ADMINISTRAREA RISCULUI DE LICHIDITATE, ADMINISTRAREA RISCULUI OPERAȚIONAL

Riscul de lichiditate – riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate din
incapacitatea instituţiilor de credit de a face faţă descreşterii de surse.

Principalele elemente care pot afecta nivelul lichidităţii sunt:

 retrageri de depozite peste limita normal cunoscută, pierderi semnificative provenite

din credite, frauda;

 probleme de lichiditate ale instituţiilor de credit colaboratoare, în reţea sau în

sistemul bancar în general;

 semne ale unei crize economice şi/sau politice;

 ştiri negative făcute publice despre instituţia de credit sau despre reţea;

 evenimente neprevăzute.

Simptomele unei crize de lichiditate sunt următoarele:

 incapacitatea de a împrumuta fonduri de pe piaţa interbancară;

 creşterea bruscă a marjei dobânzii de către partenerii de afaceri;

 insuficienţa surselor lichide pentru plata obligaţiilor scadente sau pentru susţinerea
creşterii programate a plasamentelor şi investiţiilor.

În cazul unei crize de lichiditate, surse de finanțare pot fi:

 utilizarea sumelor existente în conturile de rezervă minimă obligatorie deschise la

BNR;

 atragerea de noi depozite de la clienţii nebancari;

 temperarea activităţii de creditare şi de investiţii;

 utilizarea unor pârghii bancare (comisioane, dobânzi) în scopul menţinerii

disponibilităţilor şi depozitelor în contul clienţilor.

Exemple de riscuri operaționale:

 nerespectarea normelor privind acordarea de credite;

 erori în documentare sau în date;

 erori în interpretarea juridică;

 erori în procedură;
  erori în verificarea identităţii;

 document incorect;

 semnătură incorectă sau lipsă;

 erori în gestionarea creditului;

 ignorarea schimbărilor juridice;

 erori în interpretarea deciziilor;

 frauda de credit din partea personalului/clienților.

Obiectivele urmărite sunt:

 asigurarea continuităţii activităţii indiferent de evenimentul perturbator;

 îmbunătăţirea eficienţei operaţionale şi de control intern permanent;

 creşterea calităţii serviciilor oferite clientelei;

 creşterea pregătirii profesionale a angajaţilor;

 gestionarea eficientă a informaţiilor şi resurselor umane în cadrul fiecărei instituţii de

credit;

 instituţiile de credit trebuie să dispună în permanenţă de fonduri proprii pentru

acoperirea riscului operaţional la care sunt expuse.

Administrarea riscului operaţional cuprinde:

 evaluarea – etapă în care are loc identificarea operaţiunilor vulnerabile la riscul

operaţional şi a cauzelor generatoare de astfel de riscuri;

 monitorizarea nivelului riscului operaţional, proces care se asigură, în permanenţă, de

către conducerea fiecărei instituţii de credit;

 reducerea efectelor urmare a manifestării riscului, precum şi adoptarea de acţiuni de

prevenire a acestuia – pentru eliminarea posibilităţilor de apariţie a factorilor de risc.

Categoriile de risc operaţional vizează structuri precum: a) organizare; b) salariaţi;

c) tehnologie; d) influenţe externe.

 Organizare – în această categorie se cuprind toate riscurile care apar din erori în
structura organizatorică/funcţionarea inadecvată a proceselor.

 Salariaţi – aici se cuprind riscurile şi pierderile cauzate, cu sau fără bună ştiinţă, de
către salariaţii unităţilor operative din cadrul reţelei.
  Tehnologie – se regăsesc aici toate riscurile/pierderile legate de sistemul de
tehnologie (hardware sau software) sau de dezvoltarea acestuia.

Riscurile aferente activităţii informatice pot fi clasificate pe trei niveluri:

 riscul informatic 1 cuprinde categoria de riscuri legate de studiile informatice;

 riscul informatic 2 este cel legat de probleme de funcţionare a aplicaţiilor în sistemele

informatice sau a sorturilor.

 riscul informatic 3 priveşte telecomunicaţiile.

Gestionarea riscului operaţional se efectuează în mod continuu la nivelul

instituţiilor de credit din rețea ţinându-se seama de următorii factori de risc:

 pregătirea, numărul angajaţilor şi măsurile de siguranţă adoptate la fiecare loc de

muncă;

 produsele şi serviciile bancare, practicile de operare adoptate de unităţile din reţea

sau aplicarea eronată a acestora;

 structura procedurilor interne utilizate sau aplicarea defectoasă a prevederilor

acestora;

 clienţii instituţiilor de credit;

 deficienţe în infrastructura informatică şi de comunicaţii;

 perturbări în activitate şi defecţiuni de sistem.

Cuantificarea riscului operaţional la nivelul instituţiilor de credit presupune

stabilirea următorilor indicatori de raportare:

 numărul, frecvenţa erorilor de redactare a documentelor, inclusiv a referatelor de

creditare;

 numărul, frecvenţa erorilor de înregistrare a datelor în sistemul informatic de

gestionare a creditelor;

 numărul şi frecvenţa incidenţelor provocate de deficienţe ale sistemelor informatice;

 numărul de măsuri disciplinare luate în cazuri de desfăşurare de activităţi

neautorizate de către personalul implicat în creditare;

 numărul de litigii cu clienţii.