,
apoi o bila neagra , unde k variaz
a de la 0 la n 2.
n2
n2
X p k
X
pq(q n1 pn1 )
k nk2
n1
q p
pq = pq
Avem P (X = n) =
=
q
qp
k=0
k=0
Calculand functia generatoare corespunzatoare variabilei X obtinem
X
pq(q n1 pn1 ) n
pqs X
GX (s) =
s =
[(qs)n (ps)n ] =
qp
qp
=
n=2
pqs2
(1qs)(1ps)
n=2
66. Fie X1 si X2 v. a. cu valori ntregi pozitive sau nule. Densitatea

perechii (X1 , X2 ) fiind data de pjk = P (X1 = j, X2 = X
k), functia
generatoare corespunzatoare se defineste prin G(s1 , s2 ) =
pjk sj1 sk2 .
j,k
Se cer:
a) sa se determine functiile generatoare G1 (s1 ) si G2 (s2 ) ale variabilelor
X1 si X2 ;
b) sa se determine functia generatoare G1,2 (s) a variabilei X1 + X2 ;
sa se arate ca variabilele X1 si X2 sunt independente daca si numai
daca G(s1 , s2 ) = G(s1 )G(s2 ).
Solutie. a) Fie pj = P (X1 = j). Deci pj =
X
pjk si G1 (s1 ) =
k
XX
X
j
j
=
( pjk )s1 =
pjk s1 sau G1 (s1 ) = G(s1 , 1)
j
j,k
71
Analog G2 (s2 ) = G(1, s2 ).
b) Fie cl = P (X1 + X2 = l) =
pjk
j,k,j+k=l
Urmeaza ca G1,2 (s) =
X
X X
X
cl sl =
(
pjk )sl =
pjk sj sk sau
l
j,k,j+k=l
j,k
G1,2 (s) = G(s, s).

c) A spune ca X1 si X2 sunt independente este echivalent cu pjk = pj qk ,
unde qk = P (X2 = k).
X
X
X
Deci G(s1 , s2 ) =
pj qk sj1 sk2 sau G(s1 , s2 ) = ( pj sj1 )( qk sk2 ) si
j
j,k
G(s1 , s2 ) = G(s1 )G(s2 ).

67. Care din urmatoarele functii este functie caracteristica :
a) 1 (t) = sin t;
b) 2 (t) = cos2 t;
c)
3 (t) =
1, t < 0
1,
t0
Solutie. a) 1 (0) = 0 6= 1, deci 1 (t) nu e functie caracteristica

it it 2
b) 2 (t) = cos2 t = e +e
= 14 e2it + 14 e2it + 12
2
Deci, 2 (t) e funct
ia caracteristica corespunzatoare variabilei
2 0 2
X 1 1 1
4
c) 3 (t) nu e continua , deci nu e functie caracteristica

68. Fie X o variabila aleatoare ce ia valorile x = 0, 1, . . . cu probabilitatile
x
P (x) = e2 2x! . Se cer:
a) functia caracteristica ;
b) valoarea medie si dispersia.
Solutie. a) X (t) =
eitx P (x) = e2
x=0
eitx
x=0
it 1)
it
X (2eit )x
2x
= e2
=
x!
x!
x=0
= e2 e2e = e2(e
0 (0)
i
b) Se stie ca E(X) =
it 1)
Avem 0 (t) = 2eit ie2(e

it
si E(X 2 ) =
00 (0)
i2
= 0 (0) = 2i = E(X) = 2
it
00 (t) = 2i2 eit e2(e 1) +4i2 e2(e 1) = 00 (0) = 6i2 = 6 = E(X 2 ) =

= 6 = D2 (X) = E(X 2 ) (E(X))2 = 6 4 = 2
72
69. Se arunca 2 zaruri. Sa se scrie functia caracteristica a variabilei

aleatoare X care ne da num
arul de puncte obtinut pe cele 2 zaruri.
Solutie. Fie X1 = v. a. ce da num
arul de puncte obtinut pe primul
zar, X2 =v. a. ce da num
arul de puncte obtinut pe al doilea zar
Atunci X = X1 + X2
Cum X1 ,X2 sunt independente = X (t) = E(eitX ) = E(eit(X1 +X2 ) ) =
6
X
1
itX
itX
1
2
= E(e
)E(e
) = X1 (t)X2 (t), unde X1 (t) = X2 (t) = 6
eitk
k=1
70. Se dau 2 urne A si B care contin bile albe n proportii cunoscute. Din
urna A se scoate o bila si se pune n urna B. Din urna B efectu
am
apoi 3 extrageri succesive, punand de fiecare data bila alba napoi n
urna Sa se calculeze functia caracteristica corespunzatoare num
arului
de bile albe obtinut n aceste 4 extrageri.
Solutie. Fie a=num
arul de bile albe din urna A, b=num
arul de bile
negre din urna B, =num
arul de bile albe din urna A, =num
arul de
bile negre din urna B.
Fie X v.a. ce da num
arul de bile albe obtinut n cele 4 extrageri; X
poate lua valorile 0, 1, . . . 4
3
+1
b
++1
P (X = 0) = a+b
++1
P (X = 1) =
a
a+b
P (X = 2) =
a
a+b
+1
C31 ++1
P (X = 3) =
a
a+b
C32
P (X = 4) =
a
a+b
+1
++1
+1
++1
b
a+b
C31
++1
++1
++1
+1
++1
b
+ a+b
C32
b
a+b
++1
++1
+1
++1
2
+1
b
a
+1
X (t) = E(eitX ) = a+b
++1
+ [ a+b
C31 ++1
++1
+
+1
b
a
+1
+ a+b
C32 ++1
++1
]eit + [ a+b
C31 ++1
++1
+
2
+1
a
+1
b
+ a+b
C32 ++1
++1
]e2it + [ a+b
C32 ++1
++1
+ a+b
+1
a
++1
]e3it + a+b
++1
e4it
73
71. Sa se calculeze functia caracteristica a variabilei aleatoare X care are

densitatea de repartitie
(
0,
|x| > 2
fX (x) =
|x|
1
, |x| 2
2 1 2
R
R2
Solutie. X (t) = fX (x)eitx dx = 12 2 1 |x|
eitx dx =
2
R
R
R
0
2
2
= 12 2 1 + x2 eitx dx + 12 0 1 x2 eitx dx = 12 0 1 x2 eitx dx+
itx itx
R2
R2
R2
+ 21 0 1 x2 eitx dx = 0 1 x2 e +e
dx = 0 1 x2 cos txdx =
2
R2
= sint tx /20 12 x sint tx /20 0 sint tx dx = sint 2t

2
12 2 sint 2t 1t cost tx /20 = 2t12 (cos 2t 1) = sint2 t
72. Sa se afle densitatea de repartitie corespunzatoare functiei caracteristice (t) = e|t| .
Solutie. Aplicam formula de inversiune a functiei caracteristice scrisa
cu ajutorul densitatii:
i
hR
R |t| itx
R
0
1
1
t eitx dt + et eitx dt =
e
e
dt
=
e
f (x) = 2
2
0
R titx
R
1
itx )dt = 1 et cos txdt = 1 (et cos tx)/
= 2
e
(e
+
e
0
0
R 0
R
x2 t
1
e
cos
txdt
=
x 0 et sin txdt = 1 + x et sin tx /
0
0
1
2
x f (x) = f (x) = (1+x2 )
73. Fie X o v. a. repartizata normal N (0, 1). Se cer:
a) Sa se determine functia caracteristica a v. a.
X2
2 ;
b) Daca X1 si X2 sunt v. a. independent repartizate N (0, 1), sa se

X 2 X 2
determine functia caracteristica a v. a. Y = 1 2 2 .
Solutie. a) X 2 (t) = E(eit
= 12
x (1it)
1
1it
X2
2
)=
dx =
1
2
1
2
2
1it
x2 (1it)
dx =
y 2 dy
1
1it
b) X 2 (t) = X 2 (t) = (1 + it) 2

2
Cum X1 si X2 sunt independente = Y (t) = X12 (t)

1
2
X2
2
(t) =
= (1 it) 2 (1 + it) 2 = (1 + t2 ) 2
74. Fie X si Y v. a. independente care urmeaza o aceeasi repartitie. Sa
presupunem ca dispersiile sunt finite. Sa se arate ca daca X + Y si
X Y sunt v. a. independente, atunci X si Y sunt normal distribuite.
74

Solutie. Fara a restrange generalitatea, vom presupune ca E(X) =
= E(Y ) = 0, D2 (X) = D2 (Y ) = 1.
Cum X si Y sunt independente, daca notam cu (t) functia caracteristica , atunci X + Y are functia caracteristica 2 (t), iar X Y ,
(t)(t).
Daca X + Y si X Y sunt v. a. independente, functia caracteristica
a variabilei X + Y + X Y = 2X este (2t) = 2 (t)(t)(t) =
= 3 (t)(t) = 3 (t)(t) (1)
Se vede ca (t) 6= 0. Intr-adev
ar, daca (t) = 0, pentru
t o valoare
t
oarecare
a lui t, atunci daca n loc de t punem 2 avem 2 = 0, deci
2tn = 0, n = 0, 1, 2, . . .
Cum (t) este o functie continu
a obtinem ca (0) = 0, ceea ce ne duce
la contradictie deoarece (0) = 1.
Introducem notatia (t) = lg (t). Din (1) rezulta ca (2t) = 3(t)+
+(t) (2)
In (2) luam t n loc de t: (2t) = 3(t) + (t) (3)
Din relatiile (2) si (3), notand (t) (t) = (t) obtinem (2t) =
= 2(t) (4)
Am presupus ca E(X) = 0, D2 (X) = 1, deci (t) este diferentiabil
a
de doua ori n punctul t = 0, 0 (0) = 0, 00 (0) = 1, deoarece E(X) =
0
00 (0)
2
2
= (0)
i , D (X) = E(X ) = i2
Rezulta ca si functia (t), deci si (t) este diferentiabil
a n t = 0.
Avem 0 (0) = 0, 00 (0) = 1, deci 0 (0) = 0 si n plus (0) = 0.

In (4), daca punem 2t n loc de t, avem (t) = 2 2t si, n general,

( 2tn )
(t) = 2n 2tn , deci (t)
, n = 0, 1, . . .
t
t =
2n
Daca n obtinem
(t)
t
0, deci (t) 0
De aici rezulta ca (t) = (t). Asadar, (t) este o functie para .

Tinem seama de (1) si obtinem (2t) = 4(t) sau (t) = 4 2t .
Rezulta ca (t) = 4n
t
2n
si de aici
(t)
t2
( 2tn )
2
( 2tn )
.
2
Tinand seama de dezvoltarea n serie (h) = (0)+h 0 (0)+ h2 00 (0)+

2 00
O(h2 )
=0
O(h2 ) se vede ca (h) = h 2 (0) + O(h2 ), unde lim
h h2
Deci, daca n obtinem
2
t2
(t) = e
(t)
t2
00 (0)
2
= 12 de unde rezulta ca
, deci X si Y sunt normal distribuite.
75
75. Fie X1 , . . . Xn v. a. independente, pozitive urmand aceeasi repartitie

definita de densitatea ex . Se cere sa se determine repartitia varin
X
abilei Y =
Xk .
k=1
Solutie. Calculam functia caracteristica corespunzatoare variabilei Xk .

R
R
Xk (t) = 0 ex eitx dx = 0 ex(it) dx = it

Deoarece Xk sunt independente avem Y (t) =
n
(it)n .
Formula e inversiune a lui Fourier ne da fY (x) =
n
2
eitx
(it)n dt.
Aceasta integrala se rezolva cu ajutorul reziduurilor folosind functia

eitz
g(z) = (it)
si conturul, un semicerc de raza R, ce contine n interior
n
punctul i.
RR
R
Avem R g(z)dz + R g(z)dz = 2iRez(g, i).
R
Deoarece zg(z) 0, cand |z| rezulta R g(z)dz 0, cand
R .
R eitx
Deci (it)
n dt = 2iRez(g, i).
Pentru a calcula reziduul functiei g n i punem z = i + , g(z)
n1 (i)n1
ix(i+)
ex
n1 x
+ . . .].
devine e (i)n = (i)
n [1 ix + . . . + (1)
(n1)!
n1 x
e
In aceasta dezvoltare termenul lui 1 este 1 xi(n1)!
, de unde
R
n
eitx
n
xn1 ex
n
x
n1
x
.
2 (it)n dt = 2 2i i(n1)! = (n1)! e
Pentru x < 0 se foloseste conturul simetric n raport cu axa reala .

Functia considerata fiind olomorfa n domeniul considerat, integrala
este nula . Deci, densitatea de repartitie a v. a. Y este
(
0,
x<0
fY (x) =
n
x xn1 , x > 0
e
(n1)!
76. Se stie ca daca X si Y sunt v. a. independente, atunci X+Y (t) =

= X (t)Y (t). Sa se arate ca proprietatea invers
a nu are loc ntotdeauna.
Solutie. Fie vectorul aleator (X, Y ) care are densitatea de repartitie
data de expresia
1
2
2
4 [1 + xy(x y )], |x| 1, |y| 1
f (x, y) =
0,
n rest
Vom arata ca v. a. X si Y sunt dependente.
76

1
4
R1
1
2
2
1 [1 + xy(x y )]dy = 2
R1
fY (y) = 14 1 [1 + xy(x2 y 2 )]dy = 21
Asadar, fX (x)fY (y) = 14 6= f (x, y), deci
fX (x) =
v. a. X si Y sunt dependente
Sa gasim acum densitatea de repartitie a v. a. Z = X + Y

R
Avem fZ (z) = f (x, z x)dx
Cum f (x, y) 6= 0 pe domeniul |x| 1, |y| 1, f (x, z x) 6= 0 pe
domeniul |x| 1, |z x| 1.
Daca z 0, atunci z 1 1, iar z + 1 1
Asadar, R
z+1
fZ (z) = 1 f (x, z x)dx =
= 41 (2 + z), daca 2 z 0
1
4
R z+1
1
(1 xz 3 + 3z 2 x2 2zx3 )dx =
Daca z R 0, atunci z 1 1,Rz + 1 1, deci

1
1
fZ (z) = z1 f (x, z x)dx = 41 z1 (1 xz 3 + 3z 2 x2 2zx3 )dx =
= 41 (2 z), daca 0 z 2
Calculam acum functiile caracteristice ale v. a. X,Y si Z.
R1
it
it
= sint t .
Avem X (t) = 21 1 eitx dx = e e
2it
Analog Y (t) = sint t .
R0
R2
Z (t) = 14 2 (2 + z)eitz dz + 41 0 (2 z)eitz dz =
2it
2it
= 2t12 (1 cos 2t) = sint t
= 2t12 1 e e
2
1
4
2e2it e2it
t2
Prin urmare, Z (t) = X (t)Y (t).

77. Fie X si Y v. a. independente care urmeaza o lege Poisson de
parametru 1 , respectiv 2 . Sa se arate ca distributia lui X conditionat
a
de X + Y este o distributie binomiala si anume
P (X = k/X + Y = n) = b(k; n;
1
).
1 + 2
Solutie. Deoarece X si Y sunt v. a. independente avem X+Y (t) =

it
= X (t)Y (t) = e(1 +2 )(e 1) ceea ce arata ca variabila X + Y
urmeaza o lege Poisson de parametru 1 + 2 , deci P (X + Y = n) =
n
2)
= (1 +
e(1 +2 )
n!
(Y =nk)
Prin definitie P (X = k/X + Y = n) = P (X=k)P
=
P (X+Y =n)
nk
k
1 2
k
nk
e 1
e2
1
2
n!
= (k!1 +2 )n(nk)!
=
, de unde
1 +2
k!(nk)! 1 +2
e(1 +2 )
n!
k
nk
1
1
n!
1
sau
P (X = k/X + Y = n) = k!(nk)!
1 +2
1 +2
1
P (X = k/X + Y = n) = b(k; n; 1+
)
2
2.3
77
Probleme propuse
1. Intr-un numar de 1000 lozuri , 10 sunt castig

atoare. Se cumpar
a 20
lozuri. Care e probabilitatea de a avea :
a) 2 lozuri castigatoare;
b) 4 lozuri castigatoare.
R: a)
b)
2 C 18
C10
990
20
C1000
4 C 16
C10
990
20
C1000
2. Intr-o cutie de chibrituri contin

and 41 bete, 3 sunt far
a gam
alie. Scot
and
16 bete la ntamplare, sa se determine probabilitatea ca printre acestea
sa se gaseasca cele 3 bete defecte.
R:
13 C 3
C38
3
16
C41
3. Intr-o urna sunt 25 bile, dintre care 14 albe si restul negre. Se extrag
dintr-o data 2 bile. Sa se calculeze probabilitatea ca ele sa fie de culori
diferite.
R:
1 C1
C14
11
2
C25
4. Productia zilnica a unei fabrici este de 550 piese. In medie merg la

rebut 3 0 /0 din piesele fabricate. Din productia de 2 zile se trimit 1000
de piese ntreprinderii A. Sa se calculeze probabilitatea ca 980 dintre
aceste piese sa fie bune.
R:
980 C 20
C1067
33
1000
C1100
5. Din 20 de unitati agricole, 15 si-au realizat planul la ns

am
ant
ari. Sunt
alese la ntamplare 10 unitati agricole si se cere probabilitatea ca:
a)dintre acestea 6 sa-si fi realizat planul;
b) cel mult 4 unitati agricole sa nu-si fi realizat planul;
c) toate cele 10 unitati analizate sa aiba planul ndeplinit.
R: a)
b)
6 C4
C15
5
10
C20
4
X
C k C 10k
5
k=0
c)
15
10
C20
10
C15
10
C20
6. Avem 52 obiecte dintre care 4 poarta un semn distinctiv. Impartinduse aceste 52 obiecte n 4 grupe egale, care e probabilitatea ca n fiecare
grupa sa se gaseasca un obiect cu semnul distinctiv?
R:
12 C 1
C48
4
13
C52
12 C 1
C36
3
13
C39
12 C 1
C24
2
13
C26
78

7. Se arunca 7 monede. Care e probabilitatea ca sa apara de 5 ori stema
si de 2 ori fata?
2 5
R: C75 12 12
8. La controlul de calitate este controlat un lot de piese. Probabilitatea
ca luand la ntamplare o piesa din lot sa fie defecta este 0,005. Sunt
controlate 100 piese din lot, care sunt luate pe rand si puse fiecare
napoi n lot dupa ce a fost controlat
a . Se cere probabilitatea ca ntre
cele 100 piese controlate sa avem cel mult 4 piese defecte.
4
X
k
R: P =
C100
(0, 005)k (0, 995)100k
k=0
9. Doi adversari cu sanse egale joaca sah. Pentru unul din ei, ce este mai
probabil, sa castige:
a) 2 partide din 4 sau 6 partide din 8?
b) cel putin 2 partide din 4 sau 6 partide din 8?
6 1 2
2 1 2
> C86 12
R: a) C42 12
2
2
b) C42 214 + C43 214 + C44 214 > C86 218 + C87 218 + C88 218
10. O societate comerciala are 6 debitori. Probabilitatea ca la sfarsitul
unei luni un debitor sa fie solvabil este 0,8. Sa se determine probabilitatea ca:
a) toti debitorii sa fie solvabili;
b) nici un debitor sa nu fie solvabil;
c) 4 debitori sa fie solvabili;
d) cel putin 2 debitori sa fie solvabili;
e) 4 debitori sa nu fie solvabili;
f) societatea sa nu mai aiba debitori;
g) cel mult 2 debitori sa nu fie solvabili.
R: a) (0, 8)6 ; b) (0, 2)6 ; c) C64 (0, 8)4 (0, 2)2 ; d)
6
X
C6k (0, 8)k (0, 2)6k ;
k=2
6
X
2
2
4
6
e) C6 (0, 8) (0, 2) ; f) (0, 8) ; g)
C6k (0, 8)k (0, 2)6k
k=4
11. Fie urnele U1 cu 2 bile albe si 3 negre, U2 cu 3 bile albe si 2 negre si

U3 cu 2 bile albe si 2 negre. Sa se determine probabilitatea ca fac
and
cate o extragere din fiecare urna , numai o singura bila sa fie alba .
R:
este coeficientul lui t din expresia 52 t + 53 35 t + 52
1Probabilitatea
2 t + 12 , adica p = 19
50
79
12. O urna contine 5 bile albe si 3 negre, o alta urna 6 bile albe si 2 negre
si a treia, 7 bile albe si una neagra . Se extrage cate o bila din fiecare
urna . Sa se determine probabilitatea ca 2 bile sa fie albe si una neagra
R: Aplicam schema lui Poisson si gasim ca probabilitatea

cautat
a este
data de coeficientul lui t2 din produsul 85 t + 38 68 t + 82 78 t + 81

13. In 3 loturi de produse 40 /0 , 30 /0 si respectiv 50 /0 sunt defecte. Se
extrage la ntamplare cate un produs din fiecare lot. Sa se afle probabilitatea ca:
a) un produs sa fie defect;
b) un produs sa fie corespunzator;
c) toate produsele extrase sa fie corespunzatoare;
d) toate produsele extrase sa fie defecte.
R: a) Folosim schema lui Poisson cu 3 urne. Probabilitatea este coeficientul lui t din dezvoltarea p3 (t) = (0, 04t+0, 96)(0, 03t+0, 97)(0, 08t+
+0, 92)
b) Probabilitatea este coeficientul lui t2 din dezvoltarea lui p3 (t)
c) Probabilitatea este coeficientul lui t0 din dezvoltarea lui p3 (t)
14. La un concurs de manageri se prezint
a 3 candidati. Fiecare candidat
primeste un plic care contine 4 bilete, iar pe fiecare bilet este scrisa
o ntrebare de management n comert sau n turism. Plicul primului candidat contine o ntrebare din comert , plicul celui de-al doilea
candidat contine 2 ntrebari din comert , iar plicul celui de-al treilea
candidat contine 3 ntrebari din comert . Fiecare candidat extrage la
ntamplare un bilet din plicul ce i-a fost repartizat. Sa se calculeze
probabilitatea ca:
a) toti candidatii sa fie examinati din management n comert ;
b) un candidat este examinat din management n comert ;
c) nici un candidat nu este examinat din managementul n comert .
R: Folosim schema lui Poisson cu 3 urne.
a) coeficientul lui t3 din dezvoltarea ( 41 t + 34 )( 24 t + 42 )( 34 t + 41 )
b) coeficientul lui t din dezvoltarea anterioar
a
c) coeficientul lui t0 din dezvoltarea anterioar
a
15. O unitate agricola primeste n cursul unei sapt
am
ani 160 de camioane
cu grau provenit de la 3 depozite A, B, C. Probabilitatea ca graul sa
provina de la depozitul A este 0,5, de la depozitul B este 0,3 si de
la depozitul C este 0,2. Care este probabilitatea ca din cele 160 de
camioane 90 sa fie de la depozitul A, 20 de la B si restul de la C?
R:
160!
90
20
50
90!20!50! 0, 5 0, 3 0, 2
80
16. Sa presupunem ca un fenomen aleator X urmeaza o lege normala de

parametrii m = 2 si = 2. Sa se calculeze: a) P (0 X 3);
b) P (|X| 1); c) P (1 X 1/0 X 3).

R: a) P (0 X 3) = 12 + (1) 1 = 0, 533

b) P (|X| 1) = 32 12 = 0, 242
c) P (1 X 1/0 X 3) = 0, 281
17. Fie X, Y variabile aleatoare independente, X, Y N (a, ). Sa se
calculeze coeficientul de corelatie al variabilelor aleatoare U = X+
+Y, V = X Y, , IR, , 6= 0.
R: (U, V ) =
2 2
2 + 2
1 0
1
18. Variabila aleatoare X are repartitia X
. Sa se
0, 2 0, 3 0, 5
calculeze valorile medii E(X), E(2X), E(X + 1), E(2X + 1), E(X 2 ),
E((X 0, 3)2 ).
R: E(X) = 0, 3, E(2X) = 0, 6, E(X+1) = 1, 3, E(2X+1) = 1, 6, E(X 2 ) =
= 0, 7, E((X 0, 3)2 ) = 0, 61
19. Doi jucatori de tenis joaca n 4 meciuri 12 seturi. Considerand ca
probabilitatile celor 2 jucatori de a castiga un set sunt egale, sa se
calculeze valoarea medie, dispersia si abaterea medie patratic
a a variabilei aleatoare ce reprezint
a num
arul de seturi castigate de unul dintre
jucatori.

x 1 x 1 12x , x = 0, 12
R: P (X = x) = C12
2
2
p
2
E(X) = np = 6, D (X) = npq = 3, = D2 (X) = 3
20. Daca variabilele aleatoare X si Y sunt legate prin relatia Y = aX + b
cu a 6= 0, b constante, atunci
1,
a>0
(X, Y ) =
1, a < 0
21. Se considera variabilele aleatoare X si Y
(
1
,
a 1x2
fX (x) =
0,
(
0,
fY (x) =
x2
bxe 2 ,
de densitati
|x| < 1
|x| 1
x0
x>0
Sa se determine constantele a si b astfel nc

at functiile date sa fie
densitati de probabilitate.
R: a = , b = 1
81
22. Se dau functiile
0x<5
Ax,
A(10 x), 5 x < 10
a)f (x) =
0,
n rest
b)f (x) =
Ae 5 , x > 0
0,
n rest
Pentru ce valori ale lui A functiile de mai sus sunt densitati de repartitie?
R: a)A =
b)A =
1
25
1
5
23. Fie X o variabila aleatoare a carei functie de repartitie este
0, x 0
x, 0 < x 1
1, 1 < x 2
3
x
FX (x) =
6, 2 < x 3
2, 3 < x 4
, 4<x8
8
1, x > 8
Se cer:
a) densitatea de repartitie;
b) P (2 < X 5);
c) P (2 < X 5/1 < X 6)
R: a)
1
4,
1
6,
1
8,
0<x1
2<x3
fX (x) =
4<x8
0, n rest
b) P (2 < X 5) =
7
24
c) P (2 < X 5/1 < X 6) =

24. Se da functia
(
f (x) =
7
12
a
,
l2 x2
0,
l < x < l
n rest
Se cer:
a) sa se determine constanta a astfel nc
at f sa fie densitatea de
repartitie a unei variabile aleatoare X;
b) functia de repartitie;
82

c) P (0 < X l)
R: a) a =
b)
0,
FX (x) =
c) P (0 < X l) =
x l
arcsin xl + 12 , l < x < l
1,
xl
1
1
2
25. Fie X o v. a. repartizata exponential de parametru = 12 . Sa se afle

P (1 < X < 3) si E(X n ).
1
R: P (1 < X < 3) = e 2 e 2
E(X n ) =
n!
n
= 2n n!
26. Se dau densitatile de repartitie
2x,
0<x<1
a)fX (x) =
0,n rest
|x|, |x| < 1

b)fX (x) =
0, n rest
Sa se calculeze valoarea medie si dispersia variabilei X.
R: a)E(X) = 32 , D2 (X) =
b)E(X) = 0, D2 (X) =
1
18
1
2
27. Se dau functiile de repartitie
0,
x2 ,
a)FX (x) =
1,
0,
1
b)FX (x) =
x2 ,
1,
x<0
0x1
x>1
x<0
0x1
x>1
Sa se calculeze valorile medii si dispersiile corespunzatoare.

R: a)E(X) = 23 , D2 (X) =
b)E(X) = 13 , D2 (X) =
1
18
4
45
28. Fie X o variabila aleatoare a carei densitate de repartitie este

c ln xa , 0 x < a
fX (x) =
0,
n rest
Sa se determine constanta c si sa se calculeze valoarea medie, momentul
de ordinul doi si dispersia variabilei X.
R: c = a1 ,E(X) = a4 , E2 (X) = E(X 2 ) =
a2
2
9 , D (X)
7a2
144
83
29. Se considera v. a. X cu densitatea de repartitie
x2 ekx , 0 x
fX (x) =
0,
n rest
a) Sa se determine constanta ;
b) Sa se afle functia de repartitie;
c) Sa se calculeze P (0 < X < k1 ).
R: a) =
k3
2
b)
0,
FX (x) =
1
1,
c) P (0 < X < k1 ) = 1
k2 x2 +2kx+2 kx
e
,
2
x0
0<x1
x>1
5
2e
30. Fie X o variabila aleatoare ce urmeaza o repartitie uniforma n intervalul [1, 1]. Sa se determine densitatea de repartitie corespunzatoare
variabilei aleatoare:
a) Y = eX ;
b) Y = 2X + 1
R: a)
fY (y) =
b)
1
2y ,
0,
fY (y) =
1
e
<y<e
n rest
1
4,
1 < y < 3
0, n rest
31. Sa presupunem ca variabila aleatoare X urmeaz

a o lege normala de
parametrii 0 si 1. Sa se determine densitatea de probabilitate core1
spunzatoare variabilei aleatoare Y = |X| 3 .
6
R: fY (y) =
6y 2 y2
e
2
,y > 0
32. Fie X o variabila aleatoare a carei functie generatoare este G(s). Sa

se determine functia generatoare corespunzatoare variabilei 2X.
R: G2X (s) = GX (s2 )
33. Fie X o variabil
x1a aleatoare ce ia valorile x = 1, 2, . . . cu probabilitatile
P (x) = 32 13
. Se cer:
a) Functia caracteristica ;
b) valoarea medie si dispersia.
84

2eit
3eit
3
2
2 , D (X)
R: a) (t) =
b) E(X) =
3
4
34. Se da functia caracteristica (t) = 14 (eit + 1)2 . Sa se determine functia

de repartitie corespunzatoare.
R:
0,
1
4,
F (x) =
3
4,
1,
35. Se da functia
f (x) =
x0
0<x1
1<x2
x>2
ex , x 0
0,
x<0
Se cer:
a) sa se verifice ca f este o densitate de repartitie;
b) sa se scrie functia caracteristica ;
c) valoarea medie si dispersia.
1
1it
1, D2 (X)
R: b) (t) =
c) E(X) =
=1
36. Sa se afle functia caracteristica a variabilei aleatoare X cu densitatea

de repartitie
0,
xac
1
(x
a
+
c),
a
c<x<a
c2
fX (x) =
1
(x a c), a x < a + c
c2
0,
xa+c
R: X (t) = eita
sin
tc
2
tc
2
37. Sa se afle functia caracteristica a variabilei aleatoare X care are functia

de repartitie
0,
x<a
FX (x) =
2 (xa)
k
1e
, xa
R: X (t) =
k2 eita
k2 it
Capitolul 3
Vectori aleatori
3.1
Notiuni teoretice
Definitia 3.1. Functia de repartitie a unui vector aleator d-dimensional

X = (X1 , . . . , Xd ) este functia FX : IRd [0, 1],
FX (x1 , . . . , xd ) = P (X1 < x1 , . . . , Xd < xd )
Propriet
atile functiei de repartitie
1) F este crescatoare si continu
a la dreapta n fiecare dintre variabile
2) lim FX (x1 , . . . , xd ) = 0, j = 1, d
xj 0
3) a1 b1 a2 b2 . . . ad bd FX (x1 , . . . , xd ) 0 pentru orice ai < bi , i = 1, d,

unde s-a notat aj bj FX (x1 , . . . , xd ) = FX (x1 , . . . , xj1 , bj , xj+1 , . . . xd )
FX (x1 , . . . , xj1 , aj , xj+1 , . . . xd )
Definitia 3.2. Vectorul aleator X = (X1 , . . . , Xd ) admite densitatea de
probabilitate (de repartitie) f (x1 , . . . , xd ) daca
Z x1
Z xd
FX (x1 , . . . , xd ) =
...
f (t1 , . . . , td )dt1 . . . dtd
In acest caz, pentru orice multime boreliana M IRd , avem

Z
Z
P (X M ) = . . . f (t1 , . . . , td )dt1 . . . dtd
Observatia 3.1. Componentele X1 , . . . , Xd sunt independente daca si numai daca vectorul X = (X1 , . . . , Xd ) are densitatea f (x1 , . . . , xd ) = f (x1 ) . . . f (xd ),
unde f (x1 ), . . . , f (xd ) sunt densitatile v. a. X1 , . . . , Xd .
Fie h : IRd IR o functie masurabil
a Borel. Variabila aleatoare Y () =
= h(X1 (), . . . , Xd ()), care se noteaza Y = h(X1 , . . . , Xd )) este o functie
de v. a. (X1 , . . . , Xd ).
Daca vectorul aleator X admite densitatea f (x1 , . . . , xd ), atunci functia
de repartitie a v. a. Y = h(X1 , . . . , Xd ) este data de
85
86
CAPITOLUL 3. VECTORI ALEATORI
FY (y) =
...
f (t1 , . . . , td )dt1 . . . dtd , unde integrala d-dimensional

a este
d
calculata pe multimea My = (x1 , . . . , xd ) IR /h(x1 , . . . , xd ) y .
Valoarea medie a v. a. Y este
Z
Z
E(Y ) = . . .
h(t1 , . . . , td )f (t1 , . . . , td )dt1 . . . dtd
My
IRdy
Daca h : IRd IRd este un difeomorfism cu jacobianul D(x1 , . . . , xd ), iar

X = (X1 , . . . , Xd ) este un vector aleator cu densitatea f (x1 , . . . , xd ), atunci
Y = h(X1 , . . . , Xd ) este un vector aleator cu densitatea g(x1 , . . . , xd ) =
1 (x ,...,x ))
1
d
= f (h
|D(x1 ,...,xd )| .
In particular, dac
a Aeste o matrice nesingulara de dimensiune d d,
X1
..
d
m IR , iar Y = A . + m, atunci Y are densitatea g(x1 , . . . , xd ) =
Xn
=
f (A1 (xm))
,
| det A|
unde x = (x1 , . . . , xd ).
Daca vectorul aleator bidimensional (X, Y ) are functia de repartitie
F (x, y), atunci functiile de repartitie ale celor doua componente sunt repartitiile
marginale ale lui F (x, y), i.e.
FX (x) = lim F (x, y), FY (y) = lim F (x, y)
y
Daca (X, Y ) admite densitatea f (x, y), atunci densitatile v. a. X si Y

sunt densit
atile marginale ale lui f (x, y), i. e.
Z
Z
fX (x) =
f (x, y)dy, fY (y) =
f (x, y)dx
Definitia 3.3. 1) Fie (X, Y ) un vector aleator cu densitatea f (x, y) ale

carei densitati marginale sunt f1 (x), f2 (y), atunci pentru orice x, y IR cu
f1 (x) 6= 0, densitatea variabilei Y conditionat
a de X = x este data de
.
f (y/x) = ff(x,y)
1 (x)
Pentru orice x fixat, f (y/x) este o densitate de probabilitate, asociata
repartitiei v. a. Y conditionat
a Rde X = x .
a
In particular, P (Y a/X = x) = f (y/x)dy
2) Media variabilei Y conditionat
a de X = x este
Z
E(Y /X = x) =
yf (y/x)dy
3) Daca notam g(x) = E(Y /X = x), atunci v. a. g(X) se noteaza

E(Y /X) si se numeste media lui Y conditionat
a de X.
Din definitia precedent
a rezulta
Z
E(Y ) =
E(Y /X = x)f1 (x)dx
87
Definitia 3.4. Fie X un vector aleator d-dimensional si H un eveniment

cu P (H) 6= 0. O functie de d variabile se numeste densitatea vectorului
X conditionat de H si se noteazaR f (x/H),
daca pentru orice multime
R
d
boreliana M IR , P (X M/H) = . . . M f (x/H)dx1 . . . dxd .
Definitia 3.5. Pentru orice x IRd , probabilitatea evenimentului H
conditionat de X = x este definita prin P (H/X = x) = lim P (H/X C ),
0
unde C este un hipercub de latura 2 cu centrul n x.

Formula lui Bayes Daca vectorul aleator admite densitatea continu
a
f (x), iar x IRd este un punct n care f (x) 6= 0, atunci P (H/X = x) =
(H)
= f (x/H)P
.
f (x)
3.2
Probleme rezolvate
1. Fie X1 , X2 v. a. independente si cu repartitiile date de P (Xi = k) =

= pq k , k = 0, 1, 2, . . . , i = 1, 2. Notam Y = max(X1 , X2 ).
a) Sa se afle repartitia variabilei Y ;
b) Sa se afle repartitia vectorului aleator (Y, X1 ).
Solutie. P (Y = k) = P (max(X1 , X2 ) = k) =
k
k1
X
X
=
P (X1 = k, X2 = j) +
P (X1 = j, X2 = k) =
j=0
j=0
k
k1
k
X
X
X
2 k
=
P (X1 = k)P (X2 = j) +
P (X1 = j)P (X2 = k) = p q
qj +
j=0
j=0
j=0
k1
k1
X
X
1 qk
j
2 2k
2 k
2
k
+p q
q = p q + 2p q
q j = p2 q 2k + 2p2 q k
= p2 q 2k +
1q
j=0
j=0
+2p2 q k pq 2k+1
b) Pentru a afla repartitia vectorului aleator (Y, X1 ) va trebui sa
evaluam P (Y = i, X1 = j), i, j = 0, 1, 2, . . .
1) Daca i < j = (Y = i, X1 = j) este evenimentul imposibil, deci
P (Y = i, X1 = j) = 0
2) Daca i = j = P (Y = i, X1 = j) =
i
X
P (X1 = i, X2 = j) =
j=0
i
i
i
X
X
X
2 i
=
P (X1 = i)P (X2 = j) = P (X1 = i) P (X2 = j) = p q
qj =
j=0
p2 q i
j=0
1q i+1
1q
pq i (1
j=0
q i+1 )
Daca i > j = P (Y = i, X1 = j) = P (max(X1 , X2 ) = i, X1 = j) =

= P (X1 = j, X2 = i) = P (X1 = j)P (X2 = i) = p2 q i+j
88
1 1
1 2
2. Fie X, Y v. a. discrete cu repartitiile X 1 1 , Y 2 1 .
2
DacaP (X = 1, Y = 1) = , IR, sa se calculeze:
a) repartitia vectorului (X, Y );

b) coeficientul de corelatie (X, Y ) n functie de ;
c) valoarea lui pentru care X si Y sunt necorelate; n acest caz sa se
cerceteze si independenta v. a. X si Y .
Solutie. a) P (X = 1, Y = 1) = ; P (X = 1, Y = 2) = 12
; P (X = 1, Y = 1) = 32 ; P (X = 1, Y = 2) = 16
)
2)E(X)E(Y
b) (X, Y ) = E(XY
D (X)D2 (Y )
2
1
1
2
XY 1
2
1
2 3 6
Calculam E(XY ) = 62, E(X) = 0, E(Y ) = 0, D2 (X) = 1, D2 (Y ) =
= 2 si avem (X, Y ) = 62
2
c) (X, Y ) = 0 = =
1
3
= X, Y sunt necorelate
1
3
Pentru = are loc pij = pi qj , i, j = 1, 2, unde pi = P (X = xi ), qj =

= P (Y = yj ), pij = P (X = xi , Y = yj ), deci X, Y sunt independente.
3. Fiind data densitatea de repartitie a vectorului aleator (X, Y )
2
2
2xye(x +y ) , x > 0, y > 0
f (x, y) =
0,
n rest
sa se determine E(X), E(Y ), D2 (X), D2 (Y ).
Solutie. Aflam mai nt
ai densitatile de repartitie ale componentelor:
R
2 R
2
2
2
fX (x) = 0 f (x, y)dy = 2xex 0 yey dy = xex (ey )/
0 =
2
x
= xe , x > 0
R
2
fY (y) = 0 f (x, y)dx = yey , y > 0
R
R
2
Atunci E(X) = 0 xfX (x)dx = 0 x2 ex dx.
1
Facem substitutia x2 = t = x = t 2 = dx = 12 t 2 dt.

R 1
Atunci E(X) = 12 0 t 2 et dt = 21 32 = 12 12 12 = 4 .
Analog E(Y ) = 4 .
R
R
E(X 2 ) = 0 x2 fX (x)dx = 0 x3 ex dx =
= 21 1! = 12
Asadar, D2 (X) =
Analog D2 (Y ) =
1
2
1
2
16 .
16 .
1
2
R
0
tet dt = 12 (2) =
89
4. Fie vectorul (X, Y ) cu densitatea de repartitie f (x, y) = 2 (1+x21)(1+y2 ) ,

x, y IR. Sa se afle F(X,Y ) (x, y), FX (x), FY (y), fX (x), fY (y).
Rx Ry
Solutie. F(X,Y ) (x, y) = 12 (1+ududv
2 )(1+v 2 ) =
R
R
x
y
du
dv
1
= 12 1+u
arctg y + 2
2 1+v 2 = 2 arctg x + 2
1
FX (x) = lim F(X,Y ) (x, y) = 2 arctg x +

y
2
1
FY (y) = lim F(X,Y ) (x, y) = 2 arctg y +

x
2
1
fX (x) = FX0 (x) = (1+x
2)
fY (y) = FY0 (y) =
1
(1+y 2 )
5. Fie vectorul (X, Y ) cu densitatea de repartitie
axy(3 x)(4 y), x [0, 3], y [0, 4]

f (x, y) =
0,
n rest
S
a se determine a si sa se scrie functia de repartitie a vectorului
(X, Y ).
Solutie.
= a
R3R4
y)dxdy = 1 =
0 0 axy(3
x)(4 3
y
x3
3x2
3
4
2
2 3 /0 2y 3 /0 = 1 = 48a
= 1 = a =
1
48
Ry
Rx
a 0 u(3 u)du 0 v(4 v)dv, x [0, 3], y [0, 4]
R
R4
a R0 u(3 u)du R 0 v(4 v)dv, x [0, 3], y > 4

3
4
F (x, y) =
a 0 u(3 u)du 0 v(4 v)dv, x > 3, y [0, 4]
x > 3, y > 4
1,
0,
n rest
2
3
2
3
1
9x 6x 6y 3y , x [0, 3], y [0, 4]
48
2 3x2
x3
x [0, 3], y > 4

9 2 3 ,
3
y
3
=
2
x > 3, y [0, 4]
32 2y 3 ,
1,
x > 3, y > 4
0,
n rest
6. Fie vectorul (X, Y ) cu densitatea de repartitie

(x+y)
e
, x 0, y 0
f (x, y) =
0,
n rest
S
a se calculeze a) P (X 1, Y 1); b) P (X+Y 1); c) P (X+Y > 2);
d) P (Y > 1/X 1);e) P (X > 1/Y > 1); f) P (X < 2Y ).
90

R1R1
R1
Solutie. a) P (X 1, Y 1) = 0 0 e(x+y) dxdy = 0 ex dx
R 1 y
0 e dy = (e1 1)2
R 1 R 1x
R1
b) P (X + Y 1) = 0 0 e(x+y) dydx = 0 ex (1 ex1 )dx =
= 1 2e1
R 2 R 2x
c) P (X+Y > 2) = 1P (X+Y 2) = 1 0 0 e(x+y) dydx = 2e2
d) Fie evenimentele A = Y > 1,B = X 1
Vrem sa calculam P (A/B) = 1 P (A/B)
P (A/B) =
P (AB)
P (B)
P (X 1) =
R1
0
P (X1,Y 1)
P (X1)
ex dx = 1 e1
Atunci P (A/B) = 1
(1e1 )2
1e1
= e1
e) Fie evenimentele A = X > 1, B = Y > 1

Avem de calculat P (A/B) =
P (AB)
P (B)
Stim P (A B) = 1 P (A B) = 1 (P (A) + P (B) P (A B)) =

= P (A B) = P (A B) 1 + P (A) + P (B) =
= P (X 1, Y 1) 1 + 1 P (X 1) + 1 P (Y 1) =
= (e1 1)2 2(1 e1 ) + 1
1
)+1
Atunci P (A/B) = (e 1) 2(1e
e1
RR
R R 2y
f) P (X < 2Y ) =
e(x+y) dxdy = 0 0 e(x+y) dxdy =
x
<2
y
R
= 0 ey (1 e2y )dy = 23
7. Fie X, Y variabile aleatoare N (0, 1) independente. Calculati probabilitatea ca vectorul aleator (X, Y) sa apartin
a discului
D = (x, y) IR2 /x2 + y 2 1 .
Solutie. Densitatile de repartitie ale v. a X, Y sunt: fX (x) =
resp. fY (y) =
1 e
2
2
y2
x
1 e 2
2
Cum X si Y sunt independente, densitatea de repartitie a vectorului

1 12 (x2 +y 2 )
(X, Y ) va fi f (x, y) = fX (x) fY (y) = 2
e
R R 1 (x2 +y2 )
1
2
Probabilitatea ceruta este P ((X, Y ) D) = 2
dxdy =
De
R
R
2
1
2
1
2
1
= 2
dd = 1 e 2 ' 0, 3934
0
0 e
8. Fie (X, Y ) vector aleator cu densitatea f (x, y).
Sa se calculeze densitatea de repartitie a variabilei aleatoare Z = X 2 + Y 2 .
91
RR
Solutie. Pentru z > 0,FZ (z) =
x2 +y 2 z 2 f (x, y)dxdy =
R 2 R z
R 2
= 0 0 f ( cos , sin )dd = fZ (z) = z 0 f (z cos , z sin )d,
z>0
9. Daca X, Y sunt v. a. independente, aratati ca v. a. U = max(X, Y ),
V = min(X, Y ) au functiile de repartitie FU (t) = FX (t)FY (t), FV (t) =
= 1 [(1 FX (t))(1 FY (t))].
Solutie. Cum max(X, Y ) t X t si Y t = FU (t) =
= P (U t) = P (X t, Y t) = P (X t)P (Y t) = FX (t) FY (t)
Cum min(X, Y ) > t X > t, Y > t = FV (t) = P (V t) =
= 1 P (V > t) = 1 P (X > t, Y > t) = 1 P (X > t)P (Y > t) =
= 1 [(1 FX (t))(1 FY (t))]
10. Fie X, Y v. a. independente, repartizate exponential cu parametrul
= 1. Aratati ca V = min(X, Y ) e repartizata exponential cu
parametrul = 2.
Solutie. FX (t) = FY (t) =
Rt
0
ex dx = ex /t0 = 1 et , t 0
Cf. ex. anterior = FV (t) = 1 [(1 FX (t))(1 FY (t))] =

= 1 (1 et )2 = 1 e2t care e functia de repartitie a unei v. a.
repartizata exponential de parametru = 2
11. Fie vectorul aleator (X, Y ) cu densitatea
x2y
ae
, x 0, y 0
f (x, y) =
0,
n rest
S
a se determine a, functia de repartitie a vectorului
(X, Y ) si functiile
X
2
de repartitie ale variabilelor X + Y, Y , X , X.
RR
R
R
Solutie. a 0 0 ex2y dxdy
= 1 = a 0 ex dx 0 e2y dy = 1 =
1 2y
a
= a(ex /
/
0 ) 2e
0 = 1 = 2 = 1 = a = 2
RxRy
F (x, y) =
=
Fie Z = X + Y
0,
2eu2v dudv, x 0, y 0
n rest
(1 ex )(1 e2y ), x 0, y 0
0,
n rest
RR
FZ (z) = P (Z < z) =
2ex2y dxdy =
x0,y0,x+y<z
R z R zx
Rz
R zx
= 2 0 0 ex2y dydx = 2 0 ex 0 e2y dy dx =
92
Rz
R z x
2z+2x )dx =
= 2 0 ex 12 e2y /zx
0 dx = 0 e (1 e
2z
z
=1+e
2e
Fie Z =
X
Y
RR
x2y dxdy =
FZ (z) = P (Z < z) =
x0,y0, x
<z 2e
y
R
RR
R
= 2 0 x ex2y dxdy = 2 0 ex x e2y dy dx =
R x z 2x
R z
e z dx =
= 2 0 ex 21 e2y /
x dx =
0 e
z
R x z+2
z x z+2
z
z dx =
z / =
= 0 e
0
z+2 e
z+2
Fie Z = X 2
RR
x2y dxdy =
FZ (z) = P (Z < z) =
x0,y0,x2 <z 2e
RR x
= 2 0 0 ex2y dxdy = 1 e z
Fie Z = X
RR
x2y dxdy =
FZ (z) = P (Z < z) =
x0,y0, x<z 2e
R R z 2 x2y
2
dxdy = 1 ez
=2 0 0 e
12. Fie
f(X,Y,Z) (x, y, z) =
e(x+y+z) , x 0, y 0, z > 0
0,
n rest
o densitate de repartitie. Sa se calculeze densitatea de repartitie corespunzatoare variabilei U = X+Y3 +Z .

