Papusi

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti
Facultatea Ingineria i Managementul Sistemelor

Tehnologice
Matematici pentru Afaceri
Autor curs: Conf.dr.ing.mat. Ovidiu Bljin
MpA - Cursul 1
Capitolul 1
TEORIA ECONOMICO-MATEMATIC
A FUNCIILOR REALE
DE MAI MULTE VARIABILE
(I)
Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile
MpA - Cursul 1
1. Funcii reale de mai multe variabile

2. Puncte de extrem ale funciilor reale de
mai multe variabile
3. Aplicaii n practica economic
MpA - Cursul 1
1. Funcii reale de mai multe variabile
MpA - Cursul 1
n modelarea activitilor economice, cvasitotalitatea

acestora este reprezentat prin funcii reale de mai multe
variabile f : D Rn R, unde D este domeniul valorilor
variabilelor x1, x2,..., xn care cuantific aciunile agenilor
economici.
Comensurarea rezultatelor sau eforturilor se realizeaz
cu funcia f prin valorile reale ataate nivelului activitii:
f(x1, x2,..., xn) = y.
Exemplu:
O firm comercializeaz trei categorii de produse la
preurile pieii p1, p2, p3, n cantitile x1, x2, respectiv, x3.
S se scrie funcia prin care se cuantific nivelul
ncasrilor y n urmtoarele condiii:
MpA - Cursul 1
a) Indiferent de cantitatea achiziionat de ctre cumprtor, preurile sunt p1, p2, p3.
b) Se face o reducere de pre de 1% la produsele I i III
i de 2% la produsele II, n raport cu cantitatea cumprat de
ctre beneficiar.
Aplicaie numeric: p1 = 80 u.m.; p2 = 50 u.m.; p3 =120 u.m.
Soluie:
a) f : D R3 R, cu D = {( x1 , x2 , x3 ) xi 0, i = 1, 2, 3}
y = p1 x1 + p2 x2 + p3 x3
y = 80 x1 + 50 x2 + 120 x3
b) y = ( p1 0,01x1 ) x1 + ( p2 0,02 x2 ) x2 + ( p3 0,01x3 ) x3
y = p1 x1 + p2 x2 + p3 x3 0,01x12 0,02 x22 0,01x32
y = 80 x1 + 50 x2 + 120 x3 0,01x12 0,02 x22 0,01x32

MpA - Cursul 1
Funciile reale de mai multe variabile sunt folosite

curent pentru a descrie comportamentul agenilor economici.
n raport cu specificul analizei economice, mulimea acestor
funcii se clasific aa cum se observ n tab.1.
Tab.1
La productor
La consumator
Funcii de producie
Funcii de consum
Funcii de ofert
Funcii de cerere
Funcii de cost
Funcii de venit
MpA - Cursul 1
Variaia funciei f n raport cu fiecare variabil xi

(i = 1,..., n) se studiaz cu derivata parial de ordinul 1 a
funciei f n raport cu variabila respectiv.
Dac funcia f este continu i are derivate pariale de
ordin 1 continue, atunci f este de clas C1 (f C1).
Pentru funcii de producie y = f(x1, x2,..., xn) n care xi
f ( x)
(i = 1,..., n) sunt factori utilizai, derivatele pariale
xi
comensureaz eficiena utilizrii unei uniti suplimentare
din factorul xi (cnd ceilali factori rmn neschimbai) i se
numesc randamente marginale.
MpA - Cursul 1
Exemplu:
Se consider o firm pentru care s-a identificat funcia
de producie de tip Cobb-Douglas y = A K L , unde: K
este volumul capitalului fix (n u.m.); L - volumul forei de
munc (persoane); y - volumul produciei (n u.m.).
S se calculeze randamentele marginale ale celor doi
factori.
Soluie:
Randamentele marginale ale factorilor sunt:
y
1
K =
= A K L
K
y
L =
= A K L 1
L
MpA - Cursul 1
10
Definiie: Dac f admite derivate pariale de ordin 1 n

raport cu fiecare variabil x1,..., xn n punctul a D, atunci
vectorul derivatelor pariale
f (a) f (a)
f (a )
f ( a ) =
,
,...,
(1)
x2
xn
x1
se numete gradientul funciei f n punctul a.
n
Fie f : D R R, o funcie care admite derivate

pariale de ordin 1. Dac acestea admit derivate pariale,
f ( x)
adic exist
, atunci f admite derivate pariale de

x j xi
2 f ( x)
ordin 2, notate
sau f xj xi (x) , cu i j = 1,, n.
x j xi
MpA - Cursul 1
11
Definiie: Matricea avnd ca elemente derivatele pariale de

ordin 2 ale funciei f, calculate n punctul x = (x1,..., xn),
aezate ordonat se numete matrice hessian:
f x1x1 f x1x2 L f x1xn
f
f
f
L
x2 x1
x2 x2
x2 xn
H ( x) = (f ( x)) =
(2)
M
M
M
M
f
f
f
L
xn x2
xn xn
xn x1
Dac funcia f este continu i admite derivate pariale
de ordinul 1 i de ordinul 2 continue, atunci f este de clas
C2 (se noteaz f C2).
MpA - Cursul 1
12
Exemplu:
S se calculeze matricea hessian pentru funcia de
producie de tip Cobb-Douglas y = A K L .
Soluie:
Se calculeaz derivatele pariale de ordin 2 ale funciei.
Matricea hessian pentru funcia y este:
( 1) AK 2 L
AK 1 L1
Hy ( K , L) =
1 1
2
( 1) AK L
AK L
MpA - Cursul 1
13
Definiie: Dac f admite derivate pariale n raport cu fiecare

