Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58-60

Tel.: 0264-41.86.52-5
Cluj-Napoca, RO-400591

econ@econ.ubbcluj.ro
Fax: 0264-41.25.70

www.econ.ubbcluj.ro
Departamentul de Statistica Previziuni Matematica
Disciplina: METODE STATISTICE UTILIZATE IN ECONOMIE
Anul universitar: 2014-2015
coala doctoral

PROGRAMA ANALITIC

Partea I. Statistica inferentiala si analiza multivariata a datelor

Capitolul 1. Sondajele statistice
1.1 Problemele fundamentale ale unui sondaj
1.1.1. Baza de sondaj. Erorile ntlnite ntr-un sondaj.
1.1.2. Parametrii de precizie, volumul esantionului, observarea statistica.
1.1.3. Sondaje aleatoare respectiv nealeatoare.
1.2 Variabile de esantionare
1.2.1 Media de esantionare, proporia de eantionare, variana de eantionare.
1.2.2 Legi de probabilitate ale variabilelor de eantionare.
1.3 Tipurile principale de sondaje
1.3.1 Sondajul sinplu
1.3.2 Sondajul stratificat
1.3.3 Sondajul de grupe
1.3.4 Sondajul in mai multe trepte
Capitolul 2 Teste statistice
2.1 Aspecte metodologice privind construirea unui test de ipoteze.
2.2 Tipologia testrilor de ipoteze statistice.
2.3 Teste de concordanta
2.4 Teste de semnificatie
2.5 Teste de comparare
Capitolul 3 Analiza multivariate a datelor
3.1 Analiza componentelor principale
3.2 Analiza cluster
3.3 Analiza variantei
3.4 Analiza discriminanta
Capitolul 4. Utilizarea softului SPSS.
Partea II. Tehnici de previziune si modele econometrie cu serii de timp
Capitolul 1. Metoda statistice de previziune
1.1. Estimarea tendinei. Tehnici de netezire
1.3. Filtre de separare a componentei ciclice. Cicluri de afaceri
1.4. Componenta sezonier. Tehnici de desezonalizare
1.5 Metode de netezire exponenial utilizate in previziune
Capitolul 2. Modele de previziune de tip autoregresiv medie mobil (ARIMA)
2.1. Funcia de autocorelaie respectiv de autocorelaie parial
2.2. Elaborarea unui model ARIMA: identificare, estimare
2.3. Teste de validitate i respecificarea modelului. Elaborarea previziunilor
Capitolul 3. Modele econometrice cu serii de timp
3.1. Teste de nestaionalitate (teste de tip unit roots)
3.2. Modele econometrice pentru serii stationare
3.2.1. Modele de tip autoregresiv intarzieri esalonate ARDL
3.2.2. Modele multivariate de tip vector autoregresiv VAR
3.3. Analiza cauzalitii dintre variabile. Cauzalitate Granger
3.4. Variabile cointegrate. Metodologia Engle-Granger
3.5. Econometria seriilor de timp nestationare. Modele dinamice VEC.
Capitolul 4. Metode statistice utile in evaluarea riscului
4.1. Modelarea volatilitatii: modele de tip GARCH
4.2. Extinderi ale modelelor GARCH.
4.1. Alte modele statistice: modele de durata
4.2. Masuri statistice utilizate in evaluarea riscului: Value at risk, alte masuri.
Capitolul 5. Utilizarea softului EViews. Alte softuri:SPSS si R.

BIBLIOGRAFIE
1. Buiga A. (2011), Statistica inferentiala. Aplicatii in SPSS, Ed. Todesco, Cluj-Napoca.
2. Lazar D. (2011), Econometrie financiar, Casa Crii de tiin.
3. Makridakis S., Wheelwright S.C., Hyndman R.J., Forecasting. Methods and Applications,
John Wiley & Sons Inc., 1998.
4. Harris R., Sollis R., Applied time series modeling and forecasting, John Wiley, 2003.
5. Pecican, E.S., Econometria pentru economiti, Editura Economic, 2004.
6. Lazar D. Introducere n Statistic Actuarial, Editura Economic, Bucureti, 2007.
7. Dowd, K. Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management, John Wiley &
Sons, 1999.
8. Manly B F. - Multivariate Statistical Methods, Bryan Chapman & Hall/CRC, 2004.
9. Rotariu T.,(coordonator), Metode statistice aplicate n tiine sociale, Ed. Polirom, 2006.
10. Somnea D., Calciu M. Cercetarea de marketing asistata de calculator, Ed.Tehnica,
Bucuresti, 1998

Director Departament Titulari de curs i seminar

Prof. univ. dr. Diana Andrada FILIP Prof. univ. dr. Dorina LAZR
Conf. univ. dr. Anua BUIGA