Solutie. Consideram schimb
arile de variabile u =
= z = x = 3u v w, y = v, z = w
3 1 1
D(x,y,z)
J = D(u,v,w)
= 0 1 0 = 3 Atunci
0 0 1
f(U,V,W ) (u, v, w) =
3e3u dw, 3u v > 0, v > 0

n rest
0,
R 3u R 3uv
fU (u) =
0,
= y, w =
3e3u , 3u v w > 0, v > 0, w > 0

0,
n rest
R 3uv
f(U,V ) (u, v) =
x+y+z
,v
3
3e3u dwdv, u > 0

n rest
27 2 3u
,
2 u e
0,
u>0
n rest
93
13. Fie (X, Y ) un vector aleator cu densitatea de repartitie
4xy, 0 < x < 1, 0 < y < 1

f (x, y) =
0,
n rest
Se cere sa se determine densitatile de repartitie corespunzatoare variabilelor aleatoare X 2 si Y 2 .
Solutie. Facem schimbarile de variabil
a u = x2 , v = y 2
1
0
2 u
D(x,y)
1
J = D(u,v) =
1 = 4uv
2 v
Atunci
(
4 uv
f(U,V ) (u, v) =
0,
1 ,
4 uv
0 < u < 1, 0 < v < 1

n rest
1, 0 < u < 1, 0 < v < 1

0, n rest
R1
0 dv, 0 < u < 1
fU (u) =
0,
n rest
1, 0 < u < 1
=
0, n rest
R1
0 du, 0 < v < 1
fV (v) =
0,
n rest
1, 0 < v < 1
=
0, n rest
14. Fie X,Y v. a. independente si identic repartizate exponential cu

parametrul = 1. Calculati densitatea vectorului (U, V ), unde U =
X
si deduceti ca v. a. V e repartizata uniform n
= X + Y ,V = X+Y
(0, 1).
Solutie. Facem shimbarile de variabile u = x + y, v =
= uv, y = u uv
v
u
D(x,y)
= u
J = D(u,v)
=
1 v u
x
x+y
= x =
Cum X, Y sunt independente si identic repartizate exponential cu

parametrul = 1, densitatea de repartitie a vectorului (X, Y ) va fi
x y
e e , x, y 0
f (x, y) =
0,
n rest
94

Deci f(U,V ) (u, v) = |J| e(uv+uuv) = u eu , u 0, 0 v 1
(deoarece x 0 = uv 0, y 0 = u uv 0 = u uv 0; pe
x
de alta parte, cum x, y 0 = 0 x+y
1 = 0 v 1)
R
R
u
0
fV (v) = 0 u eu du = u eu /
du = eu /
0 + 0 e
0 =e =
= 1 = V U (0, 1)
15. Fie X si Y v. a. independente, X av

and o repartitie exponential
a de
x (x > 0)
densitate
e
s
i
Y
e
repartizat
a
uniform
n
(0,
2).
Pun
and
Z1 = X cos Y, Z2 = X sin q
Y , sa se arate ca Z1 si Z2 sunt indepen x2
.
e
dente si au aceeasi densitate

1
2
RR
ex dxdy
Facem schimbarile de variabile = x cos y, = x sin y = x =

D(x,y)
= 2 + 2 , y = arctg , D(,)
=2
Ru Rv
Ru
2
2
2
Atunci F(Z1 ,Z2 ) (u, v) = e( + ) dd = e d
Rv
Rx
t2
2
e d = ( 2u)( 2v), unde (x) = 12 e 2 dt
Solutie. F(Z1 ,Z2 ) (u, v) =
x cos y<u, x sin y<v
16. Daca X1 si X2 suntv. a. independente, repartizate

uniform U (0, 1),
sa se arate ca U = 2 ln X1 cos 2X2 , V = 2 ln X1 sin 2X2 sunt

independente si repartizate N (0, 1).
Solutie. Facem schimbarea u =
2 ln x1 cos 2x2 , v = 2 ln x1 sin 2x2
Avem u2 + v 2 = 2 ln x1 cos2 2x2 2 ln x1 sin2 2x2 = 2 ln x1 =

u2 +v 2
x 1 = e 2
arccos 2u 2
u +v
u = u2 + v 2 cos 2x2 = x2 =
2
u2 +v 2
u2 +v 2
2
2
ue 2
ve 2
D(x1 ,x2 )
1 u +v
2
=
e
=
u
2
D(u,v)
2(u2v+v2 )
2(u2 +v 2 )
Cum X1 si X2 sunt v. a. repartizate uniform U (0, 1) avem
1, x1 (0, 1)
fX1 (x1 ) =
0, n rest
si
fX2 (x2 ) =
1, x2 (0, 1)
0, n rest
Deoarece X1 si X2 sunt v. a. independente avem
1, (x1 , x2 ) (0, 1) (0, 1)

f(X1 ,X2 ) (x1 , x2 ) =
0, n rest

Obtinem f(U,V ) (u, v) =
1 u
2 e
95
2 +v 2
2
u
v
1 e 2 1 e 2
2
2
= fU (u)fV (v)
17. Fie X, Y, Z componentele vitezei unei molecule de gaz. Se presupune

ca aceste componente sunt independente si uniform repartizate n
(A, A). Sa se calculeze densitatea energiei acestei molecule, fA (x),
si sa se determine lim A3 f A(x).
a
Solutie. Fie m= masa moleculei si E=energia moleculei

RRR
1
2
2
2
E=m
m
2 (X +Y +Z ) = P (E < t) = 8A3
(x2 +y 2 +z 2 )<t dxdydz =
2
q
3
2t
2t 2
= 6A
, pentru m
< A, deoarece integrala reprezint
a volumul
3
m
q
2t
unei sfere de raza m
q
2t 3 0 2 3
2t
2
2
Atunci fA (t) = 6A
t,
pentru
=
3
3
m
m
m <A
4A
lim A f A(x) =
2
m
3
2

t
4
18. Fie X1 , X2 , X3 v. a. independente, fiecare av

and densitatea de repartitie
1 2
X1 +X
2
2 2X3 , Y3 =
f (x) = 12 e 2 x . Punand Y1 = X1X
,
Y
=
2
2
6
2 +X3 , s
a se arate ca v. a. Y1 , Y2 , Y3 sunt independente si
= X1 +X
3
urmeaza aceeasi repartitie ca si X1 , X2 , X3 .
Solutie. Densitatea de repartitie a vectorului (X1 , X2 , X3 ) este

1
2
2
2
1
f (x1 , x2 , x3 ) = f (x1 )f (x2 )f (x3 ) = 2
e 2 (x1 +x2 +x3 )
2
Facem schimbarile de variabile
x1 x2 =
2y1
6y2
x1 + x2 + x3 = 3y3
x1 + x2 2x3 =
deci
2
6
3
x1 =
y1 +
y2 +
y3
2
6
3
2
6
3
y1 +
y2 +
y3
x2 =
2
6
3
3
6
x3 =
y3
y2
3
3
96
D(x1 ,x2 ,x3 )

D(y1 ,y2 ,y3 )

2
2
= 22
6
6
6
6
6
3
3
3
3 = 1 si x21 + x22 + x23 = y12 + y22 + y32
Atunci densitatea de repartitie a vectorului (Y1 , Y2 , Y3 ) este

1 2
2
2
1
f (y1 , y2 , y3 ) = 2
e 2 (y1 +y2 +y3 )
2
R R
fY1 (y1 ) = f (y1 , y2 , y3 )dy2 dy3 =
R R
1 2
2
2
1
e 2 (y1 +y2 +y3 ) dy2 dy3 =
= 2
2
2
2
y1
y1
R y22
R y2 2
R y32
1
1
2
= 22 e 2 e 2 dy2 e 2 dy3 = 22 e 2 e
dy2
2
2
y R
z 2
R y3
R z 2
21
1
2
2 dz
3 dz =
e
dy3 = 2
e
2e
2
3
2e
2
2
y1
1 2
1
= 2
e 2 2 2 == 12 e 2 y1
2
Analog fY2 (y2 ) =
1 2
1 e 2 y2
si
2
fY3 (y3 ) =
1 2
1 e 2 y3
2
Asadar, f (y1 , y2 , y3 ) = f (y1 )f (y2 )f (y3 ), deci Y1 , Y2 , Y3 sunt independente si urmeaza aceeasi repartitie ca X1 , X2 , X3
19. Fie X1 , X2 , X3 v. a. independente, repartizate N (0, 1). Punand X1 =
= r cos cos , X2 = r cos sin , X3 = r sin . Sa se arate ca v. a.
r, , sunt independente si sa se determine densitatea de probabilitate
corespunzatoare lui r.
Solutie. Cum X1 , X2 , X3 sunt v. a. independente avem f (x1 , x2 , x3 ) =
=
e
2
2
D(x1 ,x2 ,x3 )
D(r,,)
2
2
x2
1 +x2 +x3
2
= r2 cos
1
Atunci f (r, , ) = r2 cos 2
e
2
r2
2
r2
f (r) = k1 r2 e 2 , r [0, ), f () = k2 cos , f () = k3 , [0, 2]

R
R
r2
f (r) fiind probabilitate, se verific
a 0 f (r)dr = 1 = k1 0 r2 e 2 =

R u 1
R
1
= 1 = k21 0 e 2 u 2 du = 1 = 2k1 0 et t 2 dt = 1 = 2k1 32 =
q
= 1 = 2k1 12 12 = 1 = 2k1 12 = 1 = k1 = 2
20. Fie (X, Y ) un vector aleator cu densitatea
1
8 (6 x y), (x, y) (0, 2) (2, 4)
f (x, y) =
0,
n rest
Sa se afle:
a) densitatile de repartitie conditionate f (x/y), f (y/x);
b) E(X/Y = y), E(Y /X = x)

Solutie. a) fX (x) =
=
f (x,y)
fX (x)
R4
1
2 8 (6 x
= 6xy
2(3x) , y
y)dy =
3x
4 ,x
(0, 2) = f (y/x) =
(2, 4)
1
1
0 8 (6 x y)dx = 4 (5 y), y
1
(6xy)
8
= 6xy
1
2(5y) , x (0, 2)
(5y)
4
fY (y) =
=
=
R2
1
(6xy)
8
3x
4
97
(2, 4) = f (x/y) =
f (x,y)
fY (y)
R2
R2
143y
b) E(X/Y = y) = 0 x f (x/y)dx = 0 x 6xy
2(5y) dx = 3(5y)
R4
R4
269y
E(Y /X = x) = 2 y f (y/x)dy = 2 y 6xy
2(3x) = 3(2x)
21. Fie (X, Y ) un vector aleator cu densitatea
k(2x + y + 2), (x, y) [0, 1] [2, 2]

f (x, y) =
0,
n rest
S
a se determine:
a) k IR;
b) densitatile de repartitie marginale;
c) densitatile de repartitie ale vectorilor aleatori U = (3X, 2Y 5) si
V = (X, Y 2 ).
Solutie. a) Avem conditiile: f (x, y) 0 = k 0
R2 R1
1
2 0 k(2x + y + 2)dxdy = 1 = k = 12
b)
1
12
fX (x) =
R2
2 (2x
0,
2x+3
3 ,
fY (y) =
1
12
0,
+ y + 2)dy, x [0, 1]
n rest
0,
R1
0
x [0, 1]
n rest
(2x + y + 2)dx, y [2, 2]

n rest
y+3
12 ,
y [2, 2]
0,
n rest
c) FU (x, y) = P (3X < x, 2Y 5 < y) = P X < x3 , Y <
= F(X,Y ) x3 , 5+y
2
2
2 F ( x3 , 5+y
x 5+y
1 1
U (x,y)
2 )
fU (x, y) = Fxy
=
=
f
,
=
xy
3 2
3
2
=
(
=
1
72
0,
2x
3
5+y
2
+2 ,
x
3
5+y
2
[0, 1], 5+y

2 [2, 2]
n rest
98
4x+3y+27
,
432
(x, y) [0, 3] [9, 1]

0,
n rest
FV (x, y) = P (X < x, Y 2 < y) = P (X < x, Y < y) = F(X,Y ) (x, y)
2 F(X,Y ) (x, y)
1
V (x,y)
fV (x, y) = Fxy
=
= 2
xy
y f (x, y) =
=
(
=
1
12 y (2x
0,
y + 2), (x, y) [0, 1] [0, 2]

n rest
22. Fie (Xi , Yi )1ik un sistem de k vectori aleatori bidimensionali independenti,

identic repartizati cu functiile de repartitie F (x, y) si densitatile f (x, y).
Fie U = max(X1 , . . . Xk ), V = max(Y1 , . . . Yk ) si W = max(X1 +
+Y1 , . . . , Xk + Yk ). Sa se determine densitatea de repartitie a vectorului aleator (U, V ) si densitatea v. a. W .
Solutie. Functia de repartitie a vectorului (U, V ) este
G(U,V ) (u, v) = P (U < u, V < v) = P (X1 < u, X2 < u, . . . Xk <
< u, Y1 < v, Y2 < v, . . . Yk < v) = P k (Xi < u, Yi < v) = F k (u, v)
2
G(u,v)
Densitatea vectorului (U, V ) este g(u, v) = uv

= v
(kF k1 (u, v)
F (u,v)
k2 (u, v) F (u,v) F (u,v) + kF k1 (u, v)f (u, v) =
u ) = k(k 1)F
u
v
(u,v) F (u,v)
= kF k2 (u, v)[(k 1) Fu
v + F (u, v)f (u, v)]
Functia de repartitie a v. a. W este HW (w) = P (W < w)P (X1 +Y1 <

Z Z
k
k
Y
< w, . . . Xk +Yk < w) =
P (Xi +Yi < w) =
f (x, y)dxdy
=
hR
R
wx
x+y<w
i=1
ik
0 (w) =
= f (x, y)dy dx = hW (w) = HW
k1 R
R
R wx
f (x, w x)dx
= k f (x, y)dydx
23. Fie X1 , . . . , Xn v. a. independente, av

and aceeasi functie de repartitie
F , respectiv aceeasi densitate f . Sa se determine functia de repartitie
a v. a. Y = max(X1 , . . . , Xn ) min(X1 , . . . , Xn ).
Solutie. Fie U = max(X1 , . . . , Xn ) si V = min(X1 , . . . , Xn ). Atunci
Y =U V
n
Y
Avem P (U < x) = P (X1 < x, . . . Xn < x) =
P (Xi < x) = [F (x)]n
i=1
P (V x)P (X1 x, . . . Xn x) =
n
Y
P (Xi x) = [1 F (x)]n
i=1
99
Notam cu F (x, y) functia de repartitie a vectorului aleator (U, V ),

adica F (x, y) = P (U < x, V < y)
Cum
/U
()
<
x
=
/U
()
<
x,
V
()
<
y

/U () < x,V () y , prin aplicarea probabilit
a
tii obtinem
P ( /U ()< x ) = P ( /U () < x, V ()
<
y
)
+
P
(
/U ()
<
n
x, V () y ) = F (x, y) = [F (x)] P ( /U () < x, V () y )
Vom evalua acum P ( /U () < x, V () y ). Pentru aceasta vom

examina separat cazurile x y si y < x.
Daca x y, atunci evenimentul
/ max(X1 (), . . . , Xn ()) < x y min(X1 (), . . . , Xn ())

este imposibil, deci
P ( /U () < x, V () y ) = 0
Daca y < x, atunci evenimentul
/y min(X1 (), . . . , Xn ()) max(X1 (), . . . , Xn ()) < x =

=
n
\
/y Xi () < x
i=1
Cum
a
P (/y Xi () < x) = F (x) F (y) rezult
n
P ( /U () < x, V () y ) = [F (x) F (y)]
De aici urmeaza ca functia de repartitie bidimensionala a vectorului
aleator (U, V ) este
F (x)n ,
xy
F(U,V ) (x, y) =
F (x)n [F (x) F (y)]n , x > y
Daca acum presupunem ca variabilele X1 , . . . , Xn au aceeasi densitate
de repartitie f si daca notam cu w(x, y) densitatea de repartitie a
vectorului aleator (U, V ), atunci
n(n 1)[F (x) F (y)]n2 f (x)f (y), x > y

w(x, y) =
0,
xy
Aflam acum functia de repartitie a v. a. Y = U V
Din
R Rdefinitia functiei de repartitie avem fY (z) = P (U V < z) =
=
xy<z w(x, y)dxdy
Cum w(x, y) = 0 daca x y rezulta ca FY (z) = P (U V < z) = 0
daca z 0
R R
Daca z > 0, atunci FY (z) = P (U V < z) = xz w(x, y)dydx =
R Rz
Rz R
= w(x, x y)dydx = w(x, x y)dxdy
100

Derivand n raport cu z g
asim densitatea de repartitie a v. a. Y :
R
fY (z) = w(x, x z)dx
Cum w(x, y) = 0 daca x y, rezulta ca w(x, xz) = 0 daca x xz,
adica z 0.
Asadar,
fY (z) =
3.3
n(n 1)
0,
[F (x)
F (x z)]n2 f (x)f (x z)dx, z > 0

z0
Probleme propuse
1. Fie X1 , X2 v. a. independente cu repartitiile P (Xi = k) = pq k ,

i = 1, 2; k = 0, 1, 2, 3, . . .. Sa se arate ca P (X1 = k/X1 + X2 = n) =
1
, k = 1, 2, . . . n
= n+1
2. Fie
f (x, y) =
xye(x+y) , x 0, y 0
0,
n rest
densitatea de repartitie a vectorului (X, Y ). Sa se determine

F(X,Y ) (x, y), FX (x), FY (y), fX (x), fY (y).
R: F(X,Y ) (x, y) = [1 (1 + x)ex ][1 (1 + y)ey ], x, y 0
FX (x) = 1 (1 + x)ex , x 0
FY (y) = 1 (1 + y)ey , y 0
fX (x) = xex , x 0
fY (y) = yey , y 0
3. Fie vectorul (X, Y ) cu densitatea
a sin(x + y), 0 x 2 , 0 y
f (x, y) =
0,
n rest
Sa se determine a,E(X), E(Y ), D2 (X), D2 (Y ), cov(X, Y ).

R: a = 21 , E(X) =
= E(Y ), D2 (X) = D2 (Y ) = 16 +
2
8
4. Fie vectorul aleator (X, Y ) cu densitatea de repartitie

1
4 , 0 x 2, 0 y 2
f (x, y) =
0, n rest
Sa se determine: a) P (X 1, Y 1); b) P (X + Y 1);
c) P (X + Y > 2); d) P (X < 2Y );e) P (X > 1).
R: a) P (X 1, Y 1) = 14 ; b) P (X + Y 1) = 81 ;
c) P (X + Y > 2) = 12 ; d) P (X < 2Y ) = 1; e) P (X > 1) =
1
2
101
5. Fie X si Y v. a. independente urmand fiecare o lege normala de

parametrii 0 si 1. Sa se determine raza cercului cu centrul n origine
astfel ncat P ((X, Y ) D(0, R) = 0, 95).
R: R = 2 ln 20
6. Fie X si Y v. a. independente repartizate exponential cu parametrii
si . Sa se determine densitatea de probabilitate a vectorului (X, Y )
si functia de repartitie a vectorului (X, Y ).
R:
f(X,Y ) (x, y) =
exy , x, y 0
0,
n rest
(1 ex )(1 ey ), x, y 0
0,
n rest
F(X,Y ) (x, y) =
7. Fie
f(X,Y ) (x, y) =
3x, 0 < y < x, 0 < x < 1

0, n rest
o densitate de repartitie bidimensionala . Se cere sa se calculeze densitatea de repartitie corespunzatoare variabilei Z = X Y .

R:
(
fZ (z) =
3(1z 2 )
,
2
0,
0<z<1
n rest
8. Fie (X, Y ) un vector aleator a carei densitate de repartitie este

(x+y)
e
, x, y 0
f (x, y) =
0,
n rest
S
a se afle densitatea de repartitie a variabilelor U = X + Y, V =
R: fU (u) = ueu ,fV (v) =
X
Y .
1
(1+v)2
9. Fie X1 si X2 v. a. continue si Y1 = X1 +X2 , Y2 = X1 X

arate
u2 .+uSa se
1
1
2 u1 u2
ca pentru orice u1 , u2 avem f(Y1 ,Y2 ) (u1 , u2 ) = 2 f(X1 ,X2 )
,
.
2
2
10. Fie X1 si X2 v. a. si Y1 = X1 cos + X2 sin , Y2 = X1 sin +
+X2 cos pentru orice , 0 2. Sa se arate ca f(Y1 ,Y2 ) (y1 , y2 ) =
= f(X1 ,X2 ) (y1 cos y2 sin , y1 sin + y2 cos )
11. Fie vectorul aleator (X, Y ) cu densitatea de repartitie
1
20 (x + y + 2), (x, y) [0, 2] [1, 3]
f(X,Y ) (x, y) =
0,
n rest
S
a se afle:
102

a) densitatile de repartitie marginale fX (x), fY (y);
b) functiile de repartitie marginale;
c) functia de repartitie F(X,Y ) (x, y);
d) densitatile de repartitie conditionate.
R: a)
fX (x) =
x [0, 2]
n rest
y+3
10 ,
y [1, 3]
n rest
0,
fY (y) =
b)
x+4
10 ,
0,
0,
FX (x) =
x2 +8x
20 ,
1,
0,
FY (y) =
y 2 +6y7
,
20
1,
x0
x [0, 2]
x>2
y1
y [1, 3]
y>3
c)
0,
x2 y+xy 2 +4xyx2 5x
40
2 +6y7
y
F(X,Y ) (x, y) =
,
20
x2 +8x
20 ,
1,
x < 0, y < 1
(x, y) [0, 2] [1, 3]
(x, y) (2, ) (1, 3]
(x, y) (0, 2] (3, )
(x, y) (2, ) (3, )
d) Pentru y [1, 3],

(
f (x/y) =
x+y+2
2(y+3) ,
0,
x [0, 2]
n rest
Pentru x [0, 2],

(
f (y/x) =
x+y+2
2(x+4) ,
0,
y [1, 3]
n rest
Capitolul 4
S
iruri de variabile aleatoare
4.1
Notiuni teoretice
Tipuri de convergent
a
Definitia 4.1. Fie (Xn )nIN un sir de v. a. reale sau complexe definite
pe un spatiu de probabilitate (, K, P ), iar X o alta v.a. definita pe acelasi
spatiu de probabilitate.
P
1) Sirul (Xn )nIN converge n probabilitate c
atre X (Xn
X,
cand n ), daca > 0, P (|Xn X| > ) 0, n sau
> 0, P (|Xn X| < ) 1, n .
a.s.
2) Sirul (Xn )nIN

sigur c
atre X (Xn X, c
and
converge aproape
n ), daca P ( / lim Xn () = X() ) = 1.
n
3) Sirul (Xn )nIN converge n medie de ordinul r c

atre X (Xn
X,
r
cand n ), daca exista momentele absolute E(|Xn | ), n IN si E(|X|)
si daca E(|Xn X|r ) 0, cand n .
w
4) Sirul (Xn )nIN converge n repartitie sau slab c
atre X (Xn
X,
cand n ), daca FXn (x) FX (x), n , x C(FX ), unde
FXn , n IN si FX sunt functii de repartitie ale v. a. Xn , n IN si
respectiv X, iar C(FX ) = x/FX (x)este continu
a nx reprezint
a multimea
de continuitate a lui FX .
Relatii ntre tipurile de convergent
a
P
a.s.
X, n .
1)Daca Xn X, n , atunci Xn
P
X, n , atunci exista un subsir (Xnk )kIN astfel

2) Daca Xn
a.s.
ncat Xnk X, k .
P
X, n . Implicatia
X, n , atunci Xn
3) Daca Xn
reciproca nu are loc, deoarece E(|Xn X|r ) s-ar putea sa nu existe.
r
r0
X, n , atunci Xn
X, n , pentru r0 < r.
4) Daca Xn
5) Daca Xn
X, n , atunci Xn
X, n .
Teorema 4.1. Fie X, X1 , X2 , . . . v. a. discrete cu valori ntregi nenegative.
103
104
CAPITOLUL 4. SIRURI DE VARIABILE ALEATOARE

w
Dac
a GXn (t) GX (t), n , atunci Xn
X, n .
w
Teorema 4.2. (Helly) Dac

a Xn
X, n , atunci sirul (Xn )n0
converge uniform n orice interval m
arginit c
atre X . Reciproc, dac
a sirul
(Xn )n0 converge punctual pe IR c
atre o functie continu
a n origine,
atunci exist
a o v. a. X cu functia caracteristic
a X = , astfel nc
at
w
Xn
X, n .
Legea numerelor mari
Am vazut ca nu putem sti nainte de efectuarea experientei ce valoare
va lua variabila aleatoare pe care o studiem. S-ar parea ca , ntruc
at despre fiecare variabila aleatoare dispunem de informatii reduse, cu greu am
putea determina comportarea mediei aritmetice a unui num
ar suficient de
mare de variabile aleatoare. In realitate, n conditii putin restrictive media
aritmetica a unui numar suficient de mare de variabile aleatoare si pierde
caracterul ntamplator. Pentru practica este foarte important sa cunoastem
conditiile n care actiunea combinat
a a mai multi factori nt
ampl
atori conduce la un rezultat care sa nu depinda de nt
amplare, deci care sa ne permita
sa prevedem mersul fenomenului studiat. Astfel de conditii se dau n teoremele cunoscute n calculul probabilitatilor sub denumirea comun
a de legea
numerelor mari. Termenul de lege a numerelor mari a fost folosit pentru
prima oara de Poisson, desi, cu aproximativ un secol nainte, Jacob Bernoulli
a pus n evidenta actiunea legii numerelor mari cu referire la repartitia binomiala . In 1867, Cebsev precizeaza riguros din punct de vedere matematic
legea numerelor mari n conditii generale.
Fie (, K, P ) un spatiu de probabilitate si (Xn )nIN un sir de v. a. reale
definite pe acest spatiu.
Ne intereseaza cazul n care exista un sir de numere reale (an )nIN astfel
ncat:
n
X
P
1
Xk a n
0, n
1) n
sau
2)
1
n
k=1
n
X
a.s.
Xk an 0, n
k=1
De obicei se considera cazul n care an =
1
n
n
X
E(Xk ).
k=1
In cazul 1) (resp. 2)) se spune ca sirul (Xn )nIN satisface legea slab
aa
numerelor mari (resp. legea tare a numerelor mari) sau ca (Xn )nIN
este slab stabil (resp. tare stabil).
Teorema 4.3. (Hincin) Fie (Xn )nIN un sir de v. a. independente, identic repartizate, av
and valoarea medie m (m < ). Atunci sirul (Xn )nIN
verific
a legea slab
a a numerelor mari.
4.1. NOT
IUNI TEORETICE
105
Teorema 4.4. (Teorema lui Bernoulli) S

a presupunem c
a se fac n
experiente independente, n fiecare experienta
probabilitatea evenimentului
A fiind p, si fie num
arul de realiz
ari ale evenimentului A, n cele n
experiente. Dac
a este un num
ar pozitiv arbitrar suficient de mic, atunci
lim P (| p| < ) = 1.
n
n
Observatia 4.1. In cazul unei populatii de volum mare, daca se efectueaza
o selectie de volum n si se obtin rezultate favorabile, atunci cu o probabilitate apropiata de unitate, putem afirma ca probabilitatea evenimentului cercetat este data de frecventa relativa . Prin urmare, daca n studiul
populatiilor pentru care nu putem determina apriori probabilitatea de realizare a unui eveniment, probabilitatea teoretica p se poate exprima pe cale
experimentala prin frecventa relativa n a evenimentului considerat, fapt ce
constituie justificarea teoretica a folosirii frecventei n loc de probabilitate.
pq
Corolarul 4.1. Pentru > 0 avem lim P (|fn p| < ) 1 2 , unde
n
n
fn = n ,=de c
ate ori s-a realizat evenimentul A n n probe independente.
Teorema 4.5. (Teorema lui Poisson) Fie sirul de evenimente
A1 , A2 , . . . . . . , An , . . . ale c
aror probabilit
ati de verificare au valorile succesive p1 , p2 , . . . , pn , . . .. Dac
a not
am cu fn frecventa relativ
a a num
arului care
indic
a de c
ate ori s-au realizat evenimentele A1 , A2 , . . . . . . , An , . . . si cu p
p1 + p2 + . . . + pn
, atunci
expresia p = lim
n
n
lim P (|fn
p1 + p2 + . . . + pn
| < ) = 1
n
Teorema 4.6. (Ceb

sev) Fie (Xn )nIN un sir de v. a. independente astfel
nc
at E(Xi ) = mi , D2 (Xi ) = i2 , i IN . Dac
a exist
a o constant
aM <
2
astfel nc
at i M, i IN , atunci sirul (Xn )nIN verific
a legea slab
a a
numerelor mari.
Problema limit
a central
a
Teorema 4.7. (Teorema Moivre-Laplace) Se consider
a v. a. bernoul
liene X1 , X2 , . . . , Xn , n IN , adic
a
1, cu probabilitatea p
Xi =
0, cu probabilitatea q = 1 p
1 i n si v. a. Sn = X1 + X2 + . . . + Xn , n IN . Atunci sirul de
np
v. a. (Yn )nIN , Yn = Snnpq
, n IN converge n repartitie c
atre o v. a.
repartizat
a normal N (0, 1).
Teorema 4.8. (Teorema lui A. M. Leapunov) Fie X1 , X2 , . . . , Xn v. a.
independente. S
a not
am mk = E(Xk ), 2k = D2 (Xk ),
106
3k

= E(|Xk mk
|3 ), 1
n, 2 (n)
n
n
X
X
2 3
=
k , (n) =
3k . Dac
a
k=1
k=1
(n)
= 0, atunci (Yn )n converge n repartitie c
atre v. a. Y , unde
lim
n (n)
n
n
X
X
Xk
mk
Yn =
k=1
4.2
k=1
(n)
si Y N (0, 1).
Probleme rezolvate
1. Fie X o v. a. a carei densitate de repartitie este

xm x
m! e , x > 0
f (x) =
0,
n rest
Sa se arate ca P (0 < X < 2(m + 1)) >
m
m+1 .
Solutie. Folosim inegalitatea lui Cebsev:

2
P (|X E(X)| < ) > 1 D (X)
2
R m+1 x
R
1
e dx = (m+2)
=
Avem E(X) = 0 x f (x)dx = m!
m!
0 x
(m+1)!
= m! = m + 1
R m+2 x
R
1
e dx = (m+3)
=
E(X 2 ) = 0 x2 f (x)dx = m!
m!
0 x
(m+2)!
= m! = (m + 1)(m + 2)
D2 (X) = E(X 2 ) [E(X)]2 = m + 1
Luam = m + 1 = P (|X (m + 1)| < m + 1) > 1
m
m
= m+1
= P (0 < X < 2(m + 1)) > m+1
m+1
(m+1)2
2. Searuncao moned
a de n ori. Cat de mare trebuie sa fie n pentru ca
1
P n 12 < 100
> 0, 99, stiind ca reprezint
a num
arul de aparitii
ale unei fete alese de mai nainte.
Solutie. Se stie ca D2 (X) = E((X E(X))2 ) = E2 (|X E(X)|)
Folosim inegalitatea lui Cebsev si obtinem
E2 (|
12 |)
1
n
>1
P n 12 < 100
4
10
2
1
1
E n 2 = E n 2 = E n2 n + 41 =
n2 p2
1
1
+ npq
np
n + 4 = 4n , deoarece p = q =
n2
4
1
Deci P n 12 < 100
> 1 10
4n
n2
Aflam n din inegalitatea 1
104
4n
E(2 )
n2
1
2
> 0, 99 = n > 52 104
E()
n
1
4
107
3. O variabila aleatoare X are E(X) = 80, E2 (X) = 6416. Sa se determine o limita inferioara a probabilitatii P (40 < X < 120).
Solutie. 40 < X < 120 80 40 < X < 80 + 40 40 < X
80 < 40 |X 80| < 40 = P (40 < X < 120) = P (|X 80| < 40)
Folosim inegalitatea lui Cebsev si luam = 40
Calculam D2 (X) = E2 (X) = (E(X))2 = 16
Avem P (|X 80| < 40) > 1
16
1600
= 0, 99
4. Limita superioara a probabilitatii ca abaterile, n modul, ale valorilor

v. a. X fata de medie, sa fie mai mare decat 3, este 0,96. Sa se afle
D2 (X).
Solutie. Folosim inegalitatea lui Cebsev :
P (|X E(X)| ) <
D2 (X)
2
P (|X E(X)| 3) <
D2 (X)
9
= 0, 96 = D2 (X) = 8, 64
5. Cu ce probabilitate putem afirma ca din 100 de aruncari ale unei monede, stema apare de un num
ar de ori cuprins ntre 40 si 60?
Solutie. Aplicam formula lui Moivre-Laplace: q
np
n
P ( Xnnpq
) ' () () P ( pq
(Xn p) ) '
' () (), unde Xn e v. a. ce ne da num
arul de aparitii ale
stemei cand aruncam moneda de n ori
q
Avem p = q = 12 , n = 100 = = 100
1 1 (0, 4 0, 5) = 2, =
2 2
q
100
= 1 1 (0, 6 0, 5) = 2
2 2
Atunci P (0, 4 Xn 0, 6) ' (2) (2) = 2(2) 1 ' 2 0, 9772

1 = 0, 9544
6. De cate ori trebuie aruncata o moneda pentru ca sa putem spune cu
o probabilitate de 0,6 ca abaterea frecventei de aparitie a stemei de la
probabilitatea p = 21 sa fie mai mica decat 0,01?
q
n
Solutie. Cf. teoremei Moivre-Laplace avem P ( pq
|Xn p| ) '
' 2() 1
Stim 2() 1 = 0, 6 = () = 0, 8 = = 0, 84
q
Dar 0, 84 = 1n 1 0, 01 = n = 1764
2 2
108
7. Se arunca de 360 de ori o pereche de zaruri. Cu ce probabilitate ne

putem astepta sa apara 12 puncte (dubla 6) de un num
ar de ori cuprins
ntre 8 si 12?
Solutie. Probabilitatea ca sa apara 12 puncte ntr-o aruncare cu 2
1
zaruri este p = 36
, iar probabilitatea ca sa nu apara 12 puncte este
q = 1 p = 35
36
q
n
Cf. teoremei Moivre-Laplace = P ( pq
(Xn p) ) ' ()
()
q
8
360
n = 360, =
1 35 360
36 36
12
1
360
36
= 563,5 ' 0, 641
1
P ( 563,5 Xn 36
6 )
5 3,5
1
36
= 563,5 ' 0, 641, =
360
1 35
36 36
' 2() 1 = 2 0, 7389 1 = 0, 48
8. Probabilitatea ca o anumit
a operatie chirurgical
a sa fie un succes este
0,8. Daca operatia este facut
a la 120 de persoane, gasiti probabilitatea
ca mai mult de 90 de operatii sa aiba succces?
Solutie. Daca X este v. a. binomiala ce reprezint
a num
arul de operatii
cu succes, atunci vrem sa aflam probabilitatea P (X 90).
Cum n e mare, vom folosi distributia normala cu m = 120 0, 8 = 96 si
= 120 0, 8 0, 2 = 4, 38 pentru a aproxima distributia binomiala

a lui X.
9096
X96
Obtinem P (X 90) = P ( X96
4,38 4,38 ) = P ( 4,38 1, 37) =
1 P ( X96
4,38 < 1, 37) = 1 (1, 37) = 0, 9147.
9. Probabilitatea obtinerii unei piese rebut din productia unei masini

automate este p = 0, 005. Sa se determine probabilitatea ca din 10000
de piese fabricate la aceasta masin
a , num
arul pieselor rebut sa fie:
a) ntre 60 si 70;
b) cel mult 70.
Solutie. Fie Xk
n
X
0
1
, k IN si Sn =
Xk
0, 995 0, 005
k=1
Sn reprezinta num
arul de piese rebut; este o v. a. cu o repartitie
binomiala de parametrii n = 10000,
pp = 0, 005. Deci E(Sn ) = np =
2
= 50, D (Sn ) = npq = 49, 75, = D2 (Sn ) 7
Cf. teoremei Moivre-Laplace, repartitia limita a repartitiei binomiale
este repartitia normal

np
a deparametrii
si npq si rezulta ca
P (a Sn b) '
bnp
npq
anp
npq
109
6050
20
10
a) P (60 Sn 70) ' 7050
7
7
7
7 =
= 0, 49788 0, 42364 ' 0, 07
50
b) P (0 Sn 70) ' 7050
7 ' 0, 997
7
10. 500 de aparate de tipul I si 1000 de aparate de tipul II cu aceeasi
destinatie sunt n serviciu. Ele trebuie reparate dupa exploatare cu
probabilitatea de 0,3 pentru tipul I si de 0,4 pentru tipul II.
1) Sa se determine probabilitatea ca num
arul de aparate ce trebuie
reparate sa fie cuprins ntre 250 si 350;
2) Sa se determine numarul de reparatii n ce trebuie efectuate n atelier
pentru ca probabilitatea p a num
arului de aparate n reparatie sa fie
p = 0, 9.
Solutie. 1) Fie evenimentul A= aparatul trebuie reparat si X= num
arul
de aparitii ale evenimentului A; X este o v. a. repartizata normal
Atunci E(X) = 500 0, 3 + 1000 0, 4 = 550, D2 (X) = 500 0, 3 0, 7+
+1000 0, 4 0, 6 = 345
P (250 X 350) ' P (250 < X < 350) = P (|X 300| < 50) =
1
= 2 50
345
2) P (X < n) = 0, 9 = n300
345
Din tabele (1, 27) ' 0, 9 =
n300
345
= 1, 27 = n ' 323
11. O ntreprindere fabrica un anumit produs cu 50 /0 rebuturi. Ce comanda trebuie sa faca un beneficiar pentru ca, cu probabilitatea 0,8,
sa nu achizitioneze mai mult de 4 produse defecte?
Solutie. Fie X= numarul de produse far
a defecte achizitionate dintr-o
comanda de n produse
50,05n
Cf. teoremei Moivre-Laplace = 0, 8 = P (X 5) ' 1 0,050,95n
Din tabel (0, 84) ' 0, 8
50,05n
= 0, 84 = n ' 144 (deoarece (0, 84) = 1
Deci 0,050,95n
(0, 84))
12. Presupunem ca 120 de persoane stau la coada unei casierii pentru a-si
primi drepturile banesti. Sumele care trebuie primite de fiecare sunt v.
a. X1 , . . . , X120 independente si identic repartizate cu media m = 50 si
abaterea standard = 30. Casieria dispune de 6500 unitati monetare.
Calculati probabilitatea ca toate persoanele sa-si primeasca drepturile.
110

Solutie. Notam S = X1 + . . . + X120
120
X
S poate fi aproximat
a cu o v. a. normala cu E(S) = E( Xk ) =
k=1
120
120
120
X
X
X
E(Xk ) = 120 50 = 6000 si D2 (S) = D2 ( Xk ) =
D2 (Xk ) =
=
k=1
= 120 302 = 108000

Atunci P (S 6500) '
k=1
65006000
108000
k=1
' 0, 936
13. La un restaurant pot servi pranzul 75 de clienti. Din practica , proprietarul stie ca 200 /0 dintre clientii care au rezervat loc nu se mai
prezinta .
a) Proprietarul accepta 90 de rezervari. Care este probabilitatea ca sa
se prezinte mai mult de 50 de clienti?
b) Cate rezervari trebuie sa accepte proprietarul pentru ca, cu o probabilitate mai mare sau egala cu 0,9, sa poata servi toti clientii care se
prezinta ? ((1, 281) = 0, 9)
Solutie. a) Fie X v. a. ce reprezint
a num
arul de clienti care se prezint
a
la restaurant ; X este repartizata binomial cu p = 0, 8.
Avem n = 90, E(X) = np = 72, D2 (X) = npq = 14, 4 = =
= 14, 4 ' 3, 795

Cf.
th. Moivre -Laplace
obtinem P (X > 50) = 1 P (X 50) = 1
Xnp
5072
P
3,795 = 1(5, 797) = 11+(5, 975) = (5, 975) '
'1
b) Vom determina n astfel nc
at P (X 75) 0, 9
750,8n
P (X 75) = P Xnp
0, 9 = (1, 281) =
npq
0,16n
1, 281 = n < 88
750,8n
0,16n
1
. Presupunem ca la fiecare
14. Probabilitatea de castig la ruleta este de 35
joc, un jucator poate castiga sau pierde 1 dolar.
a) Cate jocuri trebuie jucate zilnic n cazino astfel nc

at cu probabilitatea 0,5, castigul cazinoului sa fie cel putin 1000 dolari zilnic.
((0) = 0, 5)
b) Sa se determine apoi procentul zilelor n care cazinoul pierde.
Solutie.
a profitul cazinoului ntr-o zi;
a) Fie Xi v. a. ce reprezint
0 1
Xi 34 1
35
35
111
n
n
X
X
P ( Xi > 1000) = 1 P ( Xi 1000) = 1
i=1
i=1
n
X
1
!
Xi n
35
1
1
i=1
1000n
1000n
35
35
q
P
q 1 34
= 1 qn 1 34 = 0, 5 =
1 34
n 35
35
n 35 35
35 35
!
1
1000n 35
q
1 34
35
n 35
= 0, 5 =
35000
!
X
b) P
Xi < 0 = q
i=1
1
1000n 35
q
1 34
35
n 35
= 0 = n = 35000
1000
1 34
35
35000 35
'0
15. Calitatea unor piese este apreciata prin caracteristica X care este
repartizata normal cu media 10 cm si abaterea medie patratic
a 0,15
cm. Piesele sunt acceptate numai daca valorile caracteristicii X sunt
cuprinse n intervalul (9,8 cm, 10,2 cm). Firma producatoare are o comanda de 3000 de piese. Sa se determine num
arul de piese care trebuie
sa fie produse de firma astfel nc
at sa se poata onora contractul.
Solutie. Fie n numarul de piese care trebuie sa fie produse de firma
astfel ncat contractul sa fie onorat, x num
arul pieselor contractate si
p probabilitatea realizarii evenimentului (9,8 cm< X <10,2 cm)
Cf. teoremei lui Bernoulli, pentru n suficient de mare se poate considera n x p1
9,810
P (9, 8 < X < 10, 2) = ( 10,210
0,15 ) ( 0,15 ) = 0, 81
Deci n = 3000
1
0,81
= 3690
16. Pentru un studiu biologic sunt cercetate 1000 de probe independente,

daca au sau nu o anumita caracteristica biologica . Sa se determine o
margine inferioara a probabilitatii ca diferenta, n valoare absoluta ,
dintre frecventa relativa si probabilitatea p de a aparea caracteristica
ntr-o proba , sa fie mai mica decat 0,03.
Solutie. Cf. consecintei teoremei lui Bernoulli = p = q = 12 , =
= 0, 03 = P (| nx p| < 0, 03) 1
pq
n2
=1
1 1
2 2
10000,032
= 0, 72
17. Fie sirurile de variabile aleatoare definite pe acela

si camp de probabil
5n
0
5n
itate (Xn )n1 , (Yn )n1 , (Zn )n1 , unde Xn
,
1
1 3n2 2 3n1 2
3n2
112

2
n
0
n2
Yn
si Zn are densitatea de repartitie
n 1 2n n
n x
e n , x > 0
fn (x) =
0,
n rest
n 1, > 0. Sa se verifice aplicabilitatea teoremei lui Cebsev celor
trei siruri.
Solutie. Teorema este aplicabila daca media e finita si dispersia este
egal marginita .
E(Xn ) = (5n) 3n1 2 + 0 (1 3n2 2 ) + 5n 3n1 2 = 0, E(Xn2 ) = (5n)2
50
2
3n1 2 + 02 (1 3n2 2 ) + (5n)2 3n1 2 = 50
3 , D (Xn ) = 3 = teorema se
aplica
E(Yn ) = (n2 ) n + 0 (1 2n ) + n2 n = 0, E(Yn2 ) =
4
2n4
2
= (n2 )2 n + 02 (1 2n ) + (n2 )2 n = 2n
n , D (Yn ) = n =
= lim D2 (Yn ) = 0 = c (0, ) astfel nc
at n 1, D2 (Yn )
n
c = teorema se aplica
R
R
x
x
E(Zn ) = 0 xn e n dx = n , E(Zn2 ) = 0 x2 n e n dx = 22n =
= D2 (Zn ) = 2n =
0, (0, 1)
1, = 1
lim D2 (Zn ) =
n
, > 1
deci teorema se aplica numai daca (0, 1]
18. Fie (Xn)n1 un sir de variabile aleatoareindependente ce pot

lua valorile lg n cu probabilitatile P (Xk = lg k) = P (Xk = lg k) =
= 12 , k = 2, 3, . . . , P (X1 = 0) = 1. Sa se arate ca sirul dat se supune
legii numerelor mari n formularea lui Cebsev.
Solut
constataca E(Xk ) = lg k 12 + ( lg k) 12 = 0, E(Xk2 ) =
ie. Se
= ( lg k)2 21 + ( lg k)2 12 = lg k, D2 (Xk ) = lg k, k = 2, 3, . . .
Luam Yn =
D2 (Yn ) =
1
n
1
n2
n
n
X
1X
Xk = E(Yn ) =
E(Xk ) = 0
n
k=1
n
X
k=1
D2 (Xk ) =
k=1
1
n2
n
X
lg k
k=1
D2 (Yn ) poate fi majorata astfel:

Z n+1
Z
n
X
n+1
lg k <
lg xdx = x lg x/1
k=1
n = D2 (Yn ) <
n+1
dx = (n + 1) lg(n + 1)
(n+1) lg(n+1)
n2
= lim D2 (Yn ) = 0
n
113
Sunt ndeplinite
teoremei
si rezulta
Markov
n conditiile
!
n
1X
X
1
lim P
Xk
E(Xk ) < = 1 = sirului dat i se poate
n
n
n
k=1
k=1
aplica legea numerelor mari
19. Fie (Xn )n1 un sir de variabile aleatoare independente astfel nc
at
P (Xn = n1 ) = P (Xn = n1 ) = p, cu 13 < 12 , n IN si
P (Xn = 0) = 1 2p. Sa se arate ca sirului (Xn )n1 i se poate aplica
teorema lui Leapunov.
p + ( k1 ) p = 0, E(Xk2 ) = ( k1 )2 p+
n
X
3 = 2 (n) =
= 2k ,E(|Xk |3 ) = k2p
=
2k =
3
k
Solutie. Obtinem E(Xk ) =

2p
k2
+( k1 )2 p =
1
k
k=1
n
n
n
X
X
X
1
1
3
3
=
2p
= 2p
,
(n)
=
k
k 2
k 3
k=1
Cum
1
3
k=1
k=1
<
1
2
3
2
= 1 < 3
X
X
1
1
=
e o serie
3
n
k
k 3
= lim
k=1
k=1
convergenta
n
n
X
X
1
1
ce tinde la cand n
>
k
k 2
k=1
k=1
p
3
(n)3
Conditia lui Leapunov lim p
= 0 e ndeplinit
a = sirului
n
(n)2
(Xn )n1 i se poate aplica teorema lui Leapunov
20. Fie (Xn )n1 un sir de variabile aleatoare independente pentru care
P (Xn = 3n1 ) = P (Xn = 3n1 ) = 12 , n = 1, 2, 3, . . . Daca notam cu
n
n
X
X
Xk , unde Sn = D2 ( Xk ), sa se arate ca Yn nu converge
Yn = S1n
k=1
k=1
n probabilitate catre 0.
Solutie. Avem E(Xk ) = 3k1 21 + (3k1 ) 12 = 0, E(Xk2 ) = (3k1 )2

12 + (3k1 )2 12 = 32(k1) , D2 (Xk ) = 32(k1)
n
n
n
X
X
X
32n 1
9n 1
D 2 ( Xk ) =
D2 (Xk ) =
32(k1) = 2
=
3 1
8
k=1
k=1
k=1
|Xn | = |Xn + Xn1 Xn1 | |Xn + Xn1 | + |Xn1 | |Xn + Xn1 +

2 |...|Xn1 |
+ . . . + X1 | + |Xn1 | + . . . + |X1 | = |Yn | |Xn ||X1 ||X
=
Sn
=
3n1 (1+3+...+3n2 )
q
9n 1
8
>
2
3
= P (|Yn | >
2
3 )
= 1 = P (|Yn | > ) nu
114

tinde la 0, daca
0
2
3
= (Yn )n nu converge n probabilitate catre
21. Daca functiile de repartitie corespunzatoare sirului de variabile (Xn )n

tind catre o repartitie limita si daca sirul (Yn )n converge n probabilitate la 0, atunci sirul (Xn Yn )n converge n probabilitate catre 0.
Solut
ie.
Fie
a
I
R,
a
>
0
=
/|X
()Y
()|
>
n
n
/|X
()|
>
a
/|Y
()|
>
=
n
n
a
= P
(
/|X
()Y
()|
>
P
(
/|X
()|
>
a
)+
n
n
n
+P ( /|Yn ()| > a ) P (Xn () < a) + 1 P (Xn () a)+

+P (|Yn ()| > a ) Fn (a) + 1 Fn (a) + P (|Yn ()| > a )
Daca a e luat astfel nc
at a si a s
a fie puncte de continuitate pentru
functia derepartitie limita F , atunci
din ipoteza obtinem
lim supP ( /|Xn ()Yn ()| > ) F (a) + 1 F (a)

n
Alegem a astfel nc
at a si a sa fie puncte de continuitate pentru F
si, n plus, sa avem
F (a) < 2 , 1 F (a) < 2 cu > 0 =
= lim supP ( /|Xn ()Yn ()| > )

n
Cum e arbitrar = (Xn Yn )n converge n probabilitate catre 0

22. Fie (Xn )n un sir de variabile aleatoare Poisson, independente cu E(Xk ) =
n
n
X
1X
Xk . Sa se arate ca daca exista lim
k = ,
= k si Yn = n1
n n
k=1
k=1
atunci sirul de variabile aleatoare (Yn )n converge n probabilitate catre
.
Solutie. Cum (Xn )n un sir de variabile aleatoare Poisson = k =
= E(Xk ) = D2 (Xk )
Cum variabilele Xn sunt independente =
1
n2
n
X
k =
k=1
E(Yn ) =
1
n
D2 (Y
n
X
D2 (Xk ) =
k=1
n
X
k
k=1
n)
1
n2
0, cand n
n
n
X
1X
k
E(Xk ) =
n
k=1
k=1
n)
Folosind inegalitatea lui Cebsev = 0 P (|Yn | ) < D (Y
2
0, deci P (|Yn | ) 0 = (Yn )n converge n probabilitate
catre 0
115
23. Fie (Xn )n un sir de v. a. independente astfel nc

at P (Xn = 1) =
= 1 n1 , P (Xn = n) = n1 , n > 1. Sa se arate ca (Xn )n converge n
probabilitate la 1, cand n , dar (Xn )n nu converge aproape sigur
la 1, cand n .
Solutie. > 0, P (|Xn 1| > ) = P (Xn = n) =
1
n
0 = Xn
1
a.s
Xn \
X > 0, (0, 1)n0 astfel nc
at n > n0 avem
P(
|Xm X| < ) > 1 (1)
m>n
Pentru > 0, (0, 1), N > n obtinem P (
|Xm 1| < )
m>n
P(
N
\
N
Y
|Xm 1| < ) =
m=n+1
N
Y
P (|Xm 1| < ) =
m=n+1
N
Y
n
1
=
< 1 cu conditia sa
=
P (Xm = 1) =
1
m
N
m=n+1
m=n+1
n
alegem N astfel ncat N > 1
= nu exista n0 astfel nc
at sa aiba
loc (1) = (Xn )n nu converge aproape sigur la 1, cand n
24. Fie > 0 si (Xn )n un sir de v. a. astfel nc
at P (Xn = 1) =
= 1 n1 , P (Xn = n) = n1 , n > 1. Sa se arate ca (Xn )n converge n
probabilitate la 1 si (Xn )n converge n medie de ordinul r la 1, cand
r < , dar (Xn )n nu converge n medie de ordinul r la 1, cand r .
P
Solutie. P (|Xn 1| > ) = P (Xn = n) = n1 0 = Xn

1
r
Cum E(|Xn 1|r ) = 0 1 n1 + |n 1|r n1 = (n1)
=
n
0, r <
1, r =
E(|Xn 1|r )
, r >
25. Fie (Xn )n un sir de v. a. avand repartitia Xn
2
n r
1
2n2
S
a se arate ca (Xn )n converge aproape sigur catre 0.
Solutie. Aj, = /|Xj ()|

Bn, =
\
j=n
Aj,
0
1 n12
nr
1
2n2
116

c
Bn,
Acj,
j=n
c )
P (Bn,
= P(
Acj, )
X
X
c
P (Aj, ) =
P (|Xj ()| > )
j=n
j=n
j=n
Din definitia sirului (Xn )n = pentru n 1, < 1 avem P (|Xj ()| >
X
2
2
1
) = P (Xj () = j r )+P (Xj () = j r ) = 1j = P (Bn, )

j2
j=n
0 (cand n )
lim P (Bn, ) = lim P (
/|Xj ()| ) = 1
j=n
26. Fie (Xn )n un sir de v. a. pozitive cu densitatile de repartitie date de

(
fn (x) =
Sa se arate ca sirul
xn1 ex
(n1)! ,
0,
x>0
x0
Xn E(Xn )
2
D (Xn )
N (0, 1).
urmeaza la limita o lege normala

n
R n x
(n+1)
1
Solutie. E(Xn ) = (n1)!
0 x e dx = (n1)! = n
R n+1 x
1
E(Xn2 ) = (n1)!
e dx = (n+2)
0 x
(n1)! = n(n + 1)
D2 (Xn ) = n(n + 1) n2 = n
n)
Sirul Yn = Xn E(X
devine Yn =
2
D (Xn )
X
n n
n
1 Xn
n
Daca notam n (t) functia caracteristica a v. a. Yn si reusim sa arat

am
t2
ca lim n (t) = e 2 , demonstratia s-a ncheiat, deoarece folosim teon

rema ce leaga ntre ele sirurile de functii de repartitie si cele caracteristice corespunzatoare unui sir de v. a.
Folosind definit
ia functiei caracteristice avem
R it x n
R n1 1 it x
1
it
n
n
n
n (t) = 0 e
e
fn (x)dx = e
(n1)! 0 x
dx =
n

(cu ajutorul functiei )
= eit n 1 itn
t2
ln n (t) = it n n ln 1 itn = it n + n itn 2n
+ o(n) =

2

= t2 + o0 (n) , daca tn < 1
117
t2
t2
Cum lim ln n (t) = = lim n (t) = e 2 =
n
n
2
!
Z x
t2
Xn () E(Xn )
1
p
= lim P
<x =
e 2 dt
n
2
D2 (Xn )
27. Se stie ca daca (Xn )nIN este un sir de v. a. convergent n medie patratica , atunci lim E(Xn ) = E(X) si lim E(Xn2 ) = E(X 2 ),
n
n
unde X = lim Xn . Sa se arate ca daca se nlocuieste conditia de
n
convergenta n medie patratic
a cu convergenta n probabilitate, afirmatia
nu mai este adevarata .
Solutie. Fie (Xn )nIN un sir de v. a. care pot lua valorile (n +
1
4), 1, n + 4 cu probabilitatile P (Xn = n 4) = n+4
, P (Xn = 1) =
3
4
= 1 n+4 , P (Xn = n + 4) = n+4
Avem lim P (|Xn + 1| > ) = 0, ceea ce arata ca sirul (Xn )nIN
n
converge n probabilitate catre -1.
Pe de alta parte E(Xn ) = 1 +
4
n+4 ,
deci lim E(Xn ) = 1, de unde

n
rezulta concluzia ca lim E(Xn ) = 1 6= 1 = E( lim Xn ).

n
28. Sa se arate ca exista siruri de v. a. care converg atat n medie de

ordinul r cat si aproape sigur.
Solutie. Fie sirul de v. a. (Xn )
nIN
E(|Xn |r ) =
1
nr
, unde Xn
1
n
1
2
1
n
1
2
Deoarece
rezulta ca lim E(|Xn |r ) = 0, ceea ce arata ca sirul

n
(Xn )nIN converge n medie de ordinul r.
Fie Tj, = /|Xj ()|

Din felul cum am definit sirul (Xn )nIN rezulta ca pentru orice j < k
avem |Xj | > |Xk |.
Deci /|Xj ()| /|Xk ()| = T1, T2, . . .