variabil x1,..., xn se numete difereniala funciei f
n
f ( x)
df ( x) =
dx j
(3)
j =1 x j
Observaie: Difereniala funciei f(x) comensureaz efectul
asupra funciei a modificrilor mici dx1, dx2,, dxn ale
variabilelor x1, x2,, respectiv, xn.
Se definete difereniala de ordin k a funciei f prin
relaia de recuren:
k
k 1
d f ( x) = d (d f ( x) )
(4)
MpA - Cursul 1
14
Expresia analitic se obine formal dac n definiia diferenialei de ordin 1 se folosete operatorul de difereniere
n
df ( x ) =
dx1 + L +
dxn f ( x) =
dx j f ( x)
xn
x1
j =1 x j
Deci:
2
d f ( x) =
dx j f ( x)
j =1 x j
M
2
d f ( x) =
dx j f ( x)
j =1 x j
(5)
MpA - Cursul 1
15
Exemplu:
2
Fie f : R R, f(x) = f(x1, x2).
Atunci:
2
d f ( x) =
dx1 +
dx2 f ( x1 , x2 ) =
x2
x1
2 2
2
2 2
= 2 d x1 + 2
dx1dx2 + 2 d x2 f ( x1 , x2 ) =
x1x2
x2
x1
2 f ( x1 , x2 ) 2
2 f ( x1 , x2 )
2 f ( x1 , x2 ) 2
=
d x1 + 2
dx1dx2 +
d x2
2
2
x1x2
x1
x2
Analog se obin diferenialele de ordin 3, 4, prin
3
4
operare formal cu operatorul d , d ,

MpA - Cursul 1
16
Observaie: Difereniala funciei f(x) de ordin 2 este o form

ptratic, avnd ca matrice, matricea hessian H(x1, x2):
dx1
2
T
d f ( x1 , x2 ) = (dx1 , dx2 ) H ( x1 , x2 )
= (dx) H ( x) dx
dx2
Prin generalizare la funcii de n variabile, afirmaia
rmne adevrat, forma ptratic cu matricea H(x1,, xn).
Exemplu:
Pentru o firm s-a determinat funcia de producie
F(K, L) = AK L. Din date statistice se tie c = = 0,5 i
c n anul de baz producia firmei a fost y0 = 800 mii. u.m.
la o dotare cu factori K0 = 1000 mii. u.m. i L0 = 2000
persoane fora de munc.
MpA - Cursul 1
17
S se determine efectul creterii cu 1,5 mii. u.m. a

volumului capitalului i cu 2 persoane a nivelului forei de
munc. Dar dac K = 1% i L = 1,5% ?
Soluie:
Se constat c sporul factorilor, K = 1,5 mii. u.m. i
L = 2 pers., reprezint modificri mici n raport cu nivelul
lor. De aceea se va studia efectul acestor modificri cu
ajutorul diferenialei:
dK
F
F
dF =
dK +
dL = F
L
K
dL
Se calculeaz vectorul gradient n punctul (K0, L0):
f ( K 0 , L0 ) = (AK
1
0
0
1
0 0
L , AK L )
MpA - Cursul 1
18
Numeric rezult f ( K 0 , L0 ) = (0,4; 0,2) .

Atunci sporul de producie va fi:
0,0015
dF = (0,4; 0,2)
= 6,4 mii. u.m.
0,002
MpA - Cursul 1
19
2. Puncte de extrem ale funciilor reale de

mai multe variabile
2.1. Optimizarea funciilor fr restricii
2.2. Optimizarea funciilor condiionate prin
restricii
MpA - Cursul 1
20
2.1. Optimizarea funciilor fr restricii

O importan deosebit prezint cercetarea condiiilor
de natur matematic de optimizare a deciziilor agenilor
economici, de maximizare a rezultatelor activitilor sau de
minimizare a costurilor generate de activiti.
Definiie: n Rn se numete vecintate a unui punct sfera
deschis avnd ca centru acel punct.
Definiie: Funcia f : D Rn R are un punct de maxim
(minim) local a = (a1, a2,..., an) D dac f(x) f(a)
(respectiv, f(x) f(a)), x din vecintatea V a punctului a,
cu V D.
MpA - Cursul 1
21
Teorema 1. (Condiia necesar de optim)

n
Dac funcia f : D R R, are derivate pariale ntrun punct de extrem (maxim sau minim) a D, atunci
f (a )
= 0, i = 1,..., n
f (a ) = 0 sau
(6)
xi
Observaii:
1) ntr-un punct de extrem derivatele pariale se anuleaz.
2) Un punct n care derivatele pariale se anuleaz se
numete punct staionar.
3) Orice punct de maxim sau minim este un punct staionar; reciproca nu este adevrat, deoarece exist puncte
staionare care nu sunt nici puncte de maxim, nici de minim.
MpA - Cursul 1
22
Teorema 2. (Condiia suficient de optim)

