Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Dana Vioric
ECONOMETRIE
- anul universitar 2013-2014-
Obiectivul cursului: tratamentul datelor economice n scopul evalurii legturilor dintre fenomene.
Planul cursului
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Elemente conceptuale Demersul metodologic al econometriei Modelul de regresie liniar simpl Modelul de regresie liniar multipl Modele de regresie neliniar Modele cu variabile alternative (dummy) Ipoteze statistice: normalitatea erorilor, homoscedasticitatea, necorelarea erorilor, multicoliniaritatea.
Bibliografie
Andrei T., Bourbonnais, R, Econometrie, Economica, Bucureti, 2008 Berdot, J.P., conomtrie, CNED, Poitiers-Futurscope, 2001 Bourbonnais, R., conomtrie, Dunod, Paris, 2000 Greene, W.H., Econometric analysis, Mac Millan, 1993 Gujarati, D.N., Basic econometrics, McGraw-Hill, New York, 1995 Hamilton, J.D., Time series analysis, Princeton University Press, 1994 Jemna, D.V., Econometrie, Editura Sedcom Libris, Iai, 2012 Kmenta, J., Elements of Econometrics, MacMillan Publishing, 1986 Pecican, E.S., Econometria pentru economiti, Editura Economic, Bucureti, 2003
Evaluare
1. Evaluare pe Parcurs - 60% din nota final Seminar - 20% (participare i un test anunat. Pentru a primi not la seminar, fiecare student trebuie s fie prezent la minimum 7 seminarii) Test evaluare - 40% (test gril). Testul de evaluare are valoare de parial, materia din primele 8 cursuri nu se mai d la examenul final. Testul se va susine n sptmna 2-6 decembrie. 2. Examen n sesiune - 40% din nota final. Examenul se d din materia ultimelor 4 cursuri, teorie i probleme, sub form de test gril.
Observaie: - aplicaiile se vor face n SPSS (la curs i la seminar se va lucra cu outputuri din SPSS)
Q 0 1 P
Dac am putea face un experiment oferind mai multe preturi pentru cafea, ct ar cumpara indivizii la fiecare pre oferit? Observaii:
Teoria nu prevede forma legturii dintre cerere i ofert, i nici valoarea coeficienilor Datele experimentale sunt foooooooooooooarte greu de obinut
Care va fi valoarea vnzrilor produsului X pe anul viitor? Care este efectul asupra vnzrilor unui produs al unei firme dac principalul competitor scade preul produsului cu 10 lei? Noua campanie publicitar fcut pentru un produs a crescut ntradevr vnzrile produsului respectiv? Cu ct s-ar reduce numrul crimelor violente dac s-ar aloca 1 milion euro pentru suplimentarea numrului de politisti? Cu ct s-ar reduce numrul studenilor unei Universiti dac ar crete taxa cu 100 euro? Veniturile obinute astfel din taxe vor crete sau scade? Cu ct ar trebui Banca Naional s creasc rata dobnzii (rata de discount) pentru a reduce rata inflaiei, astfel nct s nu se destabilizeze economia?
1. Elemente conceptuale
1.1. Termenul de econometrie
1.2. Obiectul de studiu al econometriei
1. 1. Termenul de econometrie Termenul econometrie a fost introdus n anul 1926 de ctre economistul i statisticianul norvegian R. Frisch prin analogie cu termenul biometrie (cercetri biologice cu ajutorul statisticii i matematicii), utilizat de Galton i Pearson. Econometria reprezint analiza cantitativ a fenomenelor economice, avnd la baz teoria economic i datele de observaie, utiliznd metode specifice inferenei statistice [Samuelson, P.,Koopmans, T., and Stone, R.].
Econometria este o disciplin care s-a conturat ca o sintez ntre economie, matematic i statistic.
Pe baza datelor din economie, econometria construiete modele (expresii cantitative) pentru realitile economice studiate care au un corespondent n teoriile economice. Econometria estimeaz, prin procedeele de inferen statistic, parametrii modelelor i realizeaz predicii asupra realitii studiate. Aria de studiu a econometriei este realitatea economic privit ca un ansamblu de relaii i intercondiionri abordate cu preponderen sub aspect cantitativ.
Exemple
Relaia dintre rata inflaiei i rata omajului poate fi exprimat printr-un model de forma:
rata _ inf o 1 1 somaj
Econometria studiaz realitile economice sub aspect cantitativ, cu ajutorul unui instrument specific: modelul econometric.
Scopul principal al econometriei este identificarea, estimarea i testarea modelelor prin care se surprind relaiile dintre fenomenele economice reale. Pe baza modelelor econometrice validate urmeaz a se realiza predicii ale realitii economice. Scopul econometriei creeaz un suport empiric pentru formularea i verificarea teoriilor economice.
coala Aritmeticii politice engleze - nceputul secolului al XVII-lea - englezul W. Petty pune bazele aritmeticii politice prin care se foloseau sistematic fapte i cifre n elaborarea unor studii legate de populaie, finane, comer exterior sau impozitare.