Tn, Tn+1, . . .
In acest caz Sn, =
Tj, = Tn,
j=n
Fie > 0 dat. Daca n > 1 din

definitia sirului
si din relatiile gasite
avem P (Sn, ) = P (Tn, ) = P ( /|Xn ()| ) = 1, ceea ce nseamn
a
ca (Xn )nIN converge aproape sigur catre 0.
29. Sa se arate ca poate exista un sir de v. a. convergent n medie patratic
a
si care sa nu fie convergent aproape sigur.
118

Solutie. Fie (Yn )nIN un sir de v. a. independente care iau doar
1
valorile -1,0,1 cu probabilitatile P (Yn = 1) = P (Yn = 1) = 2
4 n,
P (Yn = 0) = 1
4 n, n
= 1, 2, . . .
Pentru n 2 definim evenimentul En ca fiind evenimentul ce consta
n faptul ca toti Yi = 0 cu n n i < n.

Probabilitatea acestui eveniment este, datorita independentei v. a.
(Yn )nIN :
Y
Y
1
P (Yi = 0) =
(1
)
P (En ) =
4
i
n ni<n
n ni<n
Se stie ca pentru orice numr real, 0 b < 1 este adevarat

a inegalitatea
b
1be .
X
1
i
Utilizand acest fapt, putem scrie P (En ) e n ni<n , de unde
rezulta lim P (En ) = 0.
n
Definim, cu ajutorul sirului (Yn )nIN considerat mai nainte sirul de

v. a. (Xn )nIN astfel :
X1 = Y1
Yn , daca se realizeaza Enc

Xn =
1, cu probabilitati egale daca se realizeaza evenimentul En
pentru orice n 2
1
Avem E(Xn ) = 0 si E(Xn2 ) = P (En ) + (1 P (En ))
4 n de unde
lim E(Xn2 ) = 0, adica (Xn )nIN converge n medie de ordinul 2 catre
0. Sa aratam ca sirul (Xn )nIN nu converge aproape sigur catre 0.

Sa presupunem ca sirul (Xn )nIN converge aproape sigur catre 0.
Atunci, deoarece v. a. limita X = 0, rezulta ca pentru orice < 1
avem

Tj, = /|Xj ()| = /Xj () = 0 = Ejc /Yj () = 0
Prin urmare Tj, /Yj () = 0 si Tj, Ejc

Deoarece Sn, =
S[mm], =
Tj, va rezulta ca putem scrie
j=n
Tj,
/Yj () = 0 Em , unde
j=[m m]
j=[m m]
prin [m m] ntelegem partea ntreag

a a num
arului m m.
\
\
Mai departe putem scrie Sn, =
Tj,
Ejc Enc .
j=n
j=n
119
Deoarece am presupus ca sirul (Xn )nIN converge aproape sigur, rezulta

ca pentru orice > 0 exista un rang N = N () astfel nc
at P (Sn, ) >
> 1 pentru toti n N .
Alegand pe m astfel ncat m m N obtinem

P (Em ) P (S[mm], ) > 1 , rezultat n contradictie cu
c ) P (S
P (Em
m, ) > 1
30. Convergenta aproape sigura nu implica convergenta n medie de ordinul r.
Solutie. Fie (Xn )nIN un sir de v. a. cu repartitiile
2
2
n r
0
nr
Xn
, r > 0, n IN
1
1
1
1
2n2
n2
2n2
\
[
c
c =
Fie Tj, = /|Xj ()| , S =
Tj, si Sn,
Tj,
j=n
c ) = P(
Atunci P (Sn,
j=n
c
Tj,
)
c
P (Tj,
)) =
j=n
j=n
=
P ( /|Xj ()| > )
j=n
Din definitia sirului de v. a. (Xn )nIN urmeaz

a ca pentru n 1 si
2
< 1 avem P ( /|Xj ()| > ) = P ( /Xj () = j r )+
2
1
+P ( /Xj () = j r ) = j12 , asa ca P (Sn, )
j2
j=n
Deci lim P (Sn, ) = lim P (

n
/|Xj ()| ) = 1, adica (Xn )nIN
j=n
converge aproape sigur catre 0.

Pe de alta parte, E(|Xn |r ) = P (|Xn |r 6= 0) + P (|Xn |r = 0) = 1, deci
sirul (Xn )nIN nu converge n medie de ordinul r catre 0.
31. Sa se arate ca daca un sir de v. a. converge n probabilitate, nu rezulta
ca sirul dat converge aproape sigur.
Solutie. Consideram campul de probabilitate (, K, P ), unde =
= [0, 1), K = B[0,1) , P masura Lebesgue pe dreapta .
Pentru fiecare numar natural m vom considera sirul de v. a.
(m)
(m)
(m)
X1 , X2 , . . . , Xm definite astfel:
h
(
j
1, daca j1
,
(m)
m m
Xj () =
0, n rest
120

(1)
Punem X1 () = 1, [0, 1) si consideram urmatorul sir de v. a.

(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(n)
(n)
(n)
X1 , X1 , X2 , X1 , X2 , X3 , . . . , X1 , X2 , . . . , Xn , . . ..
Oricare
ar fi > 0 avem
(n)
k
P ( /|Xk ()| ) = P ( / k1
) = n1 .
n ,n
(n)
Daca n > N (, ) atunci P ( /|Xk ()| ) < , deci sirul de v.
a. considerat converge n probabilitate catre 0.
Se observa ca sirul nu converge aproape sigur catre 0. Intr-adev
ar,
daca h0 [0,1), atunci pentru orice m exista un j astfel nc
at
(m)
j1 j
0 m , m , deci Xj (0 ) = 1 si de aici rezulta ca n sirul
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
X1 (0 ), X1 (0 ), X2 (0 ), X1 (0 ), X2 (0 ), X3 (0 ), . . . oricare ar
fi rangul termenului din sir gasim dupa el termeni ai sirului egali cu 1,
care demonstreaza afirmatia.
32. Convergenta n probabilitate nu implica ntotdeauna convergenta n
medie de ordinul r.
Solutie. Fie sirul de v. a. (Xn )nIN , unde P (Xn = 0) = 1
P (Xn = n) = P (Xn = n) = 2n1 2 .
1
,
n2
Atunci > 0 si > 0n > N (, ) astfel nc

at P (|Xn | > ) = 2n1 2 <
< ndata ce n > N (, ), ceea ce arata ca sirul (Xn )nIN , converge
n probabilitate catre 0.
Pe de alta parte, E(|Xn 0|2 ) = E(Xn2 ) = 1, deci sirul nu converge n
medie de ordinul 2.
33. Sa se arate ca daca (Xn )nIN converge n repartitie, nu rezulta ca el
converge si n probabilitate.
Solutie. Consideram campul de probabilitate (, K, P ), unde =
= [0, 1], K = B[0,1] si P m
asura Lebesgue pe dreapta .
Definim sirul de v. a. (Xn )nIN astfel:
0, dac
a 0, 12
Xn () =
1, dac
a 12 , 1
si v. a. X astfel
X() =
1, dac
a 0, 12
0, dac
a 12 , 1
Atunci P ( /|Xn () X()| = 1 ) = 1, deci sirul (Xn )nIN nu

converge n probabilitate catre X.
121
Functiile de repartitie ale v. a Xn si X sunt:
ax0
0, dac
1
,
dac
a
0<x1
Fn (x) = P ( /Xn () < x ) =
2
1, dac
ax>1
ax0
0, dac
1
, dac
a0<x1
F (x) = P ( /X() < x ) =
2
1, dac
ax>1
deci Fn (x) = F (x), x IR, n = 1, 2, . . . = lim Fn (x) = F (x) ceea ce
n
dovedeste ca sirul (Xn )nIN converge n repartitie catre X.

34. Se stie ca functia caracteristica este continu
a pentru orice t IR,
precum si teorema lui Helly. Sa se arate ca este esential ca limita (t)
sa fie continua n t = 0.
Solutie. Fie
0,
Fn (x) =
x+n
2n ,
1,
dac
a x n
dac
a n < x < n
dac
ax1
Densitatea de repartitie corespunzatoare este

1
a n < x < n
2n , dac
fn (x) =
0, n rest
Sirul functiilor caracteristice este dat de n (t) =
lim n (t) = (t) =
1
2n
Rn
itx
n e dx
sin nt
nt
1, daca t = 0
0, n rest
Se vede ca functia limita nu este continu

a n t = 0.
1
Corespunzator acestui fapt avem pentru orice x fixat lim Fn (x) = ,
n
2
adica limita sirului (Fn (x))nIN nu este o functie de repartitie.
35. Sa se arate ca sirul functiilor de repartitie (Fn (x))nIN corespunzator
sirului de functii caracteristice (n )nIN date prin relatiile n (t) =
= eint , n IN nu converge catre o functie de repartitie.
Solutie. Se observa ca sirul (n )nIN nu converge n afara de t =
= 2k. Nefiind ndeplinite conditiile din teorema lui Helly, rezulta ca
Fn (x))nIN nu converge catre o functie de repartitie.
122

Acest lucru se observa si direct, si anume n (t) = eint reprezint
a
functia caracteristica a v. a. Xn cu masa concentrat
a n punctul
n.
Deci
Fn (x) = P ( /Xn () x ) = (x n) ==
0, daca x < n
1, n rest
Sub aceasta forma se vede ca lim Fn (x) = 0 pentru orice x fixat.

n
4.3
Probleme propuse
1. Aplicand inegalitatea lui Cebsev, sa se gaseasc

a limita inferioara a
1
probabilitatii inegalitatii 105 16 < 100
, unde reprezint
a num
arul
de aparitii ale fetei 5 n 100000 aruncari de zar.
R:
71
72
2. Sa se determine
num
and cu care
arul n al probelor independente ncep
are loc P nx p < 0, 1 0, 97, daca ntr-o singura proba evenimentul se realizeaza cu o probabilitate p = 0, 8.
R: Cf. teoremei lui Bernoulli = n 534
3. Fie (Xn )n un sir de v. a. independente ale caror valori si probabilitati
sunt
k (k 1) . . . 1
0
1 ... k 1
Xk
2
1
1
1
1
1
1
1
(1
+
.
.
.
+
.
.
.
)
3
3
3 . . . 3(k1)3
3k3
3(k1)3
k3
k = 1, 2, . . . Sa se arate ca sirul dat se supune legii numerelor mari n
formularea lui Cebsev.
4. Fie (Xn )n un sir de v. a. independente care

n si 0
pot lua valorile
cu probabilitatile P (X1 = 0) = 1, P (Xk = k) = P (Xk = k) =
= k1 , P (Xk = 0) = 1 k2 , k = 2, 3, . . . S
a se arate ca sirul dat se supune
legii numerelor mari.
5. Fie (Xn )n un sir de v. a. independente de valori medii E(Xn ) =
= 0, n 1 si dispersii D2 (Xn ) = n , n 1, unde 0 < < 1. Sa se
arate ca sirul dat se supune legii numerelor mari.
6. Fie (Xn )n un
at P (Xk = k) =
sir de1 v. a. independente astfel nc
= P (Xk = k) = 2 . Sa se arate ca sirului i se poate aplica teorema
lui Leapunov.
7. Fie (Xn )n un sir de v. a. cu densitatile de repartitie
1
x
x > 0, c > 0, 0 < <
e ck ,
ck
fXk (x) =
0,
x0
1
2
k
1
3k3

Notam Yn =
1
n
123
X
Xk , sa se arate ca sirul de v. a. Yn
k=1
cn
+1 n
converge n probabilitate la 0.
R: Calculam dispersia variabilei Yn
lui Cebsev
cn
+1
si apoi folosim inegalitatea
Capitolul 5
Procese stochastice
(aleatoare)
5.1
Notiuni teoretice
I.Lanturi Markov omogene

Definitia 5.1. Fie (Xn )n0 un sir de v. a. discrete, luand valori ntr-o
multime finita sau numarabil
a S, numit
a spatiul st
arilor.
a) Sirul (Xn )n0 formeaz
a un lant Markov daca pentru orice n IN
si i0 , . . . , in S, avem
P (Xn = in /X0 = i0 , . . . , Xn1 = in1 ) = P (Xn = in /Xn1 = in1 )
b) Un lant Markov se numeste omogen daca probabilitatile
P (Xn = i/Xn1 = j) = pij
sunt independente de n. In cazul cand lantul Markov
are un num
ar finit
p11 . . . p1N
de stari 1, 2, . . . , N , el se numeste finit. Matricea P = ...
pN 1 . . . pN N
se numeste matricea probabilit
atilor de trecere (tranzitie) a lantului
Markov considerat.
Propriet
ati
1. Linia i a matricei P , formata din elementele pi1 pi2 . . . piN contine
probabilitatile de trecere din starea i n starile 1, 2, . . . , N .
2. P este o matrice stochastic
a , adica este formata din elemente
pozitive, iar suma elementelor fiecarei linii este 1.
3. Notand pij (n) = P (Xn = j/X0 = i), probabilitatea de a trece dupa
n pasi din starea i n starea j, se obtine matricea de trecere dup
a n
pasi P (n) = (pij (n))i,j care verific
a relatia P (n) = P n . In particular,
P (n) = P (n 1)P si P (n) = P P (n 1), de unde rezulta ecuatiile directe
124
5.1. NOT
IUNI TEORETICE
ale lui Kolmogorov pij (n) =
inverse pij (n) =
X
k
125
pik (n 1)pkj , i, j S, precum si ecuatiile
pik pkj (n 1), i, j S.
1
2
...N
4. Repartitia v. a. Xn
este definita de
p1 (n) p2 (n) . . . pN (n)
vectorul de probabilitate p(n) = (p1 (n), p2 (n), . . . , pN (n)), unde
p(n) = p(0)P n .
Definitia 5.2. Un lant Markov cu matricea de trecere P este ergodic dac
a
n
lim P = , unde este o matrice stochastic
a , av
and toate liniile egale
n
cu un anumit vector de probabilitate = (1 2 . . . n ) numit repartitia

stationar
a a procesului.
Criteriu de ergodicitate Daca n > 0 astfel nc
at matricea P n sa aiba
toate elementele strict pozitive, atunci lantul este ergodic.
G
asirea repartitiei stationare Fie P matricea de trecere a unui lant
Markov ergodic, atunci distributia limita este unicul vector de probabilitate
satisfacand ecuatia vectoriala P = .
Observatia 5.1. Daca este repartitia stationar
a a unui lant Markov
ergodic, atunci sirul distributiilor p(n) la momentul n satisface relatia
lim p(n) =
II.Procese stochastice cu timp continuu de ordinul al doilea

Fie (X(t))t0 o familie de v. a. . Pentru orice n momente de timp
t1 < t2 < . . . < tn vectorul aleator cu componentele X(t1 ), . . . , X(tn ) se
numeste o sectiune n-dimensional
a a procesului.
Caracteristicile stochastice ale procesului X(t) sunt:
a) Media la momentul t : m(t) = E(X(t))
b) Variatia la momentul t : V (t) = D2 (X(t))
c) Functia de autocovariant
a : K(s, t) = cov(X(s), X(t))
d) Functia de autocorelatie : r(s, t) = K(s,t)
V (s)V (t)
Procesele cu proprietatea E(X(t))2 < se numesc functii aleatoare de

ordinul al doilea.
Definitia 5.3. Procesul aleator (X(t))t0 se numeste stationar dac
a
functia m(t) este constanta , iar functia de autocovariant
a K(s, t) depinde
numai de diferenta t s : cov(X(s), X(t)) = K(t s) pentru o anumit
a
functie de o variabila K(t) egala cu covarianta dintre X(r) si X(t+ ), 0.
Propriet
ati ale covariantei unui proces stationar:
1. K(t) = K(t)
2. V (t) = K(0)
3. |K(t)| K(0)
Definitia 5.4. Functia r(t) = K(t)
se numeste functie de autocorelatie
2
a procesului.
126
CAPITOLUL 5. PROCESE STOCHASTICE (ALEATOARE)
Definitia 5.5. Un proces (X(t))t0 este cu cresteri independente

stationare daca :
1. Pentru t1 < t2 < . . . < tn , variabilele X(t1 ), X(t2 )X(t1 ), . . . , X(tn )
X(tn1 ) sunt independente n totalitate.
2. Pentru s < t, variabila aleatoare X(t) X(s) are aceeasi repartitie ca
si X(t s) X(0).
III.Procese Markov omogene
Consideram un proces aleator cu timp continuu (X(t))t0 , n care fiecare
v. a. X(t) este discreta si ia valori ntr-o multime finita sau num
arabil
a S.
Definitia 5.6. a) Procesul (X(t))t0 este un proces Markov dac
a pentru
orice sir de momente t1 < t2 < . . . < tn si orice stari i1 , i2 , . . . , in S avem
P (X(tn ) = in /X(t1 ) = i1 , . . . , X(tn1 ) = in1 ) =
= P (X(tn ) = in /X(tn1 ) = in1 )

b) Procesul Markov este omogen dac
a P (X(t) = j/X(s) = i) = pij (t s).
Matricea de functii P (t) = (pij (t))ij este matricea de trecere a procesului si satisface relatia P (s + t) = P (s)P (t).
Matricea qij = pij (0) se numeste intensitatea de trecere din starea
i n starea j, iar matricea Q = (qij )i,j este matricea intensit
atilor de
trecere.
Definitia 5.7. Procesul se numeste ergodic daca lim P (t) = , unde
n
este o matrice satisfac
and proprietatile di definitia 5.2, n raport cu
un anumit vector de probabilitate = (1 2 . . . n . . .) numit repartitia
stationar
a procesului.
IV.Clase importante de procese aleatoare
1. Mersul la nt
amplare pe o ax
a este un lant Markov cu spatiul
starilor ZZ, n care trecerea din starea i se poate face doar n starea i + 1 (cu
probabilitatea pi ) sau n starea i 1, (cu probabilitatea qi ); probabilitatile
de trecere sunt :
pi ,
j =i+1
qi ,
j =i1
pij =
1
q
,
j
=i
i
i
0,
n rest
2. Procesele de ramificare sunt lanturi Markov (Xn )n0 , unde X0 =
= 1, X1 este o v. a. luand valori ntregi nenegative si are functia generXn
X
atoare G(t), iar pentru n 1, Xn+1 =
Zk , unde (Zk )k este un sir de
k=1
v. a. , independente si identic repartizate cu functia generatoare G(t) (Xn

poate reprezenta de exemplu num
arul de particule din a n- a generatie,
rezultate prin dezintegrarea succesiva a unei particule date, daca num
arul
127
de descendenti directi ai fiecarei particule este o v. a. cu functia generatoare

G(t))
3. Procese gaussiene Un proces cu timp continuu (X(t))t0 se numeste
gaussian daca orice sectiune n- dimensionala a sa este un vector aleator cu
o repartitie normala n- dimensionala .
4. Procese Weiner Sunt procese gaussiene cu X(0) = 0, E(X(t)) = 0
si cresteri independente stationare.
5. Procesul Poisson cu intensitate Este un proces (N (t))t0 cu
cresteri independente stationare astfel nc
at N (0) = 0, iar pentru t > 0,
N (t) este o v. a. repartizata Poisson cu parametrul
t.
Observatia 5.2. Fie T0 = 0, Tn = inf t 0/N (t) = n , momentul

producerii celui de-al n-lea eveniment Poisson si Xn = Tn Tn1
(n 1), timpul de asteptare dintre doua evenimente succesive. Atunci
v. a. X1 , X2 , . . . Xn , . . . sunt independente si fiecare din ele are repartitia
exponentiala cu parametrul .
6. Procesul de nastere si moarte Este analogul continuu al mersului
la ntamplare : un proces cu timp continuu X(t))t0 si valori ntregi av
and
intensitatile de trecere
i ,
j =i+1
i ,
j =i1
qij =
,
j
=i
i
i
0,
n rest
5.2
Probleme rezolvate
1. Fie Pjk (n) = P (Xm = k/Xm+n = j), n = 1, 2, . . .. Sa se arate ca
formeaz
lim Pjk (n) = Pjk
exista si ca Pjk
a o matrice stochastic
a.
n
Solutie. Pjk (n) =
P (Xm =k,Xm+n =j)

P (Xm+n =j)
Deci lim Pjk (n) =

n
In consecinta
N
X
k=1
Insa
N
X
Pk Pkj
k=1
P (Xm+n =j/Xm =k)P (Xm =k)

P (Xm+n =j)
Pk Pkj
= Pjk
.
Pj
N
Pjk
1X
=
Pk Pkj .
Pj
k=1
N
X
= Pj , asadar,
Pjk
= 1, ceea ce nseamn
a ca Pjk
k=1
formeaza o matrice stochastic

a.
2. O urna contine 4 bile, fiecare putand fi alba sau neagra . Presupunem

ca se efectueaza un sir de extrageri dupa urmatoarea regula : daca
la o extragere s-a obtinut o bila alba , se pune n urna o alta bila ,
128

neagra si invers, daca s-a obtinut o bila neagra , aceasta se nlocuieste
cu o bila alba . Numarul bilelor albe existente n urna dupa fiecare
extragere determina starea procesului.
a) Sa se arate ca acest proces este un lant Markov stationar;
b) Sa se afle matricea de trecere dupa un pas, dupa doi pasi.
Solutie. a) Definim un sir de v. a. (Xn )n astfel ca Xn sa reprezinte
numarul bilelor albe existente n urna dupa cea de-a n- a extragere,
n = 1, 2, . . .. Vom arata ca procesul (Xn )n definit n acest exemplu
este un lant Markov stationar.
Intr-adevar, fie i = 0, 4 o valoare posibila a v. a. Xk , k = 1, n. Atunci,
pentru a calcula P (Xk+1 = j/Xk = i, Xk1 = ik1 , . . . , X1 = i1 ) trebuie specificat num
arul i de bile albe existente n urna dupa extragerea
k. In cea de-a k + 1-a extragere, probabilitatea de obtinere a unei bile
albe este 4i . Daca se extrage o bila alba , num
arul bilelor albe din urna
va deveni i 1, iar n caz contrar va deveni i + 1, a treia alternativa
fiind imposibila . Deci,
P (Xk+1 = j/Xk = i, Xk1 = ik1 , . . . , X1 = i1 ) =
i
j =i1
4,
i
= P (Xk+1 = j/Xk = i) =
1 4, j = i + 1
0,
n rest
valorile ik1 , . . . , i1 neinfluent
and cu nimic rezultatul obtinut. Cum
probabilitatile de trecere nu depind de k, se verific
a si caracterul
stationar al lantului.
b) Matricea stochastic
a un pas este urmatoarea :
a a lantului dup
0 1 0 0 0
1 0 3 0 0
4 2 4 2
0
0
0
P = (pij (1))i,j=0,4 =
4
4
0 0 3 0 1
4
4
0 0 0 1 0
Matricea
a dup
a 2 pasi este
1 stochastic
3
0
0
0
4
4
0 5 0 3 0
8
8
1
6
1
P2 =
8 03 8 05 8
0
8 0 8 0
3
1
0 0 4 0 4
3. O urna contine 2 bile albe. Se alege din urna o bila la nt

amplare,
se vopseste n rosu sau albastru si se pune napoi. Apoi experimentul
continua : daca bila a fost nevopsit
a , se vopseste la nt
amplare n rosu
sau albastru; daca bila a fost vopsit
a , i se schimb
a culoarea. Astfel,
129
la un anumit moment, o bila din urna poate fi alba , rosie sau albastra
Starea urnei la orice moment este determinata de num
arul de bile albe,
de bile rosii si de bile albastre din ea.
a) Care sunt starile posibile ale urnei?
b) Sa se scrie matricea corespunzatoare a probabilitatilor de trecere
dupa un pas.
Solutie. a) S1 = (2, 0, 0) : 2 bile albe, nici o bila rosie, nici o bila
albastra
S2 = (1, 1, 0) : o bila alba , o bila rosie, nici o bila albastra
S3 = (1, 0, 1) : o bila alba , nici o bila rosie, o bila albastra
S4 = (0, 2, 0) : nici o bila alba , 2 bile rosii, nici o bila albastra
S5 = (0, 1, 1) : nici o bila alba , o bila rosie, o bila albastra
S6 = (0, 0, 2) : nici o bila
0 21 12 0 0
0 0 1 1 1
2
4
4
0 1 0 0 1
2
4
b) P =
0
0
0
0
1
0 0 0 1 0
2
0 0 0 0 1
alba , nici o bila rosie, 2 bile albastre
0
0
1
4
0
1
2
4. In modelul de hidrogen al lui Bohr electronul se poate gasi pe una

din multimea numerabila de orbite n dependent
a de energia pe care
o poseda . Sa presupunem, mai departe, ca variatia starii atomului are loc numai la momentele t1 , t2 , . . .. Probabilitatea de trecere
a electronului de pe orbita i pe orbita j n decurs de o secunda este
pij = ci e|ij| ( > 0). Sa se calculeze: a) probabilitatile de trecere
n decurs de 2 secunde; b) constantele ci .
Solutie. a) Probabilitatile de trecere a electronului de pe orbita i pe
orbita j la momentul ts depinde numai de i si j si nu depinde pe ce
orbita s-a gasit electronul la momentele anterioare lui ts . In acest caz,
avem un lant Markov cu un num
ar infinit de stari. Matricea de trecere
peste un paseste
c1
c1 e c1 e2 c1 e3 . . .
c2 e
c2
c2 e c2 e2 . . .
2
c3 e2
c3
c3 e . . .
P = (pij ) =
c3 e
c4 e3 c4 e2 c4 e
c4
. . .
...
...
...
...
...
De aici se pot obtine probabilitatile de trecere dupa doi pasi, adica n
decurs de doua secunde P2 = P 2 .
130

De exemplu, p11 (2) = c1 (c1 + c2 e2 + c3 e4 + c4 e6 + . . .) etc.
Deoarece suma probabilitatilor fiecarei linii este 1, avem
X
1
c1 ek = 1 = c1
= 1 = c1 = 1 e
1 e
k=0
c2
(e
= c2 =
ek ) = 1 = c2 (e +
k=0
1+e
1+e +e2
1
) = 1 =
1 e
etc.
5. Doua firme de distribuit pizza, Pizza Hut (H) si Cuptorul cu lemne

(C), monopolizeaza piata n Bucuresti. Studiile de piat
a indica 600 /0
sanse ca un client de la Pizza Hut sa se duca la Cuptorul cu lemne,
n timp ce sunt 25 0 /0 sanse ca un client de la Cuptorul cu lemne sa
treaca la Pizza Hut. Presupunem ca un client obisnuit comanda pizza
zilnic si ca luni pizza vine de la Pizza Hut. Care este probabilitatea
ca miercuri pizza sa vina de la Cuptorul cu lemne?
Solutie. Fiecare zi este asociata cu una din cele 2 stari H si C. Presupunem H e starea 1 si C este starea 2 si P = (pij ) matricea probabilitatilor de trecere din starea i n starea j
0, 4 0, 6
Avem P =
.
0, 25 0, 75
Probabilitatea ceruta este p12 (2).
0, 31
0, 69
2
Obtinem P =
.
0, 2875 0, 7125
Deci p12 (2) = 0, 69.
6. Un meteorolog a dezvoltat urmatorul model pentru prezicerea vremii.
Daca ploua azi, probabilitatea este 0,6 ca va ploua si maine si 0,4 ca
nu va mai ploua maine. Daca nu ploua azi, probabilitatea este 0,2 ca
va ploua si maine si 0,8 ca nu va ploua maine.
a) Gasiti matricea de trecere P pentru acest lant Markov si matricea
de trecere dupa 2 pasi.
b) Daca ploua azi, care este probabilitatea ca va ploua si poimaine?
c) Daca nu ploua azi, care este probabilitatea ca sa ploua si poimaine?
Solutie. a) Fie starea 1: ploua si starea 2 nu ploua
0, 6 0, 4
P =
0, 2 0, 8
0, 44 0, 56
2
P =
0, 28 0, 72
131
b) p11 (2) = 0, 44
c) p21 (2) = 0, 28
7. Intr-un anumit model psihologic comportamentul unui copil la scoal
a
ntr-o anumita zi e clasificat bun sau rau. Daca un anumit copil
e bun azi, exista o sansa de 0,9 ca va fi bun si maine , n timp ce daca
acest copil e rau azi, exista o sans
a de 0,3 ca el sa fie rau si maine.
Dat fiind ca acest copil e bun azi, gasiti probabilitatea ca el sa fie bun
nca 4 zile.
Solutie. Comportamentul copilului poate fi descris printr-un lant Markov
cu 2 stari, bun (starea 1)si rau
(starea 2). Matricea de trecere
0, 9 0, 1
pentru acest lant este P =
0, 7 0, 3
Probabilitatea ca acest copil sa fie bun nc
a 4 zile este probabilitatea
ca acest copil sa fie n starea 1 dupa 4 pasi, adica se cere probabilitatea
p11 (4).
0, 875 0, 125
4
Avem P =
= p11 (4) = 0, 875
0, 974 0, 126
0
8. Fie un lant Markov a carui matrice de trecere este P = 0
1
3
1
2
1
2
2
3
a) Sa se calculeze matricea probabilitatilor de trecere dupa 2, respectiv

3 pasi.
b) Lantul este ergodic?
c) Daca este ergodic, atunci sa se determine probabilitatile limita .
Solutie. a) P 2 = 16
P3 =
1
6
7
36
4
27
2
9
1
4
7
24
7
18
1
2
1
4
1
3
1
2
7
12
4
9
7
12
37
72
25
54
b) Deoarece exista un astfel de num

ar natural n, pentru care toate
n
elementele matricei P sunt strict pozitive, atunci, cf. criteriului de
ergodicitate, lantul este ergodic.
c) Deoarece lantul este ergodic,
atunci
exista unicul vector (p1 , p2 , p3 )

0 1 0
pentru care (p1 , p2 , p3 ) 0 21 12 = (p1 , p2 , p3 )
1
2
3 0 3
132

De aici obtinem urmatorul sistem de ecuatii :
1
p3 = p1
3
p1 + 12 p2 = p2
1
p + 2 p = p3
2 2 3 3
p1 + p2 + p3 = 1
a carui solutie este vectorul ( 16 , 13 , 12 )
Prin urmare, daca n , P n tinde catre matricea
1
6
1
6
1
6
1
3
1
3
1
3
1
2
1
2
1
2
9. Presupunem ca nainte de a fi facut

a o evident
a a legaturii dintre fumat
si bolile respiratorii, 400 /0 din adultii de sex masculin erau fumatori
si 600 /0 erau nefumatori. La un an dupa ce aceasta evident
a a fost
0
facuta public, 30 /0 dintre fumatori s-au oprit din fumat, n timp ce
100 /0 din nefumatori au nceput sa fumeze.
a) Scrieti matricea de trecere a lantului Markov cu 2 stari;
b) Reprezentati distributia initial
a a fumatorilor si nefumatorilor ca
un vector probabilitate;
c) Gasiti vectorul probabilitate ce descrie distributia fumatorilor si
nefumatorilor dupa un an;
d) Gasiti vectorul probabilitate ce descrie distributia fumatorilor si
nefumatorilor dupa 2 ani.
Solutie. a) Starile sunt fumator
(starea 1)
si nefumator (starea 2)
0, 7 0, 3
si matricea de trecere este P =
0, 1 0, 9
b) (0, 4; 0, 6)
0, 7 0, 3
c) (0, 4; 0, 6)
= (0, 34; 0, 66)
0, 1 0, 9
0, 52 0, 48
2
d)P =
0, 16 0, 84
0, 52 0, 48
2
(0, 4; 0, 6)P = (0, 4; 0, 6)
= (0, 304; 0, 696)
0, 16 0, 84
10. In modelul stochastic de nv
atare bazat pe teoria selectarii stimulilor
propus de W.K. Estes n 1950, se considera un lant Markov cu 2 stari.
Astfel starea 1 semnifica faptul ca subiectul a nv
atat, de exemplu,
sa primeasca o aluna sau sa evite un soc electric. Starea 2 semnifica
faptul ca subiectul nu a nv
atat nc
a . Se presupune ca de ndat
a ce
133
subiectul a nvatat el nu mai uita , iar daca nu a nv

atat nc
a , el
va reusi cu probabilitatea s
a nvete dupa fiecare ncercare. Sa se
determine matricea de trecere si sa se calculeze p21 (n).

1
0
p11 p12
Solutie. P =
=
p21 p22
1
Pentru a calcula p21 (n), adica probabilitatea de trecere din starea 2 n
starea 1 dupa n pasi, trebuie sa determinam matricea P n . Calculam
valorile proprii : det(P I2 ) = 0 = 1 = 1, 2 = 1
Determinam vectorii proprii corespunzatori din sistemele :
P u = 1 u, P v = 2 v si rezulta u = (1, 1)t , v = (0, 1)t
1 0
1
0
Fie T =
si D =
1 1
0 1
T 1 P T
T DT 1
Pn
T Dn T 1
1 0
=
1 1
Atunci
= D = P =
=
=
1
0
1 0
1
0
=
= p21 (n) =
0 (1 )n
1 1
1 (1 )n (1 )n
= 1 (1 )n
11. Un sistem de telecomunicatii transmite cifrele 0 si 1. Fiecare cifra
trece prin mai multe stadii de prelucrare, n fiecare stadiu existand
probabilitatea p ca sa fie transmisa corect si probabilitatea q = 1 p
ca ea sa fie transmisa gresit. Fie Xk cifra care intr
a n stadiul k de
prelucrare.

a) Scrieti matricea P a lantului Markov omogen cu starile 0, 1 astfel
obtinut si calculati P n , n IN , precum si P (X2 = 1/X0 = 1),
P (X7 = 0/X3 = 1)
b) Determinati repartitia stationar
a
0 1
c) Daca X0 1 2 , calculati repartitia v. a. Xn si
3
P (X0 = 0/Xn = 1)
Solutie. a) Din ipoteza P (Xn+1 = 1/Xn = 1) =

= P (Xn+1 = 0/Xn = 0) = p
P (Xn+1
0) = P(Xn+1 = 0/Xn = 1) = q, deci
= 1/Xn =
p00 p01
p q
P =
=
p10 p11
q p
Determinam valorile proprii ale lui P : det(P I2 ) = 0 =
= 1 = p q, 2 = 1
Determinam vectorii proprii din sistemele P u = 1 u si P v = 2 v
= u = (1, 1)t , v = (1, 1)t
134
Fie T =
1 1
pq 0
si D =
1 1
0
1
1 T = D = P = T DT 1 = P n = T D n T 1 =
Obt
inem T P
1 1
(p q)n 0
2
=
21
=
1
1 1
0
1
2 2
1 1
+ (p q)n 12 12 (p q)n
= 21 21
n 1 + 1 (p q)n
2 2 (p q)
2
2
Atunci P (X2 = 1/X0 = 1) = p11 (2) =
1
2
21 (p q)2
P (X7 = 0/X3 = 1) = p10 (4) = 21 12 (p q)4

1 1
n
b) Avem lim P = 12 21 , deci repartitia stationar
a este = ( 12 , 21 )
n
c) Notand
1)) obtinem p(n) = p(0)P n =
n = 0), P (Xn =
1p(n)1 = (P (X
1
1
+ (p q)n 2 2 (p q)n
= ( 31 , 32 ) 21 12
n 1 + 1 (p q)n =
2 2 (p q)
2
2
= ( 12 16 (p q)n , 12 + 16 (p q)n )
Atunci P (X0 = 0/Xn = 1) =
=
1(pq)n
P (Xn =1/X0 =0)P (X0 =0)

P (Xn =1)
[ 12 12 (pq)n ] 31
1
+ 16 (pq)n
2
3+(pq)n
12. Daca (Xn )n0 este un lant Markov omogen cu matricea probabilitatilor
de trecere P = (pij ), atunci P (X0 = i0 , X1 = i1 , . . . , Xn = in ) =
= P (X0 = i0 )pi0 i1 pi1 i2 . . . pin1 in .
Solutie. Aplicam formula de nmultire a probabilitatilor obtinem
P (X0 = i0 , X1 = i1 , . . . , Xn = in ) = P (X0 = i0 )
P (X1 = i1 /X0 = i0 )P (X2 = i2 /X1 = i1 , X0 = i0 ) . . .
P (Xn = in /Xn1 = in1 , . . . X0 = i0 ),
iar formula din enunt rezulta tin
and cont ca P (X1 = i1 /X0 = i0 ) =
= pi0 i1 , P (X2 = i2 /X1 = i1 , X0 = i0 ) = pi1 i2 etc.
13. Matricea
ilor de trecere ale unui lant Markov omogen este
probabilitat
0, 1 0, 5 0, 4
1
2
3
. Calculati repartitia
P = 0, 6 0, 2 0, 2, iar X0
0, 7 0, 2 0, 1
0, 3 0, 4 0, 3
variabilei X1 si probabilitatea ca la momentele n = 0, 1, 2 lantul sa se
gaseasca n starile 1,2,2 respectiv.
0, 1 0, 5 0, 4
Solutie. p(1) = p(0)P = (0, 7, ; 0, 2; 0, 1) 0, 6 0, 2 0, 2 =
0, 3 0, 4 0, 3
= (0, 22; 0, 43; 0, 35)
135
Deci X1
1
2
3
0, 22 0, 43 0, 35
Aplicand problema precedent

a obtinem P (X0 = 1, X1 = 2, X2 = 2) =
= P (X0 = 1)P (X1 = 2/X0 = 1)P (X2 = 2/X1 = 2, X0 = 1) =
= P (X0 = 1)p12 p22 = 0, 7 0, 5 0, 2 = 0, 07
14. Sa presupunem ca ntr-o uzina exista o masin
a care datorita procesului
tehnologic respectiv o perioada de timp lucreaza iar o perioada sta s.
a. m. d. Sa notam cu A0 starea masinii cand nu functioneaz
a si cu A1
starea masinii cand functioneaz
a . Fie pjk probabilitatea ca din starea
Aj sa se treaca n starea Ak (j, k = 0, 1) si anume daca la momentul t a
fost n starea Aj la momentul t + 1 sa se treaca n starea Ak . In plus,
dacapresupunem c
a p01 = si p10 = , atunci matricea de trecere
1
este
. Sa se calculeze lim pi (n), i = 0, 1.
n
1
Solutie. Introducand probabilitatile initiale P (XX
0 = i) = pi ,
P (Xn = k) = pk (n) este data de relatia pk (n) =
pi pik (n),
i
k=
0, 1, . . . , n = 1, 2, . . ., care se mai poate scrie si sub forma pk (n) =
X
=
pi (n r)pik (r), 0 r < n (1), unde pkk (0) = 1 si pjk (0) = 0 daca
i
j 6= k si pj (0) = pj
Daca P (X0 = i0 ) = 1 avem pi0 = 1 si pj = 0, daca j = i0 , atunci
pk (n) = pi0 k (n)
S
a ne rentoarcem la exemplul considerat. In relatia (1) luam k =
= 1, r = 1, j = 0, 1 si obtinem p1 (n) = p0 (n 1)p01 + p1 (n 1)p11
Cum p0 (k) + p1 (k) = 1 = p0 (n 1) = 1 p1 (n 1). In plus avem
p01 = si p10 = .
Deci p1 (n) = (1 p1 (n 1)) + p1 (n 1)(1 ).
p0 (n) = 1 p1 (n), avem p0 (n)
n p
si
1
+ + (1 )
+
= +
+ (1 )n p0 +
Prin inductie se obtine p1 (n) =
cum
Intr-adevar, pentru n = 1, 2 avem

p1 (1) = (1 p1 (0)) + p1 (0)(1 ) = p1 (1 ) + ; p1 (0) =
= p1 ; p1 (2) = p1 (1)(1 ) + = p1 (2) = p1 (1 )2 + (1
) + , de unde adunand si scaz

and +
(1 )2 obtinem
+ +
, p0 este probabilitatea ca la
p1 (2) = (1 )2 p1 +
momentul t = 0 masina sa stea, p1 este probabilitatea ca la momentul
t = 1 masina sa functioneze.
136

Cum |1 | < 1, cu exceptia = = 0 sau = = 1 obtinem
lim p1 (n) =
, lim p0 (n) =
n
+ n
+
15. In lichidul dintr-un vas studiem particulele care realizeaza o miscare

browniana . Delimitam o parte din vas si cercetam num
arul particulelor care se afla n acea parte la momentele t = 0, n; sa notam aceste
numere cu X1 , X2 , . . . , Xn . Presupunem ca probabilitatea ca o particula sa iasa din partea delimitata n unitatea de timp, este egala cu
, iar probabilitatea ca sa intre n partea delimitata n aceeasi unitate
m
de timp m particule este m! e (m = 0, 1, . . .). Sa se scrie probabilitatile de trecere si pk (n).
Solutie. In acest caz probabilitatile de trecere vor fi
min(j,k)
X
kh
pjk = P (Xn+1 = k/Xn = j) =
Cjh jh (1 )h
e
(k h)
k
Daca se noteaza cu pk (n) probabilitatea ca la momentul t = n s

a avem
X
n portiunea respectiva k particule, atunci pk (n) =
pj (n 1)pjk .
0
Stim ca lim pk (n) = pk , k = 0, 1, . . .

n
Introducand notatia G(z) =
pk z avem G(z) =
X
j=0
X
pj ( pjk z k )
k=0
Tinand sema de expresia lui pjk obtinem

G(z) = e(z1) G[1 + (1 )(z 1)] (*) deoarece
X
pjk z k = [ + (1 )z]j e(z1)
k=0
Inmultim (*) cu e (z1) si introducand notatia H(z) = G(z)e (z1)

rezulta ca H(z) = H[1 + (1 )n (z 1)] si cum termenii sirului
1 + (1 )n (z 1) sunt toti n cercul unitate si lim [1 + (1 )n (z
n
1)] = 0, avand n vedere continuitatea lui H(z) n z = 1, obtinem ca
H(z) = H(1) = G(1) = 1 = G(z) = e (z1) si astfel si distributia

limita ( lim pk (n) = pk ) este o repartitie Poisson cu valoarea medie n .
n
Repartitia este n acest caz n mod natural stationar
a.
16. Fie (Xn )n0 un sir de v. a. independente luand valori ntr-o multime
numarabila S. Aratati ca el este un lant Markov. In ce conditii acest
lant este omogen?
137
Solutie. Datorita independentei avem

P (Xn = in /X0 = i0 , . . . , Xn1 = in1 ) = P (Xn = in ) =
= P (Xn = in /Xn1 = in1 ), deci proprietatea Markov este satisfacut
a
Pentru ca lantul sa fie omogen trebuie ca P (Xn = j/Xn1 = i) =
= P (Xn = j) sa nu depinda de n, deci P (Xm = j) =
= P (Xn = j), m, n IN, j S, adica v. a. (Xn ) trebuie sa fie identic
repartizate.
17. Fie (X(t))t0 un proces cu cresteri independente stationare, X(0) = 0
si cu valori n IN. Notand P (X(t) = n) = pn (t), aratati ca :
a) pentru s < t, P (X(t) = j/X(s) = i) = pji (t s);
b) pentru t1 < t2 < . . . < tn , P (X(t1 ) = i1 , . . . , X(tn ) = in ) =
= pi1 (t1 )pi2 i1 (t2 t1 ) . . . pin in1 (tn tn1 );
c) deduceti ca (X(t)) este un lant Markov omogen cu probabilitati de
trecere pij (t) = pji (t).
Solutie. a) P (X(t) = j/X(s) = i) = P (X(t)X(s) = j i/X(s) = i),
iar prin ipoteza variabilele X(t)X(s) si X(s) sunt independente, deci
P (X(t) X(s) = j i/X(s) = i) = pji (t s)
b) Rezulta din relatia P (X(t1 ) = i1 , . . . , X(tn ) = in ) =
= P (X(t1 ) = i1 , X(t2 ) X(t1 ) = i2 i1 , . . . , X(tn ) X(tn1 ) =
= in in1 )
c) Cf. b), P (X(tn ) = in /X(t1 ) = i1 , . . . , X(tn1 ) = in1 ) =
= pin1 in+1 (tn tn1 ) = P (X(tn ) = in /X(tn1 ) = in1 ), deci proprietatea lui Markov este verificat
a.
Prin definitie, pij (t) = P (X(s + t) = j/X(s) = i), iar cf. a), membrul
drept al ultimei relatii este egal cu pji (t).
18. Fie X(t) un proces Poisson, unde 0 t 1 si 0 k n. Stiind
ca pana la momentul 1 au loc n sosiri, care este probabilitatea sa se
produca exact k sosiri n intervalul [0, t]?
P (X(t)=k,X(1)=n)
=
P (X(1)=n)
P (X(t)=k)P (X(1)X(t)=nk)
P (X(1)=n)
Solutie. P (X(t) = k/X(1) = n) =

=
=
P (X(t)=k,X(1)X(t)=nk)
P (X(1)=n)
(t)k
k!
[(1t)]nk
et (nk)!
n
e
n!
e(1t)
= Cnk tk (1 t)nk
19. Sa se arate ca pentru un proces Poisson X(t) are loc convergenta n

p
daca t .
probabilitate X(t)
t
138

si tin
and
Solutie. Folosind inegalitatea lui Cebsev pentru v. a. X(t)
t
n
k
X
(t)
cont ca D2 (X(t)) = t (deoarece E(X(t)) =
k
et = et
k!
k=0
n
X
(t)k1
t
= et et t = t si analog se calculeaza E(X 2 (t)) =
(k 1)!
k=0
5.3
X(t)
= t + 2 t2 ) avem P (| X(t)
t | > ) <
D2 ( t )
2
t , ceea ce demonstreaza ca
daca t
X(t) p
t2
0, daca
Probleme propuse
1. Sa se calculeze matricea probabilitatilor de trecere dupa 2 pasi, respectiv

si pentru
lantul Markov a carui matrice de trecere este
3 pa
0 12 12
P = 21 0 12
1
1
2
2 0
1 1 1
1 3 3
2
R: P 2 = 14
1
4
4
1
2
1
4
4
1 3
4 ,P
1
2
= 38
3
8
8
1
4
3
8
8
3
8
1
4
1
2
1
4
2. Fie un lant Markov dat de matricea de trecere P = 0
1
2
1
2
1
4
1 . Sa
0
se calculeze probabilitatile stationare stabilind mai nt
ai ca lantul este
ergodic.
4 3 4
, 11 , 11 )
R: ( 11
3. La un moment initial ntr-o urna se gasesc a bile albe si b bile negre. Se

efectueaza un sir infinit de extrageri astfel nc
at dupa fiecare extragere
se pun napoi n urna 2 bile de culoarea bilei extrase. Numarul bilelor
albe din urna dupa extragerea k determin
a starea procesului. Sa se
calculeze probabilitatile de trecere din starea i n starea j dupa un pas.
R:
P (Xk+1 = j/Xk = i) =
a+b+ki
a+b+k ,
i
a+b+k ,
0,
j=i
j =i+1
n rest
4. Vremea n tara vrajitorului din Oz este un lant Markov omogen cu 3

stari :s1 : ploaie, s2 : vreme
s3 : zapad
a : si matricea
buna ,
probabilitatilor de trecere P =
1
2
1
2
1
4
1
4
0
1
4
1
4
1
2 .
1
2
Sa se calculeze :
139
a) probabilitatea ca dupa 3 zile de la o zi cu vreme buna sa avem o zi

cu zapada ;
b) repartitia stationara .
R: a)
13
32 ,
b) ( 25 , 15 , 25 )
5. Calculati
repartitia stat
a a unui lant Markov cu matricea de tre ionar
0 12 12
cere P = 13 0 23 .
1
4
R:
1
4
1
2
1
37 (8, 9, 20)
6. Fie lantul Markov cu 2 stari E1 si E2 cu probabilitatile de trecere

p11 = p22 = p, p12 = p21 = q(0 < p < 1, p + q = 1) si repartitia initial
a
P (X0 = 1) = , P (X0 = 2) = ( + = 1). Se cer:
a) sa se determine probabilitatile de trecere dupa n pasi (pjk (n));
b) sa se determine probabilitatile limita ;
c) sa se determine probabilitatea P (X0 = 1/Xn = 1).
!
(pq)n
(pq)n
1
1
+
2 n
2
2
R: a) P n = 21 (pq)
(pq)n
1
+
2
2
2
2
b) lim p11 (n) + p21 (n) =
n
1
2
1
2
Lantul este ergodic si distributia lui limita (p1 , p2 ) se obtine rezolvand
sistemul
p1 = p1 p + p2 q
p2 = p1 q + p2 p
p1 + p2 = 1
lim p21 (n) + p22 (n) =
c) P (X0 = 1/Xn = 1) =
P (X0 =1)P (Xn =1/X0 =1)

P (Xn =1)
p11 (n)
p1 (n)
+(pq)n
1+()(pq)n
Capitolul 6
Metode statistice
6.1
Notiuni teoretice
Teoria selectiei
Fie X o v. a. reprezent
and o anumit
a caracteristica numeric
a (durata
de viata , venitul, num
ar de defectiuni etc.) a unei populatii statistice.
Rezultatele numerice x1 , x2 , . . . , xn obtinute prin n m
asur
atori (interog
ari,
observari etc.) formeaz
a
o
select
ie
empiric
a
de
volum
n
a
v.
a.
X.
Elementele multimii x1 , x2 , . . . , xn numite variabile de selectie au o

dubla interpretare:
1) considerate dupa efectuarea selectiei, variabilele x1 , x2 , . . . , xn reprezint
a
valori concrete pe care le folosim ca informatii asupra v. a. X si le notam
X1 = x1 , . . . , Xn = xn ;
2) considerate nainte de efectuarea selectiei, variabilele X1 , . . . , Xn pot
fi privite ca v. a. independente si identic repartizate din punct de vedere
probabilistic cu v. a. X
Se considera ca fiecare v. a. Xj , j = 1, n se realizeaza cu aceeasi probabilitate egala cu n1 . Pe baza acestui fapt se construieste v. a. de selectie
(variabila empirica )
Definit
aleatoare de selectie are urmatoarea repartitie
ia 6.1. Variabila
x1 . . . xn
n care P (X = xk ) = n1 , k = 1, n
X 1
1 ,
.
.
.
n
n
Presupunand ca dupa efectuarea a n observatii am obtinut : de n1 ori
a aparut
X1 , . . .,de nk ori a aparut Xk , unde n1 + . . . + nk = n, atunci
x . . . xn
X n11
. . . nnk
n
n
Media de selectie este x = x1 +...+x
n
n
X
1
2
Dispersia de selectie este S = n
(xk x)2
k=1
140
6.1. NOT
IUNI TEORETICE
141
Selectii dintr-o populatie normal

a
1. Repartitia mediei de selectie dintr-o populatie normal
a
Teorema 6.1. Dac

a X1 , X2 , . . . , Xn este o selectie de volum n dintro populatie normal
a N (m, ), atunci media de selectie X = X1 +X2n+...+Xn
urmeaz
a o repartitie normal
a N (m, n ).
Corolarul 6.1. In conditiile anterioare
Xm
are o repartitie normal

a stan-
dard N (0, 1).
Teorema 6.2. Dac

a X11 , X12 , . . . , X1n1 si X21 , X22 , . . . , X2n2 sunt dou
a
selectii de volum n1 , respectiv n2 din populatiile normale N (m1 , 1 ) si N (m2 , 2 )
n
n
X
X
si dac
a X 1 = n11
X1k si X 2 = n12
X2k sunt mediile de selectie corek=1
k=1
spunz
a
atoare, atunci
q 2 v. 2a. Y = X1 X2 are o repartitie normal
1
2
N m1 m2 , n1 + n2 .
a o selectie de volum n
X1 , X2 , . . . , Xn reprezint
n
X
Xk2 urmeaz
a o
dintr-o populatie normal
a N (0, 1), atunci v. a. Y =
Teorema 6.3. Dac
a
k=1
repartitie 2 cu n grade de libertate.
2.Repartitia dispersiei de selectie pentru selectii dintr-o populatie

normal
a
Fiind data o populatie statistica si X1 , X2 , . . . , Xn o selectie de volum n
se pot defini:
a) media de selectie X = X1 +X2n+...+Xn
b) dispersia de selectie cu ajutorul careia putem evalua dispersia populatiei:
1) daca media m a populatiei generale este cunoscuta atunci dispersia
n
X
1
2
de selectie este data de s0 = n
(xk m)2
k=1
2) daca media m a populatiei generale nu este cunoscuta , dispersia de

n
X
selectie este S 2 = n1
(xk x)2
k=1
3) n cazul selectiilor de volum mic (n < 30) este indicat sa fie folosita
n
X
1
n
2
(xk x)2 , s2 = n1
S2
dispersia modificata de selectie s = n1
k=1
Teorema 6.4. Dac

a X1 , X2 , . . . , Xn este o selectie dintr-o populatie normal
a N (m, ), atunci v. a.
ns20
2
are o repartitie 2 cu n grade de libertate.
142
CAPITOLUL 6. METODE STATISTICE
Teorema 6.5. Dac

a N (m, ), atunci
n
n
X
X
1
1
2
(1) statisticile X = n
Xk si S = n
(Xk X)2 sunt independente;
k=1
nS 2
are
2
k=1
o repartitie 2 cu n 1 grade de libertate.
Teorema 6.6. Dac

a N (m, ), atunci v. a. t = Xm
are o repartitie Student cu n 1 grade
s
(2) statistica V =
de libertate
Elemente de teoria estimatiei

and repartitia f (x, ). Fie
Consideram o v. a. X dintr-o populatie av
X1 , X2 , . . . , Xn o selectie de volum n din .
Definitia 6.2. (X1 , X2 , . . . , Xn ) se numeste estimator pentru , daca
valoarea lui (X1 , X2 , . . . , Xn ) l aproximeaz
a pe .
Definitia 6.3. (X1 , X2 , . . . , Xn ) se numeste estimator consistent
pentru daca lim P (| (X1 , X2 , . . . , Xn ) | < ) = 1, > 0, adica
n
(X1 , X2 , . . . , Xn ) converge n probabilitate catre .