n
Punctul staionar a D al funciei f : D R R, este
un punct de maxim (respectiv minim) local n vecin-tatea
2
Va D a punctului a, dac forma ptratic d f este negativ
(respectiv pozitiv) definit pe Va.
Observaie:
d 2 f ( a ) = (dx) T H ( a ) dx,
x Va
(7)
Teorema 3.
Punctul a D care este punct staionar al funciei
f : D Rn R, funcie de clas C2 n Va, este un punct de
maxim (respectiv minim) local, dac matricea hessian H(a)
este negativ (respectiv pozitiv) definit pe Va.
MpA - Cursul 1
23
Observaii:
1) Dac H(a) este seminegativ sau semipozitiv definit,
atunci nu se poate preciza natura punctului a cu teorema 3;
se folosete teorema 2, cercetnd semnul formei ptratice.
2) Dac H(a) este pozitiv definit, atunci f este convex
n vecintatea Va, deci a este punct de minim. Dac H(a) este
negativ definit, atunci f este concav n vecintatea Va, deci
a este punct de maxim.
Fie f : D R2 R i a D un punct staionar. n fig.1
sunt prezentate situaiile: a este punct de minim (fig.1, a); a
este punct de maxim (fig.1, b); a este punct a (fig.1, c).
MpA - Cursul 1
24
Fig.1, a
Fig.1, b
Fig.1, c
MpA - Cursul 1
25
Metoda de determinare a punctului de optim

Pasul 1. Se determin punctele staionare din sistemul de
n ecuaii cu n necunoscute f(x) = 0. Fie a un punct
staionar.
Pasul 2. Se calculeaz matricea hessian H(x), apoi H(a).
Se verific dac a este punct de optim:
Se cerceteaz semnul determinanilor j, j = 1,..., n,
unde j este minorul principal de ordin j (determinantul
submatricei format din primele j linii i j coloane din
H(a)).
Dac j > 0, j = 1,..., n, atunci a este punct de minim.
Dac j > 0 pentru j par i j < 0 pentru j impar, atunci
a este punct de maxim.
MpA - Cursul 1
26
(Pentru n = 2, dac 2 < 0, atunci a este punct a).

Dac exist j = 0, atunci trebuie studiat semnul formei
ptratice d2f(x) ntr-o vecintate Va.
Pasul 3. Se reia pasul 2 pentru celelalte puncte staionare,
dac exist.
Exemplu:
Pentru o firm s-a identificat funcia de cost
f : D R2 R, cu D = {(x1, x2) | x1 > 0, x2 > 0}
400
f ( x1 , x2 ) = 10 x1 + 4 x2 + 2 x1 x2 +
x1 x2
S se determine punctele de optim dac exist.
MpA - Cursul 1
27
Soluie:
Pasul 1. Se rezolv sistemul f(x) = 0:
f ( x) = 10 + 2 x 400 = 0
2
2
x
x1 x2
1
f ( x)
400
= 4 + 2 x1
=0
2
x2
x1 x2
Singurul punct staionar din D R2 este a = (2; 5).
Pasul 2. Se calculeaz matricele H(x) i H(a).
400
800
2
+
3
2 2
20
6
x x
x
x
1 2
16
H ( x) = 1 2
H (a ) =
6
400
800
2 + 2 2
5
3
x1 x2
x1 x2
MpA - Cursul 1
28
Se constat: 1 = 20 > 0; 2 = 64 36 = 28 > 0

H(a) este pozitiv definit, deci a = (2; 5) este punct de
minim local pentru funcia f.
MpA - Cursul 1
29
2.2. Optimizarea funciilor condiionate prin

restricii
2.2.1. Optimizarea sub restricii de tip egaliti
2.2.2. Optimizarea sub restricii de tip inegaliti
MpA - Cursul 1
30
2.2.1. Optimizarea sub restricii de tip egaliti

Fie funcia f : Rn R, y = f(x). Trebuie determinate
punctele de optim (maxim sau minim) pentru problema de
extrem condiionat:
max (min) f ( x)
(8)
g j ( x) = c j , j = 1,..., p
n
x R
2
Dac f i gj (j = 1,..., p) sunt funcii de clas C , pentru

rezolvarea problemei (8) se poate aplica metoda multiplicatorilor lui Lagrange.
MpA - Cursul 1
31
Metoda multiplicatorilor lui Lagrange

Pasul 1. Se construiete funcia Lagrange (lagrangeanul)
n +p
problemei (8), L : R R, ca o combinaie liniar ntre
funcia de optimizat f(x) i restriciile gj(x), (j = 1,..., p),
prin introducerea coeficienilor j R, numii multiplicatorii Lagrange:
p
L ( x , ) = f ( x ) + j (g j ( x ) c j )
j =1
(9)
Pasul 2. Se determin punctele staionare ale funciei lui

Lagrange:
Se obine sistemul algebric de (n + p) ecuaii cu (n + p)
necunoscute xi i j:
MpA - Cursul 1
32
L( x, ) = 0, i = 1,..., n
x
L
(
x
,
= 0, j = 1,..., p
j
(10)
(11)
Fie (x 0 , 0 ) = (x10 ,..., xn0 ; 01 ,..., 0p ) soluia sistemului.

Pasul 3. Se nlocuiesc multiplicatorii (j = 1,..., p) n
0
funcia Lagrange i se obine funcia (x) = L(x, ).
Se calculeaz matricea hessian pentru funcia (x):
2 ( x)
H ( x) =
(12)
xi x j i , j =1,..., n
0
j
Se calculeaz matricea hessian n punctul x0, H(x0).