Laboratoarele biometrice engleze - sfritul sec. al XIX-lea i nceputul sec. al XX-lea, n Anglia se desfurau activiti de cercetare a legilor naturii i a geneticii umane. Reprezentani: F. Galton, K. Pearson, R.A: Fisher, F.Y. Edgeworth.
Societatea de econometrie La 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost ntemeiat Societatea de Econometrie, instituie care a creat i promovat termenul de econometrie. Dintre membrii societii, menionm cele mai importante figuri: Irving Fisher, R. A. Fisher (matematician i biolog, care a dezvoltat analiza dispersional), Jan Timbergen (fizician olandez), R. Frisch (primul preedinte al societii) .a. Sec. XX - econometria se dezvolt datorit contribuiilor aduse n diferite domenii ale economiei: producie: C.W. Cobb i P.H. Douglas; cererea de consum: K. Schultz i P.A. Samuelson; modelarea bazat pe teorii economice: J. Timbergen, O. Lange,
T. Haavelmo, R. Frisch, L. R. Klein i H. Theil; modelarea bazat pe teorii macroeconomice: J.M. Keynes.
a. Forma general a modelului: Modelul econometric este o ecuaie sau un sistem de ecuaii construit pe baza variabilelor statistice.
Exemplu: un model de regresie liniar poate fi exprimat astfel: Y= o+1X+.
b. Variabile statistice
n cercetarea econometric se utilizeaz variabile statistice ntre care, n mod logic, exist relaii de interdependen. Tipuri de variabile:
variabile independente, numite i variabile factoriale sau factori de influen care determin un
anumit efect asupra variabilei rezultat.
aceste variabile apar n model ca sum a tuturor influenelor necunoscute sau care nu apar explicit n model. n cercetarea econometric, variabila eroare este o variabil aleatoare care respect anumite proprieti, numite i ipoteze clasice.
c. Parametri-estimaii-estimatori
Parametri
coeficieni de regresie, sunt mrimi reale, fixe dar necunoscute care apar n model n diferite expresii alturi de variabile (). parametrii fac obiectul procesului de estimare i testare statistic.
Estimatori Estimatorii sunt variabile aleatoare cu distribuii de probabilitate cunoscute i cu proprieti specifice n baza crora se realizeaz procesul de estimare a parametrilor modelului econometric.
Estimaii Estimaiile sunt valori posibile ale estimatorilor calculate la nivelul unui eantion sau set de date observate din realitate.
dac media sau sperana matematic a acestuia este egal cu parametrul: M () . - convergena un estimator este convergent dac variana sa tinde spre 0 atunci cnd volumul eantionului tinde spre volumul populaiei: V () 0, cnd . nN - eficiena estimatorul este eficient dac are variana cea mai mic dintre toi estimatorii posibili pentru parametrul : V () min im .
de
clasificare
modelelor
2. modele de regresie multipl - variabila Y este explicat de doi sau mai muli factori.
modele de regresie liniar dac Y este o funcie liniar de variabila sau variabile explicative; Y X Y X ;
0 1
Y 0 1 X 2 X 2
d. Dup timpul la care se refer datele din model:
1.
Modele de regresie statice - variabilele incluse n model se refer la acelai moment de timp sau la aceeai perioad de timp. - se construiesc pe baza datelor de sondaj sau a cercetrilor de moment.
a. Formularea problemei n termeni economici, plecnd de la o teorie economic. Exemplu: Keynes a afirmat c oamenii sunt
dispui s consume, n medie, mai mult dac veniturile lor cresc. Aceast cretere nu se produce, ns, n acelai ritm (funcia de consum).
b. Identificarea variabilelor
modelul matematic pur al legturii dintre consum i venituri este de interes redus pentru economiti, pentru c presupune o relaie exact, determinist ntre aceste dou variabile. pentru reprezentarea legturii dintre acestea, econometricianul a modificat funcia de consum, introducnd un termen eroare, astfel: Y= 0+1X +. se realizeaz plecnd de la metoda celor mai mici ptrate (MCMMP).
g. Previziune statistic
-
dac rezultatele testrii confirm ipotezele formulate, modelul econometric poate fi folosit n scop predictiv.
considernd, de exemplu, un model de consum estimat de forma: Y=-200+0,8X ne putem ntreba ce valoare a veniturilor (X) va asigura un nivel dorit al cheltuielilor de consum (Y)? Prin politici fiscale i monetare, autoritile pot manipula variabila de control X pentru a obine un nivel dorit al variabilei int Y.