Definitia 6.4. (X1 , X2 , . . . , Xn ) se numeste estimator nedeplasat
pentru daca E( (X1 , X2 , . . . , Xn )) = .
Definitia 6.5. Daca
lim E( (X1 , X2 , . . . , Xn )) =
lim D2 ( (X1 , X2 , . . . , Xn )) = 0
spunem ca (X1 , X2 , . . . , Xn ) este o estimatie corect

a a parametrului .
Definitia 6.6. Daca
E( (X1 , X2 , . . . , Xn )) =
lim D2 ( (X1 , X2 , . . . , Xn )) = 0
spunem ca (X1 , X2 , . . . , Xn ) este o estimatie absolut corect

a a parametrului .
Teorema 6.7. Dac
a (X1 , X2 , . . . , Xn ) este o estimatie pentru astfel
nc
at E( (X1 , X2 , . . . , Xn )) = si lim D2 ( (X1 , X2 , . . . , Xn )) = 0, atunci
n
(X1 , X2 , . . . , Xn ) este un estimator consistent pentru .

Teorema 6.8. (Rao-Cramer) Dac
a (X1 , X2 , . . . , Xn ) este
ie
2o estimat
ln f (x,)
1
2
nedeplasat
a pentru , atunci D ( ) nI() , unde I() = E
=
2
2
f (x,)
= E ln
.
6.1. NOT
IUNI TEORETICE
143
Definitia 6.7. Daca (X1 , X2 , . . . , Xn ) este un estimator nedeplasat

1
astfel ncat D2 ( ) = nI()
, atunci el se numeste eficient.
Corolarul 6.2. Orice estimatie eficient
a este consistent
a.
Metoda verosimilit
atii maxime
Se considera o selectie (x1 , . . . , xn ) de volum n. Presupunem ca densitatea de repartitie (sau, n cazul discret, functia de frecvent
a ) depinde de
un parametru necunoscut care poate lua valori ntr-o multime IRk .
Definitia 6.8. Vom numi functie de verosimilitate corespunzatoare
valorilor x1 , . . . , xn , o functie L(x1 , . . . , xn ; ), considerata ca functie de ,
n
Y
definita prin L(x1 , . . . , xn ; ) =
f (xi ; ), unde f (xi ; ) este fie densitatea
i=1
de probabilitate a v. a. X, fie repartitia sa , adica f (x; ) = P (X = x),

daca X este discreta .
Definitia 6.9. Estimatorul de verosimilitate maxim
a pentru este
acea valoare = (x1 , . . . , xn ) cu proprietatea ca L(x1 , . . . , xn ; ) =
= maxL(x1 , . . . , xn ; ).
Intrucat functiile L si ln L au aceleasi puncte de maxim rezulta ca , daca

= (1 , . . . , k ), atunci (x1 , . . . , xn ) = (1 (x1 , . . . , xn ), . . . , k (x1 , . . . , xn ))
trebuie sa verifice sistemul de ecuatii
ln L(x1 , . . . , xn ; 1 , . . . , k ) = 0, j = 1, k
j
Intervale de ncredere
Definitia 6.10. Fie X o v. a., a = a(x1 , . . . , xn ) si b = b(x1 , . . . , xn )
statistici ale lui X, iar (0, 1). Intervalul (a, b) IR este un interval de ncredere de nivel pentru un anumit parametru asociat v.
a. X daca pentru orice selectie statistica X1 , X2 , . . . , Xn a lui X avem
P (a(X1 , X2 , . . . , Xn ) < < b(X1 , X2 , . . . , Xn )) = 1 .
Se spune ca intervalul (a, b) acopera pe cu probabilitatea 1 .
Definitia 6.11. Fie F (x) o functie de repartitie si (0, 1). Se numeste
-cuantil
a a repartitiei F un num
ar c IR pentru care F (c) = .
In cele ce urmeaza -cuantilele repartitiilor N (0, 1), 2 (n), T (n) vor fi
notate respectiv z , 2 (n), t (n).
Intervale de ncredere pentru media si dispersia repartitiei normale
1. cunoscut, m necunoscut
m x z1 2 , x + z1 2
n
n
144
2. m cunoscut, necunoscut
n
s20 , 2
s2
2
1 (n)
(n) 0
2
3. m si necunoscuti
n1
n1
s2 , 2
s2
2
1 (n 1)
(n 1)
2
s2
t (n 1), x +
n 1 2
!
s2
t (n 1)
n 1 2
Verificarea ipotezelor statistice parametrice

Fie un parametru asociat v. a. X si ipoteza nul
a H0 : = 0 care
trebuie testata (verificat
a ) astfel nc
at probabilitatea unei erori de prima
spet
a (respingerea lui H0 atunci cand ea este adevarat
a ) sa fie egala cu
. Numarul (0, 1) se numeste nivelul de semnificatie al testului.
Etapele aplicarii testului sunt urmatoarele:
a) Alegerea ipotezei alternative H1 care poate fi unilateral
a H1 :
< 0 , > 0 sau bilateral
a H1 : 6= 0 ;
b) Alegerea unei statistici f = f (x1 , . . . , xn ) astfel nc
at, n ipoteza H0 ,
repartitia lui f sa fie cunoscuta ;
c) In functie de ipoteza alternativa H1 si de nivelul de semnificatie ,
fixarea unei regiuni critice de forma
Rcr = f /f < c , Rcr = f /f > c1

n cazul unui test unilateral, sau
Rcr = f /f < c 2 Rcr = f /f > c1 2

n cazul unui test bilateral. Cu c , c1 , c 2 , c1 2 s-au notat cuantilele
repartitiei lui f n ipoteza H0 ; deci, n aceasta ipoteza , probabilitatea unei
erori de prima speta este P (f Rcr ) = .
d) Se calculeaza valoarea f (x1 , . . . , xn ) luata de statistica f pe elementele
unei anumite selectii empirice x1 , . . . , xn
e) Se respinge ipoteza H0 daca si numai daca f (x1 , . . . , xn ) Rcr
1. Verificarea ipotezei asupra mediei m a unei populatii normale cu 2 cunoscut
1.1. Testul bilateral
H0 : m = m 0
H1 : m = m1 6= m0
0
Regiunea critica este Rcr : | xm
| > z1 2
145
1.2. Testul unilateral stanga

H0 : m = m0
H1 : m = m1 < m0
0
Regiunea critica este Rcr : xm
z
1.3. Testul unilateral dreapta

H0 : m = m0
H1 : m = m1 > m0
0
z1
2. Verificarea ipotezei asupra mediei m a unei populatii normale cu 2 necunoscut

H0 : m = m0
H1 : m = m1 6= m0
0
Regiunea critica este Rcr : | xm
| > t1 2 (n 1)
s
n

H0 : m = m0
H1 : m = m1 < m0
0
t (n 1)
s
n

H0 : m = m0
H1 : m = m1 > m0
0
t1 (n 1)
s
n
3. Verificarea ipotezei asupra dispersiei unei populatii normale

Fie ipoteza H0 : 2 = 02 si alternativa ei H1 : 2 = 12
H0 : 2 = 02
H1 : 2 = 12 < 02
2
Regiunea critica este Rcr : (n1)s
< 2 (n 1)
02
H0 : 2 = 02
H1 : 2 = 12 > 02
2
> 21 (n 1)
02
H0 : 2 = 02
H1 : 2 = 12 6= 02
2
2
< 2 (n 1) (n1)s
> 21 (n 1)
2
2
0
6.2
Probleme rezolvate
1. Cercetandu-se numarul de accidente dintr-o unitate economica au fost

obtinute urmatoarele date n urma efectuarii unei selectii de volum
146

n = 1000 muncitori.
Nr. accidente
Nr. muncitori afectati
0
500
1
200
2
150
3
80
4
70
Stabiliti:
a) media si dispersia de selectie;
b) functia empirica de repartitie si valorile ei n punctele x = 4 si
x = 6.
Solutie. a) x =
S2
=
(3
b)
1
1000 (0
500 + 1 200 + 2 150 + 3 80 + 4 70) = 1, 02
1
2
2
1000 [500 (0 1, 02) + 200 (1 1, 02)
1, 02)2 + 70 (4 1, 02)2 ] = 1, 589
500
1000
200
1000
150
1000
80
1000
70
1000
0,
0, 2,
0, 7,
F (x) =
0, 85,
0,
93,
1,
+ 150 (2 1, 02)2 + 80
0
1
2
3
4
0, 5 0, 2 0, 15 0, 08 0, 07
x0
0<x1
1<x2
2<x3
3<x4
x>4
F (4) = 0, 93, F (6) = 1

2. Durata de executie a unei lucrari ntr-o banda de montaj este repartizata normal cu media m si abaterea = 4 minute. S-a cronometrat durata de efectuare a operatiei la un num
ar de n = 9 muncitori.
Determinati probabilitatea ca media duratei determinate pe baza celor
n observatii sa nu difere de m n valoare absoluta cu mai mult de 3
minute la un muncitor. ((2, 25) = 0, 9878)
= P (3 < X m < 3) =
Solutie. P (|X m| < 3)
3 n
3 n
33
= P ( 3 n < Xm
<
) = 2( ) 1 = 2( 4 ) 1 = 2(2, 25)
n
1 = 2 0, 9878 1 = 0, 975
3. Presupunand ca diametrul unor piese fabricate la un strung este repartizat normal N (m, 2), care trebuie sa fie volumul n al selectiei astfel
ncat P (|X m| < 1) = 0, 99? ((2, 58) = 0, 995)
Solutie.0, 99 = P (|X m| < 1)= P (1 < X
m < 1) =
n
n
n
n
Xm
= P ( < < ) = 2( ) 1 = 2( 2 ) 1 = 2( 2n ) =
= 1, 99 = (
n
n
2 )
= 0, 995 =
n
2
= 2, 58 = n ' 27
147
4. Dintr-o populatie normala cu media m = 12, probabilitatea ca media de selectie corespunzatoare unei selectii de volum n = 25 sa nu
depaseasca 16 este de 0,24. Care este probabilitatea ca o singura
observatie din aceasta selectie sa aiba o valoare mai mare decat 16?
((0, 31) = 1, 24,(0, 02) = 0, 5)
Solutie. 0, 24
= P (|X m| <16) = P (16 < X m < 16) =
= P (16 n < Xm
< 16 n ) = P (16 5 < Xm
< 16 5 ) =
80
= 2( 80
) 1 = 2( ) = 1, 24 =
80
= 0, 31 = = 258
P (Xk > 16) = 1 P (Xk < 16) = 1 P ( X km
1612
258 )
= 1 P ( X km 0, 02) = 1 0, 5 = 0, 5
n
5. Diametrele n mm ale pieselor prelucrate la doua strunguri sunt v.

a. repartizate normal N (12, 4), respectiv N (13, 2). Se efectueaza o
selectie de volum n1 = 16 si n2 = 9 de la primul, respectiv al doilea
strung si se calculeaza X 1 si X 2 mediile de selectie corespunzatoare.
Calculati P (X 1 X 2 < 0, 3).((1, 08) = 0, 8599)
Solutie. Cf. teoremei 6.2 stim ca
X 1 X 2 (m1 m2 )
r
r
2
1
+
n1
2
2
n2
N (0, 1)
(m m2 )
r 2 r1
Asadar, P (X 1 X 2 < 0, 3) = P X 1 X
<
2
2
1
+
n1
2
n2
0,3(1213)
q
16
+ 49
16
(m m2 )
r 2 r1
< 1, 08 = (1, 08) = 0, 8599
= P X 1 X
2
2
1
+
n1
2
n2
6. Dintr-o populatie normala cu media m1 = 80 si dispersia 12 = 40 se

extrage o selectie de volum n1 = 400 si din alta populatie normala cu
m2 = 76 si 22 = 180 se extrage o selectie de volum n2 = 200. Sa se
determine probabilitatea ca:
a) media de selectie X 1 a primei populatii sa fie mai mare decat media
de selectie X 2 a celei de-a doua populatii cu cel putin 5 unitati;
b) diferenta mediilor celor doua selectii n valoare absoluta sa fie mai
mare decat 6. ((1) = 0, 8413)
Solut
ie. a) P (X 1 > X 2 + 5) = P (X1 X 2> 5) =
(m m2 )
r 2 r1
= P X 1 X
>
2
2
1
+
n1
2
n2
5(8076)
q
40
+ 180
400 200
(m m2 )
r 2 r1
= P X 1 X
> 1 =
2
2
1
+
n1
2
n2
148
(m m2 )
r 2 r1
= 1 P X 1 X
1 = 1 (1) = 1 0, 8413 = 0, 1587
2
2
1
+
n1
2
n2
b) P (|X 1 X 2 | > 6) = 1 P (|X 1 X 2 | 6) = 1

P (6 X 1 X 2 6) = 1 P 64
X 1 X 2 (m1 m2 )
r
r
2
1
+
n1
= 1 P 10
X 1 X 2 (m1 m2 )
r
r
2
1
+
n1
2
2
n2
2
2
n2
64
1
< 2 = 1 ((2) (10)) =
= 2 (2) (10) ' 2 (2) 1 = 1 (2) = 0, 023

7. Sa se arate ca media de selectie X =
1
n
n
X
Xk este un estimator nedek=1
plasat si consistent pentru media m a oricarei populatii.
Solutie. E(X) = E
!
=
k=1
nedeplasat
D2 (X)
n
X
1
Xk
n
D2
1
n
n
X
1
n
n
X
E(Xk ) =
k=1
1
nm = m = X e
n
!
=
Xk
1
n2
n 2 =
2
n
0, n rezult
a cf.
k=1
teoremei 6.7 ca X este consistent

8. Sa se arate ca media de selectie este un estimator eficient pentru
parametrul al repartitiei exponentiale cu legea de repartitie f (x, ) =
x
= 1 e , unde > 0, x > 0.
2
Solutie. Folosim teorema 6.8: I() = E( lnf (x,)

)=
2
2
x
1
x
= E( 2 ( ln )) = E( ( + 2 )) = E( 12
=
+2E(x)
3
D2 (X) =
1
n2
2 n =
1
2
2
n
este estimator eficient
1
n 12
1
nI() ,
2x
)
3
deoarece D2 (Xk ) = 2 = X
9. Se considera caracteristica
ia C, av
and functia de repartitie
X din
populat
x
teoretica F (x, ) = 1 1 + x e , x > 0, > 0. Se cer:
a) sa se determine legea de repartitie f (x) a variabilei X, functia caracteristica X (t) si momentul de ordinul r,E(X r );
b) prin metoda verosimilit
atii maxime sa se estimeze parametrul
al legii f (x, ) pe baza unei selectii aleatoare x1 , . . . , xn de volum n,
extrasa din populatia C;
149
c) fie estimatorul gasit la punctul b). Sa se arate ca este nedeplasat, consistent si eficient.
x
(x,)
Solutie. a) f (x, ) = Fx
= 1 e 1 e + x2 e = x2 e
R itx x x
X (t) = 0 e 2 e dx = (1 it)2
R
x
r+2
E(X r ) = 12 0 xr xe dx = 2 y r+1 ey dy = r (r + 2) =
= r (r + 1)!
n
X
xi
1
n
X
x1 ...xn
ln xi
b) L(x1 , . . . , xn ; ) = 2n e i=1 = ln L = 2n ln +
n
X
2n
ln L
=
+
xi =
i=1
i=1
n
X
xi
i=1
2
= 0 = =
1 X
xi
2n
i=1
n
X
1
n 2 = (deoarece E(X) = 2 fac
and
2n
i=1
r = 1 n formula dedusa la punctul a) pentru momentul de ordinul
r)= e nedeplasat
!
n
n
X
X
1
2
1
1
2
2
D2 (Xi ) = 2 n 22 =
0
D ( ) = D
xi = 4n2
2n
4n
2n
i=1
i=1
D2 ( )
2
1 P (| | < ) 1 2 = 1 2n2 1, n , deci

este consistent
2
f (x,)
1
, unde I() = E ln
Pentru eficienta trebuie aratat ca D2 ( ) = nI()
c) E( ) =
1
2n
E(Xi ) =
f (x,)
Avem ln f (x, ) = ln x 2 ln x = ln
= 2 + x2 =
2
2
f (x,)
= E ln
= E x2
= 14 E(X 2)2 = 14 D2 (X) =
2
2
2
1
nI()
1
n 22
2n
2 2
4
= D2 ( ), deci este eficient
10. Sa se estimeze prin metoda verosimilit

atii maxime parametrul al
repartitiilor:
a) f (x, ) = (1 )x , x = 0, 1, 2 . . . , 0 < < 1
b) f (x, ) = (1 + )x , 0 < x < 1, > 0
c) f (x, ) =
x0
,x
x+1
> x0 (x0 constant

a data ), > 0
2
x2
d) f (x, ) =
e) f (x, ) =
x
x1 e
()
, x > 0, > 0
, x > 0, > 0, dat
f) f (x, ) = ex , x 0, > 0
150

n
X
xi
n
Y
Solutie. a) L(x1 , x2 , . . . xn ; ) =
f (xi , ) = n (1 ) i=1 =
i=1
n
X
xi
n
X
ln L
n
i=1
= ln L = n ln +
xi ln(1 ) =
=
= 0 =
1
n
n
X
= =
i=1
1
1+x
xi
n+
i=1
b) L(x1 , x2 , . . . xn ; ) = (1 + )n (x1 x2 . . . xn ) = ln L = n ln(1 + )+

n
Y
n
ln L
n
+ ln(x1 x2 . . . xn ) =
= 1+
+ln xi = 0 = = n
X
i=1
ln xi
i=1
(1+) = ln L = n ln +
c) L(x1 , x2 , . . . xn ; ) = n xn
0 (x1 x2 . . . xn )
n
n
Y
Y
n
ln L
= + n ln x0 ln xi = 0 =
+n ln x0 (1 + ) ln xi =
i=1
i=1
n
= = ln x0
n
Y
xi
i=1
x1 x2 ...xn
n
d) L(x1 , x2 , . . . xn ; ) =
1
2
n
X
x2i
= ln L = ln
i=1
n
Y
xi
i=1
n
n
n
X
n
1 X 2
ln L
1 X 2
1
n ln 2
= + 2
xi
x2i =
xi = 0 = =
2
2n
i=1
e) L(x1 , x2 , . . . xn ; ) =
n ln () n ln
= =
1
n
n
X
i=1
i=1
i=1
(x1 x2 ...xn )1
[()]n n e
1
n
X
i=1
n
X
i=1
xi
= ln L = (1) ln
i=1
n
1X
ln L
=
+ 2
xi = 0 =
xi =
i=1
x
xi =
n
X
f) L(x1 , x2 , . . . xn ; ) =
n e
n
Y
xi
i=1
xi
= ln L = n ln
n
X
i=1
xi =

=
ln L
151
n
X
xi = 0 = =
i=1
n
1
=
n
X
x
xi
i=1
11. Intr-o fabrica de tesut s-a constatat ca rezistenta la rupere a unui anumit fir de bumbac are o repartitie normala cu media necunoscuta m si
abaterea medie patratica = 36g (calitatea standard). Pentru a cerceta calitatea unui lot de fire de bumbac n ceea ce priveste rezistenta la
rupere s-a facut o selectie de volum n = 9 fire, obtin
andu-se media de
selectie X = 195 g. Sa estimeze rezistenta la rupere m a lotului de fire
controlat, printr-un interval de ncredere 1 = 0, 95. (z0,975 = 1, 96)
Solutie. e cunoscut, deci m 195 1, 96

= (171, 48; 218, 52)
36
, 195
9
+ 1, 96
36
12. Rectorul Universitatii Politehnice Bucuresti vrea sa stie care este media varstei studentilor. Din anii trecuti se cunoaste ca abaterea standard este de 2 ani. Un sondaj asupra a 50 de studenti arata ca media
este de 23,2 ani. Cu un nivel de semnificatie de 0,05, sa se determine
un interval de ncredere pentru medie. Se presupune ca populatia are
caracteristica normala .
Solutie. Se stiu X = 23, 2, = 2, n = 50, = 0, 05
m (23, 2 1, 96
2 , 23, 2
50
+ 1, 96
2 )
50
= (22, 65; 23, 75)
13. Pentru a testa viteza cu care este absorbit pe piat

a un roman de Octavian Paler, o editura particulara pune n vanzare, prin 9 librarii, loturi
identice. Cantitatile se epuizeaza dupa un num
ar de zile valabil dupa
cum urmeaza :
Magazine i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nr. de zile xi 51 54 49 50 50 48 49 50 49
a) Sa se estimeze printr-un interval de ncredere 950 /0 viteza medie cu
care este absorbit pe piata romanul (nr. mediu de zile m)
b) Sa se determine un interval de ncredere 900 /0 pentru dispersia 2
a numarului de zile X n care se epuizeaza romanul. (t0,975 (8) =
= 2, 33, 20,95 (8) = 15, 5, 20,05 (8) = 2, 73)
Solut
ie. a) si m sunt necunoscuti, deci
q
q
2
s2
s
m x n t1 2 (n 1), x + n t1 2 (n 1)
X = 19 (51 + 54 + . . . + 49) = 50
152

s2 = 81 [(51 50)2 + (54 50)2 + (49 50)2 + . . . + (49 50)2 ] = 3
q
q
m 50 2, 33 39 , 50 + 2, 33 39 = (48, 674; 51, 236)

n1
n1
8
8
2
2
2
b) 2 (n1) s , 2 (n1) s = 15,5
3, 2,73
3 =
1
2
= (1, 548; 8, 791)
14. Fie X v. a. normala care reprezint

a grosimea unor placi metalice. O
selectie de volum n = 5 a dat rezultatele X1 = 2, 015, X2 = 2, 02, X3 =
= 2, 025, X4 = 2, 02, X5 = 2, 015. Se cere sa se estimeze grosimea
medie a placilor de metal printr-un interval de ncredere 950 /0 . Sa
se afle volumul minim n al selectiei astfel nc
at eroarea n estimarea
medie la nivelul de ncredere specificat mai sus sa nu depaseasc
a 0,003.
(t0,975 (4) = 2, 776))
n
X
Solutie. X =
Xi = 2, 019,
i=1
q
s = 14 [(2, 015 2, 019)2 + . . . + (2, 02 2, 019)2 + +(2, 015 2, 019)2 ] =
= 0, 0042
1
5
, 2, 019+2, 776 0,0042

) = (2, 0142; 2, 0238)
Deci m (2, 0192, 776 0,0042
5
5
Pentru aflarea volumului minim n avem = 2, 776
0,000018
(0,003)2
(2, 776)2
0,0042
= n
'6
15. Fie X o v. a. avand o repartitie Poisson f (x, ) = e

x = 0, 1, 2 . . . , > 0
x
x! ,
a) Sa se estimeze parametrul al repartitiei si sa se arate ca estimatorul

este eficient.
b) Folosind o selectie de volum mare, sa se determine un interval de
ncredere 1 pentru .
c) Intr-un cartier al capitalei cu 10 telefoane publice s-a efectuat zilnic
n decursul unei anumite perioade, nregistrarea num
arului de telefoane care nu functioneaz
a . In total sunt n = 200 nregistr
ari si s-au
obtinut rezultatele :
xi
ni
0
41
1
62
2
45
3
22
4
16
5
8
6
4
7
2
8
0
9
0
10
0
Se cere sa se estimeze num

arul mediu de telefoane defecte, stiind ca
numarul de telefoane defecte este o variabil
a Poisson si sa se determine
un interval de ncredere 950 /0 pentru num
arul mediu de telefoane.
153
n
X
xi
i=1
Solutie. a) L(x1 , . . . , xn ; ) = en x 1 !...xn ! = ln L = n+
i=1
n
X
xi
ln(x1 ! . . . xn !) =
ln L
= n +
i=1
n
X
xi ln
= 0 = =
1
n
n
X
xi = X
i=1
f (x,)
ln f (x, ) = + x ln ln x! = ln
= 1 + x
2
= x2 = I() = E lnf 2(x,) = E x2 = 2

1
= nI()
= n
Pe de alta parte D2 ( ) = D2 (X) = D2

=
1
n2
n =
= este eficient
b) Pentru n mare variabila

ncredere pentru : z1 2
qn
n
X
1
Xi
n
i=1
=
=
1
n2
2 ln f (x,)
2
n
X
D2 (Xi ) =
i=1
N (0, 1). Rezulta intervalul de

q
< < + z1 2 n (*)
c) Numarul mediu de telefoane care nu functioneaz

a calculat pe baza
n
X
1
celor 200 observatii este dat de = X = n1
(0 41 + 1
ni xi =
200
i=1
62 + . . . + 10 0) = 1, 8
Repartitia complet specificata a variabilei X se scrie f (x) = e1,8
x
(1,8)
x! , x = 0, 1, 2 . . .
Pentru 1 = 0, 95, z1 2 = 1, 96, n = 200, = 1, 8 gasim intervalul
pentru dat de (*): 1, 8 1, 96 0, 09 < < 1, 8 + 1, 96 0, 09 =
= 1, 62 < < 1, 98
16. Un lot numeros (de volum N > 5000) de casete audio nregistrate
este supus controlului, pentru determinarea procentului p de casete
necorespunzatoare din lot (p= probabilitatea ca o caseta extrasa la
ntamplare din lot sa fie necorespunzatoare). S-au controlat printro selectie cu ntoarcere n casete printre care s-au gasit X necorespunzatoare. Se cere:
a) sa se estimeze proportia p de casete necorespunzatoare din lot, considerand ca numarul de casete necorespunzatoare din cele n urmeaz
a
o repartitie binomiala ;
b) Sa se arate ca estimatorul gasit este nedeplasat, consistent si eficient;
c) sa se determine un interval de ncredere 1 pentru proportia p a
casetelor necorespunzatoare din lot.
154

Solutie. Notand cu Xi v. a. ce exprima num
arul de casete defecte
1 0
ce apar la extragerea de rang i avem Xi
, i = 1, n, unde
p q
p este probabilitatea ca o caseta sa fie necorespunzatoare, iar q este
probabilitatea ca o caseta sa fie corespunzatoare
Repartitia v. a. Xi se mai scrie f (x, p) = pxi (1 p)1xi , xi = 0, 1, i =
= 1, n
n
n
X
X
xi
n
xi
i=1
i=1
Functia de verosimilitate este L(x1 , . . . , xn ; p) = p
(1p)
=
n
X
xi
n
n
X
X
ln L
i=1
= ln L =
xi ln p + (n
xi ) ln(1 p) =
=
p
p
i=1
i=1
n
X
n
xi
n
X
k
i=1
1p
= p = n1
xi =
= fn , adica frecventa relativa a
n
i=1
aparitiilor casetei necorespunzatoare n cele n probe (k este num
arul
de casete necorespunzatoare din cele n controlate)
b) Deoarece k este o v. a. binomiala luand valorile 0, 1, . . . n avem
E(p ) = E nk = n1 E(k) = np
n = p, deci p este nedeplasat

D2 (p ) = D2 nk = n12 D2 (k) = np(1p)
= p(1p)
si cf. inegalitatii lui
n
n2
pq
Cebsev P (|p p| < ) 1 n2 1, cand n , ceea ce

demonstreaza consistenta lui p
Pentru eficienta avem:
ln f (x,p)
= xp 1x
p
1p =
p(1p)
xp
1
1
2
= p(1p) = I(p) = p2 (1p)2 E(x p) = p2 (1p)2 = p(1p) =
= D2 (p ) p(1p)
cf. inegalitatii Rao-Cramer si cum D2 (p )
n
= p(1p)
a ca p este eficient
n , rezult
q p p
ln f (x, p) = x ln p + (1 x) ln(1 p) =
c) Pentru n mare variabila
p (1p )
n
are o repartitie normala standard.
Rezulta intervalul
de ncredere pentruqp este
q
(1p )
)
p
p z1 2
< p < p + z1 2 p (1p
n
n
17. O masina automata fabrica piese cu un anumit diametru a carui dimensiune nominala trebuie sa fie m = 14 mm. Dimensiunea diametrului
unei piese este o v. a. normala N (m, 1). Efectuandu-se un control
asupra n = 64 de astfel de piese a rezultat o medie a observatiilor
X = 13, 4 mm. Se poate afirma ca masina produce piese cu dimensiune mai mica decat dimensiunea nominala , la un prag de semnificatie
= 0, 05? (z0,95 = 1, 64)
155
Solutie. Avem H0 : m = m0 = 14
H1 : m = m1 < m0
Calculam zc =
Xm
13,414
1
8
= 4, 8
z = z0,05 = z0,95 = 1, 64 = zc = 4, 8 < z0,05 = 1, 64, deci

acceptam ipoteza conform careia masina produce piese cu diametrul
mai mic decat diametrul nominal si din aceasta cauza masina trebuie
reglata
18. Durata de functionare a unei rezistente de 1000 w este o v. a. normala
cu = 250 ore. O selectie de volum n = 36 de astfel de rezistente a dat
o durata medie de functionare de X = 1200 ore. Sa se testeze ipoteza
H0 : m = m0 = 1300 ore fat
a de alternativa H1 : m = m1 < 1300 ore
la pragul de semnificatie = 0, 01. (z0,99 = 2, 33)
Solutie. zc =
Xm
12001300
250
6
= 600
250 = 2, 4
z = z0,01 = z0,99 = 2, 33 > 2, 4 = zc = respingem ipoteza H0

si acceptam ipoteza H1
19. Durabilitatea unor motoare de automobile poate fi considerata o v. a.
normala cu media m = 200000 km si dispersia 500002 km. Se face
o schimbare n procesul de productie prin introducerea unei metode
noi de fabricatie. O selectie de volum n = 100 de motoare a dat
X = 220000 km. Considerand = 0, 05 se poate afirma ca noua
metoda duce la cresterea durabilitatii motoarelor?
Solutie. Avem H0 : m = m0 = 200000
H1 : m = m1 > m0
Calculam zc =
Xm
220000200000
50000
10
=4
z1 = z0,95 = 1, 64 = zc = 4 > z0,95 = 1, 64, deci acceptam ipoteza

conform careia noua metoda duce la cresterea durabilitatii motoarelor
20. S-a stabilit ca greutatea tabletelor dintr-un medicament cu actiune

toxica puternica trebuie sa fie m0 = 0, 5 mg. O cercetare selectiva de
n = 121 tablete a dat o greutate medie observat
a a tabletelor egala cu
X = 0, 53 mg. Se cere sa se verifice la pragul de semnificatie = 0, 01
ipoteza H0 : m = m0 = 0, 5 fat
a de H1 : m 6= 0, 5. O observare
atenta (prin cantariri numeroase) a tabletelor a condus la concluzia ca
variabila greutate a tabletelor are o repartitie normala cu = 0, 11
mg. (z0,995 = 2, 58)
156

Solutie. Aplicam testul bilateral si obtinem zc =
Xm0
0,530,5
0,11
11
=3
z1 2 = z0,995 = 2, 58 = zc = 3 > z0,995 = 2, 58, deci respingem H0

Greutatea medie a tabletelor difera semnificativ de greutatea admisa
deci administrarea acestui medicament bolnavilor trebuie interzis
a .
21. O fabrica de acumulatori afirma ca durata de functionare a acumulatorilor este 300 de zile. Un laborator cerceteaza 4 acumulatori si
obtine rezultatele 298,290,306,302. Aceste rezultate indica faptul ca
acest tip de acumulatori are o durata de functionare mai mica decat
afirma fabrica ( = 0, 02,t0,02 (3) = 4, 541)?
Solutie. Verificam ipoteza H1 : m < 300
Avem X = 14 (298+290+306+302) = 299 si s2 = 13 [(298299)2 +(290
q
140
299)2 + (306 299)2 + (302 299)2 ] = 140
=
s
=
3
3 = 6, 83
tc =
299300
6,83
2
1
3,41
= 0, 29
tc = 0, 29 < t0,02 (3) = 4, 541, deci se accepta ipoteza H1

22. Douazeci de determinari a procentului de NaCl ntr-o anumit
a solutie
au condus X = 0, 70 /0 si s = 0, 030 /0 . Stiind ca procentul de NaCl
ntr-o anumita solutie este o v. a. normala , sa se verifice la pragul
de semnificatie = 0, 05 ipoteza H0 : m = 0, 80 /0 fat
a de alternativa
0
H1 : m < 0, 8 /0 . (t0,95 (19) = 1, 729)
Solutie. tc =
Xm
s
n
0,70,8
0,03
20
= 15
t (19) = t0,05 (19) = t0,95 (19) = 1, 729 = tc = 15 < t0,05 (19) =

= 1, 729 =respingem ipoteza H0 si acceptam H1
23. Pentru efectuarea unei anumite piese, norma tehnica prevede o durata
medie de 40 minute. Pentru verificarea executarii piesei respective n
conditii optime, se cronometreaza durata de fabricatie la un num
ar de
n = 16 muncitori gasindu-se astfel o durata medie de X = 45 minute
si o abatere medie patratic
a S = 3, 5 minute. Putem la un prag
de semnificatie = 0, 01 sa respingem ipoteza conform careia durata
medie reala de executie a unei piese este mai mare decat norma tehnica
(t0,99 (15) = 2, 6)
Solutie. s2 =
n
n1
S2 =
Avem H0 : m = 40
16
15
12, 25 = 13, 06 = s = 3, 61
157
H1 : m > 40
tc =
Xm
s
n
4540
3,61
4
= 5, 54
t1 (n 1) = t0,99 (15) = 2, 6 < tc = 5, 54 = se accepta ipoteza

conform careia durata medie de fabricatie a unei piese este mai mare
decat norma tehnica
24. S-a stabilit experimental ca nivelul colesterolului n organismul unui
adult este o v. a. normala . O selectie aleatoare de volum n = 41
adulti a dat un nivel mediu observat al colesterolului X = 213 cu
s2 = 48, 4. Sa se testeze ipoteza H0 : m = m0 = 200 cu alternativa
H1 : m = m1 > 200 la un prag de semnificatie = 0, 05. (t0,95 (40) =
= 1, 684)
Solutie. Aplicam testul t unilateral dreapta : tc =
Xm
s
n
213200
= 11, 97
48,4
41
t0,95 (40) = 1, 684 < tc = 11, 97, deci respingem ipoteza H0

25. Precizia unui cantar electronic se verific
a cu ajutorul dispersiei masur
atorilor
efectuate asupra unui etalon. Dispersia masur
atorilor nu trebuie sa
depaseasca valoarea nominala 02 = 0, 04. S-au efectuat n = 11
cantariri ale unui etalon si s-au obtinut rezultatele :
i
xi
1
100,6
2
99,6
3
100
4
100,1
5
100,3
6
100
7
99,9
8
100,2
9
100,4
10
100,6
Sa se verifice, la un prag de semnificatie = 0, 05, daca cantarul

asigura precizia standard stabilita , presupunand ca datele de selectie
sunt observatii asupra unei v. a. normale. (20,95 (10) = 18, 3)
Solutie. Avem de testat ipoteza H0 : 2 = 0, 04 cu alternativa H1 :
2 > 0, 04 (cantarul nu asigura precizia ceruta ). Ipoteza alternativa
H2 : 2 < 0, 04 nu prezinta interes, deoarece nu ne temem ca precizia
cantarului ar fi mai mare decat cea impusa de standarde.
Avem x =
s2 =
1
11 (100, 6
1
10 [(100, 2
+ 99, 6 + . . . + 100, 5) = 100, 2,
100, 6)2 + (100, 2 99, 6)2 + . . . + (100, 2 100, 5)2 ]
2c = (n1)s
= 25 > 20,95 (10) = 18, 3, deci respingem ipoteza H0 ,
2
cantarul nu asigura precizia ceruta , prin urmare trebuie reglat.
26. Pentru analiza preciziei unor masur
atori s-au facut n = 16 masurtori
2
si s-a stabilit s = 0, 56. Verificati ipoteza H0 : 2 = 0, 41 fat
a de
alternativa H1 : 2 6= 0, 41 la pragul de semnificatie = 0, 1, stiind ca
populatia n studiu este normala . (20,95 (15) = 25, 20,05 (15) = 7, 28)
11
100,5
158

Solutie. 2c =
(n1)s2
2
150,56
0,41
= 20, 49
Rezulta 20,05 (15) < 2c < 20,95 (15), deci se accepta ipoteza H0 si se
respinge ipoteza H1 .
27. Precizia de prelucrare a unui strung automat se verific
a cu ajutorul
dispersiei dimensiunii controlate a pieselor produse. Dispersia nu trebuie sa depaseasca 02 = 0, 1. O selectie extrasa la nt
amplare de volum
n = 25 a dat rezultatele :
xi
ni
3
2
3,5
6
3,8
9
4,4
7
4,
1
Presupunem ca xi sunt observatii asupra unei v. a. normale. Sa se

verifice daca strungul asigura precizia ceruta la pragul de semnificatie
= 0, 025. (20,975 (24) = 39, 4)
Solutie. Avem de verificat ipoteza H0 : 2 = 02 = 0, 1 fat
a de H1 :
2
2
= 1 > 0, 1.
Pentru calculul lui s2X facem schimbarea de variabil
a ui = 10 xi 39.
Obtinem :
ui
ni
-9
2
P
s2u =
-4
6
-1
9
5
7
1 P
( ni ui )2
ni u2i n
n1
6
1
= 19, 91, s2x =
s2u
102
= 0, 1991
x
= 240,1991
' 48 > 39, 4 = 20,975 (24) respingem H0 ,
Intrucat (n1)s
0,1
02
adica strungul nu asigura precizia necesara si trebuie reglat
6.3
Probleme propuse
1. Repartitia valorilor defectiunilor unor aparate de masur

a si control a
fost analizata pe baza a 100 de observatii care au furnizat urmatoarele
valori cu privire la num
arul de porniri (puneri n functiune) dupa care
xi 1
3
6
8 10
acestea se defecteaza :
ni 15 20 30 10 25
Stabiliti:
a) media si dispersia de selectie;
b) functia de repartitie a selectiei si valorile ei n punctele x = 2 si
x = 7.
R: a) x = 5, 85; S 2 = 9, 925
159
b)
0,
0, 15,
0,
35,
F (x) =
0, 65,
0, 75,
1,
x1
1<x3
3<x6
6<x8
8 < x 10
x > 10
F (2) = 0, 15, F (7) = 0, 65

2. Pentru a cerceta prezenta studentilor la un anumit curs s-a ales un
esantion de n studenti si s-a nregistrat num
arul absentelor acestora
la patru cursuri consecutive.
Nr. studenti ni
Nr. absente xi
50
0
20
1
15
2
8
3
7
4
a) Sa se scrie repartitia empirica si functia de repartitie empirica Fn (x);

b) Sa se calculeze media si dispersia de selectie;
(3)
c) Sa se calculeze F100
0
1
2
3
4
R: a) X
0, 5 0, 2 0, 15 0, 08 0, 07
0,
0, 2,
0, 7,
F (x) =
0,
85,
0,
93,
1,
x0
0<x1
1<x2
2<x3
3<x4
x>4
b) x = 1, 02, S 2 = 1, 5996
(3) = 0, 85
c) F100
3. Se controleaza greutatea unor pachete si, pentru aceasta, se extrage o

selectie de volum n, care da urmatoarele valori:
Pachetul
Greutatea
1
21,5
2
21,6
3
21,75
4
22
5
22,45
6
22,6
7
23,2
8
23,4
9
23,5
(20), F (22), F (23). S

Sa se calculeze F10
a se scrie repartitia empirica
10
10
si sa se calculeze media de selectie.
10
23.65
160

R:
21, 5 21, 6 21, 75 22 22, 45 22, 6 23, 2 23, 4 23, 5 23.65

1
10
1
10
F10
(x) =
1
10
1
10
0,
0, 1,
0, 2,
0, 3,
0, 4,
0, 5,
0, 6,
0, 7,
0, 8,
0, 9,
1,
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
x 21, 5
21, 5 < x 21, 6
21, 6 < x 21, 75
21, 75 < x 22
22 < x 22, 45
22, 45 < x 22, 6
22, 6 < x 23, 2
23, 2 < x 23, 4
23, 4 < x 23, 5
23, 5 < x 23, 65
x > 23, 65
(20) = 0, F (22) = 0, 3, F (23) = 0, 6

F10
10
10
x = 22, 565
4. Repartitia valorilor rezistentei la rupere a unor fire de bumbac (n
kg) a fost analizata pe baza a 100 de observatii. Valorile observate
mpreuna cu frecventele lor absolute sunt date n tabelul urmator:
xi (valorile rezistentei
la rupere n kg)
0,5 0,65 0,75 0,8 0,9 1 1,12 1,35
ni (frecvente absolute) 2
4
5
26 30 25
6
2
Se cer:
a) Valoarea medie si dispersia de selectie a rezistentei la rupere;
b) F (0, 78), F (0, 9), unde F (x) este functia empirica de repartitie
R: a) X = 0, 8957,S 2 ' 0, 0189
b) F (0, 78) = 0, 11, F (0, 9) = 0, 37
5. Dintr-o populatie normala cu media m = 12, probabilitatea ca media de selectie corespunzatoare unei selectii de volum n = 16 sa nu
depaseasca 14 este de 0,24. Care este probabilitatea ca o singura
observatie din aceasta selectie sa aiba o valoare mai mare decat 14?
((0, 71) = 0, 76,(0, 1776) = 0, 9616)
R: P (Xk > 14) = 0, 0384
6. Dintr-o populatie normala se extrag toate selectiile posibile de volum
n = 25. Daca 50 /0 dintre ele au medii care difera de media poulatiei cu
cel putin 5 unitati n valoare absoluta , aflati abaterea medie patratic
a
a populatiei.
R: Stim P (|X m| 5) = 0, 05 = = 12, 76
1
10
161
7. Dintr-o populatie normala cu media m1 = 60 si 12 = 40 se extrage o

selectie de volum n1 = 80 si dintr-o alta populatie normala cu media
m2 = 80 si dispersia 22 = 100 se extrage o selectie de volum n2 = 100.
Determinati probabilitatea ca diferenta mediilor n valoare absoluta sa
fie mai mare decat 8.
R: P (|X 1 X 2 | > 8) ' 1
8. Aratati ca media de selectie este un estimator eficient pentru parametrul
al repartitiei Poisson.
9. Aratati ca media de selectie este un estimator eficient pentru media
m a repartitiei normale.
10. Se constata ca sosirile cumpar
atorilor ntr-un raion de confectii se
supun legii Poisson. Intr-o zi, se alege un interval de timp de 10 ore
si n fiecare ora se numara cumpar
atorii veniti la acest raion. Se obtin
valorile X1 = 55, X2 = 60, X3 = 80, X4 = 75, X5 = 60, X6 = 83, X7 =
= 42, X8 = 70, X9 = 70, X10 = 46.
a) Sa se estimeze parametrul din repartitia Poisson prin metoda
verosimilitatii maxime;
b) Sa se analizeze estimarea facut
a.
R: a) = X
b) e absolut corect, consistent, eficient
11. Sa se estimeze prin metoda verosimilit
atii maxime parametrul al
repartitiilor:
1
a) f (x, ) = (2 )x(ln 2)
b) f (x, ) =
1 x
21
1
1
ln
1
2
, 12 < < 1
2
1 e 2 (x) , 0 <
2
n
X
1
1
ln xi
R: a) = 1 + ln 2 n
i=1
#1
"
n
X
ln xi
b) = 1 n1
i=1
c) f (x, ) =
,1 < < 2
x < 1, > 0
v
u
n
2
X
u
xi
c) = 12 1 + t1 + 4
n
i=1
12. Fie X o v. a. cu densitatea f (x, ) =
+1
, x 1, > 0 si sa con-
sideram o selectie aleatoare X1 , . . . , Xn din populatia de caracteristica

X.
162

a) Sa se determine A n functie de ;
b) Sa se afle estimatorul de verosimilitate al parametrului si sa se
studieze proprietatile acestuia.
1
n
X
R: a) A =
b) =
1
n
ln Xk
k=1
este nedeplasat, consistent, eficient

