Ridge regression

Ridge regression
Este un model de regresie utilizat în două situații:
• Atunci când modelul de regresie prezintă multicoliniaritate
• Atunci când numărul predictorilor (variabilelor independente) este
mai mare ca al observațiilor.

Scop:
• Reducerea erorii standard a modelului de regresie
• Reducerea erorii standard a estimatorilor
Ridge regression vs. Least Square
• Regresia Ridge oferă estimații cu un nivel de acuratețe mai ridicat
decât Least Square model, atunci când numărul predictorilor este mai
mare decât al observațiilor.
• Regresia Ridge utilizează estimatori nedeplasați, prin adăugarea unui
„bias estimator” în modelul de regresie
Modelul de Regresie Ridge
Selecția parametrului λ
Selecția parametrului λ
Aplicatie
• Pentru un model de regresie a fost estimata valoarea lambda. Alegeti
valoarea lambda optima pentru modelul de regresie ridge.