MpA - Cursul 1
33
Dac H(x0) este negativ definit, atunci x0 este un punct

de maxim. Dac H(x0) este pozitiv definit, atunci x0
este un punct de minim. Dac H(x0) este semipozitiv sau
seminegativ definit, atunci se trece la pasul 4.
Pasul 4. Se calculeaz difereniala de ordin 2 a funciei (x)
n punctul x0:
2
0
T
0
d ( x ) = (dx) H ( x ) dx
(13)
0
Pasul 5. Se calculeaz diferenialele restriciilor n punctul x

i se obine un sistem liniar omogen de p ecuaii cu n
necunoscute dx1,, dxn:
0
dg j ( x ) = 0, j = 1,..., p
(14)
Pasul 6. Se rezolv sistemul (14) i se obin r soluii nebaCap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile
MpA - Cursul 1
34
nale dxi = i(k), cu i I = {i1,, ir}, unde k sunt

celelalte necunoscute, cu k {1,, n}\ I.
Pasul 7. Se reordoneaz liniile i coloanele matricei H(x)
astfel nct primele (n r) s corespund, n ordine,
indicilor necunoscutelor k, iar ultimele r s corespund
indicilor cunoscutelor i; se noteaz noua matrice cu
H * (x) .
Cu aceste notaii, difereniala (13), n punctul x0 devine:

2
0
T
*
0
d ( x ) = ( ) H ( x ) = 0
(15)
Din (15) se obine forma ptratic d () cu numai

(n r) variabile.
2
MpA - Cursul 1
35
Pasul 8. Se studiaz natura formei ptratice d 2 () :

2
0
dac d () > 0, atunci x este un punct de minim;
2
0
dac d () < 0, atunci x este un punct de maxim;
0
n caz contrar, x nu este un punct de optim.
Interpretarea economic a multiplicatorilor Lagrange
0
Fie x soluia optim a problemei de extrem condiionat
(8) i V0 = f(x0) valoarea optim (maxim sau minim) a
funciei obiectiv f (x) sub restriciile gj(x) = cj (j = 1,..., p).
De regul, restriciile reflect limitarea resurselor; de
exemplu, consumul de resurse la nivelul unei firme este
supus restriciei bugetare de ncadrare n volumul alocat
pentru aceste cheltuieli cj.
MpA - Cursul 1
36
Presupunem c se modific volumul alocat ck din

restricia k. Ce efect va avea asupra valorii soluiei optime ?
0
0
0
Evident, soluia optim x = (x1 ,..., xn ) depinde de cj (j
= 1,..., p), prin relaiile:
p
g j ( x)
f ( x)
(16)
+
0
,
i
1,...,
n
=
=
j
x
xi
j =1
i
g ( x) = c , j = 1,..., p
(17)
j
j
deci x0 = x0(c), cu c = (c1,..., cp).

0
Rezult c i V0 = f(x (c)) depinde de c = (c1,..., cp).
Vom calcula efectul modificrii volumului alocat din
resursa k, ck:
MpA - Cursul 1
37
n
V0
f ( x 0 ) xi
=
ck i =1 xi ck
Din restriciile (17) obinem:
n g ( x 0 )
xi 0, daca j k
j
xi
ck 1, daca j = k
i =1
Atunci:
0
p n
g
x
(
) xi
j
0
0
= k
j
xi
ck
j =1 i =1
Se adun relaiile (18) cu (20):

0
0
p
n
g
x
(
) xi V0
f ( x )
j
0
0
+ j
=
+ k
xi
xi ck ck
i =1
j =1
(18)
(19)
(20)
MpA - Cursul 1
38
Dar conform relaiei (16) termenul din paranteza

dreapt este nul; rezult:
V0
0
k =
(21)
ck
Deci, multiplicatorul Lagrange corespunde modificrii
marginale a funciei obiectiv, la o modificare mic a
disponibilului din resursa k, celelalte restricii rmnnd
neschimbate.
Observaie: Multiplicatorii Lagrange evalueaz eficiena
marginal a utilizrii resurselor. O resurs k existent din
abunden va avea o evaluare obiectiv dat de multiplicatorul Lagrange (k) foarte mic.
MpA - Cursul 1
39
Exemplu:
Pentru o firm este cunoscut funcia de producie
Q
= f(x1, x2), unde x1, x2 sunt cantitile consumate din cei doi
factori considerai, iar Q este producia (fizic). Firma
dispune de un buget de cheltuieli C pentru perioada analizat
(un an).
n condiii de concuren perfect, se cunosc: pe piaa
produsului realizat, preul unitar de producie este p; pe piaa
factorilor, preurile unitare sunt p1, respectiv, p2.
S se determine decizia optim a nivelului de activitate
a firmei, ce trebuie fundamentat de firm n calitate de
productor, pentru a realiza:
a) producie maxim n condiiile bugetului de cheltuieli
fixat, C;
MpA - Cursul 1
40
b) un nivel minim al cheltuielilor pentru a asigura un

nivel fixat al produciei, Q0.
Soluie:
n condiiile de concuren perfect, agenii economici
preiau preurile pieii, deci p1, p2 i p sunt fixate de pia.
Formulrile matematice ale problemelor de fundamentare a deciziei sunt:
a)
max Q = f ( x1 , x2 )
p1 x1 + p2 x2 = C
Funcia Lagrange are forma:
L( x1 , x2 , ) = f ( x1 , x2 ) + [ p1 x1 + p2 x2 C ]
Condiiile necesare de optimizare sunt:
MpA - Cursul 1
41
L( x1 , x2 , ) = 0
x1
L( x1 , x2 , )
=0
x2
L( x1 , x2 , )
=0
f ( x) + p = 0
1
x
1
f ( x)
+ p2 = 0
x2
p1 x1 + p2 x2 = C
(*)
Din primele dou relaii (*) se obine condiia necesar

de realizare a produciei maxime:
f ( x) f ( x)
x1
x2
=
p1
p2
MpA - Cursul 1
42
Deci, decizia productorului de a utiliza nivelul facto0