13. Fie X v. a. normala care reprezint
a greutatea unor oua . O selectie
de volum n = 200 a dat rezultatele urmatoare :
Greutatea (g)
37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5
Nr. observatiilor
8
14
26
44
68
20
14
6
Stiind ca dispersia lui X este 2 = 64, aflati un interval de ncredere
950 /0 si 900 /0 pentru media m. (z0,975 = 1, 96, z0,95 = 1, 65)
R: 53, 79 < m < 56, 01
53, 97 < m < 55, 83
14. Fie X o v. a. care reprezint
a num
arul de zile dupa care un anumit
produs alimentar este absorbit pe piat
a . In urma unei selectii de
volum n = 8 n randul centrelor de desfacere, s-au obtinut urmatoarele
rezultate cu privire la num
arul de zile dupa care se epuizeaza produsul
respectiv :
Centru de desfacere i
Nr. de zile xi
1
40
2
54
3
40
4
50
5
38
6
40
7
50
8
60
Presupunand ca X are o repartitie normala sa se afle:

a) un interval de ncredere 950 /0 pentru viteza media cu care este
absorbit produsul pe piat
a;
b) un interval de ncredere 950 /0 pentru abaterea medie patratic
a a
numarului de zile dupa care se epuizeaza produsul respectiv. (t0,975 (7) =
= 2, 36, 20,975 (7) = 16, 20,025 (7) = 1, 69)
R: a) 39, 73 < m < 53, 27
b) 5, 37 < < 16, 53
15. Intr-un parc cu 10 masini ale R.A.T.B-ului s-a efectuat zilnic n decursul unei anumite perioade nregistrarea num
arului de masini defecte.
In total s-au facut n = 200 de astfel de nregistr
ari si s-au obtinut
urmatoarele rezultate :
Nr. de masini defecte xi 0
1
2
3
4
5 6 7 8 9 10
Frecventa ni
39 42 38 36 18 12 8 4 2 1 0
163
S
a se estimeze numarul mediu de masini defecte, stiind ca num
arul de
masini defecte este o v. a. Poisson si sa se determine un interval 950 /0
pentru numarul mediu de masini defecte.
q
q
R: z1 2 n < < + z1 2 n , unde = X =

=
1
200
10
X
ni xi = 2, 295
i=0
2, 085 < < 2, 505

16. Pentru a estima precizia unui termometru se realizeaza 15 masur
atori
independente asupra temperaturii unui lichid mentinut constant la
20 C. Presupunem ca rezulttele masur
atorilor sunt realizari ale variabilelor aleatoare normale Xk , k = 1, 15 de medie m = 20 si necunoscuta . Construiti un interval de ncredere 1 = 0, 99 pentru
15
X
1
2
, stiind ca 15
(xk 20)2 = 18.
k=1
R: 8, 23 <
< 58, 7
17. Pentru stabilirea rezistentei la rupere a unor cabluri s-au efectuat n =

= 36 masuratori si s-a stabilit media de selectie X = 500 kg. Stiind ca
rezistenta la rupere este o v. a. normala cu 2 = 100 kg, sa se verifice
ipoteza H0 : m = 496 kg fat
a de alternativele : a) H1 : m 6= 496 kg;
b) H1 : m < 496 kg la pragul de semnificatie = 0, 01. (z0,995 =
= 2, 58, z0,99 = 2, 33)
R: a) respingem ipoteza H1 si acceptam H0
b) se accepta H1 si se respinge H0
18. S-a stabilit ca greutatea unor oua pentru a fi importate trebuie sa
fie de m0 = 50 g. O cercetare selectiva asupra unui volum n = 150
oua dintr-un lot importat a determinat o greutate medie observat
a de
X = 43 g. Se cere sa se verifice la un prag de semnificatie = 0, 01,
ipoteza H0 : m = m0 = 50 g fat
a de ipoteza alternativa H1 : m < 50
g, daca greutatea oualelor este o v. a. normala N (m, 16).
R: respingem ipoteza H0 si acceptam ipoteza H1
19. Durata de functionare a unui tip oarecare de bec electric de 100 wati
poate fi considerata ca o v. a. X repartizat
a normal cu media m =
2
2
= 1500 si = 200 . O selectie de volum n = 25 de astfel de becuri
d
a o durata medie de functionare de 1380 ore. La pragul = 0, 01, sa
se verifice ipoteza H0 : m = m0 = 1500 fata de H1 : m = m1 < 1500.
R: respingem H0 si acceptam H1
164
20. O firma producatoare de becuri afirma ca durata medie de viat

a a
becurilor produse este de 170 ore. Un reprezentant al Oficiului pentru
Protectia Consumatorilor cerceteaza un esantion aleator de n = 100
de becuri, obtinand o durata medie observat
a de viat
a de 158 ore si
o abatere standard s = 30 ore. Determinati un interval de ncredere
1 = 0, 99 pentru durata medie de viat
a m, n ipoteza ca durata
de viata a becurilor este o v. a. normala . Poate fi acuzata firma
producatoare de publicitate mincinoasa ? (t0,995 (99) = 2, 63)
R: 150 < m < 166; firma poate fi acuzata de publicitate mincinoasa
(folosim testul t unilateral la stanga)
21. Consumul nominal de benzina al unui anumit motor de masin
a este
de 10 l la 100 km. Se aleg la nt
amplare 25 de motoare fabricate dupa
o tehnologie modernizata , obtin
andu-se media x = 9, 3 l si varianta
s2 = 4l2 . Presupunand ca selectia provine dintr-o populatie normala ,
folositi un test unilateral cu nivelul de semnificatie = 0, 05, pentru a
testa ipoteza ca noua tehnologie nu a influentat consumul de benzina
(t0,95 (24) = 1, 711)
R: ipoteza H0 este respinsa (avem motive sa credem ca noua tehnologie
a micsorat consumul de benzina )
22. Dintr-o populatie normala o slectie de volum n = 30 a dat rezultatele:
xi
ni
0
2
1
3
2
6
3
7
4
7
5
3
6
2
Sa se verifice ipoteza H0 : 2 = 02 = 1 fat

a de alternativa H1 : 2 =
= 12 > 1 la pragul de semnificatie = 0, 05. (20,95 (29) = 42, 6)
R: x = 3, 03, s2 = 1, 22
se respinge ipoteza H0 si se accepta ipoteza H1
Capitolul 7
Functii olomorfe. Dezvolt

ari
n serie Laurent
7.1
Notiuni teoretice
Definitia 7.1. Fie A C o multime deschis

a si f : A C o functie
complexa . Functia f se numeste olomorf
a ntr-un punct z0 A (sau Cderivabil
a n z0 sau monogen
a n z0 ) daca exista si e finita limita l =
f (z) f (z0)
=
lim
. Notam l cu f 0 (z0 ) si se numeste derivata comzz0 ,z6=z0
z z0
plex
a a lui f n z0 .
Fie f = P + iQ, unde P = Ref, Q = Imf .
Conditiile Cauchy-Riemann sunt
Q
P
=
x
y
P
Q
=
y
x
Teorema 7.1. Fie A C o multime deschis
a . Fie f : A C, f = P + iQ
e olomorf
a n z0 A dac
a si numai dac
a P, Q : A R sunt diferentiabile n
z0 = (x0 , y0 ) si derivatele lor partiale n (x0 , y0 ) verific
a conditiile CauchyRiemann.
Corolarul 7.1. Fie A C o multime deschis
a si f : A C, f = P + iQ.
Dac
a P, Q C 1 (A) si dac
a pentru z A au loc conditiile Cauchy-Riemann,
atunci f este olomorf
a pe A.
f
f
1 f
1 f
Notam f
si f
a derivata arez = 2 x i y
z = 2 x + i y (numit
olar
a ).
a si f : A C, f = P + iQ.
Dac
a P, Q C 1 (A) si f
=
0
pe
A,
atunci
funct
ia f este olomorf
a pe A.
z
165
IN SERIE LAURENT
166CAPITOLUL 7. FUNCT
II OLOMORFE. DEZVOLTARI
Definitia 7.2. Fie u : A IR o functie de clasa C 2 pe A. Functia u se
2
2
numeste armonic
a dac
a pentru a A avem xu2 (a) + yu2 (a) = 0, adica
4u = 0 n orice punct din A.
a si f : A C, f = P + iQ si
P, Q C 2 (A). Dac
a f este olomorf
a , atunci P, Q sunt functii armonice pe
A.
X
an (z z0 )n , unde z C, z0 C fixat, ak C, k =
Definitia 7.3. Seria
n0
= 0, 1, 2, . . . se numeste serie de puteri centrat

aX
n punctul z0 .
Definitia 7.4. Fie R = sup r IR/r 0, seria an |r|n convergent

a .
n0
Num
a de convergent
a , iar discul B(z0 , R) =
arul R se numesteraz
= z C |z z0 | < R se nume
a . Conventie :
ste discul de convergent
pentru R = 0, B(z0 , R) = z0 , iar pentru R = , B(z0 , R) = C
Teorema 7.2. (Cauchy- Hadamard) Fie o serie de puteri cu raza de
1
p
.
convergent
a R. Atunci R =
lim n |an |
n
Teorema 7.3. (Teorema lui Abel) Fie seria de puteri
an z n cu raza
n0
de convergent
a R. Atunci
1. seria este absolut convergent
a dac
a |z| < R;
2. seria este divergent
a |z| > R;
3. seria este uniform convergent
a pe |z| , oricare ar fi < R.
X
Teorema 7.4. Fie z0 C fixat si S(z) =
an (z z0 )n , z cu |z z0 | < R
n0
suma seriei centrate n punctul z0 , unde R este raza de convergent

a . Atunci
functia S(z) este olomorf
a n orice punct z B(z0 , R) si
X
S 0 (z) =
nan (z z0 )n1 , z B(z0 , R).
n0
Corolarul 7.4. Fie z0 C fixat si S(z) =
an (z z0 )n , z cu |z z0 | < R
n0
suma seriei centrate n punctul z0 , unde R este raza de convergent

a . Atunci
functia S(z) are derivate complexe de orice ordin n orice punct z B(z0 , R)
si ak =
S (k) (z0 )
, k
k!
IN.
Definitia 7.5. Se numeste serie

a n punctul z0 C
X Laurent centrat
n
orice serie de functii de forma
an (z z0 ) , an C.
nZ

Definitia 7.6.
daca seriile
Seria
an (z z0 )n , an C se numeste convergent
a
nZ
n
an (z z0 ) si
n0
Definitia 7.7. Seria
167
an (z z0 )n sunt simultan convergente.
n1
an (z z0 )n se numeste partea principal

aa
n1
seriei Laurent, iar seria
an (z z0 )n numeste partea Taylor a seriei
n0
Laurent.
Teorema 7.5. Fie seria Laurent
= lim
an (zz0 )n si fie r = lim
nZ
p
n
p
n
|an |,
1
=
R
|an |; presupunem c
a 0 r < R. Atunci :
n
a) In coroana circular
a B(z0 ; r, R) = z C/r < |z z0 | < R seria
Laurent converge absolut si uniform pe compacti.
b) In multimea C \ B(z0 ; r, R) seria
X Laurent diverge.
c) Suma seriei Laurent S(z) =
an (z z0 )n este o functie olomorf
a
nZ
pe coroana B(z0 ; r, R).
Teorema 7.6. Fie f : B(z0 ; r, R) C o functie olomorf

a pe coroana circular
a o unic
a serie Laurent
X a D = B(z0 ; r, R)(0 r < R). Atunci exist
an (z z0 )n a c
arei coroan
a de convergent
a include coroana D astfel nc
at
nZ
n D avem f (z) =
an (z z0 )n .
nZ
7.2
Probleme rezolvate
1. Sa se arate ca functia f : C C, f (z) = |z| nu e olomorfa n nici un

punct din C.
Solutie. Functia f se scrie f = P + iQ, unde P (x, y) =
Q = 0.
Avem
P
x
x
, P
x2 +y 2 y
y
, Q
x2 +y 2 x
Q
y
x2 + y 2 si
= 0 pentru z 6= 0.
x
x2 +y 2
Din conditiile Cauchy-Riemann obtinem
y
x2 +y 2
= 0 si
= 0,
deci x = y = 0, adica z = 0. Dar, n punctul z = 0 functia P nu are

derivate partiale, deci cf. teoremei 7.1, functia f nu poate fi olomorfa
n acest punct.
p
2. Sa se arate ca functia f : C C, f (z) = |z 2 z 2 | este continu
a n
z = 0, satisface conditiile Cauchy-Riemann n acest punct, dar nu este
olomorfa .
IN SERIE LAURENT
Solutie. lim f (z) = 0 = f (0), deci f este continu
a n z = 0
z0
p
p
Daca z = x+iy, avem f (z) = 2 |xy|, deci P (x, y) = 2 |xy| si Q = 0.
P (x, 0) P (0, 0)
Q
=0=
(0, 0)
x0
y
Q
P (0, y) P (0, 0)
P
=0=
(0, 0)
lim
y (0, 0) = y0
y0
x
Totusi f nu este olomorfa n z = 0, deoarece P nu e diferentiabil
a n
acest punct. Presupunem ca P ar fi diferentiabil
a , deci
P
x (0, 0)
= lim
x0
P (x, y) P (0, 0) = 0 (x 0) + 0 (y 0) + P1 (z)|z 0|,

unde lim P1 (z) = 0.
z0
Pentru z 6= 0 avem P1 (z) =

1
n
1
0
n , zn
2 |xy|
= 2 2
P (z)
|z|
x +y
i n1 , n
IN avem zn 0, zn0 0, dar
2 2, deci P1 nu are limita n
= +
Luand z =
P1 (zn ) = 0 0, P1 (zn0 ) =
(0, 0).
3. Sa se determine punctele n care functia f (z) = z 2 + zz z 2 + 2z z

este olomorfa si sa se calculeze derivata functiei n acele puncte.
Solutie. Daca z = x + iy, atunci f (z) = x2 + y 2 + x + iy(4x + 3), deci
P (x, y) = x2 + y 2 + x si Q(x, y) = y(4x + 3).
Conditiile Cauchy-Riemann ne dau 2x + 1 = 4x + 3 si 2y = 4y, deci
x = 1, y = 0. Asadar, functia f este olomorfa n z = 1.
f (1 + h) f (1)
=
Derivata n z = 1 este f 0 (1) = lim
h0
h
2!
2
2
h2 h + hh h
h
h
= lim
= 1+ lim (h+h ) = 1+ lim
=
h0
h0
h0
h
h
h
2
2

|h|2
= 1, deoarece hh = |h|
and h 0
|h| = |h| = |h| 0, c
4. Sa se scrie conditiile Cauchy-Riemann n coordonate polare si apoi sa
se arate ca f (z) = z n (n 2 ntreg) e olomorfa n C.
Solutie. Fie f = P + iQ, P = P (x, y), Q = Q(x, y) de clasa C 1 .
Luam x = r cos , y = r sin .
Atunci
P
P
r
P
x
P
x
x
r
P
y
P
y
y
r
y
(r sin )+
Rezolvam sistemul relativ la
P
x
cos
P
x
P P
x , y
P
y
P
y
sin
r cos
si obtinem

P
x
P
y
=
=
P
r
P
r
cos
sin +
1
r
1
r
169
sin
cos
Analog pentru Q.
Conditiile Cauchy-Riemann devin :
P
r
Q
r
=
=
1 Q
r
1r P
Pentru f (z) = z n avem f = P + iQ = (x + iy)n = (rei )n = rn ein =

= P = rn cos n, Q = rn sin n si se verific
a relatiile deduse mai
sus.
5. Fie P (x, y) = e2x cos 2y + y 2 x2 . Sa se determine functia olomorfa
f = P + iQ pe C astfel ncat f (0) = 1.
Solutie. Verificam ca functia P este armonica .
Aplicam conditiile Cauchy-Riemann si obtinem
Q
P
=
= 2e2x cos 2y 2x
x
y
P
Q
=
= 2e2x sin 2y 2y
y
x
Integram a doua ecuatie n raport cu x si obtinem Q(x, y) = e2x sin 2y

2xy + c(y). Inlocuind apoi n a prima ecuatie avem c0 (y) = 0, deci
c(y) = k. Atunci f (z) = e2x cos 2y + y 2 x2 + i(e2x sin 2y 2xy + k) =
= e2x (cos 2y + i sin 2y) (x + iy)2 + ki = f (z) = e2z z 2 + ki. Din
conditia din enunt obtinem constanta k : f (0) = 1 = k = 0. Asadar,
f (z) = e2z z 2 .
6. Sa se determine functia olomorfa f = P + iQ pe C, unde Q(x, y) =
= (x2 y 2 ), C 2 .
Solutie. Notam = x2 y 2 .
Avem
2Q
y 2
Q
x
0
= 2x0 (), Q
y = 2y (), deci
2Q
x2
= 20 () + 4x2 00 (),
= 20 () + 4y 2 00 ()
2
Cum Q este armonica rezulta ca 4Q = 0 = xQ2 + yQ2 =

= 4(x2 + y 2 )00 () = 0 = 00 () = 0 = 0 () = c = () =
= c + c1 = Q(x, y) = c(x2 y 2 ) + c1 , c, c1 IR
Din conditiile Cauchy-Riemann obtinem
Q
P
=
= 2cy
x
y
IN SERIE LAURENT
Q
P
=
= 2cx
y
x
Integrand a doua ecuatie si nlocuind n prima obtinem P (x, y) =
= 2cxy + k, deci f (z) = 2cxy + k + i(c(x2 y 2 ) + c1 ) =
= f (z) = ciz 2 + d, c, d IR
7. Stiind ca partea
y reala P a unei functii olomorfe f (z) = P + iQ este de
forma P = x , sa se determine aceasta functie.
Solutie. Notam
y
x
= u. Atunci
Q
x
y
0
= x1 0 (u), Q
y = x2 (u).
Fie Q1 (x, y) functia obtinut

a nlocuind n Q variabila y prin ux.
Q
x
Q1
u
Avem
Q
y
Atunci
Q1
x
1
= Q
u
Q1
u
x1
y
x2
Q1
u
1
x
= 0 (u) u
0 (u)(1 + u2 )
Prima ecuatie ne arata ca Q1 (u) este de forma Q1 (u) = F (u) + G(x).

Cea de-a doua ecuatie se poate scrie sub forma
xG0 (x) = 0 (u) (1 + u2 )
egalitate posibila doar daca cei doi membri sunt constanti. Atunci
k
k
0
0 (u) = 1+u
2 , G (x) = x , deci (u) = karctg u + k1 , G(x) =
= k ln x + k2 .
ku
Inlocuind aceste expresii n prima egalitate obtinem F 0 (u) = 1+u
2 =
F (u) = k ln 1 +pu2 +k3 = f (z) = k(arctg ui ln x 1 + u2 )+ =

= karctg xy ik ln x2 + y 2 + ,k R, C
8. Sa se determine functia olomorfa f = P + iQ astfel nc

at f
cos x+sin xey
P Q = 2 cos xey ey .
= 0 si
Solutie. Derivam relatia din enunt n raport cu x si y si tinem seama

de conditiile Cauchy-Riemann :
P
x
Q
x
P
x
P
y
2(cos xsin x)ey (cos x+sin x)ey

(2 cos xey ey )2
P
y
Q
y
P
y
P
x
2+(cos x+sin x)ey +(cos xsin x)ey

(2 cos xey ey )2
Obtinem astfel
2 (ey + ey ) cos x
P
=
x
(2 cos x ey ey )2
(ey ey ) sin x
P
=
y
(2 cos x ey ey )2
171
sin x
Integram a doua relatie n raport cu y : P (x, y) = 2 cos xe
y ey +
+(x). Derivand n raport cu x si introducand n prima ecuatie
sin x
obtinem 0 (x) = 0 = (x) = k = P (x, y) = 2 cos xe
y ey + k =
y
ix
e cos x
= Q(x, y) = 2 cos
+k = f (z) = eix +eieixie
+k(1+i) =
xey ey
ey eiy
i
i
= ei(x+iy) 1 +k(1+i) = eiz 1 +k(1+i), dar f 2 = i1 +k(1+i) =
= 0 = k = 12
9. Sa se determine functia olomorfa f = P + iQ stiind ca P si Q verific

a
2
2
2
2
2
relatia 2xyP + (y x )Q + 2xy(x + y ) = 0.
Solutie. Obtinem P =
x2 y 2
2xy Q
(x2 + y 2 )2
Cum f e olomorfa , tinand cont de conditiile Cauchy-Riemann si de

relatia de mai sus avem :
Q y 2 x2 Q x2 + y 2
+
Q + 4x(x2 + y 2 ) = 0
y
2xy
x
2x2 y
Q x2 y 2 Q x2 + y 2
+
Q 4y(x2 + y 2 ) = 0
x
2xy
y
2xy 2
Deci
Q
Q
=
+ 8x2 y
x
x
Q
Q
=
8xy 2
y
y
Q
Q
ydx+xdy
Q + 8xy(xdx ydy)
x dx + y dy =
xy
= d(xy)
4xyd(x2 y 2 ) = xydQQd(xy)
= 4d(x2 y 2 ) =
xy Q +
x2 y 2
Q
Q
4d(x2 y 2 ) = 0 = xy
4(x2 y 2 ) = 2k =
= d xy
= Q(x, y) = 4xy(x2 y 2 ) + 2kxy
Rezulta ca dQ =
Deci P (x, y) = x4 6x2 y 2 + y 4 + k(x2 y 2 )

Asadar, f (z) = x4 6x2 y 2 +y 4 +k(x2 y 2 )+i(4xy(x2 y 2 )+2kxy) =
= f (z) = z 4 + kz 2
10. Sa se dezvolte n serie de puteri ale lui z functia f (z) =
n urmatoarele domenii:
a) |z| < 1;
b) 1 < |z| < 2;
c) 2 < |z| < 3;
d) |z| > 3.
1
z 3 6z 2 +11z6
IN SERIE LAURENT
Solutie. Functia f are ca poli rad
acinile ecuatiei z 3 6z 2 +11z 6 = 0,
adica punctele z1 = 1, z2 = 2, z3 = 3.
a) In cercul |z| < 1, functia f este olomorfa , deci dezvoltabil
a n serie
Taylor n acest domeniu.
f (z) =
1
6
1
(z1)(z2)(z3)
1
2(z1)
1
z2
1
2(z3)
= 12
1
1z
1
1 z3
1
2
1
1 z2

In acest domeniu avem |z| < 1, z2 < 1, z3 < 1. Atunci f (z) =
X
1 X zn 1 X zn
= 12
zn +
2
2n 6
3n
n0
n0
n0
b) In coroana circulara 2 < |z| < 3, functia f este dezvoltabil

a n serie
Laurent.
11 z
3
z

In domeniul 1 < |z| < 2 avem 2 < 1, z3 < 1, z1 < 1, deci f (z) =
X1
1 X zn 1 X zn
1
= 2z
+
zn 2
2n 6
3n
f (z) =
1
2z
1
1 z1
n0
1
2
1
1 z2
n0
n0
11 z
3
1

In domeniul 2 < |z| < 3 avem z < 1, z3 < 1, z2 < 1
X1
1 X 2n 1 X z n
1
Atunci f (z) = 2z
zn z
zn 6
3n+1
f (z) =
1
2z
1
1 z1
1
6
1
z
1
1 z2
n0
n0
n0
1
z1 11 2 + 2z
11 3
z
z
1
2
3
In acest domeniu z < 1, z < 1, z < 1

X1
1 X 2n
1 X 3n
1
+
Atunci f (z) = 2z
zn z
z n 2z
zn
d) f (z) =
1
2z
1
6
1
1 z1
n0
n0
11. Sa se dezvolte functia f (z) =

z = 1.
2z 2 +3z1
z 3 +z 2 z1
n0
n jurul originii si n jurul lui
Solutie. z 3 + z 2 z 1 = 0 = (z 1)(z + 1)2 = 0, deci z = 1 e pol

simplu, iar z = 1 e pol dublu
f (z) =
1
z1
1
z+1
1
(z+1)2
In cercul |z| < 1, f este olomorfa si f (z) =

+
n0
n
(1) (n + 1)z
n0
zn +
X
n0
(1)n z n +
173
Pentru a dezvolta n jurul punctului z = 1 scriem f (z) =

1
+ z+1
1
2
1
1 z+1
2
In cercul |z + 1| < 2 avem

Deci f (z) =
1
(z+1)2
1
z+1
1 z+1
2
1
2
1
z1
1
2
1
1+ z1
2
1
4
X z + 1 n
n0
X z + 1 n
2
n0
f (z) =
1
+
(z+1)2
(1+ z1
2 )
n
X
n z1
1
1
In cercul |z 1| < 2 avem 1+ z1 =
(1)
si
2 =
2
(1+ z1
2
2 )
n0
X
(n + 1)(z 1)n
=
(1)n
2n
n0
Atunci f (z) =
1
z1
(1)n
n0
n+3
(z 1)n
2n+2
z
12. Sa se dezvolte functia f (z) = sin z1
n jurul punctului z = 1.
z
Solutie. sin z1
= sin 1 +
1
sin z1
=
(1)n
n0
1
cos z1
=
(1)n
n0
+ cos 1
(1)
n0
1
1
= sin 1 cos z1
+ cos 1 sin z1
1
(2n)!(z 1)2n
X
n0
1
(2n + 1)!(z 1)2n+1
Atunci f (z) = sin 1

X
1
z1
(1)n
1
+
(2n)!(z 1)2n
1
(2n + 1)!(z 1)2n+1
z+i
13. Sa se dezvolte functia f (z) = ei zi n jurul punctului z = i.

2i
Solutie. f (z) = ei(1+ zi )= ei e zi = e zi =

X (1)n
2 n
= f (z) =
convergent
a pe coroana circulara
n!
zi
n0
0 < |z i| <
14. Sa se dezvolte functia f (z) =
z = .
1
z 2 sin z
n jurul originii si a punctului
IN SERIE LAURENT
Solutie. f (z) =
1
z2
1
3
5
z z3! + z5! ...
In domeniul |z| < , f1 (z) =
1
z3
1
2
4
1 z3! + z5! ...
1
2
4
1 z3! + z5! ...
este olomorfa , deci
1
2
4
1 z3! + z5! ...
= a0 + a2 z 2 + a4 z 4 + . . .. Prin identificarea coeficientilor obtinem

7
7
, . . . = f (z) = z13 + 16 z1 + 360
z + ...
a0 = 1, a2 = 16 , a4 = 360
Pentru a dezvolta functia n jurul punctului z = facem substitutia
z = t+ si f (z) devine F (t) = (t+)12 sin t = 12 t (1+ t )2 t2 1 t4
1 3! + 5! ...
t
In interiorul cercului |t| < avem < 1 si (1 + t )2 = 1 2 t +
3
2
+3 t 2 4 t 3 + . . .
Atunci n domeniul |t| < avem
2
3
F (t) = 12 t (1 2 t + 3 t 2 4 t 3 + . . .)(1 + 16 t2 +
2
2
= F (t) = 12 t + 23 18+
t + 12+
t2 + . . .
6 4
3 5
7 4
360 t
+ . . .) =
Revenind la variabila z, n interiorului cercului |z | < , dezvoltarea

2
1
n serie a functiei f (z) este f (z) = 12 z
+ 23 18+
(z )+
6 4
2
+ 12+
(z pi)2 + . . .
3 5
7.3
Probleme propuse

1. Sa se arate ca functiile f : C C, f (z) = z 2 + eiz ,g : C \ 0 C,
g(z) = z1 sunt olomorfe.
R: Se aplica corolarul 7.1
2. Sa se arate ca functia f : C C, f (z) = z nu e olomorfa n nici un
punct din C.
3. Sa se determine punctele n care functia f : C C, f (z) = zz este
olomorfa .
R: z = 0
4. Sa se determine constantele corespunzatoare astfel nc
at urmatoarele
functii sa fie olomorfe:
a) f1 (z) = x + ay + i(bx + cy);
b) f2 (z) = x2 + axy + by 2 + i(cx2 + dxy + y 2 );
c) f3 (z) = cos x(cosh y + a sinh y) + i sin x(cosh y + b sinh y).
R: a) b = a, c = 1; b) a = d = 2, b = c = 1; c) a = b = 1.
5. Sa se calculeze
R:
f1
z
f f
z , z
pentru functiile f1 (z) = z 2 si f2 (z) = z |z|2 .
f2
2 f2
2
1
= 2z, f
z = 0, z = 2|z| , z = z
175
6. Sa se determine functia olomorfa f = P +iQ pe C astfel nc

at P (x, y) =
x2 y 2 si f (0) = 0.
R: f (z) = z 2
at P (x, y) =
= sin x cosh y si f (0) = 0.
R: f (z) = sin z
at Q(x, y) =
= ln(x2 + y 2 ) + x 2y.
R: f (z) = 2i ln z (2 i)z + k
at Q(x, y) =
y
x
= e sin y x2 +y2 si f (1) = e.
R: f (z) = ez +
1
z
10. Sa se dezvolte n serie de puteri ale lui z functia f (z) =

urmatoarele domenii:
1
z 2 3z+2
a) |z| < 1;
b) 1 < |z| < 2;
c) |z| > 2.
R: a) f (z) =
c) f (z) =
X 2n+1 1
n0
X 2n
n1
2n+1
X 1
zn
z ; b) f (z) =
+
;
z n 2n+1
n
n1
z n+1
11. Sa se determine dezvoltarile n serie dupa puterile lui z ale functiei

1
f (z) = (z 2 1)(z
2 4)2 .
2n
X
3n + 7
z
R: Daca |z| < 1, f (z) =
1 + n+2
4
9
n0
1
9
Daca 1 < |z| < 2,f (z) =
X 1
X 3n + 7 z 2n
+
2n
z
4n+2 9
n1
Daca |z| > 2, f (z) =
n0
[(3n 7)4n2 + 1]
n3
1
9z 2n
Capitolul 8
Integrale complexe
8.1
Notiuni teoretice

a nevida si fie f : A C o
functie olomorfa pe A. Un punct z0 C se numeste punct singular
izolat
al lui f daca exista un disc B(z0 , r)(r > 0) astfel nct B(z0 , r) \ z0 A
(adica functia f este olomorfa pe discul punctat B(z0 ; 0, r) = B(z0 , r)\ z0 ).
Pe coroana B(z0 ; 0, r) functia olomorfa f are o dezvoltare n serie Laurent
X
f (z) =
an (z z0 )n .
n=
Exemplul 8.1. Punctul z = 2 este un punct singular izolat pentru fiecare

1
z
din functiile f (z) = z2
, f (z) = z 2 , f (z) = sin
z2 .
Exemplul 8.2.
Punctele
z = 0, i sunt puncte singulare izolate ale
functiei f : C \ 0, i C, f (z) = z 31+z .

Definitia 8.2. Fie f : A C o functie olomorfa , unde A C o multime
deschisa nevida si fie z0 C un punct singular izolat al lui f . Punctul
singular izolat z0 se numeste punct singular aparent dac
a seria Laurent
X
f (z) =
an (z z0 )n are partea principala nul
a , adica an = 0, n < 0.
n=
Definitia 8.3.
Punctul singular izolat z0 se numste pol dac

a n seria
X
Laurent f (z) =
an (z z0 )n partea principala are un num
ar finit de
n=
termeni nenuli, adica exista m ZZ, m < 0 astfel nc

at am 6= 0 si an =
0, n ZZ cu n < m. Numarul natural m se numeste ordinul polului z0 .
Polii de ordinul ntai se mai numesc simpli.
Definitia 8.4. Punctul singular izolat z0 se numste punct singular
X
esential daca partea principala a seriei Laurent f (z) =
an (z z0 )n
n=
are o infinitate de termeni nenuli.

Propozitia 8.1. Fie f : B(z0 ; 0, r) C o functie olomorfa pe coroana
176
8.1. NOT
IUNI TEORETICE
177
B(z0 ; 0, r). Atunci punctul z0 este punct singular aparent pentru f daca si
numai daca exista si este finita lim f (z).
zz0

B(z0 ; 0, r). Atunci punctul z0 este pol pentru f dac
a si numai daca lim f (z) =
zz0
.
B(z0 ; 0, r). Atunci punctul z0 este punct singular esential pentru f daca si
numai daca nu exista lim f (z).
zz0
z
Exemplul 8.3. Punctul z = 1 este un pol simplu pentru f (z) = z1
.
Intr-adevar, lim f (z) = , iar dezvoltarea Laurent a lui f n jurul lui z = 1
z1
1
1
este f (z) = 1+z1
a z1
.
z1 = z1 + 1, cu partea principal
Exemplul 8.4. Punctul z = 0 este o singularitate aparent
a pentru f (z) =
= sinz z , deoarece lim = 1.
z0
sin z
Exemplul 8.5. Punctul z = 2 este pol dublu pentru f (z) = (z2)
3.
2
Pentru orice z C avem sin z = a0 + a1 (z 2) + a2 (z 2) + . . ., unde
3
3
a0 = 0, a1 = , a2 = 0, a3 = 6 etc., deci f (z) = (z2)
2 6 + ...
1
Exemplul 8.6. Pentru functia f (z) = e z punctul z = 0 este singular

1
1
+ 2!z1 2 + . . . si partea principala are o infinitate
esential deoarece e z = 1 + 1!z
de termeni. Analog, z = 0 este singular esential pentru g(z) = sin z1 si
h(z) = cos z1 .
Cazul punctului de la infinit
Fie f : B(0; r, ) C o functie olomorfa pe coroana B(0; r, ) (exteriorul unui disc). Vom spune ca punctul este punct singular izolat al lui f . Functia (t 7 z = 1t ) : B(0; 0, 1r ) B(0; r, ) este olomorfa ; compunand cu f obtinem functia olomorfa f : B(0; 0, 1r ) C,
f (t) = f ( 1t ), t B(0; 0, 1r ) care are punctul t = 0 ca punct singular izolat.
Vom spune ca z = este un punct singular aparent al lui f (sau ca
functia f este olomorfa n z = ) daca functia f are t = 0 ca punct
singular aparent. Vom spune ca z = este pol al lui f daca functia f are
t = 0 ca pol. Vom spune ca z = este punctul singular esential al lui f
daca functia f are t = 0 ca punct singular esential.
X
Observatia 8.1. Fie f (z) =
an z n dezvoltarea n serie Laurent a lui
n=
f n coroana |z| > r. Atunci
f (t)
f ( 1t )
an tn este dezvoltarea
n=
n serie Laurent a functiei f n coroana B(0; 0, 1r ). Rezulta ca z = este

punct singular aparent al lui f daca an = 0, n 1; z = este pol al lui
f daca an = 0, n 1, cu exceptia unui num
ar finit de valori si z = este
punct singular esential al lui f daca an 6= 0 pentru o infinitate de valori ale
lui n 1.
178
CAPITOLUL 8. INTEGRALE COMPLEXE
Definitia 8.5. Un domeniu D se numeste simplu conex daca orice curba

simpla nchisa C continut
a n D are proprietatea ca domeniul marginit
care are frontiera C este inclus n D.
Teorema 8.1. (Teorema luiRCauchy) Dac
a f este olomorf
a ntr-un domeniu simplu conex D, atunci C f (z)dz = 0, oricare ar fi curba nchis
a C
continut
a n D.
Teorema 8.2. (Formula integral
a Cauchy) Fie f o functie olomorf
a
ntr-un domeniu simplu conex D si C o curb
a simpl
a nchis
a continut
a n
D. Not
am cu domeniul m
arginit care are frontiera C, D. Atunci
Z
1
f (z)
f (a) =
dz, a
2i C z a
Teorema 8.3. Fie f o functie olomorf
a ntr-un domeniu D simplu conex
ce admite derivate de orice ordin. Atunci
Z
n!
f (z)
(n)
f (a) =
dz
2i C (z a)n+1
unde C este o curb
a simpl
a nchis
a care nconjoar
a punctul a.
a nevida si fie f : A C
o functie olomorfa si fie discul punctat (coroana) B(z0 ; 0, r) A (z0 C,
r > 0) astfel ncat punctul z0 sa fie punct singular izolat al functiei f . Fie
X
f (z) =
an (z z0 )n dezvoltarea n serie Laurent a functiei f n coroana
n=
B(z0 ; 0, r). Coeficientul a1 se numeste reziduul functiei f n punctul

singular z0 si se noteaza Rez(f,
z0 ).
Propozitia 8.4. Fie C = z C/|z z0 | = < r (cerc parcurs n sens

trigonometric direct). Atunci
Z
1
f (z)dz
a1 =
2i C
Observatia 8.2. Daca z0 C e punct singular aparent pentru f , atunci
Rez(f, z0 ) = 0.
B(z0 ; 0, r) si fie z0 C un pol de ordinul k > 0 pentru f . Atunci
Rez(f, z0 ) =
1
lim [(z z0 )k f (z)](k1)
(k 1)! zz0
Corolarul 8.1. Fie f : B(z0 ; 0, r) C o functie olomorf

a pe coroana B(z0 ; 0, r)
P (z)
astfel nc
at f (z) = Q(z) , z B(z0 ; 0, r), cu P, Q functii olomorfe n discul
B(z0 ; r), P (z0 ) 6= 0, Q(z0 ) = 0, Q0 (z0 ) 6= 0. Atunci punctul z0 C este un
0)
pol de ordinul nt
ai pentru f si Rez(f, z0 ) = QP0(z
(z0 ) .
8.1. NOT
IUNI TEORETICE
179
Definitia 8.7. Fie f : B(0; r, ) C o functie olomorfa n exteriorul

discului B(0, r) (deci z = este punct singular izolat pentru functia f ). Se
numeste reziduul functiei f n punctul , reziduul functiei ( t12 )f ( 1t )
n punctul t = 0.
Propozitia 8.6. Fie C = z C/|z| = > r un cerc de raza parcurs

n sens trigonometric direct (orientat pozitiv). Atunci
1
Rez(f, ) =
2i
Z
f (z)dz
C
Teorema 8.4. (Teorema reziduurilor) Fie f o functie olomorf

a ntrun domeniu D si C o curb
a simpl
a nchis
a continut
a n D. Not
am cu
domeniul m
arginit care are frontiera C. Dac
a n interiorul lui functia f
are un num
ar finit de singularit
ati a1 , a2 , . . . an , poli sau puncte singulare
esentiale, atunci
Z
k
X
f (z)dz = 2i Rez(f, j )
C
j=1
Corolarul 8.2.
izolate ale unei
Fie 1 , 2 ,. . . , k C punctele singulare

functii f : C\ 1 , 2 , . . . , k C, olomorfe pe C\ 1 , 2 , . . . , k . Atunci
k
X
Rez(f, j ) + Rez(f, ) = 0 (suma tuturor reziduurilor este nul
a n cazul
j=1
unui num
ar finit de puncte singulare izolate).
Lema 8.1. (Jordan) Fie f o functie continu
a definit
a n sectorul 1
it
2 (z = re ). Dac
a lim zf (z) = 0 (1 arg z 2 ), atunci
|z|
Z
f (z)dz 0
(r)
c
and r , unde (r) este arcul de cerc centrat n origine de raz
a r
continut n sectorul 1 2 .
Lema 8.2. (Jordan) Fie f o functie continu
a definit
a n sectorul 1
2 (z = reit ). Dac
a lim zf (z) = 0 (1 arg z 2 ), atunci
|z|0
Z
f (z)dz 0
(r)
c
and r 0, unde (r) este arcul de cerc centrat n origine de raz
a r
continut n sectorul 1 2 .
180
8.2
Probleme rezolvate
1. Sa se calculeze reziduul functiei f (z) =

3
1
z sin z 2
n punctul z = 0.
Solut
ie. Avem sin z = 1!z z3! + z5! . . . = z sinz 2 =
6
10
4
8
2
= z z1! z3! + z5! . . . = z 3 1 z3! + z5! . . . =
= f (z) =
8
4
z 3 1 z3! + z5! ...
Exista o serie de puteri
an z n astfel nc
at 1
z4
3!
z8
5!
...
n0
(a0 + a1 z + a2 z 2 + . . .) = 1 = a0 = 1, a0 0 + a1 1 = 0, a0 0 + a1
0 + a2 1 =
= 0 = a2 = 0
X
a0 a1 a2
Atunci f (z) = z13
an z n = 3 + 2 +
+ a3 + . . ., deci Rez(f, 0) =
z
z
z
= a2 = 0
n0

Solutie. z(1 ez ) = z 2 (1 +
=
1
z2
z
2!
z2
3!
1
z(1ez )
n z = 0.
+ . . .) = f (z) =
(a0 + a1 z + a2 z 2 + . . .)
1
2
z
+ z3! +...)
z 2 (1+ 2!
Deci 1 = (1 + 2!z + z3! + . . .) (a0 + a1 z + a2 z 2 + . . .) = a0 = 1, a0 1 +

1
2! a1 =
= 0 = a1 = 12 = Rez(f, 0) = 12
3. Sa se calculeze Rez(f, 0), unde f (z) =
1
z n (1
+ e z ).
Solutie. Punctul z = 0 este un punct singular esential izolat, deoarece

f admite o dezvoltare n serie Laurent n jurul originii,
f (z) =
1
zn
1 1
1 1
1 1
2 + + 2 + 3 + ...
1! z 2! z
3! z
cu o infinitate de termeni n partea principala .

Reziduul functiei relativ la acest punct este coeficientul lui
Rez(f, 0) = 2, pentru n = 1 si Rez(f, 0) = 0, pentru n > 1.
1
(z 2 +1)n
1
z,
relativ la polii ei.
deci
181
Solutie. z = i sunt poli de ordin n

1
[(z
(n1)! lim
zi
Rez(f, i) =
1
(n1)! lim
zi
i
= 22n1
1
(z + i)n
i)n
](n1) =
+ i)n
n(n + 1) . . . (2n 2)
= (1)n1
(2i)2n+1 =
(n 1)!
(n1)
(z
i)n (z
n(n+1)...(2n2)
(n1)!
Analog calculam Rez(f, i)

R
R
5. Sa se calculeze integralele I1 = |z|=1 z|dz|, I2 = S z|dz|, unde cercul
unitate este parcurs pozitiv o singura data , iar S e segmentul care
uneste 0 si i.
Solut
ie. z = eit , t [0, 2] = dz = ieit dt = |dz| = dt = I1 =
R 2
= 0 eit dt = 1i eit /2
0 =0
Segmentul S are reprezentarea
R 1 parametrica z = ti, t [0, 1] = dz =
= idt = |dz| = dt = I2 = 0 tidt = 2i
Sa se calculeze integralele complexe:
R
6. (z 2 + 1)dz, unde e semidiscul z C/|z| r, Imz 0 cu r > 1.
Solutie. este reuniunea curbelor , unde (t) = (2t 1)r, t [0, 1] si
, unde (t) = reit , t [0, ]
R
R
R
R1
Atunci (z 2 +1)dz = (z 2 +1)dz+ (z 2 +1)dz = 0 (2t1)2 r2 2rtdt+
R
+ 0 r2 e2it rieit dt etc
7.
1
|z2i|=1 z 2 +4 dz
R
Solutie. |z2i|=1
1
f (z) = z+2i
1
dz
z 2 +4
1
z+2i
|z2i|=1 z2i dz
f (z)
|z2i|=1 z2i ,
unde
Aplicam formula
integrala a lui
si obtinem :
R
R Cauchy
f (z)
f (z)
1
f (2i) = 2i
=
|z2i|=1 z2i
|z2i|=1 z2i = 2if (2i) = 2i
= 2
8.
zez
|z|=r (z1)3 dz,
cosh z
2
|z+2i|=2 (z+i)4
pentru r > 1
Solutie. Din teorema 8.3 avem

f (z) = zez
9.
1
4i
dz
zez
|z|=r (z1)3 dz
2! 00
2i f (1)
= 3ie, unde
182

cosh
Solutie. Functia g(z) = (z+i)24 are punctul i pol de ordinul 4. Aplicand

teorema 8.3 pentru n = 3, a = i, f (z) = cosh z
inem
2 obt
z
3
R
cosh 2
2i (3)
z (3)
(i) = 2i
(i) = 2i
3! cosh 2
3! 2
|z+2i|=2 (z+i)4 dz = 3! f
=
sinh (i)
2
10.
4
24
zei 2 z
|z|=R z1 dz, R
6= 1
Solutie. Daca R < 1, conform teoremei lui Cauchy
zei 2 z
|z|=R z1 dz
i 2 z
Daca R > 1, aplicam formula lui Cauchy functiei f (z) = ze
R
zei 2 z
|z|=R z1 dz = 2if (1) = 2
11.
=0
, deci
tg z
|z|=2 z 2 dz
Solutie. Functia f (z) = tgz 2z are ca poli rad

acinile ecuatiei z 2 cos z = 0,
adica z = 0, 2k 2 , k ZZ. In interiorul cercului |z| = 2 se afla polii

simpli 0, 2 , 2 .
tg z
Calculam Rez(f, 0) = lim z 2 = 1
z0
z
tg z
ctg v
4
2 = lim v
Rez(f, 2 ) = lim z
= 2
2
v0
2
z
z 2
v+
2
Rez(f, 2 )
42
Din
reziduurilor
obtinem :
R teorema
tg z
)
+
Rez(f,
)
=
2i
1
dz
=
2i
Rez(f,
0)
+
Rez(f,
2
2
2
|z|=2 z
12.
ez
|z|=r (zi)(z2) dz, r
8
2
> 0, r 6= 1, r 6= 2
Solut
Daca 0 < r < 1, aplicam teorema lui Cauchy si obtinem
R ie. 1)
ez
|z|=r (zi)(z2) dz = 0
2) Daca 1 < r < 2, aplicam formula integral
a a lui Cauchy.
z
e
R
R
R
f (z)
ez
z2
|z|=r (zi)(z2) dz = |z|=r zi dz = |z|=r zi dz, unde f (z) =
R
(z)
ei
Atunci |z|=r fzi
dz = 2if (i) = 2i i2
3) Daca r > 2, aplicam teorema reziduurilor.
i si 2 sunt poli simpli
Calculam Rez(f, i) = lim(z i)
zi
ei
ez
=
(z i)(z 2)
i2
ez
z2
183
ez
e2
=
z2
(z i)(z 2)
2i
i
R
z
e
e2
e
dz = 2i i2
+ 2i
=
Atunci |z|=r (zi)(z2)
Rez(f, 2) = lim (z 2)
13.
R
C
1+sin z
1+z
dz, unde C este elipsa
x2
a2
y2
b2
ei e2
i2
= 1, a > 1
Solutie. In interiorul domeniului marginit de curba C sunt doua singularitati: -1 pol simplu si 0 punct singular esential izolat.
Conform teoremei reziduurilor obtinem
Z
1 + sin z
dz = 2i(Rez(f, 1) + Rez(f, 0))
1+z
C
=1
z1
z1
z
Pentru reziduul n punctul singular esential z = 0 este necesara o
dezvoltare n serie Laurent n jurul acestui punct :
Calculam Rez(f, 1) = lim (z + 1)f (z) = lim 1 + sin
1
(1 + sin z ) = (1 z + z 2 z 3 + . . .)
f (z) = 1+z
3
5
1 + 1!1 z 3!1 z 3 + 5!1 z 5 + . . . , valabil
a pentru |z| < 1.
Din produsul celor doua serii ne intereseaz

a doar coeficientul lui
3
5
7
deci Rez(f, 0) = 1! 3! + 5! 7! + . . . = sin = 0
R 1+sin
Asadar, C 1+z z dz = 2i
14.
ez
|z|=r 1z dz, r
1
z,
> 0, r 6= 1
Solutie. Functia f (z) =

singularitate esentiala .
ez
1z
are n z = 1 pol simplu si n z = 0
ez
= e
Rez(f, 1) = lim (z 1)
z1
1z
1
Pentru 0 < |z| < 1 avem f (z) = 1 + 1!z
+ 2!z1 2 + . . . + n!z1 n + . . .
1
(1 + z + z 2 + . . . + z n + . . .) = Rez(f, 0) = 1!1 + 2!1 + . . . + n!
+... =
1
= e 1(coeficientul lui z )
1
R
ez
dz = 2iRez(f, 0) = 2i(e 1)
Daca 0 < r < 1, |z|=r 1z
Daca r > 1,
15.
R
0
x2
dx
(1+x2 )3
ez
|z|=r 1z dz
= 2i(Rez(f, 0) + Rez(f, 1)) = 2i
184

x2
Solutie. lim x
= 1 pentru = 4 > 1, deci integrala
x
(1 + x2 )3
R x2
a.
0 (1+x2 )3 dx este convergent
R x2
R
x2
1
x2
Functia f (x) = (1+x
a , deci 0 (1+x
2 )3 este par
2 )3 dx = 2 (1+x2 )3 dx

z2
i olomorf
a
Fie f (z) = (1+z
2 )3 ,z C \
i sunt poli de ordinul 3
Fie r > 1 si r = [r, r] r , unde r = reit , t [0, ]
R
Aplicam teorema reziduurilor si obtinem r f (z)dz = 2iRez(f, i)
00
z2
i
3
1
=
Rez(f, i) = 2! lim (z i)
zi
(1 + z 2 )3
16
R
Deci r f (z)dz = 8
R
R
Rr
x2
Dar 8 = r f (z)dz = r (1+x
a relatie
2 )3 dx + f (z)dz. In aceast
r
R
2
x
trecem la limita cand r si obtinem 8 = (1+x
2 )3 dx, deoarece
Z
z2
lim
=
f (z)dz = 0 cf. lemei lui Jordan ( lim zf (z) = lim z
r
z
z (1 + z 2 )3
r
R x2
= 0). Asadar, 0 (1+x2 )3 dx = 16
16.
R
0
cos x
dx
(x2 +1)(x2 +4)
Solutie. Consideram integrala I =

r , r > 2
Functia f (z) =
eiz
(z 2 +1)(z 2 +4)
eiz
C (z 2 +1)(z 2 +4) dz,
unde C = [r, r]
e olomorfa cu polii simpli i, 2i
Cum polii i si 2i sunt in interiorul conturului C, aplicam teorema

reziduurilor si avem I = 2i(Rez(f, i) + Rez(f, 2i))
eiz
e1
1
=
=
2
zi (z + 4)(z + i)
6i
6ie
Calculam Rez(f, i) = lim(z i)f (z) = lim

zi
eiz
1
=
2
zi (z + 1)(z + 2i)
12ie2
Rez(f, 2i) = lim (z 2i)f (z) = lim

z2i
Deci I =
(2e1)
.
6e2
relatie trecem la
=
(2e1)
,
6e2
Rr
eiz
eix
a
r (x2 +1)(x4 +4) dx + r (z 2 +1)(z 2 +4) dz. In aceast
R
ix
e
limita cand r si obtinem (x2 +1)(x
4 +4) dx =
Z
iz
e
Pe de alta parte I =
deoarece, cf. lemei lui Jordan, lim

dz =
r (z 2 + 1)(z 2 + 4)
r
ey
zeiz
= 0 (|zf (z)| = (z 2 +1)(z
2 +4) < |z|3 (y > 0) = lim |zf (z)| = 0)
|z|
=
17.
R 2
0
R0
eix
(x2 +1)(x4 +4) dx
(2e1)
12e2
Dar
185
eix
dx
(x2 +1)(x4 +4)
R
0
cos x
dx
(x2 +1)(x4 +4)
1
dt
(2+cos t)2
it
it
Solutie. Deoarece cos t = e +e

vom face schimbarea de variabil
a
2
z = eit , t [0, 2], deci dz = ieit dt si |z| = 1.
1
R
R
dz
z
Integrala devine |z|=1 1 iz 1 2 = 4i |z|=1 (z 2 +4z+1)
2 dz
2+ 2 z+ z
z
Functia f (z) = (z 2 +4z+1)
2,z C \
dubli 2 3.

