MODELE MULTIVARIATE

MODELE MULTIVARIATE STAȚIONARE

Modele VAR. Cauzalitate Granger

Pentru exemplificarea modelelor multivariate ne vom folosi de date lunare pentru

CPI(Consumer Price Index – indice prețului de consum) și pentru rata șomajului. Intervalul
de analiză va fi 2009-2021. Datele vor fi exprimate în procente. Sursa datelor este Institul
Național de Statistică (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table).
Teoria economică sugerează că anumite perechi de serii de timp economice ar fi
caracterizate prin relaţii de echilibru pe termen lung, de tip cauză-efect. Intuitiv, două serii
cronologice considerate drept cointegrate trebuie percepute ca evoluând în acelaşi ritm.
Generăm graficele și folosim metoda Augmented Dickey-Fuller test statistic.