0
0
rilor x = (x1 , x2 ) este optim numai atunci cnd randamentele marginale ale celor doi factori, calculate pentru
aceste nivele, sunt proporionale cu preurile de pia ale
factorilor respectivi.
Altfel spus, pentru cei doi factori, x1 i x2, utilizai de
productor, decizia optim privind nivelul lor de folosire,
0
0
0
x = (x1 , x2 ), este subordonat legitii proporionalitii
randamentelor marginale ale factorilor cu preurile lor.
Din relaiile (*) se determin x 0 = (x10 , x20 ), apoi se
f ( x 0 )
x1
obine 0 =
.
p1
MpA - Cursul 1
43
Funcia Lagrange devine, pentru 0 gsit:

( x1 , x2 ) = L( x1 , x2 , 0 ) = f ( x1 , x2 ) + 0 ( p1 x1 + p2 x2 C )
Matricea hessian are forma:
2 f ( x) 2 f ( x)
x 2
x
x
1
2
H ( x) = 2 1
2
f ( x) f ( x)
x2 x1
x22
Derivatele de ordin 2 conin numai informaiile asupra
funciei de producie f.
Dac funcia de producie este cu randamente descresctoare (adic randamentele marginale sunt descresctoare),
deci:
MpA - Cursul 1
44
2 ( x) 2 f ( x)
2 ( x) 2 f ( x)
=
< 0;
=
<0
2
2
2
2
x1
x1
x2
x2
i
2
f ( x) f ( x) f ( x)
det H ( x) =
>0
2
2
x1
x2
x1x2
2
n punctul staionar x 0 = (x10 , x20 ), atunci acest punct este un

punct de maxim.
b) Problema de minimizare a cheltuielilor, n condiiile
asigurrii unui nivel fixat al produciei, Q0, se formuleaz:
min C = p1 x1 + p2 x2
f ( x1 , x2 ) = Q0
MpA - Cursul 1
45
Funcia Lagrange are forma:

L( x1 , x2 , ) = p1 x1 + p2 x2 + [ f ( x1 , x2 ) Q0 ]
Condiiile necesare de optimizare sunt:
f ( x) + p = 0
L( x1 , x2 , ) = 0
1
x1
x1
f ( x)
L( x1 , x2 , )
+ p2 = 0
= 0
x2
x2
f ( x1 , x2 ) = Q0
L( x1 , x2 , )
=0
(**)
Din primele dou relaii (**) se obine condiia necesar de realizare a optimului la nivelul firmei:
MpA - Cursul 1
46
f ( x) f ( x)
x1
x2
=
p1
p2
adic aceeai legitate gsit i la problema de maximizare a
produciei.
MpA - Cursul 1
47
2.2.2. Optimizarea sub restricii de tip inegaliti

Este cea mai des ntlnit problem n optimizarea
deciziei economice, deoarece restriciile, n principiu, corespund cerinelor ca resursele materiale, financiare, energetice,
de for de munc .a. s nu fie depite de consumuri;
cerinele desfacerii pe piaa intern sau extern impun
condiii de limitare la nivelul maxim de absorbie al
segmentelor de pia respective etc.
Cazul unei funcii reale cu dou variabile i o restricie:
max (min) f ( x1 , x2 )
(22)
g ( x1 , x2 ) c
MpA - Cursul 1
48
Se transform problema (22) ntr-o problem de tip (8)

prin scderea unei variabile auxiliare (pozitiv) z2:
2
g ( x1 , x2 ) z c = 0
(23)
Se aplic metoda multiplicatorilor Lagrange.
Se obine funcia Lagrange:
L ( x1 , x2 , ) = f ( x1 , x2 ) + [ g ( x1 , x2 ) z 2 c]
Condiiile necesare de optimizare se scriu:
(24)
MpA - Cursul 1
49
L = 0
f ( x1 , x2 )
g ( x1 , x2 )
x
(25)
0
+
=
1
x
x1
1
=0
x2
f ( x1 , x2 ) + g ( x1 , x2 ) = 0
(26)
x
x2
2
L
=0
g ( x1 , x2 ) z 2 = c
(27)
(28)
L
2
z
0
=0
z
Condiiile (25)-(27) sunt similare cu cele din problema
(8). Condiia (28) va da: fie = 0, fie z = 0.
Dac z = 0, atunci condiia (27) devine g ( x1 , x2 ) = c .
Deci ultima cerin se scrie: [g ( x1 , x2 ) c] = 0.
MpA - Cursul 1
50
Din relaiile (25) i (26) se obine c dac problema este

de maxim, atunci 0, iar dac este de minim, atunci 0.
Condiiile Kuhn-Tucker sunt urmtoarele:
f ( x1 , x2 ) + g ( x1 , x2 ) = 0
x
x1
1
0
(1 )
f ( x1 , x2 ) + g ( x1 , x2 ) = 0
x2
x2
(2 0 ) g ( x1 , x2 ) c
(30 ) [g ( x1 , x2 ) c ] = 0
0 0 - pentru max
(4 )
0 - pentru min
(29)
MpA - Cursul 1
51
Cazul general
n
Fie f : R R i gj : R R, j = 1,..., p, funcii de

clas C1, nu toate liniare.
Problema de optimizare are forma:
max (min) f ( x1 ,..., xn )
g j ( x1 ,..., xn ) c j , j = 1,..., p
(30)
n
x
Condiiile Kuhn-Tucker corespunztoare problemei