3 e olomorfa si are polii
Aplicam teorema reziduurilor, tin

and cont de faptul ca doar 2 +
se
cercului de centru0 si raza 1 si rezulta ca
R afla n interiorul
z
dz
=
2iRez(f, 2 + 3)
|z|=1 (z 2 +4z+1)2
1
Calculam Rez(f, 2 + 3) = lim [(z + 2 3)2 f (z)]0 = =
6 3
z2+ 3
R
R 2
1
z
i
4
= |z|=1 (z 2 +4z+1)2 dz = 3 3 = 0 (2+cos t)2 dt = 3 3

18.
cos 3t
54 cos t dt
Solutie. Facem schimbarea z = eit si integrala devine

z 3 +z 3
R
R
1
z 6 +1
2
dz
= |z|=1
iz dz = 2i |z|=1 z 3 (2z 2 5z+2) dz
z+ 1
54
cos 3t
54 cos t dt
Polii functiei f (z) =

1
2,
z 6 +1
z 3 (2z 2 5z+2)
sunt 0, 2, 12 si doar 0, pol triplu si
pol simplu, sunt n interiorul cercului |z| = 1. Aplicand teorema

R
6 +1
reziduurilor obtinem |z|=1 z 3 (2zz2 5z+2)
dz = 2i(Rez(f, 0) + Rez(f, 2))
1
Calculam Rez(f, 0) = 12 lim [z 3 f (z)]00 =
z0
2
1 + 26
1
Rez(f, 21 ) = lim z
f (z) =
2
3 22
z 12
R cos 3t
1
1
1+26
Deci 54
dt
=
2i
2
cos t
2i
2
32
19.
R
0
tg (x + i)dx
Solutie. tg (x + i) =
sin(x+i)
cos(x+i)
i(x+i)
ei(x+i)e
2i
i(x+i)
ei(x+i)+e
2
1
i
e2ix e2
e2ix +e2
186

Facem
schimbarea zR = e2ix si integrala devine
R
R
1
1
ze2 dz
ze2
0 tg (x + i)dx = i |z|=1 z+e2 2iz = 2i2 |z|=1 z(z+e2 ) dz
2
ze
2
Functia f (z) = z(z+e
2 ) are drept poli simpli punctele 0, e , dar numai
0 este n Rinteriorului cercului |z| = 1. Aplicand teorema reziduurilor
obtinem 0 tg (x + i)dx R= 2i12 2i Rez(f, 0), unde Rez(f, 0) =
= lim zf (z) = 1, deci 0 tg (x + i)dx = i

z0
20.
R 2
0
ecos x cos(nx sin x)dx
Solutie. Facem schimbarea z = eix si avem :

cos(nx sin x) = 12 [ei(nxsin x) + ei(nxsin x) ] =
1
1
1
1
1
1
1
1
= 1 [z n e 2 (z z ) + z n e 2 (z z ) ] = 1n [z 2n e 2 (z z ) + e 2 (z z ) ]
2
2z
1
1
1
1
1
Integrala devine |z|=1 e (z+ z ) 2z1n [z 2n e 2 (z z ) + e 2 (z z ) ] dz
iz =
1
R
2n z +ez
= 2i1 |z|=1 z zen+1
dz = 2iRez(f, 0), cf. teoremei reziduurilor.
1
2
Pentru a calcula Rez(f, 0) dezvolt

am functia
punctului 0 :
z 2n 1+ z1 +
1
z 2n e z +ez
n+1
z
=
= Rez(f, 0) =
2
n!
1
1
+...+ n!z
n +...
2!z 2
z n+1
R 2
0
sin x)dx =
cos n
0 bia cos d
n vecin
atatea
z
+1+ 1!
+ z2! +...+ zn! +...
ecos x cos(nx
21. Sa se demonstreze egalitatea

a, b > 0, n ZZ.
z 2n e z +ez
z n+1
i
a2 +b2
2i
n!
2 1
n! z +. . .
n
a
,
( a2 +b2 +b)n
R cos n
R cos n
Solutie. Fie I = 0 bia
d = 21 bia
si
cos
cos d
R
i sin n
1
iJ = 2 bia cos d = 0 (deoarece functia din interiorul integralei
este impara )
R
ein
I + iJ = 12 bia
cos d
R
zn
Facem schimbarea z = eit si integrala devine I = I+iJ = |z|=1 az 2 +2ibz+a
dz
Polul simplu z = i
a2 +b2 b
a
este n interiorul cercului |z| = 1.
zn
a2 + b2 b
a2 +b2 b
z
i
=
Rez(f, i
)
=
lim
a
2
2
a
az 2 + 2ibz + a
zi a +b b
=
i
2i a2 +b2
n
a
( a2 +b2 +b)n
2
2 b
)
2iRez(f, i a +b
a
cos n
0 bia cos d
n
n
i
a
a2 +b2 ( a2 +b2 +b)n
Cf. teoremei reziduurilor rezulta
22. Sa se calculeze integrala I =
dz
|z|=4 3 sin z4 sin3 z
zn
|z|=1 az 2 +2ibz+a dz
187
Solutie. Cum sin 3z = 3 sin z4 sin3 z, integrala devine I =

1
sin3 z
Functia f (z) =
1
4
dz
|z|=4 sin3 z
are polii tripli zk = k, k = 0, 1, 2, . . ..
In interiorul cercului |z| = 4, f are polii tripli z1 = 0, z2 = , z3 = .

Atunci, conform teoremei reziduurilor, I = 2i(Rez(f, 0) + Rez(f, )+
2
+Rez(f, )). Conform exercitiului 17, capitolul 7, sin1 z = z1 (1 + z6 +
2
7z 4
z4
+ 360
+ . . .) = f (z) = z13 (1 + z3 + 15
+ . . .) = Rez(f, 0) = 13
Pentru a dezvolta f n serie Laurent n jurul punctului z2 = fac
2
t4
substitutia z = t+, rezulta f (t+) = sin13 z = t13 (1+ t3 + 15
+. . .).
1
1
2i
Atunci Rez(f, ) = 3 . Analog Rez(f, ) = 3 . Deci I = 3
8.3
Probleme propuse
1
1. Sa se calculeze reziduurile functiilor f (z) = ze z , g(z) =

= z 3 cos z1 n punctul singular z = 0.
R: Rez(f, 0) = 21 , Rez(g, 0) =
4
15 ,
Rez(h, 0) =
z+3
(z+1)3
sin 2z
,
z6
h(z) =
1
24
n polul z = 1.
R: Rez(f, 1) = 0
1
z 3 +z 2
n polii sai.
R: Rez(f, 0) = 1, Rez(f, 1) = 1
R
4
4. Sa se calculeze 1+z
dz, unde e semidiscul
1+z 2
z C/|z| r, Imz 0 cu r > 1.

R
4
R: 1+z
dz = 2( aplicam formula integral
a a lui Cauchy)
1+z 2
Sa se calculeze integralele complexe:
R
sin z
5. |z|=r (za)
2 dz, unde |a| 6= r > 0
R:
Z
|z|=r
6.
sin z
2if 0 (a), |a| < r
dz
=
0,
|a| > r
(z a)2
2i cos a, |a| < r

=
0,
|a| > r
1
|z|=r z 4 +1 dz, 0
< r 6= 1
R
R: Daca 0 < r < 1, |z|=r
1
dz
z 4 +1
= 0 (cf. teoremei lui Cauchy)

R
Daca r > 1, aplicam teorema reziduurilor si |z|=r z 41+1 dz = 0
R
7. I = C z(z 2dz
dz, unde a > 0 si C este cercul |z| = R, R > a.
+a2 )2
R: I = 0
188
8. I =
a) C
z3
C z 4 1 dz, unde
: (x2 + y 2 )4 16(x2
y 2 )2 = 0;
b) C : x2 + 16y 2 4 = 0;
c) C : |z| =
2
2 .
R: a) Curba C este reuniunea dintre o lemniscata de ecuatie

(x2 + y 2 )2 4(x2 y 2 ) = 0 cu originea ca punct dublu si care intersecteaza axa Ox n punctele A1 (2, 0) si A2 (2, 0) si o lemniscata de
ecuatie (x2 + y 2 )2 + 4(x2 y 2 ) = 0 cu originea ca punct dublu si care
intersecteaza axa Oy n punctele B1 (0, 2) si B2 (0, 2). Cf. teoremei
reziduurilor, I = 2i.
b) I = i
c) I = 0
R 1
9. I = 0 1+x
2 dx
R: I = 2
R 1
10. I = 0 1+x
4 dx
R: I =
11. I =
R
0
R: I =
12. I =
R
0
2 2
1
dx
1+x6
3
x2
dx
(x2 +a2 )2
4a
R: I =
R
13. I1 =
x sin x
x2 +2x+10
R: I1 = 3e3 (3 cos 1 +
R
x
14. I = 0 xcos
2 +1 dx
R: I =
15. I =
R 2
0
R: I =
16. I =
R 2
0
R: I =
17. I =
R 2
0
R: I =
x cos x
x2 +2x+10
sin 1), I2 = 3e3 (3 sin 1
, I2 =
2e
1
2+cos t dt
4
3 (3
2 3)
1
2+sin t dt
2
3
dx
, a, b
a+b cos2 x
2
a(a+b)
>0
cos 1)

18. I =
R 2
0
R: I =
cos2 2x
dx, |a|
12a cos x+a2
(a4 +1)2
1a2
1
a
<1
dx
0 (17+8 cos x)2
R
R: I = 12 (17+8dxcos x)2
I = 17
153
19. I =
189
si aplicand teorema reziduurilor obtinem
sin x sin nx
54 cos x dx
R
x cos nx
R: Fie I1 = sin
54 cos x dx. Atunci I1 + iI = iI =
Not
z = eix si aplicam teorema reziduurilor pentru
R aem
inx sin x
a I = 2n+1
54 cos x dx. Rezult
20. I =
einx sin x
54 cos x dx.
integrala
Capitolul 9
Transformata Laplace
9.1
Definitie si formule de inversare
Definitia 9.1. Se numeste functie original orice functie f : IR C care

poseda proprietatile:
a) f este integrabila pe orice compact si f (t) = 0 pentru t < 0;
b) exista constantele M > 0 si 0 IR astfel nc
at: |f (t)| M e0 t , pentru
orice t 0.
Numarul 0 se numeste indicele de crestere al functiei f .
Definitia 9.2. Transformata Laplace (sau functia imagine) a unei functii
original f este, prin definitie, functia complexa:
Z
F (p) =
f (t)ept dt
(9.1)
0
adica
Z
F (p) = lim
&0
R%
f (t)ept dt
(9.2)
Se demonstreaza ca functia imagine F este olomorfa (analitica) n semiplanul Re p > 0 si vom nota F = L[f ]
Teorema 9.1. (formula de inversare Mellin-Fourier) Fie f o functie
original cu indicele de crestere 0 , iar F = L[f ] imaginea sa. Atunci egalitatea
Z +i
1
f (t) =
F (p)ept dp, > 0
(9.3)
2i i
are loc n toate punctele n care f este continu
a.
In fiecare punct a de discontinuitate, valoarea functiei din membrul drept
este egal
a cu 12 [f (c 0) + f (c + 0)].
190
IILE TRANSFORMARII
9.2. PROPRIETAT
LAPLACE
191
Presupunem ca F admite o prelungire n C cu exceptia unui num

ar finit
de puncte singulare izolate p1 , p2 , . . . pn si ca lim sup |F (p)| = 0.
n |p|n
Daca sunt ndeplinite conditiile n care relatia (9.3) este adevarat

a, atunci:
f (t) =
n
X
Rez(F (p)ept , pk )
(9.4)
k=1
In particular, daca p1 , p2 , . . . sunt poli de ordin n1 , n2 , . . . respectiv, atunci

(9.4) devine:
f (t) =
n
X
k=1
9.2
1
dnk 1
lim
[F (p)(p pk )nk ept ]
(nk 1)! ppk dpnk 1
(9.5)
Propriet
atiile transform
arii Laplace
In continuare sunt date proprietatiile transformarii Laplace cu denumirile

uzuale, iar n tabelul 9.1 transformatele functiilor mai importante.
1. (linearitatea) Daca , IR atunci:
L[f (t) + g(t)](p) = L[f (t)](p) + L[g(t)](p)
2. (schimbarea de scal
a) Daca > 0 si F (p) = L[f (t)](p), atunci:
1 p
L[f (at)](p) = F
, a IR
a
a
3. (teorema nt
arzierii) Daca > 0 si F (p) = L[f (t)](p), atunci:
L[f (t )](p) = ep F (p)
4. (teorema deplas
arii) Daca Re (p + ) > 0 si F (p) = L[f (t)](p)
L[et f (t)](p) = F (p + )
5. (derivarea imaginii) Daca F (p) = L[f (t)](p) si n IN , atunci:
L[tn f (t)](p) = (1)n
dn F
dpn
6. (derivarea originalului) Daca f este de n ori derivabil

a n IR\{0}, f (n)
este o functie original, exista f (k) (0 + 0), 0 k n 1, iar
F (p) = L[f (t)](p), atunci:
n
d f (t)
L
(p) = pn F (p)(pn1 f (0+0)+pn2 f 0 (0+0)+. . .+f (n1) (0+0))
dtn
192
CAPITOLUL 9. TRANSFORMATA LAPLACE
7. (integrarea originalului) Dac

a F (p) = L[f (t)](p), atunci:
Z t
F (p)
L
f ( )d (p) =
p
0
8. (integrarea imaginii) Dac
a f (t)
ie original, iar F este transt este funct
formata Laplace a functiei f :
Z
f (t)
(p) =
F (v)dv
L
t
p
9. (teorema de convolutie) Fie h = f g, F = L[f ], G = L[g] si presupunem ca integralele F (p) si G(p) converg absolut n punctul p0 C,
atunci integrala H(p) = L[h(t)](p) are aceeasi proprietate si, n plus:
H(p) = F (p)G(p),
pentru Re p Re p0 .
Tabelul 9.1
Nr.
f (t)
F (p)
h(t)
1
p
tn
(n + 1)
pn+1
et
1
p
sin t, > 0
p2
+ 2
cos t, > 0
p2
p
+ 2
sh t, > 0
p2
ch t, > 0
p2
p
2
Functiile de la nr. 2-10 care apar n tabelul 9.1 sunt subntelese a fi

nmultite cu h(t), pentru ca , n caz contrar, nu ar fi functii original; astfel,
9.3. REZOLVAREA ECUAT

IILOR SI SISTEMELOR DE ECUAT
II DIFERENT
IALE CU COEFICIENT
de exemplu, prin tn se ntelege tn h(t). Aceasta conventie va fi utilizata si n

continuare.
Teorema urmatoare este utila pentru calculul unor originale daca imaginea are o anumita forma.
Teorema 9.2. (Efros) Fie f(t) o functie orginal si F (p) = L[f (t)](p). Dac
a
not
am:
2
1
(t, ) = e 4t
t
atunci exist
a 0 IR astfel nc
at, pentru Re p > 0 avem:
hZ
i
F ( p)
L
f ( )(t, )d (p) =
p
0
9.3
Rezolvarea ecuatiilor si sistemelor de ecuatii

diferentiale cu coeficienti constanti
Se considera ecuatia diferential

a cu coeficienti constanti:
a0 x(n) + a1 x(n1) + . . . + an x(t) = f (t)
(9.6)
cu functia necunoscuta x(t) si cu conditiile initiale:

x(k) (0) = ck ,
k = 1, 2, . . . n 1
Notam X(p) = L[x(t)](p), F (p) = L[f (t)](p) si aplicam operatorul L

ecuatiei (9.6); se va obtine o relatie de forma:
R(p)X(p) = Q(p) + F (p)
unde R este polinomul caracteristic al ecuatiei (9.6), iar Q este un polinom
de grad n 1 depinzand de ck . Relatia precedent
a permite determinarea
functiei imagine X(p), iar apoi se deduce originalul x(t), care este solutia
ecuatiei (9.6).
Consideratii similare au loc pentru sisteme de ecuatii diferentiale cu
coeficienti constanti, de forma:
x0 = Ax + f (t)
(9.7)
unde A Mn (C), n 1, f (t) = (f1 (t), . . . fn (t))0 cu fi functii original.

Solutia x(t) = (x1 (t), . . . xn (t))0 a sistemului (9.7) care satisface conditia
x(0+) = C, unde C este un vector coloana constant (accentul semnifica
transpunerea de matrice) are toate componenele xi functii original.
Transformata Laplace a functiilor cu valori vectoriale se defineste pe
componente; daca se noteaza X(p) = L[x(t)] si F (p) = L[f (t)] din (9.7)
rezulta:
pX(p) C = AX(p) + F (p)
194
sau
(A pIn )X(p) = C F (p)
Este evident ca, pentru orice p cu Re p suficient de mare, matricea ApIn
este inversabila; rezulta deci ca exista a IR astfel nc
at
1
X(p) = (A pIn ) (C + F (p)), pentru Re p > a, si , de aici, se deduce
originalul x(t).
9.4
Integrarea unor ecuatii cu derivate partiale, cu

conditii initiale si conditii la limit
a
Consideram ecuatia liniara

a
2u
u
2u
u
+
+ u = (x, t)
+
b
+
2
2
x
x
t
t
cu coeficientii a, b, , , functii numai de x, continue pe un interval [0, l].

Termenul liber e functie original, n raport cu t, x [0, l].
Se pune problema determinarii solutiei u : [0, l] [0, ) IR a acestei
ecuatii care satisface conditiile initiale
u(x, 0) = f (x),
u
(x, 0) = g(x), x [0, l]
t
si conditiile la limita
A
u
u
(0, t) + B (0, t) + Cu(0, t) = h(t)
x
t
u
u
(l, t) + B1 (l, t) + C1 u(l, t) = k(t), t [0, )
x
t
cu A, B, C, A1 , B1 , C1 constante date si h, k functii original date.
R
Fie H(p) = L[h(t)],RK(p) = L[k(t)], (x, p) = L[(x, t)] = 0 (x, t)ept dt,
U (x, p) = L[u(x, t)] = 0 u(x, t)ept dt h

i R
R u pt
2
2
dU
2u
Avem L u
=
e
dt
=
,
L
= 0 xu2 ept dt = ddxU2 ,
2
x
dx
0 x
x
h 2 i

U
L u
=
pU
(x,
p)
u(x,
0)
=
pU
(x,
p)
f
(x),
L
= p2 U (x, p)
t
t2
A1
2
[pu(x, 0) + u
si aplicand transformata
t (x, 0)] = p U (x, p) [pf (x) + g(x)]
Laplace ecuatiei initiale obtinem
d2 U
dU
+b
+ cU = d
dx2
dx
unde c = p2 +p+, d = +(p+)f +g sunt functii de p si x. Deoarece

n ecuatia operationala de mai sus nu intervin decat derivatele functiei U n
raport cu x, am notat aceste derivate cu simbolul utilizat pentru derivate
9.5. REZOLVAREA UNOR ECUAT

II INTEGRALE
195
ordinare. In aceasta ecuatie, p are rolul unui parametru. Ecuatia este o

ecuatie diferentiala liniara cu coeficientii si termenul liber functii de x si de
parametrul p.
Aplicand conditiilor la limita transformata Laplace, aceste conditii devin
dU
A
+ (Bp + C)U /x=0 = H(p) + Bf (0)
dx
dU
A1
+ (B1 p + C1 )U /x=l = K(p) + B1 f (l)
dx
De obicei, integrarea ecuatiei operationale cu conditiile de mai sus este
o problema mai simpla decat problema initial
a.
9.5
Rezolvarea unor ecuatii integrale
Consideram ecuatia integrala de tip Volterra de speta a doua:

Z t
x(t) = f (t) +
K(t )x( )d
0
n care functiile f (t) si K(t) sunt functii original.

Se noteaza X(p) = L[x(t)](p), F (p) = L[f (t)](p), L(p) = L[K(t)](p) si se
aplica transformarea Laplace celor doi membri ai ecuatiei integrale; utilizand
teorema de convolutie, rezulta:
X(p) = F (p) + L(p)X(p)
si deci
X(p) =
F (p)
1 L(p)
care permite determinarea originalului x(t).
9.6
Probleme rezolvate
1. Sa se arate ca functia f : IR IR
3
t t + 6, dac
at0
f (t) =
0,
dac
at<0
este o functie original.
Solutie. Verificam definitia:
a. f e integrabila pe orice compact si f (t) = 0 pentru t < 0
b. Aratam ca exista constantele M > 0 si 0 IR astfel nc
at
|f (t)| M e0 t pentru orice t 0.
196

Cum lim f (t)et = 0 rezulta ca pentru = 1 > 0 astfel nc
at
t
|f (t)et | 1,adic
a |f (t)| et , pentru t
Pentru t [0, ] avem |f (t)| M1 cu M1 0 convenabil ales, deci
luand M = max(1, M1 ) avem |f (t)| M et , t 0, cu indicele de
crestere exponential
a 0 = 1
2. Sa se gaseasca pentru functiile original f (t), periodice de perioade T ,
o formula cu ajutorul careia sa se calculeze imaginile lor Laplace.
Solutie. f periodica = f (t + nT ) = f (t), n ZZ
Z (n+1)T
X
R
F (p) = 0 ept f (t)dt =
ept f (t)dt()
R
n=0 nT
ept f (t)dt
Cum 0
e convergent
a n semiplanul Re p > , unde e
abscisa de convergent
a rezulta ca seria (*) e convergent
a.
Fac schimbarea de variabil
a u = t nT n (*).
Obtinem
F (p) =
Z
X
p(u+nT )
f (u + nT )du =
pnT
n=0
epu f (u)du = (
ep(u+nT ) f (u)du =
n=0 0
Z T
pnT
pt
n=0 0
Z
X
f (t)dt
n=0
Expresia din parantez

a e o serie geometrica cu ratia ept . Observam
1
ca |ept | = e(Re p )T < 1, pentru ca Re p > 0. Deci suma seriei e
1
1epT
. Prin urmare L[f (t)](p) =
RT
0
ept f (t)dt
1epT
Sa se calculeze imaginile Laplace ale functiilor periodice:

3.
t
a
4n,
dac
a 4na < t < (4n + 1)a
t
+ 4n + 2, dac
a (4n + 1)a < t < (4n + 2)a
f (t) =
a
0,
dac
a (4n + 2)a < t < (4n + 4)a
n = 0, 1, 2, . . .
Solutie.
1
T = 4a = L[f (t)](p) =
1 e4ap
(1 eap )2
= 2
ap (1 e4ap )
Z
0
t pt
e dt +
a
Z
0
2a
t pt
(2 )e dt =
a
197
4. f (t) = t n, n < t < n + 1, n = 0, 1, 2, . . .

Solutie. T = 1 = L[f (t)](p) =
1
1ep
R1
0
tept dt =
p+1ep
p2 (1ep )
5. f (t) = | sin t|
Solutie.
Z
1
T = = L[f (t)](p) =
ept sin tdt =
1e 0
1 + e p
p
= 2
= 2
cth
2
2
p
p + 1e
p +
2
6. Sa se arate ca L[ln t](p) =

este constanta lui Euler.
(1)ln p
p
p
+ln
p , unde = 0, 57721 . . .
Solutie. Se stie ca L[t ](p) = (+1)

, pentru > 1
p+1
R pt
Deci 0 e t dt = (+1)
, pentru > 1
p+1
Vom deriva aceasta relatie n raport cu si obtinem
R pt
0
ln p
t ln tdt = (+1)(+1)
0 e
p+1
R
0
ln p
Luand = 0 obtinem 0 ept ln tdt = (1)(1)
, deci L[ln t](p) =
p
=
0 (1)ln p
.
p
p
Cum 0 (1) = avem L[ln t](p) = +ln
p
Sa se determine transformatele Laplace ale functiilor:

7. f (t) =
sht
t
Solutie. Cf. teoremei integrarii imaginii avem

Z
Z
1
L[f (t)](p) =
dq =
dq
=
2
2
q
(q )(q + )
p
p
q 1 p
1
ln
/ = ln
=
2 q + p
2 p+
8. f (t) =
Rt
0
e d
Solutie. Cf. teoremei integr

arii originalului avem L[f (t)](p) = F (p)
p ,
t
0
unde F (p) = L[te ](p) = (1)F1 (p)(cf. teoremei derivarii imaginii),
1
1
unde F1 (p) = L[et ](p) = p+1
= F (p) = (p+1)
2 = L[f (t)](p) =
1
p(p+1)2
198
9. f (t) =
Rt
0
sin
d
R
Solutie. Cf. teoremei integr
arii imaginii avem L[ sin t ](p) = p F (v)dv,
unde
Z
1
sin t
1
F (v) = L[sin t](v) = 2

= L
(p) =
dv = arctg p
2
v +1
v +1
2
p
arctg p
= L[f (t)](p) = 2
,
p
cf. teoremei integr
arii originalului.
10. f (t) =
Rt
0
1e
d
Solutie. Aplicam integrarea originalului si integrarea imaginii:

i
R
Rh
t
1
dv =
L[f (t)](p) = p1 L[ 1et ](p) = p1 p L[1et ](v)dv = p1 p v1 v+1
=
1
p
v
ln v+1
/
p =
1
p
ln p+1
p
11. f (t) = (t 1)2 et1

Solutie. Cf. teoremei nt
arzierii avem L[f (t)](p) = ep F (p), unde
F (p) = L[t2 et ](p) =
2
,
(p 1)3
cf. teoremei derivarii imaginii si tin

and cont ca L[et ](p) =
1
p1
12. f (t) = tet cos 3t

Solutie. L[f (t)](p) = (1)F 0 (p)(cf. teoremei derivarii imaginii), unde
F (p) = L[et cos 3t](p) = F1 (p 1)(cf. teoremei deplasarii), unde
p
p1
= F (p) =
=
p2 + 9
(p 1)2 + 9
(p 1)2 9
= L[f (t)](p) =
[(p + 1)2 + 9]2
F1 (p) = L[cos 3t](p) =
13. f (t) = sh2t sin 5t

Solutie. Scriem f (t) =
199
e2t e2t
2
sin 5t
Atunci, cf. linearitatii si teoremei deplasarii avem:

1
1
1
1
L[f (t)](p) = L[e2t sin 5t](p) L[e2t sin 5t](p) = F (p 2) F (p + 2) =
2
2
2
2
1
5
1
5
=
,
2 (p 2)2 + 25 2 (p + 2)2 + 25
unde F (p) = L[sin 5t] =
14. f (t) =
5
p2 +25
ebt
eat
2t t
Solutie. Scriem f (t) =
ebt
eat
2 t
Cf. linearitatii si teoremei integr

arii imaginii avem:
Z
Z
L[f (t)](p) =
F1 (s)ds
F2 (s)ds,
p
unde
at
e
ebt
(s), F2 (s) = L
(s)
F1 (s) = L
2 t
2 t
Calculam F1 (s) =
unde
1
1
L[ebt t 2 ](s)
2
= F3 (sb)(cf. teoremei deplasarii),
1
Z
1 x x 2
F3 (s) = L[t ](s) =
e
dx =
e t dt =
p 0
p
0
r
Z
1
1
1
1
1
x 12
=
e x dx = + 1 =
=
=
p 0
p
2
p
2
p
1
= F1 (s) =
=
2 sb
2 sb
Z
12
Analog F2 (s) =
pt 12
1
2 sa
Atunci L[f (t)](p) =
pb pa
15. f (t) = sin t

Solutie. Metoda 1: Se poate arata ca f verific
a ecuatia diferential
a
00
0
4f (t) + 2f (t) + f (t) = 0
Daca F (p) = L[f (t)](p), atunci L[f 0 (t)](p) = pF (p)f (+0), L[f 00 (t)](p) =
d
= p2 F (p)pf (+0)f 0 (+0), L[tf 00 (t)](p) = dp
[L[f 00 (t)](p)] = 2pF (p)
2
0
+p F (p) + f (+0) (cf. derivarii originalului si derivarii imaginii)
200

Aplicand transformata Laplace ecuatiei diferentiale obtinem
8pF (p) 4p2 F 0 (p) + 4f (+0) + 2pF (p) 2f (+0) + F (p) =
0, adica
4p2 F 0 (p) + (6p 1)F (p) = 0, pentru ca f (+0) = lim sin t = 0
t0,t>0
Integrand obtinem F (p) =
p2
1
4p
Pentru valori mici ale lui t avem sin t t
( 1 +1)
L[ t](p) = 21 +1 = 3
p2
2p 2
1
4p
Pentru p mare, F (p) c3 , pentru ca e

p2
F (p) L[ t](p) = 3 , cand |p|
0, cand |p| si
2p 2
Deci c =
si L[sin t](p) =
1
4p
3
2p 2
3
2n+1
1
3
t)
Metoda 2: sin t = t ( 3!t) + . . . + (1)n ((2n+1)!
+ . . . = t 2 3!1 t 2 +
... +
(1)n 2n+1
2
(2n+1)! t
+ ...
"
X (1)n
X
2n+1
(1)n
L[t 2 ](p) =
(2n + 1)!
(2n + 1)!
n=0
n=0
X (1)n
1
n + 12 + 1
X
4p
1
n 1
=
(1)
=
=
1
3
3 e
n+
+1
(2n + 1)!
n! 4p
p 2
2p 2 n=0
2p 2
n=0
L[sin t](p) = L
2n+1
2
(p) =
Sa se determine functiile original ale caror imagini Laplace sunt:

16. F (p) =
1
p(p2 +a2 )
Solutie. Descompunem F (p) n fractii simple si obtinem
1 1
p
1
2
at
F (p) = 2
2
= f (t) = 2 (1 cos at) = 2 sin2
2
a
p p +a
a
a
2
17. F (p) =
2p5
p2 9
Solutie. f (t) = L1
35 sh3t
18. F (p) =
12
43p
p+1
4
p3
2p5
p2 9
h
(t) = L1 2
p
p2 9
5
3
3
p2 9
i
(t) = 2ch3t
201
p+1
12
43p
L1
Solutie. f (t) =
+ 4 (t) =
p3

1 1
4 1
4t
3
+L1 14 (t) = 4e 3 + t 1 + t 3 4
(3)
(3)
p3
19. F (p) =
L1
12
3(p 43 )
(t)+L1
p3
(t)+
p
5
(p+1) 2
L1
L1
p+11
L1
Solutie. f (t) =
(t) =
(t) =
5
5
3
(p+1) 2
(p+1) 2

(p+1) 2
1
L1
(t) = et L1 13 et L1 15 = et 3t t 5t =
5
(2)
(2)
(p+1) 2
p2
p2
q
t
2
t
= 2e
arii)
1 3 t (cf. th. deplas
20. F (p) =
ep
p+2
e2p
p2 +1
e3p
p2 +4p+5
Solutie. Stim ca
1
1
1
2t
1
L
(t) = e , L
(t) = sin t,
p+2
p2 + 1
1
1
1
1
1
2t
L
(t) = L
(t) = e L 2
(t) = e2t sin t
p2 + 4p + 5
(p + 2)2 + 1
p +1
(cf. teoremei deplasarii)
Avem f (t) = e2(t1) + sin(t 2) + e2(t3) sin(t 3)(cf. teoremei
ntarzierii)
21. F (p) =
M p+N
, M, N, a, b
(p+a)2 +b2
Solutie. Scriem F (p) =
6= 0 constante
M (p+a)+N M a
(p+a)2 +b2
Stim ca L[eat sin bt](p) =

(din teorema deplasarii)
b
(p+a)2 +b2
si L[eat cos bt](p) =
p+a
(p+a)2 +b2
Atunci f (t) = M eat cos bt + (N M a) 1b eat sin bt

22. F (p) =
1
(p+a)n , n
1 ntreg, a C
Solutie. Stim ca L[tn1 ](p) =

n1
t
Avem f (t) = eat (n1)!
23. F (p) =
2p2 +p+4
p4 +p3 +2p2 p+3
(n1)!
pn
si L[eat tn1 ](p) =
(n1)!
(p+a)n
202

Solutie.
1
1
1
+
=
1 2
p2 p + 1 p2 + 2p + 3
(p 2 ) +
2 t
3
1
t + et sin 2t
= f (t) = e 2 sin
2
3
2
F (p) =
3
4
1
=
(p + 1)2 + 2

24. F (p) =
15p6
3p2 +4p+8
Solutie. f (t) = L1
5L1
23 t
=e
p+ 23
(5 cos 2 3 5 t
25. F (p) =
15p6
3p2 +4p+8
2
p+ 23 + 20
9
"
(t) = L1
" q
#
h 3(5p2)
i
2
3 (p+ 23 ) + 20
9
(t) =
20
9
8 L1
(t) =
2
5
(p+ 23 ) + 20
9
8 sin 2 5 t) (cf. th. deplas

arii)
3
5
(t)
3p+2
4p2 +12p+9
h
i
h
i
27 1
1
Solutie. f (t) = L1 4p23p+2
L
(t)
=
(t)
4
+12p+9
p+ 32
1
32 t 27
45
1
45
L
(t)
=
e
t
(cf. th. deplasarii)
2
3
8
4
8
(p+ 2 )
2
4 16p+81
26. F (p) =
Solutie. f (t) = L1
"
#
1
= L1
(p+ 81
16 )
4 16p+81
"
(t) = L1
1
4
81
(t) = e 16 t L1
1
p4
#
q
4
2
16(p+ 81
16 )
81
(t) = e 16 t t
(t) =
3
4
( 14 )
(cf. th. de-
plasarii)
27. F (p) =
1
,a
(p2 +a2 )2
>0
Solutie. Scriem F (p) =
1
1
p2 +a2 p2 +a2
si tinem cont de
1
1
1
1
(t) = sin at = f (t) = sin at sin at =
L
2
2
p +a
a
a
a
Z t
1
= 2
sin az sin a(t z)dz
a 0
(am folosit teorema de convolutie)

28. F (p) =
203
p
(p2 +4)(p2 +1)
Solutie.
p
1
2
= L[cos 2t](p)L[sin t](p) = L[cos 2t sin t](p) =
+4 p +1
Z t
1
= f (t) =
cos 2 sin(t )d = (cos t cos 2t)
3
0
F (p) =
p2
(cf. teoremei de convolutie)

29. F (p) =
p+1
(p2 +2p+2)2
h
i
h
i
p+1
p+1
1
Solutie. f (t) = L1 (p2 +2p+2)
(t) =
2 (t) = L
2
2
[(p+1) +1]
h
i
i
h
p
p
= et L1 (p2 +1)2 (t) = et L1 p2 +1 p21+1 (t) =
Rt
= et 0 cos sin(t )d = 21 et t sin t (cf. th. deplasarii si th. de
convolutie)
30. F (p) =
1
p4 +2p3 +3p2 +2p+1
Solutie.
F (p) =
(p2
1
1
=
=
2
+ p + 1)
[(p + 12 )2 + ( 23 )2 ]2
2 (p + 21 )2 + ( 23 )2 (p + 12 )2 + (
=
3
[(p + 12 )2 + ( 23 )2 ]2
3 2
2 )
1
2 (p + 12 )2 + ( 23 )2
2
+
=
3 (p + 1 )2 + ( 3 )2 3 [(p + 1 )2 + ( 3 )2 ]2
2
2
2
2
Analizam fiecare termen:
Cf. linearitatii si th. ntarzierii avem:
"
#
3
1
3
2
2 2
2 2 t
2
e 2 sin
t (p)
=
=L
3 (p + 1 )2 + ( 3 )2
3 3 (p + 1 )2 + ( 3 )2
3
2
3
2
2
2
2
Cf. th. derivarii imaginii avem:

"
p+
1
2
(p + 12 )2 + (
3 2
2 )
#0
=
[(p + 12 )2 +
3 2
)
2
( 23 )2 ]2
(p + 21 )2 + (
= L[tf1 (t)](p),
204

unde
L[f1 (t)](p) =
1
2
3 2
1 2
2) + ( 2 )
p+
(p +
"
=L e
2t
#
3
cos
t (p)
2
3
2 t
Atunci f1 (t) = e 2 cos

4 2t
e
3 3
Asadar,f (t) =
31. F (p) =
sin
3
2 t
23 te 2 cos
3
2 t
1
(p1)(p2 +p+3)
1
p3 +2p3
Solutie. F (p) =
1
p3 1+2p2
1 1
5 p1
1 p+2
5 p2 +p+3
Analizam fiecare termen:
Cum
p+2
p2 +p+3
rezulta ca
p+2
(p+ 12 )2 + 11
4
"
L
si
L1
p+ 12
1 2
(p+ 2 ) +( 211 )2
1
2
11 2
1 2
2) + ( 2 )
p+
"
1
1 1
(t) = et
5p1
5
(p +
3
2
1 2
(p+ 2 ) +( 211 )2
#
2t
(t) = e
11
cos
t
2
1
3 2 t
11
3
(t) = e 2 sin
t
11
1
2
2 (p + )2 + (
2 11
2
)
2
2
(cf. th. ntarzierii)

t
Atunci f (t) = 15 et 15 e 2 cos

32. F (p) =
11
2 t
t
3 e 2
11
sin
11
2 t
ep (1ep )
p(p2 +1)
h p
i
h
(1ep )
1 (ep e2p ) 1
Solutie. f (t) = L1 e p(p
(t)
=
L
2 +1)
p
h p
i
pep
pe2p
e
e2p
1
=L
p p2 +1 p + p2 +1 (t) = (1 cos(t 1))
(1 cos(t 2)) (cf. th. nt
arzierii)
33. F (p) =
3p4
p2 p6
p
p2 +1
i
(t) =
205
Solutie. Vom folosi formula (9.4).

p1 = 3, p2 = 2 sunt poli simpli
3p4 pt
pt , 3 + Rez
Atunci f (t) = Rez p23p4
e
e
,
2
p6
p2 p6
3p 4 pt
ept , 3 = lim 2
Calculam Rez p23p4
e (p 3) = e3t
p6
p3 p p 6
,
2
= 2e2
Analog Rez p23p4
p4
Deci f (t) = e3t + 2e2t
34. F (p) =
1
(p2 +1)3
Solutie. p = i poli de ordin 3
pt
e
1
Calculam Rez (p2 +1)3 , i = 2! lim
pi
ept
(p i)3
(p2 + 1)3
00
=
= eit t(2it 3 + 2i)

Obtinem f (t) = 81 (3 t2 ) sin t + 83 t cos t
35. F (p) =
pe p
Solutie. Dezvoltam n jurul punctului de la , punand u =

obtinem:
1
p
si
u
u2
un
1
. . . + (1)n
+ . . .) =
F ( ) = ueu = u(1 +
u
1!
2!
n!
u2 u3
un+1
=u
+
. . . + (1)n
+ ...
1!
2!
n!
convergenta pentru |u| <
1
1
1
n
Deci F (p) = p1 1!p
a pentru
2 + 2!p3 . . .+(1) n!pn+1 +. . . convergent
|p| > 0
Cum
tn
(t)
=
=
pn+1
pn+1
n!
"
#
"
#
X
1
1
(1)n
= f (t) = L1 [F (p)](t) = L1
(t) = L1
(t) =
1
n!pn+1
p
pe
n=0
2n
n
X
X
(1)n 2 t
n t
=
= J0 (2 t)
=
(1)
2
2
(n!)
(n!)
2
n
L[t ](p) =
n=0
n!
= L
n=0
206
36. F (p) = e
Solutie. Vom cauta o ecuatie diferential

a de ordin minim verificat
a de
F (p).
1
Avem F 0 (p) = 2
pe
p , F 00 (p)
1 p
4p p e
1 p
4p e
Deci 4pF 00 (p) + 2F 0 (p) F (p) = 0
d 2
Dar F 00 (p) = L[t2 f (t)](p), pF 00 (p) = L dt

(t f (t)) (p), F 0 (p) = L[tf (t)](p),
unde F (p) = L[f (t)](p) (cf. th. derivarii imaginii si derivarii originalului)
d 2
Deci 4pF 00 (p)+2F 0 (p)F (p) = L[4 dt
(t f (t))2tf (t)f (t)](p) = 0 =
1
df (t)
3
16t
1
= dt = 4t2 dt = ln f (t) = 2 ln t 4t
+ ln c = f (t) = c3 e 4 t
t2
Pentru determinarea constantei c avem tf (t) =

=
d
dp
L[f (t)](p)
d p
dp
e
1 p
2 pe
1
c e 4 t
t
si L[tf (t)] =
Cand t , tf (t) ct si deci cand p 0, L[tf (t)](p)

h i
1 p
1
L ct (p) = cp , dar L[tf (t)](p) = 2
2
pe
p , pentru p mic,
deci
37. F (p) =
2 p,
x p
a
deci c =
= f (t) =
1
1
e 4 t
2t t
, x, a IR
px
Solutie. Fie G(p) =
e a
p
Observam ca F (p) =
1
f (t) =
t
. Cf. teoremei nt
arzierii avem g(t) = t
G(p p)
Z
0
x
a
si cf. teoremei 9.2
x 2
1
e 4t d =
a
x
a
e 4t d
Daca se introduc functiile eroare definite prin erf(z) =

si Erf(z) = 1 erf(z) rezulta ca
g(t) = Erf
2a t
Rz
0
et dt
38. Sa se calculeze transformata Laplace a functiei erf( t).

i
hR
2
t
Solutie. L[erf( t)](p) = 2 L 0 eu du (p) =
"
#
"
#
X (1)n u2n+1
R t X
(1)n 2n
t
2
2
= L 0
u du (p) = L
/
(p) =
n!
n!(2n + 1) 0
n=0
n=0
207
"
n ( t)2n+1
X
X
2n+1
(1)
(1)n
2 +1
2
2
= L
(p) =
=
2n+3
n!(2n + 1)
n!(2n + 1)
p 2
n=0
n=0
1
X
12 + 1 . . . 12 + n 12
(1)n
2
2
=
=
2n+3
n!(2n + 1)
p 2
n=0
X
(1)n 12 12 + 1 . . . 12 + n 1
1
1
1 2
1
=p p
=
n =
1+
n!
p
p p
p
=
n=0
1
p p+1
39. Sa se arate ca
R
0
et erf( t)dt =
2
2
Solutie.
avem
Cf. ex. Ranterior
L[erf( t)](p) = 0 ept erf( t)dt =
1
p p+1
Trecand la limita pentru p 1 obtinem

40. Sa se calculeze
R
0
R
0
et erf( t)dt =
1
2
ueu erf(u)du.
Solutie. Facem schimbarea de variabil

a u2 = t sZi obtinem
R u2
R
1 t
1
ue
erf(u)du
=
e
erf(
ept erf( t)dt =
lim
t)dt
=
2 0
2 p1
0
0
1
1
1
1
=
= 2 lim L[erf( t)](p) = lim
p1
2 p1 p p + 1
2 2
R
41. Sa se calculeze integralele I1 = 0
2n
X
(1)n
t
unde J0 (t) =
.
2
(n!)
2
eat ebt
dt,
t
I2 =
R
0
J0 (t)cos t
dt,
t
n=0
Solutie. Daca F (p) = L[f (t)](p), atunci
Z
Z Z
Z
pt
F (p)dp =
f (t)e dt dp =
0
Inversand ordinea de integrare rezulta
Z
Z Z
Z
F (p)dp =
ept dp f (t)dt =
0
deoarece
R
0
ept dp =
1
p
1
1
Avem L[eat ebt ](p) = p+a
p+b
, deci
R 1
p+a
1
b
= 0
p+a p+b dp = ln p+b /0 = ln a
R
0
f (t)ept dtdp
f (t)
dt
t
eat ebt
dt
t
208

"
2n #
X
X
t
(2n)!
(1)n
(1)n 1
L[J0 (t)](p) = L
(p)
=
2n 2n+1 =
2
2
(n!)
2
(n!)
2
p
n=0
n=0
1
X
2
1 3 5 . . . (2n 1) 1
1
1
1
= p1
(1)n
2n =
1+ 2
=p
2 4 6 . . . 2n
p
p
p
1 + p2
n=0
R
R
t
p
1 1+p
Rezulta I2 = 0 J0 (t)cos
dp =
dt = 0
2
t
1+p2
p+ 1+p2
= ln 2 /
0 = ln 2
1+p
R
42. Se defineste functia f (t) = 0 sinxtx dx, pentru t > 0 si f (t) = 0, pentru
t 0.
R Sa se calculeze F (p) si apoi sa se deduca valoarea lui
I = 0 sinx x dx.
Solutie.
Z
Z
pt
F (p) =
f (t)e dt =
0
Z 0 Z
dx
=
ept sin txdt,
x 0
0
sin tx
dx ept dt =
x
x
ept sin txdt = p2 +x
2
R dx
Deci F (p) = 0 p2 +x2 = 2p

= f (t) = 2 , t > 0 = I = f (1) =
dar
43. Sa se calculeze integrala:

Z
I(t) =
0
sin tx
dx, t > 0.
x(x2 + a2 )
Solutie.
Z
Z
dx
dx
pt
L[I(t)](p) =
e sin txdt =
=
2
2
2
2
x(x + a ) 0
(x + a )(x2 + p2 )
0
Z0
Z
1
dx
1 1
dx
1
= 2
=
= 2
2
2
2
2
2
2
p a
x +a
x +p
p a 2 a p
0
0
1
1
= 2
= 2 L[1 eat ] = I(t) = 2 (1 eat )

2a
p p+a
2a
2a
Z
44. Sa se calculeze integrala

Z
I(t) =
0
x2 a2 sin tx
dx, t > 0.
x2 + a2
x
209
Solutie.
Z
Z
Z 2
x2 a2 1
x a2
pt
dx
e
sin
txdt
=
2
2
x +a x
x2 + a2
0
0
0
1
1
2
2
dx = ( +
) = I(t) = (1 + 2eat )
x + p2
2 p p+a
2
L[I(t)](p) =
45. Sa se calculeze I(t) =
R
0
Solutie. Calculam I1 (t) =

Z
sin3 x
dx.
x2
R
0
sin3 tx
dx
x2
Z
Z
Z
dx pt 3
dx pt 3
L[I1 (t)](p) =
e sin txdt =
e ( sin tx
x2 0
x2 0
4
0
Z
Z 0
1
3
3
3
1
dx
dx
sin 3tx)dt =
= ln 3 2 =
2
2
2
2
4
4 0 x(x + p ) 4 0 x(9x + p )
4
p
3t
3
3
ln 3 = I1 (1) = ln 3
= ln 3 L[t] = I1 (t) =
4
4
4
46. Sa seR calculeze cu ajutorul

R transformatei Laplace integralele Fresnel
I1 = 0 sin x2 dx, I2 = 0 cos x2 dx.