(30) sunt urmtoarele:
MpA - Cursul 1
52
g p ( x)
f ( x)
g1 ( x)
x + 1 x + L p x = 0
1
1
1
0
(1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f ( x)
g p ( x)
g1 ( x)
+ 1
+ L p
=0
xn
xn
xn
g1 ( x) c1
0
(2 ) . . . . . . . . . . . .
g ( x) c
p
p
(31)
MpA - Cursul 1
53
1 [g1 ( x) c1 ] = 0
0
(3 ) . . . . . . . . . . . .
[g ( x) c ] = 0
p
p
p
j
=
p
0,
1,...,
,
pentru
max
j
(4 0 )
j 0, j = 1,..., p, - pentru min
Multiplicatorii j (j = 1,..., p) se numesc n acest caz

multiplicatori Kuhn-Tucker.
Ei au aceeai semnificaie economic ca multiplicatorii
Lagrange, cu observaia c din cerina (30) rezult c:
dac o restricie este satisfcut cu ">", atunci multiplicatorul ataat ei este nul;
MpA - Cursul 1
54
dac o restricie este satisfcut cu "=", atunci multi-
plicatorul ataat ei este:

pozitiv, dac problema este de "max";
negativ, dac problema este de "min".
MpA - Cursul 1
55
3. Aplicaii n practica economic

3.1. Indicatori medii i marginali
3.2. Indicatori de elasticitate
3.3. Indicatori de substituie
MpA - Cursul 1
56
Fie f : R R, y = f(x1,..., xn), o funcie n care x1,..., xn

sunt variabile factoriale, iar y este variabila rezultativ.
Astfel:
a) dac x1,..., xn sunt factori determinani ai produciei,
atunci y este producia bunului analizat;
b) dac x1,..., xn sunt cantiti consumate din bunurile
1,..., n, atunci y este utilitatea consumului, reprezentat prin
funcia de utilitate f = u(x1,..., xn);
c) dac x1,..., xn sunt factori care determin cererea din
bunul i, atunci y este cantitatea cerut din acel bun, iar f este
o funcie de cerere.
MpA - Cursul 1
57
3.1. Indicatori medii i marginali

Indicatorul mediu pentru factorul i se determin cu
relaia:
y
yi =
(32)
xi
Indicatorul marginal pentru factorul i se calculeaz cu
relaia:
f ( x) y
i =
=
(33)
xi
xi
MpA - Cursul 1
58
Exemple:
a) Fie funcia de producie y = F(x1,..., xn).
Pentru factorul i fora de munc, y i i i reprezint
productivitatea medie, respectiv, marginal.
Pentru factorul i capitalul fix, y i i i reprezint
eficiena (randamentul) medie, respectiv, marginal a capitalului.
b) Fie funcia de utilitate a consumului y = u(x1,..., xn).
y i i i reprezint utilitatea medie, respectiv, marginal
a consumului bunului i.
c) Fie funcia cererii din produsul yi, yi = f(p1,..., pn, R, ),
unde: pi este preul bunului (sau serviciului) yi; pj (j i) sunt
preurile bunurilor de substituire; R este nivelul veniturilor
MpA - Cursul 1
59
consumatorului; este o variabil care exprim efectul unor

factori exogeni care acioneaz asupra comportamentului
consumatorului relativ la bunul yi (condiii de creditare,
reclama pentru produsul yi, tradiii zonale sau familiale de
consum ale produsului etc.).
yi
se numete propensiunea sau
Indicatorul mediu
R
nclinaia medie spre consum pentru produsul (serviciul) yi.
yi
Indicatorul marginal
reflect variaia cererii din
p j
bunul yi n funcie de variaia pe pia a preului propriu pi
sau a preurilor de substituie pj (j i).
MpA - Cursul 1
60
yi
Indicatorul marginal
reflect variaia cererii produR
sului yi cnd cresc sau scad veniturile consumatorului. Se
numete propensiunea marginal a consumului bunului yi.
MpA - Cursul 1
61
3.2. Indicatori de elasticitate

Dac y = f(x1,..., xn) reflect o anumit activitate, avnd
rezultatul y, funcie de factorii x1,..., xn, se definete
elasticitatea nivelului activitii n raport cu un factor xi:
y xi
y y
E xi =
:
:
sau E xi =
(34)
y xi
xi xi
unde y este variaia (creterea sau descreterea) nivelului
activitii y pe seama variaiei xi a factorului xi, ceilali
factori rmnnd constani.
Elasticitatea E xi reprezint variaia (creterea/descrey
terea) procentual a nivelului activitii
(%) la o variaie
y
MpA - Cursul 1
62
(creterea/descreterea) de 1% a factorului xi (adic

xi
= 1% ) , ceilali factori rmnnd neschimbai.
xi
Dac y = f(x1,..., xn) este o funcie de clas C1, atunci
indicatorul definit de relaia (34) se poate scrie:
y y
E xi =
:
(35)
xi xi
Se constat c elasticitatea este raportul dintre indicatorul marginal i indicatorul mediu corespunztor factorului
xi, adic:
i
E xi =
(36)
yi
MpA - Cursul 1
63
Exemple:
a) Fie y = F(x1,..., xn) o funcie de producie.
y y
: reprezint elasticitatea producIndicatorul E xi =
xi xi
iei n raport cu factorul xi. De pild, dac xi este fora de
munc folosit de agentul economic, atunci E xi este elasticitatea produciei n raport cu fora de munc i arat cu cte
procente crete producia cnd fora de munc ar crete cu
1%.
b) Fie funcia y = u(x1,..., xn) utilitatea consumurilor
bunurilor x1,..., xn.
u u
:
Indicatorul E xi =
reflect creterea gradului de
xi xi
MpA - Cursul 1
64
satisfacie (utilitate) a consumatorului la creterea cu 1% a

consumului din produsul i.
c) Fie yi = f(p1,..., pn, R, ) o funcie de cererea din bunul
sau serviciul yi.
yi yi
i
Indicatorul E R =
: se numete elasticitate cerereR R
venit i este raportul dintre propensiunea marginal i
propensiunea medie pentru produsul (serviciul) yi.
yi yi
i
Indicatorii E p j =
:
definesc indicatorii prep j p j
cerere la produsul yi, al crui pre este pi, iar pj (j i) sunt
preurile produselor de substituie.
E ipi este elasticitatea direct pre-cerere la produsul i.
MpA - Cursul 1
65
E ip j cu j i sunt elasticitile ncruciate pre-cerere

care comensureaz variaiile relative (%) ale cererii din
produsul (serviciul) i consecutive variaiei relative (%) ale
preurilor produselor (serviciilor) de substituire.
MpA - Cursul 1
66
3.3. Indicatori de substituire

Aceti indicatori se calculeaz de-a lungul curbelor de
indiferen, adic nivelul constant al variabilei rezultative i
arat gradul n care un factor xi poate substitui un alt factor
xj, fr a modifica nivelul variabilei rezultative.
Exemple:
a) Fie y = f(x1,..., xn) o funcie de producie.
f(x1,..., xn) = y0, cu y0 fixat, se numete izocuant.
Izocuanta reprezint o hipersuprafa n spaiul factorilor Rn pe care, oricare ar fi combinaia factorilor, nivelul
produciei rmne acelai, y0.
Pentru doi factori x1 i x2 o familie de izocuante are
MpA - Cursul 1
67
reprezentarea din fig.2.
Fig.2
MpA - Cursul 1
68
Variaia factorilor pe o izocuant (y0) este reprezentat

n fig.3.
Fig.3
MpA - Cursul 1
69
Se constat c o cretere a factorului x1 cu x1 conduce

la o reducere a cererii din factorul x2 cu x2, producia
rmnnd aceeai, la nivelul y0. Combinaia factorilor este
reprezentat pe izocuant prin punctele A0, respectiv, A1.
x2
Indicatorul r =
se numete rata medie de
x1
substituire a factorilor.
dx2
Indicatorul r =
se numete rata marginal de
dx1
substituire a factorilor (RMS).
Observaie: Semnul (-) n expresiile celor doi indicatori arat
c o cretere (descretere) a factorului x1 este consecutiv
unei descreteri (creteri) a factorului x2.
MpA - Cursul 1
70
Pentru a determina expresia analitic a RMS se

difereniaz funcia y = f(x1,..., xn) de-a lungul izocuantei y0.
Pentru n = 2 se obine:
f x1 ( x1 , x2 ) dx1 + f x2 ( x1 , x2 ) dx2 = 0
Rezult:
dx2 f x1 ( x1 , x2 )
r=
=
dx1 f x2 ( x1 , x2 )
(37)
Relaia (37) arat cu cte uniti trebuie s creasc

(descreasc) consumul din factorul x2 la o descretere
(cretere) cu o unitate a consumului din factorul x1.
Deci, indicatorul RMS este raportul dintre indicatorii
marginali ai celor doi factori:
MpA - Cursul 1
71
1
r=
(38)
2
Pentru cazul general a n factori, x1,..., xn, RMS a
factorului xi prin factorul xj este:
dx j i
ri/j =
=
(39)
dxi j
i se deduce prin diferenierea funciei y = f(x1,..., xn) pe
izocuanta y0, cnd factorii xk (k i, j) rmn la acelai nivel
(deci dxk = 0).
b) Dac se studiaz utilitatea consumului produselor x1,...,
xn, atunci curba y = u(x1,..., xn) pentru y = y0 constant, se
numete curb de indiferen a consumului. Aceasta este
MpA - Cursul 1
72
locul geometric al tuturor combinaiilor de consum (x1,..., xn)

care nu schimb gradul de satisfacie (utilitate) al
consumatorului (fig.4, a i b).
Fig.4, a
Fig.4, b
MpA - Cursul 1
73
Indicatorul RMS pentru dou produse (servicii), x1 i x2,

se definete prin relaii similare cu relaiile (37) i (38).
Deci, indicatorul RMS ntre dou produse este inversul
raportului utilitilor lor marginale:
dx2 u x1 ( x1 , x2 )
r=
=
(40)
dx1 u x2 ( x1 , x2 )
Indicatorul RMS a produsului xi prin produsul xj, pentru
n produse, celelalte produse rmnnd la acelai nivel, se
definete printr-o relaie similar cu relaia (39).
MpA - Cursul 1
74
Indicatorul elasticitatea de substituie msoar pe o