Rt
Rt
Solutie. Functiile S(t) = 0 sin u2 du si C(t) = 0 cos u2 du sunt functiile
sinus integral si respectiv cosinus integral ale lui Fresnel.
R
Aplic
Laplace originalelor I1 (t) = 0 sin tx2 dx, I2 (t) =
R am transformata
= 0 cos tx2 dx
R
R R
Avem L[I1 (t)](p) = L 0 sin tx2 dx (p) = 0
sin tx2 dx ept dt =
0
R R
R
R
2 pt dt dx = L[sin tx2 ](p)dx = x2 dx
= 0
0 sin tx e
0
0 p2 +x4
Descompunem n fractii simple fractia
x2
x2
x2
=
= (x2 2px+p)(x
2 + 2px+p)
p2 +x4 h (x2 +p)2 ( 2px)2
i
= 212p x2 x2px+p x2 +x2px+p
hR
i
R
Deci L[I1 (t)](p) = 212p 0 x2 x2px+p dx 0 x2 +x2px+p dx =
2
2x p
2x+ p
2px+p + arctg
= 212p 12 ln xx2
+
arctg
|0 = 212p
p
p
+ 2px+p
R
R p
Analog L[I2 (t)](p) = L 0 cos tx2 dx (p) = 0 p2 +x
4 dx
Descompunem n fractii simple fractia

p
p2 +x4
(x2 2px+p)(x2 + 2px+p)
1
2 2p
x+
2p
x2 + 2px+p
x
2p
x2 2px+p
210

i
R h x+2p
x
2p
Atunci L[I2 (t)](p) = 212p 0 x2 +
dx =
2px+p
x2 2px+p
2
2x+ p
2x p
+2px+p
= 212p ln xx2
+ arctg p + arctg p
|0 = 212p
2px+p
h
i
h i
Obtinem I1 (t) = I2 (t) = L1 212p (t) = 212p L1 1p (t) =
p
= 212p 11 t = 12 2t
(2)
47. Sa se calculeze
R
0
dt
Rt
0
et sin
d .
Solutie. Intervertind ordinea de integrare obtinem

R R t et sin
R R t
R
R
dR= 0 d e sin dtR= 0 sin d et dt =
0 R dt 0
1
= 0 sint t et dt = 0 L[et sin t](p)dp = 0 (p+1)
2 +1 dp =
= arctg (p + 1)|0 = 4 (cf. ex. 44 si teoremei deplasarii)

48. Sa se calculeze
R
0
cos atcos bt
dt,
t
a, b > 0, a 6= b.
R
R
bt
dt = 0 L[cos at cos bt](p)dp =
Solutie.h 0 cos atcos
t
i
R
2
p
p2 +a2
p
1
= 0 p2 +a
= 12 ln ab 2 = ln ab (cf. ex.
2 p2 +b2 dp = 2 ln p2 +b2 |0
44)
Sa se integreze ecuatiile:
49. x000 2x00 x0 + 2x = 5 sin 2x, x(0) = 1, x0 (0) = 1, x00 (0) = 1
Solutie. Folosim teorema derivarii originalului si notam
L[x(t)](p) = X(p)
L[x000 (t)](p) = p3 X(p) p2 x(0) px0 (0) x00 (0) = p3 X(p) p2 p + 1
L[x00 (t)](p) = p2 X(p) px(0) x0 (0) = p2 X(p) p 1
L[x0 (t)](p) = pX(p) x(0) = pX(p) 1
Aplicam ecuatiei date transformata Laplace si obtinem:
(p3 p2 p + 2)X(p) p2 p + 1 + 2p + 2 + 1 = 5
p2
2
=
+4
p2 p 2
10
+
=
(p 1)(p + 1)(p 2) (p 1)(p + 1)(p 2)(p2 + 4)
1 1
5 1
1
p
2
=
+
+ (
+
) =
3 p + 1 12 p 2 4 p2 + 4 p2 + 4
5
1
1
1
= x(t) = et + e2t + cos 2t + sin 2t
3
12
4
4
= X(p) =
211
50. x000 + 2x00 + 2x0 + x = 1, x(0) = x0 (0) = x00 (0) = 0

Solutie. Cf. teoremei derivarii originalului avem:
L[x0 (t)](p) = pX(p) x(0) = pX(p)
L[x00 (t)](p) = p2 X(p) px(0) x0 (0) = p2 X(p)
L[x000 (t)](p) = p3 X(p) p2 x(0) px0 (0) x00 (0) = p3 X(p)
Ecuatia devine
X(p)(p3 + 2p2 + 2p + 1) =
1
1
23
p2 +p+1
= p1 p+1
1
p
= X(p) =
3
2
2
2
p+ 12 + 23
1
p(p+1)(p2 +p+1)
1
p
1
p+1
1
= x(t) = 1et 23 e 2 t sin
3
2 t
t
0
51. x00 + 4x = sin 3t
2 sin 2 , x(0) = 1, x (0) = 0
Solutie. Scriem ecuatia sub forma x00 + 4x = 12 (cos 2t cos t)

Cf. teoremei derivarii originalului avem:
L[x00 (t)](p) = p2 X(p) px(0) x0 (0) = p2 X(p) p
Ecuatia devine:
(p2 + 4)X(p) p = 21
12
p
p2 +4
p
(p2 +4)2
Intrucat L[t sin 2t](p) =

+ 65
cos 2t
p
p2 +1
i0
p2 +4
= X(p) =
4p
(p2 +4)2
1
6
p2p+1 + 56 p2p+4
rezulta x(t) =
1
6
cos t+
1
8 t sin t
52. x00 x = tht, x(0) = 1, x0 (0) = 1

L[x00 (t)](p) = p2 X(p) px(0) x0 (0) = p2 X(p) + 1
Ecuatia devine:
p2 X(p) + 1 X(p) = L[tht](p) = X(p)(p2 1) + 1 = L[tht](p) =
= X(p) = p211 L[tht] p211 =
Rt
= x(t) = sht 0 sh(t )th d = sht + sht + 2cht
(arctg et 4 )
53. x00 + x =
1
cos t , x(0)
= 0, x0 (0) = 2
212

L[x00 (t)](p) = p2 X(p) px(0) x0 (0) = p2 X(p) 2
Ecuatia devine:
1
cos t (p) =
1
2L[sin t](p)+L[sin t](p)L cos
t (p) =
p2 X(p)2+X(p) = L
2
1
+ p21+1 L cos
=
t (p)
p2 +1
hR
i
t
)
2L[sin t](p)+L 0 sin(t
cos d (p)
X(p) =
(cf. teoremei de convolutie)

Rt
)
Deci x(t) = 2 sin t + 0 sin(t
cos d
54. x00 + 4x =
1
4+cos 2t , x(0)
= 1, x0 (0) = 0

L[x00 (t)](p) = p2 X(p) px(0) x0 (0) = p2 X(p) p
Ecuatia devine:
h
i
p
1
1
p2 X(p) p + 4X(p) = L 4+cos
2t (p) = X(p) = p2 +4 + p2 +4
h
i
1
1
1
L 4+cos
2t (p) = L[cos 2t](p) + L[ 2 sin 2t](p)L[ 4+cos 2t ](p) =
hR
i
t
2(t )
1
= L[cos 2t](p) + 12 L 0 sin
4+cos 2 d (p) = x(t) = cos 2t + 2 sin 2t
R t cos 2
R t sin 2
1
1
2
0 4+cos
2 d 2 cos 2t 0 4+cos 2 d = cos 2t + 2 t sin 2t 15 sin 2t
q
3
1
arctg
5 tg t + 2 cos 2t[ln(4 + cos 2t) ln 4]
55. Sa se integreze ecuatia omogena cu coeficienti variabili ty 00 +y 0 +4ty = 0
cu conditiile y(0) = 3, y 0 (0) = 0.
Solutie. Fie Y (p) = L[y(t)](p)
d
L[ty(t)](p) = dp
Y (p), L[y 0 (t)](p) = pY (p) 3, L[y 00 (t)](p) = p2 Y (p)
3p,
d
L[ty 00 (t)](p) = dp
(p2 Y (p) 3p) (cf. th. derivarii imaginii si derivarii
originalului)
Aplicand transformata Laplace ecuatiei obtinem

d
d
dp
(p2 Y (p) 3p) + pY (p) 3 4 dp
Y (p) = 0 = (p2 + 4) dY
dp + pY =
p
dY
1
2
0 = Y = p2 +4 dp = ln Y (p) = 2 ln(p + 4) + ln c = Y (p) =
= c2 = y(t) = cJ0 (2t)
p +4
Pentru determinarea lui c vom folosi conditia initial

a y(0) = 3
3 = cJ0 (0), dar J0 (0) = 1, deci c = 3 si solutia este y(t) = 3J0 (2t)
56. Sa se gaseasca solutia ecuatiei x00 2x0 + 2x = f (t) care satisface
x(1) = x0 (1) = 1.
213
Solutie. Facem mai ntai schimbarea de variabil

a t1 = t 1
Obtinem ecuatia x00 2x0 +2x = f (t1 +1) cu conditiile x(0) = x0 (0) = 1
Cf. teoremei derivarii originalului avem:
L[x0 (t1 )](p) = pX1 (p) x(0) = pX1 (p) 1
L[x00 (t1 )](p) = p2 X1 (p) px(0) x0 (0) = p2 X1 (p) p 1
Ecuatia devine
p2 X1 (p) p 1 2(pX1 (p) 1) + 2X1 (p) = L[f (t1 + 1)](p) =
p1
= X1 (p)(p2 2p+2) = p1+L[f (t1 +1)](p) = X1 (p) = (p1)
2 +1 +
1
+ (p1)
2 +1 L[f (t1 + 1)](p)
Cf. th. deplasarii si th. de convolutie obtinem

Rt
x(t1 ) = et1 cos t1 + 0 1 e sin f (t1 + 1 )d
R t1
Deci x(t) = et1 cos(t 1) + 0 e sin f (t )d
57. Sa se integreze sistemul neomogen de ecuatii diferentiale:
x0 y 0 2x + 2y = sin t
x00 + 2y 0 + x = 0
cu conditiile x(0) = x0 (0) = y(0) = 0
Solutie. Notam X(p) = L[x(t)](p), Y (p) = L[y(t)](p)
Folosim teorema derivarii originalului:
L[x00 (t)](p) = p2 X(p) px(0) x0 (0) = p2 X(p)
L[x0 (t)](p) = pX(p) x(0) = pX(p)
L[y 0 (t)](p) = pY (p) y(0) = pY (p)
Sistemul devine:
(p 2)X(p) + Y (p)(2 p) =
p2
1
+1
X(p)(p2 + 1) + 2pY (p) = 0

1
1
+ 45(p2)
5(pp+2
2 +1)
3(p+1)2
1
1
1
Y (p) = 9(p+1)
+ 3(p+1)
2 9(p2)
4 2t
Obtinem: x(t) = 91 et + 13 tet + 45
e 15 cos t 52 sin t
y(t) = 19 et + 13 tet 19 e2t
Atunci: X(p) =
1
9(p+1)
58. Sa se integreze sistemul de ecuatii diferentiale cu coeficienti constanti:

x0 4x y + 36t = 0
y 0 + 2x y + 2et = 0
cu conditiile initiale x(0) = 0, y(0) = 1
214

Solutie. Fie L[x(t)](p) = X(p), L[y(t)](p) = Y (t).
Aplic transformata Laplace n cei doi membri ai ecuatiilor sistemului:
(p 4)X(p) Y (p) =
2X(p) + (p 1)Y (p) =
Obtinem
36
p2
2
p1
X(p) =
6
1
1
11
9

+
p2 p p 1 p 2 p 3
Y (p) =
12 10
3
22
9
+
+
+
p2
p
p1 p2 p3
Deci
x(t) = 6t 1 et + 11e2t 9e3t
y(t) = 12t + 10 + 3et 22e2t + 9e3t
59. Sa se integreze sistemul liniar si neomogen de ecuatii diferentiale cu

coeficienti variabili
ty + z + tz 0 = (t 1)et
y 0 z = et
cu conditiile y(0) = 1, z(0) = 1
Solutie. Fie Y (p) = L[y(t)](p) si Z(p) = L[z(t)](p) si aplicam transfor0
mata Laplace ecuatiilor sistemului, tin
and cont de L[ty](p) = dY
dp , L[y ](p) =
d
= pY 1, L[z 0 ](p) = pZ + 1, L[tz 0 ](p) = dp
(pZ + 1) (cf. th. derivarii
imaginii si derivarii originalului)
Obtinem
dY
d
1
1
+ Z (pZ + 1) =
2
dp
dp
(p + 1)
p+1
pY 1 Z =
sau
Y 0 + pZ 0 =
1
p+1
1
1
p + 1 (p + 1)2
pY Z =
1
+1
p+1
215
Rezulta (1 + p2 )Y 0 + pY = 0. Separam variabilele, integr

am si obtinem
solutia generala Y = c 2 = y(t) = cJ0 (t), dar y(0) = 1, deci
1+p
1 = y(0) = cJ0 (0) = c = y(t) = J0 (t)

Din a doua ecuatie a sistemului obtinem direct
functia
1+p2 p
p
1
1
1
Z = pY p+1 1 = 2 1 p+1 = 2 p+1
=
1+p
1+p
= z(t) = J1 (t) et
2
60. Sa se integreze ecuatia propagarii caldurii printr-o bara finita xu2 = u

t
n conditiile u(x, 0) = 3 sin 2x, u(0, t) = 0, u(1, t) = 0, unde t > 0 si
0 < x < 1.
Solutie. Fie U (x, p) = L[u(x, t)]
Aplicam transformata Laplace n raport cu t, x fiind considerat parametru.
h 2 i

2
u
Avem L u
=
pU
(x,
p)
u(x,
0),
L
= Ux(x,p)
2
t
x2
2
Ecuatia devine xU2 = pU 3 sin 2x sau daca l consideram pe p ca

2
parametru putem scrie ddxU2 pU = 3 sin 2x
2
Ecuatia omogena ddxU2 pU = 0 are ca solutie generala U (x, p) =
= c1 ex p + c2 ex p
O solutie particulara a ecuatiei neomogene este
d2 U
dx2
3 sin 2x
,
4 2 +p
deci integrala
generala a ecuatiei
pU = 3 sin 2x este U (x, p) = c1 (p)ex
3 sin 2x
x
p
+c2 (p)e
+ 42 +p
p+
Aplicand transformata Laplace conditiilor la limita avem L[u(0, t)] =

= U (0, p) = 0, L[u(1, t)] = U (1, p) = 0
Cu ajutorul conditiilor U (0, p) = U (1, p) = 0 vom determina pe c1 (p), c2 (p).
Avem
0 = c1 (p) + c2 (p)
0 = c1 (p)e
+ c2 (p)e
de unde c1 (p) = c2 (p) = 0

2
sin 2x
Deci U (x, p) = 34
arui original Laplace este u(x, t) = 3e4 t 3 sin 2x
2 +p , a c
si care reprezinta temperatura barei, n fiecare punct M (x), 0 < x < 1,
la orice moment t(t > 0)
z
z
1
61. Sa se integreze ecuatia corzii vibrante x
iile
2 = 16 t2 cu condit
3
z
z
(0,
t)
=
0,
z(
,
t)
=
0,
z(x,
0)
=
0,
(x,
0)
=
2
cos
x
+
3
cos
3x.
x
2
t
216

Solutie. Notam L[z(x, t)] = Z(x, p)
h 2
i
h 2
i
z
2Z
z
2
Avem L x
2 (x, t) = x2 (x, p), L t2 (x, t) = p Z2 cos x3 cos 3x,
2Z
z
L x (0, t) = x2 (0, p) = 0, L[z( 32 , t)] = Z( 23 , p) = 0
Aplicand transformata Laplace ecuatiei cu derivate partiale, obtinem
2
p2
1
ecuatia xZ2 16
Z = 16
(2 cos x + 3 cos 3x) care integrat
a n raport
cu x are integrala generala
p
Z(x, p) = c1 e 4 x + c2 e 4 x +
Dar
Z
x (0, p)
p2
2
3
cos x + 2
cos 3x
2
+ 16
p + 144 2
= 0, Z( 23 , p) = 0, deci c1 = c2 = 0
2
3
Asadar, Z(x, p) = p2 +16
2 cos x + p2 +144 2 cos 3x este transformata
Laplace a functiei z(x, t), ce verific
a ecuatia cu derivate partiale si
conditiile initiale si la limita impuse de problema . Rezulta ca
1
1
z(x, t) = 2
cos x sin 4t + 4
cos 3x sin 12t
62. Sa se integreze ecuatia
2u
x2
2u
,
t2
pentru x > 0, t > 0, stiind ca

u
= (x, 0) = 0.
u(0, t) = 10 sin 2t, lim u(x, t) = 0, u(x, 0) =
x
t
Solutie. Fie U (x, p) = L[u(x, t)]

Aplic
h 2 and
i propriet
hat2ileitransformatei Laplace obtinem
u
2U
L x2 = x2 , L t2u = p2 U, L[u(0, t)] = U (0, p) = p220+4 ,
L[ lim u(x, t)] = lim U (x, p) = 0
x
Aplicand transformata Laplace ecuatiei cu derivate partiale, obtinem

2
ecuatia diferential
a ddxU2 p2 U = 0 a carei integral
a generala este
px
px
U (x, p) = c1 (p)e
+ c2 (p)e (unde c1 si c2 sunt constante fat
a de x,
transformate Laplace n raport cu p)
Din ultima conditie 0 = lim U (x, p) = lim [c1 (p)epx + c2 (p)epx ]
x
rezulta c2 (p) = 0
Din conditia
20
p2 +4
Deci U (x, p) =
= U (0, p) = c1 (p) + c2 (p), deci c1 (p) =
20 px
e
p2 +4
= u(x, t) =
20
p2 +4
=
10 sin 2(t x), pentru t > x > 0
0,
pentru 0 < t < x
Sa se rezolve ecuatiile integrale:

Rt
63. x(t) 0 ch2(t ) x( )d = 4 4t 8t2
217
Solutie. Aplicam transformata Laplace si teorema de convolutie:
4
16
p
4
2 3 = X(p) 2
X(p) =
p p
p
p 4
16
1
4
4
4
= 2 3 = X(p) = 4( 3 ) = x(t) = 4 8t2
p p
p
p p
X(p) L[ch2t](p)L[x(t)](p) =
64. x(t) = a sin bt + c

Volterra)
Rt
0
sin b(t u) x(u)du, 0 < c < b (ecuatie de tip
Solutie. Scriem ecuatia sub forma

Rt
x(t) c 0 sin b(t u) x(u)du = a sin bt
Fie L[x(t)](p) = X(p)
Aplicam transformata Laplace si folosim th. de convolutie si obtinem
X(p) X(p) L[sin bt](p) = L[a sin bt](p) = X(p)
ab
p2 +b2
= X(p) =
65.
Rt
0
ab
p2 +b2 cb
= x(t) =
ab
b2 bc
cb
X(p)
p2 +b2
sin b2 bct
1
x( ) t
d = 1 + t + t2 (Abel)
Solutie. Ecuatia se mai scrie:x
= 1 + t + t2
Aplicand transformata Laplace obtinem:
( 1 )
1
1
1
2
X(p)L[ ](p) = L[1 + t + t2 ](p) = X(p) 2 = + 2 + 3 =
p
p
p
p
t
1
1
2
1
=
= X(p) = + + 2
p p p p p
1
!
1
3
1
t 2
t2
t2
= x(t) =
+
+2 5
=
( 12 ) ( 23 )
( 2 )
1
1
8
+2 t+ t t
=
3
t
66. x(t) + 2
Rt
0
x(u)du = 3et + 2t
218

Solutie. Fie L[x(t)](p) = X(p)
Cf. th. de integrare a originalului avem L
hR
t
i
x(u)du
(p) =
0
Aplicam transformata Laplace si obtinem

3p
3
2
X(p) + 2 X(p)
p = p1 + p2 = X(p) = (p1)(p+2) +
= x(t) = 1 + et + e2t
Rt
67. sin t = t +
dx( )
d (t
)d
Solutie. Avem formula lui Duhamel
pF (p)G(p) = L[f (t)g(0) +

Deci L
2
p(p+2)
X(p)
p
f ( )g 0 (t )]d ](p)
hR
t
dx( )
0 d (t
i
)d (p) = pX(p)
1
p2
X(p)
p
Aplicand transformata Laplace ecuatiei integrale obtinem

1
p2 +1
1
p2
X(p)
p
= X(p) =
p
p2 +1
1
p
= x(t) = cos t 1
68. Folosind formula lui Duhamel, sa se rezolve ecuatiile diferentiale:

a) x00 + x = sin t, x(0) = x0 (0) = 0
b) x00 x0 =
1
1+et , x(0)
= x0 (0) = 0
Solutie. Rezolvam ecuatia x001 + x1 = 1, x1 (0) = x01 (0) = 0

Notam X1 (p) = L[x1 (t)](p)
Cf. th. derivarii originalului avem
L[x001 (t)](p) = p2 X1 (p) px1 (0) x1 (0) = p2 X1 (p)
Ecuatia devine p2 X1 (p) + X1 (p) = L[1](p) = p1 =
p
= X1 (p) = p1 p21+1 = p1 1+p
2 = x1 (t) = 1 cos t =
0
= x1 (t) = sin t
Pe de alta parte X(p) = L[x(t)](p) verific
a relatia (p2 + 1)X(p) =
= F (p) = L[sin t](p) = p21+1 = X(p) = pF (p)X1 (p)
Cf. formulei
lui Duhamel rezulta
Rt
x(t) = 0 sin sin(t )d = 21 (sin t t cos t)
b) Ca si la pct. a) rezolvam ecuatia x001 x01 = 1, x1 (0) = x01 (0) = 0
Cf. th. derivarii originalului avem L[x01 (t)](p) = pX1 (p) x1 (0) =
= pX1 (p)
1
Ecuatia devine p2 X1 (p) pX1 (p) = p1 = X1 (p) = p1 p(p1)
= p1
1
p12 + p1
= x1 (t) = 1 t + et = x01 (t) = et 1 si X(p) =
i
h
1
= pX1 (p)F (p), unde F (p) = L 1+e
t (p)
Rt 1
t 1)d
Deci x(t) = 0 1+e
(e
219
69. Sa se rezolve ecuatia integrodiferential

a
Z t
y 0 (t) =
y( ) cos(t )d
0
cu conditia y(0) = 1
Solutie. Cf. teoremei derivarii originalului avem
L[y 0 (t)](p) = pY (p) 1
Membrul drept al ecuatiei e produsul de convolutie y(t)cos t; aplicand
transformata Laplace ecuatiei obtinem:
p
pY (p) 1 = Y (p) 2
p +1
Atunci Y (p) =
p2
p3
1
p
1
p3
= y(t) = 1 +
t2
2
Cu ajutorul transformatei Laplace sa se determine solutiile ecuatiilor

cu argumente decalate:
70. 3y(t) 4y(t 1) + y(t 2) = t, dac
a y = 0 pentru t < 0.
Solutie. Notam L[y(t)](p) = Y (p)
Cf. teoremei ntarzierii avem:
L[y(t 1)](p) = ep Y (p)
L[y(t 2)](p) = e2p Y (p)
Dupa ce aplicam transformata Laplace, ecuatia devine:
1
1
= (1 ep )(3 ep )Y (p) = 2 =
2
p
p
1
1
1
1
1
1
1
= Y (p) = 2
= 2
=
2p
1 ep 3 ep
2p
1 ep 3 1 ep
(3 4ep + e2p )Y (p) =
1
1
ep e2p
= 2 [1 + ep + e2p + . . . + enp + . . . (1 +
+ 2 + ...+
2p
3
3
3
np
1 2
1
1
e
+ n + . . .)] = 2 [ + 1 2 ep + 1 3 e2p + . . . +
3
2p 3
3
3
np

1
1
1X
1
e
np
+ 1 n+1 e
+ . . .] = 2 +
1 n+1
=
3
3p
2
3
p2
n=1

t
1X
1
= y(t) = +
1 n+1 (t n)
3 2
3
n=1
(am folosit teorema ntarzierii)
220
71. y 0 (t) + y(t 1) = t2 , daca y(t) = 0,pentru t < 0

Solutie. Cf. teoremei derivarii originalului: L[y 0 (t)](p) = p Y (p)
Cf. teoremei ntarzierii: L[y(t 1)](p) = ep Y (p)
Ecuatia devine:
p Y (p) + ep Y (p) =
2
2
2
= Y (p) = 3
=
4
p3
p (p + ep )
p (1 +
ep
p )
np
np
X
2 X
ne
ne
= 4
(1)
=
Y
(p)
=
2
(1)
=
p
pn
pn+4
n=0
n=0
= y(t) = 2
(t n)n+3
(1)
=2
(1)n
(n + 4)
(n + 3)!
n (t
n)n+3
n=0
n=0
Aplicatii n fizic
a si electronic
a
72. O particula de masa m e aruncata vertical n sus cu viteza initial
a v0 .
Asupra ei actioneaz
a forta gravit
atii si o fort
a de rezistent
a 2kmv, v
fiind viteza particulei (k > 0 constant
a ). Sa se determine distanta
parcursa de particula dupa un timp t.
Solutie. Notam cu x(t) distanta ceruta
Atunci mx00 (t) = mg 2kmx0 (t), x(0) = 0, x0 (0) = v0
Notam X(p) = L[x(t)](p)
Aplicand th. de derivare a originalului ecuatia devine
g
0 pg
m(p2 X(p) v0 ) = mg p1 2kmX(p) = X(p) = p2v(p+2k)
= 2k
p12 +
0k
+ g+2v
4k2
t0
1
p
g+2v0 k
4k2
1
p+2k
g
= x(t) = 2k
t+
g+2v0 k
4k2
(1 e2kt ),
73. O tensiune electromotoare constant

a E este aplicata la timpul t = 0
unui circuit electric format dintr-o inductant
a L, o capacitate C si o
rezistenta r, n serie. La timpul t = 0 sarcina la bornele condensatorului este nula si curentul n circuit egal. Sa se dea expresia curentului
n functie de timp.
di
Solutie. Ecuatia diferential
a a sistemului este L dt
+ ri + Cq = E la
n circuit, iar q sarcina
care se adauga dq
dt = i, unde i este curentul
instantanee a condensatorului.
Notam I(p) = L[i(t)](p), Q(p) = L[q(t)](p)
221
Cu conditiile initiale i(0) = 0, q(0) = 0, prin aplicarea transformatei

Laplace, ecuatiile diferentiale de mai sus devin
Q
=E
C
pQ = I
LpI + rI +
(cf. th. de derivare a originalului)

Inlocuind pe Q din ecuatia a doua n prima, obtinem ecuatia
p
I
LpI + rI + pC
= E = I = L(p+ rE+ 1 ) = E
L p2 +2ap+ 2 , unde
a=
r
2
2L , 0
1
LC
pLC
h
h
i
i
p
p
E
1
Avem i(t) = L1 [I(p)](t) = L1 E
L
(t)
=
(t),
L p2 +2ap+02
L
p2 +2ap+02
deci
E at
sin t,
daca 2 > a2
Le
E at
,
daca 2 = a2
i(t) =
L te
E
1
nt emt ), dac
a 2 < a2
L nm (e
unde m si n sunt radacinile ecuatiei p2 + 2ap + 02 = 0, iar 2 =
1
r2
= LC
4L
2
74. Un circuit electric consta dintr-un capacitor (cu capacitatea C) si un
inductor L, legate n serie. La momentul t = 0 se aplica la bor1
nele circuitului forta electromagnetica E cos(t + ), unde 2 6= LC
(C, L, E, , sunt presupuse constante). Sa se determine curentul i(t)
la orice moment t, stiind ca la momentul t = 0 atat curentul cat si
sarcina q(t) sunt nule.
Solutie. Cf. legii lui Kirchoff avem Lq 00 (t) +
q(0) = 0, q 0 (0) = 0, i(t) = q 0 (t)
1
C q(t)
= E cos(t + ),
Notam Q(p) = L[q(t)](p)

Aplicand transformata Laplace ecuatiei anterioare
si th. de derivare a
p
1
2
originalului obtinem Lp Q(p)+ C Q(p) = E p2 +2 cos 2 +p2 sin =
= Q(p) = Lp21+ 1 E p2 +
cos
sin
= L1 E p2 +1 1
2
2 +p2
C
h q
iLC
1
1
cos 2 +p2 sin = Q(p) = L E LC L sin LC t (p)
p2 + 2
L[cos t cos sin t sin ](p) = q(t) = L1 E LC

q
q
h
i
Rt
Rt
1
1
cos 0 sin LC
cos (t )d sin 0 sin LC
sin (t )d
75. Un electron se misca n planul xOy pornind din origine cu viteza
initiala v0 orientata spre Ox. Sa se determine traiectoria electronului daca intensitatea campului magnetic H este constant
a si orientat
a
perpendicular pe planul xOy.
222

Solutie. Daca e este sarcina electronului si c viteza luminii, atunci
ecuatiile de miscare a electronului sunt
e
mx00 (t) = Hy 0 (t)
c
e
my 00 (t) = Hx0 (t)
c
0
0
x(0) = 0, x (0) = v0 , y(0) = 0, y (0) = 0
Aplicand transformata Laplace si th. de derivare a originalului obtinem
e
m(p2 X(p) px(0) x0 (0)) = H(pY (p) y(0))
c
e
m(p2 Y (p) py(0) y 0 (0)) = H(pX(p) x(0))
c
Adica
e
m(p2 X(p) v0 ) = HpY (p)
c
e
mp2 Y (p) = HpX(p)
c
Din a doua ecuatie rezulta ca Y (p) =
eH
cm
1
p
X(p)
2
Deci m(p2 X(p) v0 ) = ce2 m H 2 X(p) = X(p) mp2 +
v0
=
2
p2 + 2e 2 H 2
c m
cos eH
cm t), t > 0
= mv0 = X(p) =
y(t) =
v0 cm
eH (1
x(t) =
v0 cm
eH
e2
H2
c2 m
sin eH
si
cm t
76. Miscarea unui electron ntr-un camp electric E si unul magnetic H

e
este descrisa printr-o ecuatie de forma dv
dt = m (E + v H), unde v
e vectorul viteza al electronului, m masa lui si permeabilitatea magnetica n vid. Sa se determine traiectoria electronului daca vectorii E
si H sunt constanti si ortogonali si daca la momentul t = 0, electronul
este n origine si nu are viteza initial
a.
Solutie. Alegem reperul ortogonal Oxyz astfel nc
at H = Hj, E = Ek.
Fie r = xi+yj +zk = OM , unde M este pozitia curent
a a electronului.
e
00
00
00
0
0
Rezulta x i + y j + z k = m (Ek + (Hz i + Hx j)) =
e
e
e
= x00 = m
Hz 0 , y 00 = 0, z 00 = m
Em
Hx0 , x(0) = y(0) = z(0) =
0
0
0
= 0, x (0) = y (0) = z (0) = 0
Aplicand transformata Laplace si th. de derivare a originalului obtinem
e
e
e
p2 X(p) = m
HZ(p), p2 Y (p) = 0, p2 Z(p) = m
Ep m
HpX(p)
e
e
Notam a = m
H, b = m
E si avem X(p) =
= p(p2b+a2 ) = x(t) = ab t
t0
b
a2
sin at, y(t) =
ab
, Y (p) = 0, Z(p)
p2 (p2 +a2 )
0, z(t) = ab2 (1 cos at),
9.7
223
Probleme propuse
Sa se calculeze imaginile Laplace ale functiilor periodice:

1.
0,
A,
f (t) =
0,
A,
dac
a
dac
a
dac
a
dac
a
4n < t < 4n + 1
4n + 1 < t < 4n + 2
4n + 2 < t < 4n + 3
4n + 3 < t < 4n + 4
n = 0, 1, 2, . . .
A
p
R: T = 2, L[f (t)](p) =
2.
f (t) =
1ep
ep +ep
t
a
4n,
daca 4na < t < (4n + 1)a
at + 4n + 2, daca (4n + 1)a < t < (4n + 2)a
0,
daca (4n + 2)a < t < (4n + 4)a
n = 0, 1, 2, . . .
1
ap2
R: T = 4a, L[f (t)](p) =

3.
(1eap )2
1e4ap
0,
dac
a 4n < t < 4n + 2
3 sin 2t, dac
a 4n + 2 < t < 4n + 4
f (t) =
n = 0, 1, 2, . . .
R: L[f (t)](p) =
6
p2 +4 2
e2p
1+e2p
S
a se calculeze transformatele Laplace ale urmatoarelor functii:
4. f (t) = 3t4 2t3 + 4e3t 2 sin 5t
R: f (t) = 3
4!
p5
3!
p4
+4
1
p+3
5
p2 +25
5. f (t) = sin2 t
R: L[f (t)](p) =
2 2
p(p2 +4 2 )
6. f (t) = (sin t + cos 2t)2

R: L[f (t)](p) =
1
p
p
2(p2 +4)
p
2(p2 +16)
3
p2 +9
1
p2 +1
7. f (t) = (t + 2)2 e3t

R: L[f (t)](p) =
2
(p3)3
4
(p3)2
4
p3
8. f (t) = et sin 2t + et cos 4t

R: L[f (t)](p) =
9. f (t) =
Rt
0
2
(p1)2 +4
2 cos 2(t )d
R: L[f (t)](p) =
2
p3
p
p2 +4
p+1
(p+1)2 +16
224
10.
Rt
e2 (t )2 d, daca t > 0
0,
daca t 0
u(t) =
R: L[u(t)](p) =
1
p2
2
p3
11. f (t) = sin at sin bt, a, b IR

h
p
R: L[f (t)](p) = 21 p2 +(ab)
2
p2 +(a+b)2
Sa se determine functiile original ale caror transformate Laplace sunt:

12. F (p) =
p+3
p3 +4p2
R: Se descompune n fractii simple:

A B
C
+ +
= f (t) = At + B + Ce4t
p
p
p+4
F (p) =
13. F (p) =
p2 +3p+1
(p+1)(p+2)(p+3)
p2 +3p+1
1
1
1
+ p+2
+ 21 p+3
=
= 12 p+1
(p+1)(p+2)(p+3)
i
i
i
h
h
h
p2 +3p+1
1 1
1
1
1
1
= f (t) = L
(t)
=
L
(t)+L
2
p+1
p+2 (t)+
(p+1)(p+2)(p+3)
R:
+ 12
L1
14. F (p) =
1
p+3
(t) = 12 et + e2t + 21 e3t
2p+1
p(p+1)
R: f (t) = 3et 1
15. F (p) =
R: f (t)
16. F (p) =
4p+10
p2 12p+32
4t
= 13
2 e
21 8t
2 e
5p+1
p2 +1
R: f (t) = 5 cos t + sin t

17. F (p) =
p+2
p2 (p+3)
1
R: f (t) = 27
+
18. F (p) =
t3
3
1
p2 (p2)2
R: f (t) =
19. F (p) =
t
9
t2
8
t
4
3
16
1 3t
27 e
e2t
t
8
3
16
p3 +16p24
p4 +20p2 +64
R: f (t) = cos 2t sin 2t + 12 sin 4t

20. F (p) =
2p7
p2 +2p+6
R: f (t) = 2et cos 5t
9 et sin
5
5t

21. F (p) =
225
3p14
p2 4p+8
R: f (t) = e2t (3 cos 2t 4 sin 2t)

22. F (p) =
p
e
p+1
1
(t1)
R: f (t) = e(t1)
23. F (p) =
8e3p
p2 +4
(cf. th. nt
arzierii si deplasarii)
3pe2p
p2 4
R: f (t) = 4 sin 2(t 3) 3 cosh 2(t 2)

24. F (p) =
ep
p2 2p+5
pe2p
p2 +9
R: f (t) = 12 et1 sin 2(t 1) + cos 3(t 2)

25. F (p) =
ep
p2 2p+5
R: f (t) = 12 et1 sin 2(t 1)

26. F (p) =
pe2p
p2 +3p+2
R: f (t) = 2e2(t2) e(t2)

p+2
27. F (p) = ln p+1
t
2t
R: f (t) = e e
(cf. teoremei derivarii imaginii sau prin dezvoltarea
t
n serie a functiei f (t))
28. F (p) =
2712p
(p+4)(p2 +9)
R: f (t) = 3e4t 32 e3it 32 e3it = 3e4t 3 cos 3t(am folosit descompunerea n fractii simple sau teorema reziduurilor)
29. F (p) =
1
2p2 2p+5
t
pt
e
R: Cf. formulei (2.6) avem f (t) = 2Re 4p2
/p= 1 +i 3 = 13 e 2 sin 3t
2
2
30. F (p) =
3p2 1
(p2 +1)2
2
3p 1
d
pt
R: Cf. formulei (2.6) avem f (t) = 2Re dp
[(p i)2 (pi)(p+i)
2 e ]/p=i =
= (1 + 2t) sin t
31. F (p) =
5p2 15p11
(p+1)(p2)3
R: f (t) = 13 et + 13 e2t + 4te2t 72 t2 e2t

32. F (p) =
2p7
p2 +2p+6
R: f (t) = 2et cos 5t
9 et sin
5
5t
226
33. F (p) =
5p+1
p2 +1
R: f (t) = 5 cos t + sin t

34. F (p) =
ep
p2 2p+5
pe2p
p2 +9
R: f (t) = 12 et1 sin 2(t 1) + cos 3(t 2)

35. F (p) = ln p+2
p+1
t
2t
R: f (t) = e e
(cf. teoremei derivarii imaginii sau prin dezvoltarea
t
n serie a functiei f (t))
36. F (p) =
2712p
(p+4)(p2 +9)
R: f (t) = 3e4t 32 e3it 23 e3it = 3e4t 3 cos 3t(am folosit descompunerea n fractii simple sau teorema reziduurilor)
Sa se calculeze integralele:
R tx
37. I(t) = 0 cos
dx, t > 0
1+x2
R: I(t) = 2 et
38. I(t) =
R
0
R: I(t) =
39. I(t) =
R
0
R: I(t) =
40. I(t) =
R
0
R: I(t) =
sin x2
x dx
4
sin2 x
dx
x2
2
eat ebt
sin tdt, a, b > 0,
t
b
arctg arctg a (cf. ex. 44)
6= 0
Sa se integreze ecuatiile:
41. x00 + 6x0 + 9x = 9e3t , x(0) = 0, x0 (0) = 0
R: x(t) =
e3t (1+6t)e3t
4
42. y 00 3y 0 + 2y = 4et , y(0) = 3, y 0 (0) = 5 (cf. teoremei derivarii

originalului)
R: y(t) = 7et + 4te2t + 4e2t
43. x00 2x0 = e2t + t2 1, x(0) = 18 , x0 (0) = 1
3
R: x(t) = t6
t2
4
t
4
+ 18 e2t (4t + 1)
44. x00 2x0 + 5x = et cos 2t, x(0) = x0 (0) = 1

R: x(t) = et sin 2t + 14 tet sin 2t(cf. teoremei derivarii originalului)
227
e
45. x00 + 2x0 + x = t+1
, x(0) = x0 (0) = 0
Rt
t
R: x(t) = et 0 t
+1 d = e [(t + 1) ln(t + 1) t]
46. y 000 3y 00 + 3y 0 y = t2 et , y(0) = 1, y 0 (0) = 0, y 00 (0) = 2
2
t5
R: y(t) = 1 t t2 + 60
et
47. x000 + x0 = sin t, x(0) = 0, x0 (0) = 0, x00 (0) = 0
R: x(t) = 1 cos t 2t sin t
48.
d2 y
dx2
dy
+ x dx
y = 0, y(0) = 0, y 0 (0) = 1
R: y(x) = x
49. xy 00 + 2y 0 = x 1, y(0) = 0
R: y(x) =
x(x3)
6
S
a se rezolve sistemele de ecuatii diferentiale:
50.
3x0 + 2x + y 0 = 1
x0 + 4y 0 + 3y = 0
x > 0, x(0) = y(0) = 0
R: x(t) =
1
2
6
t
3 11
10 e
15 et , y(t) = 51 (et e 11 t )
51.
x0 x + 2y = 0
x00 + 2y 0 = 2t cos 2t
x(0) = 0, x0 (0) = 2, y(0) = 1
R: x(t) = t2 12 sin 2t, y(t) = t + 12 t2 + 12 cos 2t 41 sin 2t
52.
x0 = 2x 3y
y 0 = y 2x
x(0) = 8, y(0) = 3
R: x(t) = 5et + 3e4t ,y(t) = 5et 2e4t
53.
x0 + 5x 2y = et
y 0 x + 6y = e2t
x(0) = 1, y(0) = 2
R: x(t) =
367 7t
e
216
7 t
1 2t
41 4t
7t ,y(t)
+ 367
40 e + 27 e 45 e
216 e
1 t
7 2t
7 4t
40 e + 54 e 18 e
228
54.
x00 + x0 + y 00 y = et
x0 + 2x y 0 + y = et
x(0) = x0 (0) = 0, y(0) = y 0 (0) = 0
R: x(t) = 18 et + 18 (2t 1)et , y(t) = 34 (t 1)et 43 (3t 1)et
Sa se rezolve ecuatiile integrale:
Rt
55. x(t) 2 0 x( )d = 91 (1 cos 3t)
R: x(t) =
lui)
1 2t
13 e
56. x(t) = t + 4
R: x(t) =
Rt
0 (t
1
2 sh2t
57. x(t) = t cos 3t +
1
13
cos 3t
2
13
sin 3t(cf. teoremei integr

arii originalu-
)x( )d
Rt
sin 3(t )x( )d
R: x(t) = 2 sin 3t 56 sin 6t

Rt
t x( )d
0 (t )e
4
2
1 2t
5 e + 5 cos t 5 sin t
58. x(t) = cos t +

R:x(t) =
59. O particula M cu masa de 3 g se misc

a pe directia axei Ox, fiind
atrasa spre originea O cu o fort
a numeric egala cu 6x (proportional
a
cu deplasarea). Daca la momentul initial particula este n repaus n
punctul x = 10, sa se determine pozitia ei la orice moment t > 0,
presupunand ca :
a) asupra particulei nu mai actioneaz
a nici o fort
a;
b) asupra particulei actioneaz
a o fort
a de amortizare numeric egala cu
de 9 ori viteza instantanee.
R: a) Aplicam legea lui Newton : masa acceleratie = forta
Daca particula M se deplaseaza pe Ox, fiind la momentul t n punctul
x(t) > 0, forta cu care este atrasa ea spre origine va fi 6x(t) (sensul
fortei fiind contrar cu sensul pozitiv de pe Ox); daca particula M
se gaseste n punctul x(t) < 0, forta cu care este atrasa spre origine
are acelasi sens cu al axei Ox (deci pozitiv), deci forta va fi 6x(t).
Ecuatia diferential
a ce descrie miscarea particulei este 3x00 (t) = 6x(t)
cu conditiile initiale x(0) = 10, x0 (0) = 0. rezulta x(t) = 10 cos 2t

(deci o miscare oscilatorie n jurul pozitiei de echilibru)
b) Se observa ca forta de amortizare este 9x0 (t) si obtinem ecuatia
diferentiala 3x00 (t) = 6x(t) 9x0 (t) cu conditiile initiale x(0) =
= 10, x0 (0) = 0. Rezulta x(t) = 20et 10e2t (deci o miscare neoscilatorie, particula tinzand asimptotic spre pozitia de echilibru)
229
60. Un punct material de masa m se misc

a rectiliniu, pe axa Ox, sub
actiunea unei forte elastice mx(t), proportional
a cu deplasarea si sub
actiunea unei forte rezistente 2mx0 (t), proportional
a cu viteza, cu
2
> . Daca la momentul initial punctul material se gaseste n x0 si
are viteza v0 , sa se arate ca , la un moment oarecare t, t > 0, pozitia
punctului material este data de
x(t) =
1 t
e [x0 cos t + (v0 + x0 ) sin t]
unde 2 = 2
R: Procedand ca la pb. anterioar
a obtinem mx00 = mx 2mx0 cu
conditiile initiale x(0) = x0 , x0 (0) = v0
61. O bobina de inductivitate 2H, o rezistent
a de 16 ohmi si un condensator de capacitate 0,02 F sunt conectate n serie cu o sursa de tensiune
electromotoare de marime E volti. la momentul t = 0 sarcina pe condensator si curentul sunt 0. Sa se gaseasc
a sarcina pe condensator si
curentul la un moment oarecare t, t > 0 daca :
a) E = 300 volti;
b) E = 100 sin 3t volti
R: Daca I(t) si Q(t) sunt valorile la momentul t pentru curent si pentru
Q
sarcina electrica , aplicand legile lui Kirchoff avem 2 dI
dt + 16I + 0,02 =
2
d Q
dQ
= E, I = dQ
iile initiale
dt , deci 2 dt2 + 16 dt + 50Q = E cu condit
0
Q(0) = 0, I(0) = Q (0) = 0
a) Q = 6 6e4t cos 3t 8e4t sin 3t, I = 50e4t sin 3t

25
25 4t
b) Q = 52
(2 sin 3t 3 cos 3t) + 52
e (3 cos 3t + 2 sin 3t),
75
25 4t
I = 52 (2 cos 3t + 3 sin 3t) 52 e (6 cos 3t + 17 sin 3t)
Observatia 9.1. Observatie: S-a utilizat conventia care presupune

c
a functia original f (t) este nmultit
a cu h(t).
Capitolul 10
Transformarea Z
10.1
Notiuni teoretice
Definitia 10.1. Se numeste semnal discret o functie x : ZZ C, n xn

(sau x(n) sau x[n]). Multimea semnalelelor discrete se va nota cu Sd . Daca
xn = 0 pentru orice n < 0, se spune ca semnalul x este cu suport pozitiv,
iar multimea acestor semnale se noteaza cu Sd+ .
Se noteaza cu k , k ZZ fixat, semnalul definit prin:
1, daca n = k
k (n) =
0, daca n 6= k
si vom pune 0 = .
Definitia 10.2.
Daca x, y Sd si seria
xnk yk este convergent

a
k=
pentru orice n ZZ cu suma zn , atunci semnalul z se numeste convolutia

semnalelor x si y si se noteaza z = x y.
Daca x, y Sd+ , atunci x y exista si avem x y = y x, de asemenea:
x = x si (x k )(n) = x(n k)
Pentru orice functie f : IR C si T > 0 (pas de esantionare) se poate
obtine un semnal discret punand xn = f (nT ), n ZZ.
Definitia 10.3. Fiind dat s Sd , s = (an )nZZ , se numeste transformata
Z a acestui semnal, functia complexa Ls definita prin:
Ls (z) =
an z n
n=
definita n domeniul de convergent

a al seriei Laurent respective.
Indicam principalele proprietati ale transformarii Z:
1. Exista R, r > 0 astfel nc
at seria care defineste transformarea Z converge n coroana r < |z| < R
230
10.1. NOT
IUNI TEORETICE
231
2. (Linearitatea) Asocierea s Ls este C - lineara si injectiva , asadar:

L1 s1 +2 s2 (z) = 1 Ls1 (z) + 2 Ls2 (z), 1 , 2 C, s1 , s2 Sd
3. Daca s Sd+ , s = (an )nIN , atunci lim Ls (z) = a0 , iar daca exista
z
z1
lim an = l, atunci lim
Ls (z) = 1.
n
z1 z
4. (Inversarea transform
arii Z) Fie s Sd+ , s = (an )nIN si se presupune
ca functia Ls (z) este olomorfa n domeniul r < |z| < R. Pentru orice
r < < R, fie frontiera discului |z| parcursa n sens pozitiv o
singura data. Atunci avem:
Z
1
an =
z n1 Ls (z)dz, n IN
2i
5. (Teorema de convolutie) Daca s, t Sd+ , atunci s t Sd+ si avem:
Lst = Ls Lt
In particular,
Lsk (z) = z k Ls (z),
k ZZ
In tabelul 10.1 sunt date transformatele Z ale semnalelor uzuale.
232
CAPITOLUL 10. TRANSFORMAREA Z

Tabelul 10.1.
Nr.
Ls
h = (hn )nZZ unde hn = 0

pentru n < 0 si hn = 1
pentru n 0
z
z1
k , k ZZ
1
zk
s = (n)nIN
z
(z 1)2
s = (n2 )nIN
z(z + 1)
(z 1)3
s = (an )nIN , a C
z
za
s = (ean )nIN , a IR
z
z ea
s = (sin n)nIN , IR
z2
z sin
2z cos + 1
s = (cos n)nIN , IR
z2
z(z cos )
2z cos + 1
10.2
Probleme rezolvate
1. Sa se arate ca urmatorul semnal nu admite transformata Z:

2
x Sd+ , xn = 2n h(n)
Solutie. Raza de convergent

a a seriei
R=
lim
2n z n este
n=0
1p
n
2n2
= 0, deci Dx =
2. Sa se determine semnalul x Sd+ a carui transformata Z este data

z
z
z
de: a) Ls (z) = (z3)
2 b)Ls (z) = (z1)(z 2 +1) ; c)Ls (z) = (z1)2 (z 2 +z6) ;
z
d)Ls (z) = z 2 +2az+2a
2 , a > 0 dat.
233
Solutie.
a)xn =
1
2i
Z
|z|=
z n1 Ls (z)dz = Rez(z n1 Ls (z), 3) =
0
zn
2
= Rez(
= lim nz n1 = n3n1
, 3) = lim (z 3)
z3
z3
(z 3)2
(z 3)2
zn
R
1
n1 L (z)dz = Rez(z n1 L (z), 1)+Rez(z n1 L (z), i)+
b) xn = 2i
s
s
s
|z|= z
n1
+Rez(z
Ls (z), i)
Rez(z n1 Ls (z), 1) = lim z n1
z1
Analog Rez(z n1 Ls (z), i) =
z
1
(z 1) =
2
(z 1)(z + 1)
2
in
2i(i1)
si Rez(z n1 Ls (z), i) =
(1)n in
2i(i+1)
Pentru n = 4k = xn = 0
Pentru n = 4k + 1 = xn = 0
Pentru n = 4k + 2 = xn = 1
Pentru n = 4k + 3 = xn = 1
z2
]0 =
z1
(z 1)2 (z 2 + z 6)
nz n1 (z 2 + z 6) z n (2z + 1)
4n + 3
= lim
=
2
2
z1
(z + z 6)
16
c) Rez(z n1 Ls (z), 1) = lim [(z 1)2
Analog Rez(z n1 Ls (z), 2) =

Deci xn = 4n+3
16 +
2n
5
2n
5
si Rez(z n1 Ls (z), 3) = (3)

80
(3)3
80
d) z1 ,2 = a(1 i) sunt poli simpli

xn =
2
X
Rez(
i=1
zn
an (1 + i)n an (1 i)n
,
z
)
=
+
=
i
(z 2 + 2a + 2a2 )
2z1 + 2a
2z1 + 2a
i
= 2a
(z1n z2n )
z1 si z2 se scriu:
3
3
z1 = a(1 + i) = a 2(cos
+ i sin )
4
4
3
3
z2 = a(1 i) = a 2(cos
i sin )
4
4
n
Deci xn = 2 2 an1 sin 3n

4
3. Fie x = (xn )n0 din Sd+ si y = (yn )n0 , unde yn = x0 + x1 + . . . + xn .
z
S
a se arate ca Y (z) = z1
X(z).
234

Solutie. Fie Y (z) =
+... +
n=0
xn1 z n +
n=0
Dar X(z) =
yn z
n=0
x0 z
n=0
x1 z n + . . . +
n=0
xn z n
n=0
xn z n ,
xn1 z n =
n=0
1
1X
xn z n = X(z) (deoarece
z
z
n=0
1
1
x1 = 0);
xn2 z = 2 z n = 2 X(z) etc. =
z
z
n=0
z
= Y (z) = X(z) 1 + z1 + z12 + . . . = X(z) z1
n
4. Daca x, y Sd+ si n ZZ, yn = xn +xn+1 , sa se calculeze H(z) =
Y (z)
X(z) .
Solutie. Avem y = x + x ? 1 = Y (z) = X(z) + X(z)z =

= H(z) = 1 + z
5. Cu ajutorul transformarii Z, sa se rezolve n multimea semnalelor cu
suport pozitiv ecuatia y a = x n urmatoarele cazuri:
a)a = 2 + 1 6, xn = n h(n), n ZZ
b)a = 2 31 + 2, xn = 5 3n h(n), n ZZ
5
c)a = 2 1 + , xn = cos(n + 1) h(n + 1), n ZZ
2
Solutie. a) Deoarece x Sd+ , ecuatia data are solutie y Sd+ si aceasta
este unica . Intr-adev
ar, ecuatia de convolutie se scrie
yn+2 + yn+1 6yn = n h(n), n ZZ (1)
Cu x, y Sd+ , relatia (1) este identic satisfacut
a pentru n 3, iar
pentru n = 2 si n = 1 ea furnizeaza valorile lui y0 , respectiv y1 :
y0 = 0, y1 = 0. Pentru n 0 relatia de recurent
a (1) devine:
yn+2 + yn+1 6yn = n, n ZZ,
cu solutia unica (yn )nIN de ndat
a ce y0 si y1 sunt cunoscuti.
Deoarece membrul drept al ecuatiei de convolutie este un semnal care
admite transformata Z, aplicam transformarea Z acestei ecuatii, n
ipoteza ca si semnalul y Sd+ are transformata Z, Ly (z).
Rezulta Ly (z) = (z1)2 (zz 2 +z6) , de unde yn =
n IN (vezi ex.2),b)).
2n
5
(3)n
80
4n+3
16 ,
235
Astfel am gasit un semnal y Sd+ cu proprietatea ca Lya (z) = Lx (z).