izocuant modul cum un factor poate fi substituit cu un altul.
Se definete ca variaie relativ (%) a intensitii de
utilizare a factorilor, consecutiv variaiei relative (%) a ratei
marginale de substituire a factorilor:
x2
d
x1 dr
1
:
=
sau =
(41)
Er
x2 r

x1
adic este inversul elasticitii ratei de substituire Er.
MpA - Cursul 1
75
Exemple:
a) Fie o funcie de producie F cu doi factori K i L.
Raportul K/L = k reprezint nzestrarea tehnic a muncii. Deci
1
=
(42)
Er ( k )
n general, msoar sensibilitatea structurii tehnice la

modificarea structurii costurilor relative p1 i p2 ale facto1 p1
= . Deci, n
rilor x1 i x2, deoarece, n condiii de optim
2 p2
p1
punctul de optim rata de substituie se mai scrie r = .
p2
MpA - Cursul 1
76
Acest indicator d posibilitatea conducerii unei firme s

decid asupra celei mai convenabile combinaii a factorilor
cnd preul acestora variaz.
b) Fie funcia de utilitate y = u(x1, x2).
Interpretarea este similar, dar reflect decizia consumatorului asupra combinaiei de bunuri pe care trebuie s le
cumpere, atunci cnd preul acestora variaz.
Importana indicatorilor de substituie este deosebit,
deoarece acetia permit realizarea unei tipologii a bunurilor
dup gradul de substituibilitate.
Astfel, pentru bunuri de consum se identific:
Substituibilitate imperfect (de ex. ceai cu cafea)
n fig.5,a curba de indiferen este convex, iar n
fig.5,b curba de indiferen este concav.
MpA - Cursul 1
77
Fig.5, a
Fig.5, b
Din fig.5, a se constat c rata marginal de substituire

x2
r=
descrete n modul la creterea lui x1; din fig.5, b
x1
se constat c rata r crete n modul la creterea lui x1.
MpA - Cursul 1
78
Substituibilitate perfect (cnd consumatorul alege ntre
dou mrci ale aceluiai produs, cu aceleai caracteristici).

Din fig.6 se constat c rata marginal de substituire r
este constant n acest caz.
Fig.6
Substituibilitate inexistent (cnd cele dou produse nu
sunt deloc substituibile i se numesc complementare).

n acest caz curbele de indiferen degenereaz n
ramuri rectangulare, paralele cu axele (fig.7).
MpA - Cursul 1
79
Fig.7

Papusi

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Papusi

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti

Facultatea Ingineria i Managementul Sistemelor

Matematici pentru Afaceri

Autor curs: Conf.dr.ing.mat. Ovidiu Bljin

Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile

1. Funcii reale de mai multe variabile

Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile

1. Funcii reale de mai multe variabile

Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile

n modelarea activitilor economice, cvasitotalitatea

y = 80 x1 + 50 x2 + 120 x3 0,01x12 0,02 x22 0,01x32

Funciile reale de mai multe variabile sunt folosite

Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile

Variaia funciei f n raport cu fiecare variabil xi

Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile

Definiie: Dac f admite derivate pariale de ordin 1 n

Fie f : D R R, o funcie care admite derivate

, atunci f admite derivate pariale de

Definiie: Matricea avnd ca elemente derivatele pariale de

Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile

Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile

Definiie: Dac f admite derivate pariale n raport cu fiecare

Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile

Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile

operare formal cu operatorul d , d ,

Observaie: Difereniala funciei f(x) de ordin 2 este o form

S se determine efectul creterii cu 1,5 mii. u.m. a

Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile

Numeric rezult f ( K 0 , L0 ) = (0,4; 0,2) .

Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile

2. Puncte de extrem ale funciilor reale de

Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile

2.1. Optimizarea funciilor fr restricii

Teorema 1. (Condiia necesar de optim)

Teorema 2. (Condiia suficient de optim)

Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile

Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile

Metoda de determinare a punctului de optim

(Pentru n = 2, dac 2 < 0, atunci a este punct a).

Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile

Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile

Se constat: 1 = 20 > 0; 2 = 64 36 = 28 > 0

minim local pentru funcia f.

Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile

2.2. Optimizarea funciilor condiionate prin

Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile

2.2.1. Optimizarea sub restricii de tip egaliti

Dac f i gj (j = 1,..., p) sunt funcii de clas C , pentru

Metoda multiplicatorilor lui Lagrange

Pasul 2. Se determin punctele staionare ale funciei lui

Fie (x 0 , 0 ) = (x10 ,..., xn0 ; 01 ,..., 0p ) soluia sistemului.

Se calculeaz matricea hessian n punctul x0, H(x0).

Dac H(x0) este negativ definit, atunci x0 este un punct

Pasul 5. Se calculeaz diferenialele restriciilor n punctul x

nale dxi = i(k), cu i I = {i1,, ir}, unde k sunt

Din (15) se obine forma ptratic d () cu numai

Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile

Pasul 8. Se studiaz natura formei ptratice d 2 () :

Presupunem c se modific volumul alocat ck din

deci x0 = x0(c), cu c = (c1,..., cp).

Cap.1. Teoria economico-matematic a funciilor reale de mai multe variabile

Se adun relaiile (18) cu (20):

Dar conform relaiei (16) termenul din paranteza