Din injectivitatea aplicatiei L rezult
a y a = x si din unicitatea n Sd+
a solutiei ecuatiei de convolutie rezulta ca semnalul gasit cu ajutorul
transformarii Z este cel cautat.
b)Ecuatia de convolutie este
yn+2 yn+1 + 2yn = 5 3n h(n), n ZZ
Aplic transformata Z acestei ecuatii si obtinem:
Ly (z)(z 2 3z + 2) = 5
z
5z
= Ly (z) =
z3
(z 3)(z 2 3z + 2)
Descompunem n fractii simple si obtinem:

Ly (z) =
5 1
1
5
15 1
+
10
= yn = (12n+1 +3n ), n IN
2 z3 2z1
z2
2
c) x se mai scrie: x = (cos n h(n))nZZ 1

Aplicand transformata Z relatiei de convolutie obtinem:
5
z(z cos 1)
Ly (z)(z 2 z + 1) = 2
z =
2
z 2z cos 1 + 1
= Ly (z) =
= yn =
2z(z cos 1)
=
(2z 2 5z + 2)(z 2 2z cos 1 + 1)
2
[(2cos 1)2n+1 +(2 cos 11)2n 3 cos n], n IN
3(5 4 cos 1)
6. Cu ajutorul transformarii Z, sa se determine sirurile (xn )nIN definite

prin urmatoarele relatii:
a)x0 = 0, x1 = 1, xn+2 = xn+1 + xn , n IN(sirul lui Fibonacci)
b)x0 = 0, x1 = 1, xn+2 = xn+1 xn , n IN
c)x0 = x1 = 0, x2 = 1, x3 = 0, xn+4 + 2xn+3 + 3xn+2 + 2xn+1 +
+xn = 0, n IN
d) x0 = 2, xn+1 + 3xn = 1, n IN
e)x0 = 0, x1 = 1, xn+2 4xn+1 + 3xn = (n + 1)4n , n IN
Solutie. Consideram sirul (xn )nIN ca fiind restictia unui semnal
x Sd+ la IN si transcriem informatiile despre sirul dat sub forma unei
ecuatii de convolutie a x = y, pe care o rezolvam n Sd+ procedand
ca la ex. 3).
236

a)Fie x Sd+ asa nc
at restrictia lui x la IN sa fie sirul cautat. Observam ca
xn+2 xn+1 xn = yn , n ZZ,
unde yn = 0 pentru n 6= 1 si y1 = 1.
Asadar, x Sd+ satisface ecuatia de convolutie a x = y, cu
a = 2 1 + , y = 1 .
Aplicand transformata Z rezulta :
1
Lx (z)(z 2 z 1) = z = xn =
5
"
!n
!n #
1+ 5
1 5
2
2
b)Analog a) avem a x = y, cu a = 2 1 + , y = 1
Aplic transformata Z si obtinem:
Lx (z)(z 2 z + 1) = z = Lx (z) =
z2
z
z+1
Procedand ca la ex.2) obtinem:
!
!
z
1
+
i
3
z
1
i
3
xn = Rez z n1 2
,
+Rez z n1 2
,
z z+1
2
z z+1
2
Calculam
!
!
1+i 3
zn
1+ 3
zn
,
= lim 2
z
=
Rez
z2 z + 1
2
2
z 1+i2 3 z z + 1
n
1+i 3
cos 2n
i sin 2n
2
3 +
3
=
=
i 3
i 3
Analog
Rez
Atunci xn =
2
3
!
2n
cos 2n
1i 3
zn
3 i sin 3
,
=
z2 z + 1
2
i 3
sin 2n
3 , n IN
c)Avem a x = y,cu a = 4 + 23 + 32 + 21 + , y = 2 21
Aplicand transformata Z obtinem Lx (z) = (zz(z+2)
2 +z+1)2
Dupa ce descompunem n fractii simple si calculam reziduurile, tin
and
cont ca 1 , 2 sunt poli de ordinul doi, unde 1 , 2 sunt rad
acinile comlexe de ordin 3 ale unitatii, obtinem:
(2n 4)(n1 n2 ) (n + 1)(n1
+ 1n2 2n1 n2
)
1
2
=
3
(2 1 )
2(n 1)
2n
=
sin
, n IN
3
3
xn =
237
d)Avem ax = y, cu a = 1 +3 si yn = 1, n 0, y1 = x0 +3x1 =
= 2, yn = 0, n 2, adica y = 1 + 21
Asadar, 1 x + 3 x = 1 + 21
Aplicand transformata Z obtinem zLx (z) + 3Lx (z) =
=
2z 2 +3z
z1
= Lx (z) =
+Rez(z n1
2z 2 +3z
(z1)(z+3)
= xn = Rez(z n1
z
z1 + 2z =
2z 2 +3z
(z1)(z+3) , 1)+
2z 2 +3z
(z1)(z+3) , 3)
Rez(z n1
2z 2 +3z
(z1)(z+3) , 1)
Rez(z n1
2z 2 +3z
(z1)(z+3) , 3)
= lim (z 1) z n1
z1
2z 2 + 3z
5
=
(z 1)(z + 3)
4
= lim (z + 3) z n1
z3
12
n1
=
3
(3)
4
xn = 54 3 (3)n1
2z 2 + 3z
=
(z 1)(z + 3)
= (3)n1
Atunci
e)Avem a x = y, a = 2 41 + 3, yn = 0, n 2, y1 = 1,
yn = (n + 1)4n , n IN
Fie s1 = (n4n )nIN si s2 = (4n )nIN
z 0
4
Ls1 (z) = zL0s2 (z) = z( z4
) = z( (z4)
2) =
Deci Lx (z)(z 2 4z + 3) =
= Lx (z) =
4z
(z4)2
z
z4
+z =
4z
(z4)2
z2
(z4)2
+ z =
z(z 2 7z+16)
(z4)2 (z1)(z3)
Descompunem n fractii simple si gasim

1
xn = [18 3n + (3n 13)4n 5], n IN
9
7. Sa se determine sirurile (an )nIN si (bn )nIN cu a0 = 1, b0 = 1 si an1 +

+7an bn = 0, bn+1 + an + 5bn = 0, n IN
Solutie.
an1 + 7an bn =
bn+1 + an + 5bn =
0, dac
a n 0 sau n 2
1, daca n = 1
0, dac
a n 0 sau n 2
1, daca n = 1
Atunci a 1 + 7a b = 1 si b 1 + a + 5b = 1
Asadar,
La (z)z + 7La (z) Lb (z) = z
Lb (z)z + La (z) + 5Lb (z) = z
Rezulta La (z) =
z
z+6 , Lb (z)
z
z+6
= an = bn = (6)n
238
10.3
Probleme propuse
1. Sa se arate ca urmatorul semnal nu admite transformata Z:

x Sd , xn = ean , a C
R: Seria
ean z n este convergent

a |z| > |ea |, iar seria
n=0
ean z n este convergent

a |z| < |ea |. Rezulta Dx =
n=1
2. Sa se determine semnalul x Sd+ a carui transformata Z este:

a)Lx (z) =
2z+3
;
z 2 5z+6
R: a)x0 = 0, xn = 3n+1 7
b)x0 = 1, xn =
2
3
z 2 +1
;
z 2 z+1
2n1 , n
b)Lx (z) =
sin
2n
3 ,n
c)Lx (z) =
z
(z3)2
c)xn = n3n1
3. Cu ajutorul transformarii Z, sa se rezolve n multimea semnalelor
cu suport pozitiv ecuatia y a = x n urmatoarele cazuri:
a)a = 2 41 + 3, xn = 2h(n), n ZZ
b)a = 1 2, xn = (n2 2n 1)h(n), n ZZ
R: a)Ly (z) =
2z
,y
(z1)2 (z3) n
= 12 (3n 2n 1), n IN
b)Ly (z) = z(z+1)

, y = n2 , n IN
(z1)3 n
4) Cu ajutorul transformarii Z, sa se determine sirurile (xn )nIN
definite prin urmatoarele relatii liniare de recurent
a:
a)x0 = 4, x1 = 6, xn+2 3xn+1 + 2xn = 0, n IN
b)x0 = 0, x1 = 11, x2 = 8, x3 = 6, xn+4 52 xn+3 + 25 xn+1
xn = 1, n IN
c)x0 = 0, x1 = 3, xn+2 4xn+1 + 3xn = 2, n IN
d)x0 = 0, x1 = 1, xn+2 + xn+1 6xn = n, n IN
e) x0 = x1 = 0, xn+2 3xn+1 + 2xn = 2n , n IN
f)x0 = 0, x1 = 1, xn+2 5xn+1 + 6xn = 4 5n , n IN
g)x0 = x1 = 0, x2 = 1, xn+3 + 3xn+2 + 3xn+1 + xn = 0, n IN
R: a)xn = 2 + 2n+1 , n IN
5
71
5
2 +
b)a x = y, a = 4 3 + 1 , y = 11 3
2
2
2
z(22z 3 93z 2 + 123z 50)
+ 26 1 + h = Lx (z) =
=
2(z 1)2 (z + 1)(z 2)(z 21 )
= xn = 8(1)n+1 + 23n n, n IN
239
c)xn = 2 3n n 2, n IN
d)a x = y, a = 2 + 1 6 , yn = 0, n 2, y1 = 1, yn = n =
= Lx (z) =
z2
1
= xn = [(3)n+1 + 4n + 3], n IN
2
(z 1) (z + 3)
16
e) xn = 1 + 2n1 (n 2)
f)ax = y, a = 2 51 +6, yn = 0, n 2, y1 = 1, yn = 45n =
= Lx (z) =
z(z1)
(z2)(z3)(z5)
g)xn = (1)n n(n1)

, n IN
2
= xn = 13 (2n 3n+1 + 2 5n ), n IN
Capitolul 11
Ecuatii cu derivate partiale

de ordinul doi
11.1
Notiuni teoretice
Fie F : IRm IR. Se numeste ecuatie cu derivate partiale de

ordinul II cu doua variabile independente definita de F , problema gasirii
tuturor functiilor z(x, y) ce verific
a relatia
z z 2 z 2 z 2 z
, ,
,
F x, y, z,
,
=0
(11.1)
x y x2 xy y 2
O ecuatie cu derivate partiale de ordinul II se numeste cvasiliniar
a , daca
e liniara n raport cu derivatele de ordinul II. In cazul a doua variabile
independente, forma generala a ecuatiei cvasiliniare este
2z
2z
z z
2z
+ C(x, y) 2 + D x, y, z,
,
= 0 (11.2)
A(x, y) 2 + 2B(x, y)
x
xy
y
x y
unde A, B, C sunt functii reale, continue, derivabile si nu toate nule n acelasi
timp.
Se numesc curbe caracteristice pentru ecuatia (11.2), curbele aflate
pe suprafatele integrale ale acestei ecuatii, ale caror proiectii n planul xOy
verifica ecuatia caracteristica :
A(x, y)dy 2 2B(x, y)dxdy + C(x, y)dx2 = 0
(11.3)
Clasificare:
1) Daca B 2 AC > 0, cele doua familii de caracteristice sunt reale si
distincte si ecuatia este de tip hiperbolic.
2)Daca B 2 AC = 0, avem o singura familie de caracteristice reale si
ecuatia este de tip parabolic.
3) Daca B 2 AC < 0, cele doua familii de caracteristice sunt complex
conjugate si ecuatia este de tip eliptic.
240
11.1. NOT
IUNI TEORETICE
241
Directiile
dy
dy
= 1 (x, y),
= 2 (x, y)
(11.4)
dx
dx
determinate de ecuatia (11.3) se numesc directii caracteristice ale ecuatiei
(11.2).
Prin integrarea ecuatiilor (11.4) se obtin doua familii de curbe n planul
xOy, 1 (x, y) = c1 , 2 (x, y) = c2 (c1 , c2 constante arbitrare), curbe care sunt
proiectiile pe planul xOy ale curbelor caracteristice.
Daca ecuatia este de tip hiperbolic, cu schimbarea de variabile
= 1 (x, y), = 2 (x, y), ecuatia (11.2) se aduce la prima forma canonica
2z
z z
=0
(11.5)
+ G1 , , z, ,

Daca se efectueaza acum transformarea = x + y, = x y, din ecuatia
(11.5) rezulta
2z
2z
z z
0
,
=0
(11.6)
+ G1 , , z,
x2 y 2
x y
care este a doua forma canonica pentru ecuatia cvasiliniar
a de tip hiperbolic.
Daca ecuatia este de tip parabolic, 1 (x, y) = 2 (x, y) = (x, y), cu
schimbarea de variabile = (x, y), = x, ajungem la forma canonica a
ecuatiei (11.2)
2z
z z
,
=0
(11.7)
+
G
,
,
z,
2
2

Daca ecuatia este de tip eliptic, functiile 1 (x, y) si 2 (x, y) sunt complex
conjugate si notam (x, y) = Re1 (x, y), (x, y) = Im1 (x, y). Cu schimbarea de variabile = (x, y), = (x, y) se ajunge la forma canonica a
ecuatiei (11.2)
2z 2z
z z
+
+ G3 , , z, ,
=0
(11.8)
2 2

In cazul ecuatiilor liniare si omogene n raport cu derivatele partiale de
ordinul II cu coeficienti constanti
A
2z
2z
2z
+
2B
+
C
=0
x2
xy
y 2
(11.9)
A, B, C constante, ecuatia diferential

a a proiectiilor curbelor caracteristice
pe planul xOy este
Ady 2 2Bdxdy + Cdx2 = 0
(11.10)
Directiile caracteristice sunt
dy 1 dx = 0, dy 2 dx = 0
(11.11)
242CAPITOLUL 11. ECUAT

II CU DERIVATE PART
IALE DE ORDINUL DOI
si ne dau y 1 x = c1 , y 2 x = c2 , c1 , c2 constante.
Daca ecuatia este de tip hiperbolic, cu schimbarea de variabile = y
1 x, = y 2 x, ecuatia (11.9) devine
2z
=0
(11.12)
cu solutia generala z = f ()+g(), unde f, g sunt functii arbitrare. Revenind

la vechile variabile z(x, y) = f (y 1 x) + g(y 2 x)
Daca ecuatia este de tip parabolic, 1 = 2 = B
si ecuatia (11.10) se
A
reduce la Ady Bdx = 0, cu integrala generala Ay Bx = c, c constant
a
Schimbarea de variabile = Ax By, = x aduce ecuatia (11.9) la forma
canonica
2z
=0
(11.13)
2
Solutia generala a ecuatiei (11.13) este z = f () + g(), unde f, g sunt
functii arbitrare.
Daca ecuatia este de tip eliptic, forma sa canonica este ecuatia Laplace
2z 2z
+
=0
2 2
(11.14)
Ecuatia omogena a coardei vibrante sau ecuatia undelor plane este

1 2u
2u
2 = 0, a2 =
2
2
x
a t
T0
(11.15)
unde este masa specifica liniara a coardei, T0 este tensiunea la care e

supusa coarda n pozitia de repaus. Solutia ecuatiei (11.15) care ndeplineste
conditiile initiale u(x, 0) = f (x), u
t (x, 0) = g(x), x [0, l], unde f, g sunt
functii precizate este data de formula lui dAlembert :
1
1
u(x, t) = [f (x at) + f (x + at)] +
2
2a
x+at
g( )d
(11.16)
xat
Solutia lui Bernoulli si Fourier pentru ecuatia (11.15) cu conditiile la limita

u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, t 0 si conditiile initiale u(x, 0) = f (x), u
t (x, 0) =
= g(x), x [0, l] este
u(x, t) =
An cos
n=1
na
na
n
t + Bn sin
t sin
x
l
l
l
(11.17)
unde
An =
2
l
f (x) sin
0
n
2
xdx, Bn =
l
na
g(x) sin
0
n
xdx
l
(11.18)
243
Solutia ecuatiei c
aldurii
2u
1 u 2
k
= 2
,a =
2
x
a t
c
(11.19)
unde k este coeficientul de conductibilitate termica , c caldura specifica ,

densitatea, ce satisface conditia initial
a u(x, 0) = f (x), x IR, f fiind data
continua , marginita , absolut integrabil
a pe IR este data de
Z
(x )2
1
u(x, t) =
(11.20)
f ( )e 4a2 t d, t > 0
2a t
11.2
Probleme rezolvate
Sa se reduca la forma canonica ecuatiile:

1.
1
x
2u
x2
2u
y 2
=0
Solutie. B 2 AC = x1
Daca x > 0, ecuatia este de tip eliptic. Cele doua familii de caracteristice sunt solutiile ecuatiei diferentiale x1 dy 2 + dx2 = 0 = dy =
3
3
= i xdx, adica y + i 23 x 2 = c1 , y i 23 x 2 = c2
3
Facem schimbarea de variabil

a = y, = 23 x 2 .
u
x
u
y
2u
2
2u
x2
2u
y 2
2u
2u
2
2u
x2
x2 +
1
x
12 x
1
2
x2
21 x 2 =
2u
2
x+
12 x 2
2u
2
Forma canonica a ecuatiei va fi:

h 2
i
2
1
u
u 1 21
x
+
x
+ u2 =
2
x
2
12
2u
2
2u
2
1
3
= 0, deoarece
1
3
Daca x < 0, ecuatia este de tip hiperbolic si familiile de caracteristice

3
3
sunt : y + 23 (x) 2 = c1 , y 23 (x) 2 = c2
3
Facem schimbarea de variabile = y + 32 (x) 2 , = y 32 (x) 2

Analog se arata ca ecuatia se reduce la forma canonica
2u
1
u u
+
=0
6( )

II CU DERIVATE PART
IALE DE ORDINUL DOI
2
u
2. (1 + x2 ) xu2 + (1 + y 2 ) yu2 + x u
x + y y = 0
Solutie. B 2 AC = (1 + x2 )(1 + y 2 ) < 0, deci ecuatia este de tip

eliptic
Din ecuatia caracteristica
(1 + x2 )dy 2 + (1 + y 2 )dx2 = 0
rezulta
p
1 + x2 dy = i 1 + y 2 dx,
deci familiile de caracteristice sunt

p
p
ln(y + 1 + y 2 ) + i ln(x + 1 + x2 ) = c1 ,
p
p
ln(y + 1 + y 2 ) i ln(x + 1 + x2 ) = c2
p
Facem schimbarea de variabile = ln(y+ 1 + y 2 ), = ln(x+ 1 + x2 )

u
x
2u
x2
u
y
2u
y 2
1
1+x2
= 1
1
1+y 2
2u
2
1+y 2
=
x
1
1+x2
(1+x2 ) 2
2u
2
y
(1+y 2 ) 2
Ecuatia se reduce la forma canonica

3.
2u
x2
2u
2
2u
2
=0
u
u
3 yu2 + 2 u
+ 2 xy
x + 6 y = 0
Solutie. A = 1, B = 1, C = 3 = B 2 AC = 4 > 0, deci ecuatia

este de tip hiperbolic
Ecuatia caracteristica este :
2
dy
dy
dy
dy
2 dx
3 = 0 = dx
= 3, dx
= 1 = y 3x = c1 , y + x = c2
dx
Facem schimbarea de variabile = y 3x, = y + x
u
x
= 3 u
+
u
y
2u
x2
u
+
= 9 u2 6
2u
xy
2u
y 2
2u
2
u
= 3 u2 2
+
2u
2
u
+
+ 2
2u
2
2u
2
Forma canonica este :

2
u
+ 8 u
16
= 0 =
2u
1 u
2
=0
245
S
a se aduca la forma canonica si sa se determine solutiile generale ale
ecuatiilor:
4.
2u
x2
2 cos x
2u
xy
(3 + sin2 x)
2u
y 2
u
y
(y+sin x)2 +8
u
16
=0
Solutie. B 2 AC = 4 > 0, deci ecuatia este de tip hiperbolic

2
dy
dy
dy
+ 2 cos x dx
(3 + sin2 x) = 0 = dx
= cos x 2 =
dx
= 2x + sin x + y = c1 , 2x sin x y = c2
Facem schimbarea de variabile = 2x + sin x + y, = 2x sin x y
u
x
u
= (2 + cos x) u
+ (2 cos x)
u
y
2u
x2
u
+ (2 cos x)2 u2 sin x u
= (2 + cos x)2 u2 + 2(4 cos2 x)
+
2u
y 2
sin x u
2u
xy
2u
2
2u
2
u
+
2
2
u
= (2 + cos x) u2 2 cos x
(2 cos x) u2
Ecuatia devine :
2u
32
32
()2 +32
u
64
1
=0
2
Facem transformrea u(, ) = e 64 () v(, ) =

1
()2
64
2v
= 0 =
(f () + g()) =
= v(, ) = f () + g() = u(, ) = e
1
64
(y+sin x)2
= u(x, y) = e
(f (2x + sin x + y) + g(2x sin x y))
2u
x2
5. x2
2xy
2u
xy
+ y2
2u
y 2
+x
u
x
+y
u
y
=0
Solutie. A = x2 , B = xy, C = y 2 = B 2 AC = 0, deci ecuatia este

de tip parabolic
2
dy
dy
x2 dx
+ 2xy dx
+ y 2 = 0 =
dy
dx
= xy = xy = c
Facem schimbarea de variabile = xy, = x

u
x
=y
u
y
=x
2u
x2
= y2
2u
2
2u
y 2
= x2
2u
2
2u
xy
+ 2y
+ xy
2u
2
2u
+x
2u
2
2u

II CU DERIVATE PART
IALE DE ORDINUL DOI
Ecuatia devine :
u
u
1
= 0 =
u
= 0 = = f () = = f ().
Integram n raport cu si obtinem u(, ) + g() = f () ln =
= u(x, y) = f (xy) ln x + g(xy)
2u
+ 1 u
6.
2u
x2
2u
y 2
= 16(x2 y 2 ), u(x, x) = sin x, u(x, x) = sin x
Solutie. A = 1, B = 0, C = 1 = B 2 AC = 1, deci ecuatia este de

tip hiperbolic
2
dy
dy
dy
1 = 0 = dx
= 1, dx
= 1 = x + y = c1 , x y = c2
dx
Facem schimbarea de variabile = x + y, = x y
Atunci
2u
y 2
2u
x2
2u
2
2u
2
u
+ 2
+
2u
2
u
+
2
2u
2
Ecuatia devine :
2
u
4
= 16 a carui solutie este u(x, y) = 2 2 + () + ()
Deci solutia generala a ecuatiei initiale este u(x, y) = (x2 y 2 )2 +

(x + y) + (x y)
Determinam functiile si impunand conditiile din enunt . Obtinem
u(x, x) = (x2 x2 )2 + (x + x) + (x x)
u(x, x) = (x2 (x)2 )2 + (x x) + (x + x)
Deci (2x) = sin x, (2x) = sin x. Consideram 2x = t, deci (t) =
= sin 2t , (t) = sin 2t
xy
Asadar, u(x, y) = (x2 y 2 )2 + sin x+y
2 + sin 2 =
= (x2 y 2 )2 +2 sin x+y+xy
cos x+yx+y
= (x2 y 2 )2 +2 sin x2 cos y2
2
2
7.
2u
x2
u
+ 4 xy
+ 3 yu2 + 16xy = 0

tip hiperbolic
2
dy
dy
dy
dy
4 dx
+ 3 = 0 = dx
= 3, dx
= 1 = 3x y = c1 , x y = c2
dx
Facem schimbarea de variabile = 3x y, = x y
2u
x2
u
= 9 u2 + 6
+
2u
y 2
2u
2
u
+ 2
+
2u
2
2u
2

2u
xy
u
= 3 u2 4
247
2u
2
Ecuatia initiala are forma canonica :

2u
= ( )( 3)
Integram mai ntai n raport cu si apoi cu si obtinem solutia :

u() =
2
3 (
3 + 3 2 ) + f () + g()
Deci solutia ecuatiei initiale este :

u(x, y) = (3x y)(x y)(x2 + 13 y 2 ) + f (3x y) + g(x y)
2
u
8. 4 xu2 + 4 xy
+
2u
y 2
u
+ 12 u
x + 6 y + 9u = 0

tip parabolic
2
dy
dy
dy
4 dx
4 dx
+ 1 = 0 = dx
=
1
2
= x 2y = c
Facem schimbarea de variabile = x 2y, = x

2u
x2
2u
2
2u
y 2
= 4 u2
u
+ 2
+
2u
2
2u
xy
u
= 2 u2 2
u
x
u
y
= 2 u
Obtinem forma canonica :

2
4 u2 + 12 u
+ 9u = 0
Vom considera aceasta relatie ca o ecuatie diferential
a liniara cu coeficienti
constanti de ordinul doi pentru functia u de variabil
a . Ecuatia caracteristica atasata este : 42 + 12 + 9 = 0 = 1 = 2 = 32
Astfel solutia generala poate fi scrisa sub forma :
3
u(, ) = [f () + g()]e 2
Atunci solutia generala a ecuatiei initiale este :
3
u(x, y) = [f (x 2y) + xg(x 2y)]e 2 x

9.
2u
xy
a
xy
u
x
a
xy
u
y
aa2
u
(xy)2
=0
Solutie. Facem schimbarea de functie u = (x y) v si vom determina

astfel ncat sa obtinem o forma cat mai simpla a ecuatiei.
Ecuatia devine :

II CU DERIVATE PART
IALE DE ORDINUL DOI
2
u
(xy)2 xy
(xy)(+a)
Pentru = a =
=
2v
xy
v
x
v
y
v[2 +(2a1)+a2 a] = 0
= 0 = v(x, y) = f (x) + g(y) = u(x, y) =
f (x)+g(y)
(xy)a
10. Sa se gaseasca solutia generala a ecuatiei lui Euler
1
2u
2 u
=0
x
x2 x
x
y 2
2u
x2
Solutie. Ecuatia devine
2u
y 2
2
x
u
x
=0
A = 1, B = 0, C = 1 = B 2 AC = 1 > 0, deci ecuatia este de tip

hiperbolic
Facem schimbarea de functie u(x, y) =
u
x
u
y
=
=
1
x
1
x
v
x
v
y
2u
x2
1
x
2v
x2
2u
y 2
1
x
2v
y 2
1
x2
2
x2
Ecuatia devine :
v(x,y)
x
v
x
2v
x2
2
x3
2v
y 2
=0

2
dy
1 = 0 = x + y = c1 , x y = c2
dx
Facem schimbarea de variabile = x + y, = x y. Atunci obtinem
2v
ecuatia xy
= 0, care are solutia v(, ) = f () + g() = v(x, y) =
= f (x + y) + g(x y) = u(x, y) =
f (x+y)+g(xy)
x
Sa se rezolve problemele Cauchy:

2
u
x u
11. (l2 x2 ) xu2 x u
x y 2 = 0, 0 < x < l, u(x, 0) = arcsin l , y (x, 0) = 1
Solutie. B 2 AC = l2 x2 > 0, deci ecuatia este de tip hiperbolic

2
dy
(l2 x2 ) dx
1 = 0 =
x
= c1 , arcsin l y = c2
dy
dx
= l21x2 = arcsin xl + y =
Facem schimbarea de variabile = arcsin xl + y, = arcsin xl y

2
u
= 0 cu solutia generala u(, ) = f ()+
Forma canonica este xy
+g() = u(x, y) = f (arcsin xl + y) + g(arcsin xl y)
Determinam f si g din conditiile initiale :
249
f (arcsin xl ) + g(arcsin xl ) = arcsin xl

f 0 (arcsin xl ) g 0 (arcsin xl ) = 1
Notam arcsin xl = v si obtinem
f (v) + g(v) = v
f 0 (v) g 0 (v) = 1
Deci f (v) g(v) = v v0 , v0 constant
a
Atunci f (v) = v
v0
2 , g(v)
v0
2
Solutia ecuatiei date este u(x, y) = arcsin xl + y

2
u
2
12. 3 xu2 + 7 xy
+ 2 yu2 = 0, u(x, 0) = x3 , u
y (x, 0) = 2x
Solutie. A = 3, B = 72 , C = 2 = B 2 AC =
este de tip hiperbolic
3dy 2
dy
dx
7dxdy +
1
3.
2dx2
= 0 = 3
dy
dx
25
5
> 0, deci ecuatia
dy
7 dx
+ 2 = 0 =
dy
dx
= 2 si
Atunci familiile de curbe caracteristice sunt :
2x y = c1
x 3y = c2
Cu schimbarea de variabile = 2x y, = x 3y, ecuatia se reduce
2u
la forma canonica
= 0 = u(x, y) = (2x y) + (x 3y)
Conditiile problemei Cauchy sunt :
(2x) + (x) = x3
0 (2x) 3 0 (x) = 2x2
Integrand a doua relatie obtinem 12 (2x) 3(x) = 23 x3 + k
19
7 3
Atunci (2x) = 96
(2x)3 + c1 si (x) = 12
x c1 , deci u(x, y) =
19
7
3
3
= 96 (2x y) 12 (x 3y)
2
13. x2 xu2 y 2 yu2 = 0, u(x, 1) = x2 , u

y (x, 1) = x
Solutie. B 2 AC = x2 y 2 > 0, deci ecuatia este de tip hiperbolic
2
dy
=
x2 dy 2 y 2 dx2 = 0 = dx
caracteristice sunt : xy = c1 , xy = c2
y2
x2
Facem schimbarile de variabile = xy, = xy

y
u
u
u
u
u
x = x + x = y + x2
dy
dx
= xy . Deci curbele

II CU DERIVATE PART
IALE DE ORDINUL DOI
2u
u
+
x
y +
x
+ u2 x
xy2 + u

i
h 2
h 2
i
2
2
u
u
xy2 y+
y + u2 xy2
(y(2)x3 ) = u2 y +
2y
xy2 + u
x3
2u
x2
u
y
2u
2
1
x + u
x
2
2
2u
u
u
2u
2u
x
+
=
y
y + 2
y 2
2 y
2
2
2
u
2u
= u2 x +
x1 x +
x + u2 x1 x1
1
x
2
2
2u
2u
2u
u
y 2
y 2
+ xy 2 u2 + 2y
x
2
2
2
2
2
2
u
u
x2 y 2 u2 y 2
xy 2 u2 = 0 = 4y 2
+ 2 xy u
= 0 =
2u
u
2u
u
2u
= 4 + 2 = 0 = 2 + = 0 = 2 u
=
= 0 = 2 u = 0 = u = () + () = u(x, y) =
Ecuatia devine : x2 y 2
= (xy) +
xy xy
Pentru determinarea functiilor si folosim conditiile initiale:
(x) + x(x) = x2
x0 (x) x x 0 (x) + 12 x(x) = x
Rezulta ca (x) = 13 x2 + x c x
(x) = 23 x x x + c
3 1
2
2
1
2
Solutia problemei este u(x, y) = 3 (xy) + xy + xy 23 xy
xy
14. Sa se determine solutia ecuatiei
satisface conditiile u(x, 0) = f (x),
h
2
1 hx
u
t (x, 0)
u
x
coardei vibrante
1
a2
2v
t2
Conditiile initiale devin v(x, 0) = (hx)f (x) si

Cf. formulei lui dAlembert avem
v(x, t) =
u(x, t) =
15.
2u
x2
2u
t2
(hx+at)f (xat)+(hxat)f (x+at)

2
(hx+at)f (xat)+(hxat)f (x+at)
2(hx)
= 0, u(x, 0) =
x
, u (x, 0)
1+x2 t
+
+
1
a
2
1 hx
2u
t2
v(x,t)
hx
ce
si obtinem ecuatia
v
t (x, 0)
= (hx)F (x)
R x+at
1
2a xat (h )F ( )d
R x+at h
1
2a xat hx F ( )d
= sin x
Solutie. Cf. formulei lui dAlembert avem
= F (x).
Solutie. Facem schimbarea de functie u(x, t) =

2v
x2

h
xt
u(x, t) = 21 1+(xt)
2 +
251
i
h
i
R x+t
xt
x+t
+ 12 xt sin ydy = 21 1+(xt)
+
2
1+(x+t)2
i
h
xt
x+t
21 [cos(x + t) cos(x t)] = 12 1+(xt)
2 + 1+(x+t)2
h
i
x+tx+t
x+t
xt
12 [2 sin x+t+xt
sin
]
=
+
+ sin x sin t
2
2
1+(xt)2
1+(x+t)2
16.
2u
t2
2u
x2
x+t
1+(x+t)2
= ex , x IR, t > 0, u(x, 0) = sin x, u

t (x, 0) = x + cos x
Solutie. Vom cauta o schimbare convenabil

a de functie pentru a obtine
o ecuatie omogena n locul celei neomogene. Fie u(x, t) = v(x, t) ex .
Pentru v obtinem urmatoarea problema Cauchy :
2v
t2
2v
x2
= 0, x IR, t > 0, v(x, 0) = ex + sin x, u

t (x, 0) = x + cos x
Cf. formulei lui dAlembert avem

v(x, t) = ex cosh t + xt + sin(x + t) = u(x, t) = ex (cosh t 1) + xt+
+ sin(x + t)
17. Sa se determine vibratiile unei coarde de lungime l, av
and capetele
fix
x2
ate, cand forma initiala a coardei e data de functia (x) = 4 x l ,
iar viteza initiala este 0.
Solutie. Avem de rezolvat urmatoarea problema :
2u
x2
= t2u , 0 x l, t > 0
u(0, t) = u(l, t) = 0
u(x, 0) = (x), u
t (x, 0) = 0.
Cf. (11.18), Bn = 0 si
Rl
R
R
2
n
8 l
8 l 2
n
An = 2l 0 4 x xl sin n
l xdx = l 0 x sin l xdx l2 0 x sin l xdx
Rl
Rl
n
l
n
l
n
l
0 x sin l xdx = n x cos l x/0 + n 0 cos l xdx =
2
2
2
l
l
n+1 l
= n
(1)n + n2l 2 sin n
l x/0 = (1)
n
Rl 2
Rl
n
l 2
n
n
2l
l
n+1 l3 +
n
0 x hsin l xdx = n x cos l x/0 + n
0 x cos l xdx = (1)
i
Rl
2l
l
l3
n
l
n
2l
n
l
n+1
l
+ n n x sin l x/0 n 0 sin l xdx = (1)
n + n3 3 cos l x/0 =
3
l
+
= (1)n+1 n
Deci An =
2l
[(1)n + 1]
n3 3
8l
8l
(1)n+1 n
(1)n+1 n
Atunci A2n = 0, A2n+1 =
16
[(1)n
n3 3
1]
32l
(2n+1)3 3
Asadar, cf. (11.17),

X
1
(2n + 1)
(2n + 1)
u(x, t) = 32l
cos
t sin
x
3
(2n + 1)3
l
l
n0

II CU DERIVATE PART
IALE DE ORDINUL DOI
18.
2u
t2
= 4 xu2 , 0 < x < 1, t > 0, u(x, 0) = sin 3x 4 sin 10x, u

t (x, 0) =
= 2 sin 4x + sin 6x, 0 x , u(0, t) = u(, t) = 0
Solutie. Trebuie sa determinam coeficientii An si Bn din formula (11.17).
X
Din u(x, 0) = sin 3x 4 sin 10x =
An sin nx = sin 3x 4 sin 10x.
n=1
Egaland coeficientii obtinem A3 = 1, A10 = 4, An = 0, pentru

n 6= 3, 10
X
Din u
(x,
0)
=
2
sin
4x
+
sin
6x
=
2nBn sin nx = 2 sin 4x + sin 6x.
t
n=1
Egaland coeficientii obtinem B4 = 41 , B6 =

6= 4, 6
1
12 , Bn
= 0, pentru n 6=
Deci u(x, t) = cos 6t sin 3x 4 cos 20t sin 10x + 41 sin sin 8t sin 4x+
1
+ 12
sin 12t sin 6x
19.
2u
t2
= 9 xu2 , 0 < x < , t > 0, u(x, 0) = 6 sin 2x + 2 sin 6x, u

t (x, 0) =
= 11 sin 9x 14 sin 15x, 0 x , u(0, t) = u(, t) = 0, t 0
Solutie. Trebuie sa determinam coeficientii An si Bn din formula (11.17).
X
Din u(x, 0) = 6 sin 2x + 2 sin 6x =
An sin nx = 6 sin 2x + 2 sin 6x.
n=1
Egaland coeficientii obtinem A2 = 6, A6 = 2, An = 0, pentru n 6= 2, 6
X
u
3nBn sin nx = 11 sin 9x
Din t (x, 0) = 11 sin 9x 14 sin 15x =
n=1
14 sin 15x. Egaland coeficientii obtinem B9 =

0, pentru n 6= 9, 15
Deci u(x, t) = 6 cos 6t sin 2x + 2 cos 18t sin 6x +
14
sin 45t sin 15x
45
11.3
Probleme propuse
Sa se reduca la forma canonica ecuatiile:

2
1. (l2 x2 ) xu2
R:
2u
2u
y 2
14 tg
2
1
2x u
x 4 u = 0, 0 < x < l
u
u
u
16 = 0
2. y 2 xu2 + x2 yu2 = 0
R:
2u
2
2u
2
1
2
1
2
=0
11
27 , B15
11
27
= 14
45 , Bn =
sin 27t sin 5x

2
253
u
u
3. x2 xu2 2xy xy
+ y 2 yu2 x u
x y y = 0
R:
2u
2
4 2
2u
xy
4. 6 xu2
5.
=0
+ u = y2
R:
2u
2u
x2
u
+ 4 xy
+ 5 yu2 +
R:
2u
2
= u 2
2
2u
2
u
6. 4 xu2 + 4 xy
+
7.
u
x
=0
2u
y 2
2 u
y = 0
R:
2u
2
2u
x2
u
6 xy
+ 10 yu2 +
R:
2u
2
=0
2u
2
+ 2 u
y = 0
u
x
3 u
y = 0
=0
Sa se rezolve problemele Cauchy:

2
u
8. 2 xu2 7 xy
+ 3 yu2 = 0, u(0, y) = y 3 , u
x (0, y) = y
R: u(x, y) = 15 (3x + y)2 (3x + y)3 + 34 (x + 2y)3 41 (x + 2y)2
9.
2
2u
2u
sin2 x yu2 sin x u
+2 cos x xy
y
x2
=x
= 0, u(x, sin x) = x4 , u
y (x, sin x) =
R: u(x, y) = 12 (x + sin x y)2 14 (x + sin x y)2 + 12 (x sin x + y)4 +

+ 14 (x sin x + y)2
10.
2u
x2
u
3 yu2 = 0, u(x, 0) = 3x2 , u
+ 2 xy
y (x, 0) = 0
R: u(x, y) = 21 (3x + y)2 23 (x + y)2

11.
2u
x2
1
4
2u
t2
= 0, u(x, 0) = ex , u
t (x, 0) = 4x
R: u(x, t) = 12 (ex2t + ex+2t ) + 4xt (cf. formulei lui dAlembert)

2
2u
x2
12.
a12 t2u = 0, 0 x , t 0, a > 0, u(x, 0) =

= sin x, u
t (x, 0) = sin x, u(0, t) = 0, u(, t) = 0
R: Cf. (11.17) si (11.18), u(x, t) = cos at + sinaat sin x
13.
2u
x2
14 t2u = 0, 0 x 1, t 0, u(x, 0) = x(1 x), u

t (x, 0) =
= 0, u(0, t) = u(1, t) = 0
X
4
R: Cf. (11.17) si (11.18), u(x, t) =
(1 (1)n ) cos 2nt
(n)3
n=2
sin nx

II CU DERIVATE PART
IALE DE ORDINUL DOI
14.
2u
t2
= 9 xu2 , 0 < x < , t > 0, u(x, 0) = sin x2 sin 2x+sin 3x, u

t (x, 0) =
= 6 sin 3x 7 sin 5x, 0 x , u(0, t) = u(, t) = 0, t 0
R: u(x, t) = cos 3t sin x cos 6t sin 2x + cos 9t sin 3x + 32 sin 9t sin 3x
7
15
sin 15t sin 5x
Bibliografie
[1] Angheluta , Th. (1957) Curs de teoria functiilor de variabil
a complex
a
Ed. Tehnica , Bucuresti.
[2] Baz, D., Cozma, C., Popescu, O. (1981) Matematici aplicate n
economie si aplicatii , ASE, Catedra de Matematici , Bucuresti.
[3] Boiarski, A., I. (1963) Matematica pentru economisti , Ed. Stiintific
a,
Bucuresti.
[4] Cenusa , Gh., Filip, Argentina, Baz, S., Iftimie, B., Raischi, C.,
Toma, Aida, Badin, Luiza, Agapia, Adriana (2000) Matematici pentru economisti- Culgere de probleme , Ed. CISON , Bucuresti.
[5] Cenusa , Gh., Raischi, C., Baz, Dragomira, Toma, M., Burlacu, Veronica, Sacui, I., Mircea, I. (2000) Matematici pentru economisti , Ed.
CISON , Bucuresti.
[6] Ciucu, G. , Craiu, V., Sacuiu, I. (1974) Probleme de teoria probabilit
atilor , Ed. Tehnica , Bucuresti.
[7] Ciucu, G. , Craiu, V. (1971) Introducere n teoria probabilit
atilor si
statistic
a matematic
a , Ed. Didactica si Pedagogic
a , Bucuresti.
[8] Ciucu, G. , Tudor, C. (1983) Teoria probabilit
atilor si aplicatii, Ed.
Stiintifica si Enciclopedica , Bucuresti.
[9] Costache, Tania- Luminita, Oprisan, Gh. (2004) Transform
ari integrale,
Ed. Printech, Bucuresti.
[10] Costache, Tania- Luminita (2006) Culegere de teoria probabilit
atilor si
statistic
a matematic
a , Ed. Printech, Bucuresti.
[11] Constantin, Gh. , Istratescu, Ioana (1989) Elements of Probabilistic
Analysis , Ed. Academiei , Bucuresti.
[12] Ciumac, P., Ciumac, Viorica, Ciumac, Mariana (2003) Teoria probabilit
atilor si elemente de statistic
a matematic
a , Ed. Tehnic
a UTM ,
Chisinau.
255
256
BIBLIOGRAFIE
[13] Cuculescu, I. (1998) Teoria probabilit

atilor , Ed. ALL , Bucuresti.
[14] Despa, R., Andronache, Cat
alina, Ciocanel, B., Ghenciu, Ioana,
Tetileanu, Cristina, Toropu, Cristina (1998) Culegere de probleme de
matematici aplicate n economie vol.I-II , Ed. SYlVI , Bucuresti.
[15] Dinescu, C., Fatu, I. (1995) Matematici pentru economisti vol.I-III ,
Ed. Didactica si Pedagogic
a , Bucuresti.
[16] Dochitoiu, C., Matei, A. (1995) Matematici economice generale , Ed.
Economica , Bucuresti.
[17] Filipescu, D. , Trandafir, Rodica, Zorilescu, D. (1981) Probabilit
ati geometrice si aplicatii , Ed. Dacia , Cluj-Napoca.
[18] Hoffmann, D., L., Bradely, L., G. (1995) Finite mathematics with calculus , McGRAW-HILL,INC. , New-York.
[19] Ionescu, H., M. (1957) Elemente de statistic
a matematic
a , Ed. Stiintifica , Bucuresti.
[20] Leonte, A., Trandafir, Rodica (1974) Clasic si actual n teoria probabilit
atilor , Ed. Dacia , Cluj.
[21] Mayer, O. (1981) Teoria functiilor de o variabil
a complex
a , vol.1, Ed.
academiei R.S.R., Bucuresti.
[22] Mihaila , N. (1965) Introducere n teoria probabilit
atilor si statistic
a
matematic
a , Bucuresti.
[23] Mihaila , N., Popescu, O. (1978) Matematici dpeciale aplicate n
economie , Ed. Didactica si Pedagogic
a , Bucuresti.
[24] Mihoc, Gh. , Craiu, V. (1977) Tratat de statistic
a matematic
a Volumul
II Verificarea ipotezelor statistice , Ed. Academiei , Bucuresti.
[25] Mihoc, Gh. , Micu, N. (1970) Introducere n teoria probabilit
atilor,
Ed.Tehnica , Bucuresti.
[26] Mihoc, Gh. , Urseanu, V. , Ursianu, Emiliana (1982) Modele de analiz
a
statistic
a , Ed. Stiintific
a si Enciclopedica , Bucuresti.
[27] Moineagu, C. , Negura , I. , Urseanu, V. (1976) Statistica
a
Stiintifica si Enciclopedica , Bucuresti.
, Ed.
[28] Moroianu, M. , Oprisan, Gh. (2002) Caiet de seminar- Probabilit

ati si
statistic
a , Ed. Printech , Bucuresti.
[29] Myskis, A., D. (1972) Introductory mathematics for engineers , MIR
Publishers, Moscow.
BIBLIOGRAFIE
257
[30] Nistor, S., Tofan, I. (1997) Introducere n teoria functiilor complexe,

Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iasi.
[31] Nita , Alina, Costache, Tania-Luminita, Dumitrache, Raluca (2007)
Matematici speciale. Notiuni teoretice. Aplicatii., Ed. Printech, Bucuresti.
[32] Olariu, V., Prepelita , V. (1986) Teoria distributiilor. Functii complexe
si aplicatii, Ed. Stiintifica si Enciclopedica , Bucuresti.
[33] Olariu, V., Stanasila, O. (1982) Ecuatii diferentiale si cu derivate
partiale, Ed. Tehnica , Bucuresti.
[34] Onicescu, O. (1963) Teoria probabilit
atilor si aplicatii, Ed.Didactica si
Pedagogica , Bucuresti.
[35] Onicescu, O., Mihog, Gh., Ionescu Tulcea, C., T. (1956) Calculul probabilit
atilor si aplicatii , Ed. Academiei , Bucuresti.
[36] Popescu, I., Baz, D., Beganu, G., Filip, A., Raischi, C., Vasiliu, D.,
P., Butescu, V., Enachescu, M., Firica , O., Stremtan, N., Toma, M.,
Zaharia, G., Baz, S., Badin, L. (1999) Matematici aplicate n economieCulegere de probleme , Ed. Didactica si Pedagogic
a , Bucuresti.
[37] Papoulis, A. (1962) The Fourier integral and its applications, McGraw
Hill Book Co., New York.
[38] Pavel, Garofita, Tomuta, Floare, Ileana, Gavrea, I. (1981) Matematici
speciale, Ed. Dacia, Cluj-Napoca.
[39] Postolache, M. , Corbu, S. (1998) Exercise Manual in Probability Theory , Fair Parteners Ltd. , Bucharest.
[40] Rudin, W. (1999) Analiz
a real
a si complex
a , Texte Matematice
Esentiale, Vol. 1, Ed. Theta, Bucuresti.
[41] Rudner, V. (1970) Probleme de matematici speciale, Ed. Didactica si
Pedagogica , Bucuresti.
[42] Stanomir, D., Stanasila, O.(1980) Metode matematice n teoria semnalelor, Ed.Tehnica, Bucuresti.
[43] Stanasila, O., Branzanescu, V. (1994) Matematici speciale- teorie, exemple, aplicatii, Ed. ALL.
[44] Stoilow, S. (1962) Teoria functiilor de o variabil
a complex
a , vol,I,II,
Ed. de Stat Ed. Didactica si Pedagogic
a , Bucuresti.
[45] Stoka, M. (1965) Culegere de probleme de functii complexe, Ed. Tehnic
a
Bucuresti.
258
BIBLIOGRAFIE
[46] Stoka, M. (1964) Functii de variabil

a real
a si functii de variabil
a complex
a , Bucuresti.
[47] Sabac, I.Gh. (1965) Matematici Speciale, Ed. Didactica si Pedagogic
a,
Bucuresti.
[48] Tomescu, Rodica, Ijacu, Daniela (2005) Probabilit
ati si statistic
a
matematic
a , Ed. Printech , Bucuresti.
[49] Trandafir, Rodica (1979) Introducere n teoria probabilit
atilor , Ed. Albatros , Bucuresti.
[50] Trandafir, Rodica (1977) Probleme de matematici pentru ingineri , Ed.
Tehnica , Bucuresti.
[51] Turbatu, S. (1980) Functii complexe de variabil
a complex
a , Univ. Bucuresti, Facultatea de Fizica .
[52] T
itian, Emilia, Ghit
a , Simona (2001) Bazele Statisticii-Aplicatii, Meteora Press, Bucuresti.

Matematici Speciale Luminitza Lu Stihi

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Matematici Speciale Luminitza Lu Stihi

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

MATEMATICI SPECIALE

7 Functii olomorfe. Dezvolt

Definitia 1.1. Se numeste spatiu (c

Definitia 1.2. Orice submultime

standardului dintr-un lot de piese este evenimentul sigur al experientei.

P (An ), pentru orice sir (An )nIN de evenimente

doua cate doua incompatibile.

3. Pentru orice sir crescator de evenimente A0 A1 . . . An . . . avem

4. Pentru orice sir descrescator de evenimente A0 A1 . . . An . . .

Definitia 1.10. a) Evenimentele A si B se numesc independente dac

Daca notam A = A1 A2 , B = A1 A3 , C = A1 A4 avem P (A) =

Formula lui Bayes

In particular, pentru orice doua evenimente A, B avem

1. Intr-un spatiu de probabilitate (, K, P ) se considera evenimentele

1.2. PROBLEME REZOLVATE

P (Ac B) = P (Ac )+P (B)P (Ac B) = 23 + 41 [P (B)P (AB)] =

P ( c ) = 0, 1 ceea ce nu se poate pentru ca orice probabilitate este

este format din punctele multimii E = (x, y, z) /x + y + z a

5. Pe un plan orizontal se considera un sistem de axe xOy si multimea

Spatiul de selectie este = (x, y) IR2 / 21 < x, y < 12

6. O urna contine 12 bile numerotate de la 1 la 12. Sa se determine

1.2. PROBLEME REZOLVATE

Solutie. Fie evenimentele A = toate cele 5 bile sunt albe, B = ntre

9. Intr-o camera ntunecoasa se gasesc 5 perechi de pantofi. Se aleg la

Fie evenimentul C = cu cei 5 pantofi putem forma cel putin o pereche

1, 2, . . . , k i corespunde un singur element din 1, 2, . . . , n . Acest

1.2. PROBLEME REZOLVATE

Cum k poate lua valorile 0, 1, 2, . . . , n si

12. Intr-un tramvai cu trei vagoane se urca , la nt

1.2. PROBLEME REZOLVATE

Pentru ziua de nastere a primei persoane sunt 365 de posibilitati, a celei

14. Se arunca 3 zaruri. Sa se calculeze probabilitatea ca suma punctelor

card (e1 , e2 , e3 )/ej = 1, 6, 1 j 3

Daca notam cu A evenimentul ca ntr-o aruncare suma punctelor

Pentru gasirea acestui rezultat ration

In planul z = 1 sunt 3 triplete (e1 , e2 , e3 ), ej = 1, 6, 1 j 3,

In planul z = 2 doua si n planul z = 3 un triplet de aceasta forma .

b) Daca B este evenimentul ca suma punctelor este mai mare decat 7,

Cu rationamentul de mai sus gasim P (A8 ) = 21

La acelasi rezultat puteam ajunge observand ca P (B) + P (A) = 1,

15. Un scafandru are 2 sisteme de oxigen independente, astfel nc

1.2. PROBLEME REZOLVATE

Solutie. Fie evenimentele A1 = A s

deoarece Aci , i = 1, 6 sunt

18. O societate compusa din n perechi sot si sotie danseaza si se presupune

n! , deoarece s-au format k perechi sot

P (Ai1 . . . Aik ) = Cnk

1i1 <i2 <...<ik n

19. Sa presupunem ca avem un grup de indivizi de varste x1 , . . . xn . Se

pi1 pi2 . . . pin

1i1 <i2 <...<in n

20. Un aparat se compune din 3 elemente a caror fiabilitate ( durata de

1.2. PROBLEME REZOLVATE

Solutie. Fie evenimentele Ai = elementul i (i = 1, 3) functioneaz

Solutie. Din definitia probabilitatilor conditionate avem P (B/A) =

Avem P (B c ) = 1 P (B) si P (B/A) + P (B c /A) = 1 = P (B c /A) =

= 43 (1 P (B)) = 76 P (B) = 43 (1 P (B)) =

22. Se dau probabilitatile P (A/D), P (B/A D), P (C/A B D). Se cere

Deci P (AB C/D) = P (D)P (A/D)P (B/AD)P (C/AB D)

Presupunem ca cineva este selectat la nt

1.2. PROBLEME REZOLVATE

26. La un colegiu, 260 de studenti pasionati de matematica participa la 3

(Problema se poate rezolva grafic, considerand multimile G, An, Al)

27. Doua persoane distrate A si B, relativ la umbrelele lor au